CALDEIRÃO DE BOLSA

Dizes que somos espíritos limitados?

Então porque simplesmente não reinvestes os lucros? Ou pelo menos metade dos lucros?

Com rentabilidades dessas, e se conseguires esse tipo de lucros nos próximos meses, então vais-te sentir mesmo arrependido

Já vi muitos tópicos teus a falar de vários métodos.. e que tal desta vez manteres esta estratégia e ires actualizando para sabermos como ela está a correr?

É que iniciativas já vi muitas mas manter a estratégia ao longo de meses/anos é que é mais dificil... e ir publicando os resultados claro! Cumprimento!

Ertai Escreveu:Não és a única vítima destes sistemas fantabulásticos. Já vi muita boa gente a tentar aplicar logo na prática este tipo de sistemas. Ora se bem, se pensares duas vezes chegas às conclusões mais óbvias:

1 - O rácio de ganho/perda é insustentável e as probabilidades começam a assemelhar-se ao ganhar no casino ou ganhar um 3 todas as semanas no totoloto com apenas 1 jogada

2 - Se esse tipo de sistema funcionar nem precisas de 6 meses para te tornares milionário/bilionário (claro que com TW terias sérios problemas com a liquidez e terias de passar para os futuros para negociar milhões).

Tenta olhar sempre para o lado probabilistico do problema... existem detalhes estatísticos neste tipo de sistemas que deitam tudo por terra...

Ó meu hiper-realista...

...daqui fala o fantasista!

Mas já vi que por aqui imperam mesmo as ideias limitativas dos impossíveis... que gente de vistas curtas e almas tão diminutas!

Há que sonhar... ousar... fantasiar... e se sou um leprechaun... I'm always dreaming around!!!

Começando pelo ponto 2, a minha resposta é continuamente a mesma: NÃO há reinvestimento de lucros... ponto final! São apenas 1000 euros que se duplicam todos os meses - na melhor das hipóteses, note-se! - logo, o dinheiro não se vai esgotar no mundo! Bem, precisaria de mais de 80 anos para chegar ao mítico milhão e nessa altura já devo estar reformado... até do trading!

Hum... mas talvez deva começar a pensar em grande, afinal. É que eu falo de centenas ou um par de milhares e vêm-me logo com conversas de milhões... mas quem é que vende ilusões?

Pois esta sugestão de trading que ontem coloquei aqui começa a interessar-me deveras... De facto, tenho estado a meditar bastante sobre essa ideia do trade único, aproveitando alguma melhor definição do mercado ou dos índices, e cada vez me faz mais sentido experimentá-la na prática.

É que uma coisa que tenho notado várias vezes, e ainda ontem e hoje aconteceu isso, é que por vezes eu corto os trades ganhadores demasiado cedo e quando inverto de posição no intraday – de curto para longo ou vice-versa – se fizer as contas aos ganhos de ambos os trades, eles são quase sempre inferiores àquilo que eu teria lucrado se mantivesse a aposta inicial. De facto, para inverter um trade é preciso que o movimento, ascendente ou descendente, se esgote, pelo que só muito raramente essa inversão será imediata. Ou seja, eu continuaria a ganhar mais alguns pontos – sobretudo quando aposto a favor da tendência principal – pelo que, e tendo em linha de conta as inevitáveis despesas de negociação e ainda o facto de eu movimentar um capital de facto diminuto, o segundo ganho muitas vezes não compensa.

É claro que quando a volatilidade regressar aos mercados outro galo cantará, e quem não se adaptar rapidamente às novas circunstâncias pode ficar em apuros desde logo! Bem, este é outro tema, mas a rapidez e agilidade de raciocínio são essenciais no trading. Yeah, os teimosos dão-se mal, e é esse talvez o principal motivo pelo qual as minhas perdas tendem a ser tão avultadas... Eu continuo a pensar que estou certo, e afinal...

A propósito dessa relação entre trades positivos e negativos em warrants, fiz as contas ao número de vezes que negociei warrants do DAX, desde 28 de Fevereiro até hoje, tanto normais como turbo, e os resultados estão no quadro a seguir:

Warrants ..... Positivos ... Negativos ... Relação
67 Warrants ..... 57 ............ 10 ............. 6/1
44 TW ............... 35 .............. 9 ............. 4/1
Total DAX .......... 92 ............ 19 ............. 5/1

Ou seja, essa proporção 4 para 1 é inteiramente realista... pelo menos no meu caso! Afinal, basta apenas acertar na tendência, no big deal. E para o trade único ser mais certeiro, o ideal é conjugar a tendência mais alargada de curto ou médio prazo, com aquela que também estamos a contemplar no intraday... that’s it! Ora aqui está mesmo uma ideia a levar muito a sério...

Anyway, provavelmente nada disto bate uma estratégia que eu estou farto de apregoar, talvez já desde Maio, creio, mas que não tenho seguido, já que compro e vendo e recompro e... mais nada! Continuo a sustentar que a compra, agora talvez em princípios de Agosto, quando se iniciar um novo ciclo de alta, após passarmos por este período sazonalmente débil que é o final de Julho, de qualquer warrant normal call, em especial os de strike a 4700, 4800 e 5000 – indo do mais seguro para o mais arriscado – deverá proporcionar, até ao final de Agosto e/ou princípios de Setembro, uma rentabilidade mínima de 100%, e talvez ainda bastante superior, caso o frenesim das subidas se acentue mesmo no estertor final. E é só comprar, manter em carteira e vigiar... mais nada! Claro que depois há que saber quando vender. Eu talvez o fizesse quando o capital investido duplicasse, mantendo contudo ainda metade dos call à espera de mais valorizações. Deste modo, teria já recuperado o dinheiro investido, de modo que todo o acréscimo seria puro lucro. É óbvio que não iria esperar até à data da maturidade, mas venderia antes do último dia de negociação.

Bem, vamos lá ver se não me esqueço do meu próprio conselho e arranjo uns 500 euros para comprar algum desses 3 warrants. Logo, é como digo, qualquer estratégia só pode de facto considerar-se bem sucedida se bater este simples buy and hold... and sell for a BIG profit!!! E relembro que os dois warrants de que mais tenho falado, o 4800 e 5000 do CZ, valorizaram a bagatela de 200% e 300%... não num mês, nem em três semanas, nem sequer em duas... mas apenas no escassíssimo período de uma semana e um dia... apenas SEIS (!!!) trading days!!! Simplesmente espantoso... e verídico!!! Mais ainda, para este cálculo eu nem conto com essa quinta-feira fatídica, mas estou a fazer as contas unicamente a partir das cotações – baixíssimas, por sinal! – que ambos os warrants atingiram na manhã de sexta-feira, já com o DAX muito perto dos 4600 pontos. Bem, eu até comprei uma pequena posição no 4800, mas vendi-a ainda no mesmo dia, sempre era sexta-feira...

Em conclusão: isto é fácil e não é fácil! Se tivermos mesmo uma convicção funda de qual vai ser o rumo do mercado nos próximos tempos – e eu mantenho a visão Bull até Setembro – então nada melhor do que apostar nos warrants (normais) mais apropriados e medir o risco dessa decisão. Afinal, a perspectiva de duplicar... triplicar... mesmo quadruplicar o capital num par de meses... ou 3 ou 4 que sejam!... é altamente apelativa, certo? Difícil é talvez manter essa aposta sem ficar seduzido pela realização das chorudas mais valias que então vão aparecendo. E cá está, continuo a falhar nesta simples estratégia de deixar os lucros correr e cortar logo as perdas!!!

So much still to learn, so much... really! And I want to learn as much and as quickly as I can!

Oh please, come to me, dear wisdom... loud and clear!

For you’re surely always near...

Rui leprechaun

(...and I am a wandering sear...)

PS: E o S&P lá arrebitou no final, conseguindo alcançar o Pivot (1228) que agora deve actuar como resistência. Duvido que o ultrapasse, eu venderia o indice aí...

Mas esta sessão pode marcar um topo de curto prazo, o qual é ainda possível de acontecer até quarta-feira. Hum... mas cheira-me mesmo que ficamos por aqui... para já!

Quanto ao DAX... os detentores do TW put 4725 não se podem considerar muito seguros... a sorte de hoje não dura sempre! Mas talvez o índice acalme, aliás 5 - CINCO!!! - máximos seguidos seria demasiado... até já eu ando a ficar assim ourado... olho tanto lá p'ra cima que 'inda fico co'o pescoço... agirafado!!!

Ulisses Pereira Escreveu:

Mas a proporção trades ganhadores vs. perdedores teria mesmo de ser 4 para 1.

Isto é exactamente o oposto do que se deve fazer. Assumir que basta um trade perdedor para fazer perder 4 trades ganhadores é, na minha óptica, assumir a sentença de morte desta estratégia pois é um rácio impossível de atingir no longo prazo.

Ó Ulisses:

Creio que a gente não se entende... ou então o que tu dizes é mesmo grego para mim!

Ah, mas deixa-me dizer-te algo que foi um conselho que me deste há uns tempos e que, finalmente, me começa a fazer todo o sentido.

É que não posso continuar a negociar com a minha conta corrente literalmente a zero, esperando ao fim do dia transferir as possíveis mais valias do trading. É uma pressão muito grande e deletéria, porque já me tem obrigado a fechar posições, tanto em warrants como em acções, cortando lucros que se teriam revelado bem mais substanciais.

Logo, tenho de sanear urgentemente as minhas finanças, mesmo sabendo que continuarei a transferir regularmente as desejáveis mais valias - que são de facto essenciais! - mas sem ser nessa base de obrigação quase diária. Afinal, estou longe de ser um day trader puro e uma visão a médio prazo - Setembro, neste caso - pode revelar-se até bem mais produtiva...

Mas essa ideia que exponho acima está a agradar-me bastante...

Bom, mas vamos então lá explicar melhor o que eu queria dizer e NÃO era isto que escreveste:

"Assumir que basta um trade perdedor para fazer perder 4 trades ganhadores..."

Ora o que eu disse foi que, para se obter esses míticos 100% ao mês, só se podia perder uma vez por semana, os tais 10-12 pontos que era também quanto se ganharia nos restantes 4 trades ganhadores... em cada um deles, óbvio!

Claro que tudo isto é meramente teórico, mas feitas as contas bate certo! E melhor ainda, porque as comissões que considrei foram as do Bigonline, 6,11 euros por trade. Mas na CDI pode poupar-se 4 euros por transacção completa - compra + venda - o que representaria + 11% (!) para um capital inicial de uns 800 euros... tenho mesmo de pensar nisto!

Entretanto, o DAX teve agora uma arrrancada até à zona da 1ª resistência, fazendo o máximo do dia nos 4717... novo máximo do ano!... e já vão 4 seguidos!!!

Hum... há que estar atento a sinais de inversão, os futuros continuam negativos, há por aqui qualquer divergência que não entendo...

Até já!!!

Rui leprechaun

Caro leprechaun..

Não és a única vítima destes sistemas fantabulásticos. Já vi muita boa gente a tentar aplicar logo na prática este tipo de sistemas. Ora se bem, se pensares duas vezes chegas às conclusões mais óbvias:

1- O rácio de ganho/perda é insustentável e as probabilidades começam a assemelhar-se ao ganhar no casino ou ganhar um 3 todas as semanas no totoloto com apenas 1 jogada

2- Se esse tipo de sistema funcionar nem precisas de 6 meses para te tornares milionário/bilionário (claro que com TW terias sérios problemas com a liquidez e terias de passar para os futuros para negociar milhões).

Tenta olhar sempre para o lado probabilistico do problema.. existem detalhes estatísticos neste tipo de sistemas que deitam tudo por terra.. Cumps

jotabil Escreveu:Esta coisa de espremer o limão até às gotas impossíveis... na maior parte do vosso discurso parece haver muita esperança para lá da realidade plausível... são uns pontos caros Leprechaun e Scrapper... essa de um rácio de 4 trades ganhadores e 1 perdedor... só acontece a companheiros de Pangloss... eheheheheh.

Homessa, ó jotabil!

Eu até creio que devo ter esse rácio nos meus negócios em warrants, o problema é que, normalmente, as perdas superam em muitos os ganhos!

De qualquer modo, um simples rácio 2:1 dá ainda uns 15-20% ao mês, nas condições atrás descritas, é claro.

Estou disposto a fazer a experiência, até com um capital inferior, já que aqui se pode negociar em TW de baixo valor, na casa dos 0,50-0,60 digamos.

Claro que esta seria apenas uma estratégia complementar, uma vez que a tentação de fazer mais de um trade por dia é sempre grande. Enfim, se for caso disso conversaremos depois...

Entretanto, só agora reparei que há um gap por fechar no DAX, aberto ontem na forte subida em gap up, nos 4683-4687 pontos. Isso fez com que eu fechasse as minhas posições longas, nesta subida até perto da 1ª resistência, já que não convém desperdiçar os lucros. Além do mais, os futuros americanos têm estado sempre no vermelho... há que ter cautela...

E este trade, se bem que vindo já de ontem, até dava para a tal estratégia, afinal ganhei apenas uma dúzia de pontos, a prudência falou mais alto. Além do mais, em dia de fecho de opções todo o cuidado é pouco...

Conclusão: observar com atenção! Mas se o DAX descer até esse nível, talvez seja seguro alongar. De facto, talvez se possa arriscar um put na quebra do Pivot point (4701) se tal se verificar. Sempre são uns 15 pontos de possível lucro, nada mau... pelo menos para mim!

Mas tenho de ter cuidado com os riscos excessivos...

Bem, vou comentar o dia no meu tópico de Julho... o tal do DAX ao barulho!

Rui leprechaun

Esta coisa de espremer o limão até às gotas impossíveis....na maior parte do vosso discurso parece haver muita esperança para lá da realidade plausível....são uns pontos caros Leprechaun e Lcrapper....essa de um rácio de 4 trades ganhadores e 1 perdedor....só acontece a companheiros de Pangloss...eheheheheh.



cumps.

Basicamente o Ulisses tb têm razão no que diz. E muitas das vezes "hibernar" e esperar pode ser muito vantajoso. No fundo se formos a ver o ideal seria o equilibrio. Ou seja negociar a longo prazo e a curtissimo prazo, mas isso é muito dificil nos dias em que se corre, todos n´´os fazemos escolhas.

Ps: a luta dos centimos é feita intraday com a diferença de apenas um/dois centimos transação, mas isto só e vantajoso quando tenhas uma boa quantia de investimento da qual ultrapasses o ponto em que sais dos minimos obrigatorios de custos da compra. Claro que so podes jogar com as cotas baixas < 2,0€.

Óptimo, ó Scrapper!

Sempre é agradável ver algum comentário positivo de quem está a usar um método ganhador!

Quanto aos trades negativos... também são inevitáveis. Mas convém diminuí-los e, sobretudo, reduzir as perdas, algo que eu já não consegui fazer hoje... devia ter pensado nisso ontem, quando deixei os perigosos trades em aberto...

Mas o que é isso de luta ao cêntimo? Aquilo que eu sei é que são imensos os casos em que não consigo comprar - como hoje - ou vender - como ontem - por UM cêntimo apenas, com os consequentes prejuízos que tal representa. Bem, por vezes também se compra ou vende um cêntimo melhor do que nossa ordem, vá lá... Não compensa igualmente, mas sempre é uma consolação...

E agora vou deixar a antevisão para mais logo... já é tarde e o sono não vem... quero estudar... quero saber... quero aprender!!!

Rui leprechaun

Mas a proporção trades ganhadores vs. perdedores teria mesmo de ser 4 para 1.

Isto é exactamente o oposto do que se deve fazer. Assumir que basta um trade perdedor para fazer perder 4 trades ganhadores é, na minha óptica, assumir a sentença de morte desta estratégia pois é um rácio impossível de atingir no longo prazo.

Sinceramente, acho que continuas a querer tudo depressa demais...

Um abraço,
Ulisses

Bem foi assim que eu comecei, eu compro num dia e vendo no mesmo. O problema que enfrentei no inicio foi alguns trades negativos, mas depois das coisas engrenarem, tenho me safado mt bem. mas é um conceito que eu tenho defendido, esse e a luta ao centimo.

Bem, ideias não me faltam... o capital e a capacidade para as pôr em prática é que... talvez!

De facto, este plano ocorreu-me há pouco, a partir de algo que escrevi hoje à tarde e baseado também num método de negociação em futuros de um trader bastante conhecido de outro fórum.

Partindo de um capital modesto, uns 1000 euros bastam, e negociando 1000 TW de cada vez, com o valor aproximado de 1 euro ou ligeiramente inferior, e tendo por objectivo ganhar apenas 10-12 pontos, é possível duplicar o capital todos os meses fazendo somente um trade por dia, em regime de puro day trading!

Bem, é claro que para isto dar resultado, só se pode ter um trade negativo por semana e também não superior a esses 10-12 pontos! Ora isto parece-me totalmente plausível, desde que cada negócio seja efectuado com o máximo de probabilidade de ganho possível, ou seja, SÓ de acordo com a tendência dominante e respeitando as indicações do método do Pivot point, isto para quem o siga, como é o meu caso.

Fazendo as contas, e descontando o spread e as comissões, teríamos uns 80-90 euros de lucro por trade bem sucedido e uns 130-140 de prejuízo no caso contrário. Esta diferença entre lucros e prejuízos para o mesmo número de pontos perdidos é que é chata, convenhamos...

Bem, 4 trades bem sucedidos dariam assim uns 340 euros de lucro, pelo que subtraindo o trade falhado ainda ficaríamos com 200 euros de mais-valias. Mesmo sem as reinvestir – lucros sempre de lado! – em 5 semanas teríamos os nossos 1000 euros de volta... e o capital continuaria intacto para nova multiplicação... dos euros!

Hum... assim até eu fico interessado em experimentar esta nova mina de ouro, sendo que tal nem requeria muito trabalho, era só fazer um único trade por dia... e já está! Mas a proporção trades ganhadores vs. perdedores teria mesmo de ser 4 para 1. Com 3-2 as perdas anulariam os ganhos, isto para igual número de pontos, é claro. Mas falta ainda considerar que poderia haver negócios bem melhores do que os tais 12 pontos, mesmo que eles até só acontecessem 1 vez por semana. Quanto aos trades falhados, o limite de perda máximo admissível deveria ser mesmo cumprido com rigor... ora aí está o problema da disciplina!

Eis uma ideia que posso mesmo pôr já em prática enquanto não estão reunidas as condições para negociar o método dos call + put, que é talvez mais seguro mas menos rendoso.

Parece simples, certo? Será que alguém já o tentou? Creio que sim, mas a questão é mesmo entrar só pela certa! Tal poderia implicar que nem todos os dias estivessem reunidas as condições ideais para negociar. Mas quanto aos pontos de entrada e de saída, o simples conhecimento da tendência mais os valores do Pivot point poderiam facilmente ditá-los.

Neste método muito preguiçoso... é só uma e já está!... seria crucial observar a 1ª meia hora de negociação e NÃO efectuar nenhum negócio antes de transcorrida a 1ª hora. Depois, era só esperar por uma definição mais precisa da tendência, de acordo também com os mini-ciclos semanais, e entrar na altura certa... sem receio de falhar!

De notar, contudo, que a ausência de negócios num só dia por semana reduziria a rendabilidade, mantendo a hipótese de um único trade negativo, para somente 60% ao mês, ou melhor, a cada 5 semanas. Bem, estes números continuam a agradar-me... até já estou com vontade de experimentar!

Logo, qual deve ser o obstáculo principal para que um tal método muito simples, a exemplo de vários outros, possa não ser bem sucedido? Ora, o mesmo de sempre: quebra das regras ou indisciplina e inconstância na sua aplicação... that’s it! Ou seja, as dificuldades principais não são as do mercado... mas as de quem o negoceia!!!

Mas talvez até possa começar a negociar esta sugestão, mesmo só com 500 euros, na próxima semana. É uma ideia atraente e em certas condições de mercado os 10-12 pontos podem bem alargar-se para uns 15 a 20... mas só do lado dos ganhos, note-se!

Bem, se eu o fizer logo o direi!

Que se a grei não tem lei

leprechaun

(...é porque é fraco o seu rei! )