"TAP não sobrevive se se mantiver pública", garante Pinto Luz

[Cem pt]

No caso da Sonae temos hoje de novo o programa a voltar a apitar este ano.

Desta vez é para fechar as posições que se encontravam vendidas na sua componente oscilatória, quando em 11 de Janeiro passado vendeu 3.612 acções, nessa altura a 0,947 €/acção.

Corrigindo os coeficientes de “money management” nas restantes componentes, amanhã na abertura a posição na SON deverá passar de +27.982 para +33.391 acções.

Esta fase baixa do ciclo proporciona aparentemente uma boa base de apoio de médio prazo para reforço de posições no lado das compras.

O clima está pessimista no curto prazo e a volatilidade mantém-se estável neste papel, pelo que a SON é de todos os papéis da carteira aquele que possui os indicadores positivos mais estáveis, sem perigo de reversão tendencial à vista, de acordo com os valores actuais do “Masteroid”.


Cem



Preparação de reposicionamento na sessão de 22 de Janeiro de 2010:

- Capital inicial em 2010 = 28.967 EUR
- Capital actual em 2010 = 29.886 EUR
- Rentabilidade em 2010 = +3,17%

- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +24.528 Acções (tendencial) + -5.372 Acções (oscilatório) = +19.156 Acções
Gráfico semanal: +7.980 Acções (tendencial) + 846 Acções (oscilatório) = +8.826 Acções
Total: +27.982 Acções

- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,76413
Gráfico semanal = 0,97594
Cotação de fecho = 0,891

- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,76413 / (2,76413 + 0,97594) = 73,91%
Importância gráfico semanal = 100% - 73,91% = 26,09%

- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: +85,00%
= + (100,00% + 73,91%) / 2 x 85,00 % x 29.886 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,891 €/Acção = +24.792 Acções
Posição actual = +24.528 Acções

- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: +91,04%
= + 26,09% x 91,04% x 29.886 € x 0,97594 / 0,891 €/Acção = +7.775 Acções
Posição actual = +7.980 Acções

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Fechar / Comprar a totalidade das posições vendidas ao preço de mercado, com as quantidades de =
= + (100,00% + 73,91%) / 2 x 0,00% x 29.886 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,891 €/Acção = 0 Acções
Posição actual = -5.372 Acções

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Comprado em 9,65% do capital disponível, com a quantidade de =
= + 26,09% x 9,65% x 29.886 € x 0,97594 / 0,891 €/Acção = +824 Acções
Posição actual = +846 Acções

- Operações a aguardar execução para 22 de Janeiro de 2010:
Gráfico diário = Compra de 264 Acções tendenciais (= 24.792 – 24.528) ao preço de mercado + Compra de 5.372 Acções em swing (= 0 – (-5.372)) ao preço de mercado = Compra de 5.636 Acções ao preço de mercado.
Gráfico semanal = Venda de 205 Acções tendenciais (= +7.775 – 7.980) ao preço de mercado + Venda de 22 Acções em swing (= 824 – 846) ao preço de mercado = Venda de 227 Acções ao preço de mercado.

Resumo = Compra prevista de 5.409 Acções (= +5.636 - 227) ao preço de mercado.


Cem


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Efectuada na abertura de 22 de Janeiro, como previsto, a operação ontem indicada no “Resumo definitivo” com compra de 5.409 acções da SON ao preço de 0,885 €/acção acrescida da comissão global de 5,00 €.

- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +24.792 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = +24.792 Acções
Gráfico semanal: +7.775 Acções (tendencial) + 824 Acções (oscilatório) = +8.599 Acções
Total: +33.391 Acções

[Cem pt]

- Amigo Skblzz:

Thanks pela actualização da tua visão sobre a PTC.

Para o "Masteroid" ainda vai sendo um pouco prematuro pensar em reversão de tendência na acção, mas admito que se isto continuar neste ritmo por mais umas 3 ou 4 sessões, talvez possa mudar de ideias.

Abraço.


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Embora ainda muito a medo, com quantidades quase simbólicas, o EuroDollar, que se encontra maioritariamente vendido na carteira “Masteroid”, começou a dar alguns sinais tímidos de compra na sua componente oscilatória, com preços limites de aquisição válidos até à sessão de amanhã.

Na componente oscilatória de longo prazo surgiu também um sinal de compra aos 1,4066 com validade até ao final da corrente semana.

Acontece no entanto que as quantidades em ambas as escalas temporais são insuficientes para fazer face à quantidade mínima transacionável pré-estabelecida de 5.000 EURUSD.

Em contra-corrente com esta situação o “Interruptor tendencial” de médio prazo deixou de estar activo, passando a tendência do gráfico diário a assinalar um valor de “full downtrend” de -100%, o que quer dizer que é previsível um abaixamento maior do valor do Euro em relação ao Dollar nas próximas sessões.

A forte alavancagem deste par provoca assim um aumento das vendas, expondo o EuroDollar a maiores quantidades vendidas.

Na prática temos então o programa a assinalar e a executar uma venda adicional de -10.119 EURUSD, passando a ficar vendido na carteira com um valor total de -95.139 EURUSD, com uma alavancagem de risco próxima dos 4,8.

A volatilidade curiosamente tem subido pouco e o factor de emotividade de curto prazo apresenta euforia do USD face ao Euro.


Cem



Preparação de trade para o final da sessão de 20 de Janeiro de 2010:
- Capital inicial (EUR) em 2010 = 18.465 EUR
- Capital actual (EUR) em 2010 = 19.990 EUR
- Rentabilidade em 2010 = +8,26

- Posições actuais detidas em carteira:
- Gráfico diário: -96.574 EUR (tendencial) + 0 EUR (oscilatório) = -96.574 EUR
- Gráfico semanal: +10.186 EUR (tendencial) + 1.368 EUR (oscilatório) = +11.554 EUR
Total: -85.020 EUR

- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 7,13856
Gráfico semanal = 2,30633
Cotação de fecho = 1,4110

- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 7,13856 / (7,13856 + 2,30633) = 75,58%
Importância gráfico semanal = 100% - 75,58% = 24,42%

- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: -100,00%
= - 75,58% x 100,00% x 19.990 EUR x 7,13856 = -107.853 EUR
Posição actual = -96.574 EUR

- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: +99,56%
= + 24,42% x 99,56% x 19.990 EUR x 2,30633 = +11.209 EUR
Posição actual = +10.186 EUR

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Comprar 1,03% do capital autorizado ao preço limite de 1,4019 USD/EUR, correspondente à quantidade de =
= + 75,58% x 1,03% x 19.990 EUR x 7,13856 = +1.111 EUR
Posição actual = 0 EUR

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Comprado em 13,37% do capital disponível + comprar 22,33% - 13,37% = 8,96% ao preço limite de 1,4066 USD/EUR + comprar 25,36% - 22,33% = 3,03% ao preço limite de 1,3999 USD/EUR com preços de compra válidos até ao final da semana em curso, correspondentes às quantidades de =
A) = + 24,42% x 13,37% x 19.990 EUR x 2,30633 = +1.505 EUR
B) = + 24,42% x 8,96% x 19.990 EUR x 2,30633 = +1.009 EUR
C) = + 24,42% x 3,03% x 19.990 EUR x 2,30633 = +341 EUR
Posição actual = +1.368 EUR

- Operações a aguardar execução para o final da sessão de 20 de Janeiro de 2010:
Gráfico diário = Venda de 11.279 EUR tendenciais (= -107.853 – (-96.574)) ao preço de mercado + Compra de 1.111 EUR em swing (= +1.111 – 0) ao preço limite de 1,4019 USD/EUR = Venda de 11.279 EUR ao preço de mercado + Compra de 1.111 EUR ao preço limite de 1,4019 USD/EUR.
Gráfico semanal = Compra de 1.023 EUR tendenciais (= +11.209 – 10.186) ao preço de mercado + Compra de 137 EUR em swing (= 1.505 – 1.368) ao preço de mercado + Compra de 1.009 EUR em swing (= +1.009 – 0) ao preço limite de 1,4066 USD/EUR + Compra de 341 EUR em swing (= +341 – 0) ao preço limite de 1,3999 USD/EUR = Compra de 1.160 EUR ao preço de mercado + Compra de 1.009 EUR ao preço limite de 1,4066 USD/EUR + Compra de 341 EUR ao preço limite de 1,3999 USD/EUR.

Resumo provisório = Venda prevista de 10.119 EUR (= -11.279 + 1.160) ao preço de mercado + Compra de 1.009 EUR ao preço limite de 1,4066 USD/EUR + Compra de 1.111 EUR ao preço limite de 1,4019 USD/EUR + Compra de 341 EUR ao preço limite de 1,3999 USD/EUR.

A operação será anulada nas 2ª, 3ª e 4ª parcelas, uma vez que qualquer dos valores correspondentes todos somados não atinge a quantidade transacionável mínima pré-estabelecida de 5.000 USD.

Resumo definitivo = Venda prevista de 10.119 EUR (= -11.279 + 1.160) ao preço de mercado.

A operação foi executada às 22H 47M ao preço de 1,4101 USD/EUR, com uma comissão adicional de 7,30 USD.

- Posições actuais detidas em carteira:
- Gráfico diário: -107.853 EUR (tendencial) + 0 EUR (oscilatório) = -107.853 EUR
- Gráfico semanal: +11.209 EUR (tendencial) + 1.505 EUR (oscilatório) = +12.714 EUR
Total: -95.139 EUR


Cem

[ljbk]

Caro Cem,

Ainda te lembras do meu gráfico sobre a PTC ?
Se a figura for confirmada, isto não vai ficar la muito bonito ...
Se for esse o caso, aqui está um bom teste para ver onde é que o Masteroid 2010 vai inverter a sua tendência.

Bom fim de semana,
ljbk.

[Cem pt]

Que enorme pancada levou hoje a Portugal Telecom!

O “Masteroid” deu imediatamente sinal de reforço de compras para a próxima 2ª feira através da sua componente oscilatória de médio prazo.

A volatilidade teve um aumento pontual brusco acompanhada por pânico de curto prazo, um mini “crash” numa escala micro.

Em termos práticos o programa propõe-se passar de +2.543 para +2.981 acções no caso da cotação atingir os 8,077 € na próxima sessão.

Embora seja um pouco prematuro falar em fechos de posições tendenciais, a este ritmo de descidas em mais 2 ou 3 sessões poderemos ter um sinal de fim do chamado “bull market”…


Cem



Preparação do reposicionamento para a sessão de 18 de Janeiro de 2010:
- Capital inicial em 2010 = 27.341 EUR
- Capital actual em 2010 = 26.274 EUR
- Rentabilidade em 2010 = -3,90%

- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +1.693 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = +1.693 Acções
Gráfico semanal: +850 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = +850 Acções
Total = +2.543 Acções

- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 3,13159
Gráfico semanal = 1,12256
Cotação de fecho = 8,101

- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 3,13159 / (3,13159 + 1,12256) = 73,61%
Importância gráfico semanal = 100% - 73,61% = 26,39%

- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: +60,63%
= + (100% + 73,61%) / 2 x 60,63% x 26.274 € x 1,00000 [Máximo possível] / 8,101 €/Acção = +1.707 Acções
Posição actual: 1.693 Acções

- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: +100,00%
= + 26,39% x 100% x 26.274 € x 1,00000 [Máximo possível] / 8,101 €/Acção = +856 Acções
Posição actual: +850 Acções

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Comprar 14,82% ao preço limite de 8,077 €/Acção, com a quantidade =
= + (100% + 73,61%) / 2 x 14,82% x 26.274 € x 1,00000 [Máximo possível] / 8,077 €/Acção = +418 Acções
Posição actual: 0 Acções

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Posição neutral, com a quantidade de =
= + 26,39% x 0,00% x 26.274 € x 1,00000 [Máximo possível] / 8,101 €/Acção = 0 Acções
Posição actual: 0 Acções

- Operações a aguardar execução para 18 de Janeiro de 2010:
Gráfico diário = Compra de 14 Acções tendenciais (= +1.707 – 1.693) ao preço limite de 8,077 €/Acção + Compra de 418 Acções em swing (= +418 – 0) ao preço limite de 8,077 €/Acção = Compra de 432 Acções ao preço limite de 8,077 €/Acção.
Gráfico semanal = Compra de 6 Acções tendenciais (= +856 – 850) ao preço limite de 8,077 €/Acção + Compra de 0 Acções em swing (= 0 – 0) = Compra de 6 Acções ao preço limite de 8,077 €/Acção.

Resumo = Compra prevista de 438 Acções (= +432 + 6) ao preço limite de 8,077 €/Acção, com validade até 18 de Janeiro.


Cem


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Efectuada como previsto a operação de compra de 438 PTC na abertura da sessão de 18 de Janeiro ao preço de 8,058 €/Acção, acrescida da comissão global de 5,00 €.

- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +1.707 Acções (tendencial) + 418 Acções (oscilatório) = +2.125 Acções
Gráfico semanal: +856 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = +856 Acções
Total = +2.981 Acções

[Cem pt]

Terminada que foi mais uma sessão de sova nos mercados, o Petróleo não escapou à cena de pancadaria e acabou o dia com um sinal de compra ou fecho das posições oscilatórias vendidas, aumentando assim a sua exposição total comprada de +607 para +659 barris na abertura de amanhã.

A volatilidade continua muito próxima dos seus mínimos anuais e a emotividade de curto prazo nesta altura aponta para níveis de algum pessimismo latente.


Cem



Sinal de reentrada de posições em 14 de Janeiro de 2010:
- Capital inicial em 2010 = 21.416 EUR
- Capital actual em 2010 = 21.587 EUR
- Rentabilidade do Brent em 2010 = +0,80%

- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +689 Barris (tendencial) + -63 Barris (oscilatório) = +626 Barris
Gráfico semanal: -6 Barris (tendencial) + -13 Barris (oscilatório) = -19 Barris
Total: +607 Barris

- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,22302
Gráfico semanal = 0,69049
Cotação de fecho = 78,32

- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,22302 / (2,22302 + 0,69049) = 76,30%
Importância gráfico semanal = 100% - 76,30% = 23,70%

- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição permitida: +100,00%
= + 76,30% x 100,00% x 21.587 € x 1,4511 USD/€ x 2,22302 / 78,32 USD/Barril = +678 Barris
Posição actual: +689 Barris

- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição permitida: -9,60%
= - 23,70% x 9,60% x 21.587 € x 1,4511 USD/€ x 0,69049 / 78,32 USD/Barril = -6 Barris
Posição actual: -6 Barris

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, compra de fecho das posições anteriormente vendidas ao preço de mercado, com as seguintes quantidades =
A) = - 76,30% x 0,00% x 21.587 € x 1,4511 USD/€ x 2,22302 / 78,32 USD/Barril = 0 Barris
Posição actual: -63 Barris


- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, vendido em -19,35% do capital, com a quantidade de =
= - 23,70% x 19,35% x 21.587 € x 1,4511 USD/€ x 0,69049 / 78,32 USD/Barril = -13 Barris
Posição actual: -13 Barris

- Operações previstas executar em 7 de Janeiro de 2010:
Gráfico diário = Venda de 11 Barris tendenciais (= 678 – 689) ao preço de mercado + Compra de 63 Barris em swing (= 0 – (-63)) ao preço de mercado = Compra de 52 Barris ao preço de mercado.
Gráfico semanal = Compra de 0 Barris tendenciais (= -6 – (-6)) + Compra de 0 Barris em swing (= -13 – (-13)) = Sem ordens para executar.

Resumo provisório = Compra de 52 Barris (= 52 + 0) ao preço de mercado.


Cem


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Efectuada a compra prevista na abertura da sessão de 14 de Janeiro ao preço limite de 78,98 USD/Barril, sem comissões.

- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +678 Barris (tendencial) + 0 Barris (oscilatório) = +678 Barris
Gráfico semanal: -6 Barris (tendencial) + -13 Barris (oscilatório) = -19 Barris
Total = +659 Barris

[Cem pt]

Com a correcção de algum significado sentida hoje nos mercados o DAX aparece no final da sessão de hoje com um sinal de fecho (compra) das suas posições oscilatórias vendidas de -2 contratos CFD.

Uma vez que a posição ponderada do DAX resultava na sua esmagadora maioria dos seus contratos tendenciais fortemente comprados, a posição resultante no programa obriga o índice alemão a passar de +7 para +9 contratos CFD comprados, uma fartura que já não se via há muito tempo!

A volatilidade vai-se afastando aos poucos do seu mínimo recente e a emotividade de curto prazo retorna nesta altura um valor pessimista.


Cem



Preparação da entrada de novas posições para o final da sessão de 12 de Janeiro de 2010:
- Capital inicial em 2010 = 19.420 EUR
- Capital actual em 2010 = 18.175 EUR
- Rentabilidade do DAX em 2010 = -6,41%

- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +9 CFD (tendencial) + -2 CFD (oscilatório) = +7 CFD
Gráfico semanal: 0 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = 0 CFD
Total: +7 CFD

- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 3,85498
Gráfico semanal = 1,16634
Cotação de fecho = 5.943

- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 3,85498 / (3,85498 + 1,16634) = 76,77%
Importância gráfico semanal = 100% - 76,77% = 23,23%

- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição permitida: +100,00%
= + 76,77% x 100,00% x 18.175 € x 3,85498 / 5943 €/CFD = +9,05 CFD = +9 CFD
Posição actual: +9 CFD

- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição permitida: 0,00%
= + 23,23% x 0,00% x 18.175 € x 1,16634 / 5943 €/CFD = 0,00 CFD = 0 CFD
Posição actual: 0 CFD

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, fecho / compra das posições oscilatórias anteriormente vendidas ao preço de mercado, com as seguintes quantidades =
= 76,77% x 0,00% x 18.175 € x 3,85498 / 5943 €/CFD = 0,00 CFD = 0 CFD
Posição actual: -2 CFD

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, com 0,00% do capital comprado, com a quantidade de =
= + 23,23% x 0,00% x 18.175 € x 1,16634 / 5943 €/CFD = 0 CFD
Posição actual: 0 CFD

- Operações previstas executar para o final da sessão de 12 Janeiro de 2010:
Gráfico diário = Compra de 0 CFD tendenciais (= 9 – 9) + Compra de 2 CFD em swing (= 0 – (-2)) ao preço de mercado = Compra de 2 CFD ao preço de mercado.
Gráfico semanal = Compra de 0 CFD tendenciais (= 0 – 0) + Compra de 0 CFD em swing (= 0 – 0) = Sem ordens para executar.

Resumo = Compra prevista de 2 CFD (= +2 + 0) ao preço de mercado.

- Operações realizadas:
A operação de compra sem comissões acabou de ser realizada em 12 de Janeiro cerca das 18H 40M através de 2 CFD ao preço de 5.928 €/CFD.

- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +9 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = +9 CFD
Gráfico semanal: 0 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = 0 CFD
Total = +9 CFD


Cem

[Cem pt]

No final da sessão de hoje temos finalmente a última estreia de rearranjo de posições na nova versão de 2010 do “Masteroid”.

Trata-se do par EuroDollar no qual foi disparado um sinal relativo à venda ou fecho das posições oscilatórias que se encontravam compradas.

Esta situação veio reforçar a posição global maioritariamente vendida, de acordo com a tendência de médio prazo. Como os coeficientes de exposição ao risco nas versões de 2009 e 2010 do “Masteroid” diferem um pouco entre si, aproveitar-se-á esta oportunidade para repor os parâmetros tendenciais da versão de 2010 nos seus valores correctos.

Dos anteriores -66.572 EURUSD vendidos a presente sinalização no par sugere o aumento do risco no lado curto do mercado em 28%, passando a deter a partir de agora -85.020 EURUSD.

A volatilidade não sofreu alteração de monta e o indicador de emotividade de curto prazo nesta altura aponta para um patamar de algum optimismo no Euro face ao Dollar, pelo que o programa sugere o aproveitamento desta pequena valorização do USD para reforçar posições curtas no EuroDollar.

Fica entreatanto feita a ressalva de que o EURUSD é nesta entrada no novo ano o pior activo da carteira, levando nesta primeira meia dúzia de sessões de 2010 uma rentabilidade YTD isolada de -4,69%.


Cem



Preparação de trade para o final da sessão de 11 de Janeiro de 2010:
- Capital inicial (EUR) em 2010 = 18.465 EUR
- Capital actual (EUR) em 2010 = 17.599 EUR
- Rentabilidade em 2010 = -4,69%

- Posições actuais detidas em carteira:
- Gráfico diário: -98.516 EUR (tendencial) + 24.511 EUR (oscilatório) = -74.005 EUR
- Gráfico semanal: +6.021 EUR (tendencial) + 1.412 EUR (oscilatório) = +7.433 EUR
Total: -66.572 EUR

- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 7,33990
Gráfico semanal = 2,37665
Cotação de fecho = 1,4512

- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 7,33990 / (7,33990 + 2,37665) = 75,54%
Importância gráfico semanal = 100% - 75,54% = 24,46%

- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: -98,97%
= - 75,54% x 98,97% x 17.599 EUR x 7,33990 = -96.574 EUR
Posição actual = -98.518 EUR

- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: +99,56%
= + 24,46% x 99,56% x 17.599 EUR x 2,37665 = +10.186 EUR
Posição actual = +6.021 EUR

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, fechar ou vender as posições anteriormente compradas ao preço de mercado, correspondente à quantidade de =
= 75,76% x 0,00% x 17.599 EUR x 7,33990 = 0 EUR
Posição actual = +24.511 EUR

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, comprado em 13,37% do capital disponível, correspondente à quantidade de =
= + 24,46% x 13,37% x 17.599 EUR x 2,37665 = +1.368 EUR
Posição actual = +1.412 EUR

- Operações a aguardar execução para o final da sessão de 11 de Janeiro de 2010:
Gráfico diário = Compra de 1.942 EUR tendenciais (= -96.574 – (-98.516)) ao preço de mercado + Venda de 24.511 EUR em swing (= 0 – 24.511) ao preço de mercado = Venda de 22.569 EUR ao preço de mercado.
Gráfico semanal = Compra de 4.165 EUR tendenciais (= +10.186 – 6.021) ao preço de mercado + Venda de 44 EUR em swing (= 1.368 – 1.412) ao preço de mercado = Compra de 4.121 EUR ao preço de mercado.

Resumo = Venda prevista de 18.448 EUR (= -22.569 + 4.121) ao preço de mercado.

A operação acabou de ser executada passados poucos minutos após as 22H ao preço de 1,4511 USD/EUR com uma comissão adicional de 7,50 USD.

- Posições actuais detidas em carteira:
- Gráfico diário: -96.574 EUR (tendencial) + 0 EUR (oscilatório) = -96.574 EUR
- Gráfico semanal: +10.186 EUR (tendencial) + 1.368 EUR (oscilatório) = +11.554 EUR
Total: -85.020 EUR


Cem

[Cem pt]

Depois da manhã de hoje o programa ter despachado uma parte significativa da carteira em SON, mais de 10% das acções compradas que vinham de trás, ao preço de venda de 0,947 €/acção, a componente oscilatória volta a não dar descanso e a gerar nova ordem significativa de venda oscilatória para amanhã, reportando-me exclusivamente a quantidades, no caso da cotação atingir os 0,960 €/acção.

Com as mais-valias debaixo de olho, o programa e a sua sub-rotina de acerto de money management propõem-se assim para amanhã passar das actuais +27.982 para +25.724 acções compradas, ao atingir uma zona de cotações que pressupõe um pequeno intervalo para respirar antes de atacar objectivos mais elevados.

Com a euforia de curto prazo ao rubro e a volatilidade a rondar valores ainda um pouco afastados dos mínimos do ano, o programa aposta agora numa consolidação a rondar os 0,955 € aos 0,960 € por acção antes de se abalançar ao ataque da barreira dos 1,000 € como sugere a tendência dominante.


Cem



Preparação de reposicionamento na sessão de 12 de Janeiro de 2010:
- Capital inicial em 2010 = 28.967 EUR
- Capital actual em 2010 = 31.090 EUR
- Rentabilidade em 2010 = +7,33%

- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +24.528 Acções (tendencial) + -5.372 Acções (oscilatório) = +19.156 Acções
Gráfico semanal: +7.980 Acções (tendencial) + 846 Acções (oscilatório) = +8.826 Acções
Total: +27.982 Acções

- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,84267
Gráfico semanal = 1,02001
Cotação de fecho = 0,934

- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,84267 / (2,84267 + 1,02001) = 73,59%
Importância gráfico semanal = 100% - 73,59% = 26,41%

- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: +85,00%
= + (100,00% + 73,59%) / 2 x 85,00 % x 31.090 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,934 €/Acção = +24.558 Acções
Posição actual = +24.528 Acções

- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: +91,04%
= + 26,41% x 91,04% x 31.090 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,934 €/Acção = +8.003 Acções
Posição actual = +7.980 Acções

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, vendido em 18,75% do capital disponível e venda de 8,07% do capital disponível ao preço limite de 0,960 €/Acção, com as quantidades de =
A) = - (100,00% + 73,59%) / 2 x 18,75% x 31.090 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,934 €/Acção = -5.417 Acções
B) = - (100,00% + 73,59%) / 2 x 8,07% x 31.090 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,960 €/Acção = -2.268 Acções
Posição actual = -5.372 Acções

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, comprado em 9,65% do capital disponível, com a quantidade de =
= + 26,41% x 9,65% x 31.090 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,934 €/Acção = +848 Acções
Posição actual = +846 Acções

- Operações a aguardar execução para 12 de Janeiro de 2010:
Gráfico diário = Compra de 30 Acções tendenciais (= 24.558 – 24.528) ao preço limite de 0,960 €/Acção + Venda de 45 Acções em swing (= -5.417 – (-5.372)) ao preço limite de 0,960 €/Acção + Venda de 2.268 Acções em swing (= -2.268 - 0) ao preço limite de 0,960 €/Acção = Venda de 2.283 Acções ao preço limite de 0,960 €/Acção.
Gráfico semanal = Compra de 23 Acções tendenciais (= +8.003 – 7.980) ao preço limite de 0,960 €/Acção + Compra de 2 Acções em swing (= 848 – 846) ao preço limite de 0,960 €/Acção = Compra de 25 Acções ao preço limite de 0,960 €/Acção.

Resumo = Venda prevista de 2.258 Acções (= -2.283 + 25) ao preço limite de 0,960 €/Acção.


Cem

[Cem pt]

- Amigo MaxMorcego:

Não transaciono trigo, as barbas do milho já me dão pela barba!

Bons voos!

- Amigo Skblz:

Thanks pela amostra da PTC, dá que pensar essa perda de volume!

Boas trades.


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A Sonae lá vai subindo, imparável como se pretendia ao estar comprado num grau elevado.

O sinal de vendas oscilatórias voltou hoje de novo, em força, aproveitando o intervalo de 2 sessões de jejum de operações nesta componente.

Com efeito a grande subida de hoje fez com que finalmente o programa dispare uma venda através de uma quantidade bem mais significativa que as anteriormente assinaladas.

Aplicando as novas regras de venda de swings, para 2ª feira teremos então a colocação de uma ordem de venda de mais-valias na plataforma de trading de 3.612 acções ao preço de venda de 0,947 €/Acção. A estes preços começa a valer a pena baixar a exposição ao risco diminuindo a quantidade comprada que vinha de trás.

Caso a operação seja efectuada a posição actualmente comprada de +31.594 acções baixará para +27.982 acções, um abaixamento de 11% em quantidades.

Nas restantes questões, tudo na mesma como à lesma, euforia de curto prazo no papel e volatilidade em níveis razoáveis e em princípio a proporcionar futuras boas subidas das cotações a médio prazo, aproveitando a maré da tendência dominante!


Cem



Preparação de reposicionamento na sessão de 11 de Janeiro de 2010:
- Capital inicial em 2010 = 28.967 EUR
- Capital actual em 2010 = 31.079 EUR
- Rentabilidade em 2010 = +7,29%

- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +24.565 Acções (tendencial) + -1.542 Acções (oscilatório) = +23.023 Acções
Gráfico semanal: +7.750 Acções (tendencial) + 821 Acções (oscilatório) = +8.571 Acções
Total: +31.594 Acções

- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,81776
Gráfico semanal = 1,00897
Cotação de fecho = 0,935

- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,81776 / (2,81776 + 1,00897) = 73,63%
Importância gráfico semanal = 100% - 73,63% = 26,37%

- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: +85,00%
= + (100,00% + 73,63%) / 2 x 85,00 % x 31.079 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,935 €/Acção = +24.528 Acções
Posição actual = +24.565 Acções

- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: +91,04%
= + 26,37% x 91,04% x 31.079 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,935 €/Acção = +7.980 Acções
Posição actual = +7.750 Acções

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, vendido em 5,40% do capital disponível, venda de 0,65% do capital disponível ao preço limite de 0,920 €/Acção + venda de 1,11% do capital disponível ao preço limite de 0,934 €/Acção + venda de 11,59% do capital disponível ao preço limite de 0,947 €/Acção, com as quantidades de =
A) = - (100,00% + 73,63%) / 2 x 5,40% x 31.079 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,935 €/Acção = -1.558 Acções
B) = - (100,00% + 73,63%) / 2 x 0,65% x 31.079 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,920 €/Acção = -191 Acções
C) = - (100,00% + 73,63%) / 2 x 1,11% x 31.079 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,934 €/Acção = -321 Acções
D) = - (100,00% + 73,63%) / 2 x 11,59% x 31.079 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,947 €/Acção = -3.302 Acções
Posição actual = -1.542 Acções

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, comprado em 9,65% do capital disponível, com a quantidade de =
= + 26,37% x 9,65% x 31.079 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,935 €/Acção = +846 Acções
Posição actual = +821 Acções

- Operações a aguardar execução para 11 de Janeiro de 2010:
Gráfico diário = Venda de 37 Acções tendenciais (= 24.528 – 24.565) ao preço limite de 0,920 €/Acção + Venda de 16 Acções em swing (= -1.558 – (-1.542)) ao preço limite de 0,920 €/Acção + Venda de 191 Acções em swing (= -191 - 0) ao preço limite de 0,920 €/Acção + Venda de 321 Acções em swing (= -321 - 0) ao preço limite de 0,934 €/Acção + Venda de 3.302 Acções em swing (= -3.302 - 0) ao preço limite de 0,947 €/Acção = Venda de 244 Acções ao preço limite de 0,920 €/Acção + Venda de 321 Acções ao preço limite de 0,934 €/Acção + Venda de 3.302 Acções ao preço limite de 0,947 €/Acção.
Gráfico semanal = Compra de 230 Acções tendenciais (= +7.980 – 7.750) ao preço limite de 0,920 €/Acção + Compra de 25 Acções em swing (= 846 – 821) ao preço limite de 0,920 €/Acção = Compra de 255 Acções ao preço limite de 0,920 €/Acção.

Resumo provisório = Compra prevista de 11 Acções (= -244 + 255) ao preço limite de 0,920 €/Acção + Venda prevista de 321 Acções (= -321 + 0) ao preço limite de 0,934 €/Acção + Venda prevista de 3.302 acções (= -3.302 + 0) ao preço limite de 0,947 €/Acção.

A 1ª e a 2ª parcelas da operação ficam sem efeito devido ao facto da sua soma ou valor isolados serem inferiores ao mínimo da quantidade pré-estabelecida de negociação de 1.000 Euros. Desta forma a quantidade em causa passará a ser acumulada no 3º nível de preços, pelo que:

Resumo definitivo = Venda prevista de 3.612 Acções (= 11 – 321 – 3.302) ao preço limite de 0,947 €/Acção, com ordem válida apenas para a sessão de 11 de Janeiro.


Cem


-----xxxxx-----


Efectuada, como previsto, a operação indicada atrás no “Resumo definitivo” com venda de 3.612 acções da SON na parte da manhã da sessão de 11 de Janeiro ao preço de 0,947 €/acção acrescida da comissão global de 5,00 €.

- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +24.528 Acções (tendencial) + -5.372 Acções (oscilatório) = +19.156 Acções
Gráfico semanal: +7.980 Acções (tendencial) + 846 Acções (oscilatório) = +8.826 Acções
Total: +27.982 Acções

[ljbk]

Boa tarde e bom ano.

Numa altura em que está tudo Bull, venho aqui colocar um dos meus gráficos sobre a Portugal Telecom, titulo que foi em tempos o lider do nosso mercado.
O grafico tem escala de preços logaritmica, ajustados dos dividendos, que variam em função dos volumes trocados nos ultimos dois anos com cada linha vertical a separar uma sessão de bolsa.
Facil é de constatar que em 2009 se trocaram muito menos titulos que em 2008 ou seja que as subidas se fizeram com menos volume que as quedas. Será isto positivo ?
A figura dos ultimos meses a ser válida não augura nada de bom para os próximos tempos.

Caro Cem,

boa sorte para este renovado Masteroid 2010.


BN,
ljbk.

[Batmax]

Boas

Não transaccionas Trigo(wheat) ?

[Cem pt]

Para completar os apontamentos do dia aqui fica um sinal da antiga “ovelha ranhosa” da carteira, os futuros do Milho, que espero bem se venha a portar de forma antagónica neste ano de 2010.

Curiosamente o Milho acaba por ser nesta entrada em 2010 o melhor papel da carteira, como podem comprovar no início dos cálculos abaixo indicados, tendo-se já valorizado à sua conta 12,93%, com a alavancagem imprimida pelas regras de “money management” do “fraccional fixo”, em relação ao fecho da última sessão de 2009.

Como ía dizendo os derivados das pipocas tiveram no final da sessão de hoje um sinal de venda oscilatória, ou fecho das posições anteriormente compradas nesta componente de médio prazo, aproveitando o clima de optimismo que se vive nesta “commodity”.

Para amanhã será então executada uma ordem de venda de 2 contratos que fará com que o Milho passe dos actuais +10 contratos para +8 contratos comprados na carteira actual.

Diminuímos desta forma o risco intrínseco do papel em 20% no actual padrão do mercado.

A volatilidade continua a bater novos mínimos, um bom sinal aparente de estabilidade e de confiança na subida a curto prazo.


Cem



Preparação de trades para a sessão de 8 de Janeiro de 2010:
(Futuros: Custo máximo por contrato = 10,40 €; Valor de 1 Contrato = Preço Ton. x 50 Toneladas)

- Capital inicial em 2010 = 13.700 EUR
- Capital actual em 2010 = 15.471 EUR
- Rentabilidade em 2010 = +12,93%

- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +7 Contratos (tendencial) + 3 Contratos (oscilatório) = +10 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
Total: +10 Contratos

- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 5,53838
Gráfico semanal = 1,21431
Cotação de fecho = 141,25

- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 5,53838 / (5,53838 + 1,21431) = 82,02%
Importância gráfico semanal = 100% - 82,02% = 17,98%

- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: +81,25%
= + 82,02% x 81,25% x 15.471 € x 5,53838 / 141,25 €/ton / 50 ton/Contrato = +8,09 Contratos = +8 Contratos
Posição actual: +7 Contratos

- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: -100,00%
= - 17,98% x 100% x 15.471 € x 1,21431 / 141,25 €/ton / 50 ton/Contrato = -0,48 Contratos = 0 Contratos
Posição actual: 0 Contratos

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, venda ou fecho das posições anteriormente compradas, com a quantidade de =
= + 82,02% x 0,00% x 15.471 € x 5,53838 / 141,25 €/ton / 50 ton/Contrato = 0,00 Contratos = 0 Contratos
Posição actual: +3 Contratos

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, fechado em posições oscilatórias, ficando com a quantidade de =
= 17,98% x 0,00% x 15.471 € x 1,21431 / 141,25 €/ton / 50 ton/Contrato = 0,00 Contratos = 0 Contratos
Posição actual: 0 Contratos

- Operações em execução para a sessão de 8 de Janeiro de 2010:
Gráfico diário = Compra de 1 Contrato tendencial (= +8 – 7) ao preço de mercado + Venda de 3 Contratos em swing (= 0 – 3) ao preço de mercado = Venda de 2 Contratos ao preço de mercado.
Gráfico semanal = Compra de 0 Contratos tendenciais (= 0 – 0) + Compra de 0 Contratos em swing (= 0 – 0) = Sem ordens por executar.

Resumo = Venda prevista de 2 Contratos (= -2 + 0) ao preço de mercado.


Cem


-----xxxxx-----


Efectuada, conforme previsto, na sessão de 8 de Janeiro a venda de 2 Contratos do Milho da Euronext ao preço de 141,00 €/ton, acrescida do encargo da comissão global de 14,56 €.

- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +8 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = +8 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
Total = +8 Contratos

[Cem pt]

Também no caso da Portugal Telecom existe a necessidade de acertar o passo com a nova versão do novo ano, uma vez que até agora nada tinha sido referido em termos da sua actualização.

Aproveitou-se assim o primeiro sinal deste ano, disparado na componente oscilatória de médio prazo, através de uma compra ou fecho das anteriores posições oscilatórias curtas que constituem uma minoria das acções da PTC, que na sua componente tendencial se encontrava maioritariamente comprada.

Desta forma, associando os acertos de “money management” do conjunto, para amanhã a quantidade actualmente comprada de +2.274 acções na PTC deverá passar para + 2.543 acções, um aumento de exposição de cerca de 12% em relação ao actual lote comprado.

Diga-se no entanto, em abono da verdade, que a quantidade de reforço a comprar vai bastante para além do valor calculado para a referida componente oscilatória, que nesta altura representa apenas 158 acções vendidas.

A maioria das compras deve-se assim à diferença do coeficiente de risco entre a componente tendencial da actual versão de 2010 comparada com a versão do “Masteroid” do ano transacto, de onde provém a presente quantidade comprada.

Ao contrário de outros papéis da carteira, a volatilidade tem-se mantido estável e sem grandes variações dignas de registo, revelando assim alguma indefinição para um futuro próximo no contexto do actual mercado.


Cem



Preparação do reposicionamento para a sessão de 8 de Janeiro de 2010:
- Capital inicial em 2010 = 27.341 EUR
- Capital actual em 2010 = 27.184 EUR
- Rentabilidade em 2010 = -0,57%

- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: 1.507 Acções (tendencial) + -158 Acções (oscilatório) = +1.349 Acções
Gráfico semanal: +925 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = +925 Acções
Total: +2.274 Acções

- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 3,26401
Gráfico semanal = 1,17111
Cotação de fecho = 8,451

- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 3,26401 / (3,26401 + 1,17111) = 73,59%
Importância gráfico semanal = 100% - 73,59% = 26,41%

- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: +60,63%
= + (100% + 73,59%) / 2 x 60,63% x 27.184 € x 1,00000 [Máximo possível] / 8,451 €/Acção = +1.693 Acções
Posição actual: 1.507 Acções

- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: +100,00%
= + 26,41% x 100% x 27.184 € x 1,00000 [Máximo possível] / 8,451 €/Acção = +850 Acções
Posição actual: +925 Acções

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, comprar / fechar todas as posições oscilatórias ao preço de mercado, com a quantidade =
= + (100% + 73,59%) / 2 x 0,00% x 27.184 € x 1,00000 [Máximo possível] / 8,451 €/Acção = 0 Acções
Posição actual: -158 Acções

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, posição neutral, com a quantidade de =
= + 26,41% x 0,00% x 27.184 € x 1,17111 / 8,451 €/Acção = 0 Acções
Posição actual: 0 Acções

- Operações a aguardar execução para 8 de Janeiro de 2010:
Gráfico diário = Compra de 186 Acções tendenciais (= +1.693 – 1.507) ao preço de mercado + Compra de 158 Acções em swing (= 0 – (-158)) ao preço de mercado = Compra de 344 Acções ao preço de mercado.
Gráfico semanal = Venda de 75 Acções tendenciais (= +850 – 925) ao preço de mercado + Compra de 0 Acções em swing (= 0 – 0) = Venda de 75 Acções ao preço de mercado.

Resumo = Compra prevista de 269 Acções (= 344 - 75) ao preço de mercado.


Cem


-----xxxxx-----


Efectuada como previsto a operação de compra de 270 PTC na abertura da sessão de 8 de Janeiro ao preço de 8,509 €/Acção, acrescida da comissão global de 5,00 €.

- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +1.693 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = +1.693 Acções
Gráfico semanal: +850 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = +850 Acções
Total = +2.543 Acções

[Cem pt]

- Amigo Clark:

Thanks mais uma vez.

Em relação à alavancagem dos diferentes papéis da carteira a solução de fundo que encontrei é idêntica à que é utilizada pelos "Turtles": quanto maior é a volatilidade do activo em causa menor será a alavancagem utilizada.

Em termos concretos extremos uso actualmente, para exemplificar, uma alavancagem de 2,30 no Brent e 7,32 no EuroDollar.

Abraço e bons negócios.


-----xxxxx-----


As mais-valias ontem previstas na Sonae não conseguiram ser efectuadas, o preço de venda limite ficou algo distante, contudo o fecho positivo de hoje fez com que de novo o programa volte a insistir na mesma tecla de fundo.

Assim para amanhã o “Masteroid” accionou de novo um sinal de vendas parciais oscilatórias através de uma tripla operação de preços de venda crescentes, conforme regras de cálculo de quantidades e preços abaixo indicados, tendo em consideração que em cada operação não poderão ser transaccionadas, conforme estabelecido à partida, quantidades que representem menos de 1.000 Euros em acções.

A euforia de curto prazo continua e a volatilidade mantém-se estável e potenciadora de maiores ganhos futuros.


Cem



Preparação de reposicionamento na sessão de 7 de Janeiro de 2010:
- Capital inicial em 2010 = 28.967 EUR
- Capital actual em 2010 = 29.885 EUR
- Rentabilidade em 2010 = +3,17%

- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +24.594 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = +24.594 Acções
Gráfico semanal: +7.411 Acções (tendencial) + 786 Acções (oscilatório) = +8.197 Acções
Total: +32.791 Acções

- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,72066
Gráfico semanal = 0,97182
Cotação de fecho = 0,898

- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,72066 / (2,72066 + 0,97182) = 73,68%
Importância gráfico semanal = 100% - 73,68% = 26,32%

- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: +85,00%
= + (100,00% + 73,68%) / 2 x 85,00 % x 29.885 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,898 €/Acção = +24.565 Acções
Posição actual = +24.594 Acções

- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: +91,04%
= + 26,32% x 91,04% x 29.885 € x 0,97182 / 0,898 €/Acção = +7.750 Acções
Posição actual = +7.411 Acções

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, venda de 1,96% do capital disponível ao preço limite de 0,905 €/Acção + venda de 3,44% do capital disponível ao preço limite de 0,911 €/Acção + venda de 0,65% do capital disponível ao preço limite de 0,920 €/Acção, com as quantidades de =
A) = - (100,00% + 73,68%) / 2 x 1,96% x 29.885 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,905 €/Acção = -562 Acções
B) = - (100,00% + 73,68%) / 2 x 3,44% x 29.885 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,911 €/Acção = -980 Acções
C) = - (100,00% + 73,68%) / 2 x 0,65% x 29.885 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,920 €/Acção = -183 Acções
Posição actual = 0 Acções

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, comprado em 9,65% do capital disponível, com a quantidade de =
= + 26,32% x 9,65% x 29.885 € x 0,97182 / 0,898 €/Acção = +821 Acções
Posição actual = +786 Acções

- Operações a aguardar execução para 7 de Janeiro de 2010:
Gráfico diário = Venda de 29 Acções tendenciais (= 24.565 – 24.594) ao preço limite de 0,905 €/Acção + Venda de 562 Acções em swing (= -562 – 0) ao preço limite de 0,905 €/Acção + Venda de 980 Acções em swing (= -980 - 0) ao preço limite de 0,911 €/Acção + Venda de 183 Acções em swing (= -183 - 0) ao preço limite de 0,920 €/Acção = Venda de 591 Acções ao preço limite de 0,905 €/Acção + Venda de 980 Acções ao preço limite de 0,911 €/Acção + Venda de 183 Acções ao preço limite de 0,920 €/Acção.
Gráfico semanal = Compra de 339 Acções tendenciais (= +7.750 – 7.411) ao preço limite de 0,905 €/Acção + Compra de 35 Acções em swing (= 821 – 786) ao preço limite de 0,905 €/Acção = Compra de 374 Acções ao preço limite de 0,905 €/Acção.

Resumo provisório = Venda prevista de 217 Acções (= -591 + 374) ao preço limite de 0,905 €/Acção + Venda prevista de 980 Acções (= -980 + 0) ao preço limite de 0,911 €/Acção + Venda de 183 Acções ao preço limite de 0,920 €/Acção.

A operação fica sem efeito devido ao facto de, ao verificar a primeira quantidade a ser transaccionada a 0,905 €/Acção, ser inferior ao mínimo estipulado, representativo de 1.000 €. Desta forma a quantidade em causa passará a ser vendida no nível do preço limite seguinte por acumulação de ordens. Por sua vez o 3º nível de venda fica anulado por gerar uma quantidade insuficiente de acções que representam menos de 1.000 € em valor monetário.

Resumo definitivo = Venda prevista de 1.197 Acções (= -217 – 980) ao preço limite de 0,911 €/Acção.


Cem


-----xxxxx-----


Efectuada, como previsto, a operação indicada atrás no “Resumo definitivo” com venda de 1.197 acções da SON na parte da tarde da sessão de 7 de Janeiro ao preço de 0,911 €/acção acrescida da comissão global de 5,00 €.

- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +24.565 Acções (tendencial) + -1542 Acções (oscilatório) = +23.023 Acções
Gráfico semanal: +7.750 Acções (tendencial) + 821 Acções (oscilatório) = +8.571 Acções
Total: +31.594 Acções

Cem

[Supermann]

Obrigado pela resposta mais que pronta.

Pelo que percebi entao o teste tinha uma alavancagem reduzida... quer-me parecer que a alavancagem usada no Masteroid normal ronda os 3-4x's correcto?

Sendo assim o teste foi com alavancagem mais reduzida que essa? Bom 37% realmente a avaliar pela alavancagem conservadora, diria que é mesmo muito bom. Se calhar a todo o vapor conseguiria bastante mais.

O teste de 2008 que fala é o topico Masteroid 2008 ? Esse topico parece que perdeu continuidade a partir de Junho mais ou menos. Bom, os meus cumprimentos e desejos de muitas percentagens vindouras.

Fique sabendo que o seu tópico é daqueles que sigo religiosamente e assim espero que se mantenha por estas bandas a relatar as suas peripécias.

Cumprimentos aqui do homem de collants azuis

[Cem pt]

- Amigo Clark Kent:

Obrigado pela mensagem e pelo elogio que decididamente não mereço.

Em relação ao "Masteroid" a estreia do sistema em carteira real foi feita em 1 de Janeiro de 2009.

Anteriormente negociei com sistemas diferentes e no caso de 2008 com uma espécie de "basket" de vários sistemas de trading, com rentabilidades a variar entre os 19% aos 52%.

No caso do "Masteroid" tive de efectuar um teste completo a perto de 1 ano de trading antes de o lançar no meu arsenal em 2009, tendo o mesmo incidido sobre o ano de 2008 com uma acção, um câmbio, um índice accionista e uma "commodity".

O resultado obtido no teste de 2008 foi apenas de 37% para uma alavancagem média bastante conservadora e abaixo da que uso agora.

Também há que reconhecer que o período do teste foi muito limitado e insuficiente, no entanto o facto do "Masteroid" incorporar na sua mistura interna muitos dos indicadores do passado em que obtive bons resultados dá-me uma certa confiança no potencial deste conjunto.

Abraço e bons negócios.

Cem

[Supermann]

Caro amigo Cem... já agora deixo aqui um post que deixei noutro tópico da volatilidade...

Pode ser que aceda ao meu pedido.

Abraço e bons negocios.

...ficaste no Top entre os trend followers mesmo de hedge funds. A grande maioria teve um ano entre os 0-5% alguns mesmo negativo e poucos acima dos 10%.

Onde é que o amigo viu esses resultados?

January 4, 2010, 6:54 am

Hedge Funds Finish 2009 With a Bang

For the global hedge fund industry, 2009 marked one of best years of performance in close to a decade, The Financial Times reported, citing industry data.

On average, hedge funds booked 19 percent returns last year, according to Hedge Fund Research. (The newspaper noted that other leading hedge fund performance trackers showed average returns of between 12 and 18 percent, after fees.)

in http://dealbook.blogs.nytimes.com/2010/ ... ith-a-bang

nem tudo o que é hedge fund é trend follower caro amigo

Referia-me À categoria dos trend followers.

www.iasg.com ou www.barclayhedge.com

a maioria teve um ano flat e muito poucos mesmo tiveram retornos acima dos 5-10%. Mas o que a meu ver é perfeitamente natural após retornos acima dos 50% tanto em 2007 como 2008 para a maioria dos fundos dessa categoria, por isso acho normal uma "acalmia" nos retornos. E a comparar com os seus "peers" o Cem saiu-se mais que bem estando entre os top pelo menos este ano.

Pena não termos assistido à carteira do Masteroid durante 2007 e 2008. Deverão, presumo eu, ter sido excelentes anos a nivel de retornos. Caro Cem por acaso não poderá dizer os retornos para ambos os anos com base no mesmo portfolio que actualmente transacciona, qual foram os retornos desses periodos?

Pelo menos do que procurei aqui no forum nao havia nenhuma carteira na altura.

Cumprimentos

[Cem pt]

Após um arranque positivo nas primeiras sessões do ano na Sonae o “Masteroid” volta de novo a propor a realização de algumas mais-valias neste papel.

O sinal de venda parcial deve-se essencialmente ao accionamento da componente oscilatória de médio prazo, desta feita para uma operação envolvendo cerca de 1.203 acções, das actuais 32.791 compradas em carteira, desde que amanhã a cotação atinja os 0,911 €/acção. Uma parcela muito diminuta da carteira para vender é portanto o tema que estamos a falar, pode-se acrescentar.

A SON continua para já a ser a estrela da companhia da carteira desde o seu início, com um nível de acerto bastante elevado no programa de trading e com lucros próximos dos 48% em 1 ano de negociação. Seria óptimo que a restante carteira fosse assim, mas não, para já é uma excepção pelo lado positivo a nível de acertos do programa.

O sinal de venda para realização parcial de mais-valias é ainda relativamente ténue, uma vez que incide sobre um percentual de capital a rondar os 5% do dinheiro disponível.

O clima de curto prazo está já algo eufórico e a volatilidade está longe dos máximos atingidos em meados de Outubro, pelo que existe em princípio um bom potencial de valorização da SON para as próximas semanas.


Cem


Preparação de reposicionamento na sessão de 6 de Janeiro de 2010:
- Capital inicial em 2010 = 28.967 EUR
- Capital actual em 2010 = 29.787 EUR
- Rentabilidade em 2010 = +2,83%

- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +24.594 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = +24.594 Acções
Gráfico semanal: +7.411 Acções (tendencial) + 786 Acções (oscilatório) = +8.197 Acções
Total: +32.791 Acções

- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,70442
Gráfico semanal = 0,96898
Cotação de fecho = 0,895

- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,70442 / (2,70442 + 0,96898) = 73,62%
Importância gráfico semanal = 100% - 73,62% = 26,38%

- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: +85,00%
= + (100,00% + 73,62%) / 2 x 85,00 % x 29.787 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,895 €/Acção = +24.558 Acções
Posição actual = +24.594 Acções

- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: +91,04%
= + 26,38% x 91,04% x 29.787 € x 0,96898 / 0,895 €/Acção = +7.745 Acções
Posição actual = +7.411 Acções

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, venda de 1,96% do capital disponível ao preço limite de 0,905 €/Acção e venda de 3,44% do capital disponível ao preço limite de 0,911 €/Acção, com as quantidades de =
A) = - (100,00% + 73,62%) / 2 x 1,96% x 29.787 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,905 €/Acção = -560 Acções
B) = - (100,00% + 73,62%) / 2 x 3,44% x 29.787 € x 1,00000 [Máximo possível] / 0,911 €/Acção = -976 Acções
Posição actual = 0 Acções

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, comprado em 9,65% do capital disponível, com a quantidade de =
= + 26,38% x 9,65% x 29.787 € x 0,96898 / 0,895 €/Acção = +821 Acções
Posição actual = +786 Acções

- Operações a aguardar execução para 6 de Janeiro de 2010:
Gráfico diário = Venda de 36 Acções tendenciais (= 24.558 – 24.594) ao preço limite de 0,905 €/Acção + Venda de 560 Acções em swing (= -560 – 0) ao preço limite de 0,905 €/Acção + Venda de 976 Acções em swing (= -976 - 0) ao preço limite de 0,911 €/Acção = Venda de 596 Acções ao preço limite de 0,905 €/Acção + Venda de 976 Acções ao preço limite de 0,911 €/Acção.
Gráfico semanal = Compra de 334 Acções tendenciais (= +7.745 – 7.411) ao preço limite de 0,905 €/Acção + Compra de 35 Acções em swing (= 821 – 786) ao preço limite de 0,905 €/Acção = Compra de 369 Acções ao preço limite de 0,905 €/Acção.

Resumo provisório = Venda prevista de 227 Acções (= -596 + 369) ao preço limite de 0,905 €/Acção + Venda prevista de 976 Acções (= -976 + 0) ao preço limite de 0,911 €/Acção.

A operação fica sem efeito devido ao facto de, ao verificar a primeira quantidade a ser transaccionada a 0,905 €/Acção, ser inferior ao mínimo estipulado, representativo de 1.000 €. Desta forma a quantidade em causa passará a ser vendida no nível do preço limite seguinte por acumulação de ordens.

Resumo definitivo = Venda prevista de 1.203 Acções (= -227 – 976) ao preço limite de 0,911 €/Acção.


Cem

[Cem pt]

O Brent não se faz rogado e é nesta altura dos papéis mais pendulares na carteira a insistir na realização de vendas de mais-valias na sua componente oscilatória de médio prazo, aproveitando a grande euforia de curto prazo reinante no Petróleo.

Conforme as novas regras da versão de 2010 do “Masteroid”, na sua componente de swing, os preços de venda autorizados para amanhã oscilam entre os 79,84 USD/barril e os 81,89 USD/barril.

O ouro negro acaba hoje de fazer um novo máximo anual, precisamente na estreia do novo ano, enquanto a volatilidade atinge mínimos anuais.

Os actuais 607 barris comprados no Brent poderão amanhã, caso o preço limite de venda mais longínquo de 81,89 USD/barril seja atingido, passar para +561 barris através da venda parcial das mais-valias abaixo calculadas.


Cem



Sinal de reentrada de posições em 5 de Janeiro de 2010:
- Capital inicial em 2010 = 21.416 EUR
- Capital actual em 2010 = 22.413 EUR
- Rentabilidade do Brent em 2010 = +4,66%

- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +626 Barris (tendencial) + 0 Barris (oscilatório) = +626 Barris
Gráfico semanal: -6 Barris (tendencial) + -13 Barris (oscilatório) = -19 Barris
Total: +607 Barris

- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,24969
Gráfico semanal = 0,70824
Cotação de fecho = 80,30

- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,24969 / (2,24969 + 0,70824) = 76,06%
Importância gráfico semanal = 100% - 76,06% = 23,94%

- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição permitida: +100,00%
= + 76,06% x 100,00% x 22.413 € x 1,4424 USD/€ x 2,24969 / 80,30 USD/Barril = +689 Barris
Posição actual: +626 Barris

- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição permitida: -9,60%
= - 23,94% x 9,60% x 22.413 € x 1,4424 USD/€ x 0,70824 / 80,30 USD/Barril = -7 Barris
Posição actual: -6 Barris

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, venda de 9,17% do capital disponível ao preço limite de 79,84 USD/Barril, venda de mais 1,31% ao preço limite de 80,42 USD/Barril e venda de 5,37% ao preço limite de 81,89 USD/Barril, com as seguintes quantidades =
A) = - 76,06% x 9,17% x 22.413 € x 1,4424 USD/€ x 2,24969 / 80,30 USD/Barril = -63 Barris
B) = - 76,06% x 1,31% x 22.413 € x 1,4424 USD/€ x 2,24969 / 80,42 USD/Barril = -9 Barris
C) = - 76,06% x 5,37% x 22.413 € x 1,4424 USD/€ x 2,24969 / 81,89 USD/Barril = -36 Barris
Nota: Como a quantidade da alínea b) é inferior ao limite mínimo da plataforma de trading (25 barris) o seu valor será adicionado à alínea seguinte, pelo que em definitivo as ordens a transmitir serão:
A) = -63 Barris
C) = -45 Barris
Posição actual: 0 Barris


- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, vendido em -19,35% do capital, com a quantidade de =
= - 23,94% x 19,35% x 22.413 € x 1,4424 USD/€ x 0,70824 / 80,30 USD/Barril = -13 Barris
Posição actual: -13 Barris

- Operações previstas executar em 5 de Janeiro de 2010:
Gráfico diário = Compra de 63 Barris tendenciais (689 – 626) ao preço limite de 79,84 USD/Barril + Venda de 63 Barris em swing (= -63 – 0) ao preço limite de 79,84 USD/Barril + Venda de 45 Barris em swing (= -45 – 0) ao preço limite de 81,89 USD/Barril = Venda de 45 Barris ao preço limite de 81,89 USD/Barril.
Gráfico semanal = Venda de 1 Barril tendencial (= -7 – (-6)) ao preço limite de 79,84 USD/Barril + Compra de 0 Barris em swing (= -13 – (-13)) = Venda de 1 Barril ao preço limite de 79,84 USD/Barril

Resumo provisório = Venda prevista de 1 Barril (= 0 - 1) ao preço limite de 79,84 USD/Barril, com ordem válida até dia 5 de Janeiro + Venda prevista de 45 Barris (=-45 + 0) ao preço limite de 81,89 USD/Barril, com ordem válida até dia 5 de Janeiro.

Acontece que a plataforma só aceita ordens acima dos 25 barris, pelo que fica sem efeito a ordem de venda de 1 Barril ao preço limite de 79,84 USD/Barril, passando esta ordem para o nível do preço superior. Será feita a permuta na base de dados das quantidades relativas às componentes tendencial e oscilatória do gráfico diário, com um preço de transacção virtual idêntico ao actual valor de mercado de 80,30 USD/Barrl.

Desta forma podem ser actualizadas as posições detidas em carteira:
Gráfico diário: +689 Barris (tendencial) + -63 Barris (oscilatório) = +626 Barris
Gráfico semanal: -6 Barris (tendencial) + -13 Barris (oscilatório) = -19 Barris
Total = +607 Barris

Resumo definitivo = Venda prevista de 46 Barris (=-45 + -1) ao preço limite de 81,89 USD/Barril, com ordem válida até dia 5 de Janeiro.


Cem

[Cem pt]

2 meses!

Foi este o tempo em que o “Masteroid” assinalou o DAX em regime de “bear market”, diga-se em abono da verdade que nessa posição muita pancada apanhou e só não foi mais porque a alavancagem era bastante suave.

Pois hoje no fecho a nova versão de 2010 do “Masteroid” hasteou a sua bandeira de rendição, passando a registar um sinal de compra atendendo à reversão da tendência de médio prazo de negativa para positiva.

Resta portanto fechar posições curtas e inverter para longos.

Aliás a última tentativa de estrebuchamento pelo lado “bear” registou-se esta manhã com um reforço de posições curtas, o que no caso deste programa de trading sucede frequentemente junto à detecção próxima da transição do sinal da tendência dominante.

O DAX vai assim passar na carteira de -6 contratos CFD vendidos para +7 CFD comprados. Veremos se de facto 2010 irá corresponder, as minhas opiniões pessoais não são para aqui chamadas, portanto long live the kaiser!

De resto temos optimismo q.b. no curto prazo, mas ainda assim insuficiente para provocar sinais de venda oscilatórios, bem como a volatilidade a atingir mínimos anuais, um sinal de estabilidade em subidas.


Cem



Preparação da entrada de novas posições para o final da sessão de 4 de Janeiro de 2010:
- Capital inicial em 2010 = 19.420 EUR
- Capital actual em 2010 = 18.938 EUR
- Rentabilidade do DAX em 2010 = -2,48%

- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: -5 CFD (tendencial) + -1 CFD (oscilatório) = -6 CFD
Gráfico semanal: 0 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = 0 CFD
Total: -6 CFD

- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 3,82092
Gráfico semanal = 1,17747
Cotação de fecho = 6.048

- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 3,82092 / (3,82092 + 1,17747) = 76,44%
Importância gráfico semanal = 100% - 76,44% = 23,56%

- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição permitida: +100,00%
= + 76,44% x 100,00% x 18.938 € x 3,82092 / 6048 €/CFD = +9,15 CFD = +9 CFD
Posição actual: -5 CFD

- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição permitida: 0,00%
= + 23,56% x 0,00% x 18.938 € x 1,17747 / 6048 €/CFD = 0,00 CFD = 0 CFD
Posição actual: 0 CFD

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, vendido em 17,46% ao preço de mercado, com as seguintes quantidades =
= - 76,44% x 17,46% x 18.938 € x 3,82092 / 6048 €/CFD = -1,60 CFD = -2 CFD
Posição actual: -1 CFD

- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, com 0,00% do capital comprado, com a quantidade de =
= + 23,56% x 0,00% x 18.938 € x 1,17747 / 6048 €/CFD = 0 CFD
Posição actual: 0 CFD

- Operações previstas executar para o final da sessão de 4 Janeiro de 2010:
Gráfico diário = Compra de 14 CFD tendenciais (= +9 – (-5)) ao preço de mercado + Venda de 1 CFD em swing (= -2 – (-1)) ao preço de mercado = Compra de 13 CFD ao preço de mercado.
Gráfico semanal = Compra de 0 CFD tendenciais (= 0 – 0) + Compra de 0 CFD em swing (= 0 – 0) = Sem ordens para executar.

Resumo = Compra de 13 CFD (= +13 + 0) ao preço de mercado.

- Operações realizadas:
A operação de compra sem comissões acabou de ser realizada em 4 de Janeiro cerca das 17H 30M através de 13 CFD ao preço de 6.049 €/CFD.

- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +9 CFD (tendencial) + -2 CFD (oscilatório) = +7 CFD
Gráfico semanal: 0 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = 0 CFD
Total = +7 CFD


Cem

[Cem pt]

- Amigo MaxMorcego:

Obrigado pela mensagem.

Desconheço a razão do "gap" que referes. Há no entanto um site interessante sobre notícias diárias acerca do Milho que poderá dar umas pistas, aqui fica para poderes investigar:

http://futuresource.quote.com/markets/m ... p?id=grain

Obviamente que o Milho cotado em Euros tem imensa correlação positiva não só com os futuros do Milho cotado em USD nos States mas também com muitas outras "commodities" cerealíferas e não só (ex: Petróleo).

Abraço e bons negócios.

Cem


-----xxxxx-----


Entretanto para logo ao final da tarde e à noite devo voltar aqui ao site para assinalar que há pelo menos dois papéis da carteira que mostram alguns sinais de vendas oscilatórias.

Arrivederci.

Cem

[Batmax]

Boas

Já dei com ele, reparei que no btp ta com atraso de 15m qual é o nome da subscrição que temos de fazer sera esta Euronext Commodities Derivatives Level 2** ?

Aproveito para perguntar se sabes a razão do gap up feito do dia 4-11-2009 para o dia 5-11-2009 e se tem paridade com algum activo ?

Parabéns pelo teu trabalho e partilha, abraço .

[Zecatreca_1001]

Gracias amigo 100.
Irei continuar a acompanhar esses dois, dax e ibex, mais de perto.
Um abraço

[Cem pt]

Amigo Trecas:

As divergências são importantes mas não fundamentais ao analisar o mercado.

No fundo limitam-se a mostrar uma perda de força no indicador em questão, embora insuficiente para poder dizer que determinada posição deverá ser fechada ou invertida.

Talvez a sua melhor aplicação seja a de funcionar como alerta importante e nessa situação será recomendável colocar um stop curto para fechar posições.

Em relação ao melhor tipo de indicadores para alertas de divergência aconselho os que medem volatilidades, como por exemplo o VCB que sugeri noutro tópico.

Quanto ao IBEX deixo ficar o gráfico com o sistema do “Masteroid 2010”, com uma posição tendencial actual comprada, e em relação às divergências podes olhar para o indicador de cor azul tracejada que de alguma forma está relacionado com a volatilidade. Por esse ângulo podes observar que por enquanto não existe nenhuma divergência clara.

BN

Cem

[Zecatreca_1001]

Ja agora mais um pedido:
O que diz aí o masteroid 2010 para o IBEX aqui dos nossos vizinhos? estou com uma vontade de vender 2posiçoes. O mcd indica tambem uma divergencia no diario. Por outro lado era mais seguro entrar nos 12968.