CALDEIRÃO DE BOLSA

Caro LPP,

Introduzi directamente a fórmula no "Indicator Builder" do Metastock. Funciona logo

À primeira vista e sem desenvolver ou alterar muito as variáveis, o sistema parece algo consistente...!

Se já testou o sistema, que conclusões retira e que conselhos nos possa dar em termos da parametrização ou optimização das variáveis.


Cumprimentos


JB

UP afirma no seu artigo:

"Não lhe dou fórmulas mágicas para decidir qual a quantidade óptima da sua próxima posição no mercado. Isso depende do seu perfil de risco, da volatilidade dos activos em questão e do seu grau de confiança em cada negócio. Ninguém é possuidor da receita milagrosa nesta matéria mas se acorda a meio da noite a pensar naquela posição que tem em aberto no mercado, mal acorde faça um favor a si próprio – reduza a sua posição".

Diz que não dá formulas, mas dá a resposta: perfil de risco, da volatilidade dos activos em questão e do seu grau de confiança em cada negócio.

Leio sempre os seus artigos, mas acho-os generalistas (numa grande maioria das vezes!).

Existem vários métodos de definir o valor da exposição do capital total (position
sizing) num trade.
Já experimentei vários.
Deixo aqui um que recebi ontem na caixa de correio e que faz isso e que complementa o seu artigo.

.............

I'm going to give you a terrific position
sizing indicator that calculates the number of shares of a particular
stock that you should buy based on your personal risk profile and the
volatility of the stock.

This is a powerful tool for position sizing, so don't ignore it. Test
it out and see if it improves your returns. It's based on sound theory
of money management.

CapitalAccount:=Input("Size of Capital Account",5000,10000000,100000);
RiskPercent:=Input("Account Risk Tolerance in Decimals.",0.001,100,0.01);
{This is the amount of your account balance you're willing to lose per
trade - 0.01 equals 1%.}
VT:=Input("ATR Periods for Calculating Volatility.",1,100,10);
Bars:=Input("Number of Bars for Smoothing ATR.",2,100,10);
WhimpFactor:=Input("Personal Risk Profile-1 Cowboy to 7 Whimp",1,7,3);
{1 means you ride bulls and live hard, 7 means you're Mister Rogers--most people fall in between.}
x:=Mov(ATR(VT),Bars,S);
RiskPercent*CapitalAccount/(x*WhimpFactor)

Plot this on the chart and read the shares to include in your
portfolio at the current price.

Cumpts.