Receitas turísticas da UE cresceram à boleia do turismo interno em 2023

[Cem pt]

Muito obrigado pela rapidez da resposta. Tenho seguido tambem os comentários sobre o EUR/USD mas são sistemas muito complicados e é necessário ter o metastock.
Este do barras cem pareceu-me bom para pessoas como eu que não têm metastock. Os resultados são muito piores que os dos sistemas que utiliza?
Cumprimentos
Paulo

Para um sistema de trading sem outros indicadores auxiliares creio que o "Barras Cem" pode ser considerado dos mais aceitáveis, estou convencido que está claramente acima da média de outras ideias existentes no mercado, mas admito que deverá haver sem dúvida outras ideias engenhosas mais eficientes.
Se o considerarmos no conjunto dos sistemas de trading com indicadores externos auxiliares, diria que poderá ser considerado um sistema razoável, dentro da média.
Cumprimentos.
Cem

[PPP]

Muito obrigado pela rapidez da resposta. Tenho seguido tambem os comentários sobre o EUR/USD mas são sistemas muito complicados e é necessário ter o metastock.
Este do barras cem pareceu-me bom para pessoas como eu que não têm metastock. Os resultados são muito piores que os dos sistemas que utiliza?
Cumprimentos
Paulo

Caro TriploP:
Sorry por nao ter visto a mensagem mas defacto andei uns tempos com licença sabática por motivos de enorme aperto em termos profissionais.
Quanto às questões colocadas:
A) Podem-se considerar os gráficos dos activos cash ou de futuros, é tudo uma questão de preferência. Se o gráfco der cotações after-hours, tanto melhor, é aproveitar para os resultados serem mais precisos, se não for possível usa-se apenas o período de trading normal, em princípio chega muito bem.
B) Se houver uma 2ª ou 3º ou nª "outside bar" maiores que as anteriores, o que sugiro é que aproveitemos todas as "outside bars".
No caso das "inside bars" o caso é diferente, devem simplesmente ser ignoradas.
Os resultados obtidos com estas regras gerais são bastante mais eficazes.
Abraço e boa sorte,
Cem

[Cem pt]

Caro TriploP:
Sorry por nao ter visto a mensagem mas defacto andei uns tempos com licença sabática por motivos de enorme aperto em termos profissionais.
Quanto às questões colocadas:
A) Podem-se considerar os gráficos dos activos cash ou de futuros, é tudo uma questão de preferência. Se o gráfco der cotações after-hours, tanto melhor, é aproveitar para os resultados serem mais precisos, se não for possível usa-se apenas o período de trading normal, em princípio chega muito bem.
B) Se houver uma 2ª ou 3º ou nª "outside bar" maiores que as anteriores, o que sugiro é que aproveitemos todas as "outside bars".
No caso das "inside bars" o caso é diferente, devem simplesmente ser ignoradas.
Os resultados obtidos com estas regras gerais são bastante mais eficazes.
Abraço e boa sorte,
Cem

[PPP]

Caro Cem
Coloquei-lhe umas questões sobre o Sistema Barras Cem. Penso que na altura não estava por cá. Como vejo que regressou, será que podia me esclarecer?
Volto a transcreve-las abaixo.
Obrigado
Paulo


Caro CEM
Tenho lido com muito interesse este seu sistema, visto ser possivel de aplicar para quem, como é o meu caso, não dispoe de metastock. Agradeço que me esclareça sff se utiliza o gráfico de futuros ou CFD´s na definição dos máximos minimos ou apenas os gráficos diários, deixando de considerar valores de pré e after market.
Desde já os meus agradecimentos
Paulo

Desculpe o abuso mas tenho outra duvida
Como faz quando tem uma outside bar e depois mais uma outsidebar maior que a primeira. Ignora a primeira (já que esta outsidebar é uma inside bar da segunda outside bar maior) ou traça os swings aproveitando os max e minimos das duas outside bars?
Obrigado
Paulo

[Quico]

Caro PPP:

O Cem não te aparecido por cá há uns tempos. Por isso não estranhe se ele demorar a responder.

Um abraço.

[PPP]

Desculpe o abuso mas tenho outra duvida
Como faz quando tem uma outside bar e depois mais uma outsidebar maior que a primeira. Ignora a primeira (já que esta outsidebar é uma inside bar da segunda outside bar maior) ou traça os swings aproveitando os max e minimos das duas outside bars?
Obrigado
Paulo

[PPP]

Caro CEM
Tenho lido com muito interesse este seu sistema, visto ser possivel de aplicar para quem, como é o meu caso, não dispoe de metastock. Agradeço que me esclareça sff se utiliza o gráfico de futuros ou CFD´s na definição dos máximos minimos ou apenas os gráficos diários, deixando de considerar valores de pré e after market.
Desde já os meus agradecimentos
Paulo

[LS]

O arnie na altura tinha deixado esta fórmula para o Minor Swing Chart (semelhante às Barras CEM?):

If( HIGH >= Ref(HIGH,-1) AND
LOW >= Ref(LOW,-1), HIGH,

If( HIGH < Ref(HIGH,-1) AND
LOW < Ref(LOW,-1), LOW,

If(HIGH > Ref(HIGH,-1) AND
LOW < Ref(LOW,-1),HIGH,

If(HIGH >= Ref(HIGH,-1) AND
LOW <= Ref(LOW,-1),LOW, PREV))))

Fica aqui também o link para esse tópico:
http://www.caldeiraodebolsa.com/forum/viewtopic.php?t=9295

[Cem]

Caro Red:
Obrigado pelas tuas simpáticas palavras.
Em relação à pergunta que colocaste devo acrescentar que de facto passei a acrescentar a time-frame horária ao trading da minha carteira, pelo facto de dispor de acesso ao Metastock Profissional em tempo real, ao conseguir identificar os stops essenciais durante o tempo que estou a trabalhar sem me preocupar com o trading.
A rentabilidade até agora não foi grandemente alterada e os rácios profit/loss mantiveram-se quase inalterados.
A grande vantagem é conseguir executar quase o triplo das trades a que estava habituado com uma enorme redução do risco de drawdown ( até agora os testes que levei a cabo apontam para uma redução do drawdown de cerca de 28% no método antigo para 12,5% actualmente, significando que poderei brevemente rever em alta a alavancagem utilizada nos futuros dos activos que não sejam índices accionistas), não só por ter acesso a stops mais curtos como a uma maior diversificação de activos.
Na prática só uso trades a favor da tendência horária desde que a direcção desta seja coincidente com a diária e a semanal. Caso contrário fico neutro.
Never fight against the trend!
Por exemplo, actualmente a escala horária e as minhas posições são as seguintes nos activos principais:
- PSI: Ascendente / Comprado.
- IBEX: Descendente / Neutro.
- DAX: Ascendente / Comprado.
- Euro Stoxx: Ascendente / Comprado.
- Nasdaq: Ascendente / Comprado.
- S&P: Ascendente / Comprado.
- EurJpy: Ascendente / Comprado.
- EurUsd: Ascendente / Comprado.
- Brent: Ascendente / Comprado.
- Gold: Descendente / Neutro.
Abraço amigo e boa sorte para o teu trading.
Cem

[Red]

Caro Cem,
Muito obrigado pela resposta e pela explicação.
Na altura em que publicaste a versão original passei as regras para Wealth-Lab e creio que fiz algumas simulações, mas a verdade é que acabei por não aproveitar esta técnica em termos práticos. Estou agora com vontade de o fazer.

As regras que indicaste parecem fazer muito sentido, assim à primeira vista. Vou adaptar o código de WLD de 2003 e depois talvez aqui deixe para quem interessar.

As várias camadas de pivots do teu novo método parece também muito interessante, pelo menos visualmente faz lembrar o sistema de pivots que o Larry Williams descreve no livro "Long-Term Secrets to Short-Term Trading". Fiquei curioso em saber as regras para definir as camadas seguintes.

Há uma pergunta em relação à qual tenho muito interesse em saber a resposta: Verifico que passaste a usar uma time-frame mais baixa que a diária. Isso serve essencialmente para o timming das entradas, sendo a duração médias das tuas trades identica, ou agora fazes mais trades e de menor duração? Também gostaria de saber em que medida esta nova time-frame alterou as caracteristicas das tuas trades, a rentabilidade anualizada e os DD máximos.

Antes de terminar, e porque há muito tempo que não andava por aqui, gostava de elogiar a tua dedicação aos mercados e a tua consistência - vê-se que tens uma grande paixão pelos mercados. Felizmente também tens um enorme gosto pela partilha de conhecimentos e ideias e todos ficamos a ganhar muito com isso. Bem hajas!

Um abraço,
red



Dwer,
Por volta de 2003 tentei fazer o código para MS mas não consegui, é demasiado complexo para o MS. Há poucos dias tentei novamente, enchi-me de paciência e pensava que tinha conseguido, infelizmente em certas situações o MS funciona de uma forma estranha e não consegui novamente.

Um abraço,
red

[Cem]

Amigo Dwer:
Sim, houve aqui vários tópicos com propostas de linguagem de programação para estas barras.
O problema é ir buscar essas mensagens porque a função de "Pesquisa" do site do Caldeirão não atinge esses tempos remotos!
Na altura creio que se chegou à conclusão que a linguagem do Wealth-Lab era a mais adequada para o efeito, no Metastock havia ligeiros erros na proposta programável mais próxima...
Abraço,
Cem

[Dwer]

Curioso,

Tb tenho andado à volta disto outra vez...eheh
Sabem se há algum post com o código metastock para a definição das barras de referência?

[Cem]

Já agora fica outro exemplo recente com o trading realizado em futuros de Junho do Brent, que hoje fechou a sessão nos 68,56 USD por barril.
O sinal de compra foi dado no dia 23 de Abril às 10H da manhã aos 66,65 USD por cada contrato depois de uma sequência ABC de barras amarelas do 2º grau.
Até agora ainda não se registou qualquer sinal de venda, com sequência ABC amarela invertida que tenha sido quebrada.
O trailing stop de venda de saída está agora nos 65,47 USD por barril em cada contrato de Junho.
Se a evolução continuar ascendente e o gráfico fizer novas sequências das linhas de 3º grau laranjas em swing ascendente, o stop de venda subirá brevemente para os 66,56 USD por barril em cada contrato.
Abraço e bons negócios.
Cem

[Cem]

Caro Red:
Obrigado pela dúvida exposta.
É muito curiosa a tua observação porque esse método foi proposto há alguns anos atrás e entretanto adoptei-o ultimamente como componente essencial no meu trading particular.
Tinha e tem a particularidade de não ser necessário conhecer nenhum indicador.
Actualmente estou a desenterrar o "Barras Cem" associado a um sistema com indicadores do tipo tradicional mas as regras do "Barras Cem" que uso hoje em dia têm ligeiras nuances com pequenas diferenças em relação ao artigo original que aqui deixei na altura.
A diferença fundamental é que encaixo barras de graus diferentes, sendo a as mais simples as do primeiro grau (cor branca)que basicamente eram as que constavam das regras iniciais. As barras de cor branca encaixam barras do 2º grau (cor amarela), estas por sua vez abarcam as do 3º grau (cor laranja), etc, etc...
No meu caso e uma vez que uso position trading acho que usando as barras de graus muito baixos, como os de 1º grau de cor branca, implica a existência de muito ruído e os sinais, embora sendo mais rápidos, dão também elevado número de sinais prematuros! Logo, prefiro concentrar-me na maior fiabilidade dos sinais de cor amarela e laranja nos patamares seguintes de 2º e 3º grau.
Fica um pequeno exemplo prático tirado do meu trading com o caso do gráfico horário do IBEX 35.
Quanto ao caso concreto que expuseste, quando aparece uma barra exterior com máximo superior ao da barra anterior e mínimo inferior ao da barra anterior, trata-se de um cenário em que a minha opinião evoluiu da seguinte forma:
1) O traçado das linhas pára na barra anterior à outside bar.
2) No caso do exemplo que apresentaste uníamos o mínimo de A com o máximo de D, o máximo de D com o mínimo de F e o mínimo de F com o máximo de H.
A barra I é uma outside bar que tem de ficar em espera.
3) Vamos supor que a barra seguinte J era uma inside bar, com máximo inferior ao de I e mínimo superior ao de I. Continuamos a aguardar sem continuar com o traçado das linhas de 1º grau que parou no máximo de H.
4) Finalmente vamos supor que a barra seguinte K podia ter 2 cenários diferentes. Se no primeiro caso tiver um máximo e mínimo superior ao da barra I, então o traçado continuaria com a união do máximo de H com o mínimo de I e com outra linha unindo o mínimo de I com o máximo de K. Se no segundo caso a barra K tiver máximo e mínimo inferiores aos da barra I, então a linha seguiria através da união do mínimo de F com o máximo de I e com outra linha unindo o máximo de I com o mínimo de K.
Parece confuso mas é mesmo muito fácil e tem como lógica aproveitar o potencial dos swings das barras anteriores a uma outside bar.
Espero ter explicado de forma correcta de acordo com a evolução e experiência que tenho feito ultimamente e que têm registado resultados bastante promissores,em particular nos activos com volatilidades acima da média.
Abraço e boa sorte.
Cem

[Red]

Olá Mitrolas, obrigado pela resposta.

Eu não interpreto dessa forma as regras do sistema. Se lermos a regra D que está no link que deixei na mensagem anterior:

D) Finalmente, se o máximo for superior e o mínimo for inferior aos da barra anterior, teremos de considerar retroactivamente essa barra anterior como uma “inside bar” a posteriori e verificar para trás onde se encontra a 1ª barra que caia fora dos limites da barra presente. Após esta pesquisa actualizamos a linha de swing de acordo com os casos possíveis referidos em B ou C.

Ou seja, quando aparece uma outside bar, temos de considerar as barras anteriores à outside bar como inside bars, se elas estiverem dentro do range da outside bar. E é aqui que surge a questão que referi. A regra diz que teremos de encontrar a barra anterior à outside bar que sai fora do range e depois usar as regras B ou C. Mas na situação que descrevi, fico sem perceber como actuar caso existam pivots definidos por barras que são depois consideradas inside bars.

Um abraço,
red.

[MITROLAS]

portanto os pivots mantém-se!
Neste caso, como é uma outside bar deve ser ignorada. Esperar por uma vela posterior que nao seja nem inside nem outside. A partir de aí, poderá marcar o pivot seguinte.

[Red]

Boa noite,

Tenho estado a rever o "Barras Cem", um sistema de negociação mecânica que o Cem aqui deixou em 2003:

http://www.caldeiraodebolsa.com/forum/v ... php?t=9295

Surgiu-me uma dúvida nas regras de determinação dos pivots, sobretudo na situação das outside bars. Talvez o Cem ou outra pessoa que domine o barras Cem me possa dar umas luzes.

Quando surge uma outside bar, com high superior ao high da barra anterior e low inferior ao low da barra anterior (hipótese D), as regras indicam que deveremos considerar retroactivamente as barras anteriores que se encontrem totalmente dentro dos valores da outside bar, como inside bars - a ignorar. Isto até encontrarmos uma barra anterior que tenha um high superior ou um low inferior, e aí aplicam-se as regras B ou C.
A minha questão é se os pivots que foram obtidos nas barras que antecedem a outside bar e que foram formados por barras que agora são consideradas como inside bars, deixam de existir?
Aparentemente isto não poderá ser assim estes pivots definem os valores de stop and reverse do sistema.

Não é muito fácil explicar a minha dúvida, pelo que, fiz um pequeno desenho para ajudar. As barras D e F criam um pivot high e um pivot low. A barra I é uma outside bar com um range muito grande e pelas regras, vai retroactivamente tornar as barras C, D, E, F, G e H inside bars. Os pivots D e F deixam de o ser, passando a barra I a formar um pivot high? (Considerando a barra B e a I, aplicando a regra B, sendo as barras entre estas duas consideradas inside bars).

Espero ter conseguido explicar a minha dúvida. Agradeço se alguém me souber esclarecer.

Um abraço,
red.