CALDEIRÃO DE BOLSA

crg Escreveu:No seguimento de manter abertas posições curtas sobre o SP500 por mais tempo do que fazia anteriormente, fui confrontado com custos designados por "Corporate Actions", tendo-me sido respondido pela correctora que se deviam a dividendos das empresas que integram o índice.
Como isto é uma novidade para mim e não tenho memória de ter lido sobre isto aqui no fórum, gostaria que quem souber confirme se isto tem ou não razão de ser.

Um abraço.

CRG,
Embora nunca me tenha acontecido, já ouvi falar nisso. Se fosse um título individual seria algo do género que aconteceria, num índice o mecanismo ha-de ser semelhante. No entanto, deveria dar-se (ou deve-se ter dado) a correcção automática das cotações no primeiro dia após o dividendo.
De qualquer forma, não me parece estranho

No seguimento de manter abertas posições curtas sobre o SP500 por mais tempo do que fazia anteriormente, fui confrontado com custos designados por "Corporate Actions", tendo-me sido respondido pela correctora que se deviam a dividendos das empresas que integram o índice.
Como isto é uma novidade para mim e não tenho memória de ter lido sobre isto aqui no fórum, gostaria que quem souber confirme se isto tem ou não razão de ser.

Um abraço.

gracias, Bala!

Tenho andado a simular alguns valores definidos como perdas máximas por trade (2% até 4%) e de facto se não tiver custos de transação, pode ser a diferença entre subreviver a uma pequena oscilação da têndencia ou não...

canguru Escreveu:É complexo seguir á risca essas regras do money managment se entrar em trades com pequenas quantias (imagina 1000€ mesmo sem alavancagem). Se as despesas forem 10€, para conseguir cumprir a máxima dos 2% por tarde fico com uma manobra reduzidíssima. Mesmo que seja um trade altamente sedutor fica-se refém de uma oscilação de 1% para estar fora!

Existem CFDs em que independentemente de quantidade, não pagas comissões, como SP500 por exemplo, só o "spread".
Como tal já pode compensar.

Isto é, se tomares como exemplo os tais 1000€ admites uma perda máxima de 20€(28$).

Com isso podes chegar a valor de contratos a negociar:
Se for um stop-loss de 5 pontos, são 5 contratos, se em vez disso, a tua estratégia for de um prazo mais alargado, ao adquirir 1(um) contrato, os 2% são +ou- 27 pontos

Junto um ficheirozito com o qual eu cheguei a esses valores...


Abraço e bons trades...
O Bala
PS: é psicológicamente dificil de admitir que estamos errados, e para mim essa é a parte mais difícil, de trading.

É complexo seguir á risca essas regras do money managment se entrar em trades com pequenas quantias (imagina 1000€ mesmo sem alavancagem). Se as despesas forem 10€, para conseguir cumprir a máxima dos 2% por tarde fico com uma manobra reduzidíssima. Mesmo que seja um trade altamente sedutor fica-se refém de uma oscilação de 1% para estar fora!

Não sei se lidam com quantidades em que as despesas de transacção são uma parte significante, mas se for como lidam com isso?

Confesso que nestes cenários me parece tentador alargar o máximo de perda por trade para 4% podendo manter a regra dos 6% mensais (eventualmente 7-8%).

Eu incluo comissões no valor que estou diposto a arriscar. Se só pretendo arriscar 2 % do capital, nestes 2% tem que estar as perdas + as despesas.

Também já tenho pesando nisso. Se for um trader pouco activo (3-4 vezes por mês) poder-se-à adaptar para 3% de stop loss em cada trade, mantendo o máximo de perda mensal em 6%.

Além disso, como as comissões são uma parte nada negligenciável em muitos trades, pergunto se vocês costumam incluir esse valor no limite de perdas.

canguru Escreveu:Os clássicos dos livros de trading recomendam os tais 2% como máximo de perda para um trade e até 6% mês. Até aqui tudo bem!

mas 2% do valor da trade já me parece demasiado apertado, embora o ulisses tenha feito a destrinça uma ideia é fazeres uma pesquisa tipo paper trade, e veres se 2% é ou não aceitável

queria entender essa do “demasiado apertado” e o que é essa “pesquisa tipo paper trade”.

ter um stop a 2% da cotação parece-me demasiadamente próximo - aliás o criador do tópico queixa-se disso mesmo - está sempre a ser posto borda fora

quanto à segunda questão, a trade simulada pode ser útil para efeitos de testes - quer de métodos de entrada/saída, quer de uso de stops

se, por exemplo, negoceias com base em suportes/resistências, podes ir ver ao histórico qual a distância aconselhável a que o stop deveria ser colocado da linha

Os clássicos dos livros de trading recomendam os tais 2% como máximo de perda para um trade e até 6% mês. Até aqui tudo bem!

mas 2% do valor da trade já me parece demasiado apertado, embora o ulisses tenha feito a destrinça uma ideia é fazeres uma pesquisa tipo paper trade, e veres se 2% é ou não aceitável

queria entender essa do “demasiado apertado” e o que é essa “pesquisa tipo paper trade”.

canguru Escreveu:

mas 2% do valor da trade já me parece demasiado apertado, embora o ulisses tenha feito a destrinça

uma ideia é fazeres uma pesquisa tipo paper trade, e veres se 2% é ou não aceitável

não sei se fui claro

rsacramento, consegues explicar melhor?

o que é que não percebeste?

mas 2% do valor da trade já me parece demasiado apertado, embora o ulisses tenha feito a destrinça

uma ideia é fazeres uma pesquisa tipo paper trade, e veres se 2% é ou não aceitável

não sei se fui claro

rsacramento, consegues explicar melhor?

quando se entra num activo seja ele qual for, á partida o investidor conhece a evoluçao dos preços desse mesmo activo durante um periodo de tempo.
sendo assim o stop deve na minha modesta opiniao ser colocado por exemplo numa posiçao curta ligeiramente acima da próxima resistencia.
na minha modesta opiniao colocar o stop através de calculo de percentagem nao me parece muito correcto.
por exemplo numa entrada curta hoje no s&p á volta dos 908 eu colocaria o stop nos 921 ou 922.
precisamente por cima da resistencia dos 920 do activo. basta olhar para o gráfico diário para se verificar que os 920 sao uma resistencia.

já agora se esta minha estratégia for errada agradecia uns comentários porque estamos sempre a aprender e eu já aprendi aqui muito no caldeirao....

rodhes Escreveu:Boas, neste momento estou a negociar CFD de uma empresa. O que me está a acontecer é que estou a ser "comido" pelos stop losses que faço, e depois o preço retorna aos valores que pretendia... Acho que devo activar stops acima de 2%. Isto para quem está iniciar dá vontade de mandar a disciplina dar uma volta... claro que o pouco que sei não o devo fazer...
Só para partilhar as minha mágoas convosco e ouvir um conselho ou outro que me possa ajudar

deixa-me meter uma colherada:

2% (mas de todo o capital) é o que alguns autores recomendam como valor máximo a perder em cada trade

a partir daqui podes calcular qual o nº exacto de cfd's que compras/vendes

mas 2% do valor da trade já me parece demasiado apertado, embora o ulisses tenha feito a destrinça

uma ideia é fazeres uma pesquisa tipo paper trade, e veres se 2% é ou não aceitável

não sei se fui claro

rodhes Escreveu:Já agora só por mera curiosidade porque deixaste de negociar CFD?

A minha experiência de trading "autónomo" durante 2 ou 3 anos não foi muito bem sucedida do ponto de vista do resultado financeiro, embora tenha tido um valor inestimável em termos de aprendizagem, com externalidades positivas muito interessantes mesmo para o meu domínio profissional.

A conclusão que retirei - como muitos outros que encaram, e se encaram, a sério nesta questão - foi de que necessitaria de estudar e praticar muito mais antes que o trading pudesse vir a representar algo de verdadeiramente interessante na minha vida. Como um hobby, entusiasma-me tanto, ou talvez mais, na minha actual posição de observador interessado e participante como, ou do que, se de facto estivesse (muito moderadamente) activo. O meu percurso profissional não me deixou no entanto, até agora pelo menos, tempo e condições de contexto para que tal aprendizagem pudesse ser levada sério. Sendo assim, retirei-me e ponto final.

FT

Flying Turtle Escreveu:

rodhes Escreveu:Não estou muito alavancado... como estou no início não devo entrar em grandes aventuras... Coloco a 2% como o valor máximo que prentendo perder por negócio.. mas se calhar vou ter que rever a estratégia...
Obrigado Ulisses

rodhes, NMHO limitar as perdas do trade a 2% pode ser muito apertado em CFD, e penso que era a isso que o Ulisses se referia. Uma vez que - se bem me lembro, porque já não negoceio CFD's aí há uns 3 anos ou mais - a alavancagem é de 5 vezes, então limitar a perda a 2% implicará limitar a variação do subjacente a 0,4%. E isto é verdadeiramente muito apertado.

Se pensares em limitar a perda do subjacente a 2%, terás de permitir ao trade uma perda máxima de 10%. Se achas que isto é muito, só tens de definir regras de money management para que essa perda máxima não represente mais do que um tanto - tu o decidirás - do teu capital. Com base nisso, defines o montante máximo do investimento e já está.

Espero ter ajudado.

FT

Penso que me exprimi mal, o que pretendia era limitar o subjacente a 2%, portanto a diferença do valor da acção.
Acho que o mercado também está muito volátil e talvez nestas alturas se deva negociar com stops superiores
Já agora só por mera curiosidade porque deixaste de negociar CFD?

Flying Turtle Escreveu:

rodhes Escreveu:Não estou muito alavancado... como estou no início não devo entrar em grandes aventuras... Coloco a 2% como o valor máximo que prentendo perder por negócio.. mas se calhar vou ter que rever a estratégia...
Obrigado Ulisses

rodhes, NMHO limitar as perdas do trade a 2% pode ser muito apertado em CFD, e penso que era a isso que o Ulisses se referia. Uma vez que - se bem me lembro, porque já não negoceio CFD's aí há uns 3 anos ou mais - a alavancagem é de 5 vezes, então limitar a perda a 2% implicará limitar a variação do subjacente a 0,4%. E isto é verdadeiramente muito apertado.

Se pensares em limitar a perda do subjacente a 2%, terás de permitir ao trade uma perda máxima de 10%. Se achas que isto é muito, só tens de definir regras de money management para que essa perda máxima não represente mais do que um tanto - tu o decidirás - do teu capital. Com base nisso, defines o montante máximo do investimento e já está.

Espero ter ajudado.

FT

Mas FT, isso é se utilizares a alavancagem ao máximo. E isso, regra geral, implica que estás no limite e a exagerar.

Imagina que tens uma conta de 1000€ e podes negociar 5000€ nessa conta. Se colocares o stop a 2% isso implica uma perda de 20€.

Com estas condições, podes investir 500€ e colocar o stop a 4% de distância, investir 1000€ e colocar o stop a 2% da entrada ou investir 5000€ e colocar o stop a 0.4%.

Mas investir 5000€ nessa conta é semelhante a comprar um Ferrari e andar sempre prego a fundo independentemente da estrada onde se ande.

Um abr
Nuno

rhodes, tudo depende naturalmente da volatilidade de cada acção. Numa acção, por exemplo, do Nasdaq, 2% é quase inevitavelmente um valor a ser "stopado". Numa acção mais tranquila esse valor até pode ser um "stop" largo.

Um abraço,
Ulisses

rodhes Escreveu:Não estou muito alavancado... como estou no início não devo entrar em grandes aventuras... Coloco a 2% como o valor máximo que prentendo perder por negócio.. mas se calhar vou ter que rever a estratégia...
Obrigado Ulisses

rodhes, NMHO limitar as perdas do trade a 2% pode ser muito apertado em CFD, e penso que era a isso que o Ulisses se referia. Uma vez que - se bem me lembro, porque já não negoceio CFD's aí há uns 3 anos ou mais - a alavancagem é de 5 vezes, então limitar a perda a 2% implicará limitar a variação do subjacente a 0,4%. E isto é verdadeiramente muito apertado.

Se pensares em limitar a perda do subjacente a 2%, terás de permitir ao trade uma perda máxima de 10%. Se achas que isto é muito, só tens de definir regras de money management para que essa perda máxima não represente mais do que um tanto - tu o decidirás - do teu capital. Com base nisso, defines o montante máximo do investimento e já está.

Espero ter ajudado.

FT

Não estou muito alavancado... como estou no início não devo entrar em grandes aventuras... Coloco a 2% como o valor máximo que prentendo perder por negócio.. mas se calhar vou ter que rever a estratégia...
Obrigado Ulisses

Provavelmente, estás a colocar os "stops" perto demais e - isto aqui já é um mero "bitaite" - isso deve-se ao facto de estares a negociar demasiado alavancado.

Um abraço,
Ulisses

desculpem queria deixar esta mensagem nas questões de iniciação e abri um novo tópico sem querer..

Boas, neste momento estou a negociar CFD de uma empresa. O que me está a acontecer é que estou a ser "comido" pelos stop losses que faço, e depois o preço retorna aos valores que pretendia... Acho que devo activar stops acima de 2%. Isto para quem está iniciar dá vontade de mandar a disciplina dar uma volta... claro que o pouco que sei não o devo fazer...
Só para partilhar as minha mágoas convosco e ouvir um conselho ou outro que me possa ajudar