CALDEIRÃO DE BOLSA

rastilho Escreveu:A minha outra dificuldade tem a ver com o back testing do próprio sistema dos “turtles”. Tenho tentado com o System Tester do Metastock, mas os meus conhecimentos da linguagem do Meta não dão para tanto.
Gostaria de vos pedir que me dessem algumas dicas para testar este sistema no Meta ou mesmo um system tester alternativo que me permita verificar se o sistema dos Turtles pode ser rentável quando aplicado a estes activos. Já fiz uns ensaios através de identificação a “olhómetro” no gráfico mas é muito trabalhoso e para testar a variação de algum dos sinais, tem que se fazer tudo uma e outra vez.

Agradeço dúvidas, comentários e sugestóes.

É a tua dificuldade e a de muitos, além de que o Meta para testar sistemas de forma automática não dá, comete demasidos erros. E, é muito pouco flexível.

Julgo que o Cem já testou o sistema.
Existem outros que dizem que tb já o fizeram, mas duvido muito.

Em especial, porque o sistema depende muito da tomada consecutiva de posições no início do movimento e, da sempre esquecida regra do "false break", que diz na sua essência: que se deve sempre tomar posição a seguir a uma "trade" perdedora num breakout HHV(H,20) ou LLV(H,20) e nunca o contrário.

Isto é sempre verdade, a não ser que surja um breakout HHV(H,55) ou LLV(L,55) e esses devem ser sempre comprados/vendidos, independentemente da ultima "trade" ser ou não perdedora.

Boa sorte

£izard

Eu usei os 40.000€ para as contas darem redondinha, mas para 10.000€ de carteira, fica com N=250 TWs para DAX e N=500 TWs para o Nas.
Para o exemplo que dei, e supondo que se ficava "carregado" com quatro unidades, correspondia a um investimento de (1+1,2+1,4+1,6)€ x 250 TW = 1300€ + comissões. As comissões se calhar já tinham era um peso relativo mais significante...

E sem esquecer que os restantes 8700€ de capital estavam parados, podendo ser usados para uns trades discricionários, por exemplo. Mas convinha usar a mesma filosofia de não permitir uma perda superior a 2% do capital total.

Gostei da sua abordagem, mas 40000 Eurios para tesos... tomara muito teso em PT ter isso ajaudar na vida quanto mais só para "tradar"...

De qq maneira vou-me debruçar no seu sistema.

Tenho andado a debruçar-me sobre o sistema dos Turtles e estou a estudar a sua aplicabilidade, dando volta à quantidade inicial de capital necessária para conseguir seguir as suas regras à risca. Como já um participante do forum assinalou, a negociação de futuros utilizando o sistema dos turtles não é aplicável a carteiras de dimensões mais modestas; http://www.caldeiraodebolsa.com/forum/v ... hp?t=10984

Para consegui-lo, tenho ensaiado o uso de TWs nos mercados do DAX e NASDAQ, e, pelo menos no papel, a tarefa parece exequível.

Com uma carteira mais “maneirinha” de por exemplo 40.000€, já dá para brincar às tartarugas.

O sistema diz-nos que a dimensão de cada unidade corresponde a 1% do capital dividido pela volatilidade do activo em que investimos, e é calculada da seguinte maneira: 1 Unit = 1% da Carteira / (N x € por ponto), onde N é a ATR (20P exponential average of true range) e € por ponto corresponde à variação do derivado por cada ponto do activo subjacente.
Por exemplo para o DAX, cujo N tem estado perto dos 40, fica da seguinte forma, no caso de um TW sobre o DAX em que por cada ponto do DAX, o TW varia 0,01 €:
1 Unidade = 1% x 40.000€ / (40 x 0,01 €) = 1000 TW sobre o DAX.
Para o Nasdaq, cujo N tem andado nos 20; 1 Unidade = 1% x 40.000€ / (20 x 0,01 €) = 2000 TW sobre o Nasdaq.

Exemplificando com um caso hipotético para o DAX; Quebra em alta do canal de Donchian de 20 períodos (que no Metastock aparece como Price Chanel) nos 4800 pontos:
1 Unidade =1000
N=40
Quebra do canal de 20 dias=4800
1ª Unidade adicionada aos 4800 -> Compra de 1000 TW Call KO 4700 com preço de 1,00€ (1000€ + comissões)
2ª Unidade adicionada aos 4820 (= 4800 + N/2) -> TW com preço de 1,20€
3ª Unidade adicionada aos 4840 -> TW com preço de 1,40€
4ª Unidade adicionada aos 4860 -> TW com preço de 1,60€
STOP inicial = 4720 (= 4800 – 2N) -> Venda dos TW ao preço de 0,20€ (garantindo que por cada unidade “stopada” não perde mais de 2% do capital inicial)

O TW escolhido tem que ter sempre uma diferença para o KO de pelo menos 2N, caso contrário ele pode “estoirar” antes de atingir o STOP.

Claro que a primeira e maior dificuldade que surge é intrínseca à própria negociação dos TWs, onde os STOPs não funcionam muito bem e, para um trade que se estenda no tempo, tem que se trocar de TW algumas vezes devido à expiração deste.
Não conheço muito bem os CFDs, mas parece-me que com estes se consegue contornar estes problemas.

A minha outra dificuldade tem a ver com o back testing do próprio sistema dos “turtles”. Tenho tentado com o System Tester do Metastock, mas os meus conhecimentos da linguagem do Meta não dão para tanto.
Gostaria de vos pedir que me dessem algumas dicas para testar este sistema no Meta ou mesmo um system tester alternativo que me permita verificar se o sistema dos Turtles pode ser rentável quando aplicado a estes activos. Já fiz uns ensaios através de identificação a “olhómetro” no gráfico mas é muito trabalhoso e para testar a variação de algum dos sinais, tem que se fazer tudo uma e outra vez.

Agradeço dúvidas, comentários e sugestóes.