Governo quer impedir que pais recusem trabalho ao fim de semana

[Ricardo63pinto]

Será que dava para ver um grafico do PSI20 dos ultimos 10 anos ?

Este indicador parece bastante interresante para um pequeno investidor.

Obg

[Cem pt]

Para não variar, temos novo Banco português, o BPI, com o último sinal de venda a ser disparado em Agosto de 2007, mais precisamente no dia 17 quando a cotação encerrou nos 6,19.

Comparando mesmo assim com os quase 10% de subida da sessão de hoje, marcando apesar de tudo 1,88 no fecho, parece fazer algum sentido recorrer a sistemas de trading!

---xxx---

Um pequeno detalhe suplementar neste caso particular do BPI para quem gosta de se dedicar ao trading de curto prazo para afinar a possibilidade de fazer ou tentar explorar mais uns trocos:

Suponham que determinado trader estaria com uma quantidade máxima potencial permitida (comprado ou vendido) de 10.000 acções BPI se tudo estivesse a correr sobre rodas.

Suponham também que era possível fazer short-selling sobre estas acções, embora na realidade creio que esta possibilidade se encontra presentemente interdita.

Para quem está a efectuar trading de curto prazo, gostava de referir que o indicador "Masteroid" desceu de -0,34 na sessão de ontem, quando o BPI encerrou nos 1,70 , para -0,48 na sessão de hoje, o que significa que o programa está a antever uma oportunidade mais favorável de shortar a acção, se essa operação fosse legal, porque o indicador baixou em terreno negativo.

Nessa eventualidade para amanhã o programa em teoria iria desencadear uma ordem de venda suplementar para vender mais acções do BPI.

Concretizando:

No final da sessão de 4 de Novembro o trader deveria ter teoricamente em carteira:
10.000 x (-0.34) x Alavancagem padrão de 4 Novembro = 10.000 x (-0.34) x 0.659 =
= -2.241 acções BPI ou 2.241 acções BPI shortadas

No final da sessão de hoje, em 5 de Novembro, a posição ideal de acordo com o programa seria deter:

10.000 x (-0.48) x Alavancagem padrão de 5 Novembro
= 10.000 x (-0.48) x 0.724 =
= -3.475 acções BPI ou 3.475 acções BPI shortadas

O que fazer então para amanhã? Simples, de acordo com o programa dever-se-ia vender:

3.475 acções - 2.241 acções = 1.234 acções, para juntar às 2.241 que se encontravam "shortadas".

A que preço? Ao preço limite de um indicador vermelho embutido no gráfico de cotações, chamado "DT-Ordens Oráculo XXI", que indica no fim da sessão de hoje o valor de 1,98.

Tudo isto obviamente sem garantias de ganhos, apenas estou a traduzir por curiosidade a estratégia do programa.


Cem

[vold]

incrível, num período de indecisão como aquele, o período de tempo em que esteve errado é ínfimo.

muitos parabéns pelo resultado!

[Cem pt]

Um outro pequeno intervalo no resultado de uma acção norte-americana: a Coca-Cola, com os seus 3 últimos sinais em 2008, apesar de ter uma tendência pouco perceptível era possível aproveitar parte do movimento descendente:
- Venda a 58,71 USD em 22 de Janeiro.
- Compra a 60,51 em 8 de Abril.
- Venda a 61,33 em 10 de Abril.

Cem

[Cem pt]

De facto, amigo Vlad, não se pode querer ter tudo de bom e contrariar conscientemente ao mesmo tempo princípios básicos de trading com créditos mais que firmados, como seja o caso de não estar em perfeita sintonia com o longo prazo, sem que por vezes os resultados não sejam aqueles que desejaríamos obter.
O que é certo é que quem não arrisca nunca poderá petiscar!
Abraço.

-----xxxxx-----

Entretanto fica um gráfico a pedido que se situa numa fase interessante do maior índice mundial, a época crítica do bear market no período de 2002 a 2003 do S&P 500.
Este período tem a particularidade rara de registar 2 trades com uma duração curtíssima, deixo para vossa curiosidade as datas e as cotações de fecho do S&P 500 aproximados à unidade na altura em que os respectivos sinais foram disparados:
- 24/04/2002: venda a 1093.
- 31/03/2003: compra a 848.
- 02/04/2003: venda a 858.
- 22/04/2003: compra a 892.
- 18/08/2003: venda a 1000.
- 20/08/2003: compra a 1000.
Em resumo, pode-se considerar que o programa esteve errado no período curto considerado de 2 a 22 de Abril de 2003.

Cem

[logged]

Amigo Alojado!
Por norma não revelo directamente as fórmulas dos sistemas que estou a usar.
Eu por acaso até sou insuspeito para falar desta matéria porque, juntamente com outros foristas deste site (ex: estou-me a lembar do Arnie, entre vários outros), costumamos deixar aqui muitos indicadores e fórmulas aplicáveis em sistemas de trading, para auxílio de toda a comunidade.
Isto é, em vez de darmos o peixe muitas vezes damos a cana de pesca, pode ser que no meu caso lhe chamem uma cana antiga ou em segunda mão mas é sempre um auxílio para muitos que gostariam de pescar qualquer coisa.
Eu diria que mais de metade dos indicadores que incorporam o indicador "Masteroid" foram já aqui divulgados neste site.
Muita gente a aplicar estas mesmas regras faria certamente com que que o sistema perdesse alguma parte da sua efectividade, repare no que se passou a nível mundial com o célebre indicador RSI(14) ou até mesmo com o MACD().
Continuando, o indicador do meio a que chamei o nome de "Alavancagem padrão", tem poucas linhas de programa e deixei-o publicamente de forma indirecta quando publiquei um outro indicador, o "Volatilidade Caldeirão de Bolsa".
Se quiser aqui fica outra vez, em linguagem de programação Metastock e deixo-o publicamente porque acima de tudo considero ser um indicador com grande utilidade para todos os que quiserem reduzir o grau intrínseco de risco em alavancagens exageradas, podendo assim ser útil a muita gente:

Nome:
Alavancagem padrão

Programa:
leveragedefault:=
448275 / 10000000 / Mov(ATR(2),100,S) * C ;
leveragedefault ;

Boa sorte e bons negócios.
Cem

Obrigado pela tua resposta Cem e também pela dica!

[vold]

Cem, não deixa de ser um erro interessante o programa ter dado ordem de compra para lá da lta de longo prazo. ninguém podia adivinhar que não seria definitivamente quebrada, por isso o programa agiu bem e certamente que quando der a próxima ordem de compra estará correcto, ou então muito pouco enganado

apesar de não ser perfeito, parece melhor que um quase perfeito!

[Cem pt]

Entretanto fica o exemplo do maior índice mundial, o S&P 500, com as últimas 3 ordens disparadas desde finais de 2007 até à data presente:
- 8/11/2007: venda a 1475.
- 20/05/2008: compra a 1413.
- 19/06/2008: venda a 1343.
Pode-se dizer que o programa só esteve errado durante 1 mês entre a compra a 1413 até à venda a 1343.
Infelizmente isto não é nenhuma bola de cristal!

Cem

[Cem pt]

Muito bem Cem, está com muito boa pinta, mas e que tal partilhares aqui com a malta a fórmula mágica do "Masteroid"

Cumps

Amigo Alojado!
Por norma não revelo directamente as fórmulas dos sistemas que estou a usar.
Eu por acaso até sou insuspeito para falar desta matéria porque, juntamente com outros foristas deste site (ex: estou-me a lembar do Arnie, entre vários outros), costumamos deixar aqui muitos indicadores e fórmulas aplicáveis em sistemas de trading, para auxílio de toda a comunidade.
Isto é, em vez de darmos o peixe muitas vezes damos a cana de pesca, pode ser que no meu caso lhe chamem uma cana antiga ou em segunda mão mas é sempre um auxílio para muitos que gostariam de pescar qualquer coisa.
Eu diria que mais de metade dos indicadores que incorporam o indicador "Masteroid" foram já aqui divulgados neste site.
Muita gente a aplicar estas mesmas regras faria certamente com que que o sistema perdesse alguma parte da sua efectividade, repare no que se passou a nível mundial com o célebre indicador RSI(14) ou até mesmo com o MACD().
Continuando, o indicador do meio a que chamei o nome de "Alavancagem padrão", tem poucas linhas de programa e deixei-o publicamente de forma indirecta quando publiquei um outro indicador, o "Volatilidade Caldeirão de Bolsa".
Se quiser aqui fica outra vez, em linguagem de programação Metastock e deixo-o publicamente porque acima de tudo considero ser um indicador com grande utilidade para todos os que quiserem reduzir o grau intrínseco de risco em alavancagens exageradas, podendo assim ser útil a muita gente:

Nome:
Alavancagem padrão

Programa:
leveragedefault:=
448275 / 10000000 / Mov(ATR(2),100,S) * C ;
leveragedefault ;

Boa sorte e bons negócios.
Cem

[salvadorveiga]

Muito bem Cem, está com muito boa pinta, mas e que tal partilhares aqui com a malta a fórmula mágica do "Masteroid"

Cumps

o segredo e' a alma do negocio... e mesmo que partilhasse nem concordava que fosse de mao beijada...

Deve ter sido um trbalho de anos, a estudar, pesquisar, aprender, testes... por isso o que pedes nao faz sentido...

[Cem pt]

Saver, my friend:
O automatismo depende da plataforma de programa que usares e do tipo de alerta que quiseres estabelecer.
Se fizeres day trading e estiveres aberto em por exemplo 4 activos diferentes ao longo do dia, poderias, no caso pessoal da plataforma do Metastock ProRealTime 9.2 que uso, ter acesso a alertas em tempo real via e-mail ou via sonora, por exemplo, indicando que o indicador mudou de sinal.
O que esta plataforma ainda não permite é ligares-te directamente a um broker online para executares automaticamente a ordem via "program trading", mas pouco falta para lá chegar.
Abraço,
Cem

[logged]

Muito bem Cem, está com muito boa pinta, mas e que tal partilhares aqui com a malta a fórmula mágica do "Masteroid"

Cumps

[salvadorveiga]

muito bom cem...

e esse sistema e' todo ele automatico right ? nao precisas tar a monitorizar durante o dia...

Ja agora, o sistema faz as compras em activos pre determinados que queiras negociar ou o sistema procura activos dentro de certos padroes que tu incorporas e ele dps vai a procura ?

Esse sistema com acçoes mais estaveis e' capaz de funcionar mto bem, tipo coca cola, General Mill , Kraft Foods...

[Cem pt]

Ok, amigo Vlad, um dos próximos exemplos será certamente o S&P 500, vou procurar que abarque esse período de 2002 a 2003.
Abraço.

-----xxxxx-----

Mais um Banco como exemplo do excelente aproveitamento de um timing de trade perfeita: o Banif, com a última venda disparada em 6 de Agosto de 2007 aos 5,01.
Comparem onde vai agora a cotação: 1,23!

Cem

[vold]

obrigado pela explicação.

estava a tentar escrever uma série de questões sobre os períodos em que está comprado numa tendência bear, mas não me estava a conseguir explicar.

penso que o gráfico do BES ilustra o que queria dizer. como está sempre exposto ao mercado e como reconhece rapidamente os erros, não corre o risco de estar muito tempo contra a tendência principal. nem se acaba por perder o inicio de uma inversão mais prolongada. parece-me que arrisca mas com capacidade de reconhecer se a tendência anterior ainda for dominante e começar logo a recuperar.

seria interessante ver como se portou por exemplo no SPX entre 2002 e 2003, se calhar onde pode andar mais perdido e acumular perdas pode ser durante longos períodos de lateralização.

abraço

[Cem pt]

Mais um exemplo de um Banco: o BES, com várias ordens disparadas e com o programa a andar um bocado aos "bonés" no período entre 7 de Abril a 4 de Junho deste ano, onde se registaram uns ameaços de compras que vieram a engasgar a "big picture" vendida desde Novembro do ano passado.

Cem

[Cem pt]

Amigo Vlad, lol!
Thanks, embora não possa dizer que o sistema não seja bom, ele de facto falha quando as tendências são erráticas.
Felizmente reconheço que nos mercados estes comportamentos incertos são episódicos e portanto fazem pouca mossa na carteira com o decorrer do tempo.
O programa possui alguns filtros internos que procuram exactamente contornar ou fazer transparecer qual o sentido mais "correcto" do mercado, ascendente ou descendente.
Esses filtros internos eliminam as oscilações naturais de posições de curto prazo sobrecompradas ou sobrevendidas.
Nas oscilações de curto prazo o respectivo indicador de oscilação interno procura aproveitar apenas posições do tipo "contrarian", atribuindo coeficientes de força que só devem ser aproveitados em swing trading.
Em relação à tua questão no gráfico do Ouro a tua dedução está correcta: quando o indicador está positivo devemos estar comprados ou longos, quando o "Masteroid" está negativo devemos ficar vendidos ou curtos.
Logo, no caso em concreto do Ouro que apontaste a posição era para fechar longos e reverter para curtos na mesma operação.
Abraço,
Cem

[Cem pt]

Mais um exemplo de acções nacionais: o Millennium BCP, com venda registada igualmente em 30 de Agosto do ano passado aos 2,97.

Cem

[vold]

Cem, excelente. e o acréscimo da alavancagem padrão como mecanismo de money management é importantíssimo. se não descobriste o "Holy Grail", não deves estar muito longe!

já agora no gráfico do ouro não compreendi um aspecto. Dás a ordem de venda, depois na ordem de compra seguinte não é para fechar a ordem de venda ? ou o fecho fica "at will" ?

abraço

[Cem pt]

Amigo FT:
Boas, tudo bem contigo?
Sim, claro, a tua dedução é perfeitamente lógica, pode ser possível interpretar o sistema dessa forma na tomada de posições quantitativas de risco, desde que sejam também afectadas pelo tal indicador da "Alavancagem".
Abraço.
Cem

[Cem pt]

- Salvador:
Sim, de facto no primeiro semestre de 2008 o DAX esteve bastante tempo vendido neste sistema de trading, antes de episodicamente ter dado um sinal de compra, onde se manteve por poucas sessões, e finalmente ter disparado uma nova venda na data indicada em Junho.
Abraço.

-----xxxxx-----

Desta vez, por ordem alfabética, as acções portuguesas:
- Começando com a Altri e o seu último sinal, que por acaso foi de venda, disparado em 10 de Agosto do ano passado quando a cotação encerrou nos 4,61.

Cem

[Flying Turtle]

Olá "Prof." Cem,

Não pretendo evidentemente que divulgues o segredo do negócio. Fica-me uma dúvida assim à primeira vista: Uma vez que o teu indicador composto (o Masteroid), ao contrário do que muitas vezes sucedia em exemplos anteriores que tens partilhado connosco, não varia de forma discreta entre posições "longo", "neutro" e "curto", não bastaria olhar para o seu valor para determinar a exposição ao activo?

Eu exemplifico (é apenas um exemplo porque não conheço as "interioridades" do bicho):

>= +0,75: totalmente comprado
>= +0,50 e < +0,75: 3/4 comprado
>= +0,25 e < +0,50: 1/2 comprado
>= +0,00 e < +0,25: 1/4 comprado

= 0,00: neutro

=< -0,00 e > -0,25: 1/4 vendido
=< -0,25 e > -0,50: 1/2 vendido
=< -0,50 e > -0,75: 3/4 vendido
=< -0,75: totalmente vendido

Abraço,
FT

[salvadorveiga]

muito interessante mesmo...

Relativamente ao DAX, a ordem de venda so foi dada em Junho ? Ou durante 2008 tambem foi dada venda em Janeiro mas possivelmente com os rally ate' Maio fez uma de compra ?

E' que o desfasamento temporal entre o PSI e o DAX e' imenso...

abraço

[Cem pt]

Agora fica o exemplo do Ouro que comprova que o sistema não é infalível, quando neste caso em particular as forças tendenciais não se materializaram como seria desejável, para efeitos de trading.
Neste caso ficam as 3 últimas ordens disparadas:
- Venda em 5 de Agosto a 879,9.
- Compra em 16 de Outubro a 804,5.
- Venda em 22 de Outubro a 734,9.
Como sempre também neste caso o programa aconselha a baixar o risco com uma alavanacgem baixa sobre o activo.

Cem

[Cem pt]

Desta vez fica um exemplo de uma commodity muito badalada: o Brent, com a venda a ser assinalada em 5 de Agosto quando o barril era transacionado a 118,1 USD.
Reparem noutro detalhe: independentemente de estar longo ou curto no mercado, o indicador do meio, o tal da "Alavancagem padrão", vem recomendando desde Maio uma descida do número de contratos em futuros que eventualmente um trader quisesse transacionar, para evitar ficar queimado nos swings bruscos acentuados de elevada volatilidade registados recentemente.
Que acham deste sistema global como auxiliar de trading? Interessante, não é?!

Cem