CALDEIRÃO DE BOLSA

Pessoal:

Ao fim da sessão resolvi comprar uns puts para ver se vndo amanhã ou sexta o mais tardar, quer dê lucro ou prejuizo.

Enfim, hà dias que é melhor ficar em casa....


JLC

Warrant espero que seja call.

De facto, acho incrivel com dias de bolsa como estes de euforia generalizada, como é que ainda há alguem a entrar em puts...

Eu tou de fora, ando neutro, não porque não estou BULL, muito pelo contrário, mas pelo simples facto de ter tido imenso trabalho.

pESSOAL:

Já não sei que dizer do DAX. Novos máximos e eu com um Warranta para Junho

JLC

Obrigado Cem.
Fiquei bastante mais esclarecido, embora a pergunta tivesse mais a ver com a cobertura de risco (substituição de um stop). A ideia era, como cobrir o risco de uma posição, curta ou longa, com opções, respectivamente calls ou puts, em alturas de grande volatilidade como hoje com a saída dos dados do CPI.
Tenho a noção de que isto deveria ser feito com opções out-of-the-money mas não sei como calcular o strike e a maturidade.
Imaginemos uma posição long no EURUSD com um lote de 50.000€. Que put deveria comprar para cobrir o risco ao longo da sessão de hoje? Que strike? Que maturidade? Que quantidade?
Desde já as minhas desculpas por estar a fazer de ti help-on-line de opções.

Amigo Dwer:
As opções funcionam de forma idêntica aos warrants, com a diferença de que enquanto nos warrants existem strikes limitados com datas de maturidades bem definidas, nas opções do EurUsd existem muito mais vantagens:
- Spreads sempre constantes.
- Alta liquidez 24 horas por dia.
- Strikes a escolher pelo cliente (ex: 1,1926).
- Datas de maturidade a escolher pelo cliente (ex: 29 de Agosto de 2006).
- Ao contrário dos warrants onde só podes comprar Calls e comprar Puts antes de os vender, nas opções podes vender Calls ou Puts antes de os comprar para fechar a posição.
- A volatilidade implícita dos warrants na data em que são lançados está muito acima da volatilidade real ou histórica existente, na mira dos emitentes fazerem logo muitos lucros de entrada com a venda desses produtos, ao contrário das opções onde o simples facto do cliente poder vender logo de início obriga o mercado a praticar preços muito mais justos.

Quanto a estratégias, eu só posso responder pela que uso e estou habituado.
Como puro especulador costumo estar entre alguns dias a muitas semanas a fio com a mesma posição em risco, não sou ptraticante de intraday trading.
Nesta medida costumo fazer o seguinte:
- Comprar Calls: sempre que o activo estiver com uma tendência ascendente bem definida, escolhendo um strike at-the-money na altura da compra e com uma maturidade entre 5 a 6 meses.
- Comprar Puts: sempre que o activo estiver com uma tendência descendente bem definida, escolhendo um strike at-the-money na altura da compra e com uma maturidade entre 5 a 6 meses.
- Vender Puts: sempre que o activo estiver com uma tendência lateral, indefinida ou levemente ascendente, desde que esteja a cotar junto à base do respectivo canal de trading, escolher um strike cerca de 3% out-of-the-money e uma maturidade entre 1 a 2 meses, o que significa que mesmo que a cotação avance 3% contra a tua posição ainda ganhas integralmente o valor apostado no espaço de pouco mais de 1 mês.
- Vender Calls: sempre que o activo estiver com uma tendência lateral, indefinida ou levemente descendente, desde que esteja a cotar junto ao topo do respectivo canal de trading, escolher um strike cerca de 3% out-of-the-money e uma maturidade entre 1 a 2 meses, o que significa que mesmo que a cotação avance 3% contra a tua posição em pouco mais de 1 mês ainda ganhas integralmente o valor apostado.

Pronto, espero ter ajudado alguma coisa.
Abraço e boa sorte.
Cem

e lá vai o dax outra vez...

Puts jumping out of the train

Amigo Leprechaun:

Você negoceia em Warrants.- Certo?
Como nunca o tinha feito comprei 2000 a 0,52. com as despesas de 7,20 (14,4 no total) por cada compra ou venda; ou seja gastei : 2000*0,52+7,20+7,20=1054,4;

o que dá 0,5272, o que implica que para não perder preciso de vender a 0,53.

Certo?

Seja o DAX ou o Euro...

...ó Cayenne assim tão fero!

Mas pronto, seja! Para também te contentar outro gráfico vou deixar!

Nota que não está actualizado com a sessão de ontem e, muito importante!, esse máximo nos 5850 é um dos possíveis targets - mais precisamente 5864 - para este prolongado movimento de alta que já se iniciou há quase 3 anos! Logo, está na altura do ciclo inverter... vamos lá ver!

Mas ganhar é um prazer...

Rui leprechaun

(...nem é preciso dizer! )

PS: Bónus extra... os valores do Pivot point para hoje:

P: 5.811 R1: 5.841 R2: 5.880 S1: 5.771 S2: 5.741

E ainda a explicação das EW para o target acima:

Corrective waves often retrace 61.8% of impulsive waves, and the current advance would retrace 61.8% of the 2000 to 2003 decline at 5864.

Cayenne:
Tens razão.
Vou abrir um sobre o EUR/USD


JLC

É este um tópico sobre o DAX ou o EUR/USD?

jlc Escreveu:o PROBLEMA COM OS WARRANTS EUR/USD é a diferença de preço.
a cotação esteve a 0,48/0,51. Agora está a 0,51/0,54 ou seja para vender tenho que vender pelo menos a 0,52 ou 0,53 para ganhar...
eu uso o best e por cada compra ou venda gasto 7,20 euros. Ou seja para diluir este preço tenho sempre é aconselhável comprar no minimo 2000.

Ó homem!

Com essas contas não te safas! Olha que já podias ter comprado a 0,51 e vendido a 0,55... como eu!

E cá os tenho de novo, recomprados a 0,53 e para despachar mais uns 3 cêntimos acima... no mínimo!

Esse put varia 0,01 a cada 6 pips do par, mais ou menos. Logo, mesmo contando com o spread, basta um movimento de 30 pips para já se ganhar qualquer coisita!

E nota que o próximo target do Euro está bem abaixo dos 1.18 logo faz as contas!

Se o par descer 100 pips... e não há de tardar muito!... esse put valoriza 16 cêntimos... no mínimo!!! É que o delta aumenta com a aproximação do strike, ou seja, quanto mais o Euro cair mais rapidamente o warrant sobe de preço!

Be bold and dare... go for the gold and don't care!!!

For my luck is everywhere...

Rui leprechaun

(...and I simply wanna share! )

PS: O Euro agoniza... e os 1.1641 são um golo na baliza!!!

Cem Escreveu:Amigo gnomo:
Reparei que estás a falar em warrants do EurUsd.
Passe a publicidade, o facto de notar um entusiasmo evidente por esses produtos associado ao facto da plataforma que usas ser a da Carregosa Trader, permite-te negociar uma coisa muito melhor que os warrants: as opções.
Se dominas bem a mecânica dos warrants, as opções são a melhor escolha que aí poderias fazer.
Funcionam da mesma forma que os warrants e têm grandes vantagens: podes escolher a data que quiseres da maturidade, o strike e as quantidades que muito bem entenderes sempre com um spread muito mais competitivo e constante durante as 24 horas do dia, sem ser preciso sujeitarmo-nos aos market makeres a fazerem a palhaçada dos intervalos quando lhes dá na bolha.
Tudo isto com cotações até 4 casas decimais.
São milhões de possibilidades de combinações à escolha em vez da meia dúzia que existe nos warrants para o EurUsd...
Fica a sugestão, abraço.
Cem

Ó Mr. Cem,

Dê-nos lá umas luzes sobre as opções. Por exemplo, hoje saem os dados do CPI nos US. Imaginemos que tenho uma posição longa. Se quisesse proteger essa posição com uma opção como faria? Isto é: que strike, que prazo, que valor?

Obrigado antecipadamente,

lEPRECHAUN:

o PROBLEMA COM OS WARRANTS EUR/USD é a diferença de preço.
a cotação esteve a 0,48/0,51. Agora está a 0,51/0,54 ou seja para vender tenho que vender pelo menos a 0,52 ou 0,53 para ganhar....
eu uso o best e por cada compra ou venda gasto 7,20 euros. Ou seja para diluir este preço tenho sempre é aconselhável comprar no minimo 2000.

cumps


JLC

Cem Escreveu:Passe a publicidade, o facto de notar um entusiasmo evidente por esses produtos associado ao facto da plataforma que usas ser a da Carregosa Trader, permite-te negociar uma coisa muito melhor que os warrants: as opções.
Se dominas bem a mecânica dos warrants, as opções são a melhor escolha que aí poderias fazer.

Lá estão os sábios a complicar a vida aos ignorantitos...

...dos gnomos mui riquitos!

Opções, ó Cem?! Mas p'ra quê o plural, se a opção afinal, é ganhar e muito bem...

...TUDO ao meu pote cá vem!!!

Hummm... deixa lá ver... Ena! essas opções são baratinhas... vou comprá-las, já são minhas!

OK! Como tenho de telefonar para a LJC a ver se a papelada já chegou e posso começar a fazer fortuna... finalmente!... vou então informar-me sobre as tais opções.

Mas olha que para já a simples compra e venda no mercado spot já me está a dar um resultadão que nem te digo!!!

O pior são os sábios cá do sítio, sempre muito preocupados com os impressionáveis, que isto do Forex parece que é um bicho de 7 cabeças...

...mas eu SOU o Hércules, o Gnomo mitológico e mágico...

...do seu tesouro nostálgico!!!

Homessa!... quem diria!!! O voto de pobreza foi às malvas de certeza, e o de obediência também já se sumiu... paciência! Humm... só falta o da castidade... traz-me as Bunny de verdade!!!

Yeah!!! Dessa loving option devo ter muita saudade... que outrora fui D. Juan... só amor e caridade!!!

"Viva a borga!" diz o frade...

Rui leprechaun

(...devasso como um abade!!! )

PS: Oh boy! I'm really happy... I AM!!!

Yes!!! Everything goes according to plan... I will do it and I CAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

...e os lucros amealhados!!!

Eu não digo, ó jlc amigo...

...o Euro é cá comigo!!!

Aproveitei para despachar tudinho agora neste spike de baixa até aos 1.1865 e já os recomprei 2 cêntimos mais baratos... estes é que são os factos!

E ainda fiquei com capital para repetir a graça... ou até namorar os tais inline... for they surely suit me fine!

Enfim, é como vês, valho o meu peso em ouro... rechonchudo como o louro!!!

Ardo de impaciância por juntar o dinheirinho p'ra ver se começo a sério na LJC e quanto antes!!! É que isto de fazer fortuna só virtual... está mal!!!

Quero o MEU ouro real...

Rui leprechaun

(...de trader fenomenal!!!

PS: Lá basófia não me falta... e a minha sorte está alta!!!

Amigo gnomo:
Reparei que estás a falar em warrants do EurUsd.
Passe a publicidade, o facto de notar um entusiasmo evidente por esses produtos associado ao facto da plataforma que usas ser a da Carregosa Trader, permite-te negociar uma coisa muito melhor que os warrants: as opções.
Se dominas bem a mecânica dos warrants, as opções são a melhor escolha que aí poderias fazer.
Funcionam da mesma forma que os warrants e têm grandes vantagens: podes escolher a data que quiseres da maturidade, o strike e as quantidades que muito bem entenderes sempre com um spread muito mais competitivo e constante durante as 24 horas do dia, sem ser preciso sujeitarmo-nos aos market makeres a fazerem a palhaçada dos intervalos quando lhes dá na bolha.
Tudo isto com cotações até 4 casas decimais.
São milhões de possibilidades de combinações à escolha em vez da meia dúzia que existe nos warrants para o EurUsd...
Fica a sugestão, abraço.
Cem

Leprechaun :

Thanks

Ó pupilo!

Esse foi o preço a que o comprei anteontem! E talvez ainda reforce, vamos lá ver que faço à massa...

É claro que o Euro pode subir.. anything can happen, you know! Mas eu agora gosto mais do Dólar, que queres?!

Outro dia me apaixonarei pelo nosso Euro... mas que Gnomo inconstante!

Segue em frente e vai adiante...

Rui leprechaun

(...que eu ganho já num instante! )

lEPRECHAUN:

O w 7851Z eur/usd a 0,51 é um bom preço?
não há tendencia do euro subir um pouco?

JLC

[/quote]

PS: E hoje parece que isto desce mesmo como previsto! Talvez eu ainda chegue a tempo de abocanhar alguns CFD put na JLC, lá para quinta-feira que antes já não vai ser possível... E qual é a pressa se o ganho JÁ está assegurado... tilinta o metal dourado no meu pote irisado!!! [/quote]

Leprechaun:

Já estás baralhado ou com sono : querias dizer LJC e não JLC

Obrigado pela sugestão.
Amanhã vou estar de olho

agora vou ver como abre o Nikkei, pois tenho lá uns call, mas cheira-me a esturro...


JLC

jlc Escreveu:Quanto aos warrants do euro/usd qual aconselhas?

Bem, ó jlc:

Hoje os warrants do câmbio tiveram pouco movimento. De facto, só à minha conta, comprei mais de 40% dos put que se movimentaram neste dia!

De há muito venho apostando na queda do Euro, esperando vê-lo muito em breve abaixo dos 1.18 em direcção aos mínimos de Novembro, nos 1.1641.

Assim, apenas negoceio warrants put e mais nada! Sempre que o Euro lá sobe um bocadito, compro-os mais baratos e depois quando desce, vendo-os já na mira de os recomprar a melhor preço. Simples, eficaz e... lucrativo!

Uma vez que os warrants de Março expiram já no início do mês, apenas são de considerar os outros com maturidade em Junho. Destes, prefiro o 7851Z com strike a 1,15 um valor que penso mesmo poder ser atingido. Numa aposta mais especulativa, comprei hoje uma quantidade apreciável do 7852Z com strike longínquo a 1,10 já que pode valoriar substancialmente se o Euro cair bastante numa das próximas sessões. E é o que ele vai fazer para me contentar!

De resto, e em termos de put não há mesmo mais nada, excepto aqueles que só podem ser negociados até à próxima semana, o que não aconselho pelo elevado risco que acarretam.

E está tudo dito, que não sei nada mais disto!

Ah! Como falhei uma compra do 7851Z só por 1 cêntimo, aproveitei ainda para me despedir do "nosso" inline com um ganho de 4 cêntimos... bem bom! Os meus últimos 7 trades no DAX foram todos com este warrant, com lucros pequenos mas que lá se vão somando... e a gente facturando!

Cá vai a conta aumentando...

Rui leprechaun

(...e o gnomito cantando! )

PS: E hoje parece que isto desce mesmo como previsto! Talvez eu ainda chegue a tempo de abocanhar alguns CFD put na JLC, lá para quinta-feira que antes já não vai ser possível... E qual é a pressa se o ganho JÁ está assegurado... tilinta o metal dourado no meu pote irisado!!!

Nao sei o que hei-de pensar do DAX.
Julgava que ia para baixo depois de almoço e foi o que se viu. aguentou firme.
Queria ver se comprava un TW Put 5925.

Mas não sei

Isto realmente é macabro.

O shell apanha KO nos puts e o DAX agora cai que nem uma faca vinda do céu. Aliás tudo cai à 5 min. pra cá. Petróleo, CAC, DAX, States... O que se passará?

Fecho da posição curta a 5812. 30 pontinhos para o cesto.

jlc Escreveu:.........
......
JAOR:

esse não é um PUT TURBO? então deves ter um stop. qual é?

abraços

JLC

Tenho stop mental nos 5.900 pts..nos outros não acredito..

Abraço e

Cmpts