Estratégia em vez de... Heikin-ashi
Como não tenho muito tempo para vir aqui durante o dia, pois tenho 2 empresas e mais de 130 almas para gerir, apresento algumas notas, provavelmente não muito completas, sobre o tema em referência.
A primeira diz respeito ao filtro "HEIKIN-ASHI" que tem dado pano para mangas, e que, diga-se de passagem, aplicada em crú, pouca utilidade tem, por causa dos muitos falsos sinais.
Aqui fica:
haC:= (O+H+L+C)/4;
haO:= (PREV+Ref(haC,-1))/2;
haH:= Max(H, Max(haO, haC)); (1)
haL:= Min(L, Min(haO, haC)); (2)
Longx:= haL=haO AND Ref(haL,-1)=Ref(haO,-1);
Shortx:= haH=haO AND Ref(haH,-1)=Ref(haO,-1);
CloseLongx:= haC<haO AND Ref(haC,-1)<Ref(haO,-1);
CloseShortx:= haC>haO AND Ref(haC,-1)>Ref(haO,-1);
Long:= Cross(BarsSince(CloseLongx),BarsSince(Longx));
Short:= Cross(BarsSince(CloseShortx),BarsSince(Shortx));
CloseLong:= Cross(BarsSince(Long),BarsSince(CloseLongx));
CloseShort:= Cross(BarsSince(Short),BarsSince(CloseShortx));
Long;CloseLong;
O mesmo resultado é obtido com a seguinte formulação, apresentada noutro post.
(1)
haH:=If(H>=haO,If(H>=haC,H,If(haC>=haO,haC,haO)),haO);
(2)
haL:=If(L<=haO,If(L<=haC,L,If(haC<=haO,haC,haO)),haO);
Para quem quiser e não estiver para se chatear, pode adquirir "Heikin-ashi MetaData Add-on for Metastock(tm)" mas tem o problema de todos os dias fazer a transformação do seu ficheiro meta em Heikin-ashi, para obter as velas como aparecem na bibliografia sobre este tema.
A segunda nota, refere-se a um conselho (para quem assim o entender!). Existem muitos sites que disponibilizam de forma aberta muitos indicadores/filtros, explorações e sistemas testados e cuja "filosofia" pode ser adaptada ao estilo/estratégia pessoal de trading.
Indico um entre centenas:
http://trader.online.pl/MSZ/!-MSZ-index.html
Para quê reinventar o que está inventado em vez de se aplicar esse conhecimento à(s) estratégia(s) pessoais para atingir o objectivo, neste caso, realizar trades positivos em bolsa.
Para terminar, e como pedagogicamente devemos fundamentar aquilo que afirmamos deixo o "primeiro sistema" deste tipo que utilizei com algum sucesso e que pode ser explorado para quem pretender evoluir em termos de programação.
A ESTRATÉGIA
FASE 1:
Como também já abordei em posts anteriores o primeiro passo da estratégia que tenho defendido, com base nos estudos que tenho feito, é o Broad Market Forescast - MBF, que é o mesmo que dizer Análise Fundamental + Psicologia de massas.
FASE 2:
Escolher um indicador validado para fornecer o sinal de entrada/saída primário (vêr figura).
Este filtro é fantástico e pode com facilidade transformar-se no "expert advisor" (para aparecerem as setinhas) adicionando em "symbols" - C>Fml("DCEF") para Buy e C<Fml("DCEF") para Sell, depois do filtro ser criado no "Indicator building":
DCEF (isto é o filtro!):
ti:= 15;
pr:= MP();
coef:=Sum(Power(Ref(LastValue(pr+PREV-PREV)-pr,-1),2),ti);
Sum(coef*pr,ti)/Sum(coef,ti)
Da observação do gráfico é fácil verificar que o sinal de entrada/saída é definido pela ultrapassagem do fecho (Close), para cima ou para baixo, do valor deste indicador.
Se o valor do fecho (close) é superior ao valor do DCEF (há que escolher o que melhor se adapta!!!), é sinal de entrada e no caso contrário é sinal de saída.
FASE 3:
Para confirmar o sinal dado pelo indicador secundário deve(m) ser utilizado(s) filtros (indicadores secundários). Eu apresentei já três aqui no fórum e dois no fórum do Incognitus. Não vou repetir, procurem!
FASE 4:
Money Management - já apresentei um modelo ou dois aqui no fórum, procurem! Quem não fizer isso está perdido.
Cumpts.
LPP
Enviado: 22/1/2006 4:19