CALDEIRÃO DE BOLSA

É pah voces num sabem até que ponto eu me intresso por este projecto:

Ponto 1 -> Tudo que envolva programação....pimba eu estou lá. Já estive envolvido em projectos Web (tudo decidido via IRC...aiai os tempos velhos)

Ponto 2 -> Redes Neuronais e IA, basicamente foi o que envolveu o meu ultimo ano de faculdade e numa das empresas de Automação, que fazem parte do grupo onde sou socio é para onde estamos direccionados.

Ponto 3 -> Este projecto pode vir a ser um projecto muito solido e até com alguma saida para o mercado. Nomeadamente aqui os nostros Hermanos podem vir a ser clientes, já algum tempo que queria começar a vender coisas a esses ca£§%€$.

Ponto 4 -> Já o disse ao Cem.

Por isso estou mais que pronto para a reunião. Mesmo sendo do Porto.

Abraços

o melhor e usar o wealth-lab

Pataniscas,

efectivamente o WLD permite interagir com a plataforma da IB. Mas não consegui perceber como tinha que montar as peças do puzzle e, para ser franco, nem sequer me consegui entender com a demo da IB, não fui sequer capaz de descobrir a secção de forex...

Mas talvez haja alguém por aí com experiência neste capítulo que possa ajudar.

Cumprimentos

Spacefrog

Olá spacefrog,

Penso que o WLD permite dar ordens automaticamente no Interactive Brokers, ou será que estou a fazer confusão?

Abraços,
pdf

Agora deu-me para fazer exumação de cadáveres

Um ano depois há alguma novidade por aqui?
Já alguém desenvolveu trabalho para fazer a integração do WLD (ou outro) com a plataforma de negociação de alguma corretora?

Cito o In Day

" A aplicação a criar deve servir para se
ligar a uma corretora nacional ou estrangeira que possa dar as ordens automáticas, nesta aplicação.
( BiG a LJCarregoa ou a Dell4free)"

Caro In Day, é mesmo isso que procuro. Será que vou ter sorte?

Um abraço

Spacefrog

Efectivamente quando me refiro a AI estou a referir-me à área de Artificial Intelligence (AI).

Peço imensa disculpa mas de facto o que eu quero dizer quando digo:


em vantagem sobre os outros programas de AI em alguns destes pontos

é que permite testar as nossas formulas pode ter em conta as comissões.

Não encontrei outro programa que permiti-se fazer estes pontos que foquei.

Um Abraço

Neste momento o Fernando dos Aidos está a organizar uma primeira reunião, em Coimbra, para se discutirem os aspectos iniciais do projecto.
Penso que ele espera receber mensagens privadas (via Caldeirão) de quem estiver interessado em ir à reunião.

Quanto ao Nero-Lab, não conheço.
Mas se se usar como base de partida uma ferramenta já existente (e não uma linguagem de programação genérica) é claro que é indispensável que permita uma programação relativamente livre de tudo o que deseje implementar...

Já agora:
Quando referes AI estás a referir uma empresa específica, ou a área de Artificial Intelligence (AI)?
É que se estiveres a falar da área de Inteligência Artificial, não faz sentido dizer que:

Tem vantagem sobre os outros programas de AI em alguns destes pontos:

Pois os programas baseados em conceitos de AI podem integrar qualquer potencialidade que se deseje, sem qualquer limitação...

By the way: A AI é precisamente a minha área de trabalho, e o que tenho feito em termos de previsão bolsista tem precisamente utilizado técnicas de AI, mais concretamente de Machine Learning e Data Mining.
Mais recentemente tenho estado a desenvolver "Regras Avançadas de Trading" mais na linha de um Sistema Perícial, mas isso tambem ainda é uma vertente (já antiga mas ainda não completamente morta ) da AI...

Ming
Eu já estou registado como InDay qualquer coisa:
inday2004@hotmail.com

Estive a ver a pargramação do Nero-lab e parece muito promissor a aplicação desde Plugin da AI .
Tem vantagem sobre os outros programas de AI em alguns destes pontos:

1-Permite que se possa optimisar as nossas formulas.
2-Permite em vez de se usar o O.H,L,C O (H+l)/2 .
Permite o uso de medias moveis S,e,W,
3-Permite colocar as comissões de entrada ou de saida o que é muito importante pois ainda não encontrei um programa que o fize-se.
4-Permite poder usar qual a linha de ganho(Trade equility) como factor de optimisação se se dispor de esta formula.Eu vou usar uma que vou converter do Meta .
5-Permite usar uma formula de money management tendo em conta as posições diária e as comições de entrada be saidas diárias, de modo a poder testar a viabilidade de sistemas que o Meta não permite.
6- Permite que o sistema de Trade uma vez criado seja optimisado para cada titulo devido a este pluging. Assim o sistema é optmimisado em função da volatilidade direção e oscilação

Se alguém já se encontar a trabalhar com o Neuro-lab e queira acrescentar algumas vantagens ou ideias agradecemos a continuação deste deba-te.
Un Abraço
InDay

Xiiii! Parece que este está a ser um tópico bem "quente".

Bem, como já disse anteriormente, tudo o que vá além do VBA é desconhecido para mim (pelo menos com o grau de profundidade necessário, pelo que me parece que fique de fora), mas acho bem que não deixem morrer a ideia, e já agora duas perguntas/sugestões:
Haveria espaço no "pacote" para que o programa permitisse gravar dados relativos à carteira, do tipo composição, rentabilidade (actual e histórica),....?
Claro que estes dados estão disponíveis directamente na conta da corretora, mas se se consseguisse a automatização do processo de trading como já foi sugerido, teriamos um programa verdadeiramente completo.
Poderia haver interesse em incluir alguma ferramenta de simulação (idêntica à do Meta)? Isto se se optar por um programa novo e não por plugins para os já existentes.

Um abraço e votos de boa Páscoa,
BrunoV

Como o "edit" n funciona acrescento o mail:

anastacio70@hotmail.com

e-mail e Msn

CABO_Y

Depois de só hoje ter dado conta da existência deste tópico, tenho q intervir para deixar as minhas ideias

Comecei por utilizar o Metastock pela sua "relativa" simplicidade. Rápidamente percebi que me limitava nalguns aspectos.

Vi por aqui um post do Red a falar do Wealth Lab... resolvi ir espreitar. E larguei LOGO o Meta (para sistemas)

A potencialidade é enorme, tem imensas rotinas já feitas, pode ter comportamentos diferentes para entradas longas ou curtas, enfim um sem fim de vantagens e personalizações.

Tem ainda outras duas coisas q me apaixonaram:.

Possibilidade de desenvolver sistemas de daytrade, em futuros por exemplo.

E sobretudo esta:

Poder colocar o sistema a trabalhar sozinho, seja com a Interactive Brokers, seja com outra qualquer.


Assim sendo sugiro dois pontos:

A execução do sistema em Wealth Lab dadas as vantagens claras.

O teste do sistema sobre o NDX e SPX por serem indices bastante liquidos e conhecidos. Em alternativa o Dax.

Ao procurar um sistema bom para acções, corre-se o risco de ter resultados fabulosos numa acção e maus nas outras. Algo q me aconteceu e q ainda hoje me faz confusão

Foi assim um post à pressa, por isso qq coisita vão desculpando

CABO_Y

Acredito que o melhor que tenhamos a fazer, antes de nos encontrarmos pessoalmente, é delinearmos as linhas mestras deste sistema. Com as linhas gerais previamente traçadas, um encontro pessoal entre os interessados serviria para a resolução de questões mais práticas.

Antes de mais, deveremos responder a estas questões:

- Qual o tipo de sistema de trading iremos desenvolver? Seguidor de tendências, reconhecedor de padrões, sistema de redes neurais?

- Quais as dificuldades técnicas inerentes ao tipo de sistema escolhido? Por exemplo, é sabido que sistemas com base em redes neurais são bastante complexos, cujo "treinamento" e implementação consomem imenso tempo e exigem fortes conhecimentos matemáticos e informáticos muito específicos, portanto, a escolha do tipo de sistema deverá também levar em conta a sua complexidade técnica.

- Qual o ciclo de vida do projecto e quem serão os coordenadores de cada uma das etapas? (desenho da lógica por detrás do sistema, determinação dos cenários, esfiorço de desenvolvimento, etc.)

- Quais serão os "cenários" abrangidos por este sistema? Bull markets, bear markets, trading ranges?

- A lógica por detrás do sistema, ou seja, efectivamente a sua "alma", será desenhada com base em qual ferramenta? O Microsoft Visio é uma óptima ferramenta para desenho de flowcharts, portanto, fica aqui o meu voto antecipado.

- Qual será a plataforma da versão 1.0 deste sistema de trading? MetaStock, Wealth Lab, ou mesmo o desenvolvimento de componentes com base em linguagens comerciais de programação (C++, C#, Fortran, etc.)?

Como podem ver, são apenas as primeiras de inúmeras outras questões que "temos" que responder antes de partirmos efectivamente para um esforço conjunto.

Mais alguém tem perguntas à postar? Alguém se habilita a começar a responder as que já estão listadas?

Se avançarem com este projecto em Delphi, terei todo o gosto em ajudar na programação do mesmo, desde que tenha a análise definida, pois não percebo nada da matéria.

Cumprimentos a todos.

Costarios:
Como já tinha dito antes acho que a abordagem correcta é mesmo essa de criar um sistema que se integre nas várias plataformas de training existentes.
Tecnicamente uma Dll em C++ seria facilmente integrável nas várias plataformas, pelo menos em Metastock e Wealth-lab é.(experiência própria)

"Acredito mesmo que seja impossível o desenvolvimento de um único sistema capaz de se adaptar a todas estas realidades."

Não é impossivel e até não é muito dificil de fazer, o nome que se dá são "Self Adaptive Trading Systems", que não é mais do que algoritmos de training(neural networks ou outro) em que o próprio sistema analisa os activos e guarda para cada um deles os inputs mais correctos para o momento.
Desvantagem : sistemas normalmente pesados que necessitam de algoritmos do tipo genéticos para pesquisa e não de Brute Force como os integrados no Wealth-lab e metastock, senão podem demorar dias a calcular os parâmetros correctos.

Já experimentei das duas maneiras e sem dúvida que é uma evolução no set de sistemas de qualquer trader esta evolução. É bem vísivel na rentabilidade.

Estou ansioso pelo início deste projecto para passarmos a um plano conciso com etapas bem definidas para passarmos á prática todos estes contributos.

Bons negócios.

Outro ponto importante. Se o objectivo desta "empreitada" é o desenvolvimento de uma solução comercial, temos que ter em atenção que nem todos os nossos potenciais clientes utilizam o MetaStock, ou o Wealth Lab, ou qualquer outro tipo de ferramenta de auxílio ao trade. Muitos dos nossos potenciais clientes podem mesmo não estar interessados em adquirir uma dessas soluções, pois tudo o que eles querem é um emissor de sinais de entrada e saída nos mercados.

Portanto, para atingirmos uma "profundidade" comercial adequada, acredito que numa segunda etapa tenhamos que desenvolver uma solução multi-plataforma, ou seja, algo que funcione no MetaStock, no Wealth Lab ou em qualquer outra ferramenta.

O desenvolvimento de um trading system parte de uma série de premissas lógicas, tipo um "fluxograma". O grande "segredo" de um trading system está na sua lógica e não no seu código. Uma vez desenvolvida a lógica para todos os cenários possíveis (mercado bull, mercado bear, lateralizações, etc.), o esforço de codificação é o de menos. Acreditem em mim!

Na experiência que tenho no desenvolvimento de sistemas mecânicos de trading (exclusivamente em MetaStock), sei que há sistemas que funcionam na perfeição para um determinado título e numa determinada altura do mercado, mas que redundam em gigantescos fiascos quando aplicados a outras realidades. Em outras palavras, já desenvolvi sistemas de trading para o DAX com uma lucratividade histórica, referente ao ano de 2003, superior à 60%, no entanto, este sistema, quando utilizado em outro título com um outro perfil, os lucros despencaram e, em alguns casos, obtive inclusive alguns prejuízos.

Portanto, se o objectivo é desenvolver um sistema mecânico de trading, temos que ter em atenção que o objectivo não é desenvolver "UM" sistema de trading. Acredito que o melhor a fazer é focar o nosso esforço no desenvolvimento de um pacote completo, com soluções voltadas para diferentes realidades. Cito apenas alguns "perfis" que podem ser abrangidos por este "pacote":
- Um trading system para mercados voláteis;
- Um trading system para mercados menos voláteis;
- Um trading system quando o mercado está bull;
- Um trading system para quando o mercado está bear;
- Um trading system para aquelas fases de lateralização (trading ranges).
- E por aí afora...

Acredito mesmo que seja impossível o desenvolvimento de um único sistema capaz de se adaptar a todas estas realidades. Inevitavelmente a lucratividade será sacrificada, em pról de um sistema generalista que não tem razão nenhuma de ser.

Para Ming:
Já tenho registo, mas ultimamente não me tenho loginado por falta de tempo

(BPC)

InDay:
Regista-te, para podermos trocar mensagens privadas... (onde é que eu já li isto?)

E acho que a ideia não vai mesmo morrer!
(Aliás basta que dois de nós não desistam... )

Deixo aqui umas dicas no seguimento das anteriores que mencionei:

 Não deixem morrer a ideia.

 A aplicação a criar deve servir para se
ligar a uma corretora nacional ou estrangeira que possa dar as ordens automáticas, nesta aplicação.
( BiG a LJCarregoa ou a Dell4free)

 Deixar em aberto a criação de fundo comunitário com os intervenientes ou corretora.

 Criação de um Fórum ou Canal onde os intervenientes possam partilhar as experiências ou colaborar na criação da aplicação.

um abraço
InDay

BPC:
Regista-te, para podermos trocar mensagens privadas...

Boa tarde,
o nível dos intervenientes tem sido excelente, o que me leva a crer que se o entusiasmo não esmorecer e o projecto for bem gerido só poderá resultar em sucesso.

Quem sabe se um dia destes não estaremos todos a tocar a campainha de abertura do NYSE a apresentar uma futura pseudo-empresa para uma eventual OPV que nos deixará pseudo milionários numa nova pseudo bolha.


Fora de brincadeiras, apresento mais uma ideia a juntar ás restantes:

Para começar acho que nos deviamos concentrar no core tentando reduzir ao máximo a complexidade do projecto, de modo a poder disponibilizar um produto acabado.
Assim :
O core seriam o(s) sistema(s) automático(s), para diferentes perfis de investidor: daytraders, position traders, scalpers ...
Sistemas que seriam de preferência lucrativos

De modo de reduzir a complexidade poderiamos começar por construir plugins que fossem facilmente integrados nas plataformas existentes: Excel, Metastock, Wealth-Lab, TradeStation ...

Assim passariamos para o utilizador os custos e a complexidade de integrar os brokers e data vendors.


Na eventualidade de conseguirmos uma boa base de clientes poderiamos pensar então em aumentar a oferta de serviços que se iriam integrando á medida que fossem disponibilizados.


Bons negócios,
BPC

he he he, onde isto já vai... na equis que penso ser da reuters, já devem estar a tremer.

Uma coisa é construir um sistema mecanizado, penso ter sido a ideia inicial, outra é fazer um programa que rivalise com os metastocks e tradestation, etc.

Cem, Ming, outros?

Gostaria de deixar algumas impressões fruto da minha experiência nesta área, nomeadamente problemas que vão encontrar, factores necessários ao sucesso do projecto e formas de rentabilização:

1. FACTORES DE SUCESSO

1) como disse o Ming, é preciso um esforço sério para concluir um projecto desta natureza

2) para o começar é preciso um business plan com objectivos bem definidos.

3) são precisas as pessoas certas (como na bolsa, o consenso na maior parte das vezes está errado, e demasiados cozinheiros podem estragar a sopa...).

4) o projecto tem de ter uma natureza comercial.

5) tem de ser inovador. Ou se faz algo que possa ser considerado "tecnologia de ponta" aplicada ou então não vale a pena.

6) toda a parte comercial tem de ser em inglês (o nosso mercado é demasiado pequeno).


2. RENTABILIZAÇÃO

Existem 4 formas de rentabilizar um projecto associado aos mercados financeiros:
- advising
- training
- software
- management


3. PROBLEMAS ESPERADOS

Potenciais problemas no desenvolvimento de projectos deste tipo:
- data wharehouse - gestão *eficiente* dos dados
- data feeds - dados de mercado *adequados*
- desenvolvimento - a dificuldade não está na programação mas sim na passagem de fórmulas/regras para pseudo-código
- execução após backtesting.

Desenvolver uma plataforma de raíz representa um esforço hercúleo. Justifica-se plenamente adquirir aplicações como o Wealth-Lab (melhor relação qualidade/preço) ou o SmartQuant (que permite inclusivé criar aplicações stand-alone).


Gostaria que me enviassem os vossos contactos (via msg privada) para trocarmos algumas impressões (peço desculpa aos outros membros, mas não quero divulgar no fórum detalhes que possam comprometer a minha actividade profissional).

Olá a Todos,

Antes de mais gostaria de felicitar todos, sobre o tema abordado.

E sou de acordo que não se deve tentar reinventar a roda.

Este tema é um tema que tem sido estudado á algum tempo por muitos investidores, corretores, vendors, etc, e já foi gasto muito mas muito dinheiro a desenvolver este tipo de sistemas e linguagens. Acham que este tema não interessa a um Buffet ou a um Soros?
Interessa ao investidor porque potencia os seus ganhos, ao corretor porque aumenta as suas corretagens e ao vendor porque vende mais informação.

Este tipo de sistemas deve ser automático, não deve ter intervenção humana, pois estes servem para detectar oportunidades que por vezes o trader não consegue identificar devido ao stress que tem ao tentar prever o mercado, e acima de tudo serve para retirar a emotividade do trader, pois maior parte dos trades fracassados deve-se ao facto do trader estar com medo de perder mais ou ganancia de querer ganhar mais.

Daí uma vez mais a importância do vendor e corretor. O vendor para disponibilizar a informação em tempo real e o corretor para executar as ordens.

Este tipo de sistemas tem que ter o apoio destes 2 intervenientes, e só através de um sistema que faça a união destes 2 intervenientes é possível desenvolver sistemas com sucesso, não é a toa que a Tradestation é corretora e que a WLD tenha acordos com a Interactive, e outros casos mais.

A inteligência está em quem programa as máquinas e desenha as regras, mas as máquinas são infinitamente mais eficientes processando e executando.

O computador Deep Blue o que ganhou ao campeão mundial de xadrez processa 200 milhões de movimentos por segundo, considerando vários bilhões de jogadas, processando milhares de complicadas formulas

Os trading systems já estão a ser utilizados á algum tempo, basta ver os volumes de negociação em tempo real no Nasdaq quando quebra alguns suportes ou resistências fortes, são milhares de sistemas automáticos a serem accionados nesse preciso segundo, estes fazem mover milhões de títulos num minuto apenas, daí a importância do vendor que fornece informação em tempo real.

Penso que não vale apena desenvolver uma linguagem própria de programação, quando já existem várias (+ uma para competir com as existentes), inclusive algumas de fácil programação como é o caso da linguagem utilizada pelo Unired Station Advanced, a que eu utilizo.

O segredo está em desenvolver sistemas que funcionem e que tenham sucesso, enfim que dêem dinheiro. Estes sistemas têm que ser testados em históricos e ajustados com alguma periodicidade, o que é possível fazer no Unired Station Advanced pois este aplica-os e mostra um relatório geral com o nº de trades, o nº de operações ganhadoras, perdedoras, percentual de acerto, etc, e outro relatório com todos os trades detalhados inclusive permite optimizar os mesmos e permite ainda encriptá-los para que ninguém consiga ver a formula utilizada mas sim utilizá-la para ver os sinais de entrada e saída durante um determinado período seleccionado pelo criador do sistema.

Este tipo de sistemas normalmente são desenvolvidos com recurso á AT, e muitos deles utilizam indicadores e cálculos próprios do analista/programador outros simplesmente utilizam padrões de candles, ou a conjugação de tudo isto num só sistema, tudo isto também é possível ser feito através Unired Station Advanced.

Inclusive a Unired disponibiliza manuais e cursos sobre Trading Systems e apoia todos aqueles que queiram desenvolver e comercializar sistemas sobre a sua plataforma.

Na minha opinião pessoal este tipo de sistemas tem sucesso no intradia e com futuros muito líquidos, eu tenho utilizado com sucesso este tipo de sistemas para os futuros do Dax, Eurostoxx, Bunds e Euro/Dollar com frames de 1 minuto e a fechar sempre posições no final do dia. Ou seja efectuar trades rápidos.

Podem ser utilizados em sistemas com frames maiores, mas ai estamos a correr um risco maior, inclusive com frames superiores a 15 minutos corremos riscos de perder muito dinheiro, caso aconteçam factos que a AT não pode prever, que são exemplos catástrofes Naturais e actos de terrorismo, em frames pequenos caso estes aconteçam durante o horário de mercado o sistema stopa automaticamente as posições através dos stops definidos, e ao fechar as posições antes do final do dia podemos sempre dormir mais descansados.

O projecto aqui falado é muito interessante, e na minha opinião a prioridade deve ser dada para arranjar um corretor e um vendor como parceiros.

E durante essa fase tentar criar uma comunidade de investidores que se interesse sobre este tema, e porque não pedir o apoio do caldeirão para criar uma secção de Trading Systems.

Podem contar comigo para fazer prosperar este projecto e caso queiram obter alguns documentos interessantes sobre Trading Systems podem enviar-me um e-mail para lusotrader@hotmail.com.

Bem, penso que já bastante foi dito acerca deste tema. Independentemente das demais opiniões que vierem a ser avançadas, torna-se necessário reunirmos para assentar ideias acerca do projecto.

Sem querer, de forma alguma, assumir qualquer tipo de liderança (não sou a pessoa indicada), penso que se torna imprescindível alguém avançar com uma proposta de reunião.

Assim, proponho desde já a realização de uma reunião em Coimbra num sábado em Maio. Eu tratarei da parte logística, pedindo a quem estiver interessado em participar que me envie uma MP com o email e com as preferências de datas.

Fico a aguardar os vossos contactos.

Um abraço

Fernando dos Aidos