CALDEIRÃO DE BOLSA

O investimento com base únicamente em Kagi (comprar quando o ultimo máximo relativo foi vencido e vender quando o ultimo minimo relativo for quebrado) funciona bem em titulos ou indices com uma tendencia muito bem definida: aproveita a maioria das subidas e evida a maioria das quedas. Em caso de rangings, pode ser até desastroso porque nesse caso deve ser aplicado o método de compra junto ao suporte e venda junto à resistência.
Mas há aqui alguns pontos importantes a definir que podem fazer TODA a diferença:
- a identificação dos minimos e máximos relativos: a olho, com um ou mais valores de RA (reversal amount);
- quais os preços utilizados para identificar estes minimos e máximos (normalmente o valor de fecho);
- qual o momento de abertura e fecho de posições: no fecho (nem sempre é possivel nos 5 minutos das 16:35 às 16:40) e/ou na abertura ou sessão seguinte;
- qual a margem de segurança ou avaliação a fazer se depois de um fecho ter indicado uma entrada, na abertura seguinte o preço cai imenso ou abre em gap de 10% por exemplo;
- qual a margem de segurança para evitar falsos breaks: 0 como no puro metodo Kagi ou 1,2 3%;

Só para terem uma ideia, fiz um estudo alargado sobre os titulos do PSI e do CAC nos 24 meses entre Agosto de 2005 e Agosto de 2007 sendo que se pode concluir, entre outras coisas, que:
- para um ganho máximo não há um valor de RA ideal tendo sido a média para o PSI de 1.2% e para o CAC de 1.8%;
- era possivel perder dinheiro num periodo tão lato com um titulo a subir: Peugeot, STM e outros;

Considero pessoalmente que este metodo deve ser complementado com outros indicadores para ser mais eficaz havendo sempre o seguinte problema como em qualquer metodo:
- quem aposta na tendência perde no caso de haver ou passar a haver rangings;
- quem aposta no ranging perde ou ganha muito menos no caso de haver ou passar a haver uma tendencia definida;

BN,
ljbk.

O investimento baseado em Kagi também me despertou algum interesse e em tempos fiz um teste com dados históricos e um horizonte temporal de cerca de um ano, que coloquei nesta thread do tópico de Kagi.

Na altura o KagiTrader deu a entender que a valorização deveria ser ligeiramente maior do que a que eu apresentei. Ele tem razão já que os dados que eu utilizei eram "End of Day", pelo que as minhas entradas e saídas eram sempre ao valor de fecho, nem sempre respeitando assim os pontos de entrada/saída. Mas já dá para ter uma ideia.

Mais do que isto, acho mesmo que teria de ser o KagiTrader ou o Elias a responder.

Gostaria de perguntar se esta estratégia de investimento é produtora de frutos.

Para os que a utilizam com regularidade qual a taxa de rentabilidade carteira média que conseguem ter a 1 ano.

Neste momento a minha estratégia não assenta em kagi mas devo dizer que me considero interessado em aprender sobre isto...

Abraço.