CALDEIRÃO DE BOLSA

Julgo que será um pouco complicado... É muito mais fácil no MetaStock pois este dispõe de todas as ferramentas necessárias para o efeito.

O problema base no excel é que iria precisar de uma folha de cálculo constantemente actualizada com as cotações do(s) título(s). Se conseguir fazer isto depois basta, por data, calcular a volatilidade e depois definindo todos os parâmetros fixos da fórmula que apresentei, calcular o resultado final: o nº de títulos a negociar!

é possivel aplicar esse indicador em excel?

Abraço

Obrigado eu Red!!!

Os teus posts são uma inspiração!!!

Obrigado heterocedastico.
Um abraço,
red

O indicador simplesmente nos transmite o número de titulos a adquirir no momento da entrada no título.

Essa decisão do número de títulos a adquirir consiste em ponderar por capitaltrade:

1. A volatilidade do activo em comparação com a volatilidade base (volatilidade do mercado ou volatilidade a que o investidor pretende estar exposto). Assim, quanto maior a volatilidade do activo em relação à volatilidade base menos capital irei investir nele (e portanto menos títulos) e quanto menor a volatilidade do activo em relação à volatilidade base mais capital irei investir nele.

2. A relação ganho/perda do trade (definida com base em => (preço saída/preço entrada-1)/(-preço stop/preço entrada-1))) em comparação com uma relação ganho/perda base do investidor (cada um pode indicar o valor que pretender). Deste modo, quanto maior esta relação ganho/perda em relação à base mais capital e consequentemente mais títulos deverão ser investidos ou então quanto menor esta relação ganho/perda em relação à base menos capital deverá ser investido.

Olá heterocedastico,

Podes explicar um pouco melhor o conceito desse indicador e como se aplica na prática?
Suponho que seja usado antes do trade, e portanto, o valor de saída que indicamos seja o valor em que planeamos fechar o trade, é isso?

Penso que tens um pequeno lapso na última linha de input, em que ele volta a pedir o valor de stop loss em vez do "RelGanhoPerdaBase".

Um abraço,
red

Aqui vai um novo indicador baseado no Position Sizing do Red (http://www.caldeiraodebolsa.com/forum/v ... highlight=) mas com uma novidade que é o facto de ponderar, com base na indicação do preço de entrada, de saída e de stop loss, o capital investido pela probabilidade de sucesso do trade =(preço saída/preço entrada-1)/(-preço stop/preço entrada-1)), pressupondo que a probabilidade de se atingir o preço saída ou o preço stop é similar.

Capital:=Input("Capital por trade",1,9999999,500);
VolatBase:=Input("Volatilidade Mercado",0.01,9999999,1.5);
PrecEnt:=Input("Preço de Entrada",0.01,9999999,10);
PrecProTak:=Input("Preço Profit Taking",0.01,9999999,11);
PrecStopLoss:=Input("Preço Stop Loss",0.01,9999999,9.5);
RelGanhoPerdaBase:=Input("Preço Stop Loss",0.01,9999999,3);

Volat1 := ATR(20) / Mov(C,30,E) * 100;
Volat2 := ATR(40) / Mov(C,30,E) * 100;
Volat := Max(Volat1,Volat2);

CapitalTrade := Capital/Volat*VolatBase*(Abs((PrecProTak/PrecEnt-1)/(PrecStopLoss/PrecEnt-1)))/3;

N.Titulos := (CapitalTrade / CLOSE);

N.Titulos;

Campos a preencher:

Capital por Trade
Volatilidade Base
Preço de Entrada
Preço Profit Taking
Preço Stop Loss
Relação (Ganho/Perda)% Base