CALDEIRÃO DE BOLSA

Olá Ertai, obrigado pela tua resposta.
Ainda não sei o que fazer nesta situação. Vou ver se investigo noutros sítios também.

Um abraço,
red

Isso é um dos detalhes dos gráficos de contractos contínuos que também não sei te responder..

É provavel que esteja descontado o "rollover" entre contractos nesse tipo de gráficos.. talvez no contínuo o volume seja mais significativo mas também não sei que tipo de correlação deverá ter relativamente ao volume dos respectivos índices em "cash"..

Cumps

Onde se lê "quanto" devia ler-se "quando".

Olá,
Gostaria de saber a vossa opinião sobre o seguinte: Quanto se usam cotações históricas de futuros sobre um índice (como por exemplo o SPX) para fazer simulações de sistemas mecânicos, o ideal é usar o volume dos futuros ou o volume do índice?

Eu inicialmente pretendia usar o volume dos futuros já que as cotações são dos futuros, mas depois, verifiquei que o volume aumenta bastante perto da data de passagem de contratos (altura em que a maior parte dos traders fecha as posições abertas no contrato que vai terminar, e abre posições no contrato seguinte).
E este aumento de volume, à partida, é prejudicial para a simulação, e daí a minha dúvida, será que é preferível usar o volume do índice??

Já agora, aproveito para colocar outra questão: Quando se cria um contrato contínuo de futuros, o volume e open interest, devem ser aqueles do contrato individual que foi usado para construir o contrato contínuo ou as somas de todos os contratos individuais?

Agradeço as vossas opiniões e conselhos
Abraços,
red