CALDEIRÃO DE BOLSA

obrigado arnie, compreendi a ideia.

vou continuar a estudar.

HA.

hugangelo Escreveu:arnie,

tenho estado a ler o training workbook on trends analysis do bill mclaren e ele utiliza também intervalos de 1/3 do range (além dos 1/8's).

julgo que nas tuas análises utilizas apenas 1/8's. há alguma razão para desprezares os 1/3's? foi algo que ajustaste com a experiência?

obrigado por tudo. abraço, HA.

Olá hugangelo.

Durante o tempo que observei os "terços", não vi uma reacção por parte dos preços tão "assidua" como nos oitavos.

Não quer isto dizer que não seja uma zona valida de reacção por parte dos preços, por exemplo, nas extensões no gráfico diário, podes ver que uso como máximo 1/3 do range pois observei que na grande maioria das vezes que os preços vão acima dos 2/8 raramente vão acima de 1/3 se a quebra do range for realmente falsa, ou seja, os preços irão fazer um retest ao topo do range antes de continuar a subir ou então volta a negociar novamente dentro do range, confirmando assim o falso break.

Penso que 1/3 terá uma melhor leitura em termos temporais.

É uma questão de se testar a reacção aos valores. Pega no range do SPX, adiciona os "terços" e vê como os preços reagem.

Nada como testarmos as ideias que nos são apresentadas e vermos com os nossos proprios olhos se realmente as coisas acontecem como nos foram apresentadas.

Marca o máximo de ranges que consigas encontrar, vê como os preços reagem em cada um deles. Vê se há valores (oitavos) que se destacam em todos eles. Compara os movimentos/reacção a cada teste a sesses mesmos oitavos.

Podes até pegar numa simples barra diaria, divide-a por 8 e por 3, marca os valores no gráfico e vê como reage os preços durante o dia no dia seguinte aos valores do dia anterior.

Naturalmente que para isso era optimo ter um programa que permita programar estes valores automaticamente para facilitar a vida e ter é claro uma ligação em tempo real (ie. cotações em tempo real a alimentar esse mesmo programa). Também convém trabalhar com os valores feitos no proprio mercado à vista e não pelos CFD's pois estes por norma têm incluido o spread, distorcendo um pouco a leitura.

arnie,

tenho estado a ler o training workbook on trends analysis do bill mclaren e ele utiliza também intervalos de 1/3 do range (além dos 1/8's).

julgo que nas tuas análises utilizas apenas 1/8's. há alguma razão para desprezares os 1/3's? foi algo que ajustaste com a experiência?

obrigado por tudo. abraço, HA.

Obrigado pela explicação Arnie

Mais ainda Enslaved, 5/8 é mais ou menos 61,8% de retracement (62,5%), 3/8 31,8%, 4/8 50%, etc.

Abraço

arnie Escreveu:O sistema de Murrey tem a vantagem de por a nú o que o mercado é na realidade, NUMEROS, nada mais.
Estes numeros formam o OHLC e estes são formados ora por ganacia, ora por medo.

Super mega explicação . Tem graça que isso tudo está concordante com a EW's onde também um ciclo completo é feito por 8 ondas e o mercado não é mais do que números . Como se costuma dizer "todos os caminhos vão dar a Roma" .

Abraços

arnie...........

we're not worthy





Excelente abordagem.

Warrant Escreveu:Excelente Arnie

Desde que falaste pela primeira vez nos 1/8 que já só vejo 1/8 Agora nunca imaginei que os houvesse também no intraday

Na altura disseste:

Pega em 10000 e divide por 8 = 1250
Pega em 1250 e divide por 8 = 156,25
Soma-se ou subtrai-se este valore (156,25) aos 1250 e obtêm-se os seguintes valores:

1562,50
1406,25
1250
1093,75
937,5
781,25
625
468,75
312,5

No entanto se partir dos 1000 e dividir por 8 obtenho valores diferentes. A quais devo dar maior significado?

Grande abraço

Oi warrant.

Chi, ainda te lembras disso?

Ok, o que estás a falar é de Murrey Math.

T.H. Murrey diz ter descoberto o "big secret" de W.D. Gann. (Apesar dos muitos manuscritos deixados por Gann, em nenhum deles ele deixa explicito o seu sistema. Muitos dos seus "discipulos" continuam nos dias de hoje a tentar descodificar cada palavra por ele escrita nos seus livros mas apenas 1 teve a coragem de se auto-proclamar ser conhecedor de tal "segredo", T.H Murrey).

Gann deixou bem explicito que os mercados funcionam em oitavos e Murrey conseguiu pegar nos "natural numbers" de Gann e aplica-los de uma forma bastante simples.

Não vou entrar aqui em grandes detalhes pois senão passo a noite toda a explicar e confesso que há certas questões que me esqueci. Aconselho a pesquisar no google pois o que não falta é material sobre o tema.

A questão dos preços serem negociados em oitavos já vem de à 400 anos atrás com os espanhois e os americanos terem adoptado esse mesmo sistema à 200 anos quando criaram o seu mercado financeiro.

Apesar de hoje os preços negociarem num sistema decimal é impressionante ver como continuam a reagir à volta de certos valores como se continuassem a negociar em fracções (oitavos).

Nos states inicialmente os spreads eram de 1/8 mas com o aumento de volume diminuiram nalguns titulos o spread para 1/16, 1/32 ou mesmo 1/64.

Naturalmente que o sistema decimal veio facilitar os spreads mas basicamente a negociação continua a ser feita em oitavos, ou seja, cada movimento continua a variar no espectro do 1/8.

Por exemplo:

1/8 de 100 = 12.5
1/8 de 1000 = 125
1/8 de 10000 = 1250
1/8 de 100000 = 12500

1/8 de 12.5 = 1.5625
1/8 de 1.5625 = 0.1953
1/8 de 0.1953 = 0.0244

Ok, titulos cotados abaixo de 100 irão negociar em intervalos de 12.5 onde irão negociar em intervalos de 1.56 onde irão negociar em intervalos de 0.19 e onde irão negociar em intervalos de 0.02

Eheheh, acabei de explicar o metodo do Murrey, ou melhor, parte dele.

Estranhamente, não faço a menor ideia porquê, mas os mercados negoceiam na maioria das vezes dentro destes spreads/ranges ou seja, apesar de negociar na escala decimal o que nos levaria a dividir os "natural number de Gann" por 10, nao se consegue obter valores tão fidedignos como se consegue quando se dividi esses mesmos numeros por 8.

É daqueles misterios que não vale a pena perdermos o sono. Funciona e prontos.

No entanto houve sempre algo que me complicou com os nervos e foi o facto de usarmos valores pre definidos (natural numbers de gann), aplicando a estes a divisão por 8 em vez de fazer essa mesma divisão directamente no preço que está a ser negociado e também o facto de estar dependente do Murrey para ele nos dizer qual o verdadeiro range do mercado e qual o verdadeiro inicio do ciclo anual que apenas ele sabe e anuncia nos finais de Outubro.

Bem, já me estou a esticar, investiguem...

Para finalizar, optei por aplicar então a leitura por oitavos directamente nos preços pois é a unica maneira de estar em sintonia com o mercado. Se o SPX está num range entre os 900 e os 740 então é este range em que eu terei que negociar e não tenta-lo mete-lo dentro de um range dado pela divisão dos natural numbers que pelas minhas contas seria entre os 875 e os 750 com oitavos de 16 pts (875 + 16 = 891 + (16 / 2 = 8) = 899).

Gann dizia que era possivel saber em antemão todos os topos e fundos que o mercado iria fazer no futuro. Será?

Uma coisa é certa, dividam qualquer preço por 2, 4, 8, 16, 32 e 64 e terão todas as escalas por onde esse mesmo preço irá encontrar quer resistência, quer suporte.

Bem, acho que por hoje já baralhei demasiadas cabeças com este texto.

O sistema de Murrey tem a vantagem de por a nú o que o mercado é na realidade, NUMEROS, nada mais.
Estes numeros formam o OHLC e estes são formados ora por ganacia, ora por medo.

Bem vindo arnie!

Quero fazer a justiça de expressar as boas vindas ao arnie.
Isto agora com a sua contribuição, a segurança (principalmente psicológica) na decisão é outra.

Um abraço.

Deixo o boneco

Parece-me que vamos testar os 625

5/8 de 1.000 (62,5%)
1/16 ou 5/80 de 10.000 (6,25%)

Lá estou eu a divagar......

Abraço

Excelente Arnie

Desde que falaste pela primeira vez nos 1/8 que já só vejo 1/8 Agora nunca imaginei que os houvesse também no intraday

Na altura disseste:

Pega em 10000 e divide por 8 = 1250
Pega em 1250 e divide por 8 = 156,25
Soma-se ou subtrai-se este valore (156,25) aos 1250 e obtêm-se os seguintes valores:

1562,50
1406,25
1250
1093,75
937,5
781,25
625
468,75
312,5

No entanto se partir dos 1000 e dividir por 8 obtenho valores diferentes. A quais devo dar maior significado?

Grande abraço

Isto(Caldeirão)contigo no activo ganha muito a vários níveis...

Abraço

Crómio Escreveu:Tnks Arnie, já estou a ver melhor o intraday.

Muito fixolas o sistema, dá para ganhar uns pontos muito interessantes.

Hasta!

FIXOLAS? FIXOLAS?

Quase 10 anos depois de me ter aventurado nos mercados, a evoluir ano a ano, a passo de caracol sem pressas de atingir o meu objectivo que é obviamento governar o mundo e tu chegas aqui dizes FIXOLAS?



FOSGASSE
Não há direito, simplesmente não há direito

Tnks Arnie, já estou a ver melhor o intraday.

Muito fixolas o sistema, dá para ganhar uns pontos muito interessantes.

Hasta!

Epá, Crómio,

Já viste a barraca que era se eu não fizesse os gráficos para eu proprio os entender?

Oh pá, e eu a pensar que os graficos até eram de facil entendimento

Tens o diario que te guia no intraday, dando os possiveis limites para esse mesmo intraday.

Depois tens o intraday, com os seus proprios valores guia que quando coincidentes com o diario tens um duplo sinal de trade... ou não


Ou seja,

Os valores dados pelo intraday guiam-te no daytrade, quando o range desse mesmo intraday (oitavos) assim o permite, tendo então aí atenção aos valores limites dados pelo diario.

Basicamente estás a negociar o que o mercado está a fazer (te está a "oferecer") e nada mais.

Se o mercado estiver a negociar em oitavos superior a 3 pts estarás numa melhor posição pois basicamente estarás a negociar num racio de 3 para 1, ou seja, imaginando que precisas de 1 pt para cobrir todas as despesas num CFD do SPX poderás facilmente assim sair em vantagem pois ainda terás 2 pts possiveis para fazer.

Tu tens que negociar o que o mercado está a negociar e não o que o que tu queres que ele negoceie

Acima de 1/3 o anterior range termina e algo de novo começa. O que não sei ao certo. Há que deixar o mercado respirar e dizer-nos o que vai fazer a seguir.

Olá Arnie!

Parabéns pelo "new look" quase pareces o Marco, passaste do wild Metastock com apontamentos à mão para um "nouveau parfum" deste Multicharts...

Muito interessante, principalmente o diário que ainda dá para compreender... agora...

Oh mén! Tu estás já com um andamento que daqui a pouco só tu é que percebes esses gráficos marados... LOL

Isso é bom sinal para ti, mas por mim deixa que te diga, fico tipo burro a olhar para o palácio com o intraday...

A partir de que momento é que consideras um novo range? Aapós 1/3 de breakout?

E parece que já andas com um método bem definido de entradas e saídas, com position size considerado...

Humm... interesting...

Keep on the good work!

Abraço

Pata-Hari Escreveu:Não explicaste é qual é o software, arnie manuel! bem que eu estava estarrecida a olhar para o novo visual.

lololololol

to mesmo a ficar gágá

Já vos aconteceu estarem a escrever e estarem a pensar nas palavras que vão escrever a seguir e depois quando vão ler o que escreveram metade das palavras não estão lá?

Sempre que li o texto lia o nome do programa antes da imagem da lampada e agora é que reparei que não o escrevi

é a velhice


Multicharts é o nome do bicho

Adamhedge Escreveu:bom dia.

obrigado caro Arnie,por mais um update ao spx.

já fazia falta...

quanto ao sentimento bear/bull do seu sistema de sentimento,o que há a esperar no curto prazo,pois com estas quedas possivelmente é de contar com um aliviar da pressão vendedora ou não?

abraço e obrigado pela resposta.

adamhedge

Oi Adam.

Quanto aos valores de sentimento...

Para já estão guardados na "prateleira" até que eu os integre no novo sistema. Há um problema no modo como a leitura é feita que não é compativel com a formula que uso para gerar todos os valores acima descritos

Mas olhando para eles no meta, o sentimento bear está nos 66%, indicando um claro excesso de bears no mercado, podendo assim indicar um aliviar das quedas.

Os valores "chave" estão nos gráficos acima. Esta 6ª feira tivemos o 1º dia do movimento counter trend e como já sabemos de antemão que um movimento destes pode durar entre 1 a 3 dias (podendo admitir um 4º dia sendo este o dia do topo) podemos facilmente seguir o movimento e ver o que vai ser feito a seguir.

Caso o indice não consiga ir acima de 1 dia de rallie isto irá indicar que a tendência é claramente de queda e a probabilidade estará em resumir essa mesma queda a uma velocidade igual mas provavelmente superior ao movimento anterior.

Não explicaste é qual é o software, arnie manuel! bem que eu estava estarrecida a olhar para o novo visual.

Apesar de ainda não poder acompanhar (analisar) semanalmente de forma regular o SPX penso que nos ultimos meses surgiram aqui no forum uma mão cheia de bons analistas que têm mostrado serem capazes de levar em diante a análise diaria e semanal do SPX de uma forma irrepreensivel.



Quanto às minhas análises, este ano vai trazer algumas diferenças (novidades).

A 1ª diferença será nos gráficos visto que mudei de software. O Metastock começou a não ser capaz de lidar minimamente com dados em tempo real o que me levou a substitui-lo por algo mais "potente"

A 2ª diferença será nas análises em si pois não irei dar grande importância ao que o mercado possa fazer amanhã. Se o rallie desta 6ª feira vai continuar ou não pouca importancia terá visto que os valores estão estipulados e bastará negocia-los, independentemente do que podemos pensar que vai acontecer no dia seguinte.

Voltando então à pergunta sobre os valores de stop. Eles serão observados no decorrer do dia e não em fecho.

Vê os graficos abaixo:

O 1º é o grafico diario do ES e o que podemos observar é o facto dos futuros quebrarem os valores "chave" em 5 pts até reagirem em alta.

Ora cada oitavo (12.5%) do range vale 18.59 pts. Sendo este o nosso objectivo diário e sabendo que fecharemos parte da posição nos 50% desse valor (9 pts), teremos que ajustar estes mesmos 9 pts aos 5 pts que os futuros têm feito quando geram um falso break de um dos valores "chave".

Olhando para o gráfico intraday, podemos ver que o low da overnight session está nos 839.75 pts. Ao serem quebrados, encontram suporte nos 837.75 (ligeiramente abaixo dos 5/8 do gráfico diario, nos 838.06), há uma reacção em alta seguido de nova reacção negativa, iniciando novos minimos do dia.

Ora 5 pts abaixo dos 838 pts são 833 pts e 9 pts abaixo são 829 pts.

Entre estes 2 valores teriamos que fechar parte da nossa posição curta deixando a restante com um stop no breakeven ou num outro valor abaixo do breakeven de acordo com o movimento (trend) que os futuros estavam a ter até ao momento. Por exemplo, nos 834 pts visto que quando os futuros começaram esta ultima "down leg", nunca conseguiram ir acima dos 2/8 do movimento.

bom dia.

obrigado caro Arnie,por mais um update ao spx.

já fazia falta...

quanto ao sentimento bear/bull do seu sistema de sentimento,o que há a esperar no curto prazo,pois com estas quedas possivelmente é de contar com um aliviar da pressão vendedora ou não?

abraço e obrigado pela resposta.

adamhedge

Arnie,
É um prazer voltar a ler as tuas análises. Para além disso o novo visual dos teus gráficos está ainda mais agradável.

Uma dúvida. Os valores que dás como alvo/stop são valores a ser quebrados em fecho ou ao longo do dia?

Abraço.

jgovat Escreveu:Em termos fundamentais temos pelo menos 12 meses de recessão/estagnação pela frente. Em termos bolsistas isto significa um mínimo de 6 meses de quedas...

Por outras palavras: as bolsas antecipam os movimentos de queda ou ascensão das economias
Bons trades!

Olá Arnie!

Já tinha saudade das tuas análises...

Apesar de ser da fundamental e perceber pouco de técnica, as tuas opiniões são-me importantes para decidir momentos de entrada e saída.

Em termos fundamentais temos pelo menos 12 meses de recessão/estagnação pela frente. Em termos bolsistas isto significa um mínimo de 6 meses de quedas...

Achas que teremos um pequeno rebound nos próximos dias? É que vamos ter a tomada de posse de Obama e eu quero reforçar as posições curtas

Abraço,

Jgovat

Já lá vão quase 2 meses e o SPX continua fechado dentro do mesmo trading range que falámos no ultimo report.

Depois de um aparente duplo topo nos + 12.5% de extensão o indice consegui reagir em alta, tendo testado valores ligeiramente abaixo dos 33.33% de extensão (valor no qual estipulamos como máximo para que um trading range se mantenha intacto).

A reacção negativa destas ultimas 2 semanas trouxe o indice novo à região dos 50% do range onde já tinha anteriormente encontrado suporte.

Esta 6ª feira o SPX testou os 857 pts. Estes serviram anteriormente de suporte que agora passou a resistência.

Basicamente a estratégia é simples. Cada oitavo no range vale 19.4 pts e será este o nosso target diario.

Mediante o padrão que estiver a ser feito no intraday na zona de preços (oitavos) indicados neste gráfico diário, iremos abrir posições na quebra desses mesmos preços com target no oitavo seguinte, ou seja, a 19 pts de distância.

Iremos no entanto sempre que necessário, fechar parte da posição sempre que se obtenha 8 pts de ganho (50% dos 1 pts).

O stop para cada posição não deverá ser superior a 8 pts mas dependendo do padrão a nivel intraday e do tipo de trading a ser feito (daytrade) podemos usar um valor mais de acordo com a volatilidade desse mesmo dia (intraday).

Para resumir, o falso break do topo do range, apesar de não ser muito normal com este tipo de padrão, poderá trazer o SPX a testar a base do mesmo e fazer mesmo novos mínimos do ano, esperando que também aqui que a quebra da base do range seja também ela falsa.