CALDEIRÃO DE BOLSA

Todos os gráficos anteriores foram construidos com o valor absoluto do desvio padrão(volatilidade).O gráfico seguinte é o da volatilidade relativa. Relativa à média simples que serviu para o calculo do desvio padrão.

Verifica-se na mesma uma diminuição da volatilidade, apesar de em 2005 a volatilidade ser superior à de 2004.Principalmente nos últimos meses de 2005.O que pode prever um bom ano 2006 para o Dax.

Legenda:
Branco-2005
Verde-2004
Cinzento-2003
Vermelho-2002
Preto-2001

É por ser Segunda ou por estar o Dax perto de uma resistência historica?
O desvio padrão(volatilidade) de hoje foi de 0,7311!!
O grafico de cima é a volatilidade em periodos de 10 min, o grafico de baixo é a cotação.

Prova de que menos volatilidade é sinonimo de menos oportunidades é a volatilidade do Dax na parte da tarde.
No entanto a volatilidade de ontem foi de 1.88 e hoje foi de 2.30!(os graficos não estão na mesma escala)

Menor volatilidade,menor risco,menos oportunidades

Legenda:
cinzento-2003
azul-2004
branco-2005

Este é o grafico de cotações(intraday).

Esta foi a variação do desvio padrao(volatilidade)do Dax do dia de ontem,calculada em periodos de 10 min.

Verifica-se um periodo entre as 12h e as 13h30-14h com uma volatilidade baixa.
Claro que não será um grafico a definir um padrão.

Pergunto,a quem já segue o Dax há muito tempo se existe um padrão semanal(Seg-Sex)no que diz respeito à variação da volatilidade do Dax.

Pessoalmente fiz o estudo da amplitude(min-max) de cada sessão desde 1996 e de que forma estariá distribuida ao longo da semana.
Não obtive dados conclusivos.Cada dia tem a mesma probabilidade de ser o melhor ou o pior da semana no que diz respeito à amplitude de valores.