Como se combate o populismo? "Com eleições", responde Fukuyama

[LPP]

É obvio que águas só do ...LUSO!

Deves estar distraído porque aplicar aquele paradigma é aquilo que tenho feito sobre a KO!

E até nem invisto naquele título!

Agora, para quem anda nisto com algum pimlim (e pimplim aqui é qualquer coisa superior a 450.000 euros) não se anda a brincar nem se tem de demonstrar nada a ninguém: socorrer-se das melhores ferramentas e tirar do mercado antes que nos tirem a nós. E ponto final!

Porque senão investia em fundos de mercados específicos, que é aquilo que me tentam vender todas as semanas.
Deixo aqui um exemplo para não dizerem que é banha da cobra e se calhar é o que deviam fazer muitos dos que andam por aqui.

E, porra, estou a ficar farto disto!

[Luso$$]

Bem lamento desapontar-te mas o V não é o V, e terras das àguas há muitas cá pelo jardim à beira mar plantado.

Em todo o caso estou sempre disponivel para uma amarelinha, de pressão e bem geladinha. Com muito gosto e uns tremoçinhos.

Aqui ao lado há um post muito feliz do Arnie analisando o gráfico do SPX que serve bem de exemplo prático - SPX and the 5 wave pattern.

Talvez possas dar o teu contributo... aplicando o paradigma descrito !!!

[LPP]

Caro Luso$$

(será um verdadeiro, da terra das águas? Então conhecerá o "Rocha".
Se V e V, então V e estaremos no "ROCHA", um dia destes, a provar o "amarelinho")!!!

Em todo o caso, creio que a discussão seria mais rica, se deixassemos o campo teórico e as considerações consensuais, para a aplicar a um caso concreto - e aí tudo deixaria de ser tão consensual.

Então não é isso que se tem feito?

Como não vou poder vir ao forum durante a próxima semana deixo o código MS e os gráficos de um título (será a KO, onde não invisto um chavo!) e lanço o repto a MA (Marco António) e a outros companheiros do forum para que façam uma análise crítica deste tema que nos EUA corre que nem "o vento nas vinhas da ira" e que eu utilizo mas sem muita convicção.

Name: Dual RSI
Per1:=Input("Fast",2,50,5);
Per2:=Input("Slow",10,100,14);
A1:=RSI(Per1);
A2:=RSI(Per2);
70;30;A1;A2;

Name: Dual Stoch Fast
Per1:=Input("length of Fast stoch",1,100,7);
Per2:=Input("length of Slow stoch",1,100,45);
Per3:=Input("length of 1st ma",1,100,3);
Per4:=Input("length of 2nd ma",1,100,3);
S1:=Mov(Mov((((CLOSE-LLV(L,Per1))/(HHV(H,Per1)-LLV(L,Per1)))
*100),Per3,S),Per4,S);
S2:=Mov(Mov((((CLOSE-LLV(L,Per2))/(HHV(H,Per2)-LLV(L,Per2)))
*100),Per3,S),Per4,S);
90;70;30;10;S1;S2;

Name: Dual Will%R
Per1:=Input("Fast",2,100,50);
Per2:=Input("Slow",5,200,75);
A1:=WillR(Per1);
A2:=WillR(Per2);
-88;-70;-30;-12;A1;A2;

Depois é fazer como está na figura!!!

Na verdade, gostaria que fosse feita uma análise aprofundada sobre este assunto, porque daqui se pode extrair muito sumo e eu não tenho o tempo necessário para tanto e porque cá no "burgo" ainda andamos "à volta de linhas" e isso é pré-história noutras bandas, ainda que essa base não possa ser esquecida, tal qual o "aeiou" ou a tabuada.

Cumpts.

[Luso$$]

De facto um texto muito interessante e com um conjunto de pressupostos que devem obrigatóriamente ser adoptados para uma negociação bem sucedida.

A estratégia de reforço de posições perdedoras, seguida com sucesso em alguns trades, é do ponto de vista teórico, uma estratégia suicida - mesmo em price low ou price high.

Em todo o caso, creio que a discussão seria mais rica, se deixassemos o campo teórico e as considerações consensuais, para a aplicar a um caso concreto - e aí tudo deixaria de ser tão consensual.

É a clássica diferença entre o macro e o micro

[cmce]

Muito bom este texto.
Quem usa esta estratégia, deve ter em conta estas “regras” que, se forem seguidas, facilitam em muito a negociação.
É a estratégia que tenho seguido e não me tenho dado mal.
Bons Mergulhos!

[Dwer]

Gostei. Acho que o Livermore dizia: sou ao contrário dos outros; tenho medo quando todos estão cheios de esperança. Estou esperançoso quando todos têm medo.

Traduzido por miúdos queria dizer que quando um activo em que ele estivesse subia ele tinha esperança que subisse ainda mais. Quando descia ele tinha medo que descesse ainda mais. Ao contrário da maioria das pessoas que quando sobe têm medo que caia e retiram os ganhos da mesa. Quando desce, têm esperança que suba novamente e perdem muito mais do que quereriam.

Abraço,

[LPP]

Holding onto a losing position represents the triumph of hope over intelligence.

AC,
Para quem defende uma estratégia trend follower é este o paradigma.

AC e Companheiros do Caldeirão,
Em termos pedagógicos, nunca li nada que defendesse a manutenção de trades perdedores, mas conheço "especialistas" que defendem o reforço num título para melhorar o preço médio, o que de certa forma pressupôe que tiveram de manter o trade perdedor porque senão teriam sido activados os stops, as posições teriam sido vendidas e deixado de estar activas.

O tópico colocado por AC sobre a JDSU e que tanta polémica tem lançado, às vezes por responsabilidade de AC (que não fundamenta as suas opiniões/afirmações em dados concretos) colocou em evidência um dos PROBLEMAS de fundo da AT e que podemos designar assim: que tipo de estratégia de trading eu utilizo?
Porque como quase toda a gente tem afirmado aqui no forum, sem uma estratégia de trading não é possível ter sucesso neste "business".

Eu utilizo uma estratégia "trend follower" e apresento aqui um texto muito próximo das bases teóricas que suportam as minhas decisões de trading.
Existirão outros traders "contrarians" defensores dos osciladores que poderão também colocar as bases teóricas que suportam as suas decisões de trading.
Provalvelmente existirão outros tipos de estratégia, mas eu desconheço-os ..., mas teria todo o agrado na sua leitura e descoberta.
Existem seguramente outros que não utilizam estratégia nenhuma, e, eventualmente, terão as suas razões. Neste caso, seriam bem-vindas também.


O PORQUÊ DE UMA ESTRATÉGIA SEGUIDORA DE TRENDS?
( este texto não é da minha autoria)

As trend followers know, the main challenge when designing a trend following strategy is how to detect when the trend has been established in a timely fashion.
By the time a "real" trend has been identified, the move is usually well underway and much of the potential profit is no longer on the table.
Other decisions that have to be made are: a) when should the trade be entered and; b) where should the initial protective stop be placed.

One of the most popular methods of entering a long trade is on the price break above a previous high.
However, in my experience, a breakout is normally followed by a pullback, usually the result of profit taking, and very often one is sitting on a losing position almost immediately after entering the trade.
I hate that! Of course, it is possible that the price will bounce back. Or, maybe it won’t.
Perhaps we plan to enter the trade on the pullback? But then we are, in effect, buying into a falling market. Will the moving average provide support? Let’s hope so. Or have we already seen the top of the move and we are about to be whipsawed yet again?
The second problem with this type of strategy is deciding where the initial protective stop should be placed. We are all using protective stops, right?
Should it be a volatility-based stop, which could place it a long way below the entry price, thereby exposing a relatively large chunk of trading capital if the trade moves decisively against us, or should it be placed around a recent swing low where it becomes an attractive target for the market makers?
Furthermore, as anybody who has back-tested a trend-following strategy will know, incorporating a reliable method to reduce whipsawing provides an interesting challenge. With a trend-following strategy, the majority of trades will be losers; most of the profit comes from a relatively small number of trades.
In the real world, if you miss any of these trades, your strategy will lose money. Are you feeling lucky?

When trading tops and bottoms, we don’t have to worry about any of this.
The point of entry is obvious; go long at the price low (in practice, a little above it) and short at the price high.
The placing of the initial protective stop is also obvious; just below the low for a long trade and just above the high for a short trade. Very tight.
If the stop is hit, then, by definition, we have not picked the low or high and, because the strategy has failed on this occasion, we want to exit the position right away.
We take a small loss and watch for the next signal to re-enter the market.
By the way, this approach should be used in all trading strategies.
As soon as the reason for entering the trade no longer exists, exit stage-left immediately.
Holding onto a losing position represents the triumph of hope over intelligence.


Fica o repto!

Depois de um passeio pelo belo espigão da BARRA de Aveiro, onde reflecti sobre o tema deste tópico, acabo de fechar o portátil a que se seguem uns mergulhos na piscina acompanhados por um flute de espumante bruto da bairrada.
À nossa!