CALDEIRÃO DE BOLSA

César escreveu
"Porque umas cumprem e outras roubam! "
César, na tua opinião, qual são as correctoras que cumprem, ou melhor , se quiseres e for mais fácil, as que roubam.

Só que, ao que me parece, na FXCM, a política de cedência dos juros não é a mesma entre contas normais e mini. Se houve a abertura de uma posição de 10K, então isso dá um mini-lote. Nesse caso, parece-me que eles penalizam as minis.

Outras corretoras não o farão, provavelmente porque também não serão tão generosas noutros aspectos.

Um abraço

dj

Obrigado pela vossa atenção.
Tenho a certeza. Tenho feito a experiência de propósito. Por isso julgo que deve haver qualquer coisa que não estou a entender.

Por exemplo uma posição curta de 10k no EURUSD na FXCM origina um "interest" diário de aprox -0.60 enquanto na InterbankFX um "swap" de aprox +1.00.

De qualquer forma quando entro curto no par vendo euros e compro dólars e portanto devia ter um interest positivo, ou estou a ver mal?

Cumprimentos

Tens a certeza absoluta que as duas posições são no mesmo par e no mesmo sentido, mesmos lotes em aberto??

Se sim, então há que contactar a corretora no momento em que se detecta tal situação, pois existe uma falha, com toda a certeza.

Em alguns casos são erros no software, etc...

dj

oscarcoelho Escreveu:... mas a minha questão é porque é que duas posições sobre o mesmo par, no mesmo sentido e no mesmo dia originam numa um débito e noutra um crédito de juros.

Porque umas cumprem e outras roubam!
Um abraço!

... mas a minha questão é porque é que duas posições sobre o mesmo par, no mesmo sentido e no mesmo dia originam numa um débito e noutra um crédito de juros.

o carry trade é 1 taxa de juro cobrada ao dia e que resulta do facto de as várias moedas terem associadas taxas de juro diferentes

o carry trade é o diferencial das taxas de juro

assim, quem está longo eurusd por exemplo, como o usd tem 1 taxa de juro maior que a do eur a corretora debita 1 carry trade negativo para o trader (a favor da corretora)

Se se estiver curto a corretora credita na conta do trader

A percentagem varia de corretora para corretora

A minha corretora (CMS) diz o seguinte sobre o carry trade ou roll over:

Rollover refers to the process of closing open position for today's value date and the opening of the same position for the next day's value date at a price reflecting the difference in interest rates between the two currencies. For instance, the primary interest rates in Great Britain are much higher than in Japan, so if a trader buys GBP, he/she will earn interest at 5 PM EST. on the other hand, if he/she sells GBP in this currency pair, he/she will pay interest at 5 PM EST.

Rollover is required because, in the spot forex market, all trades must be settled in two business days. In accordance with international banking practices, CMS automatically rolls over all open positions to the next date at 5 PM EST for settlement. Rollover involves exchanging the position being held for a position expiring the following settlement date. For example, for trades executed on Monday, the value date is Wednesday. The exception is a position opened and held overnight on Wednesday. The normal value date would be Saturday; because banks are closed on Saturday the value date is actually the following Monday. Due to the weekend, positions held overnight on Wednesday incur or earn an extra two days of interest. Trades with a value date that falls on a holiday will also incur or earn additional interest.

CMS clients can earn interest on rollovers, depending on the direction of their positions and interest rate differential between the two currencies involved.

Alguém me explica porque é que o valor líquido pago ou cobrado varia de corretora para corretora para o mesma posição aberta e para o mesmo dia podendo até ser de sinal contrário?