Mais duradouro, resistente e ao mesmo preço. O iPhone 17 está aí e em versão super fina

[trend=friend]

Ponto de inversão exatamente no mesmo local do arranque anterior. Vamos ver se agora lateraliza uns tempos enquanto aguarda o slope ascendente ir “ter com ele”

[MarcoAntonio]

Aqui fica o update:

[MarcoAntonio]

Um bocadinho melhor:



Quando tiver tempo e pachorra tento trabalhar num ground truth um pouco melhor. Mas o timing dos sinais já está bem interessante (e por vezes até melhor do que o sugerido pelo ground truth) mesmo com a versão relativamente básica dele derivada a partir de médias móveis.

[MarcoAntonio]

Update:

[yggy]

fundos verdes a investir em negócios poluentes

a suprema hipocrisia
hoje chama-se verde a muita coisa, que de verde nada têm

https://expresso.pt/economia/2024-06-27 ... s-105f7797

Investigação: fundos de investimento supostamente verdes investiram 81 mil milhões de euros nas empresas que mais emitem CO2

https://expresso.pt/economia/2024-06-25 ... 2-8f1a5947

será que estes fundos verde "pálido" também investem na comoditie do petróleo?
o que é engraçado é que tem subido desde que o bce cortou o juro

gráfico futuros petróleo
a amarelo a data que o BCE cortou juros
não acredito em coincidências

1.PNG

continua a subida do petróleo, imparável desde que o BCE cortou os juros

Mas antes o petroleo também subia...

Alias hoje a inflacao tem vindo a baixar com o petroleo a subir....

[yaya]

fundos verdes a investir em negócios poluentes

a suprema hipocrisia
hoje chama-se verde a muita coisa, que de verde nada têm

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será que estes fundos verde "pálido" também investem na comoditie do petróleo?
o que é engraçado é que tem subido desde que o bce cortou o juro

gráfico futuros petróleo
a amarelo a data que o BCE cortou juros
não acredito em coincidências

1.PNG

continua a subida do petróleo, imparável desde que o BCE cortou os juros

[MarcoAntonio]

Com um limiar de decisão mais folgado:

Precision: 84.9%
Recall: 68.2%
F1 scr: 75.7%
Accuracy: 71.0%

[MarcoAntonio]

Aqui com métricas...

Precision: 85.6%
Recall: 65.0%
F1 scr: 73.9%
Accuracy: 69.7%

Possivelmente ainda há espaço para melhoria dado que estes resultados foram praticamente à primeira tentativa.




O treino de onde foram obtidos os resultados acima.


Precision = True Positives / ( True Positives + False Positives)
Recall = True positives / ( True Positives + False Negatives)
F1 Score = 2 * ( Precision * Recall) / (Precision + Recall)
Accuracy = ( True Positives + True Negatives) / All_Samples

[MarcoAntonio]

Experimentando entretanto com um indicador de tendência (que poderá vir a integrar o outro modelo ou não).

Resultados no PSI com uma versão preliminar (LSTM). O ground truth é basicamente uma versão adiantada de uma média móvel a 50d (com alguma filtragem adicional) corrigindo assim o lag the própria média móvel, que no caso é de aproximadamente 25 dias (ligeiramente superior a (N-1)/2 devido à filtragem adicional). O modelo tende a aprender a prever o target tendendo a manifestar um lag que é inferior ao atraso nativo da média móvel, o que é interessante.



Com uma arquitectura alternativa (TCN):

[yaya]

fundos verdes a investir em negócios poluentes

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será que estes fundos verde "pálido" também investem na comoditie do petróleo?
o que é engraçado é que tem subido desde que o bce cortou o juro

gráfico futuros petróleo
a amarelo a data que o BCE cortou juros
não acredito em coincidências

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[MarcoAntonio]

Aqui fica a versão com ajuste adaptativo para a volatilidade (para além da normalização) que comentei ontem. Os beneficios não são espetaculares mas os modelos ficam ligeiramente mais robusto.



Distribuição das previsões versus variações reais, scatter plot e histogramas:

[BearManBull]

A hipocrisia está em todo o lado. Começa quando alguém define algo como verde, é verde quando é produzido na China longe da vista...

O oil é absolutamente indispensável e falta de oil só dá poder a oligarquias como a russa. Não fossem os devaneios loucos da UE com a absoluta postura psicótica do pro verde (hipócrita porque depois toca a construir um novo aeroporto...) provavelmente neste momento a Ucrânia estaria a disfrutar de paz e total soberania.


Deixo gráfico do PSI com quebra de suporte. Diria que não convence mas os ursos começam a dar sinais de alerta.

[yaya]

fundos verdes a investir em negócios poluentes

a suprema hipocrisia
hoje chama-se verde a muita coisa, que de verde nada têm

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será que estes fundos verde "pálido" também investem na comoditie do petróleo?
o que é engraçado é que tem subido desde que o bce cortou o juro

[trend=friend]

Entretanto onda 5 de Eliott feita com o novo mínimo, e ainda na margem para o próprio duplo fundo. E com as Edps, mais previsível não há…

[MarcoAntonio]

Entretanto no modelo com recurso a Inteligência Artificial, após ter atingido mais um patamar, tenho estado a experimentar com um controlo adicional para a heterocedasticidade no pre-processamento, a ver se consigo espremer algo mais do PSI.

O nosso índice já é relativamente regular, comparado com outros índices mas mesmo assim parece existir alguma margem de melhoria (para além da possibilidade de generalização a outros índices). Mas não é fácil, especialmente prevenir artefactos e distorções temporais, ainda não cheguei a uma manipulação satisfatória (de momento estou a utilizar um ajuste adaptativo long/short-term em função do desvio padrão para apanhar simultanemante e combinar alterações de curto e longo-prazo) que pelo menos não está a ter um impacto negativo (antes, possivelmente, marginalmente positivo).

O aspecto típico do treino na iteração actual:



A curva da accuracy durante o treino varia bastante conforme vou alterando diversos parâmetros, o mais importante mesmo é a de validação.

O desempenho do modelo de previsão e de um agente experimental (que precisa de ajustes, especialmente depois das últimas alterações) contra dados desconhecidos do modelo, só utilizados para inferência:

[MarcoAntonio]

[Àlvaro]

Isso aí, se fizer um duplo fundo, teremos um verão quentinho na bolsa portuguesa. Há ações a sugerir isso mesmo, a Mota é uma delas.

[trend=friend]

E que timing para um eventual duplo fundo, a poucos minutos do que interessa…

[BearManBull]

PSI em cima de zona importante para definir a tendência de medio prazo.

[trend=friend]

A chegar lá e ao novo mínimo (grupo edp como habitual a fazer as últimas despesas)

[MarcoAntonio]

[MarcoAntonio]

Com múltiplos treinos e com variações múltiplos nos parametros (a consistência dos resultados no PSI é meio arrepiante; fiz alguns poucos testes com outros índices e aparentemente o PSI é particularmente "previsível", os outros um pouco menos... isso ou requerem uma abordagem um pouco diferente).



Directional accuracy do modelo (= número de vezes em que o modelo acerta na direcção da sessão seguinte) na iteração actual com múltiplos ajustes de parametros / treinos.

[MarcoAntonio]

[MarcoAntonio]

Entretanto, na outra frente...

Com um agente um bocadinho mais sofisticado. O modelo/treino levou também algum polimento/melhorias. O agent segue regras bastante simples (que ainda terei de rever) e provavelmente dá para melhorar. Basicamente, utiliza as predições dos modelo para decidir entrar ou sair (se o modelo estima um fecho superior/inferior ao actual) mas depois tem regras de histerese adicionais para não estar sempre a entrar e a sair.

Em teoria poderia treinar um agente para aprender sozinho regras melhores (por exemplo, com reinforcement learning) mas não está nos meus planos imediatos.

Em cima as previsões do modelo contra os dados reais, em baixo o agente contra a evolução do PSI.

[MarcoAntonio]