Grandes investidores viram costas a Israel

[atomez]

A Brisa tem menos peso e parece ter correlação mais elevada que a PT]

A correlação entre 2 séries de valores varia entre +1 (correlação perfeita) e -1 (correlação perfeita inversa - quando um valor sobe o outro desce e vice versa). Se for zero não há correlação, as séries são independentes uma da doutra.

É fácil de calcular em qualquer excel, a olho pode enganar.

[msoares36]

Qual é a admiração?

Não há admiração, somente constatação...

O contrário é que seria de admirar.

Não haver correlação? Sim, seria de admirar...

Se forem ver a PT deve ter uma correlação semelhante, são 15.2% do PSI

A Brisa tem menos peso e parece ter correlação mais elevada que a PT ...ver gráfico abaixo...

Isto é mera análise estatística, nem é preciso perceber nada de mercados

A correlação em si é um estudo estatístico, agora o porquê de a acção A estar mais correlacionada com o indice do qual faz parte, do que a acção B, talvés já tenha a ver com entendimento dos mercados...Penso eu de que...

NB: linhas mais carregadas: PSI20 [preto], EDP [azul] e BRISA [vermelho]...
a cinzento a PT e a magenta o BCP


CpS

Composição do PSI20, Euronext Lisboa[/quote]

[atomez]

Qual é a admiração?

O contrário é que seria de admirar.

Se a EDP tem um peso de cerca de 16.2% no PSI20 é de todo natural que haja uma alta correlação.

Se forem ver a PT deve ter uma correlação semelhante, são 15.2% do PSI

Isto é mera análise estatística, nem é preciso perceber nada de mercados

Composição do PSI20, Euronext Lisboa

[tiagopt2]

Muito bem tirada

[msoares36]

um panorâma mais alargado

[rsacramento]

claro que eu podia ter-me dado ao trabalho de mascarar tudo, etc, mas não - fica assim

olhando para ambos, sem ligar à escala, e à primeira vista, são quase clones: a edp e o psi20

curioso!