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MensagemEnviado: 29/9/2005 22:27
por Dedes
Vá,

a explicação do Ptmaster é possivel, mas não necessariamente verdadeira.

Por acaso, no caso em concreto parece ter sido mesmo isso que aconteceu.
Contudo, um PUT e um CALL podem subir bastando para isso, aumentar a volatilidade implicita. Ou, a taxa de juro sem risco.

Lembre-se, o activo subjacente influencia naturalmente o valor da opção (neste caso warrant - já agora, espero que saiba a diferença entre opções e warrants), mas não é a única variável a influenciar o preço da opção.

Abraço

MensagemEnviado: 29/9/2005 16:44
por Blue
Obrigado ptmasters!!
É por estas e por outras q tão cedo nao me meto nisso

:roll:

MensagemEnviado: 29/9/2005 16:42
por ptmasters
Faz, se um deles não foi negociado ontem (vários dias atrás).

A varição é calculada sobre a última transacção efectuada (hoje, ontem, à uma semana).

Hoje o Dax desceu, pelo que faz sentido terem sido vendidos esses PUT's, gerando normalmente a varição.

Agora o CALL pode não ter sido negociado nos últimos dias, mas estar com uma cotação superio aquela que tinha no último dia em que foi negociado (por exemplo, se foi negociado quando o DAX estava nos 4950 pontos)

Um abraço

Dúvida sobre Warrants

MensagemEnviado: 29/9/2005 16:31
por Blue
Boas,
Alguém me pode explicar como isto é possível:

BC EstruTURB CALL DAX 4775 Out05
2,65 +107,03%

Vs

BC EstruTURB PUT DAX 5075 Out05
0,70 +118,75%

Nunca negociei Warrants, pois sou mt "verde" nestas coisas, mas pelo q sei(q é pouco admito) isto faz sentido? Um Put e um Call a subir no mm dia?

Obrigado pela atenção.