CALDEIRÃO DE BOLSA

arnie Escreveu:Oi BullPower

Esses 37 e 50 dias não são ciclos que eu tenha lido algures. Simplesmente comecei a marcar higher lows atrás de higher lows e houve um dia que comecei a notar semelhanças entre eles. Foi ai que descobri que o 37º dia é um valor bastante importante e que, dependendo da zona onde esse dia é feito no trend, poderemos "antecipar" o movimento seguinte. Pelo que tenho observado, podemos ver uma extenção do rallie até aos 50 dias podendo ir a um máximo de 60 dias.

Um abraço
arnie

Boas,

Só por curiosidade
60/1,618=37
30*1,27=38

Coincidências destas existem muitas, mas não deixa de ter o seu interesse.
um abraço,
Kopas

Tens toda a razão. Experimentei a tua técnica no DAX no início de uma bull trend e não é que deu rigorosamente certo. Aos 37 dias fez um higher high, corrigindo um pouco e nos dias seguintes até aos 52 (quase 50) dias fez outro high e a partir daí começou a cair.

Very thanks Master Arnie. You're de man.

Abraço e BN.

Bull

Deixo-te aqui um chart para poderes ver o que me refiro em termos de contagem dos ciclos.

Mas entende uma coisa, tu não podes estar a negociar algo com o pensamento 20 dias no futuro. Õ Tempo dá-te uma probabilidade mas é o preço que te dá a realidade.
Tu deves negociar o preço, não o tempo.
O tempo ajudar-te-á a compreender melhor o trend, dá-te a indicação se um movimento poderá estar a chegar ao fim quando confrontado com os padrões historicos do proprio titulo mas é o preço que te dará o valor.

É isso mesmo o que eu pretendo de uma time-frame. É ter uma ideia se um certo movimento pode estar a chegar ao fim, ou se um outro está a começar.

Mas são realmente interessantes essas relações tempo/movimento. Vou fazer umas experiências.

Obrigadão Guru Arnie.

Abraço e BN.

Oi BullPower

Os ciclos são um tema fascinante. Gann era "deus nosso senhor" nessa materia.

45 dias é 50% de 90 dias
90 dias é 50% de 180 dias
180 dias é 50% de 360 dias

Um circulo tem 360º
1/4 de 360º são 90º

Imagina um circulo, dividi-o em 4, em um dos 1/4 desenha um quandrado, divide-o e terás os 45º.
Se dividires todo o circulo em 45º terás novos valores, 135º/dias, 225º/dias, 315º/dias.
Ora seguidamente necessitas de encontrar os 1/3, ou seja, 120º/dias, 240º/dias e os 360º/dias.

Resumindo, terás os seguintes ciclos segundo Gann:
45, 90, 120, 135, 180, 225, 240, 270, 315 e 360

Ora tens assim o ciclo anual, 360 dias, dividido em 1/8. Agora poderá pegar em cada destes ciclos menore e dividi-los também em 1/8.
Vamos olhar para os 90 dias pois é o ciclo base.
Dividindo-o por 1/8 terás os seguintes nº de dias:
11, 22, 30, 33, 45, 60, 56, 67, 78 e 90 dias
Este será todo o ciclo de 90 dias dividido em 1/8.

Um exemplo practico. Imagina um titulo atingir um rallie de 45 pts em 45 dias. Irias automaticamente esperar que o proximo movimento, também ele iria demorar 45 dias a ser feito o que indicaria um ciclo de 90 dias no total.

Estás a seguir o raciocinio

Isto é puro Gann.
Ora eu acredito que para negociarmos, é possivel tornarmos as coisas mais simples, MUITO mais simples.

Teoricamente, estas divisões deveriam funcionar a 100%. Infelizmente, a realidade é um pouco diferente. O tempo dividido em 1/8 não funciona como a divisão de preços funciona. Aliás, se existesse alguma estatistica sobre o assunto, se calhar contam-se pelos dedos de uma mão ciclos que respeitem a 100% as regras de Gann.
Naturalmente, os seus seguidores dirão o contrario, e se olharmos bem, até têm razão pois dividindo os 4 ciclos anuais de 90 dias em 1/8, a quantidade de dias é tal que é natural que um deles vá produzir um topo ou um fundo

Não me interpretes mal, os estudos de Gann continuam a ser a base dos meus estudos, só que com uma pequena alteração, em vez de usar o ciclo anual "standard", vou à procura dos ciclos de cada titulo. Não procuro colocar um ciclo de 45 dias dentro de um grafico mas sim encontrar o ciclo do proprio grafico.

Esses 37 e 50 dias não são ciclos que eu tenha lido algures. Simplesmente comecei a marcar higher lows atrás de higher lows e houve um dia que comecei a notar semelhanças entre eles. Foi ai que descobri que o 37º dia é um valor bastante importante e que, dependendo da zona onde esse dia é feito no trend, poderemos "antecipar" o movimento seguinte. Pelo que tenho observado, podemos ver uma extenção do rallie até aos 50 dias podendo ir a um máximo de 60 dias.

Mas entende uma coisa, tu não podes estar a negociar algo com o pensamento 20 dias no futuro. Õ Tempo dá-te uma probabilidade mas é o preço que te dá a realidade.
Tu deves negociar o preço, não o tempo.
O tempo ajudar-te-á a compreender melhor o trend, dá-te a indicação se um movimento poderá estar a chegar ao fim quando confrontado com os padrões historicos do proprio titulo mas é o preço que te dará o valor.

PATTERN, PRICE & TIME é um livro que explica de forma simples alguns conceitos de Gann.
GANN MADE EASY é outro livro, este considerado por alguns, como uma autentica "biblia" sobre Gann.


Mas basicamente o "segredo", se é que se pode chamar de segredo, está em fazendo experiencias. Com o passar do tempo, o olho passa a funcionar como um scanner e detecta-te padrões que sabes de antemão que te podem dar boas probabilidades de sucesso.

Ok, um sistema mecanico, totalmente automatizado, onde te faça uma leitura diaria de 300 titulos e no final de diga em qual deles deves abrir posições tenderá a ser mais practico e consome-te o menor tempo possivel. Olhar para 300 graficos semanalmente, marcar 1 a 1 os padrões que encontras, tirar apontamentos sobre os mesmos, retirares meia duzia deles para seguires durante a semana, onde tens que em cada um deles obter o valor de entrada, target, stop loss e depois veres qual deles te dá o melhor racio........hummmmmmmmmm, é capaz de te dar um pouco de mais trabalho

um abraço
arnie

Boas Arnie. Referes time-frames de 37 dias e 50 dias. Existe alguma razão especial para esses números? Eu tenho utilizado de 45 dias simplesmente porque já vi em vários blogs de investidores a utilização desta time frame. Mas nunca tive oportunidade de arranjar bibliografia que explicasse ao certo os números mais fiáveis.

Abraço e BN.

Conclusão - Um sector que deveremos manter debaixo de olho.
O indice poderá não indicar o melhor ponto de abertura de longos neste momento mas os titulos estão em situações interessantes e de sustentação do anterior movimento.

Resta-nos fazer as contas, ver aquele que nos dá melhor relação ganho/perda, aquele que se mostra em vantagem de reagir positivamente ao actual padrão e aguardar pelo sinal de partida

Um abraço
Fernando Santos

Relativamente aos outros constituientes do indice, a FDX vai com 31 dias desde os lows de Abril. Observar o 37º dia. O trend é de alta desde Abril e em caso de retracement, sustentando os $89 deverá resumir o trend até perto os $93.
É muito importante o aspecto temporal neste “setup”.

A UPS depois de um rallie de 5 ondas inicia um retracement que sustentando os $71 poderá tentar reagir em alta e testar os anterior maximos, nos $76.

A UNP é aquela que me causa alguma confusão e ainda não encontrei um “ponto de apoio” grafico.

A EXPD aparenta estar a resumir o rallie, fazendo assim a 5ª onda do movimento. Neste momento o melhor será observar este tentativa pois existe uma pequena divergencia no volume que poderá dar um falso break do anterior swing high e seguindo o actual caminho da UPS.

A CHRW fez a semana passada novo maximo historico, tendo testado os 50% de extenção do range, tal como em Abril, ao quebrar a base do range, também testou os 50%.
Neste momento faz um retest ao topo do range, anterior máximo historico e o volume indica pouco interesse vendedor a estes niveis.
Devido ao seu actual posicionamento, uma reacção em alta por parte das suas parceiras deverá estender os ganhos no titulo con novos máximos.

De seguida temos a NSC.
Este está ainda num movimento inicial de uma possivel confirmação de um higher low, vindo de um anterior falso break. Este tipo de padrão é dos mais fortes que se pode encontrar. Um titulo que deverá seguir os movimentos da BNI de perto.

Começamos pela BNI.
Depois de atingir um maximo historico em Março, fez um movimento descendente onde se pode contar 5 ondas, sendo esta ultima um falso break (Abril).
Inicia um rallie que dura 7 dias e já se passaram 19 dias sem que tivesse feito novo low. Um claro sinal de que o titulo está a encontrar dificuldade em cair.

Desde o low de Abril até hoje, temos 26 dias.
O problema do actual padrão é que quanto mais tempo o titulo passar dentro do actual range (low de Abril / High de Maio) menor será a probabilidade de resumir o uptrend . Ou seja, o titulo necessita fazer o 37º dia acima dos high de Maio, nos $51.62.
Já falei deste padrão num report anterior onde fiz referencia à KO, LLY e PFE.

O 37º dia num padrão de higher low costuma ser um ponto de repouso, consolidando assim o anterior rallie. Um bom exemplo será a FNM no actual movimento.
O 37º de rallie acima do anterior swing high deverá produzir uma continuação do rallie, depois de um retracement, até perto dos 50 dias.

A BNI será assim um titulo a seguir de perto.

Mais um fim de semana, mais uma ronda pelos 270 US stocks que sigo semanalmente.

Começamos pelo indice, DJT ou TRAN.
Em Março, o maximo historico acabou por ser um falso break, ficando-se dentro dos nosso range entre os 12.5 e os 25% de extenção.
Em Abril, não só ficou dentro do nosso range como também fez um falso break relativamente ao anterior swing low. A partir daqui entrou num movimento de alta que aparenta estar a iniciar a 5ª onda do mesmo.