"Masteroid 2010" em acção
Não quando a moeda ao ar em nada te fazem acerca das magnitudes dos ganhos...
Abaixo de 50% é mau... então todos os trend followers são maus penso eu
... É ir ver a performance deles anual e ver que $$ é coisa que não falta para aqueles lados, e olha que as taxas de acerto rondam os 40-45%, alguns até menos...
Se tiveres um sistema de 40% com um racio profit/loss de 2.5 é um sistema que te dará muito dinheiro.
Se calhar preferes um daqueles de 70-80% de acertos com rácios de profit/loss nos 1/10 ? Acerta muita vez mas é um péssimo sistema...
Para finalizar, não sei qual o histórico de acerto do parâmetro principal da tendência do Masteroid mas posso dizer convictamente que não andará longe dos 40-45%.
Abaixo de 50% é mau... então todos os trend followers são maus penso eu
... É ir ver a performance deles anual e ver que $$ é coisa que não falta para aqueles lados, e olha que as taxas de acerto rondam os 40-45%, alguns até menos...
Se tiveres um sistema de 40% com um racio profit/loss de 2.5 é um sistema que te dará muito dinheiro.
Se calhar preferes um daqueles de 70-80% de acertos com rácios de profit/loss nos 1/10 ? Acerta muita vez mas é um péssimo sistema...
Para finalizar, não sei qual o histórico de acerto do parâmetro principal da tendência do Masteroid mas posso dizer convictamente que não andará longe dos 40-45%.
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Re: Re
JAS Escreveu:
O Masteroid baseia-se, como qualquer sistema baseado na AT, no histórico das cotações e, portanto, não tem em conta o que se espera ou deixa de esperar sobre a economia.
JAS
Existem mts tipos de energia (cinética, potencial, etc...), concerteza o histórico das cotações contêm uma dentro de si. (...)
Cmps!
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Re
Ulisses Pereira Escreveu:JAS, tu és um "provocador" no bom sentido da palavra. É óbvio que não achas nada anormal que o sistema dê sinal de venda e a economia esteja num sentido contrário, segundo o que dizes. Sabes bem que o sistema guia-se pelas cotações e não por tudo o resto.
E um bom sistema não tem que estar sempre certo. Irá dar vários sinais errados. Mas espera-se que dê lucros. Assim como tu. Erras muitas vezes mas, no final, acabas por ter sucesso.
Estás enganado, não é qualquer provocação.
Em 2009 esperava melhores resultados do Masteroid e disse-o ao Cem.
Em 2009 houve a atenuante de que todos sabemos que a AT não funciona muito bem com movimentos bruscos e que essa podia ser a explicação para o modesto resultado.
Eu costumo seguir o tópico e leio com bastante atenção o que o Masteroid diz sobre o DAX.
Os 2 últimos trades no DAX, se bem me lembro, foram negativos.
No último trade, apesar de uma queda muito acentuada no DAX da ordem dos 450 pontos em 3 dias, o sistema manteve-se na posição longa.
E manteve-se longo ainda por mais 7 sessões, em que o DAX até começou por recuperar mas em que acabou por perder mais 24 pontos.
O sistema deu sinal de venda 474 pontos depois do último máximo.
Se vocês acham isto "normal" tudo bem, eu não acho.
O sistema tem que usar stops automáticos.
Quanto ao "ter passado agora a Bear" eu olhando para o gráfico diria que me parece mais natural ter ocorrido um fundo na zona dos 5500 e que a tendência agora pode ser ascendente.
Resumindo, ou o sistema tinha invertido a posição mais cedo ou não haverá grande razão para a inverter exactamente agora.
Disse isso no Café a 29 Jan, não o estou a dizer agora depois do DAX já ter subido 100 pontos!
Um abraço,
JAS
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Tojo Escreveu:Jas, provavelmente daqui a uns meses a economia irá desacelerar. Isto é o que o programa do CEM lê no momento. Antecipa-se à economia.
A bolsa antecipa-se à economia e portanto é normal que as cotações actuais correspondam às expectativas geradas nos investidores para daqui a 6 meses.
O Masteroid baseia-se, como qualquer sistema baseado na AT, no histórico das cotações e, portanto, não tem em conta o que se espera ou deixa de esperar sobre a economia.
Portanto concentremo-nos no gráfico do DAX!
O DAX fez um mínimo em Mar 2009 (3619 pontos) e subiu até Jan 2010 (6092 pontos), ou seja o DAX subiu 68%.
É normal a AT dar sinal já com uns 25% da subida e é normal a AT dar sinal de venda já com outros -25%.
Portanto eu acharia que o sistema teria um comportamento normalissimo, como qualquer outro sistema baseado na AT, se tivesse aproveitado uns 50% dessa subida que durou 9 longos meses.
Não me queiras convencer que é "normal" o sistema quase não ter aproveitado nada dessa subida!
Um abraço,
JAS
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Supermann Escreveu:ter 50% ou mais de falhanços num sistema tendencial é o pao nosso de cada dia...
Ter 50% já é mau, ter mais de 50% será péssimo.
Para ter esses resultados não é preciso sistema nenhum, deve bastar atirar a moeda ao ar...
O Cem é perito em sistemas e é impensavel que ela tenha desenvolvido o Masteroid com essa percentagem de desacerto.
Um abraço,
JAS
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Para terminar, devo dizer que acho que esta conversa deve continuar apenas depois de ter havido uma intervenção do Cem.
As minhas dúvidas são sobre o Masteroid, ele é que é o pai da criança, ele é que pode analisar o que estará a falhar no sistema e o intuito do meu post foi apenas esse.
JAS
Na Bolsa como no Poker há que ter uma boa mão...
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Re: re
JAS Escreveu:Amigo Cem,
Como referi o "Masteroid" numa resposta que dei a um post da minha carteira, deixo aqui o que escrevi pois não quero que se pense que ando a dizer mal do teu sistema...JAS Escreveu:Nota que actualmente, com a enorme volatilidade dos mercados e oscilações de 1 a 2% ao dia, a AT dá sinais cada vez mais tardios e, às vezes, nos manda entrar ou sair quando o movimento já se esgotou.
O Masteroid, que é um sistema de trading 100% objectivo e apenas baseado na AT, está a ser um bom exemplo desse facto pois tem andado a falhar rotundamente no DAX.
Citei-o apenas como exemplo das dificuldades que a AT anda a ter actualmente para prever o comportamento do DAX.
Acho estranho que o Masteroid, sendo um sistema de médio/longo prazo, tenha agora ficado Bear no DAX quando a economia Alemã está em franca recuperação e se esperam resultados das empresas acima do previsto pelos analistas.
Não terás algum erro nas fórmulas?
Calculo que já tenhas verificado isso, e tornado a verificar, mas parece-me perfeitamente anormal que o sistema ande a dar os resultados que tens tido até agora.
Um abraço,
JAS
O que tem a ver as cotações com economia? Economia versus cotaçoes tem um lag brutal, fazendo a mesma analogia então em Março não seria de se comprar visto que as perspectivas eram todas tão más, economia horrivel, etc...
Da mesma forma que m 2007 pouco antes do topo era de se comprar visto que a economia estava forte e vigorosa... As formulas nada têm de errado a meu ver, ter 50% ou mais de falhanços num sistema tendencial é o pao nosso de cada dia...
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JAS, tu és um "provocador" no bom sentido da palavra. É óbvio que não achas nada anormal que o sistema dê sinal de venda e a economia esteja num sentido contrário, segundo o que dizes. Sabes bem que o sistema guia-se pelas cotações e não por tudo o resto.
E um bom sistema não tem que estar sempre certo. Irá dar vários sinais errados. Mas espera-se que dê lucros. Assim como tu. Erras muitas vezes mas, no final, acabas por ter sucesso.
Um abraço,
Ulisses
E um bom sistema não tem que estar sempre certo. Irá dar vários sinais errados. Mas espera-se que dê lucros. Assim como tu. Erras muitas vezes mas, no final, acabas por ter sucesso.
Um abraço,
Ulisses
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re
Amigo Cem,
Como referi o "Masteroid" numa resposta que dei a um post da minha carteira, deixo aqui o que escrevi pois não quero que se pense que ando a dizer mal do teu sistema...
Citei-o apenas como exemplo das dificuldades que a AT anda a ter actualmente para prever o comportamento do DAX.
Acho estranho que o Masteroid, sendo um sistema de médio/longo prazo, tenha agora ficado Bear no DAX quando a economia Alemã está em franca recuperação e se esperam resultados das empresas acima do previsto pelos analistas.
Não terás algum erro nas fórmulas?
Calculo que já tenhas verificado isso, e tornado a verificar, mas parece-me perfeitamente anormal que o sistema ande a dar os resultados que tens tido até agora.
Um abraço,
JAS
Como referi o "Masteroid" numa resposta que dei a um post da minha carteira, deixo aqui o que escrevi pois não quero que se pense que ando a dizer mal do teu sistema...
JAS Escreveu:Nota que actualmente, com a enorme volatilidade dos mercados e oscilações de 1 a 2% ao dia, a AT dá sinais cada vez mais tardios e, às vezes, nos manda entrar ou sair quando o movimento já se esgotou.
O Masteroid, que é um sistema de trading 100% objectivo e apenas baseado na AT, está a ser um bom exemplo desse facto pois tem andado a falhar rotundamente no DAX.
Citei-o apenas como exemplo das dificuldades que a AT anda a ter actualmente para prever o comportamento do DAX.
Acho estranho que o Masteroid, sendo um sistema de médio/longo prazo, tenha agora ficado Bear no DAX quando a economia Alemã está em franca recuperação e se esperam resultados das empresas acima do previsto pelos analistas.
Não terás algum erro nas fórmulas?
Calculo que já tenhas verificado isso, e tornado a verificar, mas parece-me perfeitamente anormal que o sistema ande a dar os resultados que tens tido até agora.
Um abraço,
JAS
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será isto?
A maior disponibilidade de tempo que tenho tido ultimamente fez-me debruçar de forma mais profunda sobre o sistema de trading que tenho usado e desenvolvido nos últimos anos, pretendendo extrair da ideia geral que está por trás dele o máximo que me seja possível.
Pesquisando a metodologia utilizada até à exaustão em qualquer tipo de mercados, tenho ultimamente chegado a certas conclusões muito importantes, entre as quais está o uso de um filtro de autorização de trading, que no fundo só me deixa entrar em trades a favor da tendência dominante de médio e longo prazo.
Este “pequeno” detalhe fez com que a taxa de sucesso do sistema, ou a relação entre os negócios em que ganhamos sobre aqueles em que perdemos dinheiro, passasse de perto de 50%, na versão anterior, para cerca de 63% no presente. Acrescentaria também que em termos anuais apanhamos por este processo em média cerca de 5 trades em cada activo, ganhando em perto de 3 contra 2 negócios, e sempre com um rácio em que a média dos ganhos é sempre claramente superior à média das perdas, gerando uma relação profit/loss global próxima dos 3 para 1.
Este alerta é muito importante porque quase sempre vemos a maior parte das pessoas a usar estratégias de compra-venda-compra-venda de forma muito discricionária em qualquer fase temporal, independentemente do sinal das tendências onde está o dinheiro que devemos ir buscar. Se ao menos muita gente pudesse suspeitar o erro em que incorre, por muitas vezes insistir em negociar contra a tendência dominante, muito dinheiro perdido poderia ser evitado…
Negociar a favor da tendência dominante não é uma simples afirmação baseada na experiência de milhares de testes e realidade do trading, trata-se de uma necessidade crítica!
Como calcular essa tendência dominante? Boa pergunta, para a qual deverão existir milhares de respostas diferentes!
A melhor resposta está contudo na mistura convergente de vários indicadores de origens diversas: quando todos eles estiverem de acordo não há que hesitar, é fogo à peça!
No meu caso pessoal uso uma ponderação de 10 indicadores diferentes, escalonados em timings e origens diversas. Entre esses indicadores encontra-se um dos meus favoritos de há muito tempo. Chegou a ser considerado por mim em 1997 como o meu indicador “supremo”, aquele que usado por si só de forma isolada obtinha as melhores rentabilidades nas acções do mercado português e em inúmeros índices que incluíssem volume, dando excelentes resultados no PSI-20. Neste momento é o terceiro da lista dos meus melhores indicadores de tendência, em termos dos resultados obtidos de forma isolada.
Este indicador de alta performance neste caso não é mais que uma mistura concordante de 3 classes de indicadores que representam relações de volume, volatilidade e momentum.
Pensei bastante antes de publicar este indicador, desenvolvido em 1996, pois raramente divulguei indicadores concretos que fizessem parte do meu arsenal de trading mas, em atenção a todos os amigos destes 2 magníficos fóruns, aqui fica este pequeno “segredo”, a quem quiser aproveitar, em linguagem de Metastock:
auxrvi:=
If(
RVI(14)>56,1,
If(RVI(14)<44,-1,
PREV));
avgpvt16:=
Mov(PVT(),16,W);
auxpvt:=
If(
avgpvt16>Ref(avgpvt16,-1),1,
-1);
avgdmi10:=
Mov(Mov(DMI(C),10,W),3,S);
auxdmi:=
If(
Ref(avgdmi10,-1)-avgdmi10<0.1*(Ref(avgdmi10,-2)-Ref(avgdmi10,-1)),1,
-1);
auxtotal:=
auxrvi+auxpvt+auxdmi;
auxsinal:=
If(auxtotal=3,1,
If(auxtotal=-3,-1,
PREV));
auxsinal;
Devo acrescentar que as linhas de programa acima descritas deram-me ao longo dos anos bastante dinheiro a ganhar, apesar de se encontrarem integradas num sistema mais vasto, mas tenho consciência da importância crítica do referido indicador pois sei que influiu bastante nos resultados finais através do timing muito preciso que transmite em termos de position trading!
Faço apenas notar que o indicador revelado só é aplicável a activos que incluam o volume na sua base de dados.
Resta acrescentar que quando o programa retorna o valor +1 teremos um sinal de posições compradas e, no caso de apresentar o valor –1, posições vendidas! Mas atenção à tendência de médio e longo prazo, se estiver tudo a favor, poucas dúvidas deverão subsistir em avançar com o negócio à vista…
Abraços a todos, é bom voltar de longe em longe aqui aos fóruns!
Cem
menos é mais
-
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Tojo Escreveu:Grande CEM,
se o programa assinalou o regresso ao Bear, só temos que dar-lhe razão e esperar.
Como sempre, no inicio das mudanças, já estás a levar porrada mas pelos anos que te acompanho, o primeiro milho é para os pardais. Deixemos correr.. se o teu fiel amigo é bom nos lucros, as primeiras perdas serão absorvidas rápidamente quando começar a facturar.
Na famosa formula do "arsenal de trading" que expuses-te à uns anos, ainda hoje reparo que quando ele muda de sinal, os primeiros dias são para perder (penso que isto se deve ao seguinte facto: como o programa é "cego" e quando o mercado vai bem abaixo ou acima, consoante o caso de curto ou longo, o sinal é disparado, mas o percado pode estar cansado da queda ou subida. Por isso, e pessoalemte, a experiencia já me habituou a esperar 2 ou 3 dias para entrar, porque o mercado gosta de fazer o pull back ou teste ao qua estava a fazer antes do disparo do sinal. Não sei se me fiz entender...
Abraço e parabéns
Podes indicar link para esse artigo do senhor Cem ?
Obrigado
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Grande CEM,
se o programa assinalou o regresso ao Bear, só temos que dar-lhe razão e esperar.
Como sempre, no inicio das mudanças, já estás a levar porrada mas pelos anos que te acompanho, o primeiro milho é para os pardais. Deixemos correr.. se o teu fiel amigo é bom nos lucros, as primeiras perdas serão absorvidas rápidamente quando começar a facturar.
Na famosa formula do "arsenal de trading" que expuses-te à uns anos, ainda hoje reparo que quando ele muda de sinal, os primeiros dias são para perder (penso que isto se deve ao seguinte facto: como o programa é "cego" e quando o mercado vai bem abaixo ou acima, consoante o caso de curto ou longo, o sinal é disparado, mas o percado pode estar cansado da queda ou subida. Por isso, e pessoalemte, a experiencia já me habituou a esperar 2 ou 3 dias para entrar, porque o mercado gosta de fazer o pull back ou teste ao qua estava a fazer antes do disparo do sinal. Não sei se me fiz entender...
Abraço e parabéns
se o programa assinalou o regresso ao Bear, só temos que dar-lhe razão e esperar.
Como sempre, no inicio das mudanças, já estás a levar porrada mas pelos anos que te acompanho, o primeiro milho é para os pardais. Deixemos correr.. se o teu fiel amigo é bom nos lucros, as primeiras perdas serão absorvidas rápidamente quando começar a facturar.
Na famosa formula do "arsenal de trading" que expuses-te à uns anos, ainda hoje reparo que quando ele muda de sinal, os primeiros dias são para perder (penso que isto se deve ao seguinte facto: como o programa é "cego" e quando o mercado vai bem abaixo ou acima, consoante o caso de curto ou longo, o sinal é disparado, mas o percado pode estar cansado da queda ou subida. Por isso, e pessoalemte, a experiencia já me habituou a esperar 2 ou 3 dias para entrar, porque o mercado gosta de fazer o pull back ou teste ao qua estava a fazer antes do disparo do sinal. Não sei se me fiz entender...
Abraço e parabéns
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Cont.
Mais um papel a juntar ao lado “short” do mercado: o Petróleo acaba de dar sinal de venda na sua componente tendencial!
Começou uma hecatombe de papéis com uns atrás dos outros a fugir do lado comprador? Pelo menos parece!
De qualquer forma também podemos ver esta situação como finalmente uma boa notícia para os automobilistas: o preço dos combustíveis deverá, segundo o "Masteroid", cair nas próximas semanas ou meses!
Na carteira o Brent acaba de fechar as suas posições em +659 barris comprados, passando agora a apostar em -589 barris vendidos, ou seja, a ver as cotações de patas para o ar...
A volatilidade continua a sua marcha altista, criando uma onda de medo de escala elevada e consistente que aparentemente acabará por arrastar muitos dos que agora ainda se encontram comprados. Cá ficaremos a assistir…
Desta vez fica como habitualmente o gráfico do Brent, só que apresentado, para variar, na escala semanal.
Cem
Sinal de reentrada de posições em 28 de Janeiro de 2010:
- Capital inicial em 2010 = 21.416 EUR
- Capital actual em 2010 = 18.575 EUR
- Rentabilidade do Brent em 2010 = -13,27%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +678 Barris (tendencial) + 0 Barris (oscilatório) = +678 Barris
Gráfico semanal: -6 Barris (tendencial) + -13 Barris (oscilatório) = -19 Barris
Total: +659 Barris
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,10509
Gráfico semanal = 0,63425
Cotação de fecho = 71,87
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,10509 / (2,10509 + 0,63425) = 76,85%
Importância gráfico semanal = 100% - 76,85% = 23,15%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição permitida: -100,00%
= - 76,85% x 100,00% x 18.575 € x 1,3970 USD/€ x 2,10509 / 71,87 USD/Barril = -584 Barris
Posição actual: +678 Barris
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição permitida: -9,60%
= - 23,15% x 9,60% x 18.575 € x 1,3970 USD/€ x 0,63425 / 71,87 USD/Barril = -5 Barris
Posição actual: -6 Barris
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Neutro, com as seguintes quantidades =
= + 76,85% x 0,00% x 18.575 € x 1,3970 USD/€ x 2,10509 / 71,87 USD/Barril = 0 Barris
Posição actual: 0 Barris
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Fechar / Comprar a totalidade das posições vendidas, com a quantidade de =
= + 23,15% x 0,00% x 18.575 € x 1,3970 USD/€ x 0,63425 / 71,87 USD/Barril = 0 Barris
Posição actual: -13 Barris
- Operações previstas executar em 28 de Janeiro de 2010:
Gráfico diário = Venda de 1262 Barris tendenciais (= -584 – 678) ao preço de mercado + Compra de 0 Barris em swing (= 0 – 0) = Venda de 1262 Barris ao preço de mercado.
Gráfico semanal = Compra de 1 Barril tendencial (= -5 – (-6)) ao preço de mercado + Compra de 13 Barris em swing (= 0 – (-13)) ao preço de mercado = Compra de 14 Barris ao preço de mercado.
Resumo = Venda de 1248 Barris (= -1262 + 14) ao preço de mercado.
Aproveitando o facto da sessão do Brent só encerrar à noite, a operação de venda prevista foi executada às 18H 35M ao preço de 71,97 USD/Barril, sem comissões.
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: -584 Barris (tendencial) + 0 Barris (oscilatório) = -584 Barris
Gráfico semanal: -5 Barris (tendencial) + 0 Barris (oscilatório) = -5 Barris
Total = -589 Barris
Cem
Começou uma hecatombe de papéis com uns atrás dos outros a fugir do lado comprador? Pelo menos parece!
De qualquer forma também podemos ver esta situação como finalmente uma boa notícia para os automobilistas: o preço dos combustíveis deverá, segundo o "Masteroid", cair nas próximas semanas ou meses!
Na carteira o Brent acaba de fechar as suas posições em +659 barris comprados, passando agora a apostar em -589 barris vendidos, ou seja, a ver as cotações de patas para o ar...
A volatilidade continua a sua marcha altista, criando uma onda de medo de escala elevada e consistente que aparentemente acabará por arrastar muitos dos que agora ainda se encontram comprados. Cá ficaremos a assistir…
Desta vez fica como habitualmente o gráfico do Brent, só que apresentado, para variar, na escala semanal.
Cem
Sinal de reentrada de posições em 28 de Janeiro de 2010:
- Capital inicial em 2010 = 21.416 EUR
- Capital actual em 2010 = 18.575 EUR
- Rentabilidade do Brent em 2010 = -13,27%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +678 Barris (tendencial) + 0 Barris (oscilatório) = +678 Barris
Gráfico semanal: -6 Barris (tendencial) + -13 Barris (oscilatório) = -19 Barris
Total: +659 Barris
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,10509
Gráfico semanal = 0,63425
Cotação de fecho = 71,87
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,10509 / (2,10509 + 0,63425) = 76,85%
Importância gráfico semanal = 100% - 76,85% = 23,15%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição permitida: -100,00%
= - 76,85% x 100,00% x 18.575 € x 1,3970 USD/€ x 2,10509 / 71,87 USD/Barril = -584 Barris
Posição actual: +678 Barris
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição permitida: -9,60%
= - 23,15% x 9,60% x 18.575 € x 1,3970 USD/€ x 0,63425 / 71,87 USD/Barril = -5 Barris
Posição actual: -6 Barris
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Neutro, com as seguintes quantidades =
= + 76,85% x 0,00% x 18.575 € x 1,3970 USD/€ x 2,10509 / 71,87 USD/Barril = 0 Barris
Posição actual: 0 Barris
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Fechar / Comprar a totalidade das posições vendidas, com a quantidade de =
= + 23,15% x 0,00% x 18.575 € x 1,3970 USD/€ x 0,63425 / 71,87 USD/Barril = 0 Barris
Posição actual: -13 Barris
- Operações previstas executar em 28 de Janeiro de 2010:
Gráfico diário = Venda de 1262 Barris tendenciais (= -584 – 678) ao preço de mercado + Compra de 0 Barris em swing (= 0 – 0) = Venda de 1262 Barris ao preço de mercado.
Gráfico semanal = Compra de 1 Barril tendencial (= -5 – (-6)) ao preço de mercado + Compra de 13 Barris em swing (= 0 – (-13)) ao preço de mercado = Compra de 14 Barris ao preço de mercado.
Resumo = Venda de 1248 Barris (= -1262 + 14) ao preço de mercado.
Aproveitando o facto da sessão do Brent só encerrar à noite, a operação de venda prevista foi executada às 18H 35M ao preço de 71,97 USD/Barril, sem comissões.
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: -584 Barris (tendencial) + 0 Barris (oscilatório) = -584 Barris
Gráfico semanal: -5 Barris (tendencial) + 0 Barris (oscilatório) = -5 Barris
Total = -589 Barris
Cem
- Anexos
-
- Brent Semanal: Boas notícias para os automobilistas!
- Brent Week Masteroid 2010 20100128.png (30.73 KiB) Visualizado 1825 vezes
Editado pela última vez por Cem pt em 28/1/2010 20:20, num total de 1 vez.
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Cont.
Nada a fazer!
Conforme se desconfiava há alguns dias atrás esta fraqueza do mercado não deu hipóteses de continuar a transaccionar pelo lado longo.
Como tal o “Masteroid” regista mais uma rendição em vendas tendenciais, desta vez um papel de peso, o DAX!
O índice alemão junta-se assim ao lado da barreira dos curtos, à PTC e ao EuroDollar que já estavam anteriormente vendidos.
Em abono da verdade deve-se acrescentar que as duas últimas entradas e saídas do DAX na componente tendencial foram um rotundo “flop” que lhe fizeram perder a totalidade dos lucros que vinham acumulados de 2009, os timings foram mesmo muito maus, mas também se costuma dizer que às 3 é de vez, será mesmo que é desta que vai acertar?!
Desta forma a quantidade comprada de +12 CFD passa para –2 contratos CFD.
A volatilidade regista uma aceleração que se reflecte na percepção do aumento repentino do medo generalizado que começa a imperar nos mercados na sua globalidade, situação em que o programa infelizmente é obrigado a disparar um sinal de venda tendencial, aquele que verdadeiramente pesa.
Em termos individuais o DAX é o 2º pior activo da carteira em termos de resultados, desde que a mesma foi criada, encontrando-se muito próximo do último classificado, o famigerado Milho.
Com esta venda uma nova era terá recomeçado para esta carteira, o regresso do temível “bear market”! Preferia que antes não fosse…
Cem
Preparação da entrada de novas posições para o final da sessão de 28 de Janeiro de 2010:
- Capital inicial em 2010 = 19.420 EUR
- Capital actual em 2010 = 14.397 EUR
- Rentabilidade do DAX em 2010 = -25,87%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +8 CFD (tendencial) + 4 CFD (oscilatório) = +12 CFD
Gráfico semanal: 0 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = 0 CFD
Total: +12 CFD
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 3,59096
Gráfico semanal = 1,09393
Cotação de fecho = 5.540
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 3,59096 / (3,59096 + 1,09393) = 76,65%
Importância gráfico semanal = 100% - 76,65% = 23,35%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição permitida: -100,00%
= - 0,5 x 76,65% x 100,00% x 14.397 € x 3,59096 / 5540 €/CFD = -3,58 CFD = -4 CFD
Posição actual: +8 CFD
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição permitida: 0,00%
= + 0,5 x 23,35% x 0,00% x 14.397 € x 1,09393 / 5540 €/CFD = 0,00 CFD = 0 CFD
Posição actual: 0 CFD
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Comprado em 50,00% do capital disponível, com as seguintes quantidades =
A) = + 0,5 x 76,65% x 50,00% x 14.397 € x 3,59096 / 5540 €/CFD = +1,79 CFD = +2 CFD
Posição actual: +4 CFD
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Comprar 14,78% do capital disponível ao preço limite de 5.403 €/CFD com validade até 6ª feira, com a quantidade de =
= + 0,5 x 23,35% x 14,78% x 14.397 € x 1,09393 / 5403 €/CFD = +0,05 CFD = 0 CFD
Posição actual: 0 CFD
- Operações previstas executar para o final da sessão de 28 de Janeiro de 2010:
Gráfico diário = Venda de 12 CFD tendenciais (= -4 – 8) ao preço de mercado + Venda de 2 CFD em swing (= +2 – 4) ao preço de mercado = Venda de 14 CFD ao preço de mercado.
Gráfico semanal = Compra de 0 CFD tendenciais (= 0 – 0) + Compra de 0 CFD em swing (= 0 – 0) = Sem ordens para executar.
Resumo = Venda de 14 CFD (= -14 + 0) ao preço de mercado.
Aproveitando o facto do mercado de CFD funcionar até às 21H, a operação de venda foi executada hoje às 17H 35M ao preço de 5.555 €/CFD, sem comissões.
Pelo que,
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: -4 CFD (tendencial) + 2 CFD (oscilatório) = -2 CFD
Gráfico semanal: 0 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = 0 CFD
Total = -2 CFD
Cem
Conforme se desconfiava há alguns dias atrás esta fraqueza do mercado não deu hipóteses de continuar a transaccionar pelo lado longo.
Como tal o “Masteroid” regista mais uma rendição em vendas tendenciais, desta vez um papel de peso, o DAX!
O índice alemão junta-se assim ao lado da barreira dos curtos, à PTC e ao EuroDollar que já estavam anteriormente vendidos.
Em abono da verdade deve-se acrescentar que as duas últimas entradas e saídas do DAX na componente tendencial foram um rotundo “flop” que lhe fizeram perder a totalidade dos lucros que vinham acumulados de 2009, os timings foram mesmo muito maus, mas também se costuma dizer que às 3 é de vez, será mesmo que é desta que vai acertar?!
Desta forma a quantidade comprada de +12 CFD passa para –2 contratos CFD.
A volatilidade regista uma aceleração que se reflecte na percepção do aumento repentino do medo generalizado que começa a imperar nos mercados na sua globalidade, situação em que o programa infelizmente é obrigado a disparar um sinal de venda tendencial, aquele que verdadeiramente pesa.
Em termos individuais o DAX é o 2º pior activo da carteira em termos de resultados, desde que a mesma foi criada, encontrando-se muito próximo do último classificado, o famigerado Milho.
Com esta venda uma nova era terá recomeçado para esta carteira, o regresso do temível “bear market”! Preferia que antes não fosse…
Cem
Preparação da entrada de novas posições para o final da sessão de 28 de Janeiro de 2010:
- Capital inicial em 2010 = 19.420 EUR
- Capital actual em 2010 = 14.397 EUR
- Rentabilidade do DAX em 2010 = -25,87%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +8 CFD (tendencial) + 4 CFD (oscilatório) = +12 CFD
Gráfico semanal: 0 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = 0 CFD
Total: +12 CFD
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 3,59096
Gráfico semanal = 1,09393
Cotação de fecho = 5.540
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 3,59096 / (3,59096 + 1,09393) = 76,65%
Importância gráfico semanal = 100% - 76,65% = 23,35%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição permitida: -100,00%
= - 0,5 x 76,65% x 100,00% x 14.397 € x 3,59096 / 5540 €/CFD = -3,58 CFD = -4 CFD
Posição actual: +8 CFD
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição permitida: 0,00%
= + 0,5 x 23,35% x 0,00% x 14.397 € x 1,09393 / 5540 €/CFD = 0,00 CFD = 0 CFD
Posição actual: 0 CFD
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Comprado em 50,00% do capital disponível, com as seguintes quantidades =
A) = + 0,5 x 76,65% x 50,00% x 14.397 € x 3,59096 / 5540 €/CFD = +1,79 CFD = +2 CFD
Posição actual: +4 CFD
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Comprar 14,78% do capital disponível ao preço limite de 5.403 €/CFD com validade até 6ª feira, com a quantidade de =
= + 0,5 x 23,35% x 14,78% x 14.397 € x 1,09393 / 5403 €/CFD = +0,05 CFD = 0 CFD
Posição actual: 0 CFD
- Operações previstas executar para o final da sessão de 28 de Janeiro de 2010:
Gráfico diário = Venda de 12 CFD tendenciais (= -4 – 8) ao preço de mercado + Venda de 2 CFD em swing (= +2 – 4) ao preço de mercado = Venda de 14 CFD ao preço de mercado.
Gráfico semanal = Compra de 0 CFD tendenciais (= 0 – 0) + Compra de 0 CFD em swing (= 0 – 0) = Sem ordens para executar.
Resumo = Venda de 14 CFD (= -14 + 0) ao preço de mercado.
Aproveitando o facto do mercado de CFD funcionar até às 21H, a operação de venda foi executada hoje às 17H 35M ao preço de 5.555 €/CFD, sem comissões.
Pelo que,
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: -4 CFD (tendencial) + 2 CFD (oscilatório) = -2 CFD
Gráfico semanal: 0 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = 0 CFD
Total = -2 CFD
Cem
- Anexos
-
- DAX Diário: O regresso do bear market, segundo o "Masteroid"...
- DAX Masteroid 2010 20100128.png (39.08 KiB) Visualizado 1859 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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- Registado: 4/3/2008 17:21
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Re
- Pata, Patinha, Patolas!
Nada posso fazer face ao estrugido cozinhado automaticamente pelo "Masteroid"!
Na verdade não estou a gostar mesmo nada do comportamento dos mercados no arranque deste novo ano, mas provavelmente estou ainda a viver um bocado o "bias" que me fez desconfiar que estávamos a dar as últimas "bulladas" no final de 2009...
Em termos de carteira felizmente ou infelizmente não tenho grandes dúvidas em ir seguindo apenas os sinais do "bicharoco", enquanto estiver sem novas alterações tendenciais vamos andando maioritariamente comprados mas sempre com um olhar no burro e outro no cigano, ou seja, não confio muito no panorama!
- Amigo Nuno:
Nem mais, esta estratégia de ir comprando junto aos suportes perto de eventuais mudanças de tendência (que até agora só se verificaram na PTC, segundo o programa) não é mais do que a aplicação do que preconizei no tópico da "bomba atómica do money management" na teoria que desenvolvi acerca da "piramidagem controlada"!
Beijinhos e abraços.
Cem
-----xxxxx-----
À semelhança de outros papéis da carteira a forte correcção generalizada dos mercados afectou igualmente as “commodities”.
Por isso não admira a razão pela qual nos futuros do Milho o programa estabeleça para amanhã, caso a cotação continue a recuar para preços quase impensáveis aqui há 2 semanas atrás, a possibilidade de reforço de compras na componente oscilatória.
Na prática o “Masteroid” propõe-se passar dos actuais +8 para +11 contratos comprados, aproveitando o pânico de curto prazo para reforçar compras.
Até lá, enquanto durar este furacão, é ir vivendo abrigado e ir sobrevivendo a pão (de milho!) e água, até chegar a bonança este mercado até mete dó…
Cem
Preparação de trades para a sessão de 28 de Janeiro de 2010:
(Futuros: Custo máximo por contrato = 10,40 €; Valor de 1 Contrato = Preço Ton. x 50 Toneladas)
- Capital inicial em 2010 = 13.700 EUR
- Capital actual em 2010 = 12.706 EUR
- Rentabilidade em 2010 = -7,30%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +7 Contratos (tendencial) + 1 Contratos (oscilatório) = +8 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
Total: +8 Contratos
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 5,29038
Gráfico semanal = 1,16821
Cotação de fecho = 134,50
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 5,29038 / (5,29038 + 1,16821) = 81,91%
Importância gráfico semanal = 100% - 81,91% = 18,09%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: +81,25%
= + 81,91% x 81,25% x 12.706 € x 5,29038 / 134,50 €/ton / 50 ton/Contrato = +6,65 Contratos = +7 Contratos
Posição actual: +7 Contratos
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: -100,00%
= - 18,09% x 100% x 12.706 € x 1,16821 / 134,50 €/ton / 50 ton/Contrato = -0,40 Contratos = 0 Contratos
Posição actual: 0 Contratos
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Comprado em 7,45% do capital disponível + Comprar 8,87% - 7,45% = 1,42% ao preço limite de 134,50 €/ton + Comprar 40,51% - 8,87% = 31,64% ao preço limite de 133,50 €/ton, com preços válidos até amanhã, com as quantidades de =
A) = + 81,91% x 7,45% x 12.706 € x 5,29038 / 134,50 €/ton / 50 ton/Contrato = +0,61 Contratos = +1 Contrato
B) = + 81,91% x 1,42% x 12.706 € x 5,29038 / 134,50 €/ton / 50 ton/Contrato = +0,12
Contratos = 0 Contratos
C) = + 81,91% x 31,64% x 12.706 € x 5,29038 / 133,50 €/ton / 50 ton/Contrato = +2,61
Contratos = +3 Contratos
Posição actual: +1 Contrato
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Neutro em posições oscilatórias, ficando com a quantidade de =
= 18,09% x 0,00% x 12.706 € x 1,16821 / 134,50 €/ton / 50 ton/Contrato = 0,00 Contratos = 0 Contratos
Posição actual: 0 Contratos
- Operações em execução para a sessão de 28 de Janeiro de 2010:
Gráfico diário = Compra de 0 Contratos tendenciais (= +7 – 7) + Compra de 3 Contratos em swing (= +3 – 0) ao preço limite de 133,50 €/ton = Compra de 3 Contratos ao preço limite de 133,50 €/ton.
Gráfico semanal = Compra de 0 Contratos tendenciais (= 0 – 0) + Compra de 0 Contratos em swing (= 0 – 0) = Sem ordens por executar.
Resumo = Compra de 3 Contratos (= +3 + 0) ao preço limite de 133,50 €/ton, com preço válido até ao dia 28 de Janeiro.
Cem
Nada posso fazer face ao estrugido cozinhado automaticamente pelo "Masteroid"!
Na verdade não estou a gostar mesmo nada do comportamento dos mercados no arranque deste novo ano, mas provavelmente estou ainda a viver um bocado o "bias" que me fez desconfiar que estávamos a dar as últimas "bulladas" no final de 2009...
Em termos de carteira felizmente ou infelizmente não tenho grandes dúvidas em ir seguindo apenas os sinais do "bicharoco", enquanto estiver sem novas alterações tendenciais vamos andando maioritariamente comprados mas sempre com um olhar no burro e outro no cigano, ou seja, não confio muito no panorama!
- Amigo Nuno:
Nem mais, esta estratégia de ir comprando junto aos suportes perto de eventuais mudanças de tendência (que até agora só se verificaram na PTC, segundo o programa) não é mais do que a aplicação do que preconizei no tópico da "bomba atómica do money management" na teoria que desenvolvi acerca da "piramidagem controlada"!
Beijinhos e abraços.
Cem
-----xxxxx-----
À semelhança de outros papéis da carteira a forte correcção generalizada dos mercados afectou igualmente as “commodities”.
Por isso não admira a razão pela qual nos futuros do Milho o programa estabeleça para amanhã, caso a cotação continue a recuar para preços quase impensáveis aqui há 2 semanas atrás, a possibilidade de reforço de compras na componente oscilatória.
Na prática o “Masteroid” propõe-se passar dos actuais +8 para +11 contratos comprados, aproveitando o pânico de curto prazo para reforçar compras.
Até lá, enquanto durar este furacão, é ir vivendo abrigado e ir sobrevivendo a pão (de milho!) e água, até chegar a bonança este mercado até mete dó…
Cem
Preparação de trades para a sessão de 28 de Janeiro de 2010:
(Futuros: Custo máximo por contrato = 10,40 €; Valor de 1 Contrato = Preço Ton. x 50 Toneladas)
- Capital inicial em 2010 = 13.700 EUR
- Capital actual em 2010 = 12.706 EUR
- Rentabilidade em 2010 = -7,30%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +7 Contratos (tendencial) + 1 Contratos (oscilatório) = +8 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
Total: +8 Contratos
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 5,29038
Gráfico semanal = 1,16821
Cotação de fecho = 134,50
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 5,29038 / (5,29038 + 1,16821) = 81,91%
Importância gráfico semanal = 100% - 81,91% = 18,09%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: +81,25%
= + 81,91% x 81,25% x 12.706 € x 5,29038 / 134,50 €/ton / 50 ton/Contrato = +6,65 Contratos = +7 Contratos
Posição actual: +7 Contratos
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: -100,00%
= - 18,09% x 100% x 12.706 € x 1,16821 / 134,50 €/ton / 50 ton/Contrato = -0,40 Contratos = 0 Contratos
Posição actual: 0 Contratos
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Comprado em 7,45% do capital disponível + Comprar 8,87% - 7,45% = 1,42% ao preço limite de 134,50 €/ton + Comprar 40,51% - 8,87% = 31,64% ao preço limite de 133,50 €/ton, com preços válidos até amanhã, com as quantidades de =
A) = + 81,91% x 7,45% x 12.706 € x 5,29038 / 134,50 €/ton / 50 ton/Contrato = +0,61 Contratos = +1 Contrato
B) = + 81,91% x 1,42% x 12.706 € x 5,29038 / 134,50 €/ton / 50 ton/Contrato = +0,12
Contratos = 0 Contratos
C) = + 81,91% x 31,64% x 12.706 € x 5,29038 / 133,50 €/ton / 50 ton/Contrato = +2,61
Contratos = +3 Contratos
Posição actual: +1 Contrato
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Neutro em posições oscilatórias, ficando com a quantidade de =
= 18,09% x 0,00% x 12.706 € x 1,16821 / 134,50 €/ton / 50 ton/Contrato = 0,00 Contratos = 0 Contratos
Posição actual: 0 Contratos
- Operações em execução para a sessão de 28 de Janeiro de 2010:
Gráfico diário = Compra de 0 Contratos tendenciais (= +7 – 7) + Compra de 3 Contratos em swing (= +3 – 0) ao preço limite de 133,50 €/ton = Compra de 3 Contratos ao preço limite de 133,50 €/ton.
Gráfico semanal = Compra de 0 Contratos tendenciais (= 0 – 0) + Compra de 0 Contratos em swing (= 0 – 0) = Sem ordens por executar.
Resumo = Compra de 3 Contratos (= +3 + 0) ao preço limite de 133,50 €/ton, com preço válido até ao dia 28 de Janeiro.
Cem
- Anexos
-
- Milho Diário: Testando o pão que o diabo amassou!
- Corn Masteroid 2010 20100127.png (34.77 KiB) Visualizado 1942 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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ljbk Escreveu:Caro Cem,
Foi interessante ver como num dia o Masteroid apela ao reforço oscilatório de posições na PTC e no dia seguinte sem que houvesse uma "queda extraordinária" da mesma, passava a estar tendencialmente vendido. Essa margem entre os dois estados opostos parece bem fina o que me leva a concluir que a margem de sucesso ou insucesso do sistema deverá depender muito da referida avaliação: emoção de curto prazo ou mudança tendencial.
Mas provavelmente já fizeste imensos testes para afinar esse tipo de detecção e avaliar os retornos com as diversas parameterizações possiveis.
BN,
ljbk.
O Cem disse num dos primeiros posts sobre este sistema (versão 2009?) que o ponto de inversão de tendência estava geralmente localizado junto a um suporte/resistência, pelo que ele adoptava por alavancar fortemente junto a esse valor colocando um stop ligeiramente abaixo. Se o suporte funcionasse, a posição subia com uma alavancagem forte. Se não funcionasse, o stop estava lá perto e a perda seria pequena (apesar da alavancagem).
Um abr
Nuno
Pluricanal... não obrigado. Serviço péssimo e enganador!!!
-
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Cem, ó Cem!!! não gosto de ameaças e estou a sentir-me pessoalmente agredida!
Uma ameaça deste calibre deixa qualquer pata assustada e com as penas no ar....
Com efeito o nível de reforço oscilatório de +50% é anormalmente elevado e só pode ter um significado: se o índice continuar a corrigir durante mais uma ou duas sessões a este ritmo, a tendência de médio prazo poderá virar em definitivo para descendente.
Uma ameaça deste calibre deixa qualquer pata assustada e com as penas no ar....
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Re
- Amigo Skblzz:
Sem dúvida nenhuma, tocaste no ponto certo.
Também no caso do DAX, conforme podes constatar mais abaixo, se está a passar um filme semelhante. A tendência no índice alemão só não virou ainda para desecendente porque os parâmetros internos dos indicadores tendenciais não estão ainda tão degradados quanto os da PTC.
Abraço e BN.
-----xxxxx-----
O DAX continua em terreno pantanoso, o programa assinala mais um reforço de compra de posições oscilatórias até um valor percentual que começa a ser bastante perigoso.
Com efeito o nível de reforço oscilatório de +50% é anormalmente elevado e só pode ter um significado: se o índice continuar a corrigir durante mais uma ou duas sessões a este ritmo, a tendência de médio prazo poderá virar em definitivo para descendente.
Desta forma o software marca o reforço de +11 para +12 contratos comprados para o caso da cotação do DAX poder vir até amanhã a atingir os 5594 pontos.
De resto é fácil verificar que os CFD do DAX vão sendo de longe os activos da carteira mais negros neste arranque de 2010, com uma rentabilidade que já ultrapassa os -20%, situação que se deve à sua forte alavancagem de risco. Um começo verdadeiramente tenebroso no DAX.
Cem
Preparação da entrada de novas posições para o final da sessão de 25 de Janeiro de 2010:
- Capital inicial em 2010 = 19.420 EUR
- Capital actual em 2010 = 15.428 EUR
- Rentabilidade do DAX em 2010 = -20,56%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +8 CFD (tendencial) + 3 CFD (oscilatório) = +11 CFD
Gráfico semanal: 0 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = 0 CFD
Total: +11 CFD
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 3,66398
Gráfico semanal = 1,11375
Cotação de fecho = 5.631
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 3,66398 / (3,66398 + 1,11375) = 76,69%
Importância gráfico semanal = 100% - 76,69% = 23,31%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição permitida: +100,00%
= + 76,69% x 100,00% x 15.428 € x 3,66398 / 5631 €/CFD = +7,70 CFD = +8 CFD
Posição actual: +8 CFD
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição permitida: 0,00%
= + 23,31% x 0,00% x 15.428 € x 1,11375 / 5631 €/CFD = 0,00 CFD = 0 CFD
Posição actual: 0 CFD
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Comprado em 26,40% do capital disponível + Comprar 50,00% - 26,40% = 23,60% ao preço limite de 5594 €/CFD com validade até 3ª feira, com as seguintes quantidades =
A) = + 76,69% x 26,40% x 15.428 € x 3,66398 / 5631 €/CFD = +2,03 CFD = +2 CFD
B) = + 76,69% x 23,60% x 15.428 € x 3,66398 / 5594 €/CFD = +1,83 CFD = +2 CFD
Posição actual: +3 CFD
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Comprar 7,17% do capital disponível ao preço limite de 5.489 €/CFD com validade até 6ª feira, com a quantidade de =
= + 23,31% x 7,17% x 15.428 € x 1,11375 / 5489 €/CFD = +0,05 CFD = 0 CFD
Posição actual: 0 CFD
- Operações previstas executar para o final da sessão de 25 Janeiro de 2010:
Gráfico diário = Compra de 0 CFD tendenciais (= +8 – 8) + Compra de 1 CFD em swing (= +4 – 3) ao preço limite de 5594 €/CFD = Compra de 1 CFD ao preço limite de 5.594 €/CFD.
Gráfico semanal = Compra de 0 CFD tendenciais (= 0 – 0) + Compra de 0 CFD em swing (= 0 – 0) = Sem ordens para executar.
Resumo = Compra de 1 CFD ao preço limite de 5.594 €/CFD.
Cem
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Operação realizada na abertura do mercado de CFD à data de 26 de Janeiro às 7H 02M: compra de 1 CFD ao preço de 5.556 €/CFD.
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +8 CFD (tendencial) + 4 CFD (oscilatório) = +12 CFD
Gráfico semanal: 0 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = 0 CFD
Total = +12 CFD
Sem dúvida nenhuma, tocaste no ponto certo.
Também no caso do DAX, conforme podes constatar mais abaixo, se está a passar um filme semelhante. A tendência no índice alemão só não virou ainda para desecendente porque os parâmetros internos dos indicadores tendenciais não estão ainda tão degradados quanto os da PTC.
Abraço e BN.
-----xxxxx-----
O DAX continua em terreno pantanoso, o programa assinala mais um reforço de compra de posições oscilatórias até um valor percentual que começa a ser bastante perigoso.
Com efeito o nível de reforço oscilatório de +50% é anormalmente elevado e só pode ter um significado: se o índice continuar a corrigir durante mais uma ou duas sessões a este ritmo, a tendência de médio prazo poderá virar em definitivo para descendente.
Desta forma o software marca o reforço de +11 para +12 contratos comprados para o caso da cotação do DAX poder vir até amanhã a atingir os 5594 pontos.
De resto é fácil verificar que os CFD do DAX vão sendo de longe os activos da carteira mais negros neste arranque de 2010, com uma rentabilidade que já ultrapassa os -20%, situação que se deve à sua forte alavancagem de risco. Um começo verdadeiramente tenebroso no DAX.
Cem
Preparação da entrada de novas posições para o final da sessão de 25 de Janeiro de 2010:
- Capital inicial em 2010 = 19.420 EUR
- Capital actual em 2010 = 15.428 EUR
- Rentabilidade do DAX em 2010 = -20,56%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +8 CFD (tendencial) + 3 CFD (oscilatório) = +11 CFD
Gráfico semanal: 0 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = 0 CFD
Total: +11 CFD
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 3,66398
Gráfico semanal = 1,11375
Cotação de fecho = 5.631
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 3,66398 / (3,66398 + 1,11375) = 76,69%
Importância gráfico semanal = 100% - 76,69% = 23,31%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição permitida: +100,00%
= + 76,69% x 100,00% x 15.428 € x 3,66398 / 5631 €/CFD = +7,70 CFD = +8 CFD
Posição actual: +8 CFD
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição permitida: 0,00%
= + 23,31% x 0,00% x 15.428 € x 1,11375 / 5631 €/CFD = 0,00 CFD = 0 CFD
Posição actual: 0 CFD
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Comprado em 26,40% do capital disponível + Comprar 50,00% - 26,40% = 23,60% ao preço limite de 5594 €/CFD com validade até 3ª feira, com as seguintes quantidades =
A) = + 76,69% x 26,40% x 15.428 € x 3,66398 / 5631 €/CFD = +2,03 CFD = +2 CFD
B) = + 76,69% x 23,60% x 15.428 € x 3,66398 / 5594 €/CFD = +1,83 CFD = +2 CFD
Posição actual: +3 CFD
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Comprar 7,17% do capital disponível ao preço limite de 5.489 €/CFD com validade até 6ª feira, com a quantidade de =
= + 23,31% x 7,17% x 15.428 € x 1,11375 / 5489 €/CFD = +0,05 CFD = 0 CFD
Posição actual: 0 CFD
- Operações previstas executar para o final da sessão de 25 Janeiro de 2010:
Gráfico diário = Compra de 0 CFD tendenciais (= +8 – 8) + Compra de 1 CFD em swing (= +4 – 3) ao preço limite de 5594 €/CFD = Compra de 1 CFD ao preço limite de 5.594 €/CFD.
Gráfico semanal = Compra de 0 CFD tendenciais (= 0 – 0) + Compra de 0 CFD em swing (= 0 – 0) = Sem ordens para executar.
Resumo = Compra de 1 CFD ao preço limite de 5.594 €/CFD.
Cem
-----xxxxx-----
Operação realizada na abertura do mercado de CFD à data de 26 de Janeiro às 7H 02M: compra de 1 CFD ao preço de 5.556 €/CFD.
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +8 CFD (tendencial) + 4 CFD (oscilatório) = +12 CFD
Gráfico semanal: 0 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = 0 CFD
Total = +12 CFD
- Anexos
-
- DAX Diário: Os últimos tiros de compras antes da rendição?!
- DAX Masteroid 2010 20100125A.png (19.47 KiB) Visualizado 2142 vezes
Editado pela última vez por Cem pt em 26/1/2010 9:55, num total de 1 vez.
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Caro Cem,
Foi interessante ver como num dia o Masteroid apela ao reforço oscilatório de posições na PTC e no dia seguinte sem que houvesse uma "queda extraordinária" da mesma, passava a estar tendencialmente vendido. Essa margem entre os dois estados opostos parece bem fina o que me leva a concluir que a margem de sucesso ou insucesso do sistema deverá depender muito da referida avaliação: emoção de curto prazo ou mudança tendencial.
Mas provavelmente já fizeste imensos testes para afinar esse tipo de detecção e avaliar os retornos com as diversas parameterizações possiveis.
BN,
ljbk.
Foi interessante ver como num dia o Masteroid apela ao reforço oscilatório de posições na PTC e no dia seguinte sem que houvesse uma "queda extraordinária" da mesma, passava a estar tendencialmente vendido. Essa margem entre os dois estados opostos parece bem fina o que me leva a concluir que a margem de sucesso ou insucesso do sistema deverá depender muito da referida avaliação: emoção de curto prazo ou mudança tendencial.
Mas provavelmente já fizeste imensos testes para afinar esse tipo de detecção e avaliar os retornos com as diversas parameterizações possiveis.
BN,
ljbk.
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Cont.
Se têm havido mercadorias a ser fortemente fustigadas para baixo, uma das mais representativas encontra-se nesta carteira: o Petróleo.
Obviamente que, tendo o Brent por enquanto um sinal de tendência ascendente no médio prazo, este movimento fortemente descendente de curto prazo tem provocado um rombo nos lucros que vinham de trás e de tal ordem que a rentabilidade do petróleo este ano na carteira, particularmente no decorrer da presente semana, se encontra já em terreno claramente negativo.
Para a próxima sessão, caso a cotação venha mais abaixo aos 71,68 USD/barril, teremos então a actual posição comprada a subir de +659 para +744 barris.
Cem
Sinal de reentrada de posições em 25 de Janeiro de 2010:
- Capital inicial em 2010 = 21.416 EUR
- Capital actual em 2010 = 18.820 EUR
- Rentabilidade do Brent em 2010 = -12,12%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +678 Barris (tendencial) + 0 Barris (oscilatório) = +678 Barris
Gráfico semanal: -6 Barris (tendencial) + -13 Barris (oscilatório) = -19 Barris
Total: +659 Barris
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,09442
Gráfico semanal = 0,63769
Cotação de fecho = 72,38
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,09442 / (2,09442 + 0,63769) = 76,66%
Importância gráfico semanal = 100% - 76,66% = 23,34%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição permitida: +100,00%
= + 76,66% x 100,00% x 18.820 € x 1,4135 USD/€ x 2,09442 / 72,38 USD/Barril = +590 Barris
Posição actual: +678 Barris
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição permitida: -9,60%
= - 23,34% x 9,60% x 18.820 € x 1,4135 USD/€ x 0,63769 / 72,38 USD/Barril = -5 Barris
Posição actual: -6 Barris
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Comprar 28,48% do capital disponível ao preço limite de 71,68 USD/Barril com preço válido até 2ª feira, com as seguintes quantidades =
= + 76,66% x 28,48% x 18.820 € x 1,4135 USD/€ x 2,09442 / 71,68 USD/Barril = +170 Barris
Posição actual: 0 Barris
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Vendido em -19,35% do capital disponível, com a quantidade de =
= - 23,34% x 19,35% x 18.820 € x 1,4135 USD/€ x 0,63769 / 72,38 USD/Barril = -11 Barris
Posição actual: -13 Barris
- Operações previstas executar em 25 de Janeiro de 2010:
Gráfico diário = Venda de 88 Barris tendenciais (= 590 – 678) ao preço limite de 71,68 USD/Barril + Compra de 170 Barris em swing (= +170 – 0) ao preço limite de 71,68 USD/Barril = Compra de 82 Barris ao preço limite de 71,68 USD/Barril.
Gráfico semanal = Compra de 1 Barril tendencial (= -5 – (-6)) ao preço limite de 71,68 USD/Barril + Compra de 2 Barris em swing (= -11 – (-13)) ao preço limite de 71,68 USD/Barril = Compra de 3 Barris ao preço limite de 71,68 USD/Barril.
Resumo = Compra de 85 Barris (= +82 + 3) ao preço limite de 71,68 USD/Barril.
Cem
Obviamente que, tendo o Brent por enquanto um sinal de tendência ascendente no médio prazo, este movimento fortemente descendente de curto prazo tem provocado um rombo nos lucros que vinham de trás e de tal ordem que a rentabilidade do petróleo este ano na carteira, particularmente no decorrer da presente semana, se encontra já em terreno claramente negativo.
Para a próxima sessão, caso a cotação venha mais abaixo aos 71,68 USD/barril, teremos então a actual posição comprada a subir de +659 para +744 barris.
Cem
Sinal de reentrada de posições em 25 de Janeiro de 2010:
- Capital inicial em 2010 = 21.416 EUR
- Capital actual em 2010 = 18.820 EUR
- Rentabilidade do Brent em 2010 = -12,12%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +678 Barris (tendencial) + 0 Barris (oscilatório) = +678 Barris
Gráfico semanal: -6 Barris (tendencial) + -13 Barris (oscilatório) = -19 Barris
Total: +659 Barris
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,09442
Gráfico semanal = 0,63769
Cotação de fecho = 72,38
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,09442 / (2,09442 + 0,63769) = 76,66%
Importância gráfico semanal = 100% - 76,66% = 23,34%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição permitida: +100,00%
= + 76,66% x 100,00% x 18.820 € x 1,4135 USD/€ x 2,09442 / 72,38 USD/Barril = +590 Barris
Posição actual: +678 Barris
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição permitida: -9,60%
= - 23,34% x 9,60% x 18.820 € x 1,4135 USD/€ x 0,63769 / 72,38 USD/Barril = -5 Barris
Posição actual: -6 Barris
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Comprar 28,48% do capital disponível ao preço limite de 71,68 USD/Barril com preço válido até 2ª feira, com as seguintes quantidades =
= + 76,66% x 28,48% x 18.820 € x 1,4135 USD/€ x 2,09442 / 71,68 USD/Barril = +170 Barris
Posição actual: 0 Barris
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Vendido em -19,35% do capital disponível, com a quantidade de =
= - 23,34% x 19,35% x 18.820 € x 1,4135 USD/€ x 0,63769 / 72,38 USD/Barril = -11 Barris
Posição actual: -13 Barris
- Operações previstas executar em 25 de Janeiro de 2010:
Gráfico diário = Venda de 88 Barris tendenciais (= 590 – 678) ao preço limite de 71,68 USD/Barril + Compra de 170 Barris em swing (= +170 – 0) ao preço limite de 71,68 USD/Barril = Compra de 82 Barris ao preço limite de 71,68 USD/Barril.
Gráfico semanal = Compra de 1 Barril tendencial (= -5 – (-6)) ao preço limite de 71,68 USD/Barril + Compra de 2 Barris em swing (= -11 – (-13)) ao preço limite de 71,68 USD/Barril = Compra de 3 Barris ao preço limite de 71,68 USD/Barril.
Resumo = Compra de 85 Barris (= +82 + 3) ao preço limite de 71,68 USD/Barril.
Cem
- Anexos
-
- Brent Diário: Na zona da base do swing ou com potencial para cair ainda mais? O "Masteroid" alinha pelo primeiro cenário...
- Brent Masteroid 2010 20100122.png (27.72 KiB) Visualizado 2402 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Cont.
Se existe um papel na carteira cujos timings de activação de sinal neste mês de Janeiro do novo ano têm desiludido por inteiro é fácil apontar o dedo ao DAX; tem sido mesmo muito mau, uma verdadeira desgraça!
Mas enfim, ainda estamos no começo do ano e portanto pode ser que haja ou deverá haver mais oportunidades para tentar recuperar.
O certo é que enquanto o programa achar que ainda estamos num clima positivo de médio prazo com tendência ascendente os níveis actuais de cotação permitem reforçar a actual posição na sua componente oscilatória.
Dos actuais +9 contratos CFD comprados o programa para 2ª feira está a assinalar um reforço de +2 CFD ao preço limite de compra de 5591 €/CFD.
Resta seguir a marinha para ver no que isto vai dar, o programa lá acha que estamos num “buy point” mas aqui o dono está algo céptico…
Cem
Preparação da entrada de novas posições para o final da sessão de 22 de Janeiro de 2010:
- Capital inicial em 2010 = 19.420 EUR
- Capital actual em 2010 = 15.936 EUR
- Rentabilidade do DAX em 2010 = -17,94%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +8 CFD (tendencial) + 1 CFD (oscilatório) = +9 CFD
Gráfico semanal: 0 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = 0 CFD
Total: +9 CFD
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 3,70332
Gráfico semanal = 1,12031
Cotação de fecho = 5.695
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 3,70332 / (3,70332 + 1,12031) = 76,77%
Importância gráfico semanal = 100% - 76,77% = 23,23%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição permitida: +100,00%
= + 76,77% x 100,00% x 15.936 € x 3,70332 / 5695 €/CFD = +7,96 CFD = +8 CFD
Posição actual: +8 CFD
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição permitida: 0,00%
= + 23,23% x 0,00% x 15.936 € x 1,12031 / 5695 €/CFD = 0,00 CFD = 0 CFD
Posição actual: 0 CFD
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Comprado em 6,40% do capital disponível + Comprar 26,40% - 6,40% = 20,00% ao preço limite de 5591 €/CFD com validade até 2ª feira, com as seguintes quantidades =
A) = + 76,77% x 6,40% x 15.936 € x 3,70332 / 5695 €/CFD = +0,51 CFD = +1 CFD
B) = + 76,77% x 20,00% x 15.936 € x 3,70332 / 5591 €/CFD = +1,62 CFD = +2 CFD
Posição actual: +1 CFD
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Neutro em capital disponível, com a quantidade de =
= + 23,23% x 0,00% x 15.936 € x 1,12031 / 5695 €/CFD = 0 CFD
Posição actual: 0 CFD
- Operações previstas executar para a sessão de 25 Janeiro de 2010:
Gráfico diário = Compra de 0 CFD tendenciais (= +8 – 8) + Compra de 0 CFD em swing (= +1 – 1) + Compra de 2 CFD em swing (= +2 – 0) ao preço limite de 5.591 €/CFD = Compra de 2 CFD ao preço limite de 5.591 €/CFD.
Gráfico semanal = Compra de 0 CFD tendenciais (= 0 – 0) + Compra de 0 CFD em swing (= 0 – 0) = Sem ordens para executar.
Resumo = Compra de 2 CFD ao preço limite de 5.591 €/CFD.
Cem
-----xxxxx-----
- Operações realizadas perto das 20H do dia 22 de Janeiro:
Compra de 2 CFD ao preço de 5.591 €/CFD.
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +8 CFD (tendencial) + 3 CFD (oscilatório) = +11 CFD
Gráfico semanal: 0 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = 0 CFD
Total = +11 CFD
Mas enfim, ainda estamos no começo do ano e portanto pode ser que haja ou deverá haver mais oportunidades para tentar recuperar.
O certo é que enquanto o programa achar que ainda estamos num clima positivo de médio prazo com tendência ascendente os níveis actuais de cotação permitem reforçar a actual posição na sua componente oscilatória.
Dos actuais +9 contratos CFD comprados o programa para 2ª feira está a assinalar um reforço de +2 CFD ao preço limite de compra de 5591 €/CFD.
Resta seguir a marinha para ver no que isto vai dar, o programa lá acha que estamos num “buy point” mas aqui o dono está algo céptico…
Cem
Preparação da entrada de novas posições para o final da sessão de 22 de Janeiro de 2010:
- Capital inicial em 2010 = 19.420 EUR
- Capital actual em 2010 = 15.936 EUR
- Rentabilidade do DAX em 2010 = -17,94%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +8 CFD (tendencial) + 1 CFD (oscilatório) = +9 CFD
Gráfico semanal: 0 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = 0 CFD
Total: +9 CFD
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 3,70332
Gráfico semanal = 1,12031
Cotação de fecho = 5.695
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 3,70332 / (3,70332 + 1,12031) = 76,77%
Importância gráfico semanal = 100% - 76,77% = 23,23%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição permitida: +100,00%
= + 76,77% x 100,00% x 15.936 € x 3,70332 / 5695 €/CFD = +7,96 CFD = +8 CFD
Posição actual: +8 CFD
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição permitida: 0,00%
= + 23,23% x 0,00% x 15.936 € x 1,12031 / 5695 €/CFD = 0,00 CFD = 0 CFD
Posição actual: 0 CFD
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Comprado em 6,40% do capital disponível + Comprar 26,40% - 6,40% = 20,00% ao preço limite de 5591 €/CFD com validade até 2ª feira, com as seguintes quantidades =
A) = + 76,77% x 6,40% x 15.936 € x 3,70332 / 5695 €/CFD = +0,51 CFD = +1 CFD
B) = + 76,77% x 20,00% x 15.936 € x 3,70332 / 5591 €/CFD = +1,62 CFD = +2 CFD
Posição actual: +1 CFD
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Neutro em capital disponível, com a quantidade de =
= + 23,23% x 0,00% x 15.936 € x 1,12031 / 5695 €/CFD = 0 CFD
Posição actual: 0 CFD
- Operações previstas executar para a sessão de 25 Janeiro de 2010:
Gráfico diário = Compra de 0 CFD tendenciais (= +8 – 8) + Compra de 0 CFD em swing (= +1 – 1) + Compra de 2 CFD em swing (= +2 – 0) ao preço limite de 5.591 €/CFD = Compra de 2 CFD ao preço limite de 5.591 €/CFD.
Gráfico semanal = Compra de 0 CFD tendenciais (= 0 – 0) + Compra de 0 CFD em swing (= 0 – 0) = Sem ordens para executar.
Resumo = Compra de 2 CFD ao preço limite de 5.591 €/CFD.
Cem
-----xxxxx-----
- Operações realizadas perto das 20H do dia 22 de Janeiro:
Compra de 2 CFD ao preço de 5.591 €/CFD.
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +8 CFD (tendencial) + 3 CFD (oscilatório) = +11 CFD
Gráfico semanal: 0 CFD (tendencial) + 0 CFD (oscilatório) = 0 CFD
Total = +11 CFD
- Anexos
-
- DAX Diário: Mais um "buy point" oscilatório ou uma última oportunidade antes de vender?
- DAX Masteroid 2010 20100122.png (22.12 KiB) Visualizado 2469 vezes
Editado pela última vez por Cem pt em 25/1/2010 10:07, num total de 1 vez.
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Cont.
O fecho de hoje traz no “Masteroid” conclusões para todos os gostos na maioria dos papéis nesta sequência de sessões que deixou grande parte dos investidores com os nervos em franja.
Comecemos pela primeira da lista com uma alteração de vulto, a PTC, para quem quiser ver com mais calma conclusões de alterações na carteira para cada um dos papéis que a compõem.
---xxx---
Aqui temos então a primeira rendição total deste ano de 2010: fecho de todas as posições compradas na Portugal Telecom.
A PTC estava com um comportamento deveras bastante mau, todos os dias nestas últimas duas semanas levava pancadaria da grossa.
Inicialmente o programa tentou aproveitar as correcções para reforçar compras, a acção não reagiu e continuou o seu caminho descendente, o “Masteroid” fartou-se desta cena e hoje perdeu a paciência. Out!
Melhores dias virão certamente mas para já prefere aguardar o resto do espectáculo virado de cabeça para baixo, esperemos que não venha a ter tonturas!
Como não é possível utilizar “shorts” em acções portuguesas no caso de posições negativas, o programa passa a adoptar os produtos CFD que têm a vantagem de não pagar juros em posições curtas.
Como é habitual no “Masteroid”, em caso de tendências descendentes em activos de acções e índices, o coeficiente de segurança na alavancagem baixa para metade do habitual.
Na prática as actuais +3.767 acções compradas serão encerradas na totalidade ao preço de mercado e nos CFD serão abertas posições equivalentes a -263 acções vendidas.
Vai ser uma despedida da PTC com alguma saudade, num papel que se encontrava comprado desde o passado dia 2 de Abril de 2009.
Cem
Preparação do reposicionamento para a sessão de 25 de Janeiro de 2010:
- Capital inicial em 2010 = 27.341 EUR
- Capital actual em 2010 = 25.320 EUR
- Rentabilidade em 2010 = -7,39%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +1.707 Acções (tendencial) + 1.240 Acções (oscilatório) = +2.947 Acções
Gráfico semanal: +769 Acções (tendencial) + 51 Acções (oscilatório) = +820 Acções
Total = +3.767 Acções
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,94123
Gráfico semanal = 1,07719
Cotação de fecho = 7,775
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,94123 / (2,94123 + 1,07719) = 73,19%
Importância gráfico semanal = 100% - 73,19% = 26,81%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: -100%
= - 0,5 x 73,19% x 100,00% x 25.320 € x 1,00000 [Máximo possível] / 7,775 €/Acção = -1.192 Acções
Posição actual: +1.707 Acções
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: +88,26%
= + 0,5 x 26,81% x 88,26% x 25.320 € x 1,00000 [Máximo possível] / 7,775 €/Acção = +385 Acções
Posição actual: +769 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Comprado em 43,53% do capital disponível, com as quantidades =
A) = + 0,5 x 73,19% x 43,53% x 25.320 € x 1,00000 [Máximo possível] / 7,775 €/Acção = +519 Acções
Posição actual: +1.240 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Comprado em 5,80% do capital disponível, com as quantidades =
= + 0,5 x 26,81% x 5,80% x 25.320 € x 1,00000 [Máximo possível] / 7,775 €/Acção = +25 Acções
Posição actual: +51 Acções
- Operações a aguardar execução para 25 de Janeiro de 2010:
Gráfico diário = Venda de 2.899 Acções tendenciais (= -1.192 – 1.707) ao preço de mercado + Venda de 721 Acções em swing (= +519 – 1.240) ao preço de mercado = Venda de 3.620 Acções ao preço de mercado.
Gráfico semanal = Venda de 384 Acções tendenciais (= +385 – 769) ao preço de mercado + Venda de 26 Acções em swing (= +25 – 51) ao preço de mercado = Venda de 410 Acções ao preço de mercado.
Resumo provisório = Venda prevista de 4.030 Acções (= -3.620 - 410) ao preço de mercado.
Como a actual posição detida em carteira atinge as +3.767 Acções, menos que o valor da venda, a operação prevista deverá ser desdobrada numa dup+la operação: fecho das posições compradas e venda das posições remanescentes em CFD. Assim,
Resumo definitivo = Venda prevista de 3.767 Acções ao preço de mercado + Venda de 263 CFD ao preço de mercado.
Cem
-----xxxxx-----
Efectuada como previsto a dupla operação de venda de 3.767 PTC na abertura da sessão de 25 de Janeiro ao preço de 7,713 €/Acção, acrescida da comissão global de 5,00 €, bem como a venda de 263 CFD ao preço da respectiva abertura de 7,6899 , sem comissão.
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: -1.192 Acções (tendencial) + 519 Acções (oscilatório) = -673 Acções
Gráfico semanal: +385 Acções (tendencial) + 25 Acções (oscilatório) = +410 Acções
Total = -263 Acções
Comecemos pela primeira da lista com uma alteração de vulto, a PTC, para quem quiser ver com mais calma conclusões de alterações na carteira para cada um dos papéis que a compõem.
---xxx---
Aqui temos então a primeira rendição total deste ano de 2010: fecho de todas as posições compradas na Portugal Telecom.
A PTC estava com um comportamento deveras bastante mau, todos os dias nestas últimas duas semanas levava pancadaria da grossa.
Inicialmente o programa tentou aproveitar as correcções para reforçar compras, a acção não reagiu e continuou o seu caminho descendente, o “Masteroid” fartou-se desta cena e hoje perdeu a paciência. Out!
Melhores dias virão certamente mas para já prefere aguardar o resto do espectáculo virado de cabeça para baixo, esperemos que não venha a ter tonturas!
Como não é possível utilizar “shorts” em acções portuguesas no caso de posições negativas, o programa passa a adoptar os produtos CFD que têm a vantagem de não pagar juros em posições curtas.
Como é habitual no “Masteroid”, em caso de tendências descendentes em activos de acções e índices, o coeficiente de segurança na alavancagem baixa para metade do habitual.
Na prática as actuais +3.767 acções compradas serão encerradas na totalidade ao preço de mercado e nos CFD serão abertas posições equivalentes a -263 acções vendidas.
Vai ser uma despedida da PTC com alguma saudade, num papel que se encontrava comprado desde o passado dia 2 de Abril de 2009.
Cem
Preparação do reposicionamento para a sessão de 25 de Janeiro de 2010:
- Capital inicial em 2010 = 27.341 EUR
- Capital actual em 2010 = 25.320 EUR
- Rentabilidade em 2010 = -7,39%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +1.707 Acções (tendencial) + 1.240 Acções (oscilatório) = +2.947 Acções
Gráfico semanal: +769 Acções (tendencial) + 51 Acções (oscilatório) = +820 Acções
Total = +3.767 Acções
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,94123
Gráfico semanal = 1,07719
Cotação de fecho = 7,775
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,94123 / (2,94123 + 1,07719) = 73,19%
Importância gráfico semanal = 100% - 73,19% = 26,81%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: -100%
= - 0,5 x 73,19% x 100,00% x 25.320 € x 1,00000 [Máximo possível] / 7,775 €/Acção = -1.192 Acções
Posição actual: +1.707 Acções
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: +88,26%
= + 0,5 x 26,81% x 88,26% x 25.320 € x 1,00000 [Máximo possível] / 7,775 €/Acção = +385 Acções
Posição actual: +769 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Comprado em 43,53% do capital disponível, com as quantidades =
A) = + 0,5 x 73,19% x 43,53% x 25.320 € x 1,00000 [Máximo possível] / 7,775 €/Acção = +519 Acções
Posição actual: +1.240 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Comprado em 5,80% do capital disponível, com as quantidades =
= + 0,5 x 26,81% x 5,80% x 25.320 € x 1,00000 [Máximo possível] / 7,775 €/Acção = +25 Acções
Posição actual: +51 Acções
- Operações a aguardar execução para 25 de Janeiro de 2010:
Gráfico diário = Venda de 2.899 Acções tendenciais (= -1.192 – 1.707) ao preço de mercado + Venda de 721 Acções em swing (= +519 – 1.240) ao preço de mercado = Venda de 3.620 Acções ao preço de mercado.
Gráfico semanal = Venda de 384 Acções tendenciais (= +385 – 769) ao preço de mercado + Venda de 26 Acções em swing (= +25 – 51) ao preço de mercado = Venda de 410 Acções ao preço de mercado.
Resumo provisório = Venda prevista de 4.030 Acções (= -3.620 - 410) ao preço de mercado.
Como a actual posição detida em carteira atinge as +3.767 Acções, menos que o valor da venda, a operação prevista deverá ser desdobrada numa dup+la operação: fecho das posições compradas e venda das posições remanescentes em CFD. Assim,
Resumo definitivo = Venda prevista de 3.767 Acções ao preço de mercado + Venda de 263 CFD ao preço de mercado.
Cem
-----xxxxx-----
Efectuada como previsto a dupla operação de venda de 3.767 PTC na abertura da sessão de 25 de Janeiro ao preço de 7,713 €/Acção, acrescida da comissão global de 5,00 €, bem como a venda de 263 CFD ao preço da respectiva abertura de 7,6899 , sem comissão.
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: -1.192 Acções (tendencial) + 519 Acções (oscilatório) = -673 Acções
Gráfico semanal: +385 Acções (tendencial) + 25 Acções (oscilatório) = +410 Acções
Total = -263 Acções
- Anexos
-
- Portugal Telecom Diário: Adiós, adieu, auf wiedersen, good bye!
- PTC Masteroid 2010 20100122.png (29.97 KiB) Visualizado 2498 vezes
Editado pela última vez por Cem pt em 25/1/2010 10:12, num total de 1 vez.
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Cont.
Massacrada até ao tutano a Portugal Telecom está, segundo o programa, a sofrer de um clima de emoção de pânico de curto prazo que será nesta altura propício ao reforço de posições de compra oscilatórias, desde que o preço de aquisição possa vir um pouco mais abaixo atingindo os 7,763 €/acção na sessão de amanhã.
A volatilidade disparou para cima e os indicadores tendenciais, que ainda se vão mantendo comprados, acenderam uma luz de alerta de prevenção para qualquer eventualidade de terem de fechar brevemente as suas posições.
Caso a compra oscilatória se venha a materializar, a actual posição na PTC de +2.981 poderá vir a passar para +3.767 acções compradas na carteira.
Cem
Preparação do reposicionamento para a sessão de 22 de Janeiro de 2010:
- Capital inicial em 2010 = 27.341 EUR
- Capital actual em 2010 = 25.706 EUR
- Rentabilidade em 2010 = -5,98%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +1.707 Acções (tendencial) + 418 Acções (oscilatório) = +2.125 Acções
Gráfico semanal: +856 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = +856 Acções
Total = +2.981 Acções
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,99667
Gráfico semanal = 1,09597
Cotação de fecho = 7,906
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,99667 / (2,99667 + 1,09597) = 73,22%
Importância gráfico semanal = 100% - 73,22% = 26,78%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: +60,63%
= + (100% + 73,22%) / 2 x 60,63% x 25.706 € x 1,00000 [Máximo possível] / 7,906 €/Acção = +1.707 Acções
Posição actual: 1.707 Acções
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: +88,26%
= + 26,78% x 88,26% x 25.706 € x 1,00000 [Máximo possível] / 7,906 €/Acção = +769 Acções
Posição actual: +856 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Comprado em 14,82% do capital disponível + Compra de 43,53% - 14,82% = 28,71% ao preço limite de 7,763 €/Acção com validade até amanhã, com as quantidades =
A) = + (100% + 73,22%) / 2 x 14,82% x 25.706 € x 1,00000 [Máximo possível] / 7,906 €/Acção = +417 Acções
B) = + (100% + 73,22%) / 2 x 28,71% x 25.706 € x 1,00000 [Máximo possível] / 7,763 €/Acção = +823 Acções
Posição actual: +418 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Compra de 5,80% do capital disponível ao preço limite de 7,837 €/Acção com validade até ao final da semana, com as quantidades =
= + 26,78% x 5,80% x 25.706 € x 1,00000 [Máximo possível] / 7,837 €/Acção = +51 Acções
Posição actual: 0 Acções
- Operações a aguardar execução para 22 de Janeiro de 2010:
Gráfico diário = Compra de 0 Acções tendenciais (= +1.707 – 1.707) + Venda de 1 Acção em swing (= +417 – 418) ao preço de mercado + Compra de 823 Acções em swing (= +823 – 0) ao preço limite de 7,763 €/Acção = Venda de 1 Acção ao preço de mercado + Compra de 823 Acções ao preço limite de 7,763 €/Acção.
Gráfico semanal = Venda de 87 Acções tendenciais (= +769 – 856) ao preço de mercado + Compra de 51 Acções em swing (= +51 – 0) ao preço limite de 7,837 €/Acção = Venda de 87 Acções ao preço de mercado + Compra de 51 Acções ao preço limite de 7,837 €/Acção.
Resumo provisório = Venda prevista de 88 Acções (= -1 - 87) ao preço de mercado + Compra de 51 Acções ao preço limite de 7,837 €/Acção + Compra de 823 Acções ao preço limite de 7,763 €/Acção.
Existe uma impossibilidade das duas primeiras parcelas poderem ser materializadas em operações reais pelo facto da sua quantidade isolada e somada não atingir o mínimo pré-estabelecido de 1.000 €, pelo que ambas as parcelas deverão ser executadas ao preço limite da 3ª parcela. Assim,
Resumo definitivo = Compra prevista de 786 Acções (= -88 + 51 + 823) ao preço limite de 7,763 €/Acção.
Cem
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Efectuada como previsto a operação de compra de 786 PTC na parte da tarde da sessão de 22 de Janeiro ao preço de 7,763 €/Acção, acrescida da comissão global de 5,00 €.
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +1.707 Acções (tendencial) + 1.240 Acções (oscilatório) = +2.947 Acções
Gráfico semanal: +769 Acções (tendencial) + 51 Acções (oscilatório) = +820 Acções
Total = +3.767 Acções
A volatilidade disparou para cima e os indicadores tendenciais, que ainda se vão mantendo comprados, acenderam uma luz de alerta de prevenção para qualquer eventualidade de terem de fechar brevemente as suas posições.
Caso a compra oscilatória se venha a materializar, a actual posição na PTC de +2.981 poderá vir a passar para +3.767 acções compradas na carteira.
Cem
Preparação do reposicionamento para a sessão de 22 de Janeiro de 2010:
- Capital inicial em 2010 = 27.341 EUR
- Capital actual em 2010 = 25.706 EUR
- Rentabilidade em 2010 = -5,98%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +1.707 Acções (tendencial) + 418 Acções (oscilatório) = +2.125 Acções
Gráfico semanal: +856 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = +856 Acções
Total = +2.981 Acções
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,99667
Gráfico semanal = 1,09597
Cotação de fecho = 7,906
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,99667 / (2,99667 + 1,09597) = 73,22%
Importância gráfico semanal = 100% - 73,22% = 26,78%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: +60,63%
= + (100% + 73,22%) / 2 x 60,63% x 25.706 € x 1,00000 [Máximo possível] / 7,906 €/Acção = +1.707 Acções
Posição actual: 1.707 Acções
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: +88,26%
= + 26,78% x 88,26% x 25.706 € x 1,00000 [Máximo possível] / 7,906 €/Acção = +769 Acções
Posição actual: +856 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Comprado em 14,82% do capital disponível + Compra de 43,53% - 14,82% = 28,71% ao preço limite de 7,763 €/Acção com validade até amanhã, com as quantidades =
A) = + (100% + 73,22%) / 2 x 14,82% x 25.706 € x 1,00000 [Máximo possível] / 7,906 €/Acção = +417 Acções
B) = + (100% + 73,22%) / 2 x 28,71% x 25.706 € x 1,00000 [Máximo possível] / 7,763 €/Acção = +823 Acções
Posição actual: +418 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Compra de 5,80% do capital disponível ao preço limite de 7,837 €/Acção com validade até ao final da semana, com as quantidades =
= + 26,78% x 5,80% x 25.706 € x 1,00000 [Máximo possível] / 7,837 €/Acção = +51 Acções
Posição actual: 0 Acções
- Operações a aguardar execução para 22 de Janeiro de 2010:
Gráfico diário = Compra de 0 Acções tendenciais (= +1.707 – 1.707) + Venda de 1 Acção em swing (= +417 – 418) ao preço de mercado + Compra de 823 Acções em swing (= +823 – 0) ao preço limite de 7,763 €/Acção = Venda de 1 Acção ao preço de mercado + Compra de 823 Acções ao preço limite de 7,763 €/Acção.
Gráfico semanal = Venda de 87 Acções tendenciais (= +769 – 856) ao preço de mercado + Compra de 51 Acções em swing (= +51 – 0) ao preço limite de 7,837 €/Acção = Venda de 87 Acções ao preço de mercado + Compra de 51 Acções ao preço limite de 7,837 €/Acção.
Resumo provisório = Venda prevista de 88 Acções (= -1 - 87) ao preço de mercado + Compra de 51 Acções ao preço limite de 7,837 €/Acção + Compra de 823 Acções ao preço limite de 7,763 €/Acção.
Existe uma impossibilidade das duas primeiras parcelas poderem ser materializadas em operações reais pelo facto da sua quantidade isolada e somada não atingir o mínimo pré-estabelecido de 1.000 €, pelo que ambas as parcelas deverão ser executadas ao preço limite da 3ª parcela. Assim,
Resumo definitivo = Compra prevista de 786 Acções (= -88 + 51 + 823) ao preço limite de 7,763 €/Acção.
Cem
-----xxxxx-----
Efectuada como previsto a operação de compra de 786 PTC na parte da tarde da sessão de 22 de Janeiro ao preço de 7,763 €/Acção, acrescida da comissão global de 5,00 €.
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +1.707 Acções (tendencial) + 1.240 Acções (oscilatório) = +2.947 Acções
Gráfico semanal: +769 Acções (tendencial) + 51 Acções (oscilatório) = +820 Acções
Total = +3.767 Acções
- Anexos
-
- Portugal Telecom Diário: Em queda livre ou em boa altura para reforçar compras?!
- PTC Masteroid 2010 20100121.png (30.11 KiB) Visualizado 2582 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
- Mensagens: 3199
- Registado: 4/3/2008 17:21
- Localização: 16