CALDEIRÃO DE BOLSA

charles Escreveu:vou insistindo na esperança de algum expert na materia dar explicar a questão volatilidade vs vdax,
este assunto parece-me muito interessante de desenvolver no forum
quem quizer pegar no tema e saiba do assunto é de aproveitar.....

Olha... não insistas muito.
E sabes porque tenho esta opinião tão directa?
Porque às vezes há coisas surreais que dão que pensar...

Já pensaste encaixar uma explicação sobre warrants do DAX nesta descrição do VDAX:
"The calculation of this index is based on DAX option contracts,
which are quoted both "at the money" and "out of the money".
http://boerse-frankfurt.com/pip/dispatc ... ndizes.htm

Eu sei, sou um bocado obtuso, mas deixa-me ler isto de outra forma:
O índice VDAX usado no cálculo dos warrants do DAX é baseado... nos contratos de opções do DAX.
Mas, atendendo a isto: "For investors, options and warrants are very much the same..."
http://en.wikipedia.org/wiki/Warrant_(finance)#Warrants_vs._Options

A minha pergunta é: cheira a "pescadinha de rabo-na-boca" ou cheira a peixe em geral?

vou insistindo na esperança de algum expert na materia dar explicar a questão volatilidade vs vdax, este assunto parece-me muito interessante de desenvolver no forum quem quizer pegar no tema e saiba do assunto é de aproveitar.....