CIP quer preço definido na “compra de férias”

[migluso]

A questão de money management tem que ser automática.

Eu entendo o teu ponto de vista, e concordo que determinadas regras devem ser fixas, tanto ao nível do sistema como do mm.
Mas, por exemplo, quando dizes que não devemos deixar atingir o stop estás a introduzir discricionariedade ao nível do mm, porque depende da análise do trader o momento do fecho da posição.

Ou estarei a cometer algum erro de interpretação?

cumps

[Muhammad3010]

Tá boa LTCM

Ganhar dinheiro consistentemente com recurso a maquinetas tem muito que se lhe diga.

Pois aí é que está. Se fores a ver as corretoras do"high frequency trading"...muitas delas fazem o que fazem com bases estatísticas, com linhas de código, com base em programação e dão-se bem (segundo as notícias). Quanto aos bancos de investimento não faço ideia do que fazem ou deixam de fazer. O problema que estou a tentar relevar é que grande parte de nós falha como daytraders, eu falhei. E os problemas que levam ao falhanço são os que têm sido enumerados neste tópico (tempo, timing, money management, etc). Com um sistema automático deixamos de falhar as transacções, podemos criar linhas de código para uma boa gestão do capital e melhor do que tudo a máquina não pensa, só segue ordens.

Considero que se tenho um sistema com base no MACD p/daytrading posso automatiza-lo ou pelo menos torna-lo semi-automático, como ajuda ao meu trading (sem ter que estar em frente ao PC, que é cansativo). Posso sempre ir conferindo os trades e ir definindo novas condições à medida que vou trabalhando no sistema automático.

Eu acredito e continuo a acreditar que vamos ter um guru dos ótomáticos daqui a uns anos!!

Abraço!
Muhammad

[arnie]

A que tipo de automatismos te referes? Relacionados com o método de trading, tipo indicadores? Ou também de money management?

A questão de money management tem que ser automática. És tu a decidir, não há qualquer outro factor exterior e como tal, é fácil automatizar. O exemplo que dei sobre a quantia a usar por contracto, para quem negoceia futuros e o stop loss usado baseado na carteira é um exemplo.

A questão do sistema de trading em si, por exemplo, vamos imaginar que temos algo baseado no MACD. Aqui eu sou adepto do semi automatico.
O MACD dá os sinais de long ou short, no entanto tu deverás ter sempre poder sobre a execução desse trade.

Imagina que o MACD dá longo no frame de 5 minutos mas vez que no frame de 30 minutos o swing ainda está intacto.
Olhas novamente para o frame de 5 minutos e vês qual o target para esse longo.
Esse target inverte o swing no frame de 30 minutos? Se não inverte será que vale a pena arriscar o trade?

Naturalmente que todo este pensamento, toda esta decisão tem que ser feita antes de o sinal ser dado pois caso contrario quando sinal for dado e tu teres decidido o que fazer, o preço já te fugiu e já não poderás executar a ordem.

[migluso]

Eu ainda ando à procura da consistência.
Vou preservando, mas não vou capitalizando de forma consistente.

Pode ser ilusão, mas à medida que vou descobrindo os meus erros e as minhas fraquezas (apesar de ainda não as ter eliminado), sinto-me mais consciente do que é preciso mudar.
Identificar as minhas principais fraquezas fortaleceu-me. O primeiro passo, para preservar o meu capital, estava dado.
O segundo deverá ser a eliminação dessas fraquezas, sendo nesta fase que começa a batalha interior. Estou certo que só depois de eliminadas as minhas fraquezas emocionais será possível capitalizar com consistência.

Também estou plenamente convicto que sem milhares de horas de screening, a ver o preço mexer, nos gráficos ou no order book, é impossível ter sucesso. Isto exige paixão, dedicação e muito muito trabalho.

Negociar timeframes diários ou semanais é muito diferente. Não nos princípios, mas na intensidade com que vivemos os trades e estes nos afectam, e que poderão distorcer a nossa análise e execução.

[migluso]

Sem qualquer tipo de automatismo, a nossa cabeça dificilmente nos deixará sobreviver neste mundo.

Bom tópico arnie.

A que tipo de automatismos te referes? Relacionados com o método de trading, tipo indicadores? Ou também de money management?

Sem dúvida que o daytrading é exigente, psicologicamente desgastante e emocionalmente pode causar muita dor.

Do meu ponto de vista, a chave é concentração máxima, ou seja, uma característica de âmbito psicológico.
Concentração máxima para evitarmos ser assombrados pelos sentimentos que poderão deitar por terra um, dois, três meses de trading ao mais alto nível.

Acções como arragarmo-nos a uma posição perdedora, fazer average down ou incorrer numa espiral de overtrading que resulta em várias pequenas perdas. Por trás destes actos estão dois sentimentos fundamentais: orgulho ou medo de assumir as perdas e vingança do mercado para recuperarmos rapidamente o que ele nos "roubou".

Antes de começar o dia, um momento de reflexão, de preparação mental, de criação de um escudo psicológico que nos proteja contra sentimentos do género dos que atrás mencionei, pode revelar-se bastante útil para estarmos realmente mais concentrados, mais conscientes dos riscos que corremos, e conscientes que estes estão essencialmente na nossa cabeça.

Se estamos nisto por paixão e para ganhar, como podemos permitir que nós próprios nos derrotemos?

Uma segunda característica, esta no âmbito do management do trade em si.
Se o mercado provar que estávamos certos, devemos aumentar a posição sem aumentar o risco (movendo o stop). Se o mercado provar que estávamos errados, como o arnie muito bem disse e eu subscrevo inteiramente, fechamos parte ou a totalidade da posição antes do stop ser atingido.

Tudo o que é preciso é uma estrutura mental adequada, money management rigoroso e trade management que potencie o retorno dos trades positivos e minimize a perda dos negativos.

Sem preservação não há capitalização.

abraço, bons negócios e mais uma vez parabéns pelo tópico ao arnie

[arnie]

Arnie, aproveito para te fazer então uma pergunta, tendo em conta todas estas mudanças no trading até que ponto podemos confiar num historico duma cotada para correr testes?
Segundo o que entendi, por essa lógica será errado testar uma estratégia no passado pois arriscamo-nos a estar a criar uma estratégia que resultou no passado mas que irá deixar de resultar num futuro próximo.

Quanto histórico deveremos nos fiar para fazer testes?

Atenção, eu apenas fiz referencia ao volume.
Um exemplo, pelo menos era assim à uns anos atrás. Quando os EOD data providers colocavam online as cotações do dia em barras diárias, o volume dos futuros desse dia nunca eram disponibilizados. O volume negociado hoje no Euro apenas seria anunciado amanha. Isto sempre criou alguma celeuma nos traders dependentes deste tipo de dados pois estavam a ser prejudicados.
Dizia-se na altura que era a única maneira de as grandes casas de investimento protegerem as suas posições.

Ora já se passaram uns 2 anos que não tenho acesso a um EOD data provider e como tal não sei se tal ainda acontece.
No entanto, com um RT data provider a leitura do volume também não é isenta de problemas pois diz-se que há casas de investimento que "seguram" o volume durante 30 minutos para assim dar tempo para que a sua posição se estabeleça sem se anunciarem. Confesso que não sei se hoje em dia ainda é possivel este tipo de manobra, mas isto é um exemplo como a leitura do volume pode ser problemática.

No que diz respeito ao preço em si aí é praticamente impossível ocorrer "manipulação" por parte do data provider. Mesmo assim, entre o high e o low do dia, podemos ter por vezes diferenças de ticks entre data providers visto uns usarem os dados de um ECN e outros os dados da própria exchange.
Aliás, quem usa os dados dos CFD's está a analisar algo completamente diferente do preço feito na exchange.

Quando analisamos um padrão tecnico como um trading range, um triangulo, um H&S, a situação até pode não ser muito diferente, mas se usarmos os dados de cada barra... imaginem que usamos como pontos de referencia para o dia seguinte o pivot de hoje. Ora o pivot é calculado somando o high, low e close e depois dividindo por 3. Aqui estamos a usar os dados de uma barra.
Até que ponto podemos nós confiar nestes dados para o dia seguinte, isto, tendo um CFD data provider ?

Fica a pergunta.

Quem sou eu para estar a dizer que fazer estudos históricos é um erro quando temos o Cem, que já provou vezes sem conta como os seus sistemas funcionam?

Eu pessoalmente não me vejo a testar algo com mais de 6 meses de histórico pois não faz sentido, não no intraday e não com as ferramentas que eu uso.
No entanto aceito perfeitamente quem necessite de um histórico intraday com 4 ou 6 anos para testar seja o que for. É perfeitamente natural.

Tudo está dependente da nossa percepção do mercado.

No entanto há algo que intraday e daily traders têm que obrigatoriamente fazer para sobreviverem, para fazerem carreira. Devem automatizar ao máximo as suas regras, o seu sistema.

Não sou adepto de sistema 100% automáticos, mas sou adepto de sistemas semi-automáticos, onde parte dos sinais sejam automáticos e outra parte sejam intuitivos.

Sem qualquer tipo de automatismo, a nossa cabeça dificilmente nos deixará sobreviver neste mundo.

[Zeb_PT]

Arnie, aproveito para te fazer então uma pergunta, tendo em conta todas estas mudanças no trading até que ponto podemos confiar num historico duma cotada para correr testes?
Segundo o que entendi, por essa lógica será errado testar uma estratégia no passado pois arriscamo-nos a estar a criar uma estratégia que resultou no passado mas que irá deixar de resultar num futuro próximo.

Quanto histórico deveremos nos fiar para fazer testes?

[arnie]

Achas que foi só a nossa percepção que se alterou?
Por exemplo eu olho sempre para zonas de suporte e resistências, e cada vez mais amplas, talvez para entrar como menor incerteza.

Exacto, tu amplias as zonas para escapares aos falsos breakouts. Mas isso é o que todos fazemos.

Das duas uma, ou se amplia ou se diminui a leitura do range que delimita a zona de breakout.

Fomos obrigados a alterar a nossa percepção de breakout para incorporar o falso breakout.
Agora, vamos começar a mudar a nossa percepção de falso breakout para incorporar outra coisa qualquer pois começa a ser cada vez mais difícil negociar falsos breakouts.

Repara que estamos a falar da nossa percepção de um padrão de barras, nada mais.
Se nos despirmos de percepções, ideias e afins e olharmos para um gráfico, vimos que nada mudou, o mercado continua a negociar os preços e a produzir barras normalmente.

[arnie]

... Quanto maior o volume mais fidedignos são os sinais que o mercado dá...

Bem, eu já fui defensor dessa ideia.
Mas se há coisa manipulável é o volume numa barra diária. Ou a barra diaria é criada em tempo real e mais ninguém acede à resolução da mesma, ou então o volume por ela negociada é no mínimo discutível.

Data feed providers que distribuem dados EOD por norma "limpam" as bases de dados de "erros/spikes" que acontecem durante o dia.
Ora boa parte do volume por vezes também ele desaparece, o que desvirtua a leitura do mesmo nesse time frame.

... quanto maior for o periodo negocial menos o trader terá um stop loss apertado e menos se preocupará se o activo está a descer Z% nos proximos segundos...

Sim, para EOD traders tens toda a razão. Agora inverte o teu pensamento.

... quanto menor for o periodo negocial menos o trader terá um stop loss alargado e menos se preocupará se o activo está a descer ou a subir Z% nos proximos segundos...

É exactamente o mesmo pensamento mas adaptado ao seu time frame.

Numa vela diária pelo menos quem entra e sai no intraday é de certa maneira anulado por si próprio pois entra no decorrer da vela diária anulando a pressão compradora que provocou inicuialmente coma pressão vendedora quando fecha a posição.

Vamos pegar numa simples "estratégia" que usa a barra diária do dia anterior como barómetro para a sessão de hoje.

Para a sessão de hoje vais ter 3 valores de ontem, o high, low e close. Dependendo da zona onde a cotação de hoje negoceia, é esperado que um destes 3 valores
produza resistência e/ou suporte.
É algo instintivo. Vamos sempre olhar para ontem à procura de uma zona de referencia e como tal, um destes 3 valores fará mossa na sessão de hoje.

Onde é que esta "estratégia" de apoio para o daytrade anula a pressão de compra ou de venda de hoje?
Tu hoje negoceias com base no swing ou whatever feito hoje, agora, à 5 minutos atrás. A tua pressão de compra ou de venda baseada nessa leitura.

Esta leitura é muito simplista. Estamos numa zona onde a estratégia de trading de cada um dita as regras de como ler o dia.

[canguru]

Ainda no outro dia discutia isso com o rsacramento: Comparando com os gráficos do livro do Edwards & Magee nota-se que hoje em dia existem muito mais mais falsas ropturas de suportes e resistências, p.e..

Isso é natural, a partir do momento que nós tomamos consciência de algo, instintivamente tentamos antecipar esse mesmo algo.

Um dos standards da AT é entrar no breakout. Durante anos isso deu realmente resultado até que, alguém pensou, épá se todos entram no breakout, eu entro ligeiramente abaixo e assim que ele se dê, fecho posições e é dinheiro em caixa.
Com o tempo este método foi-se tornando publico e nascem assim os falsos breakouts.
Hoje em dia entrar no breakout é meio caminho andado para a desgraça pois o mais certo é esse 1º movimento de quebra ser falso. Há já quem pegue nesse 1º movimento, que esperando ele ser falso, fecha no 2º movimento, tornando consequentemente também este, falso.

Olhando para o gráfico de barras do DOW desde 1900 até aos dias de hoje, sim, vamos encontrar os mesmos padrões de barras sucessivamente, no entanto a questão aqui em causa não são os padrões em si mas a percepção que nós temos deles. Essa sim tem-se alterado com o passar dos tempos.

Achas que foi só a nossa percepção que se alterou?
Por exemplo eu olho sempre para zonas de suporte e resistências, e cada vez mais amplas, talvez para entrar como menor incerteza.

[Quico]

Na imensa lista de candidatos este é o que está mais próximo.

(...)

Obrigado pela partilha!

[Zeb_PT]

Diz-me, porque é que um gráfico intraday é "ruído" para ti? Qual é a diferença de um gráfico intraday e de um diário? Não são os dois constituídos por um OHLC?

Ok, point taken, deveria ter dito mais ruido em vez de apenas ruido.

Enquanto numa vela intradiaria de 5m transaciona um volume X com Y traders, numa vela diária que se mantentenha ao mesmo rate de volume/min e traders/min (para simplificar) transacionam 102 vezes mais volume e traders (102X e 102Y). Quanto maior o volume mais fidedignos são os sinais que o mercado dá.

Além disso alguem quem entra no decorrer do intraday poderá estara fazer uma entrada de 30m, uma entrada de 2h, uma entrada para fechar a posição no fecho da sessão, uma entrada de várias semanas ou mesmo de vários anos, quanto maior for o periodo negocial menos o trader terá um stop loss apertado e menos se preocupará se o activo está a descer Z% nos proximos segundos.

Numa vela diária pelo menos quem entra e sai no intraday é de certa maneira anulado por si próprio pois entra no decorrer da vela diária anulando a pressão compradora que provocou inicuialmente coma pressão vendedora quando fecha a posição.

Obviamente que uma vela semanal ou mesmo mensal ainda mais fidedigna será por essa lógica.

[arnie]

Se por um lado no intrady teremos muito mais historico para estudar e simular, também teremos um histórico heterógeneo e em constante mudança, uma estratégia intrady que funciona à 1 ano muito rapidamente se torna uma estratégia perdedora do que uma estratégia apenas a ter em conta os fechos diários. Será talvez como negociar em "fast-forward" com pouquissimo tempo para nos adaptarmos às mudanças e principalmente à aprendizagem. Já para não falar nas alavancagens...

Estás tu a assumir isso.

Quando os fundamentais de um mercado mudam (fundamentais aqui refere-se como esse mercado é negociado), seja uma estratégia de daytrade ou daily closes, essa mesma estratégia vai ressentir-se e terá que ser adaptada à nova realidade.

Quando uma estratégia passa de ganhadora a perdedora uma de duas coisas aconteceu, os fundamentais do mercado mudaram ou tu mudaste e deixaste de seguir a estratégia. É tão simples quanto isto.
Repito, isto tanto pode acontecer no daytrade como no "daily close trade".

Diz-me, porque é que um gráfico intraday é "ruído" para ti? Qual é a diferença de um gráfico intraday e de um diário? Não são os dois constituídos por um OHLC?

Um gráfico intraday e um gráfico diário são exactamente iguais, a percepção que temos deles é que muda.

Temos a tendência de misturar a nossa percepção com a realidade. São duas coisas distintas.

A percepção de ruído que retiramos de um gráfico intraday prende-se somente pelo aspecto temporal do mesmo. Qualquer padrão tem que ser lido e por vezes negociados em minutos ou mesmo segundos.
Para a grande maioria de nós isto é ruído, é tudo demasiado rápido.
Mal comparado será um apreciador de musica clássica ouvir ou tentar acompanhar o ritmo de uma musica de heavy metal ou de transe, não consegue, é tudo demasiado acelerado, é tudo ruído para ele.

Se para ti um gráfico intraday é ruído então é a prova que não tens aptidão para essa área, não há nada de errado com isso.

Apenas quero mostrar que por vezes assumimos coisas que na realidade não o são.
A tua leitura de ruído prende-se com a tua incapacidade de lidar com um time frame tão curto.

Atenção que não estou a criticar aqui ninguém, estou apenas a debater as vantagens e as desvantagens do daytrade.

[Lion_Heart]

Eu lembro-me que no meu tempo se negociava muito os futuros sobre o DAX.

Cada ponto vale 25 euros e a comissão era de 20 euros.


Logo era possivel (e ate facil) tirar 100 ou mais euros num espaço de poucos minutos.

[arnie]

Ainda no outro dia discutia isso com o rsacramento: Comparando com os gráficos do livro do Edwards & Magee nota-se que hoje em dia existem muito mais mais falsas ropturas de suportes e resistências, p.e..

Isso é natural, a partir do momento que nós tomamos consciência de algo, instintivamente tentamos antecipar esse mesmo algo.

Um dos standards da AT é entrar no breakout. Durante anos isso deu realmente resultado até que, alguém pensou, épá se todos entram no breakout, eu entro ligeiramente abaixo e assim que ele se dê, fecho posições e é dinheiro em caixa.
Com o tempo este método foi-se tornando publico e nascem assim os falsos breakouts.
Hoje em dia entrar no breakout é meio caminho andado para a desgraça pois o mais certo é esse 1º movimento de quebra ser falso. Há já quem pegue nesse 1º movimento, que esperando ele ser falso, fecha no 2º movimento, tornando consequentemente também este, falso.

Olhando para o gráfico de barras do DOW desde 1900 até aos dias de hoje, sim, vamos encontrar os mesmos padrões de barras sucessivamente, no entanto a questão aqui em causa não são os padrões em si mas a percepção que nós temos deles. Essa sim tem-se alterado com o passar dos tempos.

[Bull Bull]

Para mim, achar que se pode viver dos mercados com menos de 250 mil euros de capital inicial é uma ilusão. E mesmo assim...

Um abraço,
Ulisses

Ulisses, com os variados produtos alavancados existentes, com 5000€ em cfd em índices corresponde na realidade a um investimento de 100,000€ (todos investidos).
Fiquei na dúvida se os 250 mil era em produtos não alavancados

abraço,Bull

Bull a negociares alavancado dessa forma não irias viver da bolsa mas sim falir ....

concordo plenamente

[Zeb_PT]

Vejo me obrigado a agradecer por um dos melhores tópicos.

Não sou nem pretendo ser daytrader (por falta de tempo), mas na minha opinião o daytrading é negociar o "ruido", ruido esse que se torna ainda mais dificil de criar estratégias.

A meu ver a era informática no trading tem amis que tudo um enorme impacto em periodos pequenos, precisamente no intraday. Compararmos um intraday de 1980 com um intraday de 2010 é comparar um abaco com um computador. Se por um lado no intrady teremos muito mais historico para estudar e simular, também teremos um histórico heterógeneo e em constante mudança, uma estratégia intrady que funciona à 1 ano muito rapidamente se torna uma estratégia perdedora do que uma estratégia apenas a ter em conta os fechos diários. Será talvez como negociar em "fast-forward" com pouquissimo tempo para nos adaptarmos às mudanças e principalmente à aprendizagem. Já para não falar nas alavancagens...

Daí que concordo totalmente com qq conselho para nos afastar do daytrading pois se o trading normal já é o que é, quanto amis em "fast-forward" e alavancados.
Obviamente que há quem domine tais periodos mas para haver essas "estrelas" também há muitos mais que perderam o que tinham e o que não tinham.

[canguru]

É verdade que essa nova "guerra" de que falas marcará o trading dos próximos anos. Mas o facto de entrarmos numa guerra de computadores contra computadores, fará com que esses padrões sejam detectados mais rápido e sistemas de enorme sucesso num ano rapidamente percam eficácia. Esta é a minha visão do futuro.

Ulisses, será que os padrões técnicos se alteraram realmente, primeiro com o aparecimento dos computadores e mais recentemente com o HFT ?

Há quem continue a defender que olhar para um gráfico de 1900 ou para um gráfico de hoje é exactamente igual se lhe tirarmos as datas e não soubermos que período estamos a analisar.

Eu tendo a concordar porque não vejo nenhuma diferença.

Ainda no outro dia discutia isso com o rsacramento: Comparando com os gráficos do livro do Edwards & Magee nota-se que hoje em dia existem muito mais mais falsas ropturas de suportes e resistências, p.e..

[Automech]

É verdade que essa nova "guerra" de que falas marcará o trading dos próximos anos. Mas o facto de entrarmos numa guerra de computadores contra computadores, fará com que esses padrões sejam detectados mais rápido e sistemas de enorme sucesso num ano rapidamente percam eficácia. Esta é a minha visão do futuro.

Ulisses, será que os padrões técnicos se alteraram realmente, primeiro com o aparecimento dos computadores e mais recentemente com o HFT ?

Há quem continue a defender que olhar para um gráfico de 1900 ou para um gráfico de hoje é exactamente igual se lhe tirarmos as datas e não soubermos que período estamos a analisar.

Eu tendo a concordar porque não vejo nenhuma diferença.

[Specialx]

Para mim, achar que se pode viver dos mercados com menos de 250 mil euros de capital inicial é uma ilusão. E mesmo assim...

Um abraço,
Ulisses

Ulisses, com os variados produtos alavancados existentes, com 5000€ em cfd em índices corresponde na realidade a um investimento de 100,000€ (todos investidos).
Fiquei na dúvida se os 250 mil era em produtos não alavancados

abraço,Bull

Bull a negociares alavancado dessa forma não irias viver da bolsa mas sim falir ....

[kingkong]

Olá

<desde a SIC que escrevo aqui, um dia por um desabafo desportivo fui banido pelo Ulisses, acho que ele nem se apercebeu do que fez, mas não é isso que importa.

Andei muito tempo a escrever no lado das apostas desportivas que acabou por desaparecer

Gnhei um prémio num concurso sobre investimentos( lugar no podio)

Sobre a teoria do Ulisses que é muito dificil ganhar 5% ao mês, creio que ele sempre o defendeu, de forma muda contestei-o muitas vezes, mas na prática sem me prenunciar dei-lhe toda a razão.

Com 50.000€ que num credibolsa no AB7 acabou por se transformar no triplo, parecia-me uma boa aposta, para que apenas 1 tik na PTC fosse considerado um bom dia de trabaho, o problema é que por muito fria que uma pessia seja acaba por cometer erros e até repetilos, o que acaba por ser fatal para o esfranguelhameno da carteira.

Há pessoas que acreditam em estratégia e disciplina, na realidade quase todos temos ou gozamos destas caracteristicas, mas fatalmente as coisas não se limitam só a isto.

Sai a tempo e com pouco prejuizo, mas inicialmente acreditava num mundo completamente diferente, onde a ignorancia às palavras do Ulisses, simplesmente me estava a prejudicar.

Como ainda me sinto castigado, daqui a 6 meses direi certamente mais qualquer coisa.

É verdade, foi através do Ulisses que conheci a Globet e depois uma coisa chamada Betandwin, hoje o principal patrocinador do clube do Mourinho e que tem cá uma liga


Até qualquer dia

[Las_Vegas]

Realmente não estamos "programados" para sermos daytraders.


...

Porque razão nos é difícil e para muitos impossível atingir o que foi descrito em cima? Simples, a nossa cabeça. Tudo o que se disse é algo que a maioria das pessoas aceita e diz ser realmente assim que se consegue atingir os objectivos pretendidos, o problema é que na altura de executar descobrimos que é contra natura.

Não estamos "programados" para pensar e agir desta forma.

Eu sou obrigado a afirmar que para termos sucesso no daytrade temos que alterar o nosso "conteúdo". A nossa maneira de ser, de agir, tem que sofrer uma volta de 180º.

Excelente !

Malta, é aproveitar que isto ainda é das poucas coisas boas que temos em Portugal e ainda por cima é de borla:
o Caldeirão e artigos como este.

Coisas boas e de borla, assim de repente só me estou a lembrar de mais uma.

Queremos ter um super carro, uma super casa, uma Angelina Jolie como esposa. Sim, tudo coisas alcançáveis quando já formos ricos

a tua namorada ou mulher não lê isto pois não?

[aaugustobb_69]

Nem é preciso falar de rentabilidades tão elevadas para se falar em utopia. A realidade é que muitíssimos poucos investidores "batem" o mercado num horizonte alargado.
Basta analisar as rentabilidades de diversos fundos de investimento e de carteiras geridas por gestores experientes que se verifica que no longo prazo muitíssimo poucos o conseguem fazer.

Mas no caso dos fundos é diferente...porque eles têm que estar sempre investidos...e têm mais dificuldade em movimentar-se que um pequeno investidor...

[arnie]

Realmente não estamos "programados" para sermos daytraders.

Até que ponto é valida a discussão sobre a % de ganhos de uma carteira no daytrade?

A maioria dos daytraders foca-se num só produto, num só sector, numa só acção. Conhecem esse produto ao pormenor, todas as noticias, todos os padrões técnicos, e como que por milagre, as vezes, durante algum período de tempo estamos de tal forma sintonizados que "cada tiro, cada melro", não falhamos nem um. Depois algo acontece e lá se vai a sintonia.

Daytraders, têm um objectivo diário que está SEMPRE dependente da sua carteira. O tamanho da sua carteira estipula qual o stop loss máximo tolerável por dia e consequentemente o target pretendido.

Um exemplo, se quisermos negociar os futuros do Euro, temos que ter no mínimo dos mínimos $5000 na conta visto a margem necessária ser de $4250. Ou seja, um prejuízo de $750 (15% da conta) e ficamos logo impossibilitados de negociar.
Ora se estipularmos como stop loss máximo diário de 2% da conta, basta-nos 7 trades negativos e estamos out.
Ora logo aqui temos o 1º grande problema do daytrade. No mínimo dos mínimos, uma conta deverá ter 4x a margem, no caso do Euro, $17.000, por contracto negociado.

Ora no daytrade, o ideal é NUNCA deixarmos um stop loss ser executado pois caso contrario ficamos logo com o dia terminado. No daytrade, stop loss é algo para nos proteger do impensável, tipo um corte inesperado das taxas de juros, um ataque terrorista, o Sócrates se demitir

Numa conta de $17.000, 2% equivalem a um stop de $340 o que irá nos dar uma muito melhor margem de manobra, permitindo-nos uma melhor gerência do trade.

O maior problema que nos temos é a mania de pensar em grande. Queremos ter um super carro, uma super casa, uma Angelina Jolie como esposa. Sim, tudo coisas alcançáveis quando já formos ricos . Até lá, temos que manter o pés bem assentes no chão.

Voltemos então às percentagens. 5% ao dia, really? Numa conta de $17k, 5% equivale a $850. Olhando para o gráfico que deixei, podemos ver que negociando apenas 1 contracto ($4250) é possivel realmente fazer $850 num só dia. O MACD gerou 2 swings que tiveram um range superior a $1000, por isso SIM, é possivel ganhar $850 com apenas 1 contracto.

Mas, e o slippage? E o terminar o dia flat ou apenas com um ganho de $20?
E os trades que falharam, terminando o dia negativos? E o nosso target máximo de $340? Sim, esse stop loss que NUNCA deverá ser deixado atingir de forma automática, mas no entanto, trade perdedor atrás de trade perdedor é no instante que lá chegamos?. Aliás, se colocarmos um stop de $100 num trade, bastam 3 trades perdedores e atingimos o nosso stop loss diário.

E que tal se pensarmos em apenas, numa fase inicial como é óbvio, conseguirmos de forma sistemática tirar apenas $100 por dia? Numa conta de $17k, $100 equivalem apenas a 0.58% da conta.

0.58%! Quase que aposto que este valor provocou um ataque cardíaco a alguns dos caldeireiros.
Pensem, $100 por dia equivale a $500 por semana, $2000 por mês, $24.000 no 1º ano.

Temos assim $41.000 (+141%) na conta para iniciar o 2º ano de trading.
Talvez no 2º ano não nos queremos expor tanto e reduzimos o stop loss diário para apenas 1% da conta, nos $410, mantendo-nos a negociar 1 contracto. Ou, quem sabe, podemos manter os 2% de stop loss diário e negociar 2 contractos. Está dependente de nós.

Ora em cima disto tudo iremos então colocar o nosso sistema/estratégia de trading. Algo de onde possamos retirar apenas $100 por dia. Não necessitamos de mais. $100 dia é o resultado final de um dia de trading que pode ter N trades.
Podemos fazer 10 negócios por dia. Podemos desses 10 ter 7 negativos e apenas 3 positivos. O que interessa é que esses 7 JAMAIS atinjam o stop loss máximo diário e que os 3 positivos cubram os prejuízos dos 7 anteriores e nos deixem com $100 positivos.

Há quem esteja nos mercados por hobbie e quem queira fazer carreira.
Aos que querem fazer carreira, a pergunta que têm que fazer a vocês mesmos é a seguinte, isto é uma carreira de 1 ano ou uma carreira de 20 anos?
Se for uma carreira de 1 ano, prometo que todos nós aqui no caldeirão iremos dizer uma palavras bonitas no vosso velório.
Se for uma carreira de 20 anos, pensei o quanto vão acumular durante esse período mantendo sempre targets realistas e seguros.

Porque razão nos é difícil e para muitos impossível atingir o que foi descrito em cima? Simples, a nossa cabeça. Tudo o que se disse é algo que a maioria das pessoas aceita e diz ser realmente assim que se consegue atingir os objectivos pretendidos, o problema é que na altura de executar descobrimos que é contra natura.

Não estamos "programados" para pensar e agir desta forma.

Eu sou obrigado a afirmar que para termos sucesso no daytrade temos que alterar o nosso "conteúdo". A nossa maneira de ser, de agir, tem que sofrer uma volta de 180º.

[pvg80713]

Ganhar dinheiro consistentemente com recurso a maquinetas tem muito que se lhe diga.

Nem sequer entendo como tal seria possível.
Se a coisa resultasse, os grandes bancos de investimento acabavam por literalmente sugar para dentro deles toda a riqueza criada no mundo.

Cá para mim esta coisa do hiper-mega-trading com algoritmos processados à velocidade da luz ainda vai acabar nalguma bolha.

os grandes bancos criaram uma empresa só para negociar com estes sistemas... penso que se chama Turquoise ...