CALDEIRÃO DE BOLSA

... que te obrigou á corrécção, eu quis falar de uma forma geral, como sabes as opções são direitos futuros(embora não sejam designados como futuros) e pertencem aos mercados derivados. Mas reconheço que embora para o cerne da quêstão este mini debate não seja relevante, considero a tua intervenção exemplar na constante procura da perfeição e exactidão que muito contribuem para a evolução de muitos investidores deste site.

Portanto prometo me esforçar para ser mais preciso e elucidativo.



Cumps

Scuba

Mas referiste expiração de futuros que só acontece no Triple Witch, daí eu ter falado nisso...

Mas o que importa é que estamos de acordo...

De qq modo informação adicional é sempre bem vinda, e concordo que por isso a volatilidade possa ser inferior(teoricamente).

Um abraço para o Matras(tenho curtido as cores dos teus gráficos que atentamente vou vendo) e outro para ti Curare.


scuba

exacto Curare é um "double witch"....eheheh

tens razão grande guerreiro das profundezas dos oceanos(LOL)http://www.hardrightedge.com/bigtrends.htm


um grande abraço aos dois....

Os futuros expiram trimestralmente nos US. O próximo "Triple Witch" é só em Março, por isso o efeito na sexta-feira deve ser mais moderado (o que até coincide com a tua teoria)...

Nesses dias a volatilidade intraday aumenta muito mas o resultado final não costuma ser espantoso...

Esta semana expiram futuros e a minha dica vai para um fecho entre os 26(maior nº de puts abertos-149.430) e 27(maior nº de calls abertos-162.877).

NDX é multiplicar por quarenta.

Cumps

Scuba


Nota: Para quem não costuma acompanhar este tipo de indicador em semanas de futuros expirarem, é uma teoria em que é analisado o nº de contratos futuros a expirarem nesse mês(3ªsexta de cada mês) e onde expirarem maior nº de contratos out of the money puts e calls é onde o activo fica +- na "friday expiration day".