CALDEIRÃO DE BOLSA

BlueNet,

confirmo que um straddle não faz sentido para os TW. Um straddle usa-se quando se acha que o subjacente vai começar a variar mais, para cima ou para baixo (aumento de volatilidade). Faz sentido em coisas tipo opções que têm uma curvatura do preço face a variações do subjacente, ou seja o delta varia também: a derivada do delta (o gamma) é positiva. Nos TW o delta é praticamente constante. Como a ideia é ter um gamma elevado em ambos, escolhe-se um par mais ou menos at-the-money e mantem-se um delta combinado nulo.

Cumprimentos,
Rav

fiódor Escreveu:O ideal é só uma posição, longo ou curto e acertar no movimento

Agora a sério, não sou grande apologista das diversas técnicas existentes mas algumas são boas como protecção do investimento directo que se tenha no subjacente.

Cumps

Fiódor

É muito utilizado quando temos uma posição longa de "loooonnnngo" prazo mas que, entretanto, a meio da tendência o título inicia uma correcção técnica. Neste caso, com o objectivo de proteger o trader e mesmo com o objectivo de se ganhar alguns trocados ao aproveitarmos uma correcção de curto prazo, entramos curtos em Warrants.

Entretanto, como ferramenta única e principal de investimento, também tem as suas vantagens... apesar de eu não conseguir vê-las com muita clareza.

O ideal é só uma posição, longo ou curto e acertar no movimento

Agora a sério, não sou grande apologista das diversas técnicas existentes mas algumas são boas como protecção do investimento directo que se tenha no subjacente.

Cumps

Fiódor

Peço desculpa por puxar este topico para cima, prometo não repetir caso continue sem respostas.

Depois de ter lido os tread(s)

http://www.caldeiraodebolsa.com/forum/viewtopic.php?t=38969&postdays=0&postorder=asc&start=0

http://www.caldeiraodebolsa.com/forum/viewtopic.php?t=39168&highlight=

Em que se esgrimiram argumentos sobre técnicas de Straddle em Turbos. Conclui e fiquei 99% certo que não é possível aplicar aos TW sendo apenas possível aos Vannila.

Em relação aos Vannila, sendo um produto bastante mais confuso que os TW, pois têm um quantidade de variáveis inexistentes nos TW. Desvalorização temporal, Delta’s, Gamma’s, Theta’s, Vega’s RHO’s e se calhar ainda etc’s.

Desconhecendo o verdadeiro peso que poderão ter essas variáveis na construção de uma estratégia desse tipo. Pergunto quais são as que verdadeiramente são importantes e quais são as que podemos desprezar. (se é que se podemos).?

E já agora aquando da construção qual a importância da equidistância entre Strikes e/ou a sua aproximação a baixo numa óptica bearish ou acima numa bullish?

Obrigado.