Enviado: 9/3/2009 15:20Obrigado aos dois pela resposta.
Do que percebi, a posição do CFD é reajustada, de acordo com os dividendos distribuídos pelas empresas que compõem o índice.
Em futuros isso já está descontado.
A filosofia do que descrevi no primeiro post no fundo é permitir entrar de uma forma em que consiga obter uma taxa de juro normal aplicada, mas a um capital que não é o inicial, mas sim um capital alavancado.
Em termos da posição de 98.040€, os 3.846€ de lucro, mesmo que que a posição curta em CFD's seja reajustada, vou obter um lucro que se aproxima da taxa de juro de mercado.
Em termos de capital alavancado do trade, o lucro pode ser até abaixo da taxa de juro, mas se reportarmos ao capital inicial (os tais 20000€ a 25000€), o lucro sobe na proporção da alavancagem.
Quando pensei nisto, não pensei na questão do desconto dos dividendos na posição curta dos CFD's, apenas pus reservas devido às questões das margens. É que o lucro obtido numa posição tem de compensar a perda de margem na posição reversa que dá prejuízo, e é aqui que se calhar a "porca torce o rabo". Não sei se a plataforma saxo não fecharia a posição perdedora a partir de certo ponto de flutuação do índice, independentemente do compensação gerada pelo ganho de margem da posição lucrativa.
Reconheço também que não há almoços grátis, e estas oportunidades já estariam há muito exploradas e seriam rapidamente ajustadas, se fossem viáveis.
Do que percebi, a posição do CFD é reajustada, de acordo com os dividendos distribuídos pelas empresas que compõem o índice.
Em futuros isso já está descontado.
A filosofia do que descrevi no primeiro post no fundo é permitir entrar de uma forma em que consiga obter uma taxa de juro normal aplicada, mas a um capital que não é o inicial, mas sim um capital alavancado.
Em termos da posição de 98.040€, os 3.846€ de lucro, mesmo que que a posição curta em CFD's seja reajustada, vou obter um lucro que se aproxima da taxa de juro de mercado.
Em termos de capital alavancado do trade, o lucro pode ser até abaixo da taxa de juro, mas se reportarmos ao capital inicial (os tais 20000€ a 25000€), o lucro sobe na proporção da alavancagem.
Quando pensei nisto, não pensei na questão do desconto dos dividendos na posição curta dos CFD's, apenas pus reservas devido às questões das margens. É que o lucro obtido numa posição tem de compensar a perda de margem na posição reversa que dá prejuízo, e é aqui que se calhar a "porca torce o rabo". Não sei se a plataforma saxo não fecharia a posição perdedora a partir de certo ponto de flutuação do índice, independentemente do compensação gerada pelo ganho de margem da posição lucrativa.
Reconheço também que não há almoços grátis, e estas oportunidades já estariam há muito exploradas e seriam rapidamente ajustadas, se fossem viáveis.
Free lunchs assim não me parece 