CALDEIRÃO DE BOLSA

Quase que acertaste, amigo Red!
Este simples indicador uso-o para fechar a maioria das posições tendenciais em caso de divergências negativas, quando o stop é executado, ou para aumentar o número de posições tendenciais em risco se tiver uma divergência positiva!
Abraço,
Cem

Viva Cem,

Se bem entendi, usas este indicador não para gerar ordens de mercado mas sim para saber quando poderá ser mais útil a utilização de stops. É isso?

Um abraço e boa semana,
red

Obrigado pelo vosso feedback.
- Ao amigo Gnomo pela boa disposição e escrita escorreita que dá um prazer enorme reler de forma renovada a quem preza a Língua Portuguesa. Obrigado pela boa disposição permanente.
- Ao amigo Dwer: usei a fórmula default do Metastock, de facto há várias versões (é fácil encontrar em diversos sites da net) mas penso que esta é a fórmula original.
- Ao amigo Pinto: a entrada é feita por um simples indicador tendencial, deve-se ter sempre uma posição a favor da tendência dominante. A diverência limita-se a fechar a referida posição tendencial que é novamente retomada em caso de verificação de uma nova convergência a favor da tendência dominante.
- Aos amigos Scuba, Alex e Proença: Os meus agradecimentos pelos simpáticos comentaários. Um abraço amigo e boa sorte nos vossos negócios.
- Ao amigo JN: Thanks pela alternativa apresentada, ainda não a experimentei mas certamente irei verificá-la quando tiver algum tempo disponível para o efeito.
Cumprimentos.
Cem

Scubawarrior Escreveu: Mas a príncipal razão deste post foi a resposta do leprechaun, que me fez rir à brava. Um verdadeiro hino à boa disposição!

Aproveito para dar os parabéns ao leprechaun pelas mirabolantes valorizações que ele facilmente retira de mercado! É a tal magia como ele diz! Parabéns.

Homessa, ó grande Scuba...

...em nem caibo num dedo da tua luva!

Mas confesso... "Life's been good to me... lately!"

I mean... ALWAYS! Mas nestes mercados financeiros, 2006 começa com auspício de reis!!!

Vamos lá ver é se me aguento nas canetas, que as alturas dão vertigens... se não caio em linha recta e inda regresso às (zero) origens!

Afinal, tudo é uma lição nesta maravilhosa e deslumbrante aprendizagem contínua que é a nossa existência. E tanto o êxito como o aparente insucesso têm o seu lugar próprio no excitante labirinto da Vida, onde todos os instantes são novos e sempre frescos, se conservarmos a inocente alegria da infância...

Agora, cabe-me a vez de experimentar um dos lados da multifacetada medalha do meu Ser. Mas tantos outros existem, e nem todos luminosos e felizes...

So what?! I thank them all to that merciful Power who put me here, for She knows... and I KNOW!!!

And I always thank my Beautiful and Living Angel, the One who brought my body and soul into this Paradise, my Sweetest Loving Mother... and Only Lover... ever!!!

So... this is it! Love is all and all is Love...

...old, new... for many or just a few...

...Love holds me and you!

And I pray again and again:

Thank You... THANK YOU!

I'm through...

Rui leprechaun

(...for this is true!)

fproenca Escreveu:Ó leprechaun deves ser o tipo mais feliz deste fórum, dizem que ser feliz dá saúde, heheheh

Finalmente, ó Proença!

Pois aqui não há doença... salvo o miolo avariado!... mas como é já de nascença, nem me dá maior cuidado!

Quanto à tal felicidade... ai Deus? e u é?... tenho um coração sem idade, vivo a eterna mocidade... não hei-de ficar xexé!

Só sei que "sem saber ler (gráficos) nem escrever (sobre Bolsa)" o certo é que já cá cantam mais de 20%... só num mês!... levo um rico score de 126-5 e esta semana dos 44 trades que fiz nem um me saiu furado... isto é que é sorte ao quadrado!!!

Nem o teu Porto incensado, o Benfica campeão, o Liverpool europeu, Barcelona catalão ou o Chelsea do Mourinho... jogam melhor do que eu... o invicto Gnominho!

Qual Figo ou Ronaldo... Deco, Zidane ou Simão... Beckham, Liedsen ou Pauleta... Lampard e outro matulão...

...fintam tão bem o mercado como este Gnomo azougado!

Mal começa o desafio, ponho-me logo a mexer e corro milhas a fio na ânsia de aprender!

Desejo jogar tão bem, é tal a minha ambição, que o meu treinador é o Cem, esse sábio de eleição!

Pouca técnica posso ter, mas genica não me falta, co'o Mestre sempre a dizer: "Chuta, avança, passa, salta!"

E quando apanho a bola a jeito, não estou com meias medidas, remato logo a preceito... furo a rede das balizas!!!

Enfim, sou mais para o tosco, self-made e autodidacta, mas estou firme no meu posto, muito atento e sempre à cata!

E durante o desafio, coisa alguma me distrai, brilhe o sol ou faça frio, só oiço um comando: "Vai!"

Tento evitar as ciladas e as fintas do oponente, nem me intimidam pancadas, que me esquivo num repente!

Posso empatar ou perder, que fico bem indiferente, mas ganhar é um tal prazer... canto e rio de contente!

Sem motivos p'ra chorar, que a derrota é coisa rara, eu sei mas é golear... só a vitória me é cara!!!

E se sou bom ao ataque, à defesa nem se fala, não há ninguém que me marque... um golito, nem à bala!

Mas eu os meto às dezenas na baliza adversária, obras de arte sempre eternas... sem opinião contrária!

Resultados: 70-0 seguidinhos em Janeiro...

...e 44-0 mal começou Fevereiro!!!

E o Eusébio ou Pelé... venham cá ver como é!!!

Como vês, mente positiva por aqui abunda... e é essa a sabedoria mais profunda!

De resto, linhas e gráficos podem até ter interesse, mas um coração seráfico... só o sucesso conhece!!!

Na Vida, o Amor me guia...

Rui leprechaun

(...que o meu jogo é... a ALEGRIA!!! )

PS: E nem falei das miúdas, cá da terra ou lá de fora, que são mesmo tão sortudas... que com elas jogo à bola!!!

Yes! I'm happy... I AM!!!!!

(...and meeker than a lamb... )

Caro Cem, desde já endereço os parabéns por estares sempre activo, ao fim de tanto tempo a mostrar coisas novas ainda consegues supreender-nos, e desta vez com uma coisa simples

Apesar de não perceber as fórmulas eu percebi a ideia, no fundo é comparar topos e fundos do preço com o indicador de divergência.

Eu sempre faço essa correspondência visualmente, é lógico que há determinadas alturas que por o indicador estar mais correlado com o preço não é tão fácil detectar o desfasamento olhando para lá, com números trabalha-se muito melhor.

Se algum "informático" conseguir traduzir este pequeno pograminha para o excel eu agradeço, o indicador que mais gosto é o MACD, gosto de coisas simples e o excel é o mais simples que há

Ò leprechaun desves ser o tipo mais feliz deste fórum, dizem que ser feliz dá saúde, heheheh

Abraço

Caro Cem,

só temos é que agradecer estas dádivas que nos trazes de vez em quando.

Nao sei porquê mas as vezes penso que pouco a pouco vais-nos entregando pecas do teu "puzzle"

Bons negocios!!!

Caro Cem, a ideia é brilhante e tem tentado ser posta em forma de sistema de trading por muitos. Aqui vai um exemplo duma formula que detecta divergencias no MACD Histogram (considero as mais fiaveis).

ColA:

md := MACD();

mdhist := md - Mov(md,9,E);

Correl(((Sum(Cum(1)*( mdhist ),100))-(Sum(Cum(1),100)*

Sum(( mdhist ),100)/100))/((Sum(Power(Cum(1),2),100))-

(Power(Sum(Cum(1),100),2)/100)),((Sum(Cum(1)*C,100))-(Sum(Cum(1),100)*

Sum(C,100)/100))/((Sum(Power(Cum(1),2),100))-(Power(Sum(Cum(1),100),2)/100)

),12,0)

Filter Column:

colA and colA <-0.8

The above formula can also be combined with a volatility buy signal and a volume signal. The following addition is then made.

ColB: The volatility buy signal

H > Ref(C,-1) + 1.8 * Ref( ATR(10),-1)

ColC: Volume 10% above the average of the previous 10 days

V > 1.1 * Ref( Mov(V,10,E),-1)

Filter Column:

colA AND colB AND colC AND colA <-0.80


Atençõa nunca testei este código porque não uso o Meta. Este e outros sistemas para detectar divergencias podem ser encontrados aqui:


http://www.wealth-lab.com/cgi-bin/Wealt ... bmitsearch



Agora, eu não concordo com isto:


Se a cotação de ontem é superior à de hoje e à de anteontem então a cotação de ontem é considerada um topo,

Este tipo de topos não são nada úteis, porque um verdadeiro topo (negociavel) tem de ser formado por várias sesões. Na melhor das hipoteses isso apenas pode dar alguma coisa em gráficos semanais ou mensais.


Um abraço![/url]

...pois sou se opinião que um bom analista é sempre melhor que qualquer sistema automático, contudo reconheço-lhe trabalho de grande qualidade em sistemas de trading e por isso admiro o seu esforço Cem.

Mas a príncipal razão deste post foi a resposta do leprechaun, que me fez rir á brava. Um verdadeiro hino á boa disposição!


Aproveito para dar os parabéns ao leprchaun pelas mirabolantes valorizaões que ele facilmente retira de mercado! É a tal magia como ele diz! Parabéns.

abraço amigo 100 e cumps caro leprech, obr pelo momento.

A ideia é bastante boa.
Não sou a pessoa indicada para grandes observações visto não usar indicadores mas vou criar este mesmo no sistema VTtrader.

Pode ser que mude de opinião em relação aos indicadores

uma pergunta: como é feita a entrada? logo na primeira convergencia é metido um "valor referencia" que ao ser quebrado abre posição?

Mr. Cem,

Pode disponibilizar também a fórmula do CCI? Peço isto porque há várias versões na net, inclusivamente o meta tem duas versões. Já agora gostava de saber a sua preferida. E já agora, acha relevante utilizar o tp em vez do close? Porque não o wc()? weighted close.

...que o miolito já me está em divergência!!!

Ó Ilustríssimo!!!

Da suma exposição com que nos brindas, nada digo... e por certo essas fórmulas são lindas... mas não pegam cá comigo!

Pois eu é que nada pesco disso, nem me cabe tanta cultura no toutiço... e tão banzado a ler todo me eriço... ai! mas se o neurónio há tanto levou sumiço...

Enfim, outros mais sábios que eu, com a douta inteligência que a Natureza lhes deu, lá saberão interpretar o pergaminho teu, que de tesouros... só o Forex é que é MEU!!!

Oh yes! Estou aqui tão banzadinho, que nem caibo em mim de contentinho! É o nosso milagroso CCI, e as ondas do mar aqui, mai-lo o sábio Fibonacci...

...e neste oceano imenso, surfa o Gnomo um lucro intenso...

...tão deslumbrado, nem penso...

Rui leprechaun

(...desmiolado e sem senso... )

PS:...mas hei-de vencer... e VENÇO!!!!!!!!!!!!

Thank You... Cem!... I'm rather happy... I am!

Ah! Não cheguei aos 100-0... mas 107-5 num mesito... até nem 'stá assim mauzito...

E estou quase a ultrapassar o meu máximo nos 22%... finalmente!... isto sim, é convergência...

...da manha, ronha... e paciência!!!

Programando divergências, ora aqui está um bom tema de reflexão que creio nunca ninguém anteriormente se abalançou a tratar. Fala-se muito em divergências “atenção que isto agora vai cair tudo, o indicador XPTO está a fazer divergências, não há hipótese, vou vender tudo…”.
Estamos fartos de ouvir estas conversas mas tudo tem girado sempre à volta de observações que dificilmente poderiam ser automatizadas e comprovadas com testes executados através de fórmulas matemáticas em vez de números tirados a olhómetro numas linhas de tendência com inclinações contrárias, o que se torna mais cansativo e sujeito a erros.

Visualmente abrimos um gráfico, vemos cotações a fazerem novos máximos e detectamos ao mesmo tempo que por vezes, em ocasiões raras, existem indicadores auxiliares, que normalmente costumam acompanhar a cotação em sintonia, que perderam força e deixaram de fazer novos máximos.
Isto é aquilo que em Análise Técnica é chamada uma divergência, no caso deste pequeno exemplo é apelidada de divergência negativa porque o valor do indicador se encontra a níveis abaixo do que já esteve no passado. É o sinal pré-anunciador de preparação do fecho das posições compradas por motivos relacionados com perdas de força internas do activo em questão.
Se pelo contrário as cotações efectuam novos mínimos e o indicador de acompanhamento deixa de efectuar novos mínimos em sintonia estamos então na presença de uma divergência dita positiva, sinal que estaremos na vizinhança bem próxima de mínimos de um mercado, existindo um esgotamento evidente da força vendedora em presença.
As convergências são o contrário do que foi dito atrás, são as sintonias entre novos picos ou novas correcções entre as cotações e o indicador comparativo, trata-se do padrão rotineiro que costuma acontecer na maioria das vezes: a novos máximos (mínimos) de cotações correspondem novos máximos (mínimos) do indicador. As convergências normalmente são indicações do tipo neutral e de preferência, para traders de prazos temporais muito curtos, não é muito saudável contrariar a posição do sentido do swing convergente.

Enquanto que à vista desarmada é fácil identificar uma divergência e uma convergência, outra questão um pouco mais complexa é como conseguir programar essas mesmas divergências e convergências.
Vamos tentar e é esse exercício que aqui me trouxe, para isso precisamos de comparar topos e bases de cotações com os valores do indicador comparativo observado nessas sessões particulares em que foram efectuados novos máximos e mínimos e extrair então as conclusões que pretendemos.
Os princípios básicos da estratégia de programação são simples como abaixo procuro definir o cenário básico proposto.
Como definir um topo e uma base de swing num sistema de trading?
Para isso precisamos de arranjar uma comparação entre as 3 últimas sessões: a de hoje, a de ontem e a de anteontem. Se a cotação de ontem é superior à de hoje e à de anteontem então a cotação de ontem é considerada um topo, se pelo contrário a cotação de ontem é inferior às de anteontem e de hoje essa cotação de ontem é definida como base de um swing.
Para indicador comparativo existem miríades de hipóteses mas um dos que pessoalmente mais satisfazem as condições de detecção de proximidades de pontos de viragem é o agora muito falado CCI (Commodity Channel Índex), sendo neste pequeno exemplo demonstrativo escolhido para o caso o valor default de 20 sessões.
Para o efeito escolhi a linguagem de programação do Metastock, aquela a que estou mais habituado, de forma a definir como outputs dois valores diferentes.
Ao primeiro deles chamarei “cci20div” que retorna valores positivos em caso de divergências positivas, valores negativos em divergências negativas e valores neutrais ou iguais a zero em caso de não detecção de divergências.
O segundo output do programa será chamado de “cci20conv” que retorna valores convergentes positivos quando as cotações e CCI(20) efectuam novos máximos e valores negativos quando as cotações e indicador em causa executam novos mínimos em simultâneo. Se o “cci20conv” estiver a zeros concluímos que ou os swings estão em zonas de cotações afastadas dos extremos críticos ou poderemos estar na presença de divergências, para isso basta olhar para o “cci20div”.
Obviamente que uma vez que são dados 2 outputs em simultâneo no mesmo gráfico, convém distinguir o “cci20div” do “cci20conv” atribuindo-lhes cores diferentes de identificação à escolha pessoal de cada um. Para quem queira apenas ter o indicador de divergência basta eliminar a última linha do programa abaixo proposto.
Chamo a atenção para um pequeno detalhe particular, o CCI trabalha não com a cotação de fecho mas sim com o chamado “typical price” que é a média do somatório do máximo, mínimo e fecho de cada sessão. Logo a comparação do indicador terá de ser feita com este typical price inerente à sua fórmula intrínseca.
A escolha do indicador em causa, repito, fica ao critério do gosto e de experiências pessoais que melhor se adaptem ao estilo de cada um, em vez do CCI(20) poderia muito bem ser utilizado por exemplo um indicador muito comum como por exemplo o MACD() ou o RSI(14), o freguês manda desde que os testes feitos com o indicador utilizado se comprovem proveitosos…
A programação proposta neste caso é a que se segue (notar que as instruções entre chavetas são meramente facultativas para perceber melhor o raciocínio da programação seguida):

Indicator builder name: Cem _ Divergência / Convergência CCI 20

{Start}
{Definir a variável do typical price}
tp:=
(H+L+C)/3 ;
{Definir o último topo anterior de um swing}
peaktp:=
IF(
Ref(tp,-2) < Ref(tp,-1) AND Ref(tp,-1) > tp ,
Ref(tp,-1) ,
PREV ) ;
{Definir a última base anterior de um swing}
valleytp:=
IF(
Ref(tp,-2) > Ref(tp,-1) AND Ref(tp,-1) < tp ,
Ref(tp,-1) ,
PREV ) ;
{Atribuir o valor de CCI(20) correspondente ao topo anterior de um swing}
peakcci20:=
IF(
Ref(tp,-2) < Ref(tp,-1) AND Ref(tp,-1) > tp ,
Ref(CCI(20),-1) ,
PREV ) ;
{Atribuir o valor de CCI(20) correspondente à base anterior de um swing}
valleycci20:=
IF(
Ref(tp,-2) > Ref(tp,-1) AND Ref(tp,-1) < tp ,
Ref(CCI(20),-1) ,
PREV ) ;
{Cálculo das forças de divergências positivas e negativas}
cci20div:=
IF(
tp < valleytp AND CCI(20) > valleycci20 ,
(valleytp-tp)/tp*(CCI(20)-valleycci20) ,
IF(
tp > peaktp AND CCI(20) < peakcci20 ,
(tp-peaktp)/tp*(CCI(20)-peakcci20) ,
0 ) ) ;
{Cálculo das forças de convergências positivas e negativas}
cci20conv:=
IF(
tp > peaktp AND CCI(20) > peakcci20 ,
(tp-peaktp)/tp*(CCI(20)-peakcci20) ,
IF(
tp < valleytp AND CCI(20) < valleycci20 ,
(valleytp-tp)/tp*(CCI(20)-valleycci20) ,
0 ) ) ;
{Mostrar no gráfico os outputs das divergências e convergências}
cci20div ;
cci20conv ;
{End}

Ok, vamos passar à prática.
O programa está feito, temos uma determinada acção comprada, pomos a correr o software após todas as sessões e detectamos num belo dia que existe uma divergência negativa, o que fazer?
Uma situação deste tipo diz-nos que o mercado está a perder força, as cotações estão nos máximos mas o indicador não acompanha esse optimismo; a divergência negativa é neste caso sinónimo de um alerta amarelo, cautela que a tendência de subida pode estar prestes a terminar.
Cada um faça o que quiser mas a minha sugestão é que nesta eventualidade a minha experiência não aconselha o fecho imediato das posições compradas mas sim a colocação de um stop de venda, da maioria ou da totalidade da posição comprada, situado poucos ticks abaixo do mínimo das 2 últimas sessões, para confirmar se o mercado vai concretamente começar a descer. Se o stop for activado há que colocar em seguida um stop de protecção de recompra da posição fechada uns ticks acima do máximo das 2 últimas sessões para o caso do mercado se arrepender da ameaça de descida e pelo contrário continuar a subir por aí acima.
Se o mercado corrigir em descida de acordo com o stop de venda accionado, sinal correcto de êxito da trade, a posição antiga comprada só volta a ser retomada no caso de ocorrer uma convergência positiva, com reentrada neste caso através de um stop de compra a colocar uns ticks acima do máximo das 2 últimas sessões após a observância do sinal de convergência positiva.

Espero que estes pequenos conselhos e sugestões tenham sido do vosso agrado e se tal puder contribuir para o reforço das vossas rentabilidades positivas na detecção de novas oportunidades e alertas de saída para garantias adicionais de preservação dos ganhos entretanto obtidos em swings compridos vencedores, para quem usa sistemas de trading, tanto melhor!

Boa sorte e bons negócios.
Cem