CALDEIRÃO DE BOLSA

Midas Escreveu:Aqui está a quebra dos fortes 5865 que mais pareceram manteiga hoje... Vamos no 2º Gap, será de esperar que o 3º Gap surja e seja o chamado Gap de exaustão em que se esperará um rebound. Próximos suportes 5760 e o target da Rising Wedge aproximadamente nos 5700.

Meu caro Midas, o gap de exaustão é sempre em máximos..o de sexta feira pode(??) ser ..e digo pode porque depois é sempre a cair( exustão), mas só mais para a frente é que podemos avaliar..o de hoje é um normalíssimo gap..runaway que só confirma o sentimento negativo de curtíssimo/curto prazo...é como os( gaps) entendo..

Abraço e

Cmpts

Aqui está a quebra dos fortes 5865 que mais pareceram manteiga hoje... Vamos no 2º Gap, será de esperar que o 3º Gap surja e seja o chamado Gap de exaustão em que se esperará um rebound. Próximos suportes 5760 e o target da Rising Wedge aproximadamente nos 5700.

E lá quebrou... Fica o gráfico.

... a última barra semanal do histograma do MACD estar 1 "tick" acima da anterior e de o Estocástico lento estar nos 25 a 35.

É o que se me oferece dizer em complemento do antecedente post.

Esbanjador

Hoje, dia 11 de Maio, como se previa e aguardava, o DAX corrigiu.

2ª feira, como referi na altura, já se verificava uma divergência baixista ligeira entre o histograma do MACD semanal e os preços do DAX. A referida divergência, inferior a 1 ponto entre as duas últimas barras do histograma, manteve-se até ontem (dia 10).
Essa divergência, porque inferior a 1 ponto, apenas servia como "um semáforo amarelo" para nos pôr em estado de alerta.

Ontem, após o fecho, a divergência já era superior a 1 ponto do histograma.
Estavam, assim, verificadas 2 condições técnicas para o semáforo passar a vermelho - estado de alerta máximo -, como sejam, a última barra semanal inferior em mais de 1 ponto relativamente à anterior barra (+/- 1,4) e ocorrência desta situação após o fecho.

Impunha-se seguir a sessão de hoje com «olhos de ver», em busca de um sinal relevante de fraqueza do DAX para "shortar".

Como aguardado, após a hora de almoço, a queda acelerou e tivemos o DAX a retrair 61,8% Fibo do último "move" de subida (5.961 - 6.163). Tal-qualmente se passou no passado dia 11 de Abril em que a retracção foi milimetricamente tb. de 61,8%, ao atingir os 5.895 como mínimo dessa sessão.

Será natural amanhã - tal como em 12 de Abril -, o DAX cair mais um pouco até +/- 6.009, o que corresponderá à retracção de 76,4% Fibo.
Depois, mais 1-2 dias um pouco acima dos 6.009 e, na 3ª ou 4ª feira, recomecará paulatinamente a subida em direcção ao topo do canal, em direcção aos máximos.

É o cenário que prevejo como mais provável.

Admitindo a hipótese da cunha ascendente, em formação, do amigo Midas, acho que, quando ela estivesse acabada - dentro de +/- 1 mês (em Junho) -, a sua quebra em baixa projectaria, então, o DAX bem mais para baixo dos 5.700, atendendo ao ponto em que se situaria o vértice, o ponto do seu início e o ponto da sua quebra. Aí, talvez então ocorra uma correcção do DAX de amplitude mais acentuada do que a das últimas correcções, incluindo a presente em curso.

Conclusão: se hoje no "shortar" é que esteve o ganho , a partir de 3ª-4ª feira no "alongar" é que será "facturar"

É a minha visão actual da "coisa".

Cumps.
Esbanjador

Parece que está tudo a conjugar-se para o Dax activar a Rising Wedge com projecção nos 5700 pontos.

Bem visto:) Por acaso a parte do stochastic tem respondido bem no Dax, vou agora estudar essa possibilidade do MACD e sua aplicação na estratégia de trade. É bom haver partilha de ideias e métodos.

Às 09h05, a última barra semanal do Dax marcava como valor de fecho 6.140,85 e a barra anterior 6.113,29, sendo que a última barra semanal do histograma do MACD marcava 1,39 e a anterior 1,48.
Ou seja, enquanto os valores do Dax semanal subiram de 6113,29 para 6140,85, os do histograma baixaram de 1,48 para 1,39 = divergência baixista do histograma.

Mas antes, com o Dax a 6148, o histograma marcava 1,82 = convergiam.

Não se entra já curto. Mas vai-se observando.
Após o fecho do Dax é que se vai ver se existirá, ou não, divergência. E, segundo as regras, a última barra do histograma deverá estar mais baixa 1 ponto.

Supondo que o Dax sobe aos 6150, o Dax e o histograma irão convergir.
Mas se após o fecho ficarem a divergir e o estocástico lento, p.ex., estiver acima de 80 - 90 e tal, a situação afigura-se madura para eventual queda.

A ideia é esta. Agora há que ter sensibilidade para tomar uma decisão oportuna e acertada.

Agora, temos o DAX a +/-6133. A divergência será maior. Mas esperemos pelo fecho. A sessão está no início, poderá bem acontecer vir-se a verificar no final da sessão uma puxada por aí acima. Aguarde-se o fecho.

É curioso ninguém se ter referido ao precioso e simples indicador, o histograma do MACD em semanal (que funciona como um indicador de seguimento de tendência mas como indicador avançado e não atrasado).

Eu faço assim. Utilizo o histograma do MACD, com os parâmetros tradicionais, para detectar divergências entre as suas barras semanais e os preços do Dax.

E elas vêm acontecendo: p.ex., nos passados dias 6 e 7 de Abril, a última barra semanal do histograma do MACD (num gráfico semanal, obviamente) era inferior à anterior (não chegava bem a 1 ponto) enquanto a última barra semanal do Dax marcava um valor superior.
Logo, verificava-se uma divergência baixista do MACD relativamente aos preços do Dax.
Um dos principais sinais em Análise Técnica estava a ser dado. Aí, entra-se em alerta! E no dia 7 de Abril, cerca das 14h45, o Dax veio dar razão à divergência, caindo como se viu.
Recupera um pouco na 2ª feira seguinte, mas a divergência continua e, no dia 11, voltou a queda do Dax.

Mais recentemente, antes da última queda, lá estava outra vez a referida divergência.

Esperemos agora até se verificar nova divergência.
Quando ocorrer, o sinal é de "encurtar". É estar-se alerta e, ao mínimo indício de fraqueza do Dax no intraday, mantendo-se a referida divergência, entrar-se curto.

Depois, é ter-se atenção. Pode ocorrer a situação conhecida pelo nome do "cão de Baskerville". Para isso, dever-se-á colocar o pertinente "stop loss".

Contudo, dever-se-ão filtrar as situações. Mas, suponhamos que a divergência vem a ocorrer aquando da ida a novos máximos, quando se formar um 2º topo: aí a situação é negociável.
O Dax estará a aparentar força bull mas por detrás afinal ocorre uma fraqueza dos bull detectada pela tal divergência.

Qua assim seja, na próxima vez...!

P.S.: atenção é de todo conveniente atentar-se num oscilador. O estocástico lento diário, p.ex., que deverá estar nos máximos = Dax sobrecomprado. Mas nos máximos do Dax este indicador apontará com certeza tb. máximos (+ de 80 - 90 e tal).

JAOR Escreveu:...e por falar em actualizar..mete aí a menina, ou não dá

Abraço e

Cmpts

Agora já dá... Fui ao tacho...

Cá vai ela a ver vamos se se aguenta...

1 Abraço

Fiódor

Cem Escreveu:Concluindo o que atrás afirmei é óbvio que as regras de um sistema de trading simplificado com as regras que sugeri teriam de ser efectuadas mediante o indicador normal diário e o semanal simulado, que é o original com as sessões multiplicadas por 5.
Cumprimentos.
Cem

Obrigado Cem

Claro fiódor, por isso é eu tenho dois gráficos trabalhados, um semanal e um outro diário( o que aparece aqui), mas quando actualizo a Xetra ambos ficam actualizados...e por falar em actualizar..mete aí a menina, ou não dá

Abraço e

Cmpts

JAOR Escreveu:fiódor, não seria mais fácil abrir o meta no diário e guardar, abrir o meta em semanal guardar?? afinal o que ele usa no semanal são os dados de 5 diários, ou não?? eu faço isso...nada de pastas diferentes...o gráfico é que é guardado em diário ou semanal...vê lá..ok??

Abraço e

Cmpts

Sim Jaor, eu sei que podia fazer isso.
Optei por pastas diferentes porque tudo o que seja introduzido no gráfico, Lt's, MM, etc; fica alterado quando passa de diário para semanal.

Eu dou grande importância a Lt's e suportes/resistências, e as Lt's e principalmente os suportes/resistências não são os mesmos do gráfico diário e semanal.
Os dados são os mesmos, as análises é que são ou podem ser diferentes.

No longo prazo essas diferenças diminuem porque por ex., os pontos de grandes inversões notam-se logo tanto no semanal como no diário, até correcções de maior relevância se notam, mas pequenas inversões/correcções de curto/médio prazo, podem parecer uma grande coisa no gráfico diário e no semanal por vezes parece que nem beliscou.

Cumps

Fiódor

Concluindo o que atrás afirmei é óbvio que as regras de um sistema de trading simplificado com as regras que sugeri teriam de ser efectuadas mediante o indicador normal diário e o semanal simulado, que é o original com as sessões multiplicadas por 5.
Cumprimentos.
Cem

fiódor Escreveu:Bem, eu acho que só o podes fazer separadamente, 2 gráficos diferentes.
É natural que haja outra forma de introduzir esse cálculo, mas eu desconheço.
Programação do Meta não é o meu forte...

Fiódor

ok, gráficos diferentes.
Mas se se quiser construir um sistema automático com as regras que o Cem apresentou terá que se referenciar, num mesmo sistema, os dados diários e os dados semanais.
Há maneiras de construir os dados semanais a partir dos dados diários: http://www.metastocktools.com/MetaStock/WklyOHLC.txt
o que eu queria saber era se era possível referenciar dois ficheiro de meta com periodicidades diferentes.

Na prática costumo usar um gráfico diário e outro semanal com o mesmo indicador sem lhe alterar o parâmetro do número de sessões ou ticks, como quiserem.
Pode-se no entanto e de uma forma muito aproximada usar o indicador em causa no gráfico diário através do seu indicador normal e de um outro novo indicador, que simularia o comportamento do semanal, onde todos os parâmetros de médias e sessões são multiplicados por 5 (nas semanas com feriados estraga um pouco o esquema), o que dá uma aproximação mais que suficiente para o objectivo pretendido.
Cumprimentos.
Cem

Bem, eu acho que só o podes fazer separadamente, 2 gráficos diferentes.
É natural que haja outra forma de introduzir esse cálculo, mas eu desconheço.
Programação do Meta não é o meu forte...

Fiódor

fiódor, não seria mais fácil abrir o meta no diário e guardar, abrir o meta em semanal guardar?? afinal o que ele usa no semanal são os dados de 5 diários, ou não?? eu faço isso...nada de pastas diferentes...o gráfico é que é guardado em diário ou semanal...vê lá..ok??

Abraço e

Cmpts

fiódor Escreveu:Não tenho assim como dizes Dwer.
Tenho as duas Bd's em pastas diferentes mas o ticker é o mesmo.

O trabalho que tens é de guardar todos os dias os ficheiros com que actualizas a bd diária e ao fim da semana, com esses mesmos ficheiros actualizas a bd semanal.

Apenas pastas diferentes, tickers iguais e os dados iguais aos diários.

Bem, este é o meu método, agora se existe um mais prático...

Cumps

Fiódor

Percebi. Mesmo ticker pastas diferentes. Mas volto a perguntar: como referencias um ticker com uma periodicidade diferente num indicador, por exemplo?

Um caso prático: queres plotar no diário um média móvel simples de 200 sessões (dados do diário) e uma outra de 40 semanas baseada nos dados do semanal.
Como escreves o código?

Não tenho assim como dizes Dwer.
Tenho as duas Bd's em pastas diferentes mas o ticker é o mesmo.

O trabalho que tens é de guardar todos os dias os ficheiros com que actualizas a bd diária e ao fim da semana, com esses mesmos ficheiros actualizas a bd semanal.

Apenas pastas diferentes, tickers iguais e os dados iguais aos diários.

Bem, este é o meu método, agora se existe um mais prático...

Cumps

Fiódor

fiódor Escreveu:Eu acho que o cálculo dos indicadores é feito através dos periodos. Num gráfico semanal tens uma vela por semana em vez de 5 velas,e é nesse range (OHLC) que os indicadores se baseiam, o que vai dar um resultado completamente diferente.
Os dados são os mesmos, com os 5 dias e tudo, a amplitude do movimento é que é diferente.

Não sei se era a isto que te referias, mas fica a resposta.

Cumps

Fiódor

Desculpa, mas não percebi. Os teus dados estão divididos em semanal e diário. Terás então um ticker por exemplo para o DAX diário que será ^GDAXI e outro para o DAX semanal que será (p.e.) ^GDAXIw. Confirmas?

Cem Escreveu:Espero ter dado uma ideia interessante a quem a quiser aproveitar em seu benefício.

meu caro Cem, claro que o é e vai ser motivo de estudo.

Obrigado

charles Escreveu:para day trade qual o indicador que acham melhor?

eu ando a observar a largos meses o dax com ajuda deste indicador assim como por vezes olho para outros o rsi, o stoch, a mim parece-me que o macd acompanhe muito bem o dax e de sinais muito seguros de subida ou descida durante todo o dia, no entanto tambem é certo que por vezes se geram falsos sinais de oversold e overboght, mas nestes casos quais sao os indicadore sonde isso nao sucede?!

p.s. eu sou um leigo e um autodidacta, anadamos cá paa aprender .


cumpt

Qualquer indicador pode servir, é preciso é ver qual é o histórico do mesmo no preço.Pessoalmente, no intraday, só olho as velas e as figuras resultantes..zonas de resistência/suporte e o volume( sempre que disponível)...

charles, essas zonas não dão sinais falsos, o facto de lá entrar não diz nada..NADA..a saída, sim..ok??

O volume, que pouca gente segue, é um "indicador de tendência" ..é( a meu ver)..o volume anda sempre do lado da tendência

Cmpts

Eu acho que o cálculo dos indicadores é feito através dos periodos. Num gráfico semanal tens uma vela por semana em vez de 5 velas,e é nesse range (OHLC) que os indicadores se baseiam, o que vai dar um resultado completamente diferente.
Os dados são os mesmos, com os 5 dias e tudo, a amplitude do movimento é que é diferente.

Não sei se era a isto que te referias, mas fica a resposta.

Cumps

Fiódor

fiódor Escreveu:Dwer,

não sou o Cem mas vou responder pq tb já fiquei com essa dúvida.

Eu tenho uma Bd para diários e outra para semanais, mas os dados introduzidos são os mesmos, para não andar sempre a mudar as Lt's e coisas assim, e até para os analisar separadamente.

Cumps

Fiódor

E como referencias, num indicador ou num sistema com base no diário, os dados semanis?

Dwer,

não sou o Cem mas vou responder pq tb já fiquei com essa dúvida.

Eu tenho uma Bd para diários e outra para semanais, mas os dados introduzidos são os mesmos, para não andar sempre a mudar as Lt's e coisas assim, e até para os analisar separadamente.

Cumps

Fiódor