CALDEIRÃO DE BOLSA

É verdade JAS, mas por vezes nota-se uma dependência (em minha opinião excessiva) durante a manhã entre a Europa e os futuros dos states. Basta os futuros estarem 0,5% negativos e já temos a Europa a cair 1% ou mais. Às vezes tenho a sensação que a dependência matinal dos futuros é maior que a dependência à tarde dos mercados accionistas (ou não vivesse a bolsa de expectativas )

Foi essa dependência matinal que faltou hoje e que motivou o meu post.

1 abr
Elias

Nos últimos 2 anos o NAS subiu apenas 13% enquanto o DAX subiu 39%.
Isso significa que haverá muitos dias em que o DAX anda verde e os States vermelhos...

Longe vai o tempo em que andavamos sempre a reboque dos States.

E significa também que o DAX anda muito mais rentável, e muito mais certinho, do que os States para quem anda em calls.

JAS

E a coisa é mais engraçada ainda ... alguém a comprar Warrants em Portugal pode provocar compras de futuros na Alemanha, que por sua vez pode provocar compra de papel (acções).

E as pessoas não se dão conta, mas cada 2500 turbos do DAX equivalem a 1 contrato ... ou seja, os warrants são também eles INCRIVELMENTE alavancados.

Elias, existe uma arbitragem entre futuros e índices, praticamente todos os movimentos do índice começam nos futuros, porque estes são extremamente alavancados.

Elias Escreveu:Curioso, não acham? Os states fecharam negativos, os futuros estão vermelhões e a Europa está toda verdinha.

O que é que estará a dar força aos mercados europeus?

Magia do 1º dia... ó Elias!!!

E repito e insisto: é imperioso conhecer este padrão, já que o mesmo se repete quase invariavelmente há, pelo menos, ano e meio!

Obviamente, o Incognitus tem razão, que só um grande "tubarão"... melhor ainda, vários em concertação!... tem este poder na mão de içar o DAX alemão!

E já botei faladura...

Rui leprechaun

(...volto à minha clausura! )

Incognitus Escreveu:Se levares em conta que uma só entidade pode controlar 40000-80000 futuros do DAX (baseado nas passagens de à uns dias atrás), num mercado em que o open interest é de 232000, logo tens a resposta para a tua pergunta.

(a maior passagem individual que já vi foi de aproximadamente 27000 contratos)

não percebi muito bem o que queres dizer.

Os futuros (neste caso do DAX) são produtos derivados do próprio DAX; ou seja, o seu valor depende do valor do índice, certo? Como podem os futuros condicionar a evolução do próprio índice?

Isto provavelmente só cai quando existir uma notícia positiva e essa entidade venda.

Quando finalmente cair mais que 0.5%-1%, provavelmente não vale a pena apanhar a faca. Nos últimos dias tem sido claro que não é suposto nunca cair mais que 0.3-0.5%.

Se levares em conta que uma só entidade pode controlar 40000-80000 futuros do DAX (baseado nas passagens de à uns dias atrás), num mercado em que o open interest é de 232000, logo tens a resposta para a tua pergunta.

(a maior passagem individual que já vi foi de aproximadamente 27000 contratos)

Curioso, não acham? Os states fecharam negativos, os futuros estão vermelhões e a Europa está toda verdinha.

O que é que estará a dar força aos mercados europeus?

Saudações,
Elias