"Masteroid 2009" em acção
Re
À semelhança do que se tem passado no final de cada mês aqui fica a actualização da evolução da carteira “Masteroid 2009” bem como o respectivo gráfico da equity line onde os 100.000 € iniciais se encontram agora transformados em 95.219 €.
A rentabilidade acumulada desde o início do ano de 2009 até ao presente YTD aparece agora com um valor de -4,78%, registando uma melhoria praticamente residual em relação ao valor de -5,32% que se registava em finais de Fevereiro.
No gráfico abaixo fica também inserido um pequeno relatório de rácios de eficiência sobre o conjunto dos valores estatísticos relacionados com o sistema de trading da carteira “Masteroid 2009”.
Embora ainda haja um número muito limitado de trades encerradas, para haver algum significado estatístico teria de ter uma quantidade de negócios na casa das várias dezenas, não quis contudo deixar de colocar toda a informação possível que considero mais relevante e que se consegue disponibilizar nesta altura do campeonato.
Como corolário destes três primeiros meses fica um resultado demasiado pobre para as expectativas que eu próprio tinha colocado na performance do sistema.
Resta considerar em defesa do conjunto que a alavancagem de risco imprimida até agora aos papéis da carteira, ou seja, o risco de exposição a quantidades elevadas de acções ou contratos inerentes em cada activo, tem sido na generalidade bastante baixo.
Este último factor de cautela deve-se ao facto de, em geral, ter havido, à excepção do DAX onde os resultados individuais têm sido positivos, uma contradição entre o direccionamento das tendências de médio e longo prazo, obrigando a componente de money management do sistema a adoptar compras em quantidades algo limitadas e consequentemente expostas a um risco mais reduzido do que seria habitual.
Cem
P.S.:
Última hora:
Por ordens da CMVM ao abrigo do seu artigo 360º do seu ponto1.f) esta carteira ficará sob vigilância e sujeita à supervisão permanente das entidades competentes do Banco de Portugal e Banco Central Europeu, devendo no final do ano apresentar uma rentabilidade positiva sob pena de possível nacionalização, coima por negligência, incompetência do seu gestor, tentativa de manipulação dos mercados e retirada dos seguidores dos afamados gestores de carteiras “Jazz” e “Mr. Bridges”.
A rentabilidade acumulada desde o início do ano de 2009 até ao presente YTD aparece agora com um valor de -4,78%, registando uma melhoria praticamente residual em relação ao valor de -5,32% que se registava em finais de Fevereiro.
No gráfico abaixo fica também inserido um pequeno relatório de rácios de eficiência sobre o conjunto dos valores estatísticos relacionados com o sistema de trading da carteira “Masteroid 2009”.
Embora ainda haja um número muito limitado de trades encerradas, para haver algum significado estatístico teria de ter uma quantidade de negócios na casa das várias dezenas, não quis contudo deixar de colocar toda a informação possível que considero mais relevante e que se consegue disponibilizar nesta altura do campeonato.
Como corolário destes três primeiros meses fica um resultado demasiado pobre para as expectativas que eu próprio tinha colocado na performance do sistema.
Resta considerar em defesa do conjunto que a alavancagem de risco imprimida até agora aos papéis da carteira, ou seja, o risco de exposição a quantidades elevadas de acções ou contratos inerentes em cada activo, tem sido na generalidade bastante baixo.
Este último factor de cautela deve-se ao facto de, em geral, ter havido, à excepção do DAX onde os resultados individuais têm sido positivos, uma contradição entre o direccionamento das tendências de médio e longo prazo, obrigando a componente de money management do sistema a adoptar compras em quantidades algo limitadas e consequentemente expostas a um risco mais reduzido do que seria habitual.
Cem
P.S.:
Última hora:
Por ordens da CMVM ao abrigo do seu artigo 360º do seu ponto1.f) esta carteira ficará sob vigilância e sujeita à supervisão permanente das entidades competentes do Banco de Portugal e Banco Central Europeu, devendo no final do ano apresentar uma rentabilidade positiva sob pena de possível nacionalização, coima por negligência, incompetência do seu gestor, tentativa de manipulação dos mercados e retirada dos seguidores dos afamados gestores de carteiras “Jazz” e “Mr. Bridges”.
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- Equity Line da carteira: A supervisão já está de olho nesta "desgraça"
- Masteroid Portfolio 20090331.png (35.72 KiB) Visualizado 1413 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Re
E) Milho:
Esta "commodity" tem sido um diabo a quatro difícil de dominar e ao mesmo tempo é até agora de longe a principal causa da rentabilidade negativa da carteira.
Actualmente continuo comprado, devido ao facto da tendência de médio prazo se encontrar ascendente, de acordo com o programa.
A quantidade comprada exposta ao risco é contudo nesta altura mais limitada do que já foi em finais de Fevereiro devido ao facto de ter despachado ou vendido/fechado as posições compradoras oscilatórias na casa dos 134,25 €/ton em meados de Março, na zona de venda amarela assinalada no gráfico com a quantidade de 91%. Presentemente a cotação do Milho ronda os 131,25 €/ton.
Os futuros do Milho vão no entanto continuar a pesar bastante nos resultados negativos globais da carteira enquanto não recuperarem para a zona acima dos 140 €/ton, situação que confesso ser um cenário pouco provável devido à grande correlação positiva que vai mantendo com os mercados accionistas: tem-se verificado que o Milho sobe preferencialmente quando os índices accionistas sobem e, vice-versa, desce com as acções das Bolsas em queda.
O que siginifica isto que acabei de dizer? Simples, enquanto o programa não fechar as posições compradas no Milho temos a carteira numa corrida paradoxal do "anda para trás": se o mercado subir a carteira perde no DAX e ganha no Milho, mas como a alavancagem no Milho é maior a carteira globalmente ganha! Se os mercados descerem a carteira ganha no DAX e perde no Milho, mas a carteira sofre mais porque o Milho é quem mais pesa...
Portanto resta aguardar que o programa reveja as suas prioridades de alavancagem relativa ou que os mercados subam ou ainda que o programa se decida a vender esta mercadoria para o panorama da rentabilidade global da carteira recuperar um pouco do que tem perdido neste trimestre, que nesta altura se vai cifrando em algo a rondar os -5%.
Curiosamente o indicador de "Euforia / Medo" de curto prazo no Milho parece ser um "leading indicator" do que se vai passar nos mercados accionistas: como disse atrás no DAX este indicador tem estado positivo no ínice alemão desde 10 de Março, até que hoje entrou finalmente em níveis negativos; no Milho o indicador "Euforia / Medo" de curto prazo esteve positivo desde 6 de Março a 25 de Março, uma média de 4 dias de intervalo de antecipação a avisar que vai mudar o direccionamento nas acções das Bolsas, será que alguém já tinha reparado nisto ou trata-se de mera coincidência?!
Cá por mim vou ficar à coca para confirmar neste indicador se isto se trata realmente de um aviso sério para a antecipação de um aviso na mudança de sentido dos swings dos índices accionistas...
Cem
Esta "commodity" tem sido um diabo a quatro difícil de dominar e ao mesmo tempo é até agora de longe a principal causa da rentabilidade negativa da carteira.
Actualmente continuo comprado, devido ao facto da tendência de médio prazo se encontrar ascendente, de acordo com o programa.
A quantidade comprada exposta ao risco é contudo nesta altura mais limitada do que já foi em finais de Fevereiro devido ao facto de ter despachado ou vendido/fechado as posições compradoras oscilatórias na casa dos 134,25 €/ton em meados de Março, na zona de venda amarela assinalada no gráfico com a quantidade de 91%. Presentemente a cotação do Milho ronda os 131,25 €/ton.
Os futuros do Milho vão no entanto continuar a pesar bastante nos resultados negativos globais da carteira enquanto não recuperarem para a zona acima dos 140 €/ton, situação que confesso ser um cenário pouco provável devido à grande correlação positiva que vai mantendo com os mercados accionistas: tem-se verificado que o Milho sobe preferencialmente quando os índices accionistas sobem e, vice-versa, desce com as acções das Bolsas em queda.
O que siginifica isto que acabei de dizer? Simples, enquanto o programa não fechar as posições compradas no Milho temos a carteira numa corrida paradoxal do "anda para trás": se o mercado subir a carteira perde no DAX e ganha no Milho, mas como a alavancagem no Milho é maior a carteira globalmente ganha! Se os mercados descerem a carteira ganha no DAX e perde no Milho, mas a carteira sofre mais porque o Milho é quem mais pesa...
Portanto resta aguardar que o programa reveja as suas prioridades de alavancagem relativa ou que os mercados subam ou ainda que o programa se decida a vender esta mercadoria para o panorama da rentabilidade global da carteira recuperar um pouco do que tem perdido neste trimestre, que nesta altura se vai cifrando em algo a rondar os -5%.
Curiosamente o indicador de "Euforia / Medo" de curto prazo no Milho parece ser um "leading indicator" do que se vai passar nos mercados accionistas: como disse atrás no DAX este indicador tem estado positivo no ínice alemão desde 10 de Março, até que hoje entrou finalmente em níveis negativos; no Milho o indicador "Euforia / Medo" de curto prazo esteve positivo desde 6 de Março a 25 de Março, uma média de 4 dias de intervalo de antecipação a avisar que vai mudar o direccionamento nas acções das Bolsas, será que alguém já tinha reparado nisto ou trata-se de mera coincidência?!
Cá por mim vou ficar à coca para confirmar neste indicador se isto se trata realmente de um aviso sério para a antecipação de um aviso na mudança de sentido dos swings dos índices accionistas...
Cem
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- Milho Diário: não há meios de isto subir como deve ser?!
- Corn Masteroid 2009 20090330.png (25.16 KiB) Visualizado 1485 vezes
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Citações que me assentam bem:
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Re
D) EuroDollar:
Neste câmbio continuo comprado numa quantidade pouco significativa desde o começo do ano: a ordem de tendência ascendente de médio prazo associada a tendência descendente de longo prazo provocou o programa a comprar uma quantidade muito limitada, com alavancagem reduzida a rondar os 0,55.
Conforme podem observar no gráfico diário, que comanda o médio prazo em position trading, a compra feita em inícios de 2009 foi bastante "escabrosa", desculpem o termo, parece que o programa andou à procura de um topo um tanto ou quanto "puxado" para comprar, sem dúvida uma escolha infeliz mas que não podia adivinhar nessa altura...
Agora é ir aguentando e esperando para que um de três cenários possa vir a acontecer: A) Ou o EURUSD sobe para confirmar a sua tendência dominante de médio prazo; B) Ou então desce de forma moderada e nessa altura pode ser que o programa dispare algumas compras de reforço do tipo oscilatório para reforçar compras a preços mais baixos; C) Ou finalmente desce bastante abaixo do seu suporte dos 1,23 / 1,25 e aí só restará reverter posições compradoras para posições vendedoras.
De qualquer forma o cenário da performance no EURUSD já chegou a estar pior, embora o programa ainda registe perdas neste papel o seu valor já se encontra a caminho de uma possível recuperação ou pelo menos já vai estando com uma perda moderada, ajudada também pela quantidade limitada comprada exposta a um risco reduzido.
Cem
Neste câmbio continuo comprado numa quantidade pouco significativa desde o começo do ano: a ordem de tendência ascendente de médio prazo associada a tendência descendente de longo prazo provocou o programa a comprar uma quantidade muito limitada, com alavancagem reduzida a rondar os 0,55.
Conforme podem observar no gráfico diário, que comanda o médio prazo em position trading, a compra feita em inícios de 2009 foi bastante "escabrosa", desculpem o termo, parece que o programa andou à procura de um topo um tanto ou quanto "puxado" para comprar, sem dúvida uma escolha infeliz mas que não podia adivinhar nessa altura...
Agora é ir aguentando e esperando para que um de três cenários possa vir a acontecer: A) Ou o EURUSD sobe para confirmar a sua tendência dominante de médio prazo; B) Ou então desce de forma moderada e nessa altura pode ser que o programa dispare algumas compras de reforço do tipo oscilatório para reforçar compras a preços mais baixos; C) Ou finalmente desce bastante abaixo do seu suporte dos 1,23 / 1,25 e aí só restará reverter posições compradoras para posições vendedoras.
De qualquer forma o cenário da performance no EURUSD já chegou a estar pior, embora o programa ainda registe perdas neste papel o seu valor já se encontra a caminho de uma possível recuperação ou pelo menos já vai estando com uma perda moderada, ajudada também pela quantidade limitada comprada exposta a um risco reduzido.
Cem
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- EuroDollar Diário: Com um gráfico em forma de "cobra" é difícil avaliar se a tendência de médio prazo se vai manter com um bias ascendente, depende do Obama!
- EURUSD Masteroid 2009 20090330.png (26.94 KiB) Visualizado 1516 vezes
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Re
C) DAX:
Neste índice o programa tem andado bastante certinho, quer na escolha da direcção da trend dominante quer na detecção dos topos e vales oscilatórios dos swings.
Consequentemente não admira a razão pela qual o resultado neste índice se vai encontrando com resultados positivos, com uma posição teimosamente mantida de contratos vendidos sobre o DAX desde o início do ano.
Infelizmente as quantidades em risco ainda são insuficientes nesta altura para provocar nas reacções oscilatórias situações de reforços de venda nos topos dos swings e alívios de compras junto à base dos mesmos, mas se isto continua assim a comportar-se de forma jeitosa (mas porque raio os restantes papeis não seguem este farol?!) pode ser que daqui a uns bons meses tal possa vir a acontecer.
Depois do indicador "Euforia / Medo" de curto prazo (3º a contar de cima) se encontrar positivo desde 10 de Março para cá, hoje temos de novo este indicador a entrar em território negativo, sinais de nova borrasca nos mercados?!
Cem
Neste índice o programa tem andado bastante certinho, quer na escolha da direcção da trend dominante quer na detecção dos topos e vales oscilatórios dos swings.
Consequentemente não admira a razão pela qual o resultado neste índice se vai encontrando com resultados positivos, com uma posição teimosamente mantida de contratos vendidos sobre o DAX desde o início do ano.
Infelizmente as quantidades em risco ainda são insuficientes nesta altura para provocar nas reacções oscilatórias situações de reforços de venda nos topos dos swings e alívios de compras junto à base dos mesmos, mas se isto continua assim a comportar-se de forma jeitosa (mas porque raio os restantes papeis não seguem este farol?!) pode ser que daqui a uns bons meses tal possa vir a acontecer.
Depois do indicador "Euforia / Medo" de curto prazo (3º a contar de cima) se encontrar positivo desde 10 de Março para cá, hoje temos de novo este indicador a entrar em território negativo, sinais de nova borrasca nos mercados?!
Cem
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- DAX Diário: Sem sinais de que a bonança das últimas 3 semanas tenha vindo para ficar...
- DAX Masteroid 2009 20090330.png (27.45 KiB) Visualizado 1542 vezes
Editado pela última vez por Cem pt em 30/3/2009 10:46, num total de 1 vez.
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
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Re
B) Portugal Telecom:
Confesso que fiquei aliviado quando o programa no início da semana passada fechou todas as posições compradas aos 5,74 €, a compra de PTC foi daqueles casos em que nunca tive sinceramente nenhuma fezada na escolha feita pelo programa.
Nesta acção vou deixar desta vez o respectivo gráfico semanal.
No longo prazo pode-se observar que a trend nunca esteve de molde a se poder considerar que a PTC estava a querer dar a volta por cima, felizmente que a pequena quantidade que foi comprada na altura gerou uma perda pouco substancial, não matou mas moeu na carteira...
Cem
P.S.: Esqueci-me de acrescentar algo que parece ser evidente: no presente encontro-me vendido ou de fora em SON e PTC.
Confesso que fiquei aliviado quando o programa no início da semana passada fechou todas as posições compradas aos 5,74 €, a compra de PTC foi daqueles casos em que nunca tive sinceramente nenhuma fezada na escolha feita pelo programa.
Nesta acção vou deixar desta vez o respectivo gráfico semanal.
No longo prazo pode-se observar que a trend nunca esteve de molde a se poder considerar que a PTC estava a querer dar a volta por cima, felizmente que a pequena quantidade que foi comprada na altura gerou uma perda pouco substancial, não matou mas moeu na carteira...
Cem
P.S.: Esqueci-me de acrescentar algo que parece ser evidente: no presente encontro-me vendido ou de fora em SON e PTC.
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- PTC Semanal: Ainda não se vislumbra qualquer luz ao fundo do túnel
- PTC Week Masteroid 2009 20090330.png (25.66 KiB) Visualizado 1575 vezes
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Re
Estando o programa a entrar na recta final do 1º trimestre de 2009, aqui fica um resumo muito condensado do seu posicionamento actual em cada um dos 5 papeis possíveis da carteira:
A) Sonae SGPS:
O "Masteroid 2009" continua por estrear qualquer compra no papel.
O primeiro ameaço de compra esteve quase a concretizar-se na sessão do dia 24 de Março, o único óbice foi o fecho da SON na metade inferior da sua vela.
De acordo com o programa o disparo de uma ordem tendencial só é possível se for efectuada com alguma força intraday, situação que a Sonae veio exactamente a perder no final da referida sessão.
De qualquer forma o programa está de olho numa possível repetição de alguma força que possa haver na SON acima dos 0,52 €...
Chamo no entanto a atenção que o longo prazo continua claramente negativo, pelo que uma eventual compra, a suceder, teria sempre de ser em quantidades conservadoras algo limitadas pelo risco do clima macro (money management cauteloso a funcionar).
Cem
A) Sonae SGPS:
O "Masteroid 2009" continua por estrear qualquer compra no papel.
O primeiro ameaço de compra esteve quase a concretizar-se na sessão do dia 24 de Março, o único óbice foi o fecho da SON na metade inferior da sua vela.
De acordo com o programa o disparo de uma ordem tendencial só é possível se for efectuada com alguma força intraday, situação que a Sonae veio exactamente a perder no final da referida sessão.
De qualquer forma o programa está de olho numa possível repetição de alguma força que possa haver na SON acima dos 0,52 €...
Chamo no entanto a atenção que o longo prazo continua claramente negativo, pelo que uma eventual compra, a suceder, teria sempre de ser em quantidades conservadoras algo limitadas pelo risco do clima macro (money management cauteloso a funcionar).
Cem
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- SON Diário: Já se nota alguma força ascendente, falta no entanto uma "euforia" intraday interessante para provocar uma compra cautelosa...
- SON Masteroid 2009 20090330.png (27.24 KiB) Visualizado 1605 vezes
Editado pela última vez por Cem pt em 30/3/2009 10:01, num total de 1 vez.
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
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Cont.
No DAX e no final da sessão de ontem, dia 23 de Março, registou-se finalmente uma pequena movimentação com o indicador oscilatório a assinalar a venda de uma quantidade diminuta de 3% do capital disponível, tentando aproveitar o rally eufórico que se vai registando no mercado de acções.
Esta percentagem foi contudo bastante diminuta para na prática provocar o aparecimento de posições novas e curtas na componente oscilatória, para isso era necessário que o indicador “SPPM 2009” apontasse para um valor próximo dos -30%, originando dessa forma um valor próximo dos -0,5 CFD, de acordo com os cálculos abaixo efectuados.
Ao refazer e actualizar os cálculos das posições de risco no DAX na componente tendencial verifica-se também que o capital entretanto ganho e a maior subida de volatilidade no longo prazo deste mercado fizeram com que o posicionamento global de risco tenha restabelecido um novo poder de importância entre o médio e o longo prazo, fazendo com que o gráfico diário tenha passado de um valor ponderado tendencial de 60% no início do ano para 65% à data presente, na sua relação comparada com o gráfico semanal.
Isto significa que embora na prática se mantenham vendidos no DAX os 2 contratos tendenciais iniciais vendidos na carteira, que já vêm desde inícios de Janeiro, a sua distribuição interna alterou-se no presente, passando o médio prazo a deter 2 CFD curtos e o longo prazo nenhum contrato, contra a distribuição anterior de -1 CFD no médio prazo e -1 CFD no longo prazo.
Ficam abaixo explicadas por números as razões deste novo reposicionamento, tendo-se estabelecido pelo facto a ocorrência virtual de 2 trades (que na prática não existiram por se anularem uma à outra):
[color=black]Operação 19-TD) Venda de 1 CFD a 4201 + Comissão de 0,00 €
Operação 20-TW) Compra de 1 CFD a 4201 + Comissão de 0,00 €[/color=black]
Cem
Preparação da entrada de posições oscilatórias em 24 de Março de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 21.368 EUR
- Rentabilidade do DAX em 2009 = +6,84%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: -1 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = -1 CFD
Gráfico semanal: -1 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = -1 CFD
Total: -2 CFD
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 1,03061
Gráfico semanal = 0,54601
Cotação de fecho = 4176
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 1,03061 / (1,03061 + 0,54601) = 65,37%
Importância gráfico semanal = 100% - 65,37% = 34,63%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
= -0,5 x 65,37% x 21.368 € x 1,03061 / 4176 €/CFD = -1,72 CFD = -2 CFD
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
= -0,5 x 34,63% x 21.368 € x 0,54601 / 4176 €/CFD = -0,48 CFD = -0 CFD
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, com 3% do capital e venda ao preço limite de 4177 com a quantidade de =
= -0,5 x 65,37% x 3% x 21.368 € x 1,03061 / 4176 €/CFD = -0,05 CFD = -0 CFD
Posição actual: 0%
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Não
Posição actual: 0%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: -1 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = -1 CFD
Gráfico semanal: -1 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = -1 CFD
- Operações previstas executar em 24 de Março de 2009:
Gráfico diário = Venda de 1 CFD tendencial ao preço de mercado (= -2 – (- 1)) + Compra de 0 CFD em swing (= 0 - 0) = Compra de 0 CFD.
Gráfico semanal = Compra de 1 CFD tendencial ao preço de mercado (= 0 – (-1)) + Compra de 0 CFD em swing (= 0 – 0) = Compra de 0 CFD.
Resumo = Compra de 1 CFD + Venda de 1 CFD, a preços de mercado da abertura da sessão de 24 de Março.
Para efeitos estatísticos o que vai acontecer é que no médio prazo a posição tendencial passa de 1 para 2 posições vendidas e no longo prazo a posição anteriormente vendida desaparece, ficando agora neutra, devido ao facto da componente de médio prazo ter ganho maior preponderância na relação entre as respectivas alavancagens.
- Posições actuais detidas em carteira, após a abertura de 24 de Março:
Gráfico diário: -2 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = -2 CFD
Gráfico semanal: 0 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = 0 CFD
Cem
Esta percentagem foi contudo bastante diminuta para na prática provocar o aparecimento de posições novas e curtas na componente oscilatória, para isso era necessário que o indicador “SPPM 2009” apontasse para um valor próximo dos -30%, originando dessa forma um valor próximo dos -0,5 CFD, de acordo com os cálculos abaixo efectuados.
Ao refazer e actualizar os cálculos das posições de risco no DAX na componente tendencial verifica-se também que o capital entretanto ganho e a maior subida de volatilidade no longo prazo deste mercado fizeram com que o posicionamento global de risco tenha restabelecido um novo poder de importância entre o médio e o longo prazo, fazendo com que o gráfico diário tenha passado de um valor ponderado tendencial de 60% no início do ano para 65% à data presente, na sua relação comparada com o gráfico semanal.
Isto significa que embora na prática se mantenham vendidos no DAX os 2 contratos tendenciais iniciais vendidos na carteira, que já vêm desde inícios de Janeiro, a sua distribuição interna alterou-se no presente, passando o médio prazo a deter 2 CFD curtos e o longo prazo nenhum contrato, contra a distribuição anterior de -1 CFD no médio prazo e -1 CFD no longo prazo.
Ficam abaixo explicadas por números as razões deste novo reposicionamento, tendo-se estabelecido pelo facto a ocorrência virtual de 2 trades (que na prática não existiram por se anularem uma à outra):
[color=black]Operação 19-TD) Venda de 1 CFD a 4201 + Comissão de 0,00 €
Operação 20-TW) Compra de 1 CFD a 4201 + Comissão de 0,00 €[/color=black]
Cem
Preparação da entrada de posições oscilatórias em 24 de Março de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 21.368 EUR
- Rentabilidade do DAX em 2009 = +6,84%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: -1 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = -1 CFD
Gráfico semanal: -1 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = -1 CFD
Total: -2 CFD
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 1,03061
Gráfico semanal = 0,54601
Cotação de fecho = 4176
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 1,03061 / (1,03061 + 0,54601) = 65,37%
Importância gráfico semanal = 100% - 65,37% = 34,63%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
= -0,5 x 65,37% x 21.368 € x 1,03061 / 4176 €/CFD = -1,72 CFD = -2 CFD
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
= -0,5 x 34,63% x 21.368 € x 0,54601 / 4176 €/CFD = -0,48 CFD = -0 CFD
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, com 3% do capital e venda ao preço limite de 4177 com a quantidade de =
= -0,5 x 65,37% x 3% x 21.368 € x 1,03061 / 4176 €/CFD = -0,05 CFD = -0 CFD
Posição actual: 0%
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Não
Posição actual: 0%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: -1 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = -1 CFD
Gráfico semanal: -1 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = -1 CFD
- Operações previstas executar em 24 de Março de 2009:
Gráfico diário = Venda de 1 CFD tendencial ao preço de mercado (= -2 – (- 1)) + Compra de 0 CFD em swing (= 0 - 0) = Compra de 0 CFD.
Gráfico semanal = Compra de 1 CFD tendencial ao preço de mercado (= 0 – (-1)) + Compra de 0 CFD em swing (= 0 – 0) = Compra de 0 CFD.
Resumo = Compra de 1 CFD + Venda de 1 CFD, a preços de mercado da abertura da sessão de 24 de Março.
Para efeitos estatísticos o que vai acontecer é que no médio prazo a posição tendencial passa de 1 para 2 posições vendidas e no longo prazo a posição anteriormente vendida desaparece, ficando agora neutra, devido ao facto da componente de médio prazo ter ganho maior preponderância na relação entre as respectivas alavancagens.
- Posições actuais detidas em carteira, após a abertura de 24 de Março:
Gráfico diário: -2 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = -2 CFD
Gráfico semanal: 0 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = 0 CFD
Cem
- Anexos
-
- DAX Diário: Novamente teremos o DAX a namorar um nível próximo dum topo de swing?
- DAX Masteroid 2009 20090324.png (30.29 KiB) Visualizado 1675 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Cont.
Confirmada a venda de fecho das posições anteriormente compradas na Portugal Telecom.
A venda foi efectuada ao preço de mercado na abertura de hoje, tendo o registo interno da operação obedecido ao preço e comissão de:
Operação 18-TD) Venda de 1087 Acções da PTC ao preço de 5,74 € / Acção + Comissão de 5,00 €
Fica o gráfico diário com a visualização da trade de origem tendencial de médio prazo, aliás um negócio no qual nunca depositei grandes esperanças, para dizer a verdade, c'est la vie!
Curiosamente este sistema de trading encerrou até agora 6 negócios, 5 dos futuros do milho e 1 da PTC e os resultados observados dão 6 negócios todos perdedores, sendo 2 do tipo tendencial e 4 do tipo oscilatório. No entanto estou esperançado que terá sido uma fase menos boa do programa e que o panorama poderá vir a melhorar, aguardemos...
Cem
A venda foi efectuada ao preço de mercado na abertura de hoje, tendo o registo interno da operação obedecido ao preço e comissão de:
Operação 18-TD) Venda de 1087 Acções da PTC ao preço de 5,74 € / Acção + Comissão de 5,00 €
Fica o gráfico diário com a visualização da trade de origem tendencial de médio prazo, aliás um negócio no qual nunca depositei grandes esperanças, para dizer a verdade, c'est la vie!
Curiosamente este sistema de trading encerrou até agora 6 negócios, 5 dos futuros do milho e 1 da PTC e os resultados observados dão 6 negócios todos perdedores, sendo 2 do tipo tendencial e 4 do tipo oscilatório. No entanto estou esperançado que terá sido uma fase menos boa do programa e que o panorama poderá vir a melhorar, aguardemos...
Cem
- Anexos
-
- PTC Diário: Compra tendencial --> Mais vale fechar tarde que nunca...
- PTC Masteroid 2009 20090323.png (25.33 KiB) Visualizado 1770 vezes
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Re
Ok, Jazz, mais uma vez continuação de boa sorte para a tua carteira, que parece ter encontrado o rumo certo.
Abraço amigo,
Cem
----xxxx----
No final da sessão de hoje um dos papeis da carteira registou uma novidade pouco usual: alteração na posição tendencial da Portugal Telecom, o que significa certamente uma perda estatística (e de umas centenas de Euros) no âmbito da carteira e do sistema de trading.
Como se pode observar no gráfico diário abaixo inserido, o indicador de tendência do “Masteroid 2009” acabou no final da sessão de hoje por passar a negativo, ou seja, por dar ordem de fecho à totalidade das posições que se encontravam estavam compradas na Portugal Telecom.
Consequentemente na sessão da próxima 2ª feira, dia 23 de Março, será dada uma ordem para venda das 1.087 acções em carteira ao valor de mercado na abertura.
Cem
Abraço amigo,
Cem
----xxxx----
No final da sessão de hoje um dos papeis da carteira registou uma novidade pouco usual: alteração na posição tendencial da Portugal Telecom, o que significa certamente uma perda estatística (e de umas centenas de Euros) no âmbito da carteira e do sistema de trading.
Como se pode observar no gráfico diário abaixo inserido, o indicador de tendência do “Masteroid 2009” acabou no final da sessão de hoje por passar a negativo, ou seja, por dar ordem de fecho à totalidade das posições que se encontravam estavam compradas na Portugal Telecom.
Consequentemente na sessão da próxima 2ª feira, dia 23 de Março, será dada uma ordem para venda das 1.087 acções em carteira ao valor de mercado na abertura.
Cem
- Anexos
-
- Portugal Telecom Diário: Com as cotações a serem bem marteladas para baixo ao longo de quase 3 semanas, o fecho das posições compradas acaba por ser inevitável.
- PTC Masteroid 2009 20090320.png (24.88 KiB) Visualizado 1838 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
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Re: Re
Cem pt Escreveu:É como se usasses, sem mostrares ao pessoal, um indicador oscilatório baseado em Análise Técnica (um "Oscilajazz") com umas regras bem simples: estudas o potencial da valia fundamental dum papel, esqueces a tendência, vais comprando quando o papel baixa e vais vendendo quando sobe!
No fundo a tua forma de fazer trading tem muitas analogias com a componente oscilatória isolada do sistema de trading que utilizo no "Masteroid", é mesmo curioso como não pensaste ainda em automatizar as tuas trades porque são realmente muito previsíveis obededecendo a regras genéricas muito claras nas vertentes de entradas e saídas. Mas também sei que não gostas que chamem de AT a esta tua forma de abordar a negociação, agora que ela é, é fingindo que não sabes, porque sei que sabes, lol...
Eu sei que tu sabes que eu sei... usar a AT e que gosto muito de dizer que não a uso.
Ao fim de muitos anos de bolsa é provavel que te aconteça o mesmo que a mim, olhas para o gráfico e ficas com uma ideia do que se pode seguir.
Tu comprovas essa ideia por sistemas automáticos que pretendes serem objectivos, nessa parte eu prefiro o meu subjectivo do tipo "se sai esta notícia não vai subir" ou "se sai aquela notícia pára de cair" ou ainda "isto aqui pode muito bem ser o fundo".
A segunda grande diferença estará no método de escolha dos 5 ou 6 activos que ambos usamos.
Tu previligias a liquidez, o que está certo quando se usa a AT, e optas pelo curto prazo.
Eu escolho-as pelos fundamentais e, muitas vezes, por esperar que se concretizem determinadas hipóteses, com trades em que a posição base se mantém por longo prazo.
Um abraço
(e cumprimentos às galinhas...)
JAS
Na Bolsa como no Poker há que ter uma boa mão...
-
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Re
Amigo Cromwell:
De facto na prática executei apenas uma única operação que consistiu na venda de 3 contratos ao preço de 134,25 €/ton, com uma comissão global de 21,84 €.
Na teoria, uma vez que tenho a base de dados de cada trade organizada em classes diferentes de trades tendenciais e oscilatórias, os 2 primeiros negócios teóricos de hoje, denominados CD-14 e CD-15, destinavam-se a fechar as trades CD-11 e CD-12 onde foram comprados respectivamente 1 e 2 contratos de futuros.
As trades CD-16 e TD-17 (o "T" vem de classe tendencial) anulam-se, são apenas virtuais como bem disseste, destinando-se a:
A) No caso da CD-16 para fechar a compra de 1 contrato oscilatório aberto na trade CD-13;
B) No caso da trade TD-17 o objectivo é acrescentar um 5º contrato tendencial à componente tendencial dos 4 contratos comprados que vinham de trás.
Parece complicado mas só assim conseguirei estabelecer um princípio coerente para elaborar a estatística futura que acompanhará a performance do sistema de trading.
Abraço amigo, extensivo também ao Nuno :-) ,
Cem
De facto na prática executei apenas uma única operação que consistiu na venda de 3 contratos ao preço de 134,25 €/ton, com uma comissão global de 21,84 €.
Na teoria, uma vez que tenho a base de dados de cada trade organizada em classes diferentes de trades tendenciais e oscilatórias, os 2 primeiros negócios teóricos de hoje, denominados CD-14 e CD-15, destinavam-se a fechar as trades CD-11 e CD-12 onde foram comprados respectivamente 1 e 2 contratos de futuros.
As trades CD-16 e TD-17 (o "T" vem de classe tendencial) anulam-se, são apenas virtuais como bem disseste, destinando-se a:
A) No caso da CD-16 para fechar a compra de 1 contrato oscilatório aberto na trade CD-13;
B) No caso da trade TD-17 o objectivo é acrescentar um 5º contrato tendencial à componente tendencial dos 4 contratos comprados que vinham de trás.
Parece complicado mas só assim conseguirei estabelecer um princípio coerente para elaborar a estatística futura que acompanhará a performance do sistema de trading.
Abraço amigo, extensivo também ao Nuno :-) ,
Cem
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
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Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Crómio Escreveu:Olá Cem!
Não percebi as tuas vendas:
Dois posts atrás (milho) estavas a preparar uma venda de 4 contratos.
Hoje deste ordem de venda de 4 contratos e voltaste a comprar um.
Isto são movimentos teóricos? já que não pagaste comissões da ultima venda e compra?
No final só vendeste 3 e não 4...
Com fé na tua recuperação,
Abraço,
Crómio
Crómio, lê o post do Cem onde ele descreve as operações agendadas.
Ele deu ordem de fecho das posições oscilatórias (venda de 4 contratos) e aumento da exposição tendencial para 5 contratos (compra de 1).
Para evitar a duplicação de comissões uma das vendas foi feita a ele próprio.
Neste momento o Cem tem 5 futuros tendenciais e 0 oscilatórios.
Um abr
Nuno
Pluricanal... não obrigado. Serviço péssimo e enganador!!!
-
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Olá Cem!
Não percebi as tuas vendas:
Dois posts atrás (milho) estavas a preparar uma venda de 4 contratos.
Hoje deste ordem de venda de 4 contratos e voltaste a comprar um.
Isto são movimentos teóricos? já que não pagaste comissões da ultima venda e compra?
No final só vendeste 3 e não 4...
Com fé na tua recuperação,
Abraço,
Crómio
Não percebi as tuas vendas:
Dois posts atrás (milho) estavas a preparar uma venda de 4 contratos.
Hoje deste ordem de venda de 4 contratos e voltaste a comprar um.
Isto são movimentos teóricos? já que não pagaste comissões da ultima venda e compra?
No final só vendeste 3 e não 4...
Com fé na tua recuperação,
Abraço,
Crómio
There are two kinds of investors: those who don't know where the market is headed, and those who don't know that they don't know.
William Bernstein
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Cont.
Complementando o que ontem foi calculado, acabei de ser informado que foi executada a venda dos 3 contratos dos futuros de Junho do Milho da Euronext ao preço dos 134,25 €/ton.
Na base de dados da carteira "Masteroid 2009" do sistema de trading esta trade fica registada como o conjunto de 4 operações distintas, a saber:
Operação 14-CD) Venda de 1 Contrato a 134,25 €/ton + Comissão de 10,40 €
Operação 15-CD) Venda de 2 Contratos a 134,25 €/ton + Comissão de 11,44 €
Operação 16-CD) Venda de 1 Contrato a 134,25 €/ton + Comissão de 0,00 €
Operação 17-TD) Compra de 1 Contrato a 134,25 €/ton + Comissão de 0,00 €
Cem
Na base de dados da carteira "Masteroid 2009" do sistema de trading esta trade fica registada como o conjunto de 4 operações distintas, a saber:
Operação 14-CD) Venda de 1 Contrato a 134,25 €/ton + Comissão de 10,40 €
Operação 15-CD) Venda de 2 Contratos a 134,25 €/ton + Comissão de 11,44 €
Operação 16-CD) Venda de 1 Contrato a 134,25 €/ton + Comissão de 0,00 €
Operação 17-TD) Compra de 1 Contrato a 134,25 €/ton + Comissão de 0,00 €
Cem
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
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Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Re
Eheh, Jazz, sempre na galhofa!
Olha, isto é uma uma espécie de promessa de quem vai a Fátima, agora até ao fim do ano tenho de arrastar a cruz, leia-se puxar os sacos de milho, até ao calvário.
Depois em 2010 mudam-se os papeis, se isto for resultando nalguma coisa de jeito.
É engraçado que os futuros do milho, a uma escala completamente diferente, chegaram a ter algumas analogias com as tuas JMT, só que as pipocas para subirem são muito mais lentas, são do tipo "balões leves", daí os meus parabéns por já teres recuperado para a linha de água enquanto que eu ainda vou nadando submerso.
Outro aspecto curioso que já utilizas há bastante tempo é o teu modo de comprares e de venderes sem usares AT e que me tem deixado sempre bastante intrigado porque no longo prazo parece resultar em lucros "a la longue".
É como se usasses, sem mostrares ao pessoal, um indicador oscilatório baseado em Análise Técnica (um "Oscilajazz") com umas regras bem simples: estudas o potencial da valia fundamental dum papel, esqueces a tendência, vais comprando quando o papel baixa e vais vendendo quando sobe!
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Continuação de boa sorte para a tua carteira, que também vou espreitando amiúde com muito interesse e satisfação pelos teus recentes êxitos alcançados. Quem espera sempre alcança (ou quem espera não desespera, o que é mais o meu caso!).
Qualquer dia vou lá deixar de novo qualquer coisa escrita para te dar mais força, vai aparecendo também por aqui!
Abraço amigo,
Cem
Olha, isto é uma uma espécie de promessa de quem vai a Fátima, agora até ao fim do ano tenho de arrastar a cruz, leia-se puxar os sacos de milho, até ao calvário.
Depois em 2010 mudam-se os papeis, se isto for resultando nalguma coisa de jeito.
É engraçado que os futuros do milho, a uma escala completamente diferente, chegaram a ter algumas analogias com as tuas JMT, só que as pipocas para subirem são muito mais lentas, são do tipo "balões leves", daí os meus parabéns por já teres recuperado para a linha de água enquanto que eu ainda vou nadando submerso.
Outro aspecto curioso que já utilizas há bastante tempo é o teu modo de comprares e de venderes sem usares AT e que me tem deixado sempre bastante intrigado porque no longo prazo parece resultar em lucros "a la longue".
É como se usasses, sem mostrares ao pessoal, um indicador oscilatório baseado em Análise Técnica (um "Oscilajazz") com umas regras bem simples: estudas o potencial da valia fundamental dum papel, esqueces a tendência, vais comprando quando o papel baixa e vais vendendo quando sobe!
No fundo a tua forma de fazer trading tem muitas analogias com a componente oscilatória isolada do sistema de trading que utilizo no "Masteroid", é mesmo curioso como não pensaste ainda em automatizar as tuas trades porque são realmente muito previsíveis obededecendo a regras genéricas muito claras nas vertentes de entradas e saídas. Mas também sei que não gostas que chamem de AT a esta tua forma de abordar a negociação, agora que ela é, é fingindo que não sabes, porque sei que sabes, lol...
Continuação de boa sorte para a tua carteira, que também vou espreitando amiúde com muito interesse e satisfação pelos teus recentes êxitos alcançados. Quem espera sempre alcança (ou quem espera não desespera, o que é mais o meu caso!).
Qualquer dia vou lá deixar de novo qualquer coisa escrita para te dar mais força, vai aparecendo também por aqui!
Abraço amigo,
Cem
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
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Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Re
Amigo Cem,
Eu volta e meia venho aqui bisbilhotar a tua carteira e verificar se as galinhas continuam com milho em abundância...
Embora tenhamos uma formação estatística similar tu continuas fervoroso adepto da AT e eu continuo a pensar que lhe devemos deitar umas boas pitadas de AF.
Em termos de AF eu penso, muito sinceramente, que o milho, com os actuais preços do petróleo, tem poucas hipóteses de voltar à euforia do ano passado.
Com petróleo abaixo dos $50 toda a gente se esquece do etanol e o milho volta a pertencer à cadeia alimentar das galinhas.
Portanto, vê lá se mudas do milho para uma coisa mais "em moda" de forma a recuperares mais rapidamente.
Um abraço,
JAS
Eu volta e meia venho aqui bisbilhotar a tua carteira e verificar se as galinhas continuam com milho em abundância...
Embora tenhamos uma formação estatística similar tu continuas fervoroso adepto da AT e eu continuo a pensar que lhe devemos deitar umas boas pitadas de AF.
Em termos de AF eu penso, muito sinceramente, que o milho, com os actuais preços do petróleo, tem poucas hipóteses de voltar à euforia do ano passado.
Com petróleo abaixo dos $50 toda a gente se esquece do etanol e o milho volta a pertencer à cadeia alimentar das galinhas.
Portanto, vê lá se mudas do milho para uma coisa mais "em moda" de forma a recuperares mais rapidamente.
Um abraço,
JAS
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Re
Patinha:
É sempre um prazer ouvir um elogio vindo da tua parte, infelizmente e embora este mês de Março a carteira esteja a recuperar das perdas dos 2 primeiros meses a performance actual aponta ainda para uma rentabilidade global YTD a rondar os -4%.
Beijinhos.
Cem
-----xxxxx-----
Hoje o programa disparou nova ordem de reposição de quantidades no papel mais mexido e mais diabólico desta carteira: os futuros do Milho da Euronext.
Aqui ficam algumas notas introdutórias e o cálculo das novas posições previstas, sendo de esperar que amanhã o posicionamento possa passar de 8 contratos para 5 contratos comprados.
Curiosamente das 13 operações registadas até agora desde o início do ano, 8 delas reportaram-se unicamente aos futuros do Milho, com as restantes a distribuírem-se em 2 operações no EuroDollar, 2 no DAX e 1 na Portugal Telecom.
Com algum sorriso amarelo apetece-me comentar que até agora: “Quanto mais quieto estivesses menos disparates fazias”! É o trading, às vezes tem destas coisas para baralhar e começarmos, aí sim, a fazer verdadeiros disparates ao querermo-nos afastar da disciplina com que isto tem de ser seguido.
O ambiente no Milho chegou a estar mesmo bastante mau ao fim de 2 meses de trading, com a carteira bem alavancada com 8 Contratos comprados e com os futuros a atingir um mínimo de 124 Euros por tonelada.
Felizmente o mês de Março tem mostrado uma pequena recuperação do papel e ao fim de 2 semanas finalmente temos o programa a disparar uma ordem de fecho para as posições de risco oscilatórias que foram compradas em Fevereiro
Na componente tendencial de médio prazo retirada do gráfico diário regista-se desta feita um caso curioso: apesar do capital disponível se encontrar abaixo do capital inicial a volatilidade baixou a um ritmo bem superior, revelando que as regras do money management da carteira possam autorizar uma posição de risco comprada mais numerosa, ou seja, 5 contratos comprados contra os 4 anteriormente detidos.
Cem
Preparação da trade para 17 de Março de 2009:
(Futuros de Junho: Custo máximo por contrato = 10,40 €; Valor de 1 Contrato = Preço Ton. x 50 Toneladas)
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 15.604,34 EUR
- Rentabilidade em 2009 = -21,98%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +4 Contratos (tendencial) + 4 Contratos (oscilatório) = +8 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
Total: +8 Contratos
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,52776
Gráfico semanal = 0,60037
Cotação de fecho = 133,75
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,52776 / (2,52776 + 0,60037) = 80,81%
Importância gráfico semanal = 100% - 80,81% = 19,19%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
= +1 x 80,81% x 15.604,34 € x 2,52776 / 133,75 €/ton / 50 ton/Contrato = +4,77 Contratos = +5 Contratos
Posição actual: +4 Contratos
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
= -1 x 19,19% x 15.604,34 € x 0,60037 / 133,75 €/ton / 50 ton/Contrato = -0,27 Contratos = -0 Contratos
Posição actual: 0 Contratos
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, vender a totalidade dos contratos oscilatórios anteriormente comprados (+4 Contratos) ao preço de 134,25 €/ton
Posição actual: +4 Contratos
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Não
Posição actual: 0 Contratos
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +4 Contratos (tendencial) + 4 Contratos (oscilatório) = +8 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
- Operações a aguardar execução para 17 de Março de 2009:
Gráfico diário = Compra de 1 Contrato tendencial (= 5 – 4 ) ao mercado + Venda de 4 Contratos em swing (= 0 – 4 ) = Venda de 3 Contratos ao preço limite de 134,25.
Gráfico semanal = Compra de 0 Contratos tendenciais (= 0 – 0) + Compra de 0 Contratos em swing (= 0 – 0) = Sem ordens por executar.
Resumo = Venda de 3 Contratos ao preço limite de 134,25 €/ton.
Cem
É sempre um prazer ouvir um elogio vindo da tua parte, infelizmente e embora este mês de Março a carteira esteja a recuperar das perdas dos 2 primeiros meses a performance actual aponta ainda para uma rentabilidade global YTD a rondar os -4%.
Beijinhos.
Cem
-----xxxxx-----
Hoje o programa disparou nova ordem de reposição de quantidades no papel mais mexido e mais diabólico desta carteira: os futuros do Milho da Euronext.
Aqui ficam algumas notas introdutórias e o cálculo das novas posições previstas, sendo de esperar que amanhã o posicionamento possa passar de 8 contratos para 5 contratos comprados.
Curiosamente das 13 operações registadas até agora desde o início do ano, 8 delas reportaram-se unicamente aos futuros do Milho, com as restantes a distribuírem-se em 2 operações no EuroDollar, 2 no DAX e 1 na Portugal Telecom.
Com algum sorriso amarelo apetece-me comentar que até agora: “Quanto mais quieto estivesses menos disparates fazias”! É o trading, às vezes tem destas coisas para baralhar e começarmos, aí sim, a fazer verdadeiros disparates ao querermo-nos afastar da disciplina com que isto tem de ser seguido.
O ambiente no Milho chegou a estar mesmo bastante mau ao fim de 2 meses de trading, com a carteira bem alavancada com 8 Contratos comprados e com os futuros a atingir um mínimo de 124 Euros por tonelada.
Felizmente o mês de Março tem mostrado uma pequena recuperação do papel e ao fim de 2 semanas finalmente temos o programa a disparar uma ordem de fecho para as posições de risco oscilatórias que foram compradas em Fevereiro
Na componente tendencial de médio prazo retirada do gráfico diário regista-se desta feita um caso curioso: apesar do capital disponível se encontrar abaixo do capital inicial a volatilidade baixou a um ritmo bem superior, revelando que as regras do money management da carteira possam autorizar uma posição de risco comprada mais numerosa, ou seja, 5 contratos comprados contra os 4 anteriormente detidos.
Cem
Preparação da trade para 17 de Março de 2009:
(Futuros de Junho: Custo máximo por contrato = 10,40 €; Valor de 1 Contrato = Preço Ton. x 50 Toneladas)
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 15.604,34 EUR
- Rentabilidade em 2009 = -21,98%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +4 Contratos (tendencial) + 4 Contratos (oscilatório) = +8 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
Total: +8 Contratos
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,52776
Gráfico semanal = 0,60037
Cotação de fecho = 133,75
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,52776 / (2,52776 + 0,60037) = 80,81%
Importância gráfico semanal = 100% - 80,81% = 19,19%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
= +1 x 80,81% x 15.604,34 € x 2,52776 / 133,75 €/ton / 50 ton/Contrato = +4,77 Contratos = +5 Contratos
Posição actual: +4 Contratos
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
= -1 x 19,19% x 15.604,34 € x 0,60037 / 133,75 €/ton / 50 ton/Contrato = -0,27 Contratos = -0 Contratos
Posição actual: 0 Contratos
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, vender a totalidade dos contratos oscilatórios anteriormente comprados (+4 Contratos) ao preço de 134,25 €/ton
Posição actual: +4 Contratos
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Não
Posição actual: 0 Contratos
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +4 Contratos (tendencial) + 4 Contratos (oscilatório) = +8 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
- Operações a aguardar execução para 17 de Março de 2009:
Gráfico diário = Compra de 1 Contrato tendencial (= 5 – 4 ) ao mercado + Venda de 4 Contratos em swing (= 0 – 4 ) = Venda de 3 Contratos ao preço limite de 134,25.
Gráfico semanal = Compra de 0 Contratos tendenciais (= 0 – 0) + Compra de 0 Contratos em swing (= 0 – 0) = Sem ordens por executar.
Resumo = Venda de 3 Contratos ao preço limite de 134,25 €/ton.
Cem
- Anexos
-
- Milho Diário: A tímida recuperação registada na primeira quinzena de Março ordena a venda ou fecho das posições oscilatórias compradas para amanhã.
- Corn Masteroid 2009 20090316.png (23.51 KiB) Visualizado 1492 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
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Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Re
Finalmente o ponto de situação do papel em que "tenho poucas dúvidas e raramente me engano", lol, onde é que já ouvi isto anteriormente?!
E) DAX:
Desde que a tendência de médio prazo deu sinal para vender em 18 de Janeiro do ano passado aos 7417, o DAX tem sido um papel muito bem comportado, sem sair da linha e sempre no mesmo sentido, só que para baixo para os que tiveram o azar de estar comprados.
Não se vislumbra para já qualquer sinal de inversão deste sinal a curto prazo: para isso era preciso que no 2º indicador a contar de cima, chamado "DT-Breakout Volatility 2009", a linha azul clara ultrapassasse em subida a linha vermelha superior exterior de cor vermelha, com as cotações em baixo também a subir.
Se repararem, sempre que a linha azul clara ultrapassou a vermelha, desde Janeiro de 2008 para cá, as cotações desceram sempre durante o período em causa. O significado desta situação é que cada vez que a volatilidade subia a razão se devia à queda das cotações, pelo que para o programa comprar temos de aguardar por novo aumento da volatilidade acompanhada por subida das cotações, ou seja, algures num dia de nevoeiro anti-subprime que não consigo vislumbrar...
Em teoria e de então para cá nos ciclos de swing tem sido interessante o comportamento do programa na detecção de oportunidades oscilatórias para reforçar ou aliviar posições curtas. Presentemente pode-se detectar que o programa fechou todas as posições shorts suplementares oscilatórias com uma compra de fecho aos 3850 em 24 de Fevereiro depois de no último ciclo ter efectuado um reforço de vendas de mais 5% do capital em 9 de Fevereiro aos 4645 pontos.
O programa está portanto presentemnente restringido às posições curtas de cariz estritamente tendencial.
Quanto à volatilidade pode-se considerar que continua elevada depois de ter atingido um máximo (ou mínimo do valor da "Alavancagem padrão") em 2 de Março passado.
Quanto ao clima de curto prazo, retirado do indicador "Euforia / Medo", o DAX circula nesta altura pelos +66 pontos. Este valor significa um nível de optimismo razoável que só poderá despoletar o reforço de novas posições curtas oscilatórias se este indicador estiver embrenhado em regime de euforia, ou seja, se estiver situado acima dos +110 pontos, o que na prática quer dizer que o DAX precisrá de cotar algures entre os 4100 aos 4200 para tal vir a acontecer.
Cem
E) DAX:
Desde que a tendência de médio prazo deu sinal para vender em 18 de Janeiro do ano passado aos 7417, o DAX tem sido um papel muito bem comportado, sem sair da linha e sempre no mesmo sentido, só que para baixo para os que tiveram o azar de estar comprados.
Não se vislumbra para já qualquer sinal de inversão deste sinal a curto prazo: para isso era preciso que no 2º indicador a contar de cima, chamado "DT-Breakout Volatility 2009", a linha azul clara ultrapassasse em subida a linha vermelha superior exterior de cor vermelha, com as cotações em baixo também a subir.
Se repararem, sempre que a linha azul clara ultrapassou a vermelha, desde Janeiro de 2008 para cá, as cotações desceram sempre durante o período em causa. O significado desta situação é que cada vez que a volatilidade subia a razão se devia à queda das cotações, pelo que para o programa comprar temos de aguardar por novo aumento da volatilidade acompanhada por subida das cotações, ou seja, algures num dia de nevoeiro anti-subprime que não consigo vislumbrar...
Em teoria e de então para cá nos ciclos de swing tem sido interessante o comportamento do programa na detecção de oportunidades oscilatórias para reforçar ou aliviar posições curtas. Presentemente pode-se detectar que o programa fechou todas as posições shorts suplementares oscilatórias com uma compra de fecho aos 3850 em 24 de Fevereiro depois de no último ciclo ter efectuado um reforço de vendas de mais 5% do capital em 9 de Fevereiro aos 4645 pontos.
O programa está portanto presentemnente restringido às posições curtas de cariz estritamente tendencial.
Quanto à volatilidade pode-se considerar que continua elevada depois de ter atingido um máximo (ou mínimo do valor da "Alavancagem padrão") em 2 de Março passado.
Quanto ao clima de curto prazo, retirado do indicador "Euforia / Medo", o DAX circula nesta altura pelos +66 pontos. Este valor significa um nível de optimismo razoável que só poderá despoletar o reforço de novas posições curtas oscilatórias se este indicador estiver embrenhado em regime de euforia, ou seja, se estiver situado acima dos +110 pontos, o que na prática quer dizer que o DAX precisrá de cotar algures entre os 4100 aos 4200 para tal vir a acontecer.
Cem
- Anexos
-
- DAX Diário: Por enquanto a bombar para baixo nas cotações (e para cima na carteira)!
- DAX Masteroid 2009 20090312.png (35.75 KiB) Visualizado 1628 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
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Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Re
A seguir retomo o que me vai dizendo o programa acerca da "ovelha negra" desta carteira:
D) Milho da Euronext:
É evidente que o timing de entrada no papel tem sido catastrófico nos primeiros 2 meses, senão vejamos 3 sequências:
1) Começar a vender no arranque de Janeiro porque o programa nessa altura retornava tendências negativas de médio e longo prazo, acrescentando ainda por cima posições curtas oscilatórias suplementares para acentuar o risco.
2) Passou a comprar quando a tendência de médio prazo deu sinal de passagem a uma tendência ascendente, em compras efectuadas em 19 de Janeiro. Só que essa força ascendente foi sol de pouca dura, atingindo um máximo pontual cerca de 1 semana depois seguido de baixas sucessivas devido à correlação positiva com o mercado accionista em forte baixa.
3) O certo é que a tendência de médio prazo ainda não deu sinal de reversão para negativa visto que a volatilidade nesta commodity tem vindo a baixar sistematicamente, veja-se no gráfico baixo o indicador da "Alavancagem padrão", que corresponde ao inverso da volatilidade, sempre a subir.
Enquanto a volatilidade não voltar subir não é possível afirmar com segurança que determinada tendência perdeu a sua razão de ser. Como tal o programa foi mantendo como aceitável a continuidade da força ascendente de médio prazo e foi reforçando compras oscilatórias durante o mês de Fevereiro quando o Milho ía caindo sessão atrás de sessão.
Como corolário do que atrás foi dito as perdas no papel foram-se acumulando e a performance negativa nos futuros do Milho ultrapassou inclusivamente o resultado acumulado das perdas globais da carteira.
Resta como esperança a ligeira recuperação do papel que se começou a observar a partir de inícios deste mês de Março, sendo certo que, a continuar este movimento ascendente de curto prazo, dentro de poucas sessões poderemos ter ordens para o fecho das posições oscilatórias compradas em Fevereiro, reduzindo o risco de 8 para 4 contratos comprados.
Cem
D) Milho da Euronext:
É evidente que o timing de entrada no papel tem sido catastrófico nos primeiros 2 meses, senão vejamos 3 sequências:
1) Começar a vender no arranque de Janeiro porque o programa nessa altura retornava tendências negativas de médio e longo prazo, acrescentando ainda por cima posições curtas oscilatórias suplementares para acentuar o risco.
2) Passou a comprar quando a tendência de médio prazo deu sinal de passagem a uma tendência ascendente, em compras efectuadas em 19 de Janeiro. Só que essa força ascendente foi sol de pouca dura, atingindo um máximo pontual cerca de 1 semana depois seguido de baixas sucessivas devido à correlação positiva com o mercado accionista em forte baixa.
3) O certo é que a tendência de médio prazo ainda não deu sinal de reversão para negativa visto que a volatilidade nesta commodity tem vindo a baixar sistematicamente, veja-se no gráfico baixo o indicador da "Alavancagem padrão", que corresponde ao inverso da volatilidade, sempre a subir.
Enquanto a volatilidade não voltar subir não é possível afirmar com segurança que determinada tendência perdeu a sua razão de ser. Como tal o programa foi mantendo como aceitável a continuidade da força ascendente de médio prazo e foi reforçando compras oscilatórias durante o mês de Fevereiro quando o Milho ía caindo sessão atrás de sessão.
Como corolário do que atrás foi dito as perdas no papel foram-se acumulando e a performance negativa nos futuros do Milho ultrapassou inclusivamente o resultado acumulado das perdas globais da carteira.
Resta como esperança a ligeira recuperação do papel que se começou a observar a partir de inícios deste mês de Março, sendo certo que, a continuar este movimento ascendente de curto prazo, dentro de poucas sessões poderemos ter ordens para o fecho das posições oscilatórias compradas em Fevereiro, reduzindo o risco de 8 para 4 contratos comprados.
Cem
- Anexos
-
- Milho Diário: Será que esta pequena primavera de recuperação em inícios de Março veio para ficar, para atenuar as perdas dos 2 primeiros meses?
- Corn Masteroid 2009 20090311.png (23.48 KiB) Visualizado 1688 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Re
Continuando com o ponto de situação aos activos da carteira, vem o 2º pior papel em resultados obtidos até ao presente:
C) EuroDollar:
Depois da euforia de Dezembro e da compra efectuada nos primeiros dias de Janeiro, reflectindo o clima positivo da tendência de médio prazo que então vigorava, o Euro veio por aí abaixo num efeito de "escorrega" permanente em descida parabólica.
Na presente fase o Euro parece ter encontrado um forte suporte nesta zona entre os 1,23 aos 1,25.
O certo é que este programa do "Masteroid" só altera a sua postura tendencial se o movimento for acompanhado por aumento pontual de volatilidade. Como de Janeiro para cá a volatilidade no par tem vindo a baixar, ou pelo menos estabilizou, resta confirmar qual o sentido ascendente ou descendente que o EuroDollar vai tomar quando a volatilidade disparar para um valor elevado, esse será certamente o forte sinal que irá / poderá acompanhar o par nos meses que se seguirão.
Por enquanto parece ser evidente a acalmia neste câmbio e a sua consequente lateralização.
A tendência de longo prazo materializada pelo sentido predominante do gráfico semanal, que aqui não estou a colocar abaixo, mantém-se teimosamente descendente. Daí que qualquer posição longa a tomar no par tem necessariamente de ser pouco alavancada, devido ao risco indefinido de sinais de tendências divergentes em escalas temporais diferentes.
Os sinais oscilatórios têm estado entretanto em banho maria, uma vez que a lateralização tem vindo a ser o mote neste papel, e o indicador "Euforia / Medo" de curto prazo (3º indicador a contar de cima) aponta para um valor ligeiramente positivo de 20 pontos, o que equivale a um optimismo pouco significativo numa aposta de subida do Euro a curto prazo.
Cem
C) EuroDollar:
Depois da euforia de Dezembro e da compra efectuada nos primeiros dias de Janeiro, reflectindo o clima positivo da tendência de médio prazo que então vigorava, o Euro veio por aí abaixo num efeito de "escorrega" permanente em descida parabólica.
Na presente fase o Euro parece ter encontrado um forte suporte nesta zona entre os 1,23 aos 1,25.
O certo é que este programa do "Masteroid" só altera a sua postura tendencial se o movimento for acompanhado por aumento pontual de volatilidade. Como de Janeiro para cá a volatilidade no par tem vindo a baixar, ou pelo menos estabilizou, resta confirmar qual o sentido ascendente ou descendente que o EuroDollar vai tomar quando a volatilidade disparar para um valor elevado, esse será certamente o forte sinal que irá / poderá acompanhar o par nos meses que se seguirão.
Por enquanto parece ser evidente a acalmia neste câmbio e a sua consequente lateralização.
A tendência de longo prazo materializada pelo sentido predominante do gráfico semanal, que aqui não estou a colocar abaixo, mantém-se teimosamente descendente. Daí que qualquer posição longa a tomar no par tem necessariamente de ser pouco alavancada, devido ao risco indefinido de sinais de tendências divergentes em escalas temporais diferentes.
Os sinais oscilatórios têm estado entretanto em banho maria, uma vez que a lateralização tem vindo a ser o mote neste papel, e o indicador "Euforia / Medo" de curto prazo (3º indicador a contar de cima) aponta para um valor ligeiramente positivo de 20 pontos, o que equivale a um optimismo pouco significativo numa aposta de subida do Euro a curto prazo.
Cem
- Anexos
-
- EuroDollar Diário: Com a base das cotações actuais a servir de suporte significativo; mas resta uma dúvida: haverá força para um arranque significativo ascendente?
- EURUSD Masteroid 2009 20090310A.png (34.54 KiB) Visualizado 1771 vezes
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Re
B) Portugal Telecom:
As recentes cotações em baixa deste papel que, recorde-se, foi comprado pelo programa de trading a 6,295 em 14 de Janeiro, iniciaram muito recentemente uma corrrecção de baixa com algum significado tendo a partir dos 6,01 € por acção despoletado o início da sub-rotina de compra de posições oscilatórias.
É certo que a tendência de médio prazo vai continuando positiva, contrariando a de longo prazo ainda descendente, só que este recente início de posições oscilatórias de compra ainda possui uma componente percentual muito reduzida (apenas 3%) e portanto insuficiente para provocar para já uma alteração de aumento das posições de risco presentemente detidas.
De qualquer forma há que estar atento pois é muito possível que durante a corrente semana, a continuar esta correcção do papel, o programa possa disparar reforços de compra precisamente na sua componente oscilatória.
Cem
As recentes cotações em baixa deste papel que, recorde-se, foi comprado pelo programa de trading a 6,295 em 14 de Janeiro, iniciaram muito recentemente uma corrrecção de baixa com algum significado tendo a partir dos 6,01 € por acção despoletado o início da sub-rotina de compra de posições oscilatórias.
É certo que a tendência de médio prazo vai continuando positiva, contrariando a de longo prazo ainda descendente, só que este recente início de posições oscilatórias de compra ainda possui uma componente percentual muito reduzida (apenas 3%) e portanto insuficiente para provocar para já uma alteração de aumento das posições de risco presentemente detidas.
De qualquer forma há que estar atento pois é muito possível que durante a corrente semana, a continuar esta correcção do papel, o programa possa disparar reforços de compra precisamente na sua componente oscilatória.
Cem
- Anexos
-
- PTC Diário: Terminou o passeio das cotações no cume desta pequena montanha = As cotações vêm de tobogan por aí abaixo?!
- PTC Masteroid 2009 20090309.png (23.66 KiB) Visualizado 1862 vezes
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Re
Uma vez que não tem havido por parte do programa de trading nenhuma alteração que justifique mudanças nas posições de risco assumidas até agora, aqui vai o reinício de um pequeno ponto de situação acerca dos 5 papeis da carteira.
A) Sonae:
A tendência dominante de médio prazo, bem como a de longo prazo, continua negativa conforme mostra o indicador de cima de cor azul carregado em terreno abaixo de zero.
Embora de importância secundária, as potenciais trades de carácter oscilatório mostradas no gráfico das cotações da Sonae apontariam para um eventual fecho de posições compradas (13% do capital total) para amanhã à cotação de 0,47 € por acção, ou seja, à cotação considerada começa a valer a pena efectuar mais valias neste papel.
Cem
A) Sonae:
A tendência dominante de médio prazo, bem como a de longo prazo, continua negativa conforme mostra o indicador de cima de cor azul carregado em terreno abaixo de zero.
Embora de importância secundária, as potenciais trades de carácter oscilatório mostradas no gráfico das cotações da Sonae apontariam para um eventual fecho de posições compradas (13% do capital total) para amanhã à cotação de 0,47 € por acção, ou seja, à cotação considerada começa a valer a pena efectuar mais valias neste papel.
Cem
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- Sonae Diário: cotações a evoluir presumivelmente dentro de um canal de trading horizontalizado = comprar na base dos swings e vender nos topos
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O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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Re
Depois de ter terminado o mês de Janeiro com uma rentabilidade negativa de -3,39% o mês de Fevereiro continuou a ver os resultados da carteira a agravarem-se, estando nesta altura com uma rentabilidade acumulada YTD de -5,32%.
A desgraça da carteira tem sido nitidamente os futuros do Milho, concluindo-se para já que com posições compradas e com os preços do mercado a baixarem isto siginifica que o pessoal tem ido pouco aos cinemas comer pipocas! Ai a crise...
O EuroDollar tem estado a contribuir igualmente de forma negativa nos resultados globais embora apareçam uns indícios de alguma estabilização do Euro, comprado na carteira, em relação ao Dollar.
A Sonae continua adormecida e até agora ainda não se registou qualquer compra neste papel. Logo, o respectivo resultado é neutro.
A Portugal Telecom tem sido uma agradável surpresa, quando se registou a respectiva compra pus imensas reservas mas o certo é que até agora, quase 1 mês e meio depois, os resultados estão acima da linha de água, embora pouco significativos.
Finalmente as posições curtas do DAX continuam de vento em popa e sem vislumbre do respectivo fecho de shorts no horizonte. Só é pena que as quantidades vendidas tenham um peso pouco significativo no conjunto da carteira, mas as regras de money management colocadas à partida têm de ser cumpridas.
Esperemos que no mês de Março se possa vislumbrar alguma recuperação na performance global da carteira, até lá fica o gráfico de evolução do capital diário da carteira.
Bons negócios a todos.
Cem
A desgraça da carteira tem sido nitidamente os futuros do Milho, concluindo-se para já que com posições compradas e com os preços do mercado a baixarem isto siginifica que o pessoal tem ido pouco aos cinemas comer pipocas! Ai a crise...
O EuroDollar tem estado a contribuir igualmente de forma negativa nos resultados globais embora apareçam uns indícios de alguma estabilização do Euro, comprado na carteira, em relação ao Dollar.
A Sonae continua adormecida e até agora ainda não se registou qualquer compra neste papel. Logo, o respectivo resultado é neutro.
A Portugal Telecom tem sido uma agradável surpresa, quando se registou a respectiva compra pus imensas reservas mas o certo é que até agora, quase 1 mês e meio depois, os resultados estão acima da linha de água, embora pouco significativos.
Finalmente as posições curtas do DAX continuam de vento em popa e sem vislumbre do respectivo fecho de shorts no horizonte. Só é pena que as quantidades vendidas tenham um peso pouco significativo no conjunto da carteira, mas as regras de money management colocadas à partida têm de ser cumpridas.
Esperemos que no mês de Março se possa vislumbrar alguma recuperação na performance global da carteira, até lá fica o gráfico de evolução do capital diário da carteira.
Bons negócios a todos.
Cem
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- Equity Line do Masteroidd: Até quando vai a linha do capital continuar virada para baixo?
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O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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