CALDEIRÃO DE BOLSA

Olá a todos,

Penso que num sistema com 100% de trades positivas não existe problema de ter um equity negativo o que eu penso que não deve de ter é um balanço negativo.

Deixo aqui os resultados para serem acompanhados do Sistema que temos abordado.

Estas contas são de demonstração e foram disponibilizadas no site para registados.

Parecem-me que no geral não estão a correr bem.

Versões para uso:

1 Conta 0%
2 Conta 0%
3 Conta 0%

Versões em fase de teste selecionadas

4 Conta -16%
5 Conta 0%
6 Conta 6%
7 Conta 0%
A Conta -8%

Versões antigas em fase de teste com tentativas de aprimoramento

8 Conta 0%
9 Conta 1%

Cumprimentos,

subscrevo plenamente o comentário do LTCM

isso é banha da cobra e da pura; páginas dessas há aos milhares pela internet fora...

@Cem

Vou continuar o teste do sistema esta semana e depois faço um update dos resultados na sexta

Camisa Roxa Escreveu:já agora, 1 sistema interessante que funciona em eur/usd 1m e que está em fase de testes; os resultados são para o período de 14 a 24 de Abril; corre sobre a plataforma VTrader

Cem, que achas? É óbvio que o ideal era ter 1 ano ou assim de testes em 1m data, mas acho que tem potencial...

Amigo Camisa:

Se mantiver consistência o sistema que falas pode ter um grande potencial.

Acho no entanto que precisas, no caso da escala de 1 minuto, de uma quantidade de backtests na casa dos 3 dígitos, em vez das 40 trades do quadro.

Outra questão importante é saber se a execução de cada operação é feita realmemnte em tempo real, um atraso de 1 ou 2 segundos na execução pode ser a morte do artista a esse nível.

Bons negócios,
Cem

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Outro tópico é o que se relaciona com este sistema do Saturno V.

Bem, a acreditar nos backtests o sistema é de facto milagroso, só que tem muitas incongruências inexplicáveis:

1) Depois de passar 10 anos de testes com quase 130 trades, todas com lucro (!!!), logo na 1ª trade real perde dinheiro?!

2) Um sistema com muitas dezenas de trades seguidas vencedoras só conheço uma modalidade: vender opções out-of-the-money! Têm no entanto a característica de possuir bastante pouca liquidez, prémios de lucro muito reduzidos e perdas, nas poucas vezes que existem, muito dolorosas.

3) Lendo melhor o folheto repara-se contudo que o sistema é aplicado directamente sobre o EURUSD e não tem nada a ver com opções.

4) O mais estranho é publicitarem uma sequência de mais de 120 trades seguidas todas com lucro e detectarem-se na curva de capital pequenos intervalos de baixa da equity line, nomeadamente entre os números (negócios) 42 a 59 vê-se que a linha de capital baixa de valor, pelo que ali há gato escondido!

5) Os valores de "cotistas" e autorizações de uso parecem-me uma barbaridade e, como bem adiantou o amigo Long-Term LTCM, mais parecem uma caça descarada à ignorância dos que não sabem como é que estes sistemas funcionam e que ficam iludidos, isso sim, por valores de retorno milagrosos espantosamente do outro mundo.

No entanto qualquer um é livre de aderir a qualquer proposta de venda de produtos na net, resta avaliar a idoneidade e a veracidade do que se quer impingir.

Pessoalmente tenho muitas dúvidas sobre se não estaremos perante uma publicitação de uma verdadeira burla para enganar os mais ingénuos.


Cem

mistered,

Não sou o LTCM, mas o que ele quer dizer é óbvio:

Não se refere a este sistema em particular, mas sim aos sistemas mecânicos em geral, vendidos ou alugados na net.

De todos eles se vê promoções fantásticas prometendo lucros malucos, mas quando encontras "infelizes" que caíram no esquema, o que dizem é, no pior caso, que foram enganados e era só perdas (alguns pedem o dinheiro de volta mas nem todos o conseguem)... no melhor caso, que o sistema ganha e perde igual, nem ata nem desata, muito longe dos lucros promovidos.

mistered Escreveu:LTCM:

Em que é que fundamentas esse teu comentário, conheces o sistema? Ele funciona mal? Perdemos o $ que lá investimos?

Se sabes de algo informa-nos por favor.

Cumprimentos,

Atualmente o investidor mais bem remunerado do mundo é James Simons, que em 2006 ganhou quase o dobro do lendário Georges Soros. Os melhores fundos administrados por Simons e sua empresa de gestão, Renaissance Technologies Corporation, têm mantido a rentabilidade média de 39% ao ano nos últimos 17 anos, isto é 7 vezes mais do que o gigante Warren Buffett conseguiu no mesmo período. Em 2005, Simons faturou (individualmente) 1,5 bilhões de dólares, em 2006 ganhou 1,7 bi e em 2007 lucrou 2,8 bi. Estima-se que em 2008 seu lucro foi perto de 2,4 bi. Seu segredo? Ele é um gênio, um dos maiores matemáticos do mundo e desenvolveu um extraordinário sistema automático para administrar seus fundos.

Fundamento em mais de uma década de experiência nos mercados.

A citação acima, retirada do site, está cheia de mentiras, meias verdades e omissões.

Se queres saber porque é que o saturnov é pura banha da cobra, é só pesquisar quais os recursos que utilizam os HF geridos pelo Simons, D.E. Shaw, Harding (Winton), e ficas esclarecido das razões pelas quais um sistema não faz 100% de trades vencedoras, com rentabilidades médias superiores a 45% ano.

Aliás coisas deste género já foram discutidas no fórum 896 vezes.

Olá a todos,

Salvadorveiga:

Isso é o preço de uma licença de uso por 1 ano.

O preço para ser cotista está num link em
http://www.saturnov.com/adquirir


LTCM:

Em que é que fundamentas esse teu comentário, conheces o sistema? Ele funciona mal? Perdemos o $ que lá investimos?

Se sabes de algo informa-nos por favor.

Cumprimentos,

mistered Escreveu:Olá a todos,
Coloquei essa pergunta ao autor e ele respondeu que não está a vender o sistema, está a permitir que outros o usem mediante um pagamento inicial + % dos lucros obtidos.

Vou ponderar durante a próxima semana a entrada no sistema.

Tantos anos, tantos foruns, tantos participantes e tantos avisos e existem sempre pessoas a acreditar em milagres.

É por isso que o esquema dos nigerianos continua a a dar resultado.

mas misterred o pagamento nao sao 25 milhoes de reais?

cumps

Olá a todos,

Pata-Hari:

Desculpa estava à procura da expressão que usaste não percebi que te estavas a referir ao mesmo artigo.

Pelo que percebo existiu uma versão 2.6 que apenas podia ser utilizada em corretoras com apenas 1 pip de spread. Devido a não ter encontrado nenhuma corretora com esse requisito optou por desenvolver uma nova versão que entrasse com posições longas de forma a que o valor do spread se tornasse insignificante e daí surgiram novas versões.

tonirai:

Coloquei essa pergunta ao autor e ele respondeu que não está a vender o sistema, está a permitir que outros o usem mediante um pagamento inicial + % dos lucros obtidos.

Vou ponderar durante a próxima semana a entrada no sistema.

Cumprimentos,


Vou ponderar durante a próxima semana.

Cumprimentos,

Li no link que tu próprio deixaste e por onde acedi ao "quem somos":

http://www.saturnov.com/artigos/4-inves ... diferencas

Olá a todos,

Pata-Hari, obrigado pela análise criteriosa que estás a fazer ao sistema, pena não haver mais opiniões.

Indica-me por favor onde viste isso escrito gostava de ler todo o contexto.

Cumprimentos,

mistered, eles próprios dizem que quando testaram, que não conseguiram reproduzir os testes dado não terem usado custos "realizáveis". Ou seja, os backtests acabm por ser indiferentes dado que não representam condições realizáveis. Esquece isto e parte para outra cena.

(aliás, uma boa base de análise destes sistemas é sempre: se desse dinheiro, ninguém o estaria a vender, estaria a usar para eles).

Infelizmente a conclusão é sempre a mesma: se é fácil demais para ser verdade, é porque não é mesmo verdade. Acho que vais ter mesmo que investir algum trabalho na construção e no estudo para poderes depois apreciar o que te é oferecido por muita gente e criar algo que te sirva a ti. Mas, por outro lado, é um mundo fascinante!

mistered,

Sim, esse artigo é um das centenas que existem com os procedimentos para melhorar a qualidade dos testes.

O haver uma corretora que não executou uma ordem... isso por si só não quer dizer absolutamente nada.
Por exemplo, basta o preço estar a mover-se com rapidez (por exemplo após notícias importantes) para obteres requotes seguidos e não conseguires executar a ordem.

O pensamento que te deixo é o seguinte:
Se eu fosse autor de um sistema mecânico absolutamente vencedor, não perderia tempo a montar um site e a vender o sistema, ou a vender os seus sinais... deixava-o tranquilamente correr e acumular lucros, enquanto eu gozava a vida

Dizes que não encontras nada de específico a falar mal desse... mas curiosamente também não encontras a falar bem (fui verificar).
Por isso... muito cuidado com essas coisas! Mas tu é que sabes.

Olá a todos,

Quando estava a falar da qualidade dos backtest estava a pensar que existem artigos deste tipo a falar sbre isso.

http://www.scribd.com/doc/9469626/Forex ... ting-F-a-Q

Mas não tenho experiência para verificar se isso é suficiente para validar a performance de um Sistema Automático.

Pelo que percebi do Saturno V ele é feito por uma única pessoa, e apenas essa pessoa vende cotas (a cotistas).

A unica forma de eu poder usar o Sistema é tornando-me cotista.

Estou indeciso quanto a isso, mas não encontro nada que me diga que é um mau sistema.

Os artigos publicados parecem-me reais não tenho forma de os contestar, se alguém já encontrou algo nos artigos que não pareça correcto informe por favor.

Achei também curioso que houve uma corretora que não executou uma das ordens, o que me leva a acreditar nos post dos fóruns que dizem que existem corretoras que negoceiam contra os clientes.

Cumprimentos,

mistered Escreveu:Eu não tenho experiência com o Metatrader mas pelo que li em alguns fóruns é possível atingir uma qualidade de 90%. Se existir alguém com experiência em Metatrader que possa informar se isso é possível nós agradecemos qualquer explicação sobre o assunto.

O que atinge a qualidade de 90% não é o teste, é a "qualidade" dos dados a serem testados.

Isso é sempre possível de atingir para qualquer backtest, desde que aplicados uns procedimentos para aumentar a qualidade da base de dados (basicamente passa por ter um histórico muito completo de dados M1, e convertê-los para as restantes timeframes).

Atenção que muito do que se diz contra a fiabilidade dos backtests em Metatrader deve-se justamente a estes serem realizados sem atingir essa qualidade de dados, causando depois resultados muito enganadores.

Os backtests são fiáveis? A minha experiência não é conclusiva.
Já construí/ajudei a construir/utilizei sistemas automáticos (EAs) em Metatrader, mas nunca me senti realizado com o resultado - entretanto, o meu estilo de trading evoluíu para algo 100% manual e independente desses sistemas;

Maus resultados podem dever-se à fraca qualidade do sistema em si, e não ao backtest e optimização em concreto. Um exemplo (real que se passou comigo):

Ter um sistema testado e optimizado sobre uma boa base de dados e um período alargado, a indicar bons profits, profit factor, equity curve crescente, baixo drawdown, etc;
Colocado em "forward test" (deixá-lo negociar ao vivo), os resultados degradavam-se e decepcionavam;
No entanto, após um certo período, aplicando o backtest ao período em que antes esteve live, os resultados foram iguais ao período live (maus), apontando para falhas do sistema em si, e não do backtest/optimização.

Os mercados são dinâmicos e em constante alteração, pelo que é muito difícil ter e manter uma estratégia mecânica vencedora por um largo período de tempo.

já agora, 1 sistema interessante que funciona em eur/usd 1m e que está em fase de testes; os resultados são para o período de 14 a 24 de Abril; corre sobre a plataforma VTrader

Cem, que achas? É óbvio que o ideal era ter 1 ano ou assim de testes em 1m data, mas acho que tem potencial...

Pata-Hari Escreveu:Não percebi o que significa a tua frase:

"é possível atingir uma qualidade de 90%".

há quem afirme que quando o histórico de dados tem 1 "moddeling quality" de pelo menos 90% o backtest é fiável

Modeling quality — the quality of ticks modeled during testing, in per cents.

Mistered, francamente, bastou-me ler a página:

http://www.saturnov.com/equipa

para perder o interesse em explorar mais. Acho que investirias muito melhor o teu tempo lendo os posts do Cem e aprendendo por ti próprio a gerar um sistema e, simultaneamente, a desenvolver sentido critico para este tipo de ofertas.

Não percebi o que significa a tua frase:

"é possível atingir uma qualidade de 90%".

Olá a todos,

Essa questão é realmente importante, serão os back test confiáveis?

Eu não tenho experiência com o Metatrader mas pelo que li em alguns fóruns é possível atingir uma qualidade de 90%. Se existir alguém com experiência em Metatrader que possa informar se isso é possível nós agradecemos qualquer explicação sobre o assunto.

O autor tem um artigo sobre isso em
http://www.saturnov.com/artigos/4-inves ... diferencas

O que acham?

Cumprimentos,

ui, tudo o que esteja em MetaTrader é de desconfiar, especialmente porque o backtest é simplesmente 1 treta nessa plataforma...

estratégia do Saturno V

Apetece dizer que ao meter dinheiro aqui :

" Vão-se os aneis ( pra Saturno ), mas ficam os dedos..."


Se calhar é um sitema credivel ,ou se calhar, no fim, ficam só mesmo os dedos...


um abraço ,

The Mechanic

Olá a todos,

Parece que Saturno V fez a sua primeira operação negativa, o autor escreveu dois artigos na minha opinião muito bons:

http://www.saturnov.com/artigos/4/42

http://www.saturnov.com/artigos/4-inves ... conta-real

Parem-me artigos bastante sinceros e correctos o que traduz credibilidade ao sistema.

O que acham?

Cumprimentos,

Olá a todos,

Não conheço a estratégia do Saturno V não sei em que é que ele se baseia para definir os pontos de entrada-saída, no entanto do que conheço de programação e de outros sistemas é possível correlacionar outras cotações.

Cumprimentos,

Desse sistema eu não sei nada mas gostava de fazer uma perguntinha a quem perceba do desenvolvimento destes sistemas.

É normal estes sistemas usarem apenas informação da acção em causa ou existem casos em que usam também informação vinda de outros indicadores, de outras acções, etc, em que se note correlação na variação dos preços?