CALDEIRÃO DE BOLSA

Sim...
Estava a chegar a essa conclusão...

Os históricos realmente não são grande coisa...

Talvez o melhor mesmo, seja escolher dois ou três de cada (Calls e Puts) e acompanhar diariamente, registando depois alguns dos dados numa folha de cálculo...

Talvez não chegue a nenhuma conclusão, mas este acompanhamento mais próximo permite-me compreender melhor o funcionamento destes vanillas que se tornam algo complexos por vezes...

Tiger Escreveu:Tenho verificado que a variação dos Warrants não segue exactamente o activo subjacente, pois depende de outras variáveis, como por exemplo a volatilidade implícita. Por exemplo, em determinadas alturas do dia, o Call e o Put sofrem simultaneamente variações...

Escusas de ter trabalho pois o histórico dos Warrants não te vai servir para nada...

Para começar o mercado de Warrants abre às 08:05 e tu irias comparar com um valor da abertura do DAX às 08:00 que é o que encontras no respectivo histórico.
Depois o mercado de W's fecha às 17:30, e entretanto eles variam influenciados pelo Late-DAX e pelos Fut DAX, e tu irias comparar com um fecho do DAX às 16:30.
Se na abertura não havia correlação no fecho ainda haverá menos.

Quanto ao histórico de máximos e mínimos dos W's ainda pior pois eles nem sequer correspondem aos valores de máximos e mínimos do DAX.
Referem-se apenas ao que foi transaccionado e pode não ter havido transações nesses pontos.

Para terminar, nesses dados dos W's, muitas vezes aparecem zeros em determinados dias por não ter havido qualquer transacção. Não te convenças que foi por terem batido no strike...

Um abraço,
JAS

Por exemplo, em determinadas alturas do dia, o Call e o Put sofrem simultaneamente variações...

Desculpem queria dizer: sofrem simultaneamente valorizações...

Tenho verificado que a variação dos Warrants não segue exactamente o activo subjacente, pois depende de outras variáveis, como por exemplo a volatilidade implícita. Por exemplo, em determinadas alturas do dia, o Call e o Put sofrem simultaneamente variações...

Assim sendo, um Warrant do tipo Call e outro idêntico do tipo Put poderão variar em proporções diferentes (percentagem), perante a variação do seu subjacente (penso eu de que... ).
O que queria experimentar era precisamente se seria possível estabelecer uma relação entre estas variações e o respectivo índice (Estou a falar do DAX).

Não sei se os fundamentos estão correctos, mas, nestas coisas, não se perde nada em testar ideias, por mais estranhas que elas nos pareçam...

Espero ter esclarecido a curiosidade (caso contrário posso tentar explicar um pouco melhor...).

Cumprimentos.

Tiger, por curiosidade, para que queres as cotações dos warrants se eles variam directamente do activo subjacente?

Um abraço,
Ulisses

Antes de mais muito obrigado BullPower.

Pensava que lá só existiam downloads de cotações ao longo de um dia, mas já verifiquei que têm o histórico desde o início do Warrant até à corrente data, com Open, High, Low e Close.

É só descarregar...
Tenho entretenha até fartar...
E isto de rimar...
Está a tornar-se popular...

Bye.

Tenta no site www.euronext.com
Normalmente eles têm todos os movimentos diários.

Abraço e BN.

Alguém me poderá dizer se é possivel obter históricos de cotações de Warrants sobre o DAX ???

Estou a desenvolver alguns estudos sobre o sistema mecânico que envolve Warrants e precisava de testar com um leque variado de valores...

Agradeço desde já a quem possa esclarecer

Cumprimentos e bons negócios !!!