Propriedade horizontal anula isenção de IMT nos prédios para revenda

[Ynfinitus]

Tragam o champanhe!!!

Nunca pensaste que o final do ano fosse tão cedo hummm?

Abraços !!
PH

Mas a bolsa estar a descer não é mau sinal?

Porque é que estão todos tão contentes?

[phneutral]

Tragam o champanhe!!!

Nunca pensaste que o final do ano fosse tão cedo hummm?

Abraços !!
PH

[Crómio]

1º negócio abaixo dos 1000

Lindo... e ainda por cima ganhaste, não foi como o americano que perdeu uma pipa para comprar o Oil a 100$.

Abraço

[joaoparker]

1º negócio abaixo dos 1000

[rufa]

996,89

Cumps.

[Billy Ray Valentine]

Amanhã isto vai ser lindo, vai....

[salvadorveiga]

Acho q temos q mudar isto para :

SPX nos 900 antes do final do mes...



Abraço

me likes

[Onorio]

Acho q temos q mudar isto para :

SPX nos 900 antes do final do mes...



Abraço

[Capitão Nemo]

Talvez até pareça um bocado mórbido, mas os 999 pontos já lá vão...

[Bala]

999, tlim, tlim, tlim!!!

Abraço e bons trades...
O Bala
PS: Desejo rápidas melhoras aos que estejam longos
PS2: celebrei a passagem dos 1000 com uma compra

[Enslaved]

Eu não quero espremer o bicho ao tutano mas vai ter que cair mais .

[salvadorveiga]

Hum...

Day's Range: 1001.04 - 1072.91

No yahoo ainda nao bateram as 12 badaladas

999.75 here sao os minimos... Parabens Eagle

[Onorio]

Hum...

Day's Range: 1001.04 - 1072.91

No yahoo ainda nao bateram as 12 badaladas

[rufa]

Só hoje acreditei nos 999 como desejava nunca ter escrito neste tópico

Cumps.

[andren]

YYYYYYYYYYYUUUUUUUUUUUUPPPPPPPPPPPPPPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII


ja vi nos 999 as 20.50

[Enslaved]

Por acaso não era para colocar neste tópico mas também não fica nada mal .

[Enslaved]

Bem amigos, se a minha contagem estiver certa (tudo depende do fecho) poderemos ter o fim desta onda nos 999 (vou fazer a vontade ao eagle )

[Crómio]

Hoje talvez ainda não vá aos 999 mas já os anda a cheirar...

O gráfico é impressionante

Abraço

[Nyk]

Parece que é hoje que vai aos 999.

[Eagle Eye 2002]

Obrigado pela ajuda a dismitificar o vix.

Canguru, a proposito da critica:

Criticism Often, when commentators discuss the option markets, the VIX is used to represent overall sentiment for equity options. However, to many practitioners, the relationship of the VIX to individual equity options can be easily overstated. It often appears that different dynamics drive the volatility of index options compared to that of equity options, and the two can often be uncorrelated. In particular, the VIX is limited to a 30-day period, while for most non-index equity options, the most liquidity is usually found in the 2 to 6-month maturities. In addition, volatility is often a function of market sector. For instance, volatility is usually assumed to be high in technology stocks, and low in utility stocks. Using a single number such as the VIX to represent the volatility for all equity options is usually overly simplistic.

O argumento utilizado tem a ver com a correlaçao entre a volatilidade de uma acçao individual e a de um indice. Obviamente que nao existe correlaçao.
Aqui nao se debate acçoes, mas sim o S&P.

Um abraço,
Eagle Eye

[MarcoAntonio]

Não, a base do VIX sempre foi o S&P, mas existem várias fases no seu historial.

> Ele foi criado proposto e difundido em 1993;

> Os valores de 1990 a 1993 foram calculados retrospectivamente com base em históricos disponíveis;

> Até 2003 foi utilizada a metodologia original, a partir daí o método de cálculo e critérios mudaram ligeiramente com o objectivo de o melhorar, mas diga-se, continua a ser basicamente a mesma coisa (as diferenças são de pormenor)...

[canguru]

Duas vezes mais expectável in do que out.

Exacto, aproveitei para corrigir.Entretanto reparei que o VIX afinal já tem historial desde 1990… Tinha ficado com a ideia de ser um índice recente, ou será que a sua correlação com o S&P 500 é que é recente (2002, 2003)?

[MarcoAntonio]

Duas vezes mais expectável in do que out.

Mas podes escolher qualquer intervalo e calcular a respectiva probabilidade (eu coloquei em cima mais dois intervalos exemplo, usando 2xro e 3xro, mas podes usar qualquer um intervalo desde que tenhas uma tabela de distribuições à mão).

Para intervalos maiores, a distribuição normal é francamente inadequada, mas para valores baixos vai servindo como aproximação grosseira...

[canguru]

Resumindo,

S&P500 (<898): Estaríamos perante algo muito muito delicado, 42% abaixo do valor máximo atingido no final do bull market. (Probabilidade P~16%)

S&P500 ]898 ; 1214[: A indefinição continua… (P~68%)

S&P500 (>1214): Neste cenário, muito provavelmente o índice já teria cruzado a MM20 dias e presumivelmente bem próximo de cruzar a MM 50 dias…(P~16%)

De qualquer forma este é um exercício bastante simplista, até porque quando procurava saber da real correlação do VIX com o índice S&P500 (em trabalhos académicos, teses, artigos, etc…) deparei-me com escassas informações à excepção deste excerto que está no wikipédia:

Criticism Often, when commentators discuss the option markets, the VIX is used to represent overall sentiment for equity options. However, to many practitioners, the relationship of the VIX to individual equity options can be easily overstated. It often appears that different dynamics drive the volatility of index options compared to that of equity options, and the two can often be uncorrelated. In particular, the VIX is limited to a 30-day period, while for most non-index equity options, the most liquidity is usually found in the 2 to 6-month maturities. In addition, volatility is often a function of market sector. For instance, volatility is usually assumed to be high in technology stocks, and low in utility stocks. Using a single number such as the VIX to represent the volatility for all equity options is usually overly simplistic.

[MarcoAntonio]

Já agora, para se perceber melhor esta questão da probabilidade, para um ro_mensal (desvio padrão) de 15% pode-se ainda dizer que:

> A probabilidade do S&P estar dentro de 30 dias no intervalo [739;1373] é de 95% (ou por outra, a de estar fora desse intervalo é de 5%);

> A probabilidade do S&P estar dentro de 30 dias no intervalo [581;1531] é de 99.6% (ou por outra, a de estar fora desse intervalo é de 0.4%)...



Isto tudo parte do pressuposto de uma distribuição normal e é discutível se essa é o tipo de distribuição correcta a aplicar (de qq das formas para valores moderados tenderá a funcionar correctamente, para valores altos começa a ser muito discutível porque o mercado não se comporta de forma simétrica nas subidas e descidas em termos de volatilidade - como é bastante evidente - e contudo a distribuição normal assenta no pressuposto de que se comporta).

Enfim, isto dá pano para mangas...