"Masteroid 2009" em acção
Re
Amigo Tiago:
No problem, como aliás nunca supus que houvesse.
Bons negócios e abraço,
Cem
-----xxxxx-----
Finalmente vem o activo da carteira que o "Masteroid" tem vindo a negociar com maior sucesso:
E) DAX-30:
Conforme se pode constatar no gráfico diário a tendência global continua claramente negativa com bias descendente e portanto só são aconselháveis posições curtas neste ( e noutros!) índice.
O indicador da "Alavancagem padrão" continua a descer, o que significa que a volatilidade vai aumentando em proporção inversa, ou seja, o clima de medo/pânico continua a espalhar-se pelo mercado global como um autêntico polvo saído dum tenebroso oceano à procura de engolir os poucos navios que se atrevem a navegar nesta tempestade monstruosa que é expormo-nos a fortes posições compradas em acções em geral.
Os indicadores oscilatórios têm estado neste sistema de trading particularmente fiáveis, acertando nos máximos e mínimos dos swings do mercado com um grau de aproximação bastante satisfatório.
Infelizmente as percentagens oscilatórias em causa têm sido pouco significativas quando se trata de reforçar ou fechar posições curtas em risco, o que teria trazido uma excelente contribuição adicional para a carteira.
No actual patamar do mercado temos os indicadores oscilatórios a proceder a um fecho de posições curtas nesta componente e timidamente a iniciar algumas tomadas de posição longas que poderiam eventualmente fazer encerrar algum dos 2 contratos CFD do DAX curtos desde que, repito, a percentagem em causa rondasse um valor de compra acima dos 30% ou 40%.
Esperemos pelas próximas sessões para confirmar ou não esta possibilidade. Não deixa de ser curioso que o indicador "Euforia / Medo" de curto prazo tenha agora assentado arraiais em níveis de pânico, marcando actualmente -127 pontos, um valor muito pessimista que na prática corrobora a possibilidade de se poder proceder a uma compra de curto prazo numa baixa quantidade e abaixo do nível dos 3850 pontos, com a duração de uma semana por exemplo, com bastantes hipóteses de sucesso.
Tomado de forma isolada na carteira "Masteroid" o DAX no final da sessão de ontem seguia com uma rentabilidade de +9,24% desde o início do ano, o que me dá uma certa pena de não ter apenas este papel no portfolio...
Cem
No problem, como aliás nunca supus que houvesse.
Bons negócios e abraço,
Cem
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Finalmente vem o activo da carteira que o "Masteroid" tem vindo a negociar com maior sucesso:
E) DAX-30:
Conforme se pode constatar no gráfico diário a tendência global continua claramente negativa com bias descendente e portanto só são aconselháveis posições curtas neste ( e noutros!) índice.
O indicador da "Alavancagem padrão" continua a descer, o que significa que a volatilidade vai aumentando em proporção inversa, ou seja, o clima de medo/pânico continua a espalhar-se pelo mercado global como um autêntico polvo saído dum tenebroso oceano à procura de engolir os poucos navios que se atrevem a navegar nesta tempestade monstruosa que é expormo-nos a fortes posições compradas em acções em geral.
Os indicadores oscilatórios têm estado neste sistema de trading particularmente fiáveis, acertando nos máximos e mínimos dos swings do mercado com um grau de aproximação bastante satisfatório.
Infelizmente as percentagens oscilatórias em causa têm sido pouco significativas quando se trata de reforçar ou fechar posições curtas em risco, o que teria trazido uma excelente contribuição adicional para a carteira.
No actual patamar do mercado temos os indicadores oscilatórios a proceder a um fecho de posições curtas nesta componente e timidamente a iniciar algumas tomadas de posição longas que poderiam eventualmente fazer encerrar algum dos 2 contratos CFD do DAX curtos desde que, repito, a percentagem em causa rondasse um valor de compra acima dos 30% ou 40%.
Esperemos pelas próximas sessões para confirmar ou não esta possibilidade. Não deixa de ser curioso que o indicador "Euforia / Medo" de curto prazo tenha agora assentado arraiais em níveis de pânico, marcando actualmente -127 pontos, um valor muito pessimista que na prática corrobora a possibilidade de se poder proceder a uma compra de curto prazo numa baixa quantidade e abaixo do nível dos 3850 pontos, com a duração de uma semana por exemplo, com bastantes hipóteses de sucesso.
Tomado de forma isolada na carteira "Masteroid" o DAX no final da sessão de ontem seguia com uma rentabilidade de +9,24% desde o início do ano, o que me dá uma certa pena de não ter apenas este papel no portfolio...
Cem
- Anexos
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- DAX Diário: A aproximarmo-nos de um bottom no actual swing?
- DAX Masteroid 2009 20090224.png (28.95 KiB) Visualizado 2068 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Re: Re
Cem pt Escreveu:Eh pá, até foste muito simpático (...)
a rentabilidade global negativa da carteira YTD em 2009 seja concretamente -4,16%
Cem,
Esquece. Confesso que só li a linha "rentabilidade em 2009"... e assumi que fosse YTD.
Portanto a minha pergunta já nem sequer faz sentido. Sorry e obrigado pelo esclarecimento.
Abraço,
Tiago
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Re
Amigo Tiago:
Boas!
Eh pá, até foste muito simpático porque na realidade os futuros do Milho, vistos de forma isolada na carteira, chegaram a atingir uma rentabilidade negativa de 24,48% e não os 20,49% que indicas.
A razão principal deste mau resultado, espero que seja pontual, é que estou a lidar com um produto alavancado de futuros, nesta altura a usar um coeficiente próximo de uma alavancagem de 4: cada 1% de perda por sessão no Milho equivale a uma perda de 4% na minha carteira.
Como o sistema de trading do "Masteroid" não incorpora stops, pela simples razão de que os testes confirmaram melhores performances deixando os stops de fora, as únicas defesas que tenho de utilizar são alavancagens controladas e money management.
Ou seja, o facto do sistema de trading apontar sempre para uma posição de risco preferencial no mercado em regime "always in the market" obriga a que cada papel se sujeite aos swings que o mercado for ditando.
Felizmente que os futuros do Milho são contrabalançados com o conjunto dos restantes papeis, fazendo com que a rentabilidade global negativa da carteira YTD em 2009 seja bastante mais leve que no Milho, concretamente -4,16% à data de 6ª feira passada.
Abraços, extensivos ao amigo FT,
Cem
-----xxxxx-----
Continuando a falar dos activos da carteira faltam mencionar os que até agora se encontram positivos, falemos pois da PTC:
D) Portugal Telecom:
Após a compra efectuada para a carteira em 14 de Janeiro aos 6,295 por acção confesso que não dava um tostão furado por esta aposta.
No entanto há que reconhecer que a PTC se tem vindo a "segurar" de forma razoável no meio da hecatombe total das acções do PSI-20.
A tendência de médio prazo do gráfico diário vai-se mantendo positiva embora a volatilidade na Portugal Telecom não augure propriamente um entusiasmo relevante à volta do papel.
Por outro lado a PTC não possui propriamente um clima negativo à sua volta (excepto as referências alarmistas do nosso amigo Mr. Pontes!) que tenha como consequência despejos de vendas com algum significado.
Conclusão: vai-se aguentando com alguma facilidade, por enquanto, neste clima turbulento.
Em relação a trades do tipo oscilatório ainda nada se vislumbra no horizonte para já.
Fica o respectivo gráfico de médio prazo.
Cem
Boas!
Eh pá, até foste muito simpático porque na realidade os futuros do Milho, vistos de forma isolada na carteira, chegaram a atingir uma rentabilidade negativa de 24,48% e não os 20,49% que indicas.
A razão principal deste mau resultado, espero que seja pontual, é que estou a lidar com um produto alavancado de futuros, nesta altura a usar um coeficiente próximo de uma alavancagem de 4: cada 1% de perda por sessão no Milho equivale a uma perda de 4% na minha carteira.
Como o sistema de trading do "Masteroid" não incorpora stops, pela simples razão de que os testes confirmaram melhores performances deixando os stops de fora, as únicas defesas que tenho de utilizar são alavancagens controladas e money management.
Ou seja, o facto do sistema de trading apontar sempre para uma posição de risco preferencial no mercado em regime "always in the market" obriga a que cada papel se sujeite aos swings que o mercado for ditando.
Felizmente que os futuros do Milho são contrabalançados com o conjunto dos restantes papeis, fazendo com que a rentabilidade global negativa da carteira YTD em 2009 seja bastante mais leve que no Milho, concretamente -4,16% à data de 6ª feira passada.
Abraços, extensivos ao amigo FT,
Cem
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Continuando a falar dos activos da carteira faltam mencionar os que até agora se encontram positivos, falemos pois da PTC:
D) Portugal Telecom:
Após a compra efectuada para a carteira em 14 de Janeiro aos 6,295 por acção confesso que não dava um tostão furado por esta aposta.
No entanto há que reconhecer que a PTC se tem vindo a "segurar" de forma razoável no meio da hecatombe total das acções do PSI-20.
A tendência de médio prazo do gráfico diário vai-se mantendo positiva embora a volatilidade na Portugal Telecom não augure propriamente um entusiasmo relevante à volta do papel.
Por outro lado a PTC não possui propriamente um clima negativo à sua volta (excepto as referências alarmistas do nosso amigo Mr. Pontes!) que tenha como consequência despejos de vendas com algum significado.
Conclusão: vai-se aguentando com alguma facilidade, por enquanto, neste clima turbulento.
Em relação a trades do tipo oscilatório ainda nada se vislumbra no horizonte para já.
Fica o respectivo gráfico de médio prazo.
Cem
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- Portugal Telecom Diário: Em terreno muito horizontal, resta saber qual a direcção que o papel vai tomar quando soar a hora das verdadeiras definições...
- PTC Masteroid 2009 20090223.png (22.58 KiB) Visualizado 2160 vezes
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Re: Re
Flying Turtle Escreveu:Caro tmms, mas pelo que vejo a tua perda em Fevereiro já ultrapassa os 6%...
As perdas são em termos médios. O mesmo acontece na perda limite de 2% por operação. Não é de 2% em todas as operações. Deve tender para 2% em termos médios.
Mas, seja como for, está no limite da perda máxima (em termos médios por trimestre) até 31 de Março. O que não faz sentido. O mais provável é que eu vá desrespeitar e redefinir a estratégia pois considero que esta está completamente errada.
Segundo as minhas reflexões mais recentes o ideal tende a ser qualquer coisa do género: depois de uma perda esperar X dias para abrir uma nova operação. Depois de 2 perdas consecutivas esperar 2X dias para poder abrir uma nova operação.
Parece-me redutor e contra-producente limitar as perdas a meses, trimestres... Se estamos a viver um momento de enorme edge qual é o sentido que faz ficar de fora a ver? Mais vale correr mais risco agora e depois reduzir ou nem sequer operar (risco zero) quando o mercado estiver noutra fase.
Abraço,
Tiago
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Re: Re
tmms Escreveu:Pergunto isto porque eu defini para 2009 perdas mensais limitadas a 6% e trimestrais de 12%. Mas penso que estou a ser demasiado conservador
Caro tmms, mas pelo que vejo a tua perda em Fevereiro já ultrapassa os 6%...
FT
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Re: Re
Cem pt Escreveu:- Rentabilidade em 2009 = -20,49%
Boa, já vais à minha frente. Eu, em 2009, ainda só consegui perder 11,39%!
Agora a questão importante que motivou a mensagem: tens definida alguma perda limite por semana, mês, trimestre ou outro período?
Pergunto isto porque eu defini para 2009 perdas mensais limitadas a 6% e trimestrais de 12%. Mas penso que estou a ser demasiado conservador.
Abraço,
Tiago
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Re
A seguir na lista temos o 3º papel, a Sonae, com um resultado neutro.
Ainda não deu sinal de compra no gráfico diário e portanto ainda não se estreou na carteira de 2009.
É fácil de analisar, ao nível da tendência de médio prazo deu o seu último sinal de venda aos 1,96 há cerca de 1 ano e meio atrás em 15 de Agosto de 2007.
Daí para cá os sinais de compra têm estado em banho maria a aguardar com uma paciência infinita alguma ordem de entrada que ainda não se vislumbra.
No 2º gráfico dos indicadores a partir de cima, chamado "DT-Breakout Volatility 2009", o principal indicador tendencial deste sistema de trading, detecta-se que a envolvente exterior de cor vermelha tem vindo a baixar cada vez mais, o que significa uma perda de volatilidade global ou, se quiserem trocar por miúdos, uma perda de interesse no papel.
Enquanto a Sonae não registar um arranque acompanhado por um aumento significativo de volatilidade que a leve bem acima dos 0,50 por acção dificilmente nos tempos mais próximos haverá possibilidades dos sinais de compra tendenciais poderem dar luz verde neste papel.
Os sinais oscilatórios têm estado relativamente certinhos na Sonae, assinalando tops e bottoms próximos dos respectivos limites, mas de nada valem enquanto a tendência positiva não for accionada.
Cem
Ainda não deu sinal de compra no gráfico diário e portanto ainda não se estreou na carteira de 2009.
É fácil de analisar, ao nível da tendência de médio prazo deu o seu último sinal de venda aos 1,96 há cerca de 1 ano e meio atrás em 15 de Agosto de 2007.
Daí para cá os sinais de compra têm estado em banho maria a aguardar com uma paciência infinita alguma ordem de entrada que ainda não se vislumbra.
No 2º gráfico dos indicadores a partir de cima, chamado "DT-Breakout Volatility 2009", o principal indicador tendencial deste sistema de trading, detecta-se que a envolvente exterior de cor vermelha tem vindo a baixar cada vez mais, o que significa uma perda de volatilidade global ou, se quiserem trocar por miúdos, uma perda de interesse no papel.
Enquanto a Sonae não registar um arranque acompanhado por um aumento significativo de volatilidade que a leve bem acima dos 0,50 por acção dificilmente nos tempos mais próximos haverá possibilidades dos sinais de compra tendenciais poderem dar luz verde neste papel.
Os sinais oscilatórios têm estado relativamente certinhos na Sonae, assinalando tops e bottoms próximos dos respectivos limites, mas de nada valem enquanto a tendência positiva não for accionada.
Cem
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- Sonae Diário: Sem nada de significativo a assinalar em compras a breve prazo...
- SON Masteroid 2009 20090223.png (28.74 KiB) Visualizado 2274 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
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Re
Caro Luís:
Sim, sensivelmente a resposta ao que perguntaste está correcta.
Hoje vou começar a fazer um pequeno resumo de cada papel na carteira, o DAX será o último a ser abordado.
Bons negócios.
Cem
-----xxxxx-----
Voltando à vaca fria, o que há a reportar curiosamente não se afasta muito do que era o panorama há cerca de 1 mês atrás, parece que todos os papeis foram dar umas voltas, umas por cima e outras por baixo, voltando no presente aos mesmos níveis de cotação da altura.
Na carteira "Masteroid" isto significa que a rentabilidade desde essa altura para cá praticamente não mexeu, desde o início de Janeiro até agora a rentabilidade YTD vai nos -4,16%.
Curiosamente só os futuros do Milho isolados são responsáveis por uma performance do conjunto de -4,90%, se não existissem o conjunto estaria levemente positivo, mas isso seria voltar à história anterior que tem vinda a ser contada.
-----xxxxx-----
Começando das piores para as melhores:
A) Milho:
Foi executada na 6ª feira passada a última operação do ciclo oscilatório previsto, aumentando a exposição ao risco dos 7 para os 8 contratos comprados, com o código de:
Operação 13-CD) Compra de 1 Contrato a 134,25 €/ton + Comissão de 10,40 €
De resto é como disse, resta aguardar que o programa tenha razão desta vez, diagnosticando uma exaustão pontual de short-sellers no Milho, retomando a tendência dominante de médio prazo ascendente.
-----xxxxx-----
B) EURUSD:
A negociação deste par está deveras difícil.
Desde que o Euro veio por aí abaixo aos trambolhões desde Julho até finais de Outubro de 2008, fazendo um mínimo de forte suporte aos 1,2330 , que se têm vindo a suceder algumas tentativas de recuperação do Euro.
Consequência: as tendências de médio e longo prazo dos gráficos diário e semanal passaram a descendentes.
A investida mais séria do Euro desde a ocorrência do seu mínimo em pleno coração da crise financeira no último trimestre de 2008 ocorreu em Dezembro, fazendo-o subir em 2 semanas dos 1,26 aos 1,47 , despoletando nessa altura o disparo da tendência ascendente de médio prazo no gráfico diário.
No arranque de 2009 era este o panorama. Daí a compra de posições assumida pelo "Masteroid" já que o gráfico diário prevalece sobre o semanal na ponderação da tomada de posições.
É certo que a exposição é bastante reduzida, são apenas 11.302 Euros expostos ao EURUSD, uma alavancagem inferior à unidade, mas o certo é que o Euro tem vindo a desfalecer numa rampa descendente, agora tornada quase horizontal, onde no presente tudo parece indicar que o Euro se encontra próximo do seu grande suporte um pouco acima dos 1,2330 a preparar-se para nova possível investida...
De forma isolada o EURUSD foi responsável até agora por uma perda na rentabilidade da carteira global de -0,98%.
Fica o gráfico diário, onde se pode detectar que os sinais do tipo oscilatório praticamente não existiram ou, existindo, reflectiram percentagens de tomadas de risco adicionais muito baixas insuficientes para acrescentar ou fechar novas posições no papel.
Cem
Sim, sensivelmente a resposta ao que perguntaste está correcta.
Hoje vou começar a fazer um pequeno resumo de cada papel na carteira, o DAX será o último a ser abordado.
Bons negócios.
Cem
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Voltando à vaca fria, o que há a reportar curiosamente não se afasta muito do que era o panorama há cerca de 1 mês atrás, parece que todos os papeis foram dar umas voltas, umas por cima e outras por baixo, voltando no presente aos mesmos níveis de cotação da altura.
Na carteira "Masteroid" isto significa que a rentabilidade desde essa altura para cá praticamente não mexeu, desde o início de Janeiro até agora a rentabilidade YTD vai nos -4,16%.
Curiosamente só os futuros do Milho isolados são responsáveis por uma performance do conjunto de -4,90%, se não existissem o conjunto estaria levemente positivo, mas isso seria voltar à história anterior que tem vinda a ser contada.
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Começando das piores para as melhores:
A) Milho:
Foi executada na 6ª feira passada a última operação do ciclo oscilatório previsto, aumentando a exposição ao risco dos 7 para os 8 contratos comprados, com o código de:
Operação 13-CD) Compra de 1 Contrato a 134,25 €/ton + Comissão de 10,40 €
De resto é como disse, resta aguardar que o programa tenha razão desta vez, diagnosticando uma exaustão pontual de short-sellers no Milho, retomando a tendência dominante de médio prazo ascendente.
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B) EURUSD:
A negociação deste par está deveras difícil.
Desde que o Euro veio por aí abaixo aos trambolhões desde Julho até finais de Outubro de 2008, fazendo um mínimo de forte suporte aos 1,2330 , que se têm vindo a suceder algumas tentativas de recuperação do Euro.
Consequência: as tendências de médio e longo prazo dos gráficos diário e semanal passaram a descendentes.
A investida mais séria do Euro desde a ocorrência do seu mínimo em pleno coração da crise financeira no último trimestre de 2008 ocorreu em Dezembro, fazendo-o subir em 2 semanas dos 1,26 aos 1,47 , despoletando nessa altura o disparo da tendência ascendente de médio prazo no gráfico diário.
No arranque de 2009 era este o panorama. Daí a compra de posições assumida pelo "Masteroid" já que o gráfico diário prevalece sobre o semanal na ponderação da tomada de posições.
É certo que a exposição é bastante reduzida, são apenas 11.302 Euros expostos ao EURUSD, uma alavancagem inferior à unidade, mas o certo é que o Euro tem vindo a desfalecer numa rampa descendente, agora tornada quase horizontal, onde no presente tudo parece indicar que o Euro se encontra próximo do seu grande suporte um pouco acima dos 1,2330 a preparar-se para nova possível investida...
De forma isolada o EURUSD foi responsável até agora por uma perda na rentabilidade da carteira global de -0,98%.
Fica o gráfico diário, onde se pode detectar que os sinais do tipo oscilatório praticamente não existiram ou, existindo, reflectiram percentagens de tomadas de risco adicionais muito baixas insuficientes para acrescentar ou fechar novas posições no papel.
Cem
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- EuroDollar Diário: Será que o "escorrega" do início do ano para cá vai dar origem a um novo "vale" de arranque para uma nova bossa de camelo?
- EURUSD Masteroid 2009 20090220.png (33.8 KiB) Visualizado 2370 vezes
Editado pela última vez por Cem pt em 23/2/2009 10:29, num total de 1 vez.
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
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boas cem
se a memória nao me falha o masteroid está curto no dax com 2 contratos mais ou menos pelos 4850 nao é isso?
se sim, quando é que o programa te dá sinal de venda desses curtos? com mais ou menos 700 pontos de lucro nao seria de aproveitar?
se a memória nao me falha o masteroid está curto no dax com 2 contratos mais ou menos pelos 4850 nao é isso?
se sim, quando é que o programa te dá sinal de venda desses curtos? com mais ou menos 700 pontos de lucro nao seria de aproveitar?
Sou do SL BENFICA com muito orgulho...
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Re
Amigo Adams de Zanzibar (lol, ainda bem que não é da famosa família Adams):
Terei todo o gosto em próxima oportunidade de me referir ao EuroDollar, o 2º pior papel da carteira nesta altura; este início de 2009 foi mesmo barraqueiro, acredite!
Provavelmente durante o fim-de-semana vou ver se consigo fazer um apanhado resumido geral de cada papel.
Abraço e volte sempre aqui ao convívio dos caldeireiros.
Cem
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Para completar a sequência prevista nos futuros do Milho de Junho, confirma-se que logo na abertura da sessão de hoje o sistema de trading comprou os 2 contratos ontem anunciados, com o código de:
Operação 12-CD) Compra de 2 Contratos a 134,00 €/ton + Comissão de 14,56 €
Mas isto provavelmente não ficará por aqui porque para amanhã, pelo 3º dia consecutivo a intervir no mercado, o programa tem prevista a compra de mais 1 contrato em regime oscilatório, atingindo então o limite de exposição máximo porque o número de contratos oscilatórios em qualquer escala temporal, neste caso a diária, não pode exceder o número de contratos tendenciais.
Logo, temos aqui uma exposição algo arrepiante, o programa arrisca tudo nesta posição longa possível de 4+4=8 contratos comprados.
O programa ainda não prevê infelizmente umas rezas ao Sto. António para que a meteorologia mande vir umas tempestades de neve e granizo bem fortes para deitar abaixo as colheitas de milho que se prevêem a partir de Março na Europa, fazendo assim subir os preços devido à escassez do produto, mas qualquer dia tenho de colocar aqui uns parâmetros do Instituto de Meteorologia de Portugal para ver se o panorama deste activo dá uma cambalhota! Para já o “Masteroid” vai olhando apenas para as trends de médio e longo prazo para se guiar neste nevoeiro bem cerrado do trading, que infelizmente não vai dando abébias aqui ao je!
Aguardemos portanto.
Cem
Preparação da trade para 20 de Fevereiro de 2009:
(Futuros de Junho: Custo máximo por contrato = 10,40 €; Valor de 1 Contrato = Preço Ton. x 50 Toneladas)
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 15.902,24 EUR
- Rentabilidade em 2009 = -20,49%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +4 Contratos (tendencial) + 3 Contratos (oscilatório) = +7 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
Total: +7 Contratos
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,21070
Gráfico semanal = 0,60788
Cotação de fecho = 134,50
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,21070 / (2,21070 + 0,60788) = 78,43%
Importância gráfico semanal = 100% - 78,43% = 21,57%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
= +1 x 78,43% x 15.902,24 € x 2,21070 / 134,50 €/ton / 50 ton/Contrato = +4,10 Contratos = +4 Contratos
Posição actual: +4 Contratos
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
= -1 x 21,57% x 15.902,24 € x 0,60788 / 134,50 €/ton / 50 ton/Contrato = -0,31 Contratos = -0 Contratos
Posição actual: 0 Contratos
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, comprar 89% ao preço de 134,25 €/ton com a quantidade =
= 78,43% x (+89)% x 15.902,24 € x 2,21070 / 134,50 €/ton / 50 ton/Contrato = +3,65 =
= +4 Contratos
Posição actual: +3 Contratos
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Não
Posição actual: 0 Contratos
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +4 Contratos (tendencial) + 3 Contratos (oscilatório) = +7 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
- Operações a aguardar execução para 20 de Fevereiro de 2009:
Gráfico diário = Compra de 0 Contratos tendenciais (= 4 – 4 ) ao mercado + Compra de 1 Contrato em swing (= 4 – 3 ) = Compra de 1 Contrato ao preço limite de 134,25.
Gráfico semanal = Compra de 0 Contratos tendenciais (= 0 – 0) + Compra de 0 Contratos em swing (= 0 – 0) = Sem ordens por executar.
Resumo = Compra de 1 Contrato ao preço limite de 134,25 €/ton.
Cem
Terei todo o gosto em próxima oportunidade de me referir ao EuroDollar, o 2º pior papel da carteira nesta altura; este início de 2009 foi mesmo barraqueiro, acredite!
Provavelmente durante o fim-de-semana vou ver se consigo fazer um apanhado resumido geral de cada papel.
Abraço e volte sempre aqui ao convívio dos caldeireiros.
Cem
-----xxxxx-----
Para completar a sequência prevista nos futuros do Milho de Junho, confirma-se que logo na abertura da sessão de hoje o sistema de trading comprou os 2 contratos ontem anunciados, com o código de:
Operação 12-CD) Compra de 2 Contratos a 134,00 €/ton + Comissão de 14,56 €
Mas isto provavelmente não ficará por aqui porque para amanhã, pelo 3º dia consecutivo a intervir no mercado, o programa tem prevista a compra de mais 1 contrato em regime oscilatório, atingindo então o limite de exposição máximo porque o número de contratos oscilatórios em qualquer escala temporal, neste caso a diária, não pode exceder o número de contratos tendenciais.
Logo, temos aqui uma exposição algo arrepiante, o programa arrisca tudo nesta posição longa possível de 4+4=8 contratos comprados.
O programa ainda não prevê infelizmente umas rezas ao Sto. António para que a meteorologia mande vir umas tempestades de neve e granizo bem fortes para deitar abaixo as colheitas de milho que se prevêem a partir de Março na Europa, fazendo assim subir os preços devido à escassez do produto, mas qualquer dia tenho de colocar aqui uns parâmetros do Instituto de Meteorologia de Portugal para ver se o panorama deste activo dá uma cambalhota! Para já o “Masteroid” vai olhando apenas para as trends de médio e longo prazo para se guiar neste nevoeiro bem cerrado do trading, que infelizmente não vai dando abébias aqui ao je!
Aguardemos portanto.
Cem
Preparação da trade para 20 de Fevereiro de 2009:
(Futuros de Junho: Custo máximo por contrato = 10,40 €; Valor de 1 Contrato = Preço Ton. x 50 Toneladas)
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 15.902,24 EUR
- Rentabilidade em 2009 = -20,49%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +4 Contratos (tendencial) + 3 Contratos (oscilatório) = +7 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
Total: +7 Contratos
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,21070
Gráfico semanal = 0,60788
Cotação de fecho = 134,50
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,21070 / (2,21070 + 0,60788) = 78,43%
Importância gráfico semanal = 100% - 78,43% = 21,57%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
= +1 x 78,43% x 15.902,24 € x 2,21070 / 134,50 €/ton / 50 ton/Contrato = +4,10 Contratos = +4 Contratos
Posição actual: +4 Contratos
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
= -1 x 21,57% x 15.902,24 € x 0,60788 / 134,50 €/ton / 50 ton/Contrato = -0,31 Contratos = -0 Contratos
Posição actual: 0 Contratos
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, comprar 89% ao preço de 134,25 €/ton com a quantidade =
= 78,43% x (+89)% x 15.902,24 € x 2,21070 / 134,50 €/ton / 50 ton/Contrato = +3,65 =
= +4 Contratos
Posição actual: +3 Contratos
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Não
Posição actual: 0 Contratos
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +4 Contratos (tendencial) + 3 Contratos (oscilatório) = +7 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
- Operações a aguardar execução para 20 de Fevereiro de 2009:
Gráfico diário = Compra de 0 Contratos tendenciais (= 4 – 4 ) ao mercado + Compra de 1 Contrato em swing (= 4 – 3 ) = Compra de 1 Contrato ao preço limite de 134,25.
Gráfico semanal = Compra de 0 Contratos tendenciais (= 0 – 0) + Compra de 0 Contratos em swing (= 0 – 0) = Sem ordens por executar.
Resumo = Compra de 1 Contrato ao preço limite de 134,25 €/ton.
Cem
- Anexos
-
- Milho Diário: a fazer um suporte aos níveis actuais (espero) ou vem por aí abaixo tipo "faca afiada"?
- Corn Masteroid 2009 20090220.png (20.15 KiB) Visualizado 2481 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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boa noite.
caro Cem para quando uma actualização ao par eur/usd,já que este par esta interligado com o milho.
obrigado.
Adamhedge
caro Cem para quando uma actualização ao par eur/usd,já que este par esta interligado com o milho.
obrigado.
Adamhedge
Volta teu rosto sempre na direção do sol e então as sombras
ficarão para trás.
Lembra-te : se não tivesses lido e ouvido falar em aumento de capital tinhas entrado no bes... portanto...
ficarão para trás.
Lembra-te : se não tivesses lido e ouvido falar em aumento de capital tinhas entrado no bes... portanto...
-
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Cont.
Ora bem, então hoje comprámos como previsto 1 contrato de Milho de Junho da Euronext perto das 10H da manhã, tendo a operação ficado registada neste sistema de trading com o código de:
[color=black]Operação 11-CD) Compra de 1 Contrato a 135,00 €/ton + Comissão de 10,40 €
Isto significa que a posição de risco do sistema de trading subiu de 4 para 5 posições compradas, mas com toda a probabilidade o aproveitamento desta correcção de mercado não vai ficar por aqui uma vez que a componente oscilatória deu ordens para subir amanhã a exposição dos 24% hoje alcançados para os 78% no final da sessão de hoje (ver primeiro indicador do gráfico abaixo).
Na prática, pelas contas feitas abaixo, isto pode conduzir à eventual compra de mais 2 contratos do tipo oscilatório para amanhã, podendo a posição subir nesse caso para 7 contratos longos.
A ver vamos e principalmente o Milho que não se atreva a descer bastante mais do que estes níveis dos 134 €/tonelada, senão o “Masteroid” vai passar um bocado muito mau! Este Milho tem sido o Zeca Diabo do sistema...
Entretanto o indicador “Euforia / Medo” de curto prazo está completamente em pânico, a assinalar um valor bem abaixo do seu patamar de entrada aos -100 pontos, mais exactamente -163 pontos, situação que ao longo de todo o ano de 2008 só foi atingida em 4 sessões! Logo, toca a comprar!
Cem[/color]
Preparação da trade para 19 de Fevereiro de 2009:
(Futuros de Junho: Custo máximo por contrato = 10,40 €; Valor de 1 Contrato = Preço Ton. x 50 Toneladas)
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 15.741,80 EUR
- Rentabilidade em 2009 = -21,29%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +4 Contratos (tendencial) + 1 Contrato (oscilatório) = +5 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
Total: +5 Contratos
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,16883
Gráfico semanal = 0,60570
Cotação de fecho = 134,00
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,16883 / (2,16883 + 0,60570) = 78,17%
Importância gráfico semanal = 100% - 78,17% = 21,83%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
= +1 x 78,17% x 15.741,80 € x 2,16883 / 134,00 €/ton / 50 ton/Contrato = +3,98 Contratos = +4 Contratos
Posição actual: +4 Contratos
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
= -1 x 21,83% x 15.741,80 € x 0,60570 / 134,00 €/ton / 50 ton/Contrato = -0,31 Contratos = -0 Contratos
Posição actual: 0 Contratos
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, comprar 78% ao preço de 134,00 €/ton com a quantidade =
= 78,17% x (+78)% x 15.741,80 € x 2,16883 / 134,00 €/ton / 50 ton/Contrato = +3,11 =
= +3 Contratos
Posição actual: +1 Contrato
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Não
Posição actual: 0 Contratos
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +4 Contratos (tendencial) + 1 Contrato (oscilatório) = +5 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
- Operações a aguardar execução para 19 de Fevereiro de 2009:
Gráfico diário = Compra de 0 Contratos tendenciais (= 4 – 4 ) ao mercado + Compra de 2 Contratos em swing (= 3 – 1 ) = Compra de 2 Contratos ao preço limite de 134,00.
Gráfico semanal = Compra de 0 Contratos tendenciais (= 0 – 0) + Compra de 0 Contratos em swing (= 0 – 0) = Sem ordens por executar.
Resumo = Compra de 2 Contratos ao preço limite de 134,00 €/ton.
Cem
[color=black]Operação 11-CD) Compra de 1 Contrato a 135,00 €/ton + Comissão de 10,40 €
Isto significa que a posição de risco do sistema de trading subiu de 4 para 5 posições compradas, mas com toda a probabilidade o aproveitamento desta correcção de mercado não vai ficar por aqui uma vez que a componente oscilatória deu ordens para subir amanhã a exposição dos 24% hoje alcançados para os 78% no final da sessão de hoje (ver primeiro indicador do gráfico abaixo).
Na prática, pelas contas feitas abaixo, isto pode conduzir à eventual compra de mais 2 contratos do tipo oscilatório para amanhã, podendo a posição subir nesse caso para 7 contratos longos.
A ver vamos e principalmente o Milho que não se atreva a descer bastante mais do que estes níveis dos 134 €/tonelada, senão o “Masteroid” vai passar um bocado muito mau! Este Milho tem sido o Zeca Diabo do sistema...
Entretanto o indicador “Euforia / Medo” de curto prazo está completamente em pânico, a assinalar um valor bem abaixo do seu patamar de entrada aos -100 pontos, mais exactamente -163 pontos, situação que ao longo de todo o ano de 2008 só foi atingida em 4 sessões! Logo, toca a comprar!
Cem[/color]
Preparação da trade para 19 de Fevereiro de 2009:
(Futuros de Junho: Custo máximo por contrato = 10,40 €; Valor de 1 Contrato = Preço Ton. x 50 Toneladas)
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 15.741,80 EUR
- Rentabilidade em 2009 = -21,29%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +4 Contratos (tendencial) + 1 Contrato (oscilatório) = +5 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
Total: +5 Contratos
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,16883
Gráfico semanal = 0,60570
Cotação de fecho = 134,00
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,16883 / (2,16883 + 0,60570) = 78,17%
Importância gráfico semanal = 100% - 78,17% = 21,83%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
= +1 x 78,17% x 15.741,80 € x 2,16883 / 134,00 €/ton / 50 ton/Contrato = +3,98 Contratos = +4 Contratos
Posição actual: +4 Contratos
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
= -1 x 21,83% x 15.741,80 € x 0,60570 / 134,00 €/ton / 50 ton/Contrato = -0,31 Contratos = -0 Contratos
Posição actual: 0 Contratos
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, comprar 78% ao preço de 134,00 €/ton com a quantidade =
= 78,17% x (+78)% x 15.741,80 € x 2,16883 / 134,00 €/ton / 50 ton/Contrato = +3,11 =
= +3 Contratos
Posição actual: +1 Contrato
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Não
Posição actual: 0 Contratos
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +4 Contratos (tendencial) + 1 Contrato (oscilatório) = +5 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
- Operações a aguardar execução para 19 de Fevereiro de 2009:
Gráfico diário = Compra de 0 Contratos tendenciais (= 4 – 4 ) ao mercado + Compra de 2 Contratos em swing (= 3 – 1 ) = Compra de 2 Contratos ao preço limite de 134,00.
Gráfico semanal = Compra de 0 Contratos tendenciais (= 0 – 0) + Compra de 0 Contratos em swing (= 0 – 0) = Sem ordens por executar.
Resumo = Compra de 2 Contratos ao preço limite de 134,00 €/ton.
Cem
- Anexos
-
- Milho Diário: Prepara-se uma descida aos infernos ou uma boa oportunidade para reforçar longos?
- Corn Masteroid 2009 20090219.png (19 KiB) Visualizado 2628 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Cont.
Para amanhã temos os futuros do Milho a dar um sinal de entrada através do indicador das posições oscilatórias a assinalar a sua primeira posição de compra cíclica através do gráfico diário, ver em baixo, com uma percentagem equivalente a 24% do capital disponível.
O Milho continua a ser a desgraça actual da carteira “Masteroid”, se não existisse a rentabilidade global estaria ligeiramente positiva, mas paciência, agora é hora de ir ajustando o capital em risco ao que o sistema vai ditando!
Cem
Preparação da trade para 18 de Fevereiro de 2009:
(Futuros de Junho: Custo máximo por contrato = 10,40 €; Valor de 1 Contrato = Preço Ton. x 50 Toneladas)
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 16.252,20 EUR
- Rentabilidade em 2009 = -18,74%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +4 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = +4 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
Total: +4 Contratos
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,18189
Gráfico semanal = 0,61641
Cotação de fecho = 136,25
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,18189 / (2,18189 + 0,61641) = 77,97%
Importância gráfico semanal = 100% - 77,97% = 22,03%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
= +1 x 77,97% x 16.252,20 € x 2,18189 / 136,25 €/ton / 50 ton/Contrato = +4,06 Contratos = +4 Contratos
Posição actual: +4 Contratos
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
= -1 x 22,03% x 16.252,20 € x 0,61641 / 136,25 €/ton / 50 ton/Contrato = -0,32 Contratos = -0 Contratos
Posição actual: 0 Contratos
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, comprar 24% ao preço de 136,25 €/ton com a quantidade =
= 77,97% x (+24)% x 16.252,20 € x 2,18189 / 136,25 €/ton / 50 ton/Contrato = +0,97 =
= +1 Contrato
Posição actual: 0 Contratos
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Não
Posição actual: 0 Contratos
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +4 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = +4 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
- Operações a aguardar execução para 18 de Fevereiro de 2009:
Gráfico diário = Compra de 0 Contratos tendenciais (= 4 – 4 ) ao mercado + Compra de 1 Contrato em swing (= 1 – 0 ) = Compra de 1 Contrato ao preço limite de 136,25.
Gráfico semanal = Compra de 0 Contratos tendenciais (= 0 – 0) + Compra de 0 Contratos em swing (= 0 – 0) = Sem ordens por executar.
Resumo = Compra de 1 Contrato ao preço limite de 136,25 €/ton.
Cem
O Milho continua a ser a desgraça actual da carteira “Masteroid”, se não existisse a rentabilidade global estaria ligeiramente positiva, mas paciência, agora é hora de ir ajustando o capital em risco ao que o sistema vai ditando!
Cem
Preparação da trade para 18 de Fevereiro de 2009:
(Futuros de Junho: Custo máximo por contrato = 10,40 €; Valor de 1 Contrato = Preço Ton. x 50 Toneladas)
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 16.252,20 EUR
- Rentabilidade em 2009 = -18,74%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +4 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = +4 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
Total: +4 Contratos
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,18189
Gráfico semanal = 0,61641
Cotação de fecho = 136,25
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,18189 / (2,18189 + 0,61641) = 77,97%
Importância gráfico semanal = 100% - 77,97% = 22,03%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
= +1 x 77,97% x 16.252,20 € x 2,18189 / 136,25 €/ton / 50 ton/Contrato = +4,06 Contratos = +4 Contratos
Posição actual: +4 Contratos
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
= -1 x 22,03% x 16.252,20 € x 0,61641 / 136,25 €/ton / 50 ton/Contrato = -0,32 Contratos = -0 Contratos
Posição actual: 0 Contratos
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, comprar 24% ao preço de 136,25 €/ton com a quantidade =
= 77,97% x (+24)% x 16.252,20 € x 2,18189 / 136,25 €/ton / 50 ton/Contrato = +0,97 =
= +1 Contrato
Posição actual: 0 Contratos
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Não
Posição actual: 0 Contratos
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +4 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = +4 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
- Operações a aguardar execução para 18 de Fevereiro de 2009:
Gráfico diário = Compra de 0 Contratos tendenciais (= 4 – 4 ) ao mercado + Compra de 1 Contrato em swing (= 1 – 0 ) = Compra de 1 Contrato ao preço limite de 136,25.
Gráfico semanal = Compra de 0 Contratos tendenciais (= 0 – 0) + Compra de 0 Contratos em swing (= 0 – 0) = Sem ordens por executar.
Resumo = Compra de 1 Contrato ao preço limite de 136,25 €/ton.
Cem
- Anexos
-
- Milho Diário: Será que esta pequena correcção é uma boa oportunidade para reforçar a posição de risco de 4 para 5 contratos comprados?
- Corn Masteroid 2009 20090218.png (19.09 KiB) Visualizado 2698 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Cont.
Entretanto as posições do sistema de trading vão-se continuando a manter em todos os papeis.
A assinalar de mais relevante no início desta semana a sinalização de um reforço de posições curtas no DAX.
Acresce dizer contudo que em termos práticos este reforço de posições curtas de 5% na componente oscilatória (ou 7%, se o DAX cash viesse hoje a atingir os 4667 pontos) não afecta a actual posição de risco para o capital da carteira "Masteroid".
Ou seja, para passarmos de 2 (valor actual de risco) para 3 posições curtas a percentagem de venda oscilatória acumulada teria de atingir um percentual próximo dos 70%.
Fica o gráfico diário do DAX com os respectivos sinais do sistema de trading para amostra.
Cem
A assinalar de mais relevante no início desta semana a sinalização de um reforço de posições curtas no DAX.
Acresce dizer contudo que em termos práticos este reforço de posições curtas de 5% na componente oscilatória (ou 7%, se o DAX cash viesse hoje a atingir os 4667 pontos) não afecta a actual posição de risco para o capital da carteira "Masteroid".
Ou seja, para passarmos de 2 (valor actual de risco) para 3 posições curtas a percentagem de venda oscilatória acumulada teria de atingir um percentual próximo dos 70%.
Fica o gráfico diário do DAX com os respectivos sinais do sistema de trading para amostra.
Cem
- Anexos
-
- DAX Diário: Pode-se observar que o índice alemão tem andado bastante oscilatório de Outubro para cá, resta procurar identificar os extremos dos swings...
- DAX Masteroid 2009 20090210.png (26.67 KiB) Visualizado 2776 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Cont.
Conforme previsto confirmou-se a compra de 3 contratos de futuros de Março do Milho da Euronext ao preço de 135,50 €/ton, com um custo de uma comissão adiconal de 21,84 €, tendo a operação sido registada no sistema sob o código de:
Operação 10-CD) Compra de 3 Contratos a 135,50 EUR/ton + Comissão de 21,84 €.
Posteriormente perto da hora de almoço foi feito um roll-over de Março para Junho de 2009 da totalidade dos contratos em carteira, 4 posições compradas, ao preço de 1,00 €/ton (Nota: equivale na prática à compra de contratos de Junho a 135,50+1,00 = 136,50).
Fica o gráfico da evolução dos futuros de Junho/2009, com a última cotação conhecida a meio da tarde de hoje.
Operação 10-CD) Compra de 3 Contratos a 135,50 EUR/ton + Comissão de 21,84 €.
Posteriormente perto da hora de almoço foi feito um roll-over de Março para Junho de 2009 da totalidade dos contratos em carteira, 4 posições compradas, ao preço de 1,00 €/ton (Nota: equivale na prática à compra de contratos de Junho a 135,50+1,00 = 136,50).
Fica o gráfico da evolução dos futuros de Junho/2009, com a última cotação conhecida a meio da tarde de hoje.
- Anexos
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- Milho Diário: Será que a compra oscilatória foi mesmo efectuada perto do "bottom" da presente correcção? O tempo dirá...
- Corn Masteroid 2009 20090205.png (19.02 KiB) Visualizado 2843 vezes
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Re
Thanks, Crómio, se não andasse vacinado nestas andanças do trading há bastantes anos era sem dúvida para ficar desmoralizado com estes resultados iniciais.
Mas como tenho consciência que este tipo de sistemas de trading por vezes passa por períodos decepcionantes, felizmente não duram muito tempo neste clima, só me resta aceitar o facto e esperar que a trend domninante mais cedo ou mais tarde comece a fazer o seu trabalho de sapa!
Abraço e bons negócios.
-----xxxxx-----
Para amanhã temos o Milho de novo a dar sinal, desta vez para fechar as posições curtas oscilatórias.
A consequência da trade prevista, através da compra de 3 posições longas para fechar o mesmo número de contratos oscilatórios vendidos, passará a ser a existência isolada de uma posição longa de 4 contratos longos exclusivamente devidos à tendência ascendente no gráfico diário.
Veremos se de facto a aparente força ascendente de médio prazo deste mercado se confirma ou não, de forma a permitir uma pequena anulação das perdas sofridas durante a má aposta do mês de Janeiro onde, recordo, o programa “insistiu” nas posições curtas neste papel.
Cem
Preparação da trade para 5 de Fevereiro de 2009:
(Futuros de Junho: Custo máximo por contrato = 10,40 €; Valor de 1 Contrato = Preço Ton. x 50 Toneladas)
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 16.399,04 EUR
- Rentabilidade em 2009 = -18,00%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +4 Contratos (tendencial) + -3 Contratos (oscilatório) = +1 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
Total: +1 Contratos
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,06035
Gráfico semanal = 0,62306
Cotação de fecho = 137,00
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,06035 / (2,06035 + 0,62306) = 76,78%
Importância gráfico semanal = 100% - 76,78% = 23,22%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
= +1 x 76,78% x 16.399,04 € x 2,06035 / 137,00 €/ton / 50 ton/Contrato = +3,79 Contratos = +4 Contratos
Posição actual: +4 Contratos
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
= -1 x 23,22% x 16.399,04 € x 0,62306 / 137,00 €/ton / 50 ton/Contrato = -0,35 Contratos = -0 Contratos
Posição actual: 0 Contratos
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, fechar / comprar os 3 Contratos vendidos ao preço de 136,00 €/ton
Posição actual: -3 Contratos
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Não
Posição actual: 0 Contratos
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +4 Contratos (tendencial) + -3 Contratos (oscilatório) = +1 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
- Operações a aguardar execução para 5 de Fevereiro de 2009:
Gráfico diário = Compra de 0 Contratos tendenciais (= 4 – 4 ) ao mercado + Compra de 3 Contratos em swing (= 0 – (-3)) = Compra de 3 Contratos ao preço limite de 136,00.
Gráfico semanal = Compra de 0 Contratos tendenciais (= 0 – 0) + Compra de 0 Contratos em swing (= 0 – 0) = Sem ordens por executar.
Resumo = Compra de 3 Contratos ao preço limite de 136,00 €/ton.
Cem
Mas como tenho consciência que este tipo de sistemas de trading por vezes passa por períodos decepcionantes, felizmente não duram muito tempo neste clima, só me resta aceitar o facto e esperar que a trend domninante mais cedo ou mais tarde comece a fazer o seu trabalho de sapa!
Abraço e bons negócios.
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Para amanhã temos o Milho de novo a dar sinal, desta vez para fechar as posições curtas oscilatórias.
A consequência da trade prevista, através da compra de 3 posições longas para fechar o mesmo número de contratos oscilatórios vendidos, passará a ser a existência isolada de uma posição longa de 4 contratos longos exclusivamente devidos à tendência ascendente no gráfico diário.
Veremos se de facto a aparente força ascendente de médio prazo deste mercado se confirma ou não, de forma a permitir uma pequena anulação das perdas sofridas durante a má aposta do mês de Janeiro onde, recordo, o programa “insistiu” nas posições curtas neste papel.
Cem
Preparação da trade para 5 de Fevereiro de 2009:
(Futuros de Junho: Custo máximo por contrato = 10,40 €; Valor de 1 Contrato = Preço Ton. x 50 Toneladas)
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 16.399,04 EUR
- Rentabilidade em 2009 = -18,00%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +4 Contratos (tendencial) + -3 Contratos (oscilatório) = +1 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
Total: +1 Contratos
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,06035
Gráfico semanal = 0,62306
Cotação de fecho = 137,00
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,06035 / (2,06035 + 0,62306) = 76,78%
Importância gráfico semanal = 100% - 76,78% = 23,22%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
= +1 x 76,78% x 16.399,04 € x 2,06035 / 137,00 €/ton / 50 ton/Contrato = +3,79 Contratos = +4 Contratos
Posição actual: +4 Contratos
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
= -1 x 23,22% x 16.399,04 € x 0,62306 / 137,00 €/ton / 50 ton/Contrato = -0,35 Contratos = -0 Contratos
Posição actual: 0 Contratos
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, fechar / comprar os 3 Contratos vendidos ao preço de 136,00 €/ton
Posição actual: -3 Contratos
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Não
Posição actual: 0 Contratos
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +4 Contratos (tendencial) + -3 Contratos (oscilatório) = +1 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
- Operações a aguardar execução para 5 de Fevereiro de 2009:
Gráfico diário = Compra de 0 Contratos tendenciais (= 4 – 4 ) ao mercado + Compra de 3 Contratos em swing (= 0 – (-3)) = Compra de 3 Contratos ao preço limite de 136,00.
Gráfico semanal = Compra de 0 Contratos tendenciais (= 0 – 0) + Compra de 0 Contratos em swing (= 0 – 0) = Sem ordens por executar.
Resumo = Compra de 3 Contratos ao preço limite de 136,00 €/ton.
Cem
- Anexos
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- Milho Diário: Tentando aproveitar a pequena correcção em baixa para fechar as posições curtas... oscilatórias
- Corn Masteroid 2009 20090204.png (24.76 KiB) Visualizado 2920 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
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Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Olá Cem,
Deve ser nada agradável começar logo com perdas, estou convencido que entraste num momento de drawdown do sistema e que estes -3,39% podem ainda ser agravados e o sistema estar a funcionar dentro dos seus limites...
Se formos a ver. esta aventura no milho podia ter dado exactamente o resultado inverso, mas... já estavamos todos preparados para isto que infelizmente correu para o torto.
Claro que não sou eu que estou a "arder" com os €€ mas acredito no teu sistema e na tua disciplina.
És tu que fazes a tua sorte com todo o empenho que tens no sistema, tenho a certeza que ainda vais ter muitas alegrias este ano.
Um Abraço
Deve ser nada agradável começar logo com perdas, estou convencido que entraste num momento de drawdown do sistema e que estes -3,39% podem ainda ser agravados e o sistema estar a funcionar dentro dos seus limites...
Se formos a ver. esta aventura no milho podia ter dado exactamente o resultado inverso, mas... já estavamos todos preparados para isto que infelizmente correu para o torto.
Claro que não sou eu que estou a "arder" com os €€ mas acredito no teu sistema e na tua disciplina.
És tu que fazes a tua sorte com todo o empenho que tens no sistema, tenho a certeza que ainda vais ter muitas alegrias este ano.
Um Abraço
There are two kinds of investors: those who don't know where the market is headed, and those who don't know that they don't know.
William Bernstein
William Bernstein
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Cont.
Uma vez terminado o mês de Janeiro é a altura de introduzir a evolução do capital inicial dos 100.000 € ao longo das primeiras sessões do ano.
Verifica-se que o capital actualizado no final do período foi de 96.611 €, correspondendo a uma rentabilidade YTD de -3,39% , sem dúvida um valor decepcionante para este arranque da carteira.
Como por experiência própria, tenho vindo a referir esta característica sempre que posso, a disciplina tem de estar acima de qualquer feeling pessoal que possa ter, as posições vão-se mantendo inalteradas por enquanto, com posições de neutralidade na SON, comprado na PTC, no EURUSD e no Milho e, finalmente, a única aposta certa até ao presente, com vendas no DAX.
Enfim, esperemos que as próximas semanas melhorem um pouco a performance desta experiência que, apesar de ser o ano do búfalo, começou sob o signo do caranguejo, aliás uma bela sapateira de vez em quando também sabe bem! Melhores dias virão certamente…
Cem
Verifica-se que o capital actualizado no final do período foi de 96.611 €, correspondendo a uma rentabilidade YTD de -3,39% , sem dúvida um valor decepcionante para este arranque da carteira.
Como por experiência própria, tenho vindo a referir esta característica sempre que posso, a disciplina tem de estar acima de qualquer feeling pessoal que possa ter, as posições vão-se mantendo inalteradas por enquanto, com posições de neutralidade na SON, comprado na PTC, no EURUSD e no Milho e, finalmente, a única aposta certa até ao presente, com vendas no DAX.
Enfim, esperemos que as próximas semanas melhorem um pouco a performance desta experiência que, apesar de ser o ano do búfalo, começou sob o signo do caranguejo, aliás uma bela sapateira de vez em quando também sabe bem! Melhores dias virão certamente…
Cem
- Anexos
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- Masteroid "Equity Line": So far so bad...
- Masteroid Portfolio 20090130.png (25.19 KiB) Visualizado 1236 vezes
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Cont.
Finalmente aparece o papelucho com a melhor performance na carteira, registando actualmente um lucro de 1.362 € em relação aos 20.000 € de arranque alocados aos CFD do DAX, um lucro líquido de 6,81%.
A trade iniciada no início de 2009 com uma posição curta de venda de 2 contratos aos 4860 vai-se mantendo inalterável.
Abaixo dos 4000, caso o DAX aí chegue, é natural que possam aparecer sinais de compras oscilatórias que possam compensar as posições curtas tendenciais, obrigando-as a fechar parcial ou totalmente.
Cem
A trade iniciada no início de 2009 com uma posição curta de venda de 2 contratos aos 4860 vai-se mantendo inalterável.
Abaixo dos 4000, caso o DAX aí chegue, é natural que possam aparecer sinais de compras oscilatórias que possam compensar as posições curtas tendenciais, obrigando-as a fechar parcial ou totalmente.
Cem
- Anexos
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- DAX Diário: Pancada da grossa no índice em 2009 tem sido a única aposta ganha até agora pelo "Masteroid"...
- DAX Masteroid 2009 20090123.png (25.28 KiB) Visualizado 1334 vezes
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Re
A seguir na lista das performances da carteira aparece a Sonae SGPS, com resultado neutro.
Trata-se do único papel onde ainda não se registou qualquer abertura de posições, continuando o programa ainda à espreita da primeira oportunidade para entrar depois de registar o último sinal tendencial de venda no sistema "Masteroid 2009" em 15 de Agosto de 2007 aos 1,96 €/acção.
O certo é que a SON poderia ter originado uma rentabilidade jeitosa neste início de 2009, com um arranque na 1ª sessão de 2009 aos 0,44 e um fecho de 0,49 na passada 6ª feira, paciência, a regra do jogo é seguir os sinais do bicho e portanto resta aguardar por melhores dias!
Cem
Trata-se do único papel onde ainda não se registou qualquer abertura de posições, continuando o programa ainda à espreita da primeira oportunidade para entrar depois de registar o último sinal tendencial de venda no sistema "Masteroid 2009" em 15 de Agosto de 2007 aos 1,96 €/acção.
O certo é que a SON poderia ter originado uma rentabilidade jeitosa neste início de 2009, com um arranque na 1ª sessão de 2009 aos 0,44 e um fecho de 0,49 na passada 6ª feira, paciência, a regra do jogo é seguir os sinais do bicho e portanto resta aguardar por melhores dias!
Cem
- Anexos
-
- SON Diário: Subidas de 2009 ainda não foram suficientes para originar disparo das compras, aguardemos próximas novelas...
- SON Masteroid 2009 20090123.png (29.83 KiB) Visualizado 1344 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
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Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Re
Amiga Patinha:
Claro, também acredito que o DAX diz muito mais a qualquer trader que a matéria-prima do popcorn mas como comecei pelos piores resultados, acontece que o DAX é o último da lista :-) , tens que ter um pouco de paciência!
Beijinhos.
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A seguir na lista aparece a Portugal Telecom com uma perda acumulada ainda pouco significativa de 43 €, correspondente a uma rentabilidade líquida YTD de 0,22%.
O sinal de compra executado no dia 14 de Janeiro com uma compra de 1.087 acções ao preço de 6,295 €/acção vai-se mantendo inalterável de acordo com o "Masteroid".
Cem
Claro, também acredito que o DAX diz muito mais a qualquer trader que a matéria-prima do popcorn mas como comecei pelos piores resultados, acontece que o DAX é o último da lista :-) , tens que ter um pouco de paciência!
Beijinhos.
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A seguir na lista aparece a Portugal Telecom com uma perda acumulada ainda pouco significativa de 43 €, correspondente a uma rentabilidade líquida YTD de 0,22%.
O sinal de compra executado no dia 14 de Janeiro com uma compra de 1.087 acções ao preço de 6,295 €/acção vai-se mantendo inalterável de acordo com o "Masteroid".
Cem
- Anexos
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- PTC Diário: Numa época marcada pela depressão, como explicar que a PTC ainda não se tenha desmembrado no precipício voraz dos meracdos accionistas em retirada acelerada?!
- PTC Masteroid 2009 20090123.png (19.27 KiB) Visualizado 1364 vezes
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Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Cont.
O 2º pior papel da carteira é o EURUSD.
Depois de um mês excepcional de Dezembro onde na escala diária o Euro dominou o Dollar de forma esmagadora, Janeiro tem vindo a ser um verdadeiro coveiro para o Euro.
A correcção tem sido bastante significativa embora ainda não suficiente para anular o sinal ascendente que por enquanto ainda não foi revertido, na escala semanal o Euro vai-se mantendo persistentemente descendente.
Dos 20.000 € iniciais, o sistema de trading do "Masteroid 2009" vai sendo responsável por uma perda acumulada de 837 €, uma percentagem negativa isolada líquida de 4,19%.
A posição de risco mantém-se inalterada no EuroDollar desde a primeira sessão deste ano com a compra de 11.302 € então efectuada, através de uma alavancagem inferior à unidade.
Esta alavancagem pouco significativa vai sendo responsável pelas perdas não terem atingido um valor mais substancial devido ao facto da componente semanal negativa atenuar a maior importância da componente diária positiva tendencial.
Cem
Depois de um mês excepcional de Dezembro onde na escala diária o Euro dominou o Dollar de forma esmagadora, Janeiro tem vindo a ser um verdadeiro coveiro para o Euro.
A correcção tem sido bastante significativa embora ainda não suficiente para anular o sinal ascendente que por enquanto ainda não foi revertido, na escala semanal o Euro vai-se mantendo persistentemente descendente.
Dos 20.000 € iniciais, o sistema de trading do "Masteroid 2009" vai sendo responsável por uma perda acumulada de 837 €, uma percentagem negativa isolada líquida de 4,19%.
A posição de risco mantém-se inalterada no EuroDollar desde a primeira sessão deste ano com a compra de 11.302 € então efectuada, através de uma alavancagem inferior à unidade.
Esta alavancagem pouco significativa vai sendo responsável pelas perdas não terem atingido um valor mais substancial devido ao facto da componente semanal negativa atenuar a maior importância da componente diária positiva tendencial.
Cem
- Anexos
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- EuruDollar Diário: Onde parará a correcção do Euro face ao Dollar?
- EURUSD Masteroid 2009 20090123.png (21.78 KiB) Visualizado 1386 vezes
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Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Re
- Amigo Cavaco:
Thanks pelo apoio e pela mais-valia que representa a explicação da questão sasonal dos meses de cultivo e colheita.
Num mundo onde a meteorologia muda de forma brutal devido ao aquecimento global do planeta, o domínio desta ferramenta acrescentará certamente muito no trading das commodities agrícolas.
- Amigo Vítor Setas:
Para minorar as tristezas do trading, embora não seja adepto dos tatoos, nada melhor que uma brasa daquelas para animar a malta!
Abraços a todos.
-----xxxxx-----
Entretanto não tem havido novos sinais em qualquer um dos 5 activos da carteira, sejam tendenciais ou oscilatórios, desde a última mensagem para cá que aqui deixei.
A rentabilidade YTD global da carteira vai seguindo com resultados muito pobrezinhos, com quase 1 mês de trading atinge uma performance líquida global de -3,07%.
Vou referir brevemente cada um dos papeis da carteira para um pequeno resumo do que se está a passar.
Comecemos de trás para a frente pelo piores.
Pois aí está o pior papel da carteira: os futuros do Milho de Março da Euronext cotados em Euros.
Os 20.000 € iniciais estão actualmente transformados em 16.449 €, uma perda de 17,76% num resultado verdadeiramente para esquecer.
Já foi fechada uma trade completa do tipo tendencial, aliás a única fechada até agora em toda a carteira, com uma perda de 2.200 €. Este negócio fechado correspondeu à abertura de 4 contratos curtos vendidos a 124,00 €/ton e fechados (comprados) mais tarde a 135,50 €/ton.
A posição aberta actual corresponde ao somatório de
4 contratos tendenciais comprados recentemente a 135,50 €/ton e à venda de 3 contratos oscilatórios abertos anteriormente ao preço de 126,00 €, ou seja, à compra resultante actual de 1 contrato que por acaso vai indo com um resultado ligeiramente positivo devido ao facto do fecho da semana ter sido 138,00 €/ton.
Curiosamente e enquanto que na Europa o Milho vai subindo nos mercados, no CBOT americano o Milho tem levado bastante pancada, indo negativo durante este mês de Janeiro. Provavelmente estaria positivo se tivesse optado por fazer trading neste produto em terras do tio Sam, agora só resta sarar as feridas e ir tentando recuperar parte das perdas já alcançadas...
Cem
Thanks pelo apoio e pela mais-valia que representa a explicação da questão sasonal dos meses de cultivo e colheita.
Num mundo onde a meteorologia muda de forma brutal devido ao aquecimento global do planeta, o domínio desta ferramenta acrescentará certamente muito no trading das commodities agrícolas.
- Amigo Vítor Setas:
Para minorar as tristezas do trading, embora não seja adepto dos tatoos, nada melhor que uma brasa daquelas para animar a malta!
Abraços a todos.
-----xxxxx-----
Entretanto não tem havido novos sinais em qualquer um dos 5 activos da carteira, sejam tendenciais ou oscilatórios, desde a última mensagem para cá que aqui deixei.
A rentabilidade YTD global da carteira vai seguindo com resultados muito pobrezinhos, com quase 1 mês de trading atinge uma performance líquida global de -3,07%.
Vou referir brevemente cada um dos papeis da carteira para um pequeno resumo do que se está a passar.
Comecemos de trás para a frente pelo piores.
Pois aí está o pior papel da carteira: os futuros do Milho de Março da Euronext cotados em Euros.
Os 20.000 € iniciais estão actualmente transformados em 16.449 €, uma perda de 17,76% num resultado verdadeiramente para esquecer.
Já foi fechada uma trade completa do tipo tendencial, aliás a única fechada até agora em toda a carteira, com uma perda de 2.200 €. Este negócio fechado correspondeu à abertura de 4 contratos curtos vendidos a 124,00 €/ton e fechados (comprados) mais tarde a 135,50 €/ton.
A posição aberta actual corresponde ao somatório de
4 contratos tendenciais comprados recentemente a 135,50 €/ton e à venda de 3 contratos oscilatórios abertos anteriormente ao preço de 126,00 €, ou seja, à compra resultante actual de 1 contrato que por acaso vai indo com um resultado ligeiramente positivo devido ao facto do fecho da semana ter sido 138,00 €/ton.
Curiosamente e enquanto que na Europa o Milho vai subindo nos mercados, no CBOT americano o Milho tem levado bastante pancada, indo negativo durante este mês de Janeiro. Provavelmente estaria positivo se tivesse optado por fazer trading neste produto em terras do tio Sam, agora só resta sarar as feridas e ir tentando recuperar parte das perdas já alcançadas...
Cem
- Anexos
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- Milho Diário: A recuperação inesperada deste mês de Janeiro deixou o "Masteroid" de rastos...
- Corn Masteroid 2009 20090123.png (31.23 KiB) Visualizado 1403 vezes
Editado pela última vez por Cem pt em 25/1/2009 18:52, num total de 1 vez.
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Re: vset
vset Escreveu:Mr.Cem liga o som e passa a outro e não ao mesmo :-)
http://www.tatuagemdaboa.com.br/tatuage ... eamigo=cem
Abraço e continua![/url]
Sou do SL BENFICA com muito orgulho...
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