CALDEIRÃO DE BOLSA

De nada, amigo SSBS!

Quanto à componente de volume deves ter razão, de facto as médias de volume vão sendo cada vez mais crescentes, em especial com peaks acentuados nos finais dos bull markets, pode-se tentar no futuro corrigir essa dispersão afuniladora quando tiver tempo para olhar com mais atenção para esse efeito.

Também é um facto que a componete LRS, que por acaso também faz parte de um pequeno percentual do meu actual sistema de trading "Masteroid 2009", é bastante mais performante que a componente de volume.

Daí eu ter concluído que é preferível usar apenas no vosso trading pessoal, caso estejam interessados e desejem correr o risco por vossa conta, a parte da fórmula isolada da componente das regressões lineares LRS para quem eventualmente quiser incluir e construir o seu próprio sistema de trading.

Abraço e boa sorte.
Cem

Boa tarde,

Antes de mais os meus agradecimentos ao Cem por ter partilhado este sistema com o fórum.

Depois de montar o sistema tal como descrito, também obrive resultados diferentes daqueles descritos para a EDP e PSI20. Concluo que isso seja devido às diferenças nas bases de dados mas também detectei uma questão importante na componente relacionado com o volume. O indicador de média móvel ajustada com volume: mov(C,42,VOL) tem uma característica negativa que pode originar diferenças nos testes. Pelo que percebi esse indicador é o VAMA (Dick Arms) e usa no seu cálculo a média de volume de TODO o histórico disponível, e isso tem duas consequências:
- O comportamento da média móvel modifica-se à medida que o volume médio aumenta ou diminui. Isto é sobretudo notado em históricos grandes em que os volumes médios aumentam ao longo do tempo, sendo a média móvel muito mais lenta no início do que no final do histórico.
- Outra consequência é que se tivermos dois históricos do mesmo activo, mas um deles maior do que o outro, faz com que o VAMA tenha valores diferentes num e noutro!
Talvez o VAMA possa ser substituido por outro tipo de média móvel ajustada pelo volume, para evitar estas questões (?).

Em relação à componente LRS obtive resultados muito interessantes, bem superiores à componente relacionada com o volume, tal como o resto das pessoas que testou o sistema.

Abraços,
SSBS

Certo. Entretanto reverti para o antigo TR que funciona bem, mas vou tentar essa solução amanhã. O LRS passa a denominar-se Tromba Rija e espera-se que o Expert Tromba Rija continue a reagir bem ao indicador Tromba Rija, com sinais incluidos...vou tentar.


Mais uma vez obrigado

Marath:
No meu post do dia 28 de Maio, em vez de pores o nome de "LRS" podes pôr o nome de "Tromba Rija" às linhas de programa que se seguem uma vez que o indicador fica muito mais fácil do que o original por não incluir a antiga componente "PVTC".
De facto esta versão de 28 de Maio não inclui nenhuma variável com o nome de "signallrs" e portanto era lógico que essa fórmula teria de retornar um erro.
Abraço.
Cem

marath Escreveu:Foi o que fiz...por dedução, mas dá-me o erro "this variable does not exist in the specified formula" e coloca o cursor a piscar a seguir a "LRS", na terceira linha, mesmo antes da virgula!

O LRS está lá no indicator builder. Alguma sugestão?

Mais uma vez agradeço a paciência para com a minha ignorância.

Bem o problema é que nas functions, na opção que permite paste ás formulas não aparece nenhuma FmlVar("LRS","SIGNALLRS"). Aparece por exemplo FmlVar("LRS","SIGNALTRENDA") e se eu paste esta no lugar da anterior ele deixa de dar erro nesta linha passando a dar erro na linha de baixo que contem "FmlVar("LRS","SIGNALLRS") < 0"...

Por que será que desapareceu a função SIGNALLRS ?

Foi o que fiz...por dedução, mas dá-me o erro "this variable does not exist in the specified formula" e coloca o cursor a piscar a seguir a "LRS", na terceira linha, mesmo antes da virgula!

O LRS está lá no indicator builder. Alguma sugestão?

Mais uma vez agradeço a paciência para com a minha ignorância.

Oi Marath!
Se usares só a componente "LRS", tal como sugeri, integrada no "Tromba Rija", para eliminares o "PVTC" nas linhas de programa que enunciaste, basta colocares:

"trombarija:=
If(
FmlVar("LRS","SIGNALLRS") > 0 ,
1 ,
If(
FmlVar("LRS","SIGNALLRS") < 0 ,
-1 ,
0 )) ;

trombarija ;"


Abraço e boa sorte.
Cem

Caro Cem

Agradeço a ajuda, no entanto por falta de oportunidade ainda não tive tempo de por em prática as tuas instruções. O componente lrs que tenho no meta é o que transcreveste. No entanto tenho tambem o pvtc que é invocado no tromba rija em :

"trombarija:=
If(
FmlVar("LRS","SIGNALLRS") > 0
AND
FmlVar("PVTC","SIGNALPVTC") > 0 ,
1 ,
If(
FmlVar("LRS","SIGNALLRS") < 0
AND
FmlVar("PVTC","SIGNALPVTC") < 0 ,
-1,
0 )) ;

trombarija ;"

Deste modo como deve ficar este script retirando o PVTC?

Desculpa a ignorancia mas não percebo nada de programação

Grande Cem,

Eu tenho o TR a funcionar, e não me parece mau , mas a minha experiência é muito reduzida logo a minha opinião vale pouco. Vou seguir o teu conselho.

Fica um gráfico da PTI com O TR que tenho actualmente a funcionar, pode servir de comparação ...

Amigo Marath:
De acordo com os nossos magníficos colegas (uma nota de especial apreço ao Arnie, LTCM, TRSM e ljbk) que se prestaram a perder tempo a testar este curioso sistema resultou para mim a conclusão que apenas valerá a pena guardar a componente "LRS", uma vez que a componente de relacionamento de volumes piora as performances das rentabilidades globais obtidas.

Aqui fica a componente que em princípio valerá a pena registar.
No Metastock abra o "Indicator Builder", tecle em "New" e no respectivo título coloque o nome:
LRS

Seguidamente faça um "Copy" dos seguintes comandos de programação e um "Paste" para o quadro da fórmula do indicador "LRS":



trendslope:=
LinRegSlope(C,31)*4+LinRegSlope(C,42)*9;

trendslopelt:=
LinRegSlope(C,155)*4+LinRegSlope(C,210)*9;

signaltrenda:=
If(
trendslope>=0 ,
1 ,
-1 ) ;

signaltrendalt:=
If(
trendslopelt>=0 ,
1 ,
-1 ) ;

signaltrendb:=
If(
trendslope > Ref(trendslope,-1)
AND
trendslope > 0 ,
1 ,
If(
trendslope < Ref(trendslope,-1)
AND
trendslope < 0 ,
-1 ,
0 )) ;

signaltrendblt:=
If(
trendslopelt > Ref(trendslopelt,-1)
AND
trendslopelt > 0 ,
1 ,
If(
trendslopelt < Ref(trendslopelt,-1)
AND
trendslopelt < 0 ,
-1 ,
0 )) ;

signaltrenddef:=
signaltrenda + signaltrendb +
signaltrendalt + signaltrendblt ;

signaltrenddef ;


Depois de carregar no comando "OK" acabou de guardar o indicador "LRS".


Abraço e boa sorte.
Cem

Seria pedir muito, aos grandes magos e gurus do tromba rija, que postassem todo o código inicialmente colocado pelo cem, com as alterações que foram sendo feitas.

Muito, muito, muito obrigado pela vossa partilha de conhecimentos.

Bom... testei as alterações propostas pelo grande Cem:
O LRS continua a ser melhor sozinho, do que acompanhado pelo PVTC (sistema TR).
Por outro lado, o TR2 apresenta resultados inferiores ao TR.
O que vale é que está a chover e, sobra tempo para mais simulações.

Afinal já deu, eliminei os indicadores lrs e pvtc que tinham sido criados no dia 7, na primeira versão, e ao inserir as duas formulas do tromba rija, o MT aceitou. Tantas voltas e a imcompatibilidade estava aqui. obrigado a todos pela disponibilidade. Abraço Cem e Arnie

Amigo Tojo:
Em relação ao erro o mais natural é que não tenhas actualizado as fórmulas do "LRS" e do "PVTC" que sugeri na mensagem que deixei ontem às 17H 27M.
Por favor confere se os comandos de programa que tens nesses 2 indicadores coincidem com os da mensagem que referi.
É que estás a ter uma mensagem de erro em que no indicador "LRS" não existe uma variável chamada "signallrs" e no indicador "PVTC" não tens a variável "signalpvtc" que de facto não existiam na versão original proposta.
Abraço e boa sorte.
Cem

Pois já tentei tudo e não adianta. As duas formulas dão esse erro.
Tenho a formula inicial que o Cem colocou e corre tudo bem :
trombarija:=
If(
FmlVar("LRS","SIGNALTRENDDEF") > 0
AND
FmlVar("PVTC","SIGNALVOLDEF") > 0 ,
1 ,
If(
FmlVar("LRS","SIGNALTRENDDEF") < 0
AND
FmlVar("PVTC","SIGNALVOLDEF") < 0 ,
-1,
PREV )) ;

signaltrombarija:=
If(
trombarija = 1
AND
FmlVar("PVTC","SIGNALVOLDEF") < 0 ,
0 ,
If(
trombarija = -1
AND
FmlVar("PVTC","SIGNALVOLDEF") > 0 ,
0 ,
If(
trombarija = 1
AND
FmlVar("LRS","SIGNALTRENDDEF") +
FmlVar("PVTC","SIGNALVOLDEF") <= 0 ,
2 ,
If(
trombarija = -1
AND
FmlVar("LRS","SIGNALTRENDDEF") +
FmlVar("PVTC","SIGNALVOLDEF") >= 0 ,
-2 ,
trombarija )))) ;

signaltrombarija ;


Mas com esta formula dá-me esse erro:
trombarija:=If(FmlVar("LRS","SIGNALLRS") > 0 AND
FmlVar("PVTC","SIGNALPVTC") > 0 ,1 ,
If(FmlVar("LRS","SIGNALLRS") < 0 AND
FmlVar("PVTC","SIGNALPVTC") < 0 ,-1,0 )) ;

trombarija ;

Tojo Escreveu:Incrivel , mas cont a dar a mesma resposta mesmo dividindo a formula. Ao plotar o lrs ou o pvct, tudo funciona normalmente

Mas qual das duas formulas te dá erro, as duas?

Experimenta uma coisa, retirar o indicador do gráfico e fecha o metastock.
Voltar a abri-lo, abre um gráfico e coloca novamente o indicador.

O dos problemas mais conhecidos do metastock é a sua maneira de gerir a memoria e muitos dos erros que são gerados são devido a esse facto. O simples acto de o fechar e voltar a abrir por vezes faz milagres

Incrivel , mas cont a dar a mesma resposta mesmo dividindo a formula. Ao plotar o lrs ou o pvct, tudo funciona normalmente

Tojo Escreveu:Arnie, cont a dizer " this variable does not exist in the specified formula ". Desisto

Trikie...

Ok, vamos ver onde está o problema.
Vais ter que dividir a formula para ver qual está a dar o erro.

Crias 2 indicadores, onde num vais colocar:

Código: Selecionar todos

Buy:=FmlVar("LRS","SIGNALLRS") > 0 AND
FmlVar("PVTC","SIGNALPVTC") > 0;

Buy;

e no outro colocas:

Código: Selecionar todos

sell:=FmlVar("LRS","SIGNALLRS") < 0 AND
FmlVar("PVTC","SIGNALPVTC") < 0;

sell;

Agora vês em qual dos 2 esse erro te aparece.

O problema pode não estar no Tromba Rija mas sim no LRS ou no PVTC.

Quando "plotas" o LRS e o PVTC eles não te dão nenhum erro?

Na maioria das vezes quando este tipo de erro acontece a única solução é "plotar" variável a variável até se encontrar o problema.

Arnie, cont a dizer " this variable does not exist in the specified formula ". Desisto

Tojo Escreveu:Arnie, os indicadores lrs e pvtc estão a funcionar bem e o indicadores tromba rija com a formula que expus acima, cont a dar aquela mesagem. Não estou a perceber onde possa estar o erro. Na primeira fórmula do cem, td bem.

Experimenta a formula escrita assim:

Código: Selecionar todos

trombarija:=If(FmlVar("LRS","SIGNALLRS") > 0 AND
FmlVar("PVTC","SIGNALPVTC") > 0 ,1 ,
If(FmlVar("LRS","SIGNALLRS") < 0 AND
FmlVar("PVTC","SIGNALPVTC") < 0 ,-1,0 )) ;

trombarija ;

isto às vezes com uma virgula ou um espaço fora do sitio poder dar raia

Engraçado que , se meter uma vela para amanhã mesmo com uma queda pequena, o sistema assume amanhã sell

Arnie, os indicadores lrs e pvtc estão a funcionar bem e o indicadores tromba rija com a formula que expus acima, cont a dar aquela mesagem. Não estou a perceber onde possa estar o erro. Na primeira fórmula do cem, td bem.

Tojo Escreveu:Atenção que estou a falar do gráf semanal. No gráf diário tenho -1

Tojo, os gráficos que anexei são semanais

Atenção que estou a falar do gráf semanal. No gráf diário tenho -1

TRSM Escreveu:

Tojo Escreveu:Já agora, acho curioso o sinal que o sistema dá para o dax no gráf semanal: Então quando quase todos os indicadores dão sinal de venda ou no minimo assumir posições neutras, o sistema tromba rija dá +2, ou seja reforçar longos!!! E esta???

Alguma coisa deve estar errado com o teu gráfico tojo, pq no meu semanal o Dax está vendido desde a semana de 7/3/2008
Penso que algumas diferenças que possam existir com os mesmos dados pode muito ter haver com "load options", mete o teu em 9999 e ve se os teus resultados se mantêm

Já agora proveito a deixa para dizer que o sistema mandar comprar Dax(semanal) em 10/12/2004 em 13 /05/2005 manda reforçar longos em 1/2/2008 torna a mandar reforçar longos, mas como em 7/3/2008 faz um fecho abaixo dos minimos de 1/2/2008, o sistema manda passados 3 anos e pico abrir pela 1ª vez posições CURTAS(Vendidas)