Portugal envolvido em nova fuga de dados. Mais de 16 mil milhões de passwords expostas

[rsacramento]

de repente o que me ocorre é ires pelos IF

se é segunda feira, compara a sessão anterior com a de há 5 fechos atras

se hoje é terça, compara a de anteontem etc etc

[MADxMAX]

Boas,

Ainda às turras aqui com afinação de fórmulas, falta mais um um parafuso para afinar...

Isto poderia ser mais lógico e o fecho semanal ser tipo CW...mas não ...

Queria que ordem compra fosse;
o fecho DIÁRIO seja superior ao de ontem, e o fecho de ontem superior ao fecho de anteontem, e creio que será isto...
C > Ref(C,-1)
AND
C > Ref(C,-1) > Ref(C,-2)
Mas a ordem só entra se o fecho do SEMANAL ultimo for superior ao fecho SEMANAL anterior, e aqui que tenho dúvida...

Como podemos chegar lá ? Aceitam-se dicas...

Obrigado desde já...

MADXMAX

[rsacramento]

A patente pertence ao semStops

[MADxMAX]

Boas...

rsacramento, sim eu sei que não é possível ter os 2 timesframes no mesmo gráfico, mas era isso mesmo 2 estocáticos, em que um me dava o diário e outro o semanal, e a tua ideia também não é de todo descabida...vou verificar como se comporta o K% e o D% com esses valores...

LTCM obrigadão, por acaso o primeiro site que indicas não conhecia, ontem passei em um fórum que penso ter visto essa fórmula, mas lembro nos comentários seguintes terem posto problemas, contudo vou experimentar a tua a ver se já introduziram alguma correcção...

Obrigado aos dois, vou ver os resultados depois digo algo...

MADxMAX

[LTCM]

Boas...

Ao Cem pt e rsacramento, anda aqui às voltas em um novo estudo mas ainda não cheguei aos resultados que quero, a ver se os 2 PRO me dão uma ajuda.

Temos um gráfico diário, onde temos um slow stochastic oscillator, eu queria juntar neste estudo do stochastic diário o stochastic semanal, isto para termos uma visão mais rápida do estado do semanal sem termos de andar a mudar de daily para weekly.

Isto é possivel ?

Obrigadão desde já...

MADxMAX

Código: Selecionar todos

MetaStock Weekly Indicators

I had basically put the weekly indicators on daily charts thing on the back burner for the time being, but someone mentioned the subject in an off list e-mail, and I decided that maybe I should post these two indicators. They look right to me, but double check them. Remember, they plot the previous weeks value beginning the first trading day of the following week, and that value remains constant throughout that week. These are designed for backtesting.....so if you just gotta know on this Friday evening what the weekly value of the indicator is going to be for the following week, simply look a weekly chart.

Stochastic: The %K and %K slowing can be coded to accommodate more parameters by using the user Input function, but when you do this the %D always calculates using the default value of the %K slowing, giving erroneous values. So I just left it as is. Youcan plug in your own values...I just used the MetaStock default values as a starting point. I made the %K D as two separate indicators so that you can plot the %D a different color and/or dashed. The Momentum indicator uses the Input function just fine.


{`Wkly Stoch 5 per %K, slowing=3, no %D}

{start week}
sw:=If(DayOfWeek()<=Ref(DayOfWeek(),-1),1,0);
yestClo:=If(sw>0,Ref(C,-1),0);

{lowest low last 5 weeks}
LLow:=(ValueWhen(1,sw>0,
Ref(LowestSince(5,sw>0,L),-1)));

{highest high last 5 weeks}
HHigh:=(ValueWhen(1,sw>0,
Ref(HighestSince(5,sw>0,H),-1)));


{5 per %K, slowing=3}
y:=(ValueWhen(1,sw>0,(yestClo-LLow))+
ValueWhen(2,sw>0,(yestClo-LLow))+
ValueWhen(3,sw>0,(yestClo-LLow)))/

((ValueWhen(1,sw>0,HHigh)+
ValueWhen(2,sw>0,HHigh)+
ValueWhen(3,sw>0,HHigh))-

(ValueWhen(1,sw>0,LLow)+
ValueWhen(2,sw>0,LLow)+
ValueWhen(3,sw>0,LLow)))*100;
y;

{`Wkly Stoch 3 per %D of a 5 per %K, slowing=3}

{start week}
sw:=If(DayOfWeek()<=Ref(DayOfWeek(),-1),1,0);
yestClo:=If(sw>0,Ref(C,-1),0);

{lowest low last 5 weeks}
LLow:=(ValueWhen(1,sw>0,
Ref(LowestSince(5,sw>0=1,L),-1)));

{highest high last 5 weeks}
HHigh:=(ValueWhen(1,sw>0,
Ref(HighestSince(5,sw>0,H),-1)));

{5 per %K, slowing=3}
y:=(ValueWhen(1,sw>0,(yestClo-LLow))+
ValueWhen(2,sw>0,(yestClo-LLow))+
ValueWhen(3,sw>0,(yestClo-LLow)))/

((ValueWhen(1,sw>0,HHigh)+
ValueWhen(2,sw>0,HHigh)+
ValueWhen(3,sw>0,HHigh))-

(ValueWhen(1,sw>0,LLow)+
ValueWhen(2,sw>0,LLow)+
ValueWhen(3,sw>0,LLow)))*100;

{This plots the 3 period %D (ma) of the above.}
z:=(ValueWhen(1,sw>0,y)+ValueWhen(2,sw>0,y)+
ValueWhen(3,sw>0,y))/3;
z

{`Wkly Momentum for DAILY Chart }

{This plots WEEKLY Momentum on DAILY charts. -Ken 4/16/99}

n:=Input("Periods",1,20,10);
{start week}
sw:=If(DayOfWeek()<=Ref(DayOfWeek(),-1),1,0);

(ValueWhen(1,sw>0,Ref(C,-1))/
ValueWhen(n+1,sw>0,
Ref(C,-1)))*100

http://www.metastocktools.com/#metastock

http://www.meta-formula.com/Metastock-Links.html

Dúvidas: josesilva22 at yahoo.com

[rsacramento]

Não podes ter 2 timeframes no mesmo gráfico, mas podes usar um segundo oscilador estocástico o qual, em vez de ter 14 períodos, teria 14x5=70 ciclos, emulando o timeframe semanal

[MADxMAX]

Boas...

Ao Cem pt e rsacramento, anda aqui às voltas em um novo estudo mas ainda não cheguei aos resultados que quero, a ver se os 2 PRO me dão uma ajuda.

Temos um gráfico diário, onde temos um slow stochastic oscillator, eu queria juntar neste estudo do stochastic diário o stochastic semanal, isto para termos uma visão mais rápida do estado do semanal sem termos de andar a mudar de daily para weekly.

Isto é possivel ?

Obrigadão desde já...

MADxMAX

[MADxMAX]

Obrigado mais uma vez rsacramento e Cem pt

Com a vossa preciosa ajuda acho que estou a chegar onde queria, agora é uma questão de afinar a coisa mais para a frente ou mais para trás bem como os stops, e ver no que dá.
Claro que isto não é assim tão linear com todas como foi o caso do SP500 que mostraste, mas em algumas ADR brasucas que sigo, até gostei do que vi.

MADxMAX

[rsacramento]

Boas...

Muito obrigado aos dois profs por esta ajuda...

Vamos ver se entendi bem a lição e coloquei o seguinte no System Editor para a Simulation

No separador BUY ORDER IF(C > Ref(C,-1) AND C > Ref(C,-2) AND Ref(C,-1) > Mov(C,40,E) AND Ref(C,-2) > Mov(C,40,E) , 1 , PREV )

No separador SELL ORDER IF(C < Ref(C,-1) AND C < Ref(C,-2) AND Ref(C,-1) < Mov(C,40,E) AND Ref(C,-2) < Mov(C,40,E) , -1 , PREV )

E para fechar as posições no separador STOPS em MAXIMUM LOSS para longos e curtos a percentagem de 3% (isto será para afinar)

A SIMULATION correu bem, pelo que penso estar correcto como indiquei.

Cem onde referes que não tenho condições de igualdade nos fechos na compra e na venda, a questão dos stops não elimina isso ? bem como na simulação limitar a apenas sempre 1 posição aberta em longo ou curto. Será assim que percebi ?

Obrigado...

MADxMAX

salvo melhor opinião, na buy order basta ter:

C > Ref(C,-1) AND
C > Ref(C,-2) AND
Ref(C,-1) > Mov(C,40,E) AND
Ref(C,-2) > Mov(C,40,E)

[MADxMAX]

Boas...

Muito obrigado aos dois profs por esta ajuda...

Vamos ver se entendi bem a lição e coloquei o seguinte no System Editor para a Simulation

No separador BUY ORDER IF(C > Ref(C,-1) AND C > Ref(C,-2) AND Ref(C,-1) > Mov(C,40,E) AND Ref(C,-2) > Mov(C,40,E) , 1 , PREV )

No separador SELL ORDER IF(C < Ref(C,-1) AND C < Ref(C,-2) AND Ref(C,-1) < Mov(C,40,E) AND Ref(C,-2) < Mov(C,40,E) , -1 , PREV )

E para fechar as posições no separador STOPS em MAXIMUM LOSS para longos e curtos a percentagem de 3% (isto será para afinar)

A SIMULATION correu bem, pelo que penso estar correcto como indiquei.

Cem onde referes que não tenho condições de igualdade nos fechos na compra e na venda, a questão dos stops não elimina isso ? bem como na simulação limitar a apenas sempre 1 posição aberta em longo ou curto. Será assim que percebi ?

Obrigado...

MADxMAX

[rsacramento]

um teste no S&P, a valores de ontem

[Cem pt]

- Amigo Max:

Como muito bem referiu o amigo “R” tens de fazer referência aos “Close Prices” das sessões da véspera e antevéspera de acordo com as regras da linguagem do programa.

Por outro lado, se bem entendi, pretendes que qualquer dos fechos das 3 sessões mais recentes sejam superiores à média exponencial dos fechos dos últimos 40 períodos.

Nestes pressupostos os sinais para estares comprado (=+1) e vendido (=-1) seriam dados por:

{VARIABLES}

mediaexp40dias:=
Mov(C,40,E) ;


{CONDITIONS}


{BUY AND SELL}

compravenda:=
IF(
C > Ref(C,-1)
AND
C > Ref(C,-2)
AND
Ref(C,-1) > mediaexp40dias
AND
Ref(C,-2) > mediaexp40dias ,
1 ,
IF(
C < Ref(C,-1)
AND
C < Ref(C,-2)
AND
Ref(C,-1) < mediaexp40dias
AND
Ref(C,-2) < mediaexp40dias ,
-1 , PREV )) ;


{PRINT INDICATOR SIGNAL}

compravenda ;



Atenção que não tens condições de igualdade de fechos na compra e na venda, o que é um pouco estranho, mas tu lá saberás porquê!

Espero ter ajudado e boa sorte.

[rsacramento]

tens de usar a função Reference:

syntax ref(data array, periods)

ref(C, -2) significa o fecho da antepenúltima sessão

[MADxMAX]

Boas...

Ressuscitando um tópico antigo, mas como a dúvida se enquadra no mesmo titulo deste não vi razão para abrir um novo tópico.
Assim sendo aqui vai a dúvida sobre uma formula para o Enhanced System Tester.

Pretendo que o fecho ao 3º dia seja superior ao 2º e ao 1º dia, e com a condição que nos 3 dias esteja acima da média móvel exponencial de 40 dias.
Será esta fórmula a utilizar:

C > Mov(C,40,E) AND C > -1 AND C > -2

Para as sell orders será apenas inverter os sinais.

Obrigado desde já aos que me auxiliem na construção da fórmula.

MADxMAX

[arnie]

obrigado aos 2

já tenho trabalho para este fim de semana

um abraço
arnie

[LPP]

Só um arranjo ao que Dewer fez:

Col A: Volume VOLUME
Col B: Vol M.A. Mov(V,3,s)
Col C: % above ((V - Mov(V,3,s)) / Mov(V,3,s)) * 100 {calcula variação}
Col D: MDestaS Mov(v,5,s)
Col E: MSemaA ((sum(v,10)-sum(v,5)))/5)*1.5

{o Meta só tem até à coluna F - ultrapassa-se isso no filtro}

Filter:
colA > colB AND {condição 1}
colA > 10000 AND {volume superior a 10000}
colD > colE AND {condição 2}

(atr(1) > Ref(atr(1),-1) OR atr(1)>sum(atr(3)/3)) {condição 3}

{também se podem juntar mais estas:}
(CLOSE > OPEN AND V > Ref(V,-1) AND CLOSE>Ref(CLOSE,-1));

Cumpts

[Dwer]

O volume de hoje é superior à media dos ultimos 3 dias

v>mov(v,3,s)

o volume desta semana é superior ao da semana anterior, digamos em 50%

mov(v,5,s)>((sum(v,10)-sum(v,5)))/5)*1.5

Isto não é exactamente o que pediste, mas fazer à semana dava um bocado mais de trabalho.

o range de hoje é superior ao de ontem, ou à media dos ultimos 3 dias

atr(1)>ref(atr(1) or atr(1)>atr(3)

[arnie]

ok, bem sei que isto que vou pedir é basico mas sinceramente nã tô a conseguir fazer isto, hoje tô nos meus dias tá visto, tô naquela altura do mês

como faço eu para pedir que o tipo me faça uma busca na minha base de dados com os seguintes parametros

O volume de hoje é superior à media dos ultimos 3 dias

o volume desta semana é superior ao da semana anterior, digamos em 50%

o range de hoje é superior ao de ontem, ou à media dos ultimos 3 dias

naturalmente que tud isto são explorers separados

já agora uma pergunta, no exploration editor temos Column A, B, C...... se colocar diferentes formulas em cada um deles o resultado será a "soma" deles todos?

por incrivel que pareça, nunca me interessei muito por estas facetas do meta

um abraço
arnie