CALDEIRÃO DE BOLSA

Tive a pensar...

Nunca tinha ligado muito às commodities, e só agora reparei que os futuros sobre commodities ao contrário da moeda e dos inidces não têm spot, daí o meu erro em esperar que o preço dos futuros fosse apenas a diferença do juro.
Sem spot os futuros não podem ser cobertos pagando o preço do dinheiro, assim o tipo de trade descrito fica sem efeito nos termos em que eu o pensei, ele pode ser executado sendo algo semelhante a comprar e vender volatilidade, e não uma arbitragem como eu esperava.
Claro que tinha de existir um erro.(meu)

Nada te escapa

Existe sempre uma boa oportunidade para fazer spread trading dos futuros de Crude dessa mesma maneira que mencionaste..

É sempre bom ver aqui algumas ideias relativamente a esta forma de trading raramente discutida aqui no caldeirão

Lembra-te que eventualmente os juros até Julho poderão afectar a cotação e nem sempre e dinheiro garantido.. mas é uma boa ideia de spread trade que já me passou pela cabeça várias vezes... Se existirem outros senãos, que deixem aqui a resposta.. Cumps

Alguém me explica porque é que o contrato de julho 05 está a 55.65 e o de junho 05 está a 54.20

Ora isto quer dizer que o de julho cota 2.67% acima do de junho mas o preço do dolar por um mês é 0.23%, se eu shortar o de julho e entrar longo no de junho não é imperativo que a sua diferença será a certa altura de 0.23% ? mesmo que entretanto tenha de fazer uns rollovers.

O que me escapa?