Para DERIVATES MAN
Enviado: 13/6/2006 20:59A fórmula que fizeste em Excel parece estar com várias gralhas.
* GAP RISK e Carry COST que devem ser adicionados ao valor intriseco mas nos manuais dos TW's falam apenas em desconto (para puts desconta-se) e prémio (para calls adiciona-se) com margens de 1%-5%
Para um put 5525 de strike com 5400 de cotação do DAX e paridade de 1/100 por exemplo:
5525-5400=125/100= 1.25 - Desconto(0.01-0.05)
Podes-me esclarecer o que está errado e porque fizeste aquelas fórmulas que para mais deviam ser separadas entre calls e puts e subtrair e não adicionar no caso dos put
Obrigado
* GAP RISK e Carry COST que devem ser adicionados ao valor intriseco mas nos manuais dos TW's falam apenas em desconto (para puts desconta-se) e prémio (para calls adiciona-se) com margens de 1%-5%
Para um put 5525 de strike com 5400 de cotação do DAX e paridade de 1/100 por exemplo:
5525-5400=125/100= 1.25 - Desconto(0.01-0.05)
Podes-me esclarecer o que está errado e porque fizeste aquelas fórmulas que para mais deviam ser separadas entre calls e puts e subtrair e não adicionar no caso dos put
Obrigado