Wall Street fecha semana sem rumo. Grandes tecnológicas pressionam

[MarcoAntonio]

General, a formula utilizada no metastock é a formula do desvio padrão de uma variável aleatória, não tem mais nome nenhum nem o Metastock tem porque lhe chamar outra coisa.

Cada um dos cálculos acima referidos do desvio padrão correspondem a situações/intenções diferentes:

Se o que se pretende cálcular é o desvio padrão presente numa dada população que se conhece e esse só, o denominador a utilizar é n. A formula é aquela que se encontra no metastock.

O denominar n-1 utiliza-se quando se pretende, através da amostra (desvio padrão amostral) obter uma estimativa para uma população em geral que não se conhece bem, para esse efeito o denominador n-1 dá-nos uma melhor estimativa (a este alteração dá-se o nome de factor de correcção de bessel).

[JohnyRobaz]

Olá clientes do metastock e restantes foristas,

Estive agora a confirmar e o desvio padrão no Excel é calculado com o denominador igual a n-1 e a média é calculado com n no denominador, o que é totalmente correcto.
No metastock o denominador no desvio padrão é n e o denominador na média é n, está errado!
Se o metastock quiser pode calcular com o denominador igual a n mas então que lhe chame outra coisa, não pode chamar-lhe desvio padrão ou standard deviation!

Também reparei que o Metastock é pago. Granda Banhada! Eu se tivesse pago um tostão a esse software exigia o dinheiro de volta. Se pago então pelo menos que tenha as fórmulas certas!

Cumprimentos,

General Idéafix

Serviço público!

[generalideafix2]

Olá clientes do metastock e restantes foristas,

Estive agora a confirmar e o desvio padrão no Excel é calculado com o denominador igual a n-1 e a média é calculado com n no denominador, o que é totalmente correcto.
No metastock o denominador no desvio padrão é n e o denominador na média é n, está errado!
Se o metastock quiser pode calcular com o denominador igual a n mas então que lhe chame outra coisa, não pode chamar-lhe desvio padrão ou standard deviation!

Também reparei que o Metastock é pago. Granda Banhada! Eu se tivesse pago um tostão a esse software exigia o dinheiro de volta. Se pago então pelo menos que tenha as fórmulas certas!

Cumprimentos,

General Idéafix

[rsacramento]

o semStops vai gostar de saber disto

quanto à cadeira de Probabilidades e Estatística, já lá vão muuuuitos anos

[generalideafix2]

talvez isto te sirva nas tuas investigações: desvio padrão

abraço

Olá,

Já estive a ver o link que enviaste e agora percebo porque é que os resultados são diferentes. A fórmula que o metastock usa é diferente.
Envio de seguida a fórmula consensual do desvio padrão em termos matemáticos. (está à esquerda e a da metastock está à direita)

Nas minhas contas cada Xi é igual a (close - open)/open do dia i e no denominador fica 89 pois é n-1.
Na metastock aparece n e não devia, não faz sentido, ou pelo menos, dado que a população é de 90 então o argumento tem que ser 89, o que pode depois dar resultados errados pois calcula a média com 89 elementos e tem de ser 90 elementos...

Depois, a fórmula (close - Simple Moving Average) não é o é pretendido, a minha estratégia vê os returns ((close - open)/open), não apenas o close.

Apesar de os resultados darem parecidos, a fórmula no metastock está mal, basta pesquisares no google a fórmula do desvio padrão e vês logo que no denominador está n-1. Divide-se por n quando é para calcular a média, agora o desvio padrão é por n-1...

Provavelmente o metastock quando construiu o software não consultou matemáticos...
O erro de dividir por n em vez de por n-1 é muito frequente para quem não estudou estatística.

Cumprimentos,

General Idéafix

[rsacramento]

Olá,

Não estou a dizer que estás a deturpar as análises. Tou a dizer que o metastock está a deturpar ali qualquer coisa, os outputs que enviaste não estão correctos... Achei que era relevante saberes para não teres uma confiança cega em relação ao metastock.
Ok? Fica bem...

Cumprimentos,

General Idéafix

talvez isto te sirva nas tuas investigações: desvio padrão

abraço

[generalideafix2]

Olá,

Não estou a dizer que estás a deturpar as análises. Tou a dizer que o metastock está a deturpar ali qualquer coisa, os outputs que enviaste não estão correctos... Achei que era relevante saberes para não teres uma confiança cega em relação ao metastock.
Ok? Fica bem...

Cumprimentos,

General Idéafix

[rsacramento]

Sugeria que antes de apresentares resultados faças uma pequena auditoria para saber se está certo

nunca ouviste dizer que quem dá aquilo que tem a mais não é obrigado?

o excel tem lá tudo: fórmulas, valores, resultados

Certo, já ouvi dizer mas nem tudo o que está lá está certo. Não preferes fazer análises que estejam certas, em vez de fazer análises deturpadas e enganadoras?

Cumprimentos

General Idéafix

se o meta não corresponde à tua expectativa, paciência; agora calma aí: não venhas dizer que estou a enganar ou a deturpar o que quer que seja, ok?

fica bem

[generalideafix2]

Sugeria que antes de apresentares resultados faças uma pequena auditoria para saber se está certo

nunca ouviste dizer que quem dá aquilo que tem a mais não é obrigado?

o excel tem lá tudo: fórmulas, valores, resultados

Certo, já ouvi dizer mas nem tudo o que está lá está certo. Não preferes fazer análises que estejam certas, em vez de fazer análises deturpadas e enganadoras?

Cumprimentos

General Idéafix

[rsacramento]

Sugeria que antes de apresentares resultados faças uma pequena auditoria para saber se está certo

nunca ouviste dizer que quem dá aquilo que tem a mais não é obrigado?

o excel tem lá tudo: fórmulas, valores, resultados

[generalideafix2]

ou seja, o desempenho, embora excelente, não bate o índice

@bogos: por enquanto não sei, mas vou investigar

@robaz: cada indice tem uma data diferente de início

Olá,

Continuo sem perceber esta afirmação. É claro que não é verdade. Vejamos:

1 - Só consideraste as posições longas, não contaste com os shorts.
2 - Deves ter programado alguma coisa mal pois, por exemplo no dia 19-01-2016 na tua estratégia entra com um longo mas o desvio padrão nesse dia é de 0,010444 que é superior a 0,010, logo nesse dia a posição é short...
3 - Peguei neste exemplo mais em pormenor mas todas as outras entradas de posição também não correspondem às datas correctas de entrada.

Mesmo com estas diferenças, os resultados que apresentas mostra que a estratégia porta-se bem melhor que o índice. Vê o quadro que envio em anexo.

Para calcular a rentabilidade dos shorts peguei nos fechos de posição dos longos e entrada do longo seguinte da tua folha de excel...

Ora, resumindo, de 1999 a 2016 o SP subiu 700 pts, a estratégia apresentada subiu 864 pts e se fizeres shorts ficas com mais de 1000 pts. Como é que podes dizer que a estratégia não bate o índice?

Também não percebo como é que o desvio padrão dá diferente do que no Excel. Estás a usar a fórmula correcta?

Somatório de : (valor1 - média)^2 + (valor2 - média)^2 + .. + (valor90 - média)^2

Isto tudo a dividir por n-1?

Eu pessoalmente não gosto das ferramentas mais complicadas pois muitas vezes nem consegues controlar os parâmetros mais simples, nem consegues ver bem os resultados intermédios e confirmar se estão certos ou não. Prefiro o Excel, ao menos sei o que está a ser feito...
Sugeria que antes de apresentares resultados faças uma pequena auditoria para saber se está certo. O metastock não sabe se o que faz está certo ou não...

Cumprimentos,

General Idéafix

[rsacramento]

não sei a ferramenta que usas...

obviamente que uso o metaStock

- Consegues fornecer as datas de entrada das posições no SP na estratégia com o desvio padrão a 90 dias?
- Os dados de entrada são: fasquia a 0,010 e data de início a 4 de Março de 1999.

no excel tens tudo acerca do S&P, tal e qual pediste

[generalideafix2]

- contando com o desvio padrao e o historico desde 1999 temos 1100 pts
- se estivermos sempre buy entao temos 668 tps

general: puxei esta conversa para perto do meta, que é onde testo

resultado da minha exploração:

S&P 500 INDEX (.SPX)
Simulation Date 26-02-2016 20:12:28 4314 Daily Bars 04-01-1999 Through 24-02-2016 (6260 Days)


Performance
Profit $51682.24
Performance 51.68 %
Annualized Performance 3.01 %
Buy & Hold Profit $55245.61
Buy & Hold Performance 55.25 %
Buy & Hold Annualized Performance 3.22 %

Trade Summary
Total Trades 13
Trade Efficiency -1.32 %
Average Profit/Average Loss 5.40

ou seja, o desempenho, embora excelente, não bate o índice

@bogos: por enquanto não sei, mas vou investigar

@robaz: cada indice tem uma data diferente de início

Olá rsacramento,

Não percebo os resultados que obtiveste, dizes que sempre bull mesmo assim é melhor que alternar bull com sell baseado no desvio padrão no SP?
Parece-me que fizeste algum erro de cálculo...

Eu obtive os seguintes resultados:

- Sempre bull - 1913,07 - 1227,7 = 685,37 pts
- Com o desv. pad = 1083 pts

Envio em seguida o resumo das posições tomadas durante o período 1999 até 2016
Queres que te envie o ficheiro Excel onde obtive estes resultados?

Cumprimentos,
General Idéafix

[generalideafix2]

voilá os 8 magníficos:

Olá rsacramento,

Estive agora a fazer umas breves contas no FTSE e constatei o seguinte:

- Com o histórico desde 8 de Março de 1999
- Com a fasquia de 0,0077
- Com o desvio padrão de 90 dias

Tenho:

- Sempre bull dá -311 pts
- A alternar entre bull e sell com o desvio padrão dá 3295 pts, ou seja, ganha largamente em relação ao bull.
- O total deu 24 operações realizadas durante todo este período.

Usei o Excel mas não sei a ferramenta que usas... Podes refazer os cálculos dos 8 magníficos, pelo menos do FTSE com a fasquia 0,0077?

Depois, podias extender para os outros 7 mas optimizando cada fasquia em função do activo, ou seja, testares várias fasquias para cada activo e assim obteres a fasquia óptima para cada activo?
Creio que seria mais interessante... Atenção, creio que é melhor fixares para todos a data de começo em 8 de março de 1999.

Na minha opinião, antes de 1999 os índices comportavam-se de outra maneira pois não havia a generalização dos investimentos pela net, ou seja, quem quisesse investir tinha intermediários, algo que neste momento qualquer investidor pode investir mais directamente no mercado.
Também se verifica que, a partir de 1999 a quantidade de dinheiro em bolsa aumentou cerca de 10 vezes, acho eu, o que faz com que o comportamento daqui para a frente seja diferente que antes de 1999. Por vezes vejo com curiosidade os históricos antes de 1999 mas dou uma importância relativa.

Cumprimentos,

General Idéafix

[O Alquimista]

Olá,

Bem nunca usei nenhum sistema, mas estava interessado em.usar está traquineta.

Alguém má pode facultar? É que não entendo grande coisa de Excel e essas tretas

Não há que complicar e até é bastante fácil: abra-se uma conta para investimentos usando o link seguinte e ter-se-á acesso a uma panóplia de sistemas e indicadores "à borla", mormente o Person´s pivots, que tão bons resultados tem dado e que não é nada copiado por outros que lhe dão os mais variados nomes. Segundo o que ouvi dizer, a plataforma, além de extremamente colorida, dá alertas sonoros sempre que um padrão se forma ou o indicador atinge certa "posição".

http://www.tradestation.com/products/st ... quirements
https://www.youtube.com/watch?v=RmoGGMkjFZs

[NMiguel16]

Olá,

Bem nunca usei nenhum sistema, mas estava interessado em.usar está traquineta.

Alguém má pode facultar? É que não entendo grande coisa de Excel e essas tretas

[rsacramento]

à primeira vista pensei tratar-se de um sistema tipo swing trading, mas afinal não é bem assim:

[rsacramento]

Gostava de ver a performance por intervalos de tempo, por exemplo de 5 anos. Será que os valores óptimos vão variando muito com o tempo? Isso também seria sinal de falta de robustez.

provavelmente o general terá dados desses

[Dr Tretas]

Gostava de ver a performance por intervalos de tempo, por exemplo de 5 anos. Será que os valores óptimos vão variando muito com o tempo? Isso também seria sinal de falta de robustez.

[rsacramento]

pelo que pude constatar até agora, em certos activos presta-se a angustiosos DDs

[rsacramento]

- contando com o desvio padrao e o historico desde 1999 temos 1100 pts
- se estivermos sempre buy entao temos 668 tps

general: puxei esta conversa para perto do meta, que é onde testo

resultado da minha exploração:

S&P 500 INDEX (.SPX)
Simulation Date 26-02-2016 20:12:28 4314 Daily Bars 04-01-1999 Through 24-02-2016 (6260 Days)


Performance
Profit $51682.24
Performance 51.68 %
Annualized Performance 3.01 %
Buy & Hold Profit $55245.61
Buy & Hold Performance 55.25 %
Buy & Hold Annualized Performance 3.22 %

Trade Summary
Total Trades 13
Trade Efficiency -1.32 %
Average Profit/Average Loss 5.40

ou seja, o desempenho, embora excelente, não bate o índice

@bogos: por enquanto não sei, mas vou investigar

@robaz: cada indice tem uma data diferente de início

[JohnyRobaz]

rsacramento, estou a perceber mal ou tens uma date range totalmente diferente nos vários casos? Essa rentabilidade não é a total?

[bogos]

voilá os 8 magníficos:

Pois, aí o Russell é grande mas não dá grande coisa É um setorial.

Só faltam aí 2 um no ramalhete...
Nikkey e Dow

A que atribui tu, na tua opinião pessoal tal disparidade?

[rsacramento]

voilá os 8 magníficos:

[generalideafix2]

alargando os testes a outros índices, com 100000 euros investidos em cada negócio, o resultado revela que houve curve fitting por parte do general, não?

Olá,

Agora estou com bué trabalho para fazer, não consigo responder agora mas lá para segunda ou terça respondo.
Sim, houve curve fiting. O estudo que fiz é que, a melhor solução creio que é 0,010 para o SP mas para outros índices as soluções já são ligeiramente diferentes, do tipo 0,009 ou 0,008...

Agora não tenho a certeza mas, com o FTSE acho que a melhor solução era 0,008 mais qualquer coisa...
Por exemplo creio que funciona se a condição fôr acima de 0,010 sell, abaixo de 0,008 buy e ficar parado quando está entre 0,008 e 0,010,
mas apresento para a semana mais apormenorizado os resultados indíce a indice...

Cumprimentos,

General Idéafix