CALDEIRÃO DE BOLSA

Venho desenterrar este tópico, porque também estou a estudar a hipótese de fazer a minha dissertação de mestrado sobre redes neuronais ou métodos numéricos aplicados a sistemas financeiros.

Que avanços houve nos trabalhos desenvolvidos pelos membros do fórum que apresentaram aqui?

Se alguém tiver sugestões para desenvolvimento à volta destas temáticas, serão bem vindas, porque ainda tenho algum tempo para pensar no que vou fazer.

Alex Tomás Escreveu:Boa tarde!

Sinceramente nao cheguei a perceber se sabes o que queres ou nao: queres ajuda em redes neuronais ou apenas saber se sao aplicáveis a bolsa?
É que se nao sabes se sao aplicáveis a bolsa, entao nao sabes o que sao Redes Neuronais.
Redes neuronais servem para qualquer processo, assim que na bolsa tb podem ser usadas, mas acredito que seja bastante trabalhoso devido aos parametros que existem em bolsa.

Concluindo, aconselho-te a ler livros sobre Inteligencia Artificial e artigos sobre o mesmo tema.
Há uma pessoa em Portugal que era (ou ainda é) o mestre em Inteligência Artificial, um professor universitário chamado Maia Neves. Procura bibliografia dele.

O Maia Neves não será a pessoa mais indicada para quem está a iniciar.
Há alguns livros para isso mas, em termos simples, a rede neuronal tem uma fase de aprendizagem, em que ela aprende com os dados já inseridos (história). Depois, mediante novos dados, ela dá uma resposta avalizada pelo que aprendeu. Eu fiz uma de reconhecimento de caracteres mas já foi há 10 anos. Foi em C++ (programação com classes). Há que bater em muita pedra para se fazer algo com boa qualidade. Boa sorte!

mnfv Escreveu:Oi,

Um algoritmo genético (entre outras metaheurísticas concorrentes, talvez o AG seja o mais vendável pela beleza da teoria que está por trás) é uma ferramenta para resolução de problemas de análise combinatória, para escolha de uma solução a um problema dadas determinadas restrições.

Não estou a ver como é que possa ser usado para previsão ou inferência?

Não é. Os algoritmos genéticos são para seleccionar os sistemas gerados pelas redes neuronais. Os que têm maior percentagem de acerto.

Normalmente o número de variáveis a considerar leva a que o desempenho de métodos estatísticos "tradicionais" seja fraco.

Uma rede neuronal tem normalmente mais capacidade para tratar conjuntos de dados com muitas variáveis. Tem é contras, como o tempo de treino da rede (que pode ser muito grande quando o número de variáveis é grande) ou a escolha da configuração da rede, do algoritmo de treino, etc...

Cardoso Escreveu:Há um professor da UBI que fez doutoramento nesta área. Ele tem algumas publicações online.

http://www.di.ubi.pt/~palmeida/Publicacoes.htm


Almeida, P: Previsão do Comportamento de Séries Temporais Financeiras com Apoio de Conhecimento Sobre o Domínio. Ph.D. Thesis (in Portuguese), Universidade da Beira Interior, Portugal, 2003.

(Word version available on request)

Boa sorte

Este professor que se referem é o usuário Ming de um website da concorrência "Think Finance", talvez possas trocar umas opiniões com ele.

Também neste livro encontras uma abordagem ao uso de redes neuronais no trading com uma entrevista ao presidente da Neuro Dimenson (link indicado acima) que esclarece o assunto e vários exemplos desenvolvido pelo autor e por essa empresa americana, incluindo aplicações no tradingsolutions.

Quim Beto Escreveu:Pode ser usado para reconhecimento de padrões e afins.

Quem diz um algoritmo genético diz um sistema adaptativo.

Alguma ideia?

Pergunta de curioso: em que medida este tipo de analise (AI, gen) se desvia dum qq modelo estatistico "standard" ?

Alguma informação inicial/pratica que se aplique a estes assuntos? Do ponto de vista de leigo parece existir 2 faccoes: o modelo 100% teorico e a procura pelo modelo pratico que gere €€€ (holy graile)

Cumps

Pode ser usado para reconhecimento de padrões e afins.

Quem diz um algoritmo genético diz um sistema adaptativo.

Alguma ideia?

Oi,

Um algoritmo genético (entre outras metaheurísticas concorrentes, talvez o AG seja o mais vendável pela beleza da teoria que está por trás) é uma ferramenta para resolução de problemas de análise combinatória, para escolha de uma solução a um problema dadas determinadas restrições.

Não estou a ver como é que possa ser usado para previsão ou inferência?

Ressuscitando este tópico...

Alguém conhece ferramentas online de Análise de Risco Económico e de Previsão Financeira?

Gostaria de saber nomeadamente ferramentas/aplicações/sites que utilizassem por base algoritmos genéticos/IA

Já pesquisei um bocado por aí na net, mas nada melhor que perguntar a quem já os possa ter utilizado e conheça melhor

Obrigado

Para quem estiver interessado, existe uma opensource package para java http://www.jooneworld.com/ que podemos modificar ao nosso gosto mas é preciso conhecimentos de programação e se quisérmos ir mais longe, muita matemática.

Ex.mo Senhor,

No Blog da ATM poderá encontrar dois artigos sobre o assunto com os títulos “Análise Técnica: Sistemas automáticos” e “Análise Técnica” e “Análise Fundamental”

http://associacaodeinvestidores.com/blog/archives/category/aet/


No livro "Estudos no Mercado de Capitais" poderá encontrar no terceiro capitulo uma abordagem muito completa sobre o assunto, onde se inclui uma entrevista a Steve Thompson e Gary Lynn, engenheiros da NeuroDimension, Inc., empresa que concebeu o software TradingSolutions, que combina a Análise Técnica com as mais desenvolvidas tecnologias de Inteligência Artificial.

http://associacaodeinvestidores.com/livroovintrod.html

A NeuroDimension disponibiliza NeuroSolutions 5.0 que pode ser utilizado como add-in do Microsoft Excel e permite construir o seu proprio modelo/rede neuronal.

http://www.neurosolutions.com/products/nsexcel/

Esse Maia Neves foi meu professor na Uminho...

Como professor não era grande pistola ..Deu-me a cadeira Representação do Conhecimento...

Não se esqueçam que é para um trabalho de pós-graduação, ou seja, serve tudo desde que dê melhor que 50%.

Hás-de descobrir qq coisa. Mete tudo que operceptrão encarrega-se de escolher, desde que não estejam demasiado correlacionados.

Eu também já usei o tal perceptrão no Matlab para um trabalho de pós-graduação no ISCTE.

Alías, seria engraçado construir um perceptrão com as bocas que mandamos aqui, tipo: user e boca, contra o resultado após 1 mês.

Depois viamos quem acertava mais, e em que tipo de acções.

Excelente este tópico.

As redes neuronais são um bom instrumento, mas além das redes neuronais uso os algoritmos: HMM - Hidden Markov Models, SVM - Support Vector Machines e GA - Genetic Algorithms. Pesquisando no google ou na wikipédia rapidamente encontras inumeros artigos sobre estes algoritmos.

Neste momento estou também a implementar um sistema de trading usando estes algoritmos, os resultados ainda não são os melhores mas espero afinar o sistema de forma a torná-lo considerávelmente rentável pelo menos assim espero

Tens que ter em mente que um dos passos importantes é a forma como tratas e filtras os dados antes de os passar para qualquer algoritmo de inferência.

Artur,

pesquisa no Google por "Penn-Lehman project". Não usam indicadores de análise técnica nem as ferramentas tradicionais aqui do forum (procura por Apama, Coral8, etc). NN+AT = junk.

Se quiseres alguns guidelines específicos para algo menos hardcore podes enviar-me um email.

Olá Artur,

Nunca fiz nada de sério com NN, apenas algumas experiências usando um módulo do software Wealth-lab Developer.

Do pouco que aprendi, sugiro que alimentes a rede com dados pre-processados e não raw. Por um lado, para normalizar os dados, para que fiquem em percentagem ou como comparativo em relação a uma referência. E por outro para que a rede se torne mais eficiente.
Colocaria por exemplo:

Informação sobre se o volume está a aumentar ou diminuir (talvez até binário), se está superior ou inferior à média do volume dos últimos n dias.

Informação sobre se a cotação está com uma tendência definida ou em negociação lateral.

Informação sobre a posição do close relativamente a um canal de negociação. (Estocastico, 0-100%).

Informação sobre a força da tendência, caso exista, ascendente ou descendente.

Informação sobre a volatilidade, de forma semelhante à informação do volume.

Informação sobre o open interest caso o activo seja um futuro, de forma semelhante à informação do volume.

Talvez informação sobre a eficiência dos movimentos (ex Efficiency Ratio do Kaufman).

Outra informação pertimente acerca da situação do activo e que possa permitir à rede detectar padrões. Ou informação sobre as caracteristicas do activo (por ex, maior ou menor tendência para reverter para a média).

Outra sugestão é a de compartimentar a rede, ou seja, criar redes específicas para detectar certas situações, como o mercado estar em tendência, lateral, etc, e alimentar uma rede final com os outputs das redes específicas. Isso está mais perto do funcionamento real dos sistemas nervosos biológicos e penso que será muito mais eficiente.

Tenho uns quantos artigos sobre redes neuronais que fui encontrando pela net e que te posso enviar por mail. Não li a maior parte e os que li foi há algum tempo, pelo que, terias de pesquisar aqueles que têm interesse.

Também gostaria de conhecer os resultados do teu trabalho.

Boa sorte e um abraço,
red

ArturCarvalho Escreveu:Viva,

Estou actualmente a fazer um trabalho para uma disciplina de redes neuronais de uma pós graduação. O trabalho consiste em criar um sistema que detecte padrões na bolsa. Como tenho poucos conhecimentos de redes neuronais na bolsa gostaria que me respondessem ao seguinte:

1) Acham que as redes neuronais têm alguma utilidade na bolsa?
2)Conhecem aplicações/pessoas que usem redes neuronais?
3)Que parâmetros acham úteis usar nas redes neuronais?
4)Onde posso encontrar informação relevante acerca de redes neuronais usadas na bolsa?


Já tenho um sistema a funcionar com parâmetros muito básicos (volume e fecho) num programinha chamado matlab. Estou a pensar meter também MAs, MACD, etc.

Não estou à espera de descobrir a pólvora, mas se descobrir o fogo já dá para destruir algumas contas

Obrigado,
Artur

É uma área muito, muito interessante, o meu trabalho de fim de curso foi usando redes neuronais. Existem umas quantas soluções comerciais e até algumas free (se não me engano) mas fazer uma... é tramado, tb usei o MATLAB... e inclusive programamos um perceptrão.. enfim bons tempos.

Penso que as entradas devem ser o OHLC e eventualmente o volume, não convém fazer uma rede muito grande e em termos de saida será, digo eu, o presumivel preço de fecho do dia seguinte.

Mas se googlar deve apanhar muita coisa sobre isto.

Viva,

Mais uma vez obrigado!

PAra Alex Tomas:
Eu tenho de fazer um trabalho com redes neuronais e sei que consigo descobrir padrões. Mas há padrões e padrões, eu consigo detectar um 4 numa folha de papel, uma rede neuronal também, mas por vezes tem dificuldades. Vou ver se encontro alguma coisa do Maia Neves, já chegou a ser meu prof., não aprendi grande coisa com ele, um gajo falava de vinho e ele começava a divagar

Para DWER:
A ferramenta que vou utilizar é o Matlab (apesar de que também conheo o Mathematica), é o que se utiliza na cadeira. É possível arranjar outras ferramentas, até é possível criar uma biblioteca com o matlab e usá-la num qualquer programa informático. Vouanalisar as aplicações que indicaste, já tinha dado com elas mas não cheguei aprofundei.

Para random_walk:
Era mesmo um artigo destes que eu queria para ver se andam a usar isto a sério.


Depois coloco aqui um link com o trabalho.
O link do artigo na bloomberg:http://quote.bloomberg.com/news/marketsmag/ai.pdf

O artigo de capa da Bloomberg Markets de Junho é sobre redes neuronais/Inteligência Artificial e intitula-se "The Ultimate Money Machine - Artificial Intelligence comes to Wall Street".

Cardoso Escreveu:Há um professor da UBI que fez doutoramento nesta área. Ele tem algumas publicações online.

http://www.di.ubi.pt/~palmeida/Publicacoes.htm


Almeida, P: Previsão do Comportamento de Séries Temporais Financeiras com Apoio de Conhecimento Sobre o Domínio. Ph.D. Thesis (in Portuguese), Universidade da Beira Interior, Portugal, 2003.

(Word version available on request)

Boa sorte

Suponho que não será isto que o Artur quer. Esta tese defende exactamente que não é possível determinar o preço futuro de um activo com base nos preços passados.
O trabalho do Artur baseia-se na premissa de que o contrário é verdadeiro.

Há um professor da UBI que fez doutoramento nesta área. Ele tem algumas publicações online.

http://www.di.ubi.pt/~palmeida/Publicacoes.htm


Almeida, P: Previsão do Comportamento de Séries Temporais Financeiras com Apoio de Conhecimento Sobre o Domínio. Ph.D. Thesis (in Portuguese), Universidade da Beira Interior, Portugal, 2003.

(Word version available on request)

Boa sorte

ArturCarvalho Escreveu:Viva,

Estou actualmente a fazer um trabalho para uma disciplina de redes neuronais de uma pós graduação. O trabalho consiste em criar um sistema que detecte padrões na bolsa. Como tenho poucos conhecimentos de redes neuronais na bolsa gostaria que me respondessem ao seguinte:

1) Acham que as redes neuronais têm alguma utilidade na bolsa?
2)Conhecem aplicações/pessoas que usem redes neuronais?
3)Que parâmetros acham úteis usar nas redes neuronais?
4)Onde posso encontrar informação relevante acerca de redes neuronais usadas na bolsa?

Já tenho um sistema a funcionar com parâmetros muito básicos (volume e fecho) num programinha chamado matlab. Estou a pensar meter também MAs, MACD, etc.

Não estou à espera de descobrir a pólvora, mas se descobrir o fogo já dá para destruir algumas contas

Obrigado,
Artur

A pólvora já está descoberta. Ou pelo menos as ferramentas para a produzir. Penso que podes utilizar o excel como ferramenta também.

Dois softwares já existentes baseados em redes neuronais:
http://www.nd.com/
http://www.neuroshell.com/

Como sempre uma buscazita no google ajuda bastante:
procurar por neural,trading,systems ou o que te ocorrer.

As aplicações mais sofisticadas utilizadas por hedge funds são baseadas em redes neuronais e algoritmos genéticos.
Acho que alguns utilizadores do forum utilizam uma das soluções que deixei acima. Pessoalmento não utilizo. Ainda estou na idade do metastock (algures no paleolítico inferior). A ver se evoluo qq coisita. Podes dar-me algum feedback quando acabares o trabalho?
Uma última coisa: se estás a utilizar o matlab, dá tb uma vista de olhos ao Mathematica. Penso que os dois têm plugins para cotações de mercado.

Boa tarde!

Sinceramente nao cheguei a perceber se sabes o que queres ou nao: queres ajuda em redes neuronais ou apenas saber se sao aplicáveis a bolsa?
É que se nao sabes se sao aplicáveis a bolsa, entao nao sabes o que sao Redes Neuronais.
Redes neuronais servem para qualquer processo, assim que na bolsa tb podem ser usadas, mas acredito que seja bastante trabalhoso devido aos parametros que existem em bolsa.

Concluindo, aconselho-te a ler livros sobre Inteligencia Artificial e artigos sobre o mesmo tema.
Há uma pessoa em Portugal que era (ou ainda é) o mestre em Inteligência Artificial, um professor universitário chamado Maia Neves. Procura bibliografia dele.

Viva,

Estou actualmente a fazer um trabalho para uma disciplina de redes neuronais de uma pós graduação. O trabalho consiste em criar um sistema que detecte padrões na bolsa. Como tenho poucos conhecimentos de redes neuronais na bolsa gostaria que me respondessem ao seguinte:

1) Acham que as redes neuronais têm alguma utilidade na bolsa?
2)Conhecem aplicações/pessoas que usem redes neuronais?
3)Que parâmetros acham úteis usar nas redes neuronais?
4)Onde posso encontrar informação relevante acerca de redes neuronais usadas na bolsa?


Já tenho um sistema a funcionar com parâmetros muito básicos (volume e fecho) num programinha chamado matlab. Estou a pensar meter também MAs, MACD, etc.

Não estou à espera de descobrir a pólvora, mas se descobrir o fogo já dá para destruir algumas contas

Obrigado,
Artur