"Masteroid 2009" em acção
rsacramento Escreveu:é sempre com satisfação que me preparo para ler um tópico teu
contudo, e para mim, apenas a informação mais relevante/pertinente seria dada dia a dia, deixando os calhamaços com os relatos pormenorizados para um ritmo quinzenal ou mesmo mensal
Perfeitamente de acordo.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Cem basta fazeres relatos pormenorizados com frequência mensal.
Não gostava, nada, de ver este tópico descontinuado.
Se soubesses as saudades que tenho do "Mixdogemot"...
Abraço e bons negócios
Remember the Golden Rule: Those who have the gold make the rules.
***
"A soberania e o respeito de Portugal impõem que neste lugar se erga um Forte, e isso é obra e serviço dos homens de El-Rei nosso senhor e, como tal, por mais duro, por mais difícil e por mais trabalhoso que isso dê, (...) é serviço de Portugal. E tem que se cumprir."
***
"A soberania e o respeito de Portugal impõem que neste lugar se erga um Forte, e isso é obra e serviço dos homens de El-Rei nosso senhor e, como tal, por mais duro, por mais difícil e por mais trabalhoso que isso dê, (...) é serviço de Portugal. E tem que se cumprir."
-
- Mensagens: 3030
- Registado: 28/2/2007 14:18
é sempre com satisfação que me preparo para ler um tópico teu
contudo, e para mim, apenas a informação mais relevante/pertinente seria dada dia a dia, deixando os calhamaços com os relatos pormenorizados para um ritmo quinzenal ou mesmo mensal
contudo, e para mim, apenas a informação mais relevante/pertinente seria dada dia a dia, deixando os calhamaços com os relatos pormenorizados para um ritmo quinzenal ou mesmo mensal
menos é mais
-
- Mensagens: 10503
- Registado: 29/11/2007 12:50
Cont.
Numa semana em que tanto o EuroDollar como o Brent batem records em baixa, que já não se registavam há muitas semanas, não admira que a carteira se tenha ressentido e que a rentabilidade se tenha voltado a estabilizar em patamares a rondar os 8%.
Como consequência natural do que veio a acontecer o programa acabou por descartar exposições longas ao risco demasiado elevadas, tendo acabado por passar o diagnóstico da tendência de médio prazo em cada um dos citados activos de levemente ascendentes para neutrais, fechando as respectivas posições.
Apesar desta descida de rentabilidade da carteira a correlação da actual distribuição exposta ao risco baixou consideravelmente com apenas 2 papéis da carteira claramente comprados (PTC e Milho), 3 neutros (SON, EURUSD e Brent) e 1 vendido (DAX), sendo crível que não haja daqui para a frente grandes variações da rentabilidade até ao final do ano.
Em relação à evolução da linha de capital da carteira e da actualização dos parâmetros do conjunto sistema de trading + money management irei passar a colocá-los aqui apenas no fim-de-semana mais próximo do final de cada mês, caso contrário estas mensagens tornam-se um tanto ou quanto maçudas.
Entretanto estando-se a aproximar o fim do ano, e com ele o início de 2010, resta-me perguntar a quem costuma ler esta croniqueta se vê alguma vantagem em prosseguir com esta sequência para o ano que vem ou se será melhor dá-la por terminada no final de 2009?!
Cem
Como consequência natural do que veio a acontecer o programa acabou por descartar exposições longas ao risco demasiado elevadas, tendo acabado por passar o diagnóstico da tendência de médio prazo em cada um dos citados activos de levemente ascendentes para neutrais, fechando as respectivas posições.
Apesar desta descida de rentabilidade da carteira a correlação da actual distribuição exposta ao risco baixou consideravelmente com apenas 2 papéis da carteira claramente comprados (PTC e Milho), 3 neutros (SON, EURUSD e Brent) e 1 vendido (DAX), sendo crível que não haja daqui para a frente grandes variações da rentabilidade até ao final do ano.
Em relação à evolução da linha de capital da carteira e da actualização dos parâmetros do conjunto sistema de trading + money management irei passar a colocá-los aqui apenas no fim-de-semana mais próximo do final de cada mês, caso contrário estas mensagens tornam-se um tanto ou quanto maçudas.
Entretanto estando-se a aproximar o fim do ano, e com ele o início de 2010, resta-me perguntar a quem costuma ler esta croniqueta se vê alguma vantagem em prosseguir com esta sequência para o ano que vem ou se será melhor dá-la por terminada no final de 2009?!
Cem
- Anexos
-
- Curva de capital da carteira "Masteroid": a marcar passo...para baixo!
- Masteroid Portfolio 20091211A.png (91.61 KiB) Visualizado 2211 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
- Mensagens: 3199
- Registado: 4/3/2008 17:21
- Localização: 16
Cont.
O papel que mais se tem deteriorado na carteira e que a tem feito perder a maior fatia de capital nestas últimas duas semanas tem sido o par cambial EURUSD.
Hoje o EuroDollar foi ao hospital e acabou de receber um diagnóstico pouco surpreendente do Dr. Masteroid: terminou a sua tendência ascendente de médio prazo.
Como remédio vai para já vender a esmagadora maioria das suas posições compradas e só não fecha a totalidade da exposição longa devido à componente oscilatória se encontrar na fase do seu ciclo depressivo.
Assim sendo restam apenas com tendências ascendentes suaves de médio prazo 2 papéis: o Milho e a Portugal Telecom, um casal inesperado, quem diria?!
Aos poucos e poucos as esperanças do lado “bull” vão esmorecendo por bandas do “Masteroid”, é certo que para já só o DAX se encontra com posições curtas e que a SON, o Brent e o EURUSD possuem uma quantidade comprada meramente simbólica, na prática é como se estivessem neutros, mas com o Natal e o Ano Novo à porta faz lembrar o náufrago a afundar-se quase a chegar à praia!
Embora a sessão não tenha ainda terminado, fica o registo de uma operação num fim-de-semana ligeiramente antecipado efectuada umas poucas horas antes de terminar a sessão.
A operação de venda de 71.687 EUR, fechando parte muito significativa dos 108.703 EUR que se encontravam comprados em carteira, acabou de ser efectuada ao preço de 1,4620 USD/EUR.
Com esta operação o par EuroDollar passa a ter isoladamente uma rentabilidade ligeiramente abaixo da linha de água, provavelmente para ir consolar um pouco o Milho que se encontrava sozinho em terreno negativo.
Cem
Preparação de trade para o final da sessão de 11 de Dezembro de 2009:
- Capital inicial (EUR) = 20.000 EUR
- Capital actual (EUR) = 19.131 EUR
- Rentabilidade em 2009 = -4,35%
- Posições actuais detidas em carteira:
- Gráfico diário: +65.784 EUR (tendencial) + 31.176 EUR (oscilatório) = +96.960 EUR
- Gráfico semanal: +11.743 EUR (tendencial) + 0 EUR (oscilatório) = +11.743 EUR
Total: +108.703 EUR
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 5,01224
Gráfico semanal = 1,65860
Cotação de fecho = 1,4621
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 5,01224 / (5,01224 + 1,65860) = 75,14%
Importância gráfico semanal = 100% - 75,14% = 24,86%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: 0%
= +1,4339 x 75,14% x 0,00% x 19.131 EUR x 5,01224 = 0 EUR
Posição actual = +65.784 EUR
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: +100%
= +1,4339 x 24,86% x 100% x 19.131 EUR x 1,65860 = +11.311 EUR
Posição actual = +11.743 EUR
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, comprado em +24,88% do capital disponível, correspondente à quantidade de =
= +1,4339 x 75,14% x 24,88% x 19.131 EUR x 5,01224 = +25.705 EUR
Posição actual = +31.176 EUR
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, com uma posição neutra de 0,00%, correspondente à quantidade de =
= +1 x 24,86% x 0,00% x 19.131 EUR x 1,65860 = 0 EUR
Posição actual = 0 EUR
- Operações a aguardar execução para o final da sessão de 11 de Dezembro de 2009:
Gráfico diário = Venda de 65.784 EUR tendenciais (= 0 - 65.784) ao preço de mercado + Venda de 5.471 EUR em swing (= +25.705 – 31.176) ao preço de mercado = Venda de 71.255 EUR ao preço de mercado.
Gráfico semanal = Venda de 432 EUR tendenciais (= +11.311 – 11.743) ao preço de mercado + Compra de 0 EUR em swing (= 0 – 0) = Venda de 432 EUR ao preço de mercado.
Resumo = Venda prevista de 71.687 EUR (= -71.255 - 432) ao preço de mercado.
A operação de venda acabou de ser executada ao preço de 1,4620.
- Posições actuais detidas em carteira:
- Gráfico diário: 0 EUR (tendencial) + 25.705 EUR (oscilatório) = +25.705 EUR
- Gráfico semanal: +11.311 EUR (tendencial) + 0 EUR (oscilatório) = +11.311 EUR
Total: +37.016 EUR
Cem
Hoje o EuroDollar foi ao hospital e acabou de receber um diagnóstico pouco surpreendente do Dr. Masteroid: terminou a sua tendência ascendente de médio prazo.
Como remédio vai para já vender a esmagadora maioria das suas posições compradas e só não fecha a totalidade da exposição longa devido à componente oscilatória se encontrar na fase do seu ciclo depressivo.
Assim sendo restam apenas com tendências ascendentes suaves de médio prazo 2 papéis: o Milho e a Portugal Telecom, um casal inesperado, quem diria?!
Aos poucos e poucos as esperanças do lado “bull” vão esmorecendo por bandas do “Masteroid”, é certo que para já só o DAX se encontra com posições curtas e que a SON, o Brent e o EURUSD possuem uma quantidade comprada meramente simbólica, na prática é como se estivessem neutros, mas com o Natal e o Ano Novo à porta faz lembrar o náufrago a afundar-se quase a chegar à praia!
Embora a sessão não tenha ainda terminado, fica o registo de uma operação num fim-de-semana ligeiramente antecipado efectuada umas poucas horas antes de terminar a sessão.
A operação de venda de 71.687 EUR, fechando parte muito significativa dos 108.703 EUR que se encontravam comprados em carteira, acabou de ser efectuada ao preço de 1,4620 USD/EUR.
Com esta operação o par EuroDollar passa a ter isoladamente uma rentabilidade ligeiramente abaixo da linha de água, provavelmente para ir consolar um pouco o Milho que se encontrava sozinho em terreno negativo.
Cem
Preparação de trade para o final da sessão de 11 de Dezembro de 2009:
- Capital inicial (EUR) = 20.000 EUR
- Capital actual (EUR) = 19.131 EUR
- Rentabilidade em 2009 = -4,35%
- Posições actuais detidas em carteira:
- Gráfico diário: +65.784 EUR (tendencial) + 31.176 EUR (oscilatório) = +96.960 EUR
- Gráfico semanal: +11.743 EUR (tendencial) + 0 EUR (oscilatório) = +11.743 EUR
Total: +108.703 EUR
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 5,01224
Gráfico semanal = 1,65860
Cotação de fecho = 1,4621
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 5,01224 / (5,01224 + 1,65860) = 75,14%
Importância gráfico semanal = 100% - 75,14% = 24,86%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: 0%
= +1,4339 x 75,14% x 0,00% x 19.131 EUR x 5,01224 = 0 EUR
Posição actual = +65.784 EUR
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: +100%
= +1,4339 x 24,86% x 100% x 19.131 EUR x 1,65860 = +11.311 EUR
Posição actual = +11.743 EUR
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, comprado em +24,88% do capital disponível, correspondente à quantidade de =
= +1,4339 x 75,14% x 24,88% x 19.131 EUR x 5,01224 = +25.705 EUR
Posição actual = +31.176 EUR
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, com uma posição neutra de 0,00%, correspondente à quantidade de =
= +1 x 24,86% x 0,00% x 19.131 EUR x 1,65860 = 0 EUR
Posição actual = 0 EUR
- Operações a aguardar execução para o final da sessão de 11 de Dezembro de 2009:
Gráfico diário = Venda de 65.784 EUR tendenciais (= 0 - 65.784) ao preço de mercado + Venda de 5.471 EUR em swing (= +25.705 – 31.176) ao preço de mercado = Venda de 71.255 EUR ao preço de mercado.
Gráfico semanal = Venda de 432 EUR tendenciais (= +11.311 – 11.743) ao preço de mercado + Compra de 0 EUR em swing (= 0 – 0) = Venda de 432 EUR ao preço de mercado.
Resumo = Venda prevista de 71.687 EUR (= -71.255 - 432) ao preço de mercado.
A operação de venda acabou de ser executada ao preço de 1,4620.
- Posições actuais detidas em carteira:
- Gráfico diário: 0 EUR (tendencial) + 25.705 EUR (oscilatório) = +25.705 EUR
- Gráfico semanal: +11.311 EUR (tendencial) + 0 EUR (oscilatório) = +11.311 EUR
Total: +37.016 EUR
Cem
- Anexos
-
- EuroDollar Diário: Mais um activo a fechar posições tendenciais no médio prazo, que Natal tão triste!
- EURUSD Masteroid 2009 20091211.png (45.98 KiB) Visualizado 2339 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
- Mensagens: 3199
- Registado: 4/3/2008 17:21
- Localização: 16
Re
Amigo Jazz:
Embora a tua conclusão sobre a relação entre acções e petróleo possa dar pano para mangas, lembra-te que o crude começou a cair em Julho de 2008 e vê lá se o mercado de acções subiu…
Mas admitindo que estás certo na generalidade, se quisesses tirar alguma conclusão sobre o que se está a passar com o crude, talvez devesses colocar a pergunta: o petróleo nesta altura já está barato a formar um suporte ou vai cair ainda mais? Eu também gostaria de saber a resposta!
Mais ainda, eu sou da opinião que a correlação maior do petróleo deverá ser feita com o USD do que com o mercado de acções.
Porquê? Porque é aí que os produtores externos aos States avaliam se vale a pena extrair mais ou menos para regular o valor dos activos nas outras divisas ou economias fora da zona USD, onde os grandes dragões emergentes, como a China e a Índia, se estão a posicionar como os grandes clientes do crude no futuro.
Se sobrepuseres nos últimos anos os gráficos do EURUSD e o do Brent vais ficar admirado com a correlação existente, parecem o Romeu e a Julieta sempre juntinhos! Se colocares o S&P e o Brent sobrepostos ficas com a sensação de amantes (ou mal-casados?) desavindos, umas vezes juntos e outras de costas voltadas (ex: primeiro semestre de 2008).
Abraço.
-----xxxxx-----
Confirmada a venda na abertura de 369 barris de Brent, ao preço de 71,85 USD/Barril e sem comissões.
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: 0 Barris (tendencial) + 80 Barris (oscilatório) = +80 Barris
Gráfico semanal: -18 Barris (tendencial) + -12 Barris (oscilatório) = -30 Barris
Total = +50 Barris
Cem
Embora a tua conclusão sobre a relação entre acções e petróleo possa dar pano para mangas, lembra-te que o crude começou a cair em Julho de 2008 e vê lá se o mercado de acções subiu…
Mas admitindo que estás certo na generalidade, se quisesses tirar alguma conclusão sobre o que se está a passar com o crude, talvez devesses colocar a pergunta: o petróleo nesta altura já está barato a formar um suporte ou vai cair ainda mais? Eu também gostaria de saber a resposta!
Mais ainda, eu sou da opinião que a correlação maior do petróleo deverá ser feita com o USD do que com o mercado de acções.
Porquê? Porque é aí que os produtores externos aos States avaliam se vale a pena extrair mais ou menos para regular o valor dos activos nas outras divisas ou economias fora da zona USD, onde os grandes dragões emergentes, como a China e a Índia, se estão a posicionar como os grandes clientes do crude no futuro.
Se sobrepuseres nos últimos anos os gráficos do EURUSD e o do Brent vais ficar admirado com a correlação existente, parecem o Romeu e a Julieta sempre juntinhos! Se colocares o S&P e o Brent sobrepostos ficas com a sensação de amantes (ou mal-casados?) desavindos, umas vezes juntos e outras de costas voltadas (ex: primeiro semestre de 2008).
Abraço.
-----xxxxx-----
Confirmada a venda na abertura de 369 barris de Brent, ao preço de 71,85 USD/Barril e sem comissões.
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: 0 Barris (tendencial) + 80 Barris (oscilatório) = +80 Barris
Gráfico semanal: -18 Barris (tendencial) + -12 Barris (oscilatório) = -30 Barris
Total = +50 Barris
Cem
- Anexos
-
- Brent Diário: Tendência neutral. E agora?
- Brent Masteroid 2009 20091211.png (40.94 KiB) Visualizado 2409 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
- Mensagens: 3199
- Registado: 4/3/2008 17:21
- Localização: 16
re
cem pt Escreveu:Temos assim o “Masteroid”, em termos de gráficos diários, a dar indicações em mais um activo para o qual o “bull market” estará porventura concluído!
Na prática o Brent continuará comprado na sua componente oscilatória, mas apenas numa quantidade muito pouco significativa à escala global que lhe era habitual, ou seja, deverá amanhã passar de +419 para +50 barris.
Mais um sinal a contribuir para o fim do “bear market rally” em pleno mês de Dezembro?
A componente subjectiva diz que quando o petróleo cai o mercado de acções sobe...
Um abraço,
JAS
Na Bolsa como no Poker há que ter uma boa mão...
-
- Mensagens: 6499
- Registado: 5/11/2002 0:05
- Localização: Lisboa
Cont.
Após mais uma sessão a apanhar pancada da grossa hoje foi a vez do Brent se render à evidência de que chegou a sua vez de fechar as suas posições tendenciais compradas no médio prazo.
Em contrapartida as compras oscilatórias continuam no Petróleo mas em quantidades a uma escala que não se compara com a forte exposição à tendência ascendente, que agora acabou de passar a neutra.
Temos assim o “Masteroid”, em termos de gráficos diários, a dar indicações em mais um activo para o qual o “bull market” estará porventura concluído!
Na prática o Brent continuará comprado na sua componente oscilatória, mas apenas numa quantidade muito pouco significativa à escala global que lhe era habitual, ou seja, deverá amanhã passar de +419 para +50 barris.
Mais um sinal a contribuir para o fim do “bear market rally” em pleno mês de Dezembro?
Cem
Sinal de reentrada de posições em 11 de Dezembro de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 20.248 EUR
- Rentabilidade do Brent em 2009 = +1,24%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +380 Barris (tendencial) + 71 Barris (oscilatório) = +451 Barris
Gráfico semanal: -19 Barris (tendencial) + -13 Barris (oscilatório) = -32 Barris
Total: +419 Barris
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 1,34093
Gráfico semanal = 0,43987
Cotação de fecho = 71,98
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 1,34093 / (1,34093 + 0,43987) = 75,30%
Importância gráfico semanal = 100% - 75,30% = 24,70%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição permitida: 0%
= +1,4339 x 75,30% x 0,00% x 20.248 € x 1,4732 USD/€ x 1,34093 / 71,98 USD/Barril = +380,32 Barris = 0 Barris
Posição actual: +380 Barris
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição permitida: -28,5%
= -1,4339 x 24,70% x 28,50% x 20.248 € x 1,4732 USD/€ x 0,43987 / 71,98 USD/Barril = -18,39 Barris = -18 Barris
Posição actual: -19 Barris
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, compra de 13,26% do capital disponível ao preço de mercado, com as seguintes quantidades =
= +1,4339 x 75,30% x 13,26% x 20.248 € x 1,4732 USD/€ x 1,34093 / 71,98 USD/Barril = +79,56 Barris = +80 Barris
Posição actual: +71 Barris
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, vendido em -19,35% do capital, com a quantidade de =
= -1,4339 x 24,70% x 19,35% x 20.248 € x 1,4732 USD/€ x 0,43987 / 71,98 USD/Barril = -12,49 Barris = -12 Barris
Posição actual: -13 Barris
- Operações previstas executar em 11 de Dezembro de 2009:
Gráfico diário = Venda de 380 Barris tendenciais (= 0 – 380) ao preço de mercado + Compra de 9 Barris em swing (= 80 – 71) ao preço de mercado = Venda de 371 Barris ao preço de mercado.
Gráfico semanal = Compra de 1 Barril tendencial (= -18 – (-19)) ao preço de mercado + Compra de 1 Barril em swing (= -12 – (-13)) ao preço de mercado = Compra de 2 Barris ao preço de mercado.
Resumo = Venda prevista de 369 Barris (-371 + 2) ao preço de mercado.
Cem
Em contrapartida as compras oscilatórias continuam no Petróleo mas em quantidades a uma escala que não se compara com a forte exposição à tendência ascendente, que agora acabou de passar a neutra.
Temos assim o “Masteroid”, em termos de gráficos diários, a dar indicações em mais um activo para o qual o “bull market” estará porventura concluído!
Na prática o Brent continuará comprado na sua componente oscilatória, mas apenas numa quantidade muito pouco significativa à escala global que lhe era habitual, ou seja, deverá amanhã passar de +419 para +50 barris.
Mais um sinal a contribuir para o fim do “bear market rally” em pleno mês de Dezembro?
Cem
Sinal de reentrada de posições em 11 de Dezembro de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 20.248 EUR
- Rentabilidade do Brent em 2009 = +1,24%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +380 Barris (tendencial) + 71 Barris (oscilatório) = +451 Barris
Gráfico semanal: -19 Barris (tendencial) + -13 Barris (oscilatório) = -32 Barris
Total: +419 Barris
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 1,34093
Gráfico semanal = 0,43987
Cotação de fecho = 71,98
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 1,34093 / (1,34093 + 0,43987) = 75,30%
Importância gráfico semanal = 100% - 75,30% = 24,70%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição permitida: 0%
= +1,4339 x 75,30% x 0,00% x 20.248 € x 1,4732 USD/€ x 1,34093 / 71,98 USD/Barril = +380,32 Barris = 0 Barris
Posição actual: +380 Barris
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição permitida: -28,5%
= -1,4339 x 24,70% x 28,50% x 20.248 € x 1,4732 USD/€ x 0,43987 / 71,98 USD/Barril = -18,39 Barris = -18 Barris
Posição actual: -19 Barris
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, compra de 13,26% do capital disponível ao preço de mercado, com as seguintes quantidades =
= +1,4339 x 75,30% x 13,26% x 20.248 € x 1,4732 USD/€ x 1,34093 / 71,98 USD/Barril = +79,56 Barris = +80 Barris
Posição actual: +71 Barris
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, vendido em -19,35% do capital, com a quantidade de =
= -1,4339 x 24,70% x 19,35% x 20.248 € x 1,4732 USD/€ x 0,43987 / 71,98 USD/Barril = -12,49 Barris = -12 Barris
Posição actual: -13 Barris
- Operações previstas executar em 11 de Dezembro de 2009:
Gráfico diário = Venda de 380 Barris tendenciais (= 0 – 380) ao preço de mercado + Compra de 9 Barris em swing (= 80 – 71) ao preço de mercado = Venda de 371 Barris ao preço de mercado.
Gráfico semanal = Compra de 1 Barril tendencial (= -18 – (-19)) ao preço de mercado + Compra de 1 Barril em swing (= -12 – (-13)) ao preço de mercado = Compra de 2 Barris ao preço de mercado.
Resumo = Venda prevista de 369 Barris (-371 + 2) ao preço de mercado.
Cem
- Anexos
-
- Brent Diário: Mais um activo de saída...
- Brent 2009 20091210A.png (41.61 KiB) Visualizado 2503 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
- Mensagens: 3199
- Registado: 4/3/2008 17:21
- Localização: 16
Re
Abraço, amigo FM, conforme podes conferir abaixo parece que vou ter de alugar mais 2 garagens para armazenar mais milho prós perus do Natal!
Abraço.
-----xxxx-----
Então aqui fica a 2ª trade do dia.
Efectuada, conforme ontem previsto, na sessão de hoje a compra de 2 Contratos do Milho da Euronext ao preço de 134,00 €/ton, acrescida do encargo da comissão global de 14,56 €.
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +3 Contratos (tendencial) + 3 Contratos (oscilatório) = +6 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
Total = +6 Contratos
Cem
Abraço.
-----xxxx-----
Então aqui fica a 2ª trade do dia.
Efectuada, conforme ontem previsto, na sessão de hoje a compra de 2 Contratos do Milho da Euronext ao preço de 134,00 €/ton, acrescida do encargo da comissão global de 14,56 €.
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +3 Contratos (tendencial) + 3 Contratos (oscilatório) = +6 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
Total = +6 Contratos
Cem
- Anexos
-
- Milho Diário: Para não variar da rotina dos últimos 3 dias, concretizada mais uma operação no Milho
- Corn Masteroid 2009 20091210.png (38.85 KiB) Visualizado 2572 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
- Mensagens: 3199
- Registado: 4/3/2008 17:21
- Localização: 16
Re: Re
Cem pt Escreveu:Amigo Montecristo FM:
Não estás a ver bem o filme!
Um contrato de futuros do Milho equivale a 50 toneladas, são 4 camiões de milho, uma catrefada que não consegues guardar na garagem!
Se o preço por tonelada for de 135 Euros, 1 contrato é um activo com o preço de:
1 Contrato = 135 €/ton x 50 tons = 6750 €
Logo, a comissão de 10,40 € corresponde a cerca de 0,15% do valor total, algo muito parecido com o que pagas nas acções!
Abraço e boas charutadas.
Cem
Obrigado, grande Cem!
Desculpa mas tive que me fazer um bocado de burro, para que me explicasses como se o fosse muito.
Já estava desconfiado do tal valor de 6750€ que aparecia na janelina da ordem; mas assim ficou tudo mais claro.
De qualquer forma continua tudo na mesma... como costumo ter stops a distâncias do tipo ~5% isso corresponde a arriscar em cada trade cerca de 60-70 contos. E como é o mínimo, não dá para desalavancar...
Um bocadinho ariscado demais para o meu money management.
Abraço! (...e obrigado pelos "puros"
)."People want to be told what to do so badly that they'll listen to anyone." - Don Draper, Mad Men
-
- Mensagens: 4688
- Registado: 12/5/2004 19:52
Cont.
Confirmada a primeira das 3 compras previstas para a sessão de hoje, através da compra de 71 barris de Brent, ao preço de 72,35 USD/Barril e sem comissões.
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +380 Barris (tendencial) + 71 Barris (oscilatório) = +451 Barris
Gráfico semanal: -19 Barris (tendencial) + -13 Barris (oscilatório) = -32 Barris
Total = +419 Barris
Cem
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +380 Barris (tendencial) + 71 Barris (oscilatório) = +451 Barris
Gráfico semanal: -19 Barris (tendencial) + -13 Barris (oscilatório) = -32 Barris
Total = +419 Barris
Cem
- Anexos
-
- Brent Diário: Compra confirmada, haverá por aqui uma base de preços a rondar os 72 USD / barril?
- Brent 2009 20091210.png (38.32 KiB) Visualizado 2660 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
- Mensagens: 3199
- Registado: 4/3/2008 17:21
- Localização: 16
Re
Amigo Montecristo FM:
Não estás a ver bem o filme!
Um contrato de futuros do Milho equivale a 50 toneladas, são 4 camiões de milho, uma catrefada que não consegues guardar na garagem!
Se o preço por tonelada for de 135 Euros, 1 contrato é um activo com o preço de:
1 Contrato = 135 €/ton x 50 tons = 6750 €
Logo, a comissão de 10,40 € corresponde a cerca de 0,15% do valor total, algo muito parecido com o que pagas nas acções!
Abraço e boas charutadas.
Cem
Não estás a ver bem o filme!
Um contrato de futuros do Milho equivale a 50 toneladas, são 4 camiões de milho, uma catrefada que não consegues guardar na garagem!
Se o preço por tonelada for de 135 Euros, 1 contrato é um activo com o preço de:
1 Contrato = 135 €/ton x 50 tons = 6750 €
Logo, a comissão de 10,40 € corresponde a cerca de 0,15% do valor total, algo muito parecido com o que pagas nas acções!
Abraço e boas charutadas.
Cem
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
- Mensagens: 3199
- Registado: 4/3/2008 17:21
- Localização: 16
Pois! Mas se se compra um contrato a 135€ com uma comissão de 10€.... entra-se logo com uma penalização de 8% aprox. no trade? Ou estou a ver mal?
(...e prefiro, Hoyo de Monterrey - Epicure nº1 )
(...e prefiro, Hoyo de Monterrey - Epicure nº1
)"People want to be told what to do so badly that they'll listen to anyone." - Don Draper, Mad Men
-
- Mensagens: 4688
- Registado: 12/5/2004 19:52
Re
- Amigo FM Cohiba:
Referia-me à versão GoBullingPro.
Abraço.
-----xxxxx-----
Finalmente uma última referência para o 3º papel da carteira cujas campainhas tocaram na sessão de hoje: a Portugal Telecom.
Surpreendentemente a PTC tinha dado um sinal de venda nos seus máximos anuais há precisamente 2 sessões atrás e hoje volta a dar sinal…mas desta feita para comprar, para aproveitar a forte correcção sofrida.
A compra ocorre naturalmente na componente de “swings” do sistema em altura de pânico pontual.
Ao contrário dos outros papéis da carteira, a volatilidade tem-se mantido junto a mínimos anuais revelando com isso uma força surpreendente num contexto depressivo do mercado no curto prazo.
O programa propõe-se amanhã comprar 155 acções, ao preço máximo de 8,101 € cada, para juntar às actuais 2274 acções compradas.
Cem
Preparação do reposicionamento para a sessão de 10 de Dezembro de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 26.502 EUR
- Rentabilidade em 2009 = +32,51%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: 1.507 Acções (tendencial) + -158 Acções (oscilatório) = +1.349 Acções
Gráfico semanal: +925 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = +925 Acções
Total: +2.274 Acções
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,30410
Gráfico semanal = 0,77037
Cotação de fecho = 8,151
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,30410 / (2,30410 + 0,77037) = 74,94%
Importância gráfico semanal = 100% - 74,94% = 25,06%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: +37,5%
= +1,4339 x (100% + 74,94%) / 2 x 37,50% x 26.502 € x 1,00000 [Máximo possível] / 8,151 €/Acção = +1.529 Acções
Posição actual: 1.507 Acções
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: +100%
= +1,4339 x 25,06% x 100% x 26.502 € x 0,77037 / 8,151 €/Acção = +900 Acções
Posição actual: +925 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, fecho de todas as posições oscilatórias ao preço limite de 8,101 €/Acção, com a quantidade =
= +1,4339 x (100% + 74,94%) / 2 x 0,00% x 26.502 € x 1,00000 [Máximo possível] / 8,151 €/Acção = 0 Acções
Posição actual: -158 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, posição neutral, com a quantidade de =
= +1,4339 x 25,06% x 0,00% x 26.502 € x 0,77037 / 8,151 €/Acção = 0 Acções
Posição actual: 0 Acções
- Operações a aguardar execução para 10 de Dezembro de 2009:
Gráfico diário = Compra de 22 Acções tendenciais (= +1.529 – 1.507) ao preço limite de 8,101 €/Acção + Compra de 158 Acções em swing (= 0 – (-158)) ao preço limite de 8,101 €/Acção = Compra de 180 Acções ao preço limite de 8,101 €/Acção.
Gráfico semanal = Venda de 25 Acções tendenciais (= +900 – 925) ao preço limite de 8,101 €/Acção + Compra de 0 Acções em swing (= 0 – 0) = Venda de 25 Acções ao preço limite de 8,101 €/Acção.
Resumo = Compra prevista de 155 Acções (= 180 - 25) Acções ao preço limite de 8,101 €/Acção.
Cem
Referia-me à versão GoBullingPro.
Abraço.
-----xxxxx-----
Finalmente uma última referência para o 3º papel da carteira cujas campainhas tocaram na sessão de hoje: a Portugal Telecom.
Surpreendentemente a PTC tinha dado um sinal de venda nos seus máximos anuais há precisamente 2 sessões atrás e hoje volta a dar sinal…mas desta feita para comprar, para aproveitar a forte correcção sofrida.
A compra ocorre naturalmente na componente de “swings” do sistema em altura de pânico pontual.
Ao contrário dos outros papéis da carteira, a volatilidade tem-se mantido junto a mínimos anuais revelando com isso uma força surpreendente num contexto depressivo do mercado no curto prazo.
O programa propõe-se amanhã comprar 155 acções, ao preço máximo de 8,101 € cada, para juntar às actuais 2274 acções compradas.
Cem
Preparação do reposicionamento para a sessão de 10 de Dezembro de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 26.502 EUR
- Rentabilidade em 2009 = +32,51%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: 1.507 Acções (tendencial) + -158 Acções (oscilatório) = +1.349 Acções
Gráfico semanal: +925 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = +925 Acções
Total: +2.274 Acções
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 2,30410
Gráfico semanal = 0,77037
Cotação de fecho = 8,151
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 2,30410 / (2,30410 + 0,77037) = 74,94%
Importância gráfico semanal = 100% - 74,94% = 25,06%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: +37,5%
= +1,4339 x (100% + 74,94%) / 2 x 37,50% x 26.502 € x 1,00000 [Máximo possível] / 8,151 €/Acção = +1.529 Acções
Posição actual: 1.507 Acções
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: +100%
= +1,4339 x 25,06% x 100% x 26.502 € x 0,77037 / 8,151 €/Acção = +900 Acções
Posição actual: +925 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, fecho de todas as posições oscilatórias ao preço limite de 8,101 €/Acção, com a quantidade =
= +1,4339 x (100% + 74,94%) / 2 x 0,00% x 26.502 € x 1,00000 [Máximo possível] / 8,151 €/Acção = 0 Acções
Posição actual: -158 Acções
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, posição neutral, com a quantidade de =
= +1,4339 x 25,06% x 0,00% x 26.502 € x 0,77037 / 8,151 €/Acção = 0 Acções
Posição actual: 0 Acções
- Operações a aguardar execução para 10 de Dezembro de 2009:
Gráfico diário = Compra de 22 Acções tendenciais (= +1.529 – 1.507) ao preço limite de 8,101 €/Acção + Compra de 158 Acções em swing (= 0 – (-158)) ao preço limite de 8,101 €/Acção = Compra de 180 Acções ao preço limite de 8,101 €/Acção.
Gráfico semanal = Venda de 25 Acções tendenciais (= +900 – 925) ao preço limite de 8,101 €/Acção + Compra de 0 Acções em swing (= 0 – 0) = Venda de 25 Acções ao preço limite de 8,101 €/Acção.
Resumo = Compra prevista de 155 Acções (= 180 - 25) Acções ao preço limite de 8,101 €/Acção.
Cem
- Anexos
-
- PTC Diário: A seguir à bonança vem a tempestade ou apenas um pequeno temporal?
- PTC Masteroid 2009 20091209.png (31.94 KiB) Visualizado 2749 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
- Mensagens: 3199
- Registado: 4/3/2008 17:21
- Localização: 16
Re
- Amigo Fumador Mor:
Neste caso concreto a corretora é a Gobulling, passe a publicidade.
O maior problema destes futuros é por vezes (nem sempre) a existência de elevados spreads entre o bid e o ask na primeira hora de negociação durante a manhã.
De resto não me posso queixar.
Abraço.
-----xxxxx-----
Esta pancada generalizada que os mercados estão a sofrer pode ter grandes repercussões negativas se estivermos a assistir a uma inversão generalizada dos activos que mais subiram nos últimos meses.
Se por outro lado estes movimentos de baixa forem apenas uma forte correcção ou um abanão, as actuais compras de reforço oscilatórias poderão ser a melhor alternativa quando os mercados retomarem o seu caminho tendencial dominante das subidas. Isto é o que o “Masteroid” está precisamente a fazer com o 2º activo da carteira que hoje deu sinal de compra no final da sessão na referida componente: o Brent.
Na carteira, caso o Brent atinja amanhã a cotação de 72,35 USD / barril, a actual exposição de 348 barris passará para 419 barris comprados.
O pânico de curto prazo está instalado e a volatilidade a subir.
Cem
Sinal de reentrada de posições em 10 de Dezembro de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 20.382 EUR
- Rentabilidade do Brent em 2009 = +1,91%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +381 Barris (tendencial) + 0 Barris (oscilatório) = +381 Barris
Gráfico semanal: -20 Barris (tendencial) + -13 Barris (oscilatório) = -33 Barris
Total: +348 Barris
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 1,34798
Gráfico semanal = 0,44239
Cotação de fecho = 72,35
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 1,34798 / (1,34798 + 0,44239) = 75,29%
Importância gráfico semanal = 100% - 75,29% = 24,71%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição permitida: +63%
= +1,4339 x 75,29% x 63,00% x 20.382 € x 1,4725 USD/€ x 1,34798 / 72,35 USD/Barril = +380,32 Barris = +380 Barris
Posição actual: +381 Barris
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição permitida: -28,5%
= -1,4339 x 24,71% x 28,50% x 20.382 € x 1,4725 USD/€ x 0,44239 / 72,35 USD/Barril = -18,53 Barris = -19 Barris
Posição actual: -20 Barris
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, compra de 11,74% do capital disponível ao preço limite de 72,35 USD / Barril, com as seguintes quantidades =
= +1,4339 x 75,29% x 11,74% x 20.382 € x 1,4725 USD/€ x 1,34798 / 72,35 USD/Barril = +70,87 Barris = +71 Barris
Posição actual: 0 Barris
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, vendido em -19,35% do capital, com a quantidade de =
= -1,4339 x 24,71% x 19,35% x 20.382 € x 1,4725 USD/€ x 0,44239 / 72,35 USD/Barril = -12,58 Barris = -13 Barris
Posição actual: -13 Barris
- Operações previstas executar em 10 de Dezembro de 2009:
Gráfico diário = Venda de 1 Barril tendencial (= 380 – 381) ao preço limite de 72,35 USD / Barril + Compra de 71 Barris em swing (= 71 – 0) ao preço limite de 72,35 USD / Barril = Compra de 70 Barris ao preço limite de 72,35 USD / Barril.
Gráfico semanal = Compra de 1 Barril tendencial (= -19 – (-20)) ao preço limite de 72,35 USD / Barril + Compra de 0 Barris em swing (= -13 – (-13)) = Compra de 1 Barril ao preço limite de 72,35 USD / Barril.
Resumo = Compra prevista de 71 Barris (70 + 1) ao preço limite de 72,35 USD / Barril.
Cem
Neste caso concreto a corretora é a Gobulling, passe a publicidade.
O maior problema destes futuros é por vezes (nem sempre) a existência de elevados spreads entre o bid e o ask na primeira hora de negociação durante a manhã.
De resto não me posso queixar.
Abraço.
-----xxxxx-----
Esta pancada generalizada que os mercados estão a sofrer pode ter grandes repercussões negativas se estivermos a assistir a uma inversão generalizada dos activos que mais subiram nos últimos meses.
Se por outro lado estes movimentos de baixa forem apenas uma forte correcção ou um abanão, as actuais compras de reforço oscilatórias poderão ser a melhor alternativa quando os mercados retomarem o seu caminho tendencial dominante das subidas. Isto é o que o “Masteroid” está precisamente a fazer com o 2º activo da carteira que hoje deu sinal de compra no final da sessão na referida componente: o Brent.
Na carteira, caso o Brent atinja amanhã a cotação de 72,35 USD / barril, a actual exposição de 348 barris passará para 419 barris comprados.
O pânico de curto prazo está instalado e a volatilidade a subir.
Cem
Sinal de reentrada de posições em 10 de Dezembro de 2009:
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 20.382 EUR
- Rentabilidade do Brent em 2009 = +1,91%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +381 Barris (tendencial) + 0 Barris (oscilatório) = +381 Barris
Gráfico semanal: -20 Barris (tendencial) + -13 Barris (oscilatório) = -33 Barris
Total: +348 Barris
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 1,34798
Gráfico semanal = 0,44239
Cotação de fecho = 72,35
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 1,34798 / (1,34798 + 0,44239) = 75,29%
Importância gráfico semanal = 100% - 75,29% = 24,71%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição permitida: +63%
= +1,4339 x 75,29% x 63,00% x 20.382 € x 1,4725 USD/€ x 1,34798 / 72,35 USD/Barril = +380,32 Barris = +380 Barris
Posição actual: +381 Barris
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição permitida: -28,5%
= -1,4339 x 24,71% x 28,50% x 20.382 € x 1,4725 USD/€ x 0,44239 / 72,35 USD/Barril = -18,53 Barris = -19 Barris
Posição actual: -20 Barris
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, compra de 11,74% do capital disponível ao preço limite de 72,35 USD / Barril, com as seguintes quantidades =
= +1,4339 x 75,29% x 11,74% x 20.382 € x 1,4725 USD/€ x 1,34798 / 72,35 USD/Barril = +70,87 Barris = +71 Barris
Posição actual: 0 Barris
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, vendido em -19,35% do capital, com a quantidade de =
= -1,4339 x 24,71% x 19,35% x 20.382 € x 1,4725 USD/€ x 0,44239 / 72,35 USD/Barril = -12,58 Barris = -13 Barris
Posição actual: -13 Barris
- Operações previstas executar em 10 de Dezembro de 2009:
Gráfico diário = Venda de 1 Barril tendencial (= 380 – 381) ao preço limite de 72,35 USD / Barril + Compra de 71 Barris em swing (= 71 – 0) ao preço limite de 72,35 USD / Barril = Compra de 70 Barris ao preço limite de 72,35 USD / Barril.
Gráfico semanal = Compra de 1 Barril tendencial (= -19 – (-20)) ao preço limite de 72,35 USD / Barril + Compra de 0 Barris em swing (= -13 – (-13)) = Compra de 1 Barril ao preço limite de 72,35 USD / Barril.
Resumo = Compra prevista de 71 Barris (70 + 1) ao preço limite de 72,35 USD / Barril.
Cem
- Anexos
-
- Brent Diário: Petróleo e Dubai, a mesma direcção, destinos diferentes?!
- Brent Masteroid 2009 20091209.png (42.08 KiB) Visualizado 2776 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
- Mensagens: 3199
- Registado: 4/3/2008 17:21
- Localização: 16
Caro Cem:
Se não é indiscrição, em que corretora consegue comprar contratos de futuros a cento e poucos euros, em quantidades tão pequenas?
(Aviso-o já que nunca me meti a negociar directamente essas coisas dos "futuros"... parecia-me sempre que implicava grandes alavancagens ou empatar grande quantidade de capital. Desculpe a ignorância.)
Abraço.
Se não é indiscrição, em que corretora consegue comprar contratos de futuros a cento e poucos euros, em quantidades tão pequenas?
(Aviso-o já que nunca me meti a negociar directamente essas coisas dos "futuros"... parecia-me sempre que implicava grandes alavancagens ou empatar grande quantidade de capital. Desculpe a ignorância.)
Abraço.
"People want to be told what to do so badly that they'll listen to anyone." - Don Draper, Mad Men
-
- Mensagens: 4688
- Registado: 12/5/2004 19:52
Re
- Pois é Patinha, nesta altura do Natal está mais que provado que as pipocas provocam muitas indigestões, era bem preferível trocar por umas boas filhozes ou rabanadas, sem estrugidos!
Beijinhos.
-----xxxxx-----
Com os mercados a mexer forte e feio e a volatilidade a disparar para valores pouco habituais o programa “Masteroid” parece que entrou em paranóia, hoje temos aqui pelo menos 3 papéis com novas alterações.
O primeiro que aqui trago vem na sequência da ordem dada no final da sessão de ontem: os futuros do Milho.
Conforme previsto a compra de 1 contrato nos futuros do Milho foi realizada esta manhã ao preço de 135 €/ton, acrescendo à operação o custo adicional de uma comissão de 10,40 €.
No final da sessão de hoje a componente oscilatória voltou a subir ainda mais, de +16% para +38% na escala de exposição às posições compradas, fazendo com que o programa tenha dado um sinal suplementar para comprar mais dois contratos para amanhã ao preço limite de 134,50 €/ton.
Correndo tudo como previsto a quantidade actual comprada de +4 poderá passar para +6 contratos.
Em relação aos restantes parâmetros nem valerá repetir o que ontem foi dito, tudo na mesma!
Cem
Preparação de trades para a sessão de 10 de Dezembro de 2009:
(Futuros: Custo máximo por contrato = 10,40 €; Valor de 1 Contrato = Preço Ton. x 50 Toneladas)
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 12.839 EUR
- Rentabilidade em 2009 = -35,81%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +3 Contratos (tendencial) + 1 Contratos (oscilatório) = +4 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
Total: +4 Contratos
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 3,11777
Gráfico semanal = 0,77632
Cotação de fecho = 134,50
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 3,11777 / (3,11777 + 0,77632) = 80,06%
Importância gráfico semanal = 100% - 80,06% = 19,94%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: +43,5%
= +1,4339 x (100% + 80,06%) / 2 x 43,5% x 12.839 € x 3,11777 / 134,50 €/ton / 50 ton/Contrato = +3,34 Contratos = +3 Contratos
Posição actual: +3 Contratos
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: -60%
= -1,4339 x 19,94% x 60% x 12.839 € x 0,77632 / 134,50 €/ton / 50 ton/Contrato = -0,25 Contratos = 0 Contratos
Posição actual: 0 Contratos
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, comprar 38,20% do capital disponível ao preço limite de 134,50 €/ton, com a quantidade teórica de =
= +1,4339 x (100% + 80,06%) / 2 x 38,20% x 12.839 € x 3,11777 / 134,50 €/ton / 50 ton/Contrato = +2,94 Contratos = +3 Contratos
Posição actual: +1 Contrato
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, fechado em posições oscilatórias, ficando com a quantidade de =
= +1,4339 x 19,94% x 0,00% x 12.839 € x 0,77632 / 134,50 €/ton / 50 ton/Contrato = +0,00 Contratos = 0 Contratos
Posição actual: 0 Contratos
- Operações em execução para a sessão de 10 de Dezembro de 2009:
Gráfico diário = Compra de 0 Contratos tendenciais (= +3 – 3) + Compra de 2 Contratos em swing (= 3 – 1) ao preço limite de 134,50 €/ton = Compra de 2 Contratos ao preço limite de 134,50 €/ton.
Gráfico semanal = Compra de 0 Contratos tendenciais (= 0 – 0) + Compra de 0 Contratos em swing (= 0 – 0) = Sem ordens por executar.
Resumo = Compra prevista de 2 Contratos ao preço limite de 134,50 €/ton.
Cem
Beijinhos.
-----xxxxx-----
Com os mercados a mexer forte e feio e a volatilidade a disparar para valores pouco habituais o programa “Masteroid” parece que entrou em paranóia, hoje temos aqui pelo menos 3 papéis com novas alterações.
O primeiro que aqui trago vem na sequência da ordem dada no final da sessão de ontem: os futuros do Milho.
Conforme previsto a compra de 1 contrato nos futuros do Milho foi realizada esta manhã ao preço de 135 €/ton, acrescendo à operação o custo adicional de uma comissão de 10,40 €.
No final da sessão de hoje a componente oscilatória voltou a subir ainda mais, de +16% para +38% na escala de exposição às posições compradas, fazendo com que o programa tenha dado um sinal suplementar para comprar mais dois contratos para amanhã ao preço limite de 134,50 €/ton.
Correndo tudo como previsto a quantidade actual comprada de +4 poderá passar para +6 contratos.
Em relação aos restantes parâmetros nem valerá repetir o que ontem foi dito, tudo na mesma!
Cem
Preparação de trades para a sessão de 10 de Dezembro de 2009:
(Futuros: Custo máximo por contrato = 10,40 €; Valor de 1 Contrato = Preço Ton. x 50 Toneladas)
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 12.839 EUR
- Rentabilidade em 2009 = -35,81%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +3 Contratos (tendencial) + 1 Contratos (oscilatório) = +4 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
Total: +4 Contratos
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 3,11777
Gráfico semanal = 0,77632
Cotação de fecho = 134,50
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 3,11777 / (3,11777 + 0,77632) = 80,06%
Importância gráfico semanal = 100% - 80,06% = 19,94%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: +43,5%
= +1,4339 x (100% + 80,06%) / 2 x 43,5% x 12.839 € x 3,11777 / 134,50 €/ton / 50 ton/Contrato = +3,34 Contratos = +3 Contratos
Posição actual: +3 Contratos
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: -60%
= -1,4339 x 19,94% x 60% x 12.839 € x 0,77632 / 134,50 €/ton / 50 ton/Contrato = -0,25 Contratos = 0 Contratos
Posição actual: 0 Contratos
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, comprar 38,20% do capital disponível ao preço limite de 134,50 €/ton, com a quantidade teórica de =
= +1,4339 x (100% + 80,06%) / 2 x 38,20% x 12.839 € x 3,11777 / 134,50 €/ton / 50 ton/Contrato = +2,94 Contratos = +3 Contratos
Posição actual: +1 Contrato
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, fechado em posições oscilatórias, ficando com a quantidade de =
= +1,4339 x 19,94% x 0,00% x 12.839 € x 0,77632 / 134,50 €/ton / 50 ton/Contrato = +0,00 Contratos = 0 Contratos
Posição actual: 0 Contratos
- Operações em execução para a sessão de 10 de Dezembro de 2009:
Gráfico diário = Compra de 0 Contratos tendenciais (= +3 – 3) + Compra de 2 Contratos em swing (= 3 – 1) ao preço limite de 134,50 €/ton = Compra de 2 Contratos ao preço limite de 134,50 €/ton.
Gráfico semanal = Compra de 0 Contratos tendenciais (= 0 – 0) + Compra de 0 Contratos em swing (= 0 – 0) = Sem ordens por executar.
Resumo = Compra prevista de 2 Contratos ao preço limite de 134,50 €/ton.
Cem
- Anexos
-
- Milho Diário: A roda dos sinais dispara por todos os lados, para amanhã mais umas compritas...
- Corn Masteroid 2009 20091209.png (26.7 KiB) Visualizado 2838 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
- Mensagens: 3199
- Registado: 4/3/2008 17:21
- Localização: 16
Cont.
Desde 27 de Outubro que o EuroDollar não registava qualquer sinal de transacções em relação às actuais quantidades compradas.
Essa situação desapareceu no final da sessão de hoje com o disparo de um sinal de reforço das compras na sua componente oscilatória de médio prazo.
A situação no par está algo periclitante uma vez que a componente tendencial continua ascendente mas apenas presa por um fio em riscos de partir. Diria que de todos os activos comprados em carteira o EURUSD deverá ser com toda a certeza nesta altura o que está em maior risco de passar a sua tendência de positiva para negativa em caso dos mercados continuarem a levar pancada.
Se o EURUSD recua de uma forma clara abaixo do nível dos 1,46 deverá ser inevitável o fecho das posições longas por parte do programa de trading e eventualmente uma nova aposta em posições curtas.
Por enquanto na prática pode-se para já confirmar a passagem das posições anteriormente compradas de 77.933 EUR para 108.703 EUR.
A volatilidade registou uma subida, contrariamente à tendência clara de baixa deste factor desde Março para cá.
Obviamente que esta compra oscilatória acontece numa época de pânico de curto prazo, a forma mais eficaz de garantir retornos nesta modalidade em ciclos repetitivos a longo prazo. “Business as usual”.
Cem
Preparação de trade para o final da sessão de 8 de Dezembro de 2009:
- Capital inicial (EUR) = 20.000 EUR
- Capital actual (EUR) = 19.747 EUR
- Rentabilidade em 2009 = -1,27%
- Posições actuais detidas em carteira:
- Gráfico diário: +65.397 EUR (tendencial) + 0 EUR (oscilatório) = +65.397 EUR
- Gráfico semanal: +12.536 EUR (tendencial) + 0 EUR (oscilatório) = +12.536 EUR
Total: +77.933 EUR
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 5,05287
Gráfico semanal = 1,66965
Cotação de fecho = 1,4701
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 5,05287 / (5,05287 + 1,66965) = 75,16%
Importância gráfico semanal = 100% - 75,16% = 24,84%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: +52,5%
= +1,4339 x (100% + 75,16%) / 2 x 52,50% x 19.747 EUR x 5,05287 = +65.784 EUR
Posição actual = +65.397 EUR
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: +100%
= +1,4339 x 24,84% x 100% x 19.747 EUR x 1,66965 = +11.743 EUR
Posição actual = +12.536 EUR
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, com compra de +24,88% ao preço de mercado, correspondente à quantidade de =
= +1,4339 x (100% + 75,16%) / 2 x 24,88% x 19.747 EUR x 5,05287 = +31.176 EUR
Posição actual = 0 EUR
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, com uma posição neutra de 0,00%, correspondente à quantidade de =
= +1 x 24,84% x 0,00% x 19.747 EUR x 1,66965 = 0 EUR
Posição actual = 0 EUR
- Operações a aguardar execução para o final da sessão de 8 de Dezembro de 2009:
Gráfico diário = Compra de 387 EUR tendenciais (= +65.784 - 65.397) ao preço de mercado + Compra de 31.176 EUR em swing (= +31.176 – 0) ao preço de mercado = Compra de 31.563 EUR ao preço de mercado.
Gráfico semanal = Venda de 793 EUR tendenciais (= +11.743 – 12.536) ao preço de mercado + Compra de 0 EUR em swing (= 0 – 0) = Venda de 793 EUR ao preço de mercado.
Resumo = Compra prevista de 30.770 EUR (= +31.563 - 793) ao preço de mercado.
A operação acabou de ser executada ao preço de 1,4708 acrescida da comissão de 7,60 USD.
- Posições actuais detidas em carteira:
- Gráfico diário: +65.784 EUR (tendencial) + 31.176 EUR (oscilatório) = +96.960 EUR
- Gráfico semanal: +11.743 EUR (tendencial) + 0 EUR (oscilatório) = +11.743 EUR
Total: +108.703 EUR
Cem
Essa situação desapareceu no final da sessão de hoje com o disparo de um sinal de reforço das compras na sua componente oscilatória de médio prazo.
A situação no par está algo periclitante uma vez que a componente tendencial continua ascendente mas apenas presa por um fio em riscos de partir. Diria que de todos os activos comprados em carteira o EURUSD deverá ser com toda a certeza nesta altura o que está em maior risco de passar a sua tendência de positiva para negativa em caso dos mercados continuarem a levar pancada.
Se o EURUSD recua de uma forma clara abaixo do nível dos 1,46 deverá ser inevitável o fecho das posições longas por parte do programa de trading e eventualmente uma nova aposta em posições curtas.
Por enquanto na prática pode-se para já confirmar a passagem das posições anteriormente compradas de 77.933 EUR para 108.703 EUR.
A volatilidade registou uma subida, contrariamente à tendência clara de baixa deste factor desde Março para cá.
Obviamente que esta compra oscilatória acontece numa época de pânico de curto prazo, a forma mais eficaz de garantir retornos nesta modalidade em ciclos repetitivos a longo prazo. “Business as usual”.
Cem
Preparação de trade para o final da sessão de 8 de Dezembro de 2009:
- Capital inicial (EUR) = 20.000 EUR
- Capital actual (EUR) = 19.747 EUR
- Rentabilidade em 2009 = -1,27%
- Posições actuais detidas em carteira:
- Gráfico diário: +65.397 EUR (tendencial) + 0 EUR (oscilatório) = +65.397 EUR
- Gráfico semanal: +12.536 EUR (tendencial) + 0 EUR (oscilatório) = +12.536 EUR
Total: +77.933 EUR
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 5,05287
Gráfico semanal = 1,66965
Cotação de fecho = 1,4701
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 5,05287 / (5,05287 + 1,66965) = 75,16%
Importância gráfico semanal = 100% - 75,16% = 24,84%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: +52,5%
= +1,4339 x (100% + 75,16%) / 2 x 52,50% x 19.747 EUR x 5,05287 = +65.784 EUR
Posição actual = +65.397 EUR
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: +100%
= +1,4339 x 24,84% x 100% x 19.747 EUR x 1,66965 = +11.743 EUR
Posição actual = +12.536 EUR
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, com compra de +24,88% ao preço de mercado, correspondente à quantidade de =
= +1,4339 x (100% + 75,16%) / 2 x 24,88% x 19.747 EUR x 5,05287 = +31.176 EUR
Posição actual = 0 EUR
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, com uma posição neutra de 0,00%, correspondente à quantidade de =
= +1 x 24,84% x 0,00% x 19.747 EUR x 1,66965 = 0 EUR
Posição actual = 0 EUR
- Operações a aguardar execução para o final da sessão de 8 de Dezembro de 2009:
Gráfico diário = Compra de 387 EUR tendenciais (= +65.784 - 65.397) ao preço de mercado + Compra de 31.176 EUR em swing (= +31.176 – 0) ao preço de mercado = Compra de 31.563 EUR ao preço de mercado.
Gráfico semanal = Venda de 793 EUR tendenciais (= +11.743 – 12.536) ao preço de mercado + Compra de 0 EUR em swing (= 0 – 0) = Venda de 793 EUR ao preço de mercado.
Resumo = Compra prevista de 30.770 EUR (= +31.563 - 793) ao preço de mercado.
A operação acabou de ser executada ao preço de 1,4708 acrescida da comissão de 7,60 USD.
- Posições actuais detidas em carteira:
- Gráfico diário: +65.784 EUR (tendencial) + 31.176 EUR (oscilatório) = +96.960 EUR
- Gráfico semanal: +11.743 EUR (tendencial) + 0 EUR (oscilatório) = +11.743 EUR
Total: +108.703 EUR
Cem
- Anexos
-
- EuroDollar Diário: Base do Euro ou algo mais grave que está para vir?!
- EURUSD Masteroid 2009 20091208.png (39.59 KiB) Visualizado 1973 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
- Mensagens: 3199
- Registado: 4/3/2008 17:21
- Localização: 16
Cont.
Meus caros amigos, isto agora pelos vistos começou a aquecer no Milho, é um fartote de ordens, esta manhã tivemos uma venda e hoje no final da sessão temos uma compra para ser executada logo amanhã de manhã a um preço limite.
É certo que esta ordem de compra agora disparada se relaciona com a componente oscilatória do sistema, ao contrário da natureza da ordem de venda ontem disparada que era do tipo tendencial.
Desta feita temos então um cenário em que eventualmente a exposição comprada poderá passar de +3 para +4 contratos, no caso do preço de compra ser igual ou inferior a 135,75 €/ton.
Nos restantes parâmetros não existe muito mais a acrescentar, tudo permanece muito similar ao que ontem foi acrescentado excepto o clima de curto prazo que passa de “muito pessimista” a “pânico”.
Cem
Preparação de trades para a sessão de 9 de Dezembro de 2009:
(Futuros: Custo máximo por contrato = 10,40 €; Valor de 1 Contrato = Preço Ton. x 50 Toneladas)
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 13.062 EUR
- Rentabilidade em 2009 = -34,69%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +3 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = +3 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
Total: +3 Contratos
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 3,11238
Gráfico semanal = 0,78442
Cotação de fecho = 135,75
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 3,11238 / (3,11238 + 0,78442) = 79,87%
Importância gráfico semanal = 100% - 79,87% = 20,13%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: +43,5%
= +1,4339 x (100% + 79,87%) / 2 x 43,5% x 13.062 € x 3,11238 / 135,75 €/ton / 50 ton/Contrato = +3,36 Contratos = +3 Contratos
Posição actual: +3 Contratos
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: -60%
= -1,4339 x 20,13% x 60% x 13.062 € x 0,78442 / 135,75 €/ton / 50 ton/Contrato = -0,26 Contratos = 0 Contratos
Posição actual: 0 Contratos
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, comprar 16,32% do capital disponível ao preço limite de 135,75 €/ton, com a quantidade teórica de =
= +1,4339 x (100% + 79,87%) / 2 x 16,32% x 13.062 € x 3,11238 / 135,75 €/ton / 50 ton/Contrato = +1,26 Contratos = +1 Contrato
Posição actual: 0 Contratos
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, fechado em posições oscilatórias, ficando com a quantidade de =
= +1,4339 x 20,13% x 0,00% x 13.062 € x 0,78442 / 135,75 €/ton / 50 ton/Contrato = +0,00 Contratos = 0 Contratos
Posição actual: 0 Contratos
- Operações em execução para a sessão de 9 de Dezembro de 2009:
Gráfico diário = Compra de 0 Contratos tendenciais (= +3 – 3) + Compra de 1 Contrato em swing (= 1 – 0) ao preço limite de 135,75 €/ton = Compra de 1 Contrato ao preço limite de 135,75 €/ton.
Gráfico semanal = Compra de 0 Contratos tendenciais (= 0 – 0) + Compra de 0 Contratos em swing (= 0 – 0) = Sem ordens por executar.
Resumo = Compra prevista de 1 Contrato ao preço limite de 135,75 €/ton.
Cem
É certo que esta ordem de compra agora disparada se relaciona com a componente oscilatória do sistema, ao contrário da natureza da ordem de venda ontem disparada que era do tipo tendencial.
Desta feita temos então um cenário em que eventualmente a exposição comprada poderá passar de +3 para +4 contratos, no caso do preço de compra ser igual ou inferior a 135,75 €/ton.
Nos restantes parâmetros não existe muito mais a acrescentar, tudo permanece muito similar ao que ontem foi acrescentado excepto o clima de curto prazo que passa de “muito pessimista” a “pânico”.
Cem
Preparação de trades para a sessão de 9 de Dezembro de 2009:
(Futuros: Custo máximo por contrato = 10,40 €; Valor de 1 Contrato = Preço Ton. x 50 Toneladas)
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 13.062 EUR
- Rentabilidade em 2009 = -34,69%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +3 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = +3 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
Total: +3 Contratos
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 3,11238
Gráfico semanal = 0,78442
Cotação de fecho = 135,75
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 3,11238 / (3,11238 + 0,78442) = 79,87%
Importância gráfico semanal = 100% - 79,87% = 20,13%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: +43,5%
= +1,4339 x (100% + 79,87%) / 2 x 43,5% x 13.062 € x 3,11238 / 135,75 €/ton / 50 ton/Contrato = +3,36 Contratos = +3 Contratos
Posição actual: +3 Contratos
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: -60%
= -1,4339 x 20,13% x 60% x 13.062 € x 0,78442 / 135,75 €/ton / 50 ton/Contrato = -0,26 Contratos = 0 Contratos
Posição actual: 0 Contratos
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, comprar 16,32% do capital disponível ao preço limite de 135,75 €/ton, com a quantidade teórica de =
= +1,4339 x (100% + 79,87%) / 2 x 16,32% x 13.062 € x 3,11238 / 135,75 €/ton / 50 ton/Contrato = +1,26 Contratos = +1 Contrato
Posição actual: 0 Contratos
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, fechado em posições oscilatórias, ficando com a quantidade de =
= +1,4339 x 20,13% x 0,00% x 13.062 € x 0,78442 / 135,75 €/ton / 50 ton/Contrato = +0,00 Contratos = 0 Contratos
Posição actual: 0 Contratos
- Operações em execução para a sessão de 9 de Dezembro de 2009:
Gráfico diário = Compra de 0 Contratos tendenciais (= +3 – 3) + Compra de 1 Contrato em swing (= 1 – 0) ao preço limite de 135,75 €/ton = Compra de 1 Contrato ao preço limite de 135,75 €/ton.
Gráfico semanal = Compra de 0 Contratos tendenciais (= 0 – 0) + Compra de 0 Contratos em swing (= 0 – 0) = Sem ordens por executar.
Resumo = Compra prevista de 1 Contrato ao preço limite de 135,75 €/ton.
Cem
- Anexos
-
- Milho Diário: Um fartote de ordens e contra-ordens...
- Corn Masteroid 2009 20091208A.png (32.91 KiB) Visualizado 2032 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
- Mensagens: 3199
- Registado: 4/3/2008 17:21
- Localização: 16
Cont.
Efectuada esta manhã a venda prevista de 5 Contratos do Milho da Euronext ao preço de 137,00 €/ton, acrescidos do encargo da comissão global de 36,40 €.
Assim começou o downsizing no Milho na sua componente tendencial.
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +3 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = +3 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
Total = +3 Contratos
Cem
Assim começou o downsizing no Milho na sua componente tendencial.
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +3 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = +3 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
Total = +3 Contratos
Cem
- Anexos
-
- Milho Diário: Próximos de um topo do mercado?!
- Corn Masteroid 2009 20091208.png (32.03 KiB) Visualizado 2126 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
- Mensagens: 3199
- Registado: 4/3/2008 17:21
- Localização: 16
Cont.
Durante o fim-de-semana no relatório semanal da carteira tinha assinalado que o único papel que ainda registava um regime de tendência ascendente clara era o Milho da Euronext.
Pois no final da sessão de hoje os futuros do Milho deram um primeiro sinal de retirada, passando a tendência ascendente para lateralizada ou cautelosa de médio prazo.
Em termos práticos isto irá corresponder amanhã a uma redução nas posições compradas de +8 para +3 contratos.
Entretanto, com a volatilidade a descer, começa a sentir-se alguma pressão para a breve prazo poder estalar qualquer coisa. Só não sabemos se será um safanão nas “commodities” cerealíferas para cima ou para baixo, podendo-se contudo especular que deverá seguir em princípio o mesmo sentido dos mercados accionistas.
Para já o indicador emocional de curto prazo assinala uma situação de pessimismo o que, a continuar, poderá fazer disparar brevemente compras na componente oscilatória e / ou vendas na componente tendencial, estão-se a aproximar tempos críticos, logo veremos!
Quanto à conclusão geral mais importante de que nesta altura o programa não regista nenhum activo em regime de tendência clara, só pode querer dizer que existe algum nevoeiro espesso a cair sobre o mercado: circular devagar e com muita cautela a partir de agora!
Cem
Preparação de trades para a sessão de 8 de Dezembro de 2009:
(Futuros: Custo máximo por contrato = 10,40 €; Valor de 1 Contrato = Preço Ton. x 50 Toneladas)
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 13.386 EUR
- Rentabilidade em 2009 = -33,07%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +8 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = +8 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
Total: +8 Contratos
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 3,12249
Gráfico semanal = 0,79385
Cotação de fecho = 137,25
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 3,12249 / (3,12249 + 0,79385) = 79,73%
Importância gráfico semanal = 100% - 79,73% = 20,27%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: +43,5%
= +1,4339 x (100% + 79,73%) / 2 x 43,5% x 13.386 € x 3,12249 / 137,25 €/ton / 50 ton/Contrato = +3,41 Contratos = +3 Contratos
Posição actual: +8 Contratos
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: -60%
= -1,4339 x 20,27% x 60% x 13.386 € x 0,79385 / 137,25 €/ton / 50 ton/Contrato = -0,27 Contratos = 0 Contratos
Posição actual: 0 Contratos
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, fechado em posições oscilatórias, com a quantidade teórica de =
= +1,4339 x (100% + 79,73%) / 2 x 0,00% x 13.386 € x 3,1229 / 137,25 €/ton / 50 ton/Contrato = +0,00 Contratos = 0 Contratos
Posição actual: 0 Contratos
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, fechado em posições oscilatórias, ficando com a quantidade de =
= +1,4339 x 20,27% x 0,00% x 13.386 € x 0,79385 / 137,25 €/ton / 50 ton/Contrato = +0,00 Contratos = 0 Contratos
Posição actual: 0 Contratos
- Operações em execução para a sessão de 8 de Dezembro de 2009:
Gráfico diário = Venda de 5 Contratos tendenciais (= +3 – 8) ao preço de mercado + Compra de 0 Contratos em swing (= 0 – 0) = Venda de 5 Contratos ao preço de mercado.
Gráfico semanal = Compra de 0 Contratos tendenciais (= 0 – 0) + Compra de 0 Contratos em swing (= 0 – 0) = Sem ordens por executar.
Resumo = Venda prevista de 5 Contratos ao preço de mercado.
Cem
Pois no final da sessão de hoje os futuros do Milho deram um primeiro sinal de retirada, passando a tendência ascendente para lateralizada ou cautelosa de médio prazo.
Em termos práticos isto irá corresponder amanhã a uma redução nas posições compradas de +8 para +3 contratos.
Entretanto, com a volatilidade a descer, começa a sentir-se alguma pressão para a breve prazo poder estalar qualquer coisa. Só não sabemos se será um safanão nas “commodities” cerealíferas para cima ou para baixo, podendo-se contudo especular que deverá seguir em princípio o mesmo sentido dos mercados accionistas.
Para já o indicador emocional de curto prazo assinala uma situação de pessimismo o que, a continuar, poderá fazer disparar brevemente compras na componente oscilatória e / ou vendas na componente tendencial, estão-se a aproximar tempos críticos, logo veremos!
Quanto à conclusão geral mais importante de que nesta altura o programa não regista nenhum activo em regime de tendência clara, só pode querer dizer que existe algum nevoeiro espesso a cair sobre o mercado: circular devagar e com muita cautela a partir de agora!
Cem
Preparação de trades para a sessão de 8 de Dezembro de 2009:
(Futuros: Custo máximo por contrato = 10,40 €; Valor de 1 Contrato = Preço Ton. x 50 Toneladas)
- Capital inicial = 20.000 EUR
- Capital actual = 13.386 EUR
- Rentabilidade em 2009 = -33,07%
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +8 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = +8 Contratos
Gráfico semanal: 0 Contratos (tendencial) + 0 Contratos (oscilatório) = 0 Contratos
Total: +8 Contratos
- Risco invertido das volatilidades ou da “Alavancagem padrão” permitida em cada time-frame:
Gráfico diário = 3,12249
Gráfico semanal = 0,79385
Cotação de fecho = 137,25
- Repartição do capital entre gráfico diário e gráfico semanal, de acordo com os indicadores respectivos da “Alavancagem padrão”:
Importância gráfico diário = 3,12249 / (3,12249 + 0,79385) = 79,73%
Importância gráfico semanal = 100% - 79,73% = 20,27%
- Atribuição do risco tendencial no gráfico diário:
Posição autorizada: +43,5%
= +1,4339 x (100% + 79,73%) / 2 x 43,5% x 13.386 € x 3,12249 / 137,25 €/ton / 50 ton/Contrato = +3,41 Contratos = +3 Contratos
Posição actual: +8 Contratos
- Atribuição do risco tendencial no gráfico semanal:
Posição autorizada: -60%
= -1,4339 x 20,27% x 60% x 13.386 € x 0,79385 / 137,25 €/ton / 50 ton/Contrato = -0,27 Contratos = 0 Contratos
Posição actual: 0 Contratos
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico diário:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, fechado em posições oscilatórias, com a quantidade teórica de =
= +1,4339 x (100% + 79,73%) / 2 x 0,00% x 13.386 € x 3,1229 / 137,25 €/ton / 50 ton/Contrato = +0,00 Contratos = 0 Contratos
Posição actual: 0 Contratos
- Tomada de posições oscilatórias no gráfico semanal:
Autorização para a sessão seguinte: Sim, fechado em posições oscilatórias, ficando com a quantidade de =
= +1,4339 x 20,27% x 0,00% x 13.386 € x 0,79385 / 137,25 €/ton / 50 ton/Contrato = +0,00 Contratos = 0 Contratos
Posição actual: 0 Contratos
- Operações em execução para a sessão de 8 de Dezembro de 2009:
Gráfico diário = Venda de 5 Contratos tendenciais (= +3 – 8) ao preço de mercado + Compra de 0 Contratos em swing (= 0 – 0) = Venda de 5 Contratos ao preço de mercado.
Gráfico semanal = Compra de 0 Contratos tendenciais (= 0 – 0) + Compra de 0 Contratos em swing (= 0 – 0) = Sem ordens por executar.
Resumo = Venda prevista de 5 Contratos ao preço de mercado.
Cem
- Anexos
-
- Milho Diário: As pipocas baixarão de preço no Natal?
- Corn Masteroid 2009 20091207.png (32 KiB) Visualizado 2219 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
- Mensagens: 3199
- Registado: 4/3/2008 17:21
- Localização: 16
Re
Mais uma vez os meus agradecimentos aos amigos Trecas, D. Corleone e Cacau Caótico!
Respondendo concretamente à interessante reflexão do nosso amigo Don Corleone devo acrescentar que esse é precisamente o espírito que deve estar sempre por trás do desenvolvimento dos sistemas de trading, mesmo que nunca seja referido.
Ou seja, o objectivo é procurar sempre antecipar a reacção expectável que vai haver por parte da grande massa anónima de participantes no mercado, sabendo-se que perante aquele padrão específico de comportamento do mercado as pessoas reagem na maioria das vezes de determinada forma, para actuar em conformidade antecipando o movimento que probabilisticamente virá a seguir.
Se assim não fosse os sistemas de trading não valeriam de nada, o problema é que tudo não passa de uma procura sem fim de optimizações permanentes e ajustáveis de resposta à miríade de reacções que esperamos que aconteçam por parte das multidões!
Ou como diria alguém, isto é como apostar num concurso de misses para ganhar uma aposta: não apostamos naquela que mais gostamos mas sim naquela que julgamos que a maioria do júri vai escolher!
Abraços.
Cem
-----xxxxx-----
Efectuada como previsto a operação de venda de 270 PTC ao preço de 8,636 €/Acção, acrescida da comissão global de 5,00 €.
A exposição global às compras foi assim reduzida em cerca de 11%.
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +1.507 Acções (tendencial) + -158 Acções (oscilatório) = +1.349 Acções
Gráfico semanal: +925 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = +925 Acções
Total = +2.274 Acções
Cem
Respondendo concretamente à interessante reflexão do nosso amigo Don Corleone devo acrescentar que esse é precisamente o espírito que deve estar sempre por trás do desenvolvimento dos sistemas de trading, mesmo que nunca seja referido.
Ou seja, o objectivo é procurar sempre antecipar a reacção expectável que vai haver por parte da grande massa anónima de participantes no mercado, sabendo-se que perante aquele padrão específico de comportamento do mercado as pessoas reagem na maioria das vezes de determinada forma, para actuar em conformidade antecipando o movimento que probabilisticamente virá a seguir.
Se assim não fosse os sistemas de trading não valeriam de nada, o problema é que tudo não passa de uma procura sem fim de optimizações permanentes e ajustáveis de resposta à miríade de reacções que esperamos que aconteçam por parte das multidões!
Ou como diria alguém, isto é como apostar num concurso de misses para ganhar uma aposta: não apostamos naquela que mais gostamos mas sim naquela que julgamos que a maioria do júri vai escolher!
Abraços.
Cem
-----xxxxx-----
Efectuada como previsto a operação de venda de 270 PTC ao preço de 8,636 €/Acção, acrescida da comissão global de 5,00 €.
A exposição global às compras foi assim reduzida em cerca de 11%.
- Posições actuais detidas em carteira:
Gráfico diário: +1.507 Acções (tendencial) + -158 Acções (oscilatório) = +1.349 Acções
Gráfico semanal: +925 Acções (tendencial) + 0 Acções (oscilatório) = +925 Acções
Total = +2.274 Acções
Cem
- Anexos
-
- PTC Diário: Efectuada a mais-valia prevista, será que o "Masteroid" detectou um topo de curto prazo?!
- PTC Masteroid 2009 20091207.png (35.14 KiB) Visualizado 2310 vezes
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
- Mensagens: 3199
- Registado: 4/3/2008 17:21
- Localização: 16
Re: Re
Caro Cem,
Espero que não leves a mal o destaque que faço da tua última citação, mas nos mercados tal como no quotidiano do dia-a-dia é precisamente a percepção das nossa limitações, das nossas fraquezas que nos permitem evoluir.
E quem sabe com essa mesma percepção consigas evoluir o teu método matemático que te permita ultrapassar as limitações que o sentimento humano influencia no trading.
O mercado é irracional (ou melhor, muitas vezes contraria a racionalidade instituída). Acredito (apesar dos imensos estudos que o contrariam) que é possível conceber um sistema matemático, frio e insensível que sistematicamente consiga superar o mercado.
Mais do que a impossibilidade da existência de tal sistema tenho a certeza que o que o torna mais volátil é a enorme dificuldade na sua concepção.
Mas não é impossível!
Há sempre quem consegue transformar o que hoje é falso/impossível na realidade de amanhã. A persistência vence a impossibilidade instituída.
Não é pelo facto de o sistema que tens concebido falhar ligeiramente no ponto de entrada e saída que o torna pior. Não será fácil sistematizar o sentimento humano, a irracionalidade do mercado, mas pelo que tenho visto o sistema matemático que desenvolves-te tem rentabilidades melhores que a maioria dos traders...
Abraço,
Espero que não leves a mal o destaque que faço da tua última citação, mas nos mercados tal como no quotidiano do dia-a-dia é precisamente a percepção das nossa limitações, das nossas fraquezas que nos permitem evoluir.
Cem pt Escreveu:... infelizmente tenho nessa matéria a percepção clara que erro muito mais do que o programa de trading...
...os lucros obtidos ao longo dos anos dedicados ao mercado, no meu caso pessoal, se devem exclusivamente à aplicação disciplinada do seguimento dos sinais dos sistemas de trading...
E quem sabe com essa mesma percepção consigas evoluir o teu método matemático que te permita ultrapassar as limitações que o sentimento humano influencia no trading.
O mercado é irracional (ou melhor, muitas vezes contraria a racionalidade instituída). Acredito (apesar dos imensos estudos que o contrariam) que é possível conceber um sistema matemático, frio e insensível que sistematicamente consiga superar o mercado.
Mais do que a impossibilidade da existência de tal sistema tenho a certeza que o que o torna mais volátil é a enorme dificuldade na sua concepção.
Mas não é impossível!
Há sempre quem consegue transformar o que hoje é falso/impossível na realidade de amanhã. A persistência vence a impossibilidade instituída.
Não é pelo facto de o sistema que tens concebido falhar ligeiramente no ponto de entrada e saída que o torna pior. Não será fácil sistematizar o sentimento humano, a irracionalidade do mercado, mas pelo que tenho visto o sistema matemático que desenvolves-te tem rentabilidades melhores que a maioria dos traders...
Abraço,
The simplest answer is usually the correct answer - Occam's razor
Experience is not what happens to a man; it is what a man does with what happens to him - Aldous Huxley
Experience is not what happens to a man; it is what a man does with what happens to him - Aldous Huxley
-
- Mensagens: 214
- Registado: 19/1/2009 23:08
Quem está ligado:
Utilizadores a ver este Fórum: AlfaTrader, darkreflection, latbal, Luzemburg, m-m, Majestic-12 [Bot], malakas, Manchini888, marketisnotefficient, MR32, niceboy, Nuno V, nunorpsilva, OCTAMA, Pmart 1, Santanderes, Shimazaki_2, ze couves e 231 visitantes