CALDEIRÃO DE BOLSA

leprechaun Escreveu:Há, contudo, uma dificuldade adicional a considerar: é que eu não posso negociar directamente o S&P

Como assim? Se tens conta na Carregosa ou na DIF tens CFDs sobre o S&P500 - SP500.I - com margem maior (1/20) e com comissões melhores que os CFDs normais.

Pois é, ó Cem...

Parece-me é que esse maná já chegou um pouco atrasado cá para estas bandas... Ou então, há que optar, pois não posso dividir o pouco capital por muitos activos e estratégias...

De qq modo, esses padrões parecem-me bastante seguros e incluem-se nos tais trades de elevada probabilidade que agora procuro. O ideal era haver sempre um disponível, assim saía-se de A e ia-se logo para B!

Há, contudo, uma dificuldade adicional a considerar: é que eu não posso negociar directamente o S&P e a correlação deste com o Nasdaq ou o DAX pode não ser inteiramente perfeita a nível dessas curiosidades estatísticas.

Logo, pouco me resta senão observar o que se poderá passar nesses períodos, ao nível igualmente desses outros 2 índices e efectuar apenas trades virtuais considerando essa estratégia. Na conta real, apenas pondero continuar a negociar a "magia do 1º dia", as sextas-feiras de fecho de futuros e os feriados americanos, sempre no DAX.

Bem, mas daqui até ao fim do mês ainda tenho tempo de reflectir na melhor alocação de capital possível para poder beneficiar ao máximo de... TUDO!

Ah, mas Abril costumava ser um mês tão doce e este ano está demasiado amargo, deveras... Bem, há a tal história do ouro e do cadinho, do sempre difícil processo de purificação, but... Sinto-me num estado ambíguo e de pouca clareza, não só em relação ao trading como a outras decisões importantes a tomar na minha vida.

So... may be this is not my way... what can I say?!

Here, today...

Rui leprechaun

(...I bow and pray!)

PS: To You, Angel... to YOU!!!!!!!!!!

leprechaun Escreveu:Fantástico... meu!

Ah! E vamos lá ver se o Esbanjador agora te aumenta a nota... hummm... aí para 18...
esta informação preciosíssima vem mesmo a calhar...

...haja é bago p'ra apostar...

Tá bem... mais um valor pró Cem... o seu post apresenta-se bem... há que "Tomar... Tomar... Tomar... Tomar... Tomar... tomar..." 6 vezes posições... haja é bago p'ra apostar... vamos então aumentar apenas para 17, que, como em tudo, há que poupar !!

P.S.: por erro, pus esta resposta no tópico da dica do Cárpatos

Amigo Gnomo "Lepras":
A fonte dessa informação provém da revista considerada a melhor em AT a nível mundial, a "Stocks and Commodities".
O estudo foi baseado no índice S&P 500 ao longo de 20 anos, que é o mais abrangente e importante de todos os índices, sendo o maior do mundo em liquidez em termos de "Futures trading".
O padrão mais rentável é obviamente aquele que dura as 7 sessões.
Abraço e boa sorte, mas nota que os padrões indicados não são infalíveis!
Cem

Já agora, e lendo melhor, os 2 primeiros padrões são parcialmente coincidentes e abrangem a famosa "magia do 1º dia" nos mercados europeus.

Será que esse padrão de 1 semana é mais favorável que o simples padrão de 2 dias? É algo que vou ter de verificar nos meus dados. Há que notar ainda que essa correlação com os mercados europeus pode não ser muito perfeita...

Para além do mais, essas curiosidades referem-se especificamente a que índice norte-americano? Dow... S&P... Nasdaq... todos eles?!

Mais ainda: há alguma razão específica discernível subjacente a esses padrões estatísticos?! É que, e segundo o precioso Cárpatos, tanto a "magia do 1º dia" como as tradicinais "puxadas" em dias de fecho de futuros são determinadas pelo comportamento dos grandes fundos e investidores institucionais, o que faz todo o sentido. Aliás, ainda no dia 6 ele se referia a outro padrão típico dos mercados americanos, referente aos últimos meses de cada trimestre, e apresentava os seguintes dados estatísticos:

Vean estas cifras que a mí me han dejado sorprendido, no se por qué tenía en la cabeza que los institucionales en EEUU siempre habían sido mayoritarios, como lo son aquí ahora pero estaba muy equivocado y si no vean:

1- Según datos del NYSE, en 1950 los institucionales solo tenían ¡el 7%s de la capitalización del mercado! Es decir, el mercado era de los particulares al completo.

2- Pero en 1970 había subido al 28%s.

3- Y en 1990 al 41%s.

4- En el 2000 hablábamos del 46%s.

5- ¿Y en la actualidad? Un impresionante 70%s. Ya pueden ver cómo han cambiado las cosas, el mercado ahora sí en manos de los leones aunque esto no ha sido siempre así.

El autor ha comprobado en períodos de pocos años y a medida que aumenta el número de institucionales aumenta la fuerza de esta pauta. No me extraña lo más mínimo, creo que acabamos de dar con una de las claves de por qué en los últimos años pautas más sencillas, pero efectivas, como la magia del primer día se cumplen mejor de lo normal. Los institucionales cada vez son más fuertes y generan con su comportamiento pautas que en algunos casos cada vez son más fuertes.

Ou seja, isto aqui o Gnominho é aluno exigente... gosto de aprender e saber...

...mas o "por quê?" conhecer...

Rui leprechaun

(...p'ra toda a dúvida varrer! )

Fantástico... meu!

Vou já anotar tudinho e comprovar com os meus dados... claro!!!

Ah! E vamos lá ver se o Esbanjador agora te aumenta a nota... hummm... aí para 18...

Já agora, a dúvida que eu tenho em relação a estes padrões de prazos muito curtos é se eles se verificam também em condições de Bear market ou, no mínimo, de mercado em correcção, já que penso estarmos a entrar nesse período sazonalmente desfavorável, como tenho salientado nos meus últimos posts.

Mas como ando por aqui à cata dessas curiosidades, esta informação preciosíssima vem mesmo a calhar...

...haja é bago p'ra apostar...

Rui leprechaun

(...que a sorte não vai faltar! )

PS: Through thick and thin... I know I'LL WIN!!!!!!!!

Para quem gosta de pesquisar os mercados norte-americanos, que têm grandes correlações positivas com os europeus, para tomar posições baseadas apenas em estatísticas favoráveis ocorridas no passado, aqui ficam algumas ideias possíveis:
- Tomar posições longas na abertura do 3º dia de trading antes do final do mês e sair no fecho do 4º dia de trading do mês seguinte.
- Tomar posições longas na abertura do primeiro dia de trading de cada mês e fechar no final da sessão (excepto em Janeiro e Agosto).
- Tomar posições longas na abertura do 2º dia de trading antes do Natal fechando na sessão seguinte no fim da sessão (última sessão antes do Natal).
- Tomar posições curtas na abertura do dia 9 de calendário de cada mês, se coincidir com dia de trading, fechando as posições curtas no final da sessão.
- Tomar posições curtas no último dia de trading de Novembro, fechando-as no fim da sessão.
Espero que a teoria das probabilidades continue a funcionar nestes casos.
Cumprimentos.
Cem