CALDEIRÃO DE BOLSA

Algoritmos geneticos e redes neuronais são coisas completamente distintas. Redes neuronais sao algoritmos que aprendem sendo uteis no reconhecimento de padrões, classificação e previsão. Algoritmos genéticos são algoritmos de optimização que resolvem problemas específicos recorrendo à recombinação e mutação de sequências de "genes" ( 1 gene = conjunto de código, ou regras).

Pelo que conheço do TradingSolutions, nunca vi nenhum modelo deles que tivesse bons resultados em out-of-sample. O mesmo se passa com a maior parte dos programas deste genero, na medida em que a maior parte dos utilizadores desconhece a forma mais correcta de preparar os dados - não se podem usar inputs em bruto nem dados que sofram de multicolinearidade. Vejam o site do Mark Jurik.

Já utilizei com algum sucesso aplicações da Biocomp, na criação de modelos de previsão multi-factores. Uma outra aplicação que me tem despertado alguma curiosidade tem sido o Safir-X, que nao é nada mais do que um modulo de processamento de algoritmos genéticos, que pode ser de alguma utilidade no desenvolvimento de sistemas quantitativos, especialmente para quem trabalha com TradeStation. Se alguém tiver a amabilidade de me enviar uma copia 100% funcional...

Obrigado a todos pelas pistas que me deram.
De facto a tradução é mesmo redes neuronais, este inglês é mesmo traiçoeiro.
Vou aprofundar mais estas pesquisas durante umas semanitas.
Abraço a todos,
Cem

Cem,

um site onde pode começar uma pesquisa acerca deste tema é http://www.kdnuggets.com

É um site genérico sobre descoberta de conhecimento em grandes quantidades de dados. Tem uma página onde estão listados vários programas que têm o mesmo objectivo (prever o andamento do mercado).

http://www.kdnuggets.com/solutions/stocks.html

Um abraço,
Cardoso

Pois, como refere o Antunes em português o termo é «Redes Neuronais» (em inglês «Neural Networks»). Também tive essa cadeira de Inteligência Artificial onde se estudavam Sistemas Periciais e Redes Neuronais, superficialmente.

Salvo erro, uma colega minha chegou mesmo a tirar Mestrado nessa área com um trabalho de aplicação de redes neuronais aos mercados de capitais.

O que sei sobre esse tema é que as Redes Neuronais são mais adequadas para o estudo de títulos e mercados de alguma forma correlacionados entre si.

Cem,

Um dos participantes do antigo fórum da Sic Online utilizava esse "software" e era um fã das neurais.

Teve até a gentileza de me enviar um CD com o "software" que, não sei como, perdi. Se ele estiver a ler esta série de posts, estou certo que virá aqui dar uma palavrinha, pois é apaixonada por este assunto.

Um abraço,
Ulisses

Tb tenho andado a ler umas coisas sobre as neural networks.

Tenho de admitir que no inicio fiquei fascinado com o conceito mas depois...

Pelo que percebi até agora (o que admito que não é muito), as neural networks têm como objectivo tentar "prever" o mercado com base em comportamentos passados e adaptando-se à sua dinâmica. Esta premissa parece excelente mas, na minha opinião, errada. Se se tentar "prever" perde-se a vantagem da reactividade (por oposição à preditibilidade). Outra coisa é a questão da "dinâmica". Os mercados estão sempre a mudar, mas nunca mudam! Parece contraditório mas não é; o medo e a esperança estão sempre presentes e qd chegamos a um dos extremos, temos de ir visitar o outro. Não será isto reflectido no preço atraves de uma tendência?

Outro problema é a optimização... pode trazer problemas em qq sistema e mais ainda no caso das neural networks. Concerteza já leste o artigo sobre este assunto na S&C de Abril em que eles falam disso.
Sistemas a dar 100% já os há sem ser deste tipo (de day trade, q não é o mesmo de daytrading) e não foi por isso que os escolheste, mas sim um tendencial.

Mas não ponho de parte o assunto, nem que seja por curiosidade!

abraço Cem

...eu já ouvi falar em redes neuronais mas não neurais. Foi na cadeira de Inteligência Artificial, no 3º ou 4º ano do curso. Aprendíamos a programar em Prolog mas não aprofundamos a área de redes neuronais...

Com algum detalhe as funções dum software de trading, através de uma versão à borla que fui buscar à net ( www.tradingsolutions.com ), relacionado com redes neurais e algoritmos genéticos.
É muito curioso porque no fundo o software é "treinado" ou "ensinado" através do seu comportamento passado gerando sinais optimizados de previsão, através dos tais algoritmos genéticos, definindo então os sinais que melhor se adaptam ao regime de comportamento da referida acção através da respectiva rede neural ( uma espécie de neurónios cerebrais adaptados a uma folha Excel "inteligente") usando não só as cotações normais do dia como centenas de indicadores técnicos semelhantes aos do Metastock.
Aquilo tem lá exemplos de trades e sinais de trading que me deixaram de boca aberta, com rentabilidades anuais superiores a 100%, embora sem comissões, em quase todas as acções do NYSE e Nasdaq. Metem um perdigueiro que eu cá sei num chinelo...
Por acaso alguém por aqui usa esse tipo de software?
Desde já o meu obrigado pelo feedback de alguém que conheça o assunto e o use com frequência,
Cem