"TAP não sobrevive se se mantiver pública", garante Pinto Luz

[Cem pt]

Amigo Rondas:

Enviei-te uma mensagem pessoal acerca do tema que referiste.

Abraço.

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À data de hoje, 5 de Janeiro, estreou-se a 3ª posição aberta em activos da carteira "Masteroid 2009", mais propriamente a posição curta em futuros de Março do Milho na Euronext:

Operação 5-TD) Venda de 4 Contratos a 124,50 EUR/ton.
Comissão cobrada pela corretora = 29,12 €

Entretanto nos 2 papeis que ainda se encontram em branco por abrir, a SON e a PTC, os sinais resultantes continuam a retornar uma tendência negativa predominante apesar da recente subida pontual registada no Christmas rally. Logo, continuam a aguardar melhores dias para se estrearam em posições compradas na carteira...



Cem

[RoundersT]

Obrigado também ao Rondas pela seu sempre simpático apoio.
Diz-me concretamente que tipo de indicador ou correlação pretendes implementar e em que índices, para já não estou a ver onde queres chegar.

Abraços aos dois,
Cem

Cem

Boas Cem,

Não pensei ter uma resposta tua a estas horas.
Mais um sistema a ser calibrado.


http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=QQQQ%3ASPY

Penso que pelo link já entendes o que quero fazer.
Rácio entre índices ou acções.

BFS
Abraço
Roundas

[Cem pt]

Thanks ao Crómio pela estreia e contribuição com novas ideias, concordo com ele numa coisa em pleno: as regressões lineares são muito mais fiáveis e rápidas a virar do que as médias móveis!

Obrigado também ao Rondas pela seu sempre simpático apoio.
Diz-me concretamente que tipo de indicador ou correlação pretendes implementar e em que índices, para já não estou a ver onde queres chegar.

Abraços aos dois,
Cem

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Estas entradas dos índices accionistas de rompante em 2009 fizeram acordar no caso do DAX a sua sub-rotina oscilatória que funciona com características “contrarian”: se existe optimismo pontual de curto prazo no mercado o programa vende, se existe pessimismo o programa compra.

Como se pode constatar abaixo no gráfico diário temos assim a estreia do acordar da componente oscilatória do DAX em 2009, marcando um valor de tomada de posição de risco de 29% do capital autorizado em vendas ao preço do fecho do final da semana terminada, mas que poderá ser superior se o valor da abertura da próxima 2ª feira originar novo gap-up na abertura, conforme tudo indica que vá acontecer.

Na prática o que se vai constatar é que os -29% serão insuficientes para provocar qualquer operação em termos práticos com o capital disponível. De facto só a partir dos -40% seria possível dar origem à acumulação em venda de mais 1 contrato CFD no DAX.

Daqui para a frente apenas apresentarei cálculos para os casos que se traduzam efectivamente por operações materializáveis por ordens concretas a executar.

Ficam de qualquer forma os cálculos.

Preparação da entrada de posições oscilatórias em 5 de Janeiro de 2009:

- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 19.774 EUR
- Rentabilidade do DAX em 2009 = -1,13%

- Posições actuais detidas em carteira:

Gráfico diário: -1 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = -1 CFD
Gráfico semanal: -1 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = -1 CFD
Total: -2 CFD

- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:

Gráfico diário = 1,04266
Gráfico semanal = 0,68051
Cotação de fecho = 4973

- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:

Importância gráfico diário = 1,04266 / (1,04266 + 0,68051) = 60,51%
Importância gráfico semanal = 100% - 60,51% = 39,49%

- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:

= -0,5 x 60,51% x 19.774 € x 1,04266 / 4973 €/CFD = -1,25 CFD = -1 CFD

- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:

= -0,5 x 39,49% x 19.774 € x 0,68051 / 4973 €/CFD = -0,53 CFD = -1 CFD

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:

Autorização para a sessão seguinte: Sim, venda ao preço de 4973 da quantidade =
= -0,5 x 60,51% x 29% x 19.774 € x 1,04266 / 4973 €/CFD = -0,36 CFD = -0 CFD
Posição actual: 0%

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:

Autorização para a sessão seguinte: Não
Posição actual: 0%

- Posições actuais detidas em carteira:

Gráfico diário: -1 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = -1 CFD
Gráfico semanal: -1 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = -1 CFD

- Operações a aguardar execução para 5 de Janeiro de 2009:

Gráfico diário = Compra de 0 CFD tendencial (= -1 – (- 1)) + Compra de 0 CFD em swing (= 0 - 0) = Compra de 0 CFD.
Gráfico semanal = Compra de 0 CFD tendencial (= -1 – (-1)) + Compra de 0 CFD em swing (= 0 – 0) = Compra de 0 CFD.
Resumo = Nenhuma operação prevista.



Cem

[RoundersT]

Boas,

Grande Cem

Gostaria de comparar dois índices determinando qual o rácio entre eles.
Por acaso não me podia ajudar com a formula.

Grande ano

P.S. Pelos vistos as posições curtas para inicio de ano precisam de alguma engenharia financeira.
Calma que eu também andei por lá mas os stops infelizmente dispararam.
Tenho de fazer este fim-de-semana algo que já tinha em mente desde quarta-feira traçar duas possibilidade para os mercados nos próximos meses.
Ambos os casos acabam por apresentar o mesmo desfecho.
Eu cá sou lento para virar bull, isto ainda terá de subir e muito.
Aliás não é desta forma que se fez um fundo no mercado. Será agora? Nã

Abraço
Rounders

[Crómio]

Muito interessante, o Master não ligar nenhuma aos volumes.

Obrigado pelo esclarecimento.

Entretanto (e prometo que não te vou poluir o tópico com o que se segue), desenhei um sistema baseado só em valores de 3 regressões lineares, dois de curtíssimo prazo, um de longo e deu este resultado na SON.

Na PT leva uma tareia.

O somatório de todas as cotadas do PSI desde 2007 é agradável, e no próprio índice também teria um resultado positivo.

Capital inicial é de 50.000 por acção.

Vou desenvolver noutro tópico a coisa, que é só mesmo para brincar, pois leva uma tareia em tudo o que não seja PSI20. hehehehe




And now... for something completly different:

Cro-Magnon!



Abraço

[Cem pt]

Crómio:

Já sei que vais perguntar:
Crómio - "Ok, este caramelo põs-me aqui este indicador do qual não percebo peva.
Ao menos podia lá pôr isto traduzido num gráfico e explicar em poucas palavras para que serve!"

Cem - "Pronto, já li o teu pensamento!
Então é assim: este indicador, que podes comparar abaixo com a evolução do DAX, relaciona os volumes e procura confirmar ou não se os breakups que se verificam são ou não saudáveis para confirmar o início de uma tendência.
Se vires com atenção o DAX subiu entre 9 de Dezembro e 2 de Janeiro na linha ascendente vermelha no gráfico das cotações, mas o indicador "Índice PVT" desceu, ou seja, divergiu das cotações entre essas mesmas datas.
Neste caso a conclusão que extraio é que se trata de um falso breakup do DAX e que a posição estatisticamente mais correcta será shortar o DAX! E mais não digo, diverte-te...".

Abraço,
Cem

[Cem pt]

Oi Crómio!

De facto reconheço que os volumes têm grande importância quer no reconhecimento de tendências quer no seu relacionamento na confirmação de mercados laterais.

Talvez o defeito seja meu porque apesar de já ter testado muitas ideias em ambos os campos técnicos mencionados ainda não consegui atinar com uma boa ideia, que pelo menos consiga melhores performances do que os indicadores sem volumes que actualmente uso como componentes do "Masteroid 2009".

Pode ser que qualquer dia consiga esse tal click que ainda me falta para descobrir algo de jeito!

Abraço.

Cem





Nota: De qualquer modo deixo-te ficar aqui uma ideia relacionada com volumes que desenvolvi ainda no século passado, trata-se de um avisador de arranque de tendência. Diverte-te!

Nome : Índice PVT

Programa (em Metastock):

If(WC()>Ref(WC(),-1),If(V>Mov(V,2,S),PREV+V/Mov(V,2,S)*V*(WC()-Ref(WC(),-1)),PREV+1/(V/Mov(V,2,S))*V*(WC()-Ref(WC(),-1))),If(V<Mov(V,2,S),PREV+1/(V/Mov(V,2,S))*V*(WC()-Ref(WC(),-1)),PREV+V/Mov(V,2,S)*V*(WC()-Ref(WC(),-1))))


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Entretanto devo acrescentar em relação à carteira "Masteroid 2009" que falta executar a operação prevista em futuros de Março do Milho na Euronext.

A falta de liquidez da 1ª sessão do ano foi a culpada do sucedido, espero que na próxima 2ª feira seja executada a operação em falta.


Cem

[Crómio]

Olá Cem,

Em relação aos volumes, como é que o Master lida com eles?

Ou seja, em relação ao EURUSD ele baseia-se em quê, no open interest?

Como é que o Master lida com a ausência de dados de volume? (Caso seja esse o caso).

Obrigado

EDIT: Espero que não te faça estares a repetir, mas não encontrei referência de volumes por estes posts.

[Cem pt]

Para ir reportando as operações planeadas no fim do ano, acrescento agora a venda dos 2 contratos de CFD do DAX, identificada sinteticamente por 2 operações independentes:

Operação 3-TD) Venda de 1 CFD a 4860 EUR.
Operação 4-TW) Venda de 1 CFD a 4860 EUR.

Uma vez que a operação simutânea real envolveu mais que 1 contrato CFD, não houve débito de comissões.



Cem

boas cem
esta venda foi o fecho de posiçao, ou abriste posiçao curta no dax?

se abriste posiçao curta e como penso nao usas stops , o que vais fazer , agora que o dax está asubir forte?

abraco...
luis

Caro Luís:

Se vires bem o que disse atrás, conforme também colocas a dúvida, no caso do DAX tratou-se de abrir posições curtas.

É certo que o DAX está a subir mas como este sistema de trading não usa stops, a defesa nestas circunstâncias consiste na utilização de uma alavancagem baixa, que no caso presente do DAX é da ordem dos 0,5 : 20.000 € de capital disponível para pouco menos de 10.000 € de posições em risco. Abaixo portanto de um risco normal de compra de acções (alavancagem=1).

O mais certo é que se o DAX for à casa dos 5.000 pontos o natural que deve acontecer nessa situação eventual é o programa ir tentando subir o número de posições curtas abertas através da sua componente oscilatória que ainda não foi aberta...

Abraço,
Cem

[luis.live]

Para ir reportando as operações planeadas no fim do ano, acrescento agora a venda dos 2 contratos de CFD do DAX, identificada sinteticamente por 2 operações independentes:

Operação 3-TD) Venda de 1 CFD a 4860 EUR.
Operação 4-TW) Venda de 1 CFD a 4860 EUR.

Uma vez que a operação simutânea real envolveu mais que 1 contrato CFD, não houve débito de comissões.



Cem

boas cem
esta venda foi o fecho de posiçao, ou abriste posiçao curta no dax?

se abriste posiçao curta e como penso nao usas stops , o que vais fazer , agora que o dax está asubir forte?

abraco...
luis

[Cem pt]

Para ir reportando as operações planeadas no fim do ano, acrescento agora a venda dos 2 contratos de CFD do DAX, identificada sinteticamente por 2 operações independentes:

Operação 3-TD) Venda de 1 CFD a 4860 EUR.
Operação 4-TW) Venda de 1 CFD a 4860 EUR.

Uma vez que a operação simutânea real envolveu mais que 1 contrato CFD, não houve débito de comissões.



Cem

[Cem pt]

Amigo Vítor Setas:

Um bom ano para ti e excelentes negócios, espero que o teu novo sistema te traga finalmente os resultados que tanto procuraste!

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Quanto ao "Masteroid 2009" vamos ver o que vai sair daqui, há cerca de meia hora atrás acaba de efectuar a primeira operação de estreia da carteira no EuroDollar numa compra de 11.302 EUR, que na realidade é o resumo composto das 2 operações ontem planeadas:

Operação 1-TD) Compra de 28.746 EUR a 1,3951 c/ comissão de 3,60 USD.
Operação 2-TW) Venda de 17.444 EUR a 1,3951 c/ comissão de 3,60 USD.

Nota 1) As siglas que uso para identificar as trades são números sequenciais seguidas da letra T ou C, significando ordem do tipo tendencial ou cíclica/oscilatória, seguindo-se a letra D ou W consoante a trade seja originada no gráfico diário ou semanal.

Nota 2) A comissão de 7,20 USD debitada à conta foi atribuída à resultante da trade real efectuada de 11.302 EUR, que no caso da carteira "Masteroid" é dividida em partes iguais de 3,60 USD pela compra e pela venda.



Cem

[vset]

Para fazer fortuna por estas bandas é preciso andar muito adiantado ... a grande maioria anda a brincar ao faz de conta.

Abraço Cem!

[Cem pt]

Finalmente faltava referir o último activo da carteira: o EuroDollar.

Neste caso é necessário referir que apenas se poderão executar trades com uma quantidade mínima de 5.000 Euros.

Existe também uma comissão de 7,20 USD por cada negócio que envolva uma quantidade inferior a 50.000 EUR.

No arranque de 2009 temos o sistema “Masteroid 2009” um tanto ou quanto confuso por termos sinais divergentes nas 2 escalas temporais negociáveis, no gráfico semanal a tendência está negativa e no diário a tendência vai dando positiva.

Por consequência as quantidades em risco assumidas na entrada do programa em 2009 possuem realmente um significado quase marginal e reflectem essencialmente os outputs ditados pelo gráfico mais importante, refiro-me obviamente aos dados diários.

Pode-se entretanto constatar, por comparação com os anteriores activos que vão arrancar com posições de risco nos primeiros dias de 2009, o DAX e o Milho, que os valores do indicador “Alavancagem padrão” são os mais elevados no caso do EuroDollar. Na prática isto significa que a sua volatilidade intrínseca é relativamente baixa, podendo-se portanto assumir para um mesmo risco comparável uma alavancagem posicional maior.

Ficam então os valores iniciais calculados pelo “Masteroid 2009”.


Preparação da entrada de posições para o início de 2009:


- Capital inicial (EUR) = 20.000 EUR
- Capital actual (EUR) = 20.000 EUR
- Rentabilidade em 2009 = 0,00%

- Posições actuais detidas em carteira:

Gráfico diário: 0 EUR (tendencial) + 0 EUR (oscilatório) = 0 EUR
Gráfico semanal: 0 EUR (tendencial) + 0 EUR (oscilatório) = 0 EUR
Total: 0 EUR

- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:

Gráfico diário = 2,55704
Gráfico semanal = 1,99180
Cotação de fecho = 1,4016

- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:

Importância gráfico diário = 2,55704 / (2,55704 + 1,99180) = 56,21%
Importância gráfico semanal = 100% - 56,21% = 43,79%

- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:

= +1 x 56,21% x 20.000 EUR x 2,55704 = +28.746 EUR

- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:

= -1 x 43,79% x 20.000 EUR x 1,99180 = -17.444 EUR

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:

Autorização para a sessão seguinte: Não
Posição actual: 0%

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:

Autorização para a sessão seguinte: Não
Posição actual: 0%

- Posições actuais detidas em carteira:

Gráfico diário: 0 EUR (tendencial) + 0 EUR (oscilatório) = 0 EUR
Gráfico semanal: 0 EUR (tendencial) + 0 EUR (oscilatório) = 0 EUR

- Operações a aguardar execução para 1 de Janeiro de 2009:

Gráfico diário = Compra de 28.746 EUR tendenciais (= 28.746 - 0) ao mercado + Compra de 0 EUR em swing (= 0 - 0) = Compra de 28.746 EUR ao preço de mercado.
Gráfico semanal = Venda de 17.444 EUR tendenciais (= 0 – 17.444) + Compra de 0 EUR em swing (= 0 – 0) = Venda de 17.444 EUR ao preço de mercado.
Resumo = Compra de 11.302 EUR (= 28.746 – 17.444) ao preço de mercado.



Fica também em anexo o gráfico diário do EURUSD.

Cem

[Cem pt]

Creio estar já em condições de referir, certamente não será nenhuma surpresa para quem acompanha os meus posts, que no caso da SON e da PTC não será feita nenhuma trade no arranque de 2009 porque as tendências dos indicadores nos respectivos gráficos semanais e diários continuam a apontar para sul.

No caso das acções portuguesas aguardemos portanto por melhores dias!
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Pelas informações que disponho o mercado da “Euronext Commodities Derivatives”, onde se transaccionam os futuros do Milho cotados em Euros, terá terminado hoje a sua sessão às 13H, pelo que estamos também em condições de calcular as posições de risco do sistema de trading “Masteroid 2009” para a primeira sessão do novo ano.

Para além das referências que fiz no caso do índice DAX, que são extensivas aos restantes activos da carteira, estes futuros do milho têm de ser tratado de forma muito mais cuidadosa nas ordens ao mercado, situações que derivam da alteração dos sinais tendenciais, pelo simples motivo de que estamos a lidar com um produto de muito baixa liquidez.

O grande defeito da pouca liquidez reflecte-se essencialmente na grande discrepância que muitas vezes surge ao longo da sessão no spread de afastamento entre os valores de compra e venda. A grande virtude da pouca liquidez é que compensa os traders dotados de grande paciência e com estratégias de compras e vendas com ordens a preços limites, como será, espera-se, o caso das futuras operações a executar no modo oscilatório

Os futuros do milho da Euronext possuem em regra maior liquidez no período compreendido entre as horas de almoço e os fechos dos mercados accionistas na Europa pelo que a maioria das ordens futuras será certamente executada durante esse período do dia.

Portanto quando digo que vou dar uma ordem ao mercado num produto de baixa liquidez como é o caso presente, coloquem a ordem mentalmente na cabeça e não na plataforma de negociação. Temos de verificar em primeiro lugar como se encontra o spread bid-ask, se esta diferença rondar pelo menos o valor de 1 Euro por tonelada (ex: Compra a 121,00 e Venda a 122,00) então estão reunidas as condições para executar a ordem mental que planeávamos executar.

Outra característica deste activo é que os preços, para além de serem cotados em Euros, evoluem a cada 0,25 Euros para os patamares seguintes, isto significa que nos cofres das ordens os primeiros níveis de compra estão situados supostamente aos 121,00 EUR, as seguintes ordens de compra aos 120,75 EUR, depois aos 120,50 EUR, etc.

Cada contrato de futuros do Milho na Euronext representa um volume de 50 toneladas do cereal, exemplificando: se cada tonelada estiver cotada a 121,00 Euros cada contrato de compra ou venda significa assumir um encargo de risco de 121 €/ton x 50 ton = 6.050 EUR por cada contrato. A corretora aceita contudo riscos de alavancagem para o cliente, podendo actualmente cada contrato estar sujeito a uma margem de cativação de trading de 700 Euros por contrato, uma alavancagem de risco que representa cerca de 8,5 vezes o valor real dos futuros do milho.

Abaixo deixo então ficar os cálculos da posição de risco a assumir, que será curta devido à tendência descendente que se detecta no gráfico diário (desde 5 de Agosto de 2008 a 175,75 EUR por tonelada) e semanal (desde 7 de Setembro de 2008 a 156,00 EUR por tonelada).


Preparação da entrada de posições para o início de 2009:
(Futuros de Março: Custo máximo por contrato = 10,40 €; Valor de 1 Contrato = Preço Ton. x 50 Toneladas)

- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 20.000 EUR
- Rentabilidade em 2009 = 0,00%

- Posições actuais detidas em carteira:

Gráfico diário: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
Total: 0 Contratos

- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:

Gráfico diário = 1,69579
Gráfico semanal = 0,55990
Cotação de fecho = 121,00

- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:

Importância gráfico diário = 1,69579 / (1,69579 + 0,55990) = 75,18%
Importância gráfico semanal = 100% - 75,18% = 24,82%

- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:

= -1 x 75,18% x 20.000 € x 1,69579 / 121 €/ton / 50 ton/Contrato = -4,21 Contratos = -4 Contratos

- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:

= -1 x 24,82% x 20.000 € x 0,55990 / 121 €/ton / 50 ton/Contrato = -0,46 Contratos = -0 Contratos

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:

Autorização para a sessão seguinte: Não
Posição actual: 0%

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:

Autorização para a sessão seguinte: Não
Posição actual: 0%

- Posições actuais detidas em carteira:

Gráfico diário: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos

- Operações a aguardar execução para 2 de Janeiro de 2009:

Gráfico diário = Venda de 4 Contratos tendenciais (= 0 - 4) ao mercado + Compra de 0 Contratos em swing (= 0 - 0) = Venda de 4 Contratos ao preço de mercado.
Gráfico semanal = Venda de 0 Contratos tendenciais (= 0 – 0) + Compra de 0 Contratos em swing (= 0 – 0) = Sem ordens por executar.
Resumo = Venda de 4 Contratos ao preço de mercado.



Cem

[Cem pt]

Entretanto na guerra paralela que se vai travando para ver para que lado pende o EURUSD na escala horária, o "Masteroid" acabou de virar para baixo na sua componente tendencial...



Cem

[Cem pt]

Boas,desculpe esta simples e inocente questão:Quanto custa cada contrato em CFD´s do DAX ??? Na minha plataforma aparece 241 euros.Poderia explicar melhor esse preço de 4800 euros cada contrato,Obrigado.Cumprimentos

Obrigado aos amigos Crog e Crom pelos esclarecimentos prévios prestados ao nosso amigo Profeta.

Eu entendi a questão da seguinte forma: quanto custa em comissões um contrato CFD do DAX? Resposta: se negociar só um contrato custa 12,48 €; se negociar mais que 1 contrato em simultâneo na mesma ordem custa zero!

Outra característica: na plataforma de trading que estou a usar o spread entre bid e ask ronda os 4 pontos do índice (ex: compra a 4817 e venda a 4821).

Os CFD para posições curtas ou vendidas têm custo nulo de manutenção e para as posições longas ou compradas que não sejam fechadas de um dia para o outro é cobrado ao cliente um custo de 0,67 € por contrato aberto.

A margem de 241 € por contrato é o valor retido ou autorizado pela corretora para efeitos de risco, isto é, um cliente "suicida" que tenha uma conta de 10.000 € em vez de se expor apenas a 2 contratos CFD em função da volatilidade do activo em causa, como é o caso do "Masteroid 2009" no DAX, poderia no limite expor-se a uma compra ou venda de 10.000 € / 241 €/CFD = 41 contratos CFD!

Bons negócios.



Cem

[Crómio]

Boas,desculpe esta simples e inocente questão:Quanto custa cada contrato em CFD´s do DAX ??? Na minha plataforma aparece 241 euros.Poderia explicar melhor esse preço de 4800 euros cada contrato,Obrigado.Cumprimentos

O valor que te aparece como 241 deve ser a margem que te exigem para o negociares.

Os CFD's são produtos alavancados até 10x ou mais.

O Cem não os compra alavancado, pelo menos sem o sistema lhe dizer...

Se reparares bem deves ter indicação do custo nominal do CFD.

Abraço



Cem,

Estou a curtir o aquecer de motores na linha de partida... o post da entrada no DAX está 5 estrelas.

Muito se aprende aqui.

Abraço

[crg]

Boas,desculpe esta simples e inocente questão:Quanto custa cada contrato em CFD´s do DAX ??? Na minha plataforma aparece 241 euros.Poderia explicar melhor esse preço de 4800 euros cada contrato,Obrigado.Cumprimentos

Eu posso explicar: a negociação de CFD´s é feita em margem, no caso do DAX 5%, portanto 240 ~ 5% de 4800.

Boas Festas.

[trader de elite]

Boas,desculpe esta simples e inocente questão:Quanto custa cada contrato em CFD´s do DAX ??? Na minha plataforma aparece 241 euros.Poderia explicar melhor esse preço de 4800 euros cada contrato,Obrigado.Cumprimentos

[Cem pt]

boas cem
segundo percebi , apesar dete indicador positivo que referes , o programa continua a dar indicaçao de venda, nos actuais valores ou seja nos 4810 pontos.

como a posiçao a abrir é curta , nao pode exceder os 50% do capital inicial.
sendo assim estamos a falar mais ou menos de 50 cfd
(mais ou menos 10000e.)

estou certo?

nota: obrigado pela parte que me toca, de partilhares todas estas informaçoes aqui com o pessoal....

Caro Luís:

Não é bem isso, em termos mais simples é mais ou menos assim:

- Usas 50% de capital por se tratarem de posições curtas em índice accionista, logo cerca de 10.000 € vão ser utilizados para vender CFDs do DAX.

- Cada CFD do DAX vale o seu valor de pontos de fecho em Euros, logo cada contrato CFD tem um valor actual aproximado de 4800 €.

- Portanto, se fizeres uma conta simples de:
10.000 € / 4.800 €/CFD = 2 CFD
logo, 2 CFDs é a quantidade calculada que o programa vai vender na abertura do dia 2 de Janeiro.

Abraço e bom ano.
Cem

[luis.live]

boas cem
segundo percebi , apesar dete indicador positivo que referes , o programa continua a dar indicaçao de venda, nos actuais valores ou seja nos 4810 pontos.

como a posiçao a abrir é curta , nao pode exceder os 50% do capital inicial.
sendo assim estamos a falar mais ou menos de 50 cfd
(mais ou menos 10000e.)

estou certo?

nota: obrigado pela parte que me toca, de partilhares todas estas informaçoes aqui com o pessoal....

[Cem pt]

Aqui ficam então as primeiras contas necessárias para o “Masteroid” entrar em acção na primeira sessão de 2009 no DAX.

Por uma questão de princípio não é muito saudável entrar de imediato numa posição de risco ao mercado quando essa posição deriva de um sinal tendencial que já foi disparado há umas centenas de sessões atrás, com um valor inicial da tendência já há muito ultrapassado como é este o caso.

Poderíamos esperar por um sinal de venda oscilatório ou por uma repetição das condições de disparo de um sinal tendencial negativo ou por assumir para já um valor percentual parcial do que uma tendência poderia significar na sua totalidade.

No entanto há que ter em conta que estamos perante uma experiência a que foi atribuída uma data de arranque em 2009.

O cenário adoptado foi o de tomar desde já a posição que ainda vai ditando a tendência dominante na sua plenitude como se tivesse sido disparado à data presente. Esta atitude tem vantagens e inconvenientes, podendo resumir que o risco da tomada integral das posições tendenciais vai portanto ser assumido na íntegra.

Essa tendência vai sendo transmitida pelo conjunto dos indicadores tendenciais retirados dos gráficos semanal e diário, que por acaso se encontram em consonância com a conclusão da manutenção para já de um sentido descendente ou negativo.

Conforme referi anteriormente a importância de cada um dos gráficos é proporcional ao indicador da “Alavancagem padrão”, ou seja, ao inverso da volatilidade ditada por cada escala. Por norma o gráfico diário tem sempre mais importância que o semanal, servindo este essencialmente para confirmar ou retirar quantidades de risco assumidas no diário quando as tendências em ambas as escalas se encontram coincidentes ou divergentes, consoante o caso.

Poderão também verificar que as posições oscilatórias ainda não foram disparadas para já, atendendo ao facto dos indicadores oscilatórios “SPPM 2009” se encontrarem nulos no caso do gráfico diário e com um valor de venda de fecho de posições longas no caso do gráfico semanal.

Abaixo encontrarão as contas necessárias à aquisição do número de contratos aconselhados pelo “Masteroid 2009” no DAX, tendo em conta não só o capital inicial atribuído mas também o facto de se considerar que em posições curtas o risco máximo assumido não pode ultrapassar 50% do que se consideraria em posições longas.


Preparação da entrada de posições para o início de 2009:

- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 20.000 EUR
- Rentabilidade em 2009 = 0,00%

- Posições actuais detidas em carteira:

Gráfico diário: 0 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = 0 CFD
Gráfico semanal: 0 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = -0 CFD
Total: 0 CFD

- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:

Gráfico diário = 1,00906
Gráfico semanal = 0,65988
Cotação de fecho = 4810

- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:

Importância gráfico diário = 1,00906 / (1,00906 + 0,65988) = 60,46%
Importância gráfico semanal = 100% - 60,46% = 39,54%

- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:

= -0,5 x 60,46% x 20.000 € x 1,00906 / 4810 €/CFD = -1,27 CFD = -1 CFD

- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:

= -0,5 x 39,54% x 20.000 € x 0,65988 / 4810 €/CFD = -0,54 CFD = -1 CFD

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:

Autorização para a sessão seguinte: Não
Posição actual: 0%

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:

Autorização para a sessão seguinte: Não
Posição actual: 0%

- Posições actuais detidas em carteira:

Gráfico diário: 0 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = 0 CFD
Gráfico semanal: 0 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = 0 CFD

- Operações a aguardar execução para 2 de Janeiro de 2009:

Gráfico diário = Venda de 1 CFD tendencial (= 0 - 1) + Compra de 0 CFD em swing (= 0 - 0) = Venda de 1 CFD ao preço de mercado da abertura.
Gráfico semanal = Venda de 1 CFD tendencial (= 0 – 1) + Compra de 0 CFD em swing (= 0 – 0) = Venda de 1 CFD ao preço de mercado da abertura.
Resumo = Venda de 2 CFD ao preço de mercado da abertura.



Cem

[Cem pt]

Mudando de agulha para o DAX horário o "Masteroid" neste caso passou há cerca de 1 hora atrás de pessimista a optimista em termos tendenciais.

Já no aspecto oscilatório o programa considera que estamos actualmente numa zona favorável ao aproveitamento de posições curtas ou vendedoras com capital limitado, pelo que na resultante global horária o programa aconselha uma exposição longa de +75% no presente.

Obviamente que tanto no gráfico diário como semanal é ainda muito cedo para ser optimista, os sinais tendenciais aí continuam claramente virados para baixo.



Cem

[Cem pt]

Voltando à vaca fria do EURUSD horário, tivemos o programa ontem ao final da tarde e ao início da noite a acumular compras de reforço oscilatórias que se traduziram no total por um valor de 93% de capital reforçado ao preço médio de 1,4051.

Há cerca de 20 minutos atrás foi dada ordem de fecho deste ciclo oscilatório com vendas dos 93% ontem comprados ao preço de 1,4213.

O programa fica assim de novo colocado numa posição longa de risco exclusivamente devida à sua componente tendencial ascendente, após as mais-valias realizadas na vertente oscilatória.

No final desta semana começa o verdadeiro teste em tempo real da carteira "Masteroid", exclusivamente através do conjunto composto pelos indicadores dos gráficos semanal e diário.



Cem