Outros sites Medialivre
Caldeirão da Bolsa

A grande foto dos mercados tirada pelo "Bobi"

Espaço dedicado a todo o tipo de troca de impressões sobre os mercados financeiros e ao que possa condicionar o desempenho dos mesmos.

por rsacramento » 22/9/2010 21:06

edit ao post anterior:

queria ter dito estados trending/trading
menos é mais
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 10503
Registado: 29/11/2007 12:50

por rsacramento » 22/9/2010 20:36

ljbk Escreveu:Caro R,

Há muitas formas de tentar implementar e utilizar muitos conceitos que já aqui foram referidos no forum como volatilitade, determinação de tendencias, breakouts, position sizing, esgotamento de movimentos e outros.
Enquanto houver uma forma diferente que me lembre e que ainda não foi testada, ainda tenho casos para testar.
BN,
ljbk.

de volta da sopa de pedra, então :lol:



um conceito - para usar as tuas palavras - que ando actualmente a testar é filtrar as entradas/saídas num activo através (também) de sinais noutros activos, nomeadamente sectores, índices, e por aí fora

o problema está em encontrar jogos de indicadores satisfatórios que apontem estados bull/bear
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 10503
Registado: 29/11/2007 12:50

por ljbk » 22/9/2010 20:29

Caro R,

Há muitas formas de tentar implementar e utilizar muitos conceitos que já aqui foram referidos no forum como volatilitade, determinação de tendencias, breakouts, position sizing, esgotamento de movimentos e outros.
Enquanto houver uma forma diferente que me lembre e que ainda não foi testada, ainda tenho casos para testar.

BN,
ljbk.
 
Mensagens: 1000
Registado: 25/11/2005 11:15

por rsacramento » 22/9/2010 19:51

@cem: excelentes resultados, apesar de tudo - obrigado, semStops

uma conclusão que se calhar se pode tirar é a de que um ano é uma janela de observação demasiado estreita (excepto se o sistema for de trading frequente)

@ljbk: não queres partilhar uma qualquer das tuas ideias?
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 10503
Registado: 29/11/2007 12:50

por ljbk » 22/9/2010 18:51

Muito obrigado pela resposta.
Ainda tenho muitas ideias para testar. Pode ser que isto venha a melhorar.

BN,
ljbk.
 
Mensagens: 1000
Registado: 25/11/2005 11:15

Re: CAC

por Cem pt » 22/9/2010 11:40

Procurando juntar os pedidos dos amigos “R” e Skblz, aqui vai o resumo dos sinais do “Bobi” no CAC-40 desde Abril de 2004 até ao presente nas trades exclusivamente fechadas para 1 contrato do índice:

- Total de 30 trades, sendo 15 positivas e 15 negativas (taxa de sucesso = 50%).

- Acumulado das trades positivas: +135,3%.

- Acumulado das trades negativas: -56,9%.

- Profit Factor = 135,3 / 56,9 = 2,38.

À data presente o CAC segue longo com um sinal de compra disparado em 4 de Agosto último.

-----xxxxx-----

Em relação ao facto assinalado dos sistemas de trading tendenciais terem concentrado os seus ganhos durante os grandes movimentos de euforia e pânico até Novembro de 2009 é uma realidade.

Conforme afirma o Skblz, e bem, sensivelmente desde Novembro de 2009 para cá os mercados accionistas têm mostrado uma evidente falta de sintonia em querer mostrar uma tendência que tenha sido minimamente aproveitável.

O “Bobi” infelizmente também não conseguiu singrar ou vir à tona durante este último ano e desde Novembro de 2009 para cá teria perdido cerca de 13% no caso do CAC-40 com apenas 2 trades positivas contra 5 negativas. No caso do PSI o panorama também não foge muito deste padrão de perdas do CAC.

Isto significa que enquanto a sub-rotina de mercado lateral não apareceu para accionar os indicadores de oscilação de médio prazo, demora uns meses a confirmar que os mercados não passam da cepa torta, os sistemas de trading do tipo marcadamente tendencial, como é este o caso, sofrem perdas importantes. Não há milagres!

Fica então em baixo o gráfico do CAC com os indicadores do “Bobi” conforme o vosso pedido, com este número elevado de sessões parece mais uma pintura macacoide.

Boas trades.


Cem
Anexos
CAC Bobi 20100922.png
CAC-40: "Bobi" e suas latidelas
CAC Bobi 20100922.png (54.26 KiB) Visualizado 4505 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.


Citações que me assentam bem:


Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill

Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager

No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez


O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
 
Mensagens: 3199
Registado: 4/3/2008 17:21
Localização: 16

por ljbk » 17/9/2010 21:53

Caro Cem,


Boa noite.

Depois da migração do Masteroid para Bobi, gostei de ver este teu penultimo post com estatistica detalhada sobre os resultados do teu sistema e que contem muita coisa que já aqui escreveste sobre alavancagem por exemplo.
No entanto, gostaria de conhecer os resultados do teu sistema só nos ultimos 12 meses relativamente ao CAC e/ou ao PSI que têm estado claramente a lateralizar.
É que estes mercados nos ultimos 3 anos tiveram 2 anos claramente tendenciais até aos minimos de Novembro de 2008 e de Março de 2009 (dependendo dos titulos) seguidos dos grandes rebounds até Outubro de 2009, e os ultimos 12 meses em lateralização enquanto o DAX subiu mais um pouco.
Os sistemas tendenciais tipicamente gostariam dos 2 primeiros anos e seriam penalizados por lateralizações prolongadas.
Foi precisamente isso que aconteceu com a ultima versão do sistema ainda inacabado que continuo a testar: de Maio de 2008 a Outubro de 2009 chega aos +60%, no ultimo ano perde 8%, num conjunto de mais de 60 titulos do PSI e CAC com melhores resultados no PSI.
Era por isso interessante para mim conhecer a performance de um sistema mais avançado nestas condições.

Obrigado e BN,
ljbk.
 
Mensagens: 1000
Registado: 25/11/2005 11:15

S&P 500

por Cem pt » 17/9/2010 16:13

- Caro Misterioso "R":

Claro que sim, quando tiver algum tempo livre deixo-te ficar os resultados dos testes do "Bobi" sobre o CAC-40, embora não devam ficar longe dos obtidos no DAX devido à forte correlação positiva entre os dois índices.

Quanto aos parâmetros de comissões entradas nos testes do sistema, esclareço com uma passagem da mensagem anterior que aqui deixei:

"...Para efeitos de cálculo em cada negócio foram tomadas em linha de conta nos resultados alcançados nos testes as posições longas e curtas e ainda o valor da abertura a seguir ao sinal disparado pelo sistema e uma penalização de 0,2% por cada trade para efeitos de comissões e “slippage”..."

-----x-----

Ao quebrar o stop do indicador “Stop and Reverse”, identificado por pontos de cor castanha situados até ontem acima da cotação no gráfico do S&P 500, as posições curtas abertas no passado dia 30 de Agosto aos 1053 USD por contrato CFD foram encerradas.
A posição curta no índice norte-americano foi fechada aos 1129 USD por CFD.
Esta trade representa o pior resultado alcançado no sistema “Bobi“ nestes últimos 2 anos de simulação no S&P 500.
Em relação ao panorama da tendência dominante no mercado americano o sistema de trading sinaliza nesta altura um regime lateralizado ou indefinido com 3 sub-indicadores tendenciais a apontar num sentido e 2 a apontar no sentido oposto.
Provavelmente estar de fora nesta altura poderá ser a decisão mais sensata até se confirmar para que lado sopra verdadeiramente o vento.


Cem
Anexos
S&P500 Bobi 20100917.png
S&P 500: Terminada uma trade curta para esquecer...
S&P500 Bobi 20100917.png (25.43 KiB) Visualizado 3290 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.


Citações que me assentam bem:


Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill

Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager

No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez


O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
 
Mensagens: 3199
Registado: 4/3/2008 17:21
Localização: 16

por rsacramento » 15/9/2010 20:09

viva, semStops!

deixa-me dizer-te duas coisas:
por um lado gostava de te pedir valores não alavancados (mas com lucros reinvestidos) para o cac, se puderes

outra coisa: nas tuas contas entras com todas as despesas: spreads, juros, comissões disto e daquilo, etc?
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 10503
Registado: 29/11/2007 12:50

Performance do "Bobi" e expectância futura

por Cem pt » 15/9/2010 19:35

Caro Auto Mek (Eheh! Um anda disfarçado de lobo e outro de popó):

Tens muita razão no que afirmas, de facto os indicadores de sessões auto-ajustáveis respondem melhor que as de sessões fixadas à partida.

Pessoalmente dois dos meus sub-indicadores tendenciais neste sistema do "Bobi" seguem esse conceito, aumentando internamente o número de sessões em mercados mais lateralizados e diminuindo as sessões em mercados muito tendenciais.

O caso particular do DMI (Dynamic Momentum Index), um verdadeiro RSI de 2ª geração alterando internamente de forma automática o seu número de sessões de cerca de 35 para pouco menos de 10 em casos extremos, é um bom exemplo deste tipo de aplicações que optimizam bastante os resultados tradicionais do RSI(14).

Infelizmente o número de indicadores default do Metastock que segue este novo conceito ainda se conta pelo número de dedos duma mão, ou seja, são uma miragem no deserto.


-----xxxxx-----


Já agora deixo ficar um significativo resumo sobre a performance teórica nestes 2 últimos anos alcançado pelo “Bobi”, considerando nos cálculos apenas as trades com posições completamente fechadas. Refiro-me a performance teórica porque em termos reais o sistema só foi desenvolvido no início deste ano de 2010.

Para efeitos de cálculo em cada negócio foram tomadas em linha de conta nos resultados alcançados nos testes as posições longas e curtas e ainda o valor da abertura a seguir ao sinal disparado pelo sistema e uma penalização de 0,2% por cada trade para efeitos de comissões e “slippage”.


Assim, temos até agora:

A) PSI-20:
- 15 trades: 6 vencedoras e 9 perdedoras.
- Resultados acumulados das trades vencedoras: +75,9% (315 sessões).
- Resultados acumulados das trades perdedoras: -31,7% (104 sessões).

B) DAX-30:
- 14 trades: 5 vencedoras e 9 perdedoras.
- Resultados acumulados das trades vencedoras: +64,6% (306 sessões).
- Resultados acumulados das trades perdedoras: -29,1% (110 sessões).

C) S&P 500:
- 13 trades: 7 vencedoras e 6 perdedoras.
- Resultados acumulados das trades vencedoras: +67,0% (363 sessões).
- Resultados acumulados das trades perdedoras: -15,8% (79 sessões).

D) EuroDollar:
- 7 trades: 5 vencedoras e 2 perdedoras.
- Resultados acumulados das trades vencedoras: +17,5% (272 sessões).
- Resultados acumulados das trades perdedoras: -4,8% (23 sessões).


-----xxxxx-----


TOTAL do Sistema “Bobi”:
- 49 trades: 23 vencedoras e 26 perdedoras.
- Resultados acumulados das trades vencedoras: +225,0% (1256 sessões.activos).
- Resultados acumulados das trades perdedoras: -81,4% (316 sessões.activos).

Taxa de sucesso = 23 sessões / 49 sessões = 46,9%

Profit Ratio = 225,0% / 81,4% = 2,76

Isto quer dizer que por cada 1 Euro perdido num negócio aleatório se obtém neste sistema de trading do “Bobi” um valor de 2,76 Euros de lucro no outro lado positivo do espectro de resultados.

Média de lucro de cada trade positiva = +9,78% (55 sessões).

Média de prejuízo de cada trade negativa = -3,13% (12 sessões).


Considerando que 2 anos de testes em mercados pouco relacionados, desde que passem por fases marcadamente ascendentes, laterais e descendentes, são minimamente suficientes para caracterizar a performance de um sistema de trading, embora se reconheça que no caso do PSI, DAX e S&P existe uma correlação positiva bastante marcada, podem-se aceitar como aceitáveis para extrapolação de resultados futuros estes valores agora obtidos em 2 anos de negociação uma vez que o número de negócios fechados ronda a meia centena, um valor no limite mínimo do aceitável.


-----xxxxx-----


E agora, está desenvolvido um sistema de trading aparentemente jeitoso em termos de resultados consistentes, pode-se ficar satisfeito?

Poder, podia, mas não fico porque deixar as coisas como estão sem mais uns arranjos não seria certamente a mesma coisa!

De facto tudo seria muito, mas muito, diferente se não levássemos em consideração alguns conceitos sobre money management, a verdadeira disciplina que representa a fórmula 1 do trading.

Ponderem o que a seguir vou dizer, é a parte mais gira do trading e muito mais valiosa do que um bom timing para comprar e vender.

Retirem as vossas próprias conclusões, vão ver que há uma diferença do tamanho de outro mundo se não usássemos alavancagens adaptadas a estes activos em estudo.

Por experiência própria e atendendo à volatilidade intrínseca dos índices accionistas e do mundo dos mercados cambiais, não me vou alongar muito mais para acrescentar que para este tipo de sistemas de trading tendenciais idênticos aos do “Bobi” se deve usar uma alavancagem entre os 2 aos 3 nos índices accionistas e entre os 5 aos 10 nos câmbios de moedas.

Usando o ponto médio deste “range”, calculado de forma intuitiva após muitos anos de experiência prática, no caso de usarmos alavancagens poderemos usar mais à frente um rácio de 2,5 para 1 nos índices accionistas PSI, DAX e S&P e uma relação de 7,5 para 1 no caso do EURUSD.

A adopção de valores de alavancagem superiores aos referidos poderia expor a carteira ao risco de nos sujeitarmos a drawdowns de capital superiores a percentagens consideradas proibitivas, i.e. 50%, e em último caso, a roçar a exposição da carteira a possíveis cenários de falência.

Qual a importância dos retornos ou rentabilidades usando este conceito da alavancagem, aumentando propositadamente o risco , o drawdown e simultaneamente a volatilidade da carteira?

Mais do que palavras vale mais ir buscar os nossos resultados dos testes e verificar cada caso em particular.

Deixo-vos então com as consequências dramaticamente diferentes do que é considerar um sistema típico tradicional sem alavancagem e sem exponenciação de lucros e um outro com inclusão de produtos (ex: futuros, CFD, câmbios, etc) em que se autorizam alavancagens nas respectivas corretoras e em que aplicamos de forma automatizada e disciplinada os lucros vindos de trás para exponenciar os negócios posteriores.


Comecemos pelo caso do PSI-20.

A) PSI-20: Lucros em 2 anos para alavancagem de 1/1 não exponenciada por cada 1000 Euros investidos:

Os resultados agora mencionados referem o formato mais simples dos teste de eficiência, ou seja, as consequências de uma aplicação de alavancagem unitária simples sem exponenciação de lucros.

Quer isto dizer que se no primeiro negócio fizermos uma aplicação de 1000 Euros, no negócio seguinte, independentemente do lucro ou prejuízo obtido no negócio anterior, continuaríamos a aplicar os mesmos 1000 Euros iniciais.

Neste cenário, no caso do PSI-20, o sistema de trading “Bobi” retornaria um lucro de 442 Euros por cada 1000 Euros aplicados.

B) PSI-20: Lucros em 2 anos para alavancagem de 2,5 / 1 exponenciada por cada 1000 Euros investidos:

Neste caso evidenciam-se os resultados dos testes para o caso em que, por cada 1000 Euros existentes na conta, a corretora nos autoriza a investir não apenas os nossos 1000 Euros mas também mais 1500 Euros adicionais.

Havendo exponenciação significa que após cada negócio aplicaremos o resultado obtido no capital a investir para a trade seguinte.

No cenário presente do PSI-20 o sistema de trading retornaria ao fim de 2 anos um lucro de 863 Euros por cada 1000 Euros aplicados.


Para os restantes activos, continuando os resultados simulados dos testes, teríamos nos cenários indicados:

C) DAX-30: Lucros em 2 anos para alavancagem de 1/1 não exponenciada por cada 1000 Euros investidos:

Neste cenário, no caso do DAX-30, o sistema de trading “Bobi” retornaria um lucro de 355 Euros por cada 1000 Euros aplicados.

D) DAX-30: Lucros em 2 anos para alavancagem de 2,5 / 1 exponenciada por cada 1000 Euros investidos:

No cenário presente do DAX-30 o sistema de trading retornaria ao fim de 2 anos um lucro de 795 Euros por cada 1000 Euros aplicados.

E) S&P-500: Lucros em 2 anos para alavancagem de 1/1 não exponenciada por cada 1000 Euros investidos:

Neste cenário, no caso do S&P-500, o sistema de trading “Bobi” retornaria um lucro de 512 Euros por cada 1000 Euros aplicados.

F) S&P-500: Lucros em 2 anos para alavancagem de 2,5 / 1 exponenciada por cada 1000 Euros investidos:

No cenário presente do S&P-500 o sistema de trading retornaria ao fim de 2 anos um lucro de 1319 Euros por cada 1000 Euros aplicados.

G) EURUSD: Lucros em 2 anos para alavancagem de 1/1 não exponenciada por cada 1000 Euros investidos:

Neste cenário, no caso do EURUSD, o sistema de trading “Bobi” retornaria um lucro de 127 Euros por cada 1000 Euros aplicados.

H) EURUSD: Lucros em 2 anos para alavancagem de 7,5 / 1 exponenciada por cada 1000 Euros investidos:

No cenário presente do EURUSD o sistema de trading retornaria ao fim de 2 anos um lucro de 969 Euros por cada 1000 Euros aplicados.

-----xxxxx-----

E daí?! Não é propriamente uma surpresa concluir que em negócios alavancados se obtêm melhores resultados a longo prazo que os não alavancados, desde que se utilizem sistemas de trading com um “Profit Ratio” esperado claramente superior a 1.

A parte interessante vem agora.

Suponham que o total da vossa carteira era de 40.000 Euros e que afectavam no início do portfolio 10.000 € ao PSI, 10.000 € ao DAX, 10.000 € ao S&P e 10.000 ao EURUSD.

Vejamos o que poderá extrapolar-se em cada um dos 2 cenários considerados para o total da carteira para um período simulado de 20 anos.


1) Carteira de 40.000 Euros não alavancada e sem exponenciação dos lucros:

Em 2 anos poderíamos ter um lucro (ver cálculos individuais mais atrás nas alíneas A, C, E e G), de:

10.000 + 442 x 10 + 10.000 + 355 x 10 + 10.000 + 512 x 10 + 10.000 + 127 x 10 =
= 54.360 Euros

Isto significa uma rentabilidade aproximada de 17,95% ao ano uma vez que estamos a tratar de negócios independentes sem capitação de lucros.

Ao fim de 20 anos pode-se esperar que a carteira tenha um capital final de:

40.000 € + 40.000 € x 0,1795 / ano x 20 anos = 183.600 Euros

Não seria nada mau, era até bastante bom! Mas vejam agora o que pode acontecer com o cenário seguinte, uau…

2) Carteira de 40.000 Euros alavancada e com exponenciação ou capitalização de lucros:

Em 2 anos o lucro esperado nesta modalidade seria de (ver atrás alíneas B, D, F e H):

10.000 + 863 x 10 + 10.000 + 795 x 10 + 10.000 + 1.319 x 10 + 10.000 + 969 x 10 =
= 79.460 Euros

Em 2 anos quase dobraríamos o valor da carteira, o que significa que estamos a lidar com uma rentabilidade média anualizada e capitalizada na ordem dos 40,94% ao ano, ou seja:

40.000 € x 1,4094 x 1,4094 = 79.460 €

Se usarmos este sistema de trading ao longo de anos consecutivos com capitalização dos lucros, reparem no valor final da carteira inicial ao fim de 20 anos:

40.000 € x (1,4094 ^20) = 38.260.032 € !!!

Reparem na diferença dos mais de 38,260 milhões de Euros neste cenário de alavancagem com capitalização para o cenário anterior de 183.600 € referente a uma aplicação clássica dos sinais de trading sem alavancagem, retirando lucros dos negócios para outros fins, sem tirar partido do potencial da alavancagem do sistema e sem portanto aplicar regras optimizadas de money management.

Trata-se de uma diferença entre ficar satisfeito no cenário 1 e ficar milionário no cenário 2, ou seja, ficar cerca de 208 vezes mais rico ao fim de 20 anos seguindo exactamente os mesmos sinais de trading, só que… com quantidades um pouco superiores!

Estão a ver a importância do money management nas decisões de trading?

-----xxxxx-----

Para terminar fica apenas um resumo actual das posições do “Bobi” no mercado:

- PSI: comprado, num mercado tendencial ascendente com 4 dos 5 sub-indicadores tendenciais em sentido ascendente.

- DAX: neutro, com um stop provável de compra (amanhã o programa poderá anular esta estratégia) para passar a tendencial ascendente se passar a resistência dos 6335 pontos.

- S&P 500: vendido, com um possível stop de compra de reversão de curto para longo muito próximo de ser atingido aos 1128,8 pontos.

- EURUSD: comprado, com estabilidade de regime lateralizado e com stop de venda para passar a neutro aos 1,2575.




Cem
Editado pela última vez por Cem pt em 17/9/2010 11:01, num total de 2 vezes.
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.


Citações que me assentam bem:


Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill

Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager

No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez


O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
 
Mensagens: 3199
Registado: 4/3/2008 17:21
Localização: 16

por Automech » 9/9/2010 20:03

Cem, usas indicadores de periodo temporal definido (por exemplo uma media móvel de 54 dias, um estocástico de 13, um Aroon de 12 - estou a inventar) ?

Ou alternativamente usas indicadores adaptativos, ou seja aqueles que já têm incorporado no cálculo a volatilidade do momento ?

É que eu em tempos fiz alguns testes em que os adaptativos (tendenciais e osciladores) batiam os seus semelhantes 'fixos' (embora fossem ambos negativos em termos de resultado).
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 9360
Registado: 4/6/2010 12:12
Localização: 16

PSI-20

por Cem pt » 9/9/2010 18:22

No final da sessão de hoje regista-se uma ordem de disparo de compra no índice PSI-20, dando a entender que na generalidade das grandes empresas cotadas em Portugal entrámos num momento favorável a possíveis subidas estáveis.

A justificação desta ordem no sistema de trading deve-se ao facto de 4 dos 5 sub-indicadores tendenciais convergirem no respectivo output ao assinalarem um sentido ascendente para o mercado nacional.

Acima das cotações podem também observar um outro indicador de swings de curto prazo, disparando de vez em quando em cor vermelha uns flashes que podem estar acima ou abaixo de uma linha neutra, que permitem localizar na óptica do programa qual o sentido do swing oscilatório à data em que ocorre.

Como hoje foi disparado mais um sinal positivo do dito indicador vermelho isto significa que continuamos a encontrar-nos probabilisticamente num “up-leg” que já dura pelo menos desde 27 de Agosto, conforme comentário e pequeno sinal triangular inseridos no local a cinzento.


Cem


Nota: Para efeitos de cálculos de rácios de futura performance do sistema de trading vamos assumir um valor de compra adoptando o preço da abertura do PSI em 10 de Setembro acrescido de 0,1%, ou seja, cerca de 7427 pontos.
Anexos
PSI Bobi 20100909.png
PSI: Em altura de subida em tempos de crise?!
PSI Bobi 20100909.png (36.26 KiB) Visualizado 3674 vezes
Editado pela última vez por Cem pt em 10/9/2010 11:30, num total de 1 vez.
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.


Citações que me assentam bem:


Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill

Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager

No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez


O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
 
Mensagens: 3199
Registado: 4/3/2008 17:21
Localização: 16

Re: DAX

por rsacramento » 3/9/2010 15:59

Cem pt Escreveu:Misterioso “R”:

Neste programa do “Bobi” uma tendência de lateralização inicia-se quando aparece uma linha vertical de cor amarela.

Para definir esta ocorrência o programa vai buscar o valor do somatório dos 5 sub-indicadores internos tendenciais.

Quando 3 deles apontam num sentido e os outros 2 no sentido contrário o programa assume uma indefinição ou uma tendência em regime “sideways”.

Na prática isto significa que o indicador de cima de cor branca está a assumir um valor de -1 ou +1, fácil!


(...)


engenhoso :)

obrigado, cem
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 10503
Registado: 29/11/2007 12:50

DAX

por Cem pt » 3/9/2010 15:55

Misterioso “R”:

Neste programa do “Bobi” uma tendência de lateralização inicia-se quando aparece uma linha vertical de cor amarela.

Para definir esta ocorrência o programa vai buscar o valor do somatório dos 5 sub-indicadores internos tendenciais.

Quando 3 deles apontam num sentido e os outros 2 no sentido contrário o programa assume uma indefinição ou uma tendência em regime “sideways”.

Na prática isto significa que o indicador de cima de cor branca está a assumir um valor de -1 ou +1, fácil!


-----xxxxx-----


Ao entrar na última hora de trading da sessão pode-se já confirmar que para hoje existe uma nova mudança de posição num dos activos sob escrutínio do “Bobi”.

Trata-se do DAX, onde o sistema de trading acaba de fechar através de venda em CFD ao valor de 6131 €/CFD a respectiva posição que vinha comprada de trás e que foi adquirida a 5913 €/CFD em 26 de Agosto da semana passada.

Uma vez que os CFD não pressupõem gastos em comissões, esta trade representou um ganho percentual de 3,7% para acrescentar à estatística do estudo futuro de performance do “Bobi”.

Presentemente o DAX passa a ficar neutro na carteira de trading.

O fecho da posição hoje verificada deveu-se a um sinal de venda da sub-rotina oscilatória que estava comprada (ver a linha do indicador cor de laranja “bold” acima das cotações).

Esta componente oscilatória só funciona neste sistema de trading quando o programa assume que a tendência se encontra indefinida ou lateralizada


Beijinhos e abraços.

Cem
Anexos
DAX Bobi 20100903.png
DAX: Segundo o "Bobi" terá hoje acabado a festa, ao fim de 6 sessões a subir. Será?!
DAX Bobi 20100903.png (35.19 KiB) Visualizado 3911 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.


Citações que me assentam bem:


Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill

Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager

No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez


O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
 
Mensagens: 3199
Registado: 4/3/2008 17:21
Localização: 16

por Pata-Hari » 31/8/2010 7:56

rsacramento, o cem já fez isso em detalhe muitas vezes. Já pesquisaste o fórum?
Avatar do Utilizador
Administrador Fórum
 
Mensagens: 20972
Registado: 25/10/2002 17:02
Localização: Lisboa

vender

por jarc » 30/8/2010 22:20

As vendas continuam a bom ritmo. A ideia é entrar mais abaixo em acções com dividendos generosos. O que é "lixo" é para despachar. Empresas como a Cisco quebraram importantes suportes e poderão escorregar violentamente. O Nasdaq em Setembro e Outubro costuma ser muito perigoso, portanto a coisa talvez não fique por aqui.
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 2320
Registado: 23/7/2003 16:05
Localização: Sul

por rsacramento » 30/8/2010 20:06

semStops: não queres dar uma pista (mesmo que minúscula) sobre como filtras a tendência da lateralização? :wink:
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 10503
Registado: 29/11/2007 12:50

S&P 500

por Cem pt » 30/8/2010 19:26

O S&P 500 no sistema “Bobi” parece um verdadeiro cachorro tonto sem saber para que lado se há-de virar.

Na verdade os sinais de compra da sub-rotina oscilatória que tinham disparado na passada 5ª feira, obrigando ao fecho de todas as posições , foram hoje de novo activados para encerrar o respectivo ciclo de swing ascendente (ver indicador cor de laranja “bold” acima das cotações).

Acresce o facto do S&P acabar de ter nesta altura, no âmbito do programa, um total de 4 sub-indicadores tendenciais negativos ou descendentes e apenas 1 positivo.

Volta portanto a imperar, na óptica do sistema de trading, apenas a perspectiva de downside tendencial de médio / longo prazo no mercado norte-americano obrigando à abertura duma trade curta ou short no índice.

Desta forma acabaram de ser vendidos CFD sobre o S&P 500 ao preço de 1054 € / CFD.

Veremos se para a semana em curso temos um “Bobi” mais calmex, evitando que coce as pulgas em todas as direcções como tem ocorrido recentemente.


Cem
Anexos
S&P 500 Bobi 20100830.png
S&P 500: De novo uma aposta na descida do índice...
S&P 500 Bobi 20100830.png (23.72 KiB) Visualizado 4414 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.


Citações que me assentam bem:


Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill

Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager

No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez


O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
 
Mensagens: 3199
Registado: 4/3/2008 17:21
Localização: 16

DAX e S&P

por Cem pt » 26/8/2010 17:27

As quedas persistentes havidas nestas últimas 3 semanas nos mercados em geral provocaram no final da sessão de hoje o disparo de 2 ordens de compra oscilatórias em 2 grandes índices do mercado.

Refiro-me exactamente ao DAX e S&P 500 que ontem tinham disparado sinais tendenciais de origem contrária às compras oscilatórias agora verificadas.

Os sinais de compra oscilatória podem ser detectados nos gráficos abaixo no indicador cor de laranja “bold” situado acima das cotações.

Desta forma foram executadas de acordo com o programa as seguintes operações, que normalmente costumam durar poucas sessões antes do sinal oscilatório se esgotar:

- No DAX, que se encontrava neutro desde ontem, foi executada uma compra nos 5913 pontos.

- No S&P 500, que se encontrava vendido desde ontem aos 1053 pontos, foi efectuada uma compra de fecho da posição nos 1055 pontos em produtos CFD, uma perda de 2 pontos nesta trade que durou apenas 1 sessão.

Ambos os índices continuam nesta altura com um registo de lateralização a médio / longo prazo com uma indecisão de resultante praticamente neutra no somatório dos sub-indicadores tendenciais do sistema de trading.


Cem
Anexos
DAX Bobi 20100826.png
DAX: Uma oportunidade oscilatória de compra para aproveitar no curto prazo?
DAX Bobi 20100826.png (28.3 KiB) Visualizado 4659 vezes
S&P 500 Bobi 20100826.png
S&P: Uma trade de 1 dia que mal chegou para aquecer ou arrefecer.
S&P 500 Bobi 20100826.png (21.95 KiB) Visualizado 4644 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.


Citações que me assentam bem:


Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill

Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager

No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez


O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
 
Mensagens: 3199
Registado: 4/3/2008 17:21
Localização: 16

por nunofaustino » 25/8/2010 18:43

...
Pluricanal... não obrigado. Serviço péssimo e enganador!!!
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 5157
Registado: 5/11/2002 5:10
Localização: Portugal

S&P 500

por Cem pt » 25/8/2010 18:08

Ao quebrar em baixa o indicador "Stop and Reverse" de cor castanha, equivalente a um stop de venda que se encontrava situado nos 1053 pontos, o "Bobi" acabou novamente de assumir posições curtas sobre o S&P 500 depois de um jejum de espera de quase 2 meses.

Nesta altura, de acordo com o outro indicador "SAR" de cor amarela, o stop de fecho das posições short situa-se no valor de 1108 pontos do índice.

De acordo com o somatório dos sub-indicadores tendenciais, marcando nesta altura o valor de -1, num leque possível que podia ir de -5 a +5, o S&P 500 continua num regime de lateralização de médio/longo prazo mas com fortes possibilidades de poder vir a curto prazo a entrar em regime descendente.


Esta última constatação parece provável de vir a acontecer com algum pânico a começar a manifestar-se de acordo com o indicador do meio de cor azul claro situado acima das cotações a mostrar uma fase de afastamento negativo excessivo de variância em relação à média, resultando em desincentivos à tomada de posições compradas a longo prazo.

Cem
Anexos
S&P 500 Bobi 20100825.png
S&P: De novo de volta aos shorts sobre os mercados americanos.
S&P 500 Bobi 20100825.png (21.42 KiB) Visualizado 4841 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.


Citações que me assentam bem:


Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill

Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager

No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez


O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
 
Mensagens: 3199
Registado: 4/3/2008 17:21
Localização: 16

DAX

por Cem pt » 25/8/2010 17:44

O "Bobi" acabou de fechar a trade em que detinha posições longas sobre o DAX.

Como resultado final deste negócio registou-se uma perda percentual na ordem dos 4,7%, através de uma compra a 6293 e uma venda de fecho a 5899.

O somatório dos 5 sub-indicadores tendenciais de médio e longo prazo está quase neutro, registando um valor de +1.

De acordo com o programa o fecho das posições justifica-se porque o valor acima citado está no raio de valores neutrais (-1 a +1) próximo do zero, tendo vindo a baixar sucessivamente ou a perder terreno e com o actual valor do DAX já abaixo do indicador de "Stop and Reverse" de cor castanha junto ao gráfico das cotações.

Este sistema de trading tem portanto um resultado de uma trade vencedora e 2 perdedoras nos últimos 3 negócios registados no DAX, com resultados percentuais de:
+6,9%; -2,7%; -4,7%.

Para reentrar novamente, pelo que conheço do programa, o DAX só voltará a assumir:

A) Posições compradoras quando um dos 2 sub-indicadores que presentemente se encontram negativos, de um total de 5 que possui a respectiva sub-rotina, voltar novamente a assumir uma postura ascendente.
Pessoalmente acho difícil tal vir a acontecer a curto prazo, a menos que o DAX volte novamente a testar a vizinhança dos máximos do ano, ou seja, algo próximo dos 6400 pontos.

B) Posições curtas ou vendedoras caso o DAX quebre o indicador "SAR" de pontos de cor amarela junto ao gráfico das cotações, ou seja, se o DAX quebrar em baixa os 5752 pontos.


Cem
Anexos
DAX Bobi 20100825.png
DAX: A foto de um negócio perdedor que durou cerca de 2 meses.
DAX Bobi 20100825.png (27.69 KiB) Visualizado 4936 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.


Citações que me assentam bem:


Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill

Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager

No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez


O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
 
Mensagens: 3199
Registado: 4/3/2008 17:21
Localização: 16

Re: PSI

por Cem pt » 20/8/2010 15:58

Eheh, Mek!

Ainda não chegou a raiva ao "Bobi" mas com os mercados a levarem pancada como nestas últimas semanas a doença não chegará ao animal mas ao dono é capaz de não andar lá muito longe...

Abraço.


-----xxxxx-----


Na sessão de hoje temos de novo um sinal de fecho das posições anteriormente compradas no PSI.

Tomando em conta as cotações de disparo dos sinais, nesta última trade, que durou cerca de 1 semana, teríamos no nosso índice:

- Compra a: 7326 pontos.
- Venda de fecho a: 7361 pontos.

A presente neutralidade no PSI deve-se ao facto do somatório do conjunto dos sub-indicadores tendenciais ter descido de +3 para +1 pontos no indicador de cima em cor branca.


Cem
Anexos
PSI Bobi 20100820.png
PSI: De novo neutro no sistema de trading.
PSI Bobi 20100820.png (23.07 KiB) Visualizado 5229 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.


Citações que me assentam bem:


Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill

Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager

No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez


O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
 
Mensagens: 3199
Registado: 4/3/2008 17:21
Localização: 16

por The Mechanic » 13/8/2010 13:24

" Bad news Cem...

...your Bobi dog has rabies . We got to put him down ...




...let`s shoot the damned dog now BEFORE HE CONDEMNED US AAAAAAAAAAAAAAAAALL ! "



;) ...espero que tenhas razão . Se tiveres, mando vir um pacote de Bobis desses .


Um abraço ,

The Mechanic


ps--- já tinha perguntado por ti ,pá ..! Essas " ausencias " têm acabar .
Os medicamentos são para tomares ...
" Os que hesitam , são atropelados pela retaguarda" - Stendhal
"É óptimo não se exercer qualquer profissão, pois um homem livre não deve viver para servir outro "
- Aristoteles

http://theflyingmechanic.blogspot.com/
Avatar do Utilizador
 
Mensagens: 4564
Registado: 16/12/2004 15:48
Localização: Sintra

PSI

por Cem pt » 13/8/2010 12:46

Temos assistido aos mercados em geral em baixa ininterrupta desde há cerca de 1 semana para cá mas curiosamente a meio da presente sessão, esperando que assim se mantenha até ao final do dia, o "Bobi" sugere o disparo de uma ordem de compra no PSI-20 que se encontrava neutro até agora neste sistema de trading.

A razão deste novo sinal de compra no sistema de trading deve-se essencialmente ao facto de 4 dos 5 sub-indicadores tendenciais terem passado a assumir um sinal positivo ou ascendente, enquanto que até ontem apenas 3 se encontravam positivos.

O stop de reversão para fecho das posições compradas encontra-se muito distanciado, como pode ser observado no indicador de pontos amarelos junto à cotação, nesta altura nos 6927 pontos.


Cem
Anexos
PSI Bobi 20100813.png
PSI-20: Sinal de compra disparado, apesar do pessimismo de curto prazo.
PSI Bobi 20100813.png (28.32 KiB) Visualizado 5539 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.


Citações que me assentam bem:


Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill

Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager

No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez


O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
 
Mensagens: 3199
Registado: 4/3/2008 17:21
Localização: 16

AnteriorPróximo

Quem está ligado:
Utilizadores a ver este Fórum: Bar38, Carrancho_, Conservador, Google [Bot], IX Hispana, psandrade e 231 visitantes