CALDEIRÃO DE BOLSA

Obrigado Nuno!

na mho, devem-se considerar as cotações actuais.

N vale a pena estares a contar com a CPR a 6€ (se a tivesses comprado a esse valor) se ela está a 3 e pouco. Ou estares a contar com a JMT a 2€ quando esta está quase nos 5€.

Um abr
Nuno

Jesse James Escreveu:Obrigado aos dois.

Os negocios a decorrer devem ser ser quantificados ao preço em que entrámos ou à cotação actual?
Alguem aqui no forum, utiliza sistemas distintos, nomeadamente aqueles que levam em conta a probabilidade, baseada nos trades passados?

Alguém me sabe elucidar quanto ao que está a bold?

Jesse, não tenho nada de relevante a acrescentar ao que foi dito.

Um abraço,
Ulisses

....

Gostava de saber a opinião do Ulisses e do Marco acerca desta temática.

Obrigado aos dois.

Os negocios a decorrer devem ser ser quantificados ao preço em que entrámos ou à cotação actual?

Alguem aqui no forum, utiliza sistemas distintos, nomeadamente aqueles que levam em conta a probabilidade, baseada nos trades passados?

Jesse, os stops são activados independentemente do valor da carteira. O SL é o ponto relativamente ao valor de compra onde colocas o stop. Se o colocas a 5% do ponto de entrada, é esse o valor que te vai fazer disparar o stop independentemente do valor da carteira. O valor da carteira determina a quantidade de acções que compras.

Relativamente à tua questão, e na mho, podes optar por duas maneiras:

1. Considerar sempre o valor da carteira (Cash inicial +saldo dos negócios concluídos e a decorrer)

2. Considerar patamares e estabelecer os risco de acordo com patamares. Por exemplo, começas a carteira com 10.000€. Entre 10.000€ e 12.500€, por exemplo, consideras que o saldo da carteira é de 10.000€. Após teres passado os 12.500€ e enquanto estiveres entre os 10.000€ e os 15.000€ consideras que o valor da carteira é de 12.500€. Deste modo estabeleces patamares em que vais ajustando o valor do risco de acordo com a valorização/desvalorização da carteira.

Um abr
Nuno

1. Calculate 2 percent (...;0,5%;1%;1,5%;...) of your trading capital: your Capital at Risk
2. Deduct brokerage on the buy and sell to arrive at your Maximum Permissible Risk
3. Calculate your Risk per Share:
Deduct your stop-loss from the buy price and add a provision for slippage (not all stops are executed at the actual limit). For a short trade, the procedure is reversed: deduct the buy price from the stop-loss before adding slippage.
4. The Maximum Number of Shares is then calculated by dividing your Maximum Permissible Risk by the Risk per Share.

Exemplo

Imagine that your total share trading capital is $20,000 and your brokerage costs are fixed at $50 per trade.

1. Your Capital at Risk is: $20,000 * 2 percent = $400 per trade.
2. Deduct brokerage, on the buy and sell, and your Maximum Permissible Risk is: $400 - (2 * $50) = $300.
3. Calculate your Risk per Share:
If a stock is priced at $10.00 and you want to place a stop-loss at $9.50, then your risk is 50 cents per share.
Add slippage of say 25 cents and your Risk per Share increases to 75 cents per share.
4. The Maximum Number of Shares that you can buy is therefore:

$300 / $0.75 = 400 shares (at a cost of $4000)

É capaz de ser interessante testar isto:

http://www.adaptrade.com/possizing.htm

Estou a utilizar um método, mas talvez de forma errónea.

Considerando:

VC - valor da carteira
R - % do VC que estou disposto a arriscar num único trade (estou a utilizar 1%)
SL - estou a utilizar 5%
C - cotação

Assim o nº de títulos a comprar será:

(VC*R/SL)/C

Dúvida:

O VC inclui o cash + posições detidas.

As posições detidas devem ser consideradas a preço de entrada, ou à ultima cotação?

Como a carteira (ainda ) é pequena, e mantendo o R em 1%, os stops estão a disparar com alguma facilidade. Sei que posso aumentar o R ou o SL, mas não me parece prudente.

Parece-me que este modelo, não será muito apropriado para carteiras "pequenas". O que vos parece?

Também não estou muito familiarizado, e do pouco que li, também pouco convencido, com os modelos que levam em conta o histórico de trades ganhadores/perdedores.

Gostava que falassem dos vossos métodos, se é que ligam a isto, e fico agradecido se me esclarecerem as dúvidas acima descritas.

Bn

JJ