A Kind Of Stochastic - Trading System SPX
Re
Amigo Bogos:
Eu sei bem a frustração que se sente quando uma carteira leva de vez em quando um chuto no traseiro, já passei por essa sensação várias vezes no passado.
No teu caso até vais muito bem, um retorno de 2 dígitos quando ainda nem sequer chegámos ao 1º semestre é sempre uma performance que muitos profissionais jamais desdenhariam!
Ainda bem que usaste stops, acho que na tua estratégia se trata de um remédio extremo mas justificadamente aplicável porque a salvaguarda do capital tem de ser sempre a prioridade principal.
Pessoalmente, para além da carteira dos Bancos que tenho no tópico à parte que referiste de forma simpática, e que não comporta qualquer alavancagem, tenho obviamente estado a gerir outras carteiras pessoais bem mais sofisticadas no final de cada sessão e de risco muito superior, porque implicam a gestão de derivados com futuros e opções compostos por alavancagens na ordem dos x4 (nos ativos mais voláteis; ex: Crude Oil e Soybeans) aos x11 (nos menos voláteis; ex: EurUsd), sem uso de stops.
Neste tipo de carteiras é como disseste: aquilo é um verdadeiro "roller-coast" em que há dias em que ganhamos por exemplo 8% e depois temos períodos sequenciais entre poucos dias em que apanhamos movimentos corretivos "anti-trend" em que apanhamos "drawdowns" na casa dos 25% aos 30%, verdadeiros sustos!
O retorno neste tipo de carteiras com ativos diários em risco a valer várias centenas de milhares de Euros em cada sessão de mercado, onde aplicas o mesmíssimo sistema de trading do caso dos Bancos associado a money management onde utilizo a fórmula de Kelly associada a um pequeno coeficiente de segurança, para tentar subir os lucros da forma mais rápida e otimizada possível, é ou será muito gratificante a prazo mas o "stress" é tremendo.
Quanto maior a alavancagem das carteiras que possuímos tanto maior será o stress associado. Portanto estou convicto, nem será preciso confirmares, de que à medida que adicionavas um novo contrato ías ficando cada vez mais em pulgas e com insónias, isso é normal!
Por algum motivo esta história do querer enriquecer depressa passa sempre por navegar num mar bem tempestuoso para chegar ao destino antes da concorrência, só que o risco de naufragar é algo com que teremos sempre de lidar...
O que vale nestes casos é manter a convicção de que no futuro se possui um negócio que se irá valorizar por efeito de regras válidas e positivas a longo prazo, aplicando sempre a disciplina e a mecanização dos sistemas usados mas devidamente testados no passado.
Mais uma vez parabéns pelo teu belo sistema estocástico, sabendo-se que está a ser usado num índice bem virado para cima o conseguires ganhar dinheiro com sinais de "swings" de forma sistemática depois de teres passado por uma situação extrema adversa, é obra!
Abraço amigo.
Eu sei bem a frustração que se sente quando uma carteira leva de vez em quando um chuto no traseiro, já passei por essa sensação várias vezes no passado.
No teu caso até vais muito bem, um retorno de 2 dígitos quando ainda nem sequer chegámos ao 1º semestre é sempre uma performance que muitos profissionais jamais desdenhariam!
Ainda bem que usaste stops, acho que na tua estratégia se trata de um remédio extremo mas justificadamente aplicável porque a salvaguarda do capital tem de ser sempre a prioridade principal.
Pessoalmente, para além da carteira dos Bancos que tenho no tópico à parte que referiste de forma simpática, e que não comporta qualquer alavancagem, tenho obviamente estado a gerir outras carteiras pessoais bem mais sofisticadas no final de cada sessão e de risco muito superior, porque implicam a gestão de derivados com futuros e opções compostos por alavancagens na ordem dos x4 (nos ativos mais voláteis; ex: Crude Oil e Soybeans) aos x11 (nos menos voláteis; ex: EurUsd), sem uso de stops.
Neste tipo de carteiras é como disseste: aquilo é um verdadeiro "roller-coast" em que há dias em que ganhamos por exemplo 8% e depois temos períodos sequenciais entre poucos dias em que apanhamos movimentos corretivos "anti-trend" em que apanhamos "drawdowns" na casa dos 25% aos 30%, verdadeiros sustos!
O retorno neste tipo de carteiras com ativos diários em risco a valer várias centenas de milhares de Euros em cada sessão de mercado, onde aplicas o mesmíssimo sistema de trading do caso dos Bancos associado a money management onde utilizo a fórmula de Kelly associada a um pequeno coeficiente de segurança, para tentar subir os lucros da forma mais rápida e otimizada possível, é ou será muito gratificante a prazo mas o "stress" é tremendo.
Quanto maior a alavancagem das carteiras que possuímos tanto maior será o stress associado. Portanto estou convicto, nem será preciso confirmares, de que à medida que adicionavas um novo contrato ías ficando cada vez mais em pulgas e com insónias, isso é normal!
Por algum motivo esta história do querer enriquecer depressa passa sempre por navegar num mar bem tempestuoso para chegar ao destino antes da concorrência, só que o risco de naufragar é algo com que teremos sempre de lidar...
O que vale nestes casos é manter a convicção de que no futuro se possui um negócio que se irá valorizar por efeito de regras válidas e positivas a longo prazo, aplicando sempre a disciplina e a mecanização dos sistemas usados mas devidamente testados no passado.
Mais uma vez parabéns pelo teu belo sistema estocástico, sabendo-se que está a ser usado num índice bem virado para cima o conseguires ganhar dinheiro com sinais de "swings" de forma sistemática depois de teres passado por uma situação extrema adversa, é obra!
Abraço amigo.
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
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O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Boa noite
E pronto. Nada a dizer quanto a perda sofrida através de stop loss ativado nos 1652. E foi por ali fora e continua com muita força este SPX. Não voltei à estaca zero, mas a pancada foi grande.
Mas nos mercados....amanhã é outro dia, e depois outro...e outro.
Cumprimentos
E pronto. Nada a dizer quanto a perda sofrida através de stop loss ativado nos 1652. E foi por ali fora e continua com muita força este SPX. Não voltei à estaca zero, mas a pancada foi grande.
Mas nos mercados....amanhã é outro dia, e depois outro...e outro.
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Boa noite
Desde já o primeiro comentário vai para os touros. Simplesmente como diria o Jesus "limpinho".
Neste momento o sistema acaba de acumular a última posição, estando muito perto de efectuar o stop de segurança (se é que levar 20% na carteira se pode chamar de segurança), mas foi isso que foi definido para este estocástico.
Tenho dito que a minha confiança no sistema é sempre a melhor possível, mas também sempre avise que as "pancadas gordas" estavam aí ao virar da esquina.
Quem manda é o preço uma vez mais. O contador diz...este SPX vale 1650 dólares e existem interessados.
Tudo o resto é conversa das nossas cabeças.
Cumprimentos
Desde já o primeiro comentário vai para os touros. Simplesmente como diria o Jesus "limpinho".
Neste momento o sistema acaba de acumular a última posição, estando muito perto de efectuar o stop de segurança (se é que levar 20% na carteira se pode chamar de segurança), mas foi isso que foi definido para este estocástico.
Tenho dito que a minha confiança no sistema é sempre a melhor possível, mas também sempre avise que as "pancadas gordas" estavam aí ao virar da esquina.
Quem manda é o preço uma vez mais. O contador diz...este SPX vale 1650 dólares e existem interessados.
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Boa noite
Na mesma situação de sexta-feira.
Meramente observador com sacrifício de cerca de 7,75% relativamente ao acumulado.
Diria que com tranquilidade a aguentar a força do animal que só tem conhecido um único sentido. Up.
Cumprimentos
Na mesma situação de sexta-feira.
Meramente observador com sacrifício de cerca de 7,75% relativamente ao acumulado.
Diria que com tranquilidade a aguentar a força do animal que só tem conhecido um único sentido. Up.
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zecatreca Escreveu:E que tal uma actualização ppbogos? estou curioso para saber se o sistema acumulou o 5ª contrato.ppbogos Escreveu:Boa noite
Actualização do sistema, sem grandes mudanças. Hoje fiquei observador, mas ainda com a carga curta.
Estocástico a fechar hoje em valores que não me agradam, mas também não tem que me agradar (é uma verdade).
Maquinas thinking....
Cumprimentos
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Boa tarde
Amigo Zecatraca
O sistema decidiu ficar quieto no dia de 6ª feira e continuar com aquilo que tem, ou seja, 4 posições curtas. Foi por muito pouco (por cerca de 0,70 pontos) que "o espécie de estocástico" não gerou a acumulação da tal 5ª posição que indicas.
A perda está mais "esticada", com o indice SPX a bater máximos consecutivos.
Em termos de perda aceitável, a mesma encontra-se para já em modo controlado face ao capital mais lucro obtido até à presente data. O sistema já esteve mais perto de adicionar o 6º CFD do que está agora, mas a vida nos mercados é mesmo assim.
Podem-me dizer que o mercado aqui está tudinho esticado, que a correcção já devia ter apareceido. Que o RSI, MACD, Estocastico, Fibbo, MM, EMA, DMI, divergências "a apitar em tudo quanto é canto" já tudo isso devia ter sido suavizado e o diabo a quatro.
O que é certo, e poucos, mas muito poucos lhe dão importância é simplesmente o preço.
O SPX vale 1633 pontos e esse é o único facto concreto e certo.
Tudo o resto que pensamos ter controlado ou em sistema, ou em adivinhação é meramente filme da nossa cabeça.
Eu estou cá para me tentar aguentar da melhor forma assumindo o modo contrário, como se tem verificado.
Espero que também todos vós se estejam tentar safar da melhor maneira. Uma palavra em especial para qume estiver longo: os meus parabéns porque o preço lhes está a dar toda a razão.
Cumprimentos
Boa sorte a todos.
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E que tal uma actualização ppbogos? estou curioso para saber se o sistema acumulou o 5ª contrato.ppbogos Escreveu:Boa noite
Actualização do sistema, sem grandes mudanças. Hoje fiquei observador, mas ainda com a carga curta.
Estocástico a fechar hoje em valores que não me agradam, mas também não tem que me agradar (é uma verdade).
Maquinas thinking....
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Boa noite
Actualização do sistema, sem grandes mudanças. Hoje fiquei observador, mas ainda com a carga curta.
Estocástico a fechar hoje em valores que não me agradam, mas também não tem que me agradar (é uma verdade).
Maquinas thinking....
Cumprimentos
Actualização do sistema, sem grandes mudanças. Hoje fiquei observador, mas ainda com a carga curta.
Estocástico a fechar hoje em valores que não me agradam, mas também não tem que me agradar (é uma verdade).
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Boa noite
Caro Cem, este sistema tem por vezes risco elevado para as posições contrárias assumidas. No entanto está determinado por mim um limite máximo de contratos detidos. Está estabelecido também limites para adicionar e reduzir o numero de contratos atingindo-se determinados patamares de ganhos e perdas.
Martingale suavizado, repara que é um linear e não um exponencial.
Como disse anteriormente e repetidamente, a pancada gorda há-de aparecer dentro dos limites por mim estabelecidos.
Estava quase nesta fase a ser atingido o adicionar de mais 1 contrato aos 5 inicialmente estabelecidos.
Há também redução quando o sistema vem abaixo do capital inicial até determinado patamar.
Quanto ao teu post de 2007 ele alerta para muitas coisas importantes que devemos ter de facto em conta. Não está esquecido de todo, tenho o meu plano para já bem delineado e estou a pagar para ver para o bem ou para o mal.
Caro CTR2004, este sistema é mais perigoso que qualquer outro, é de uma extrema paciência que nos pode levar ao stress, é um contrarien que está atrás da moita à espera do momento certo.
Mas também tem perdas, faz parte do trading e é bem salutar que aconteça. Saiba ele ter os filtros necessários a minimiza-las.
Agradeço os vossos sábios comentários, pois é sempre bom termos em mente perspectivas reais que podem de facto ocorrer.
Cumprimentos e bons negócios.
Caro Cem, este sistema tem por vezes risco elevado para as posições contrárias assumidas. No entanto está determinado por mim um limite máximo de contratos detidos. Está estabelecido também limites para adicionar e reduzir o numero de contratos atingindo-se determinados patamares de ganhos e perdas.
Martingale suavizado, repara que é um linear e não um exponencial.
Como disse anteriormente e repetidamente, a pancada gorda há-de aparecer dentro dos limites por mim estabelecidos.
Estava quase nesta fase a ser atingido o adicionar de mais 1 contrato aos 5 inicialmente estabelecidos.
Há também redução quando o sistema vem abaixo do capital inicial até determinado patamar.
Quanto ao teu post de 2007 ele alerta para muitas coisas importantes que devemos ter de facto em conta. Não está esquecido de todo, tenho o meu plano para já bem delineado e estou a pagar para ver para o bem ou para o mal.
Caro CTR2004, este sistema é mais perigoso que qualquer outro, é de uma extrema paciência que nos pode levar ao stress, é um contrarien que está atrás da moita à espera do momento certo.
Mas também tem perdas, faz parte do trading e é bem salutar que aconteça. Saiba ele ter os filtros necessários a minimiza-las.
Agradeço os vossos sábios comentários, pois é sempre bom termos em mente perspectivas reais que podem de facto ocorrer.
Cumprimentos e bons negócios.
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Re: Re
Cem pt Escreveu:Obviamente isto vai já muito longo mas só te queria chamar a atenção para o perigo das estratégias martingale no longo prazo, creio que o melhor será estabelecer um limite para o nº de contratos numa única posição porque se não houver limite a amplificação das perdas acumuladas que possam eventualmente vir a ocorrer poderão ser devastadoras.
Acrescento ainda, ao perigo da acumulação de contratos, seria bom também ter em conta essa acumulação associada à tendência dominante, que é claramente de Bull Market... Acho que seria outra componente a ter em atenção...
Mas de facto, até agora, o sistema está a funcionar muito bem
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Re
Amigo Bogos:
Bem, o sistema "A Kind of Stochastic" não há dúvida que tem sido impecável até agora, mas deixa-me chamar a atenção que estás a usar nos dias de "baixar/subir a média" um sistema de money management do tipo "martingale", o que é sempre um risco a levar em conta!
Não sei se conheces uma mensagem que deixei aqui no Caldeirão em 24/05/2007, há 6 anos atrás (!) que a certa altura dizia o seguinte:
"
...
Este tema do money management acaba realmente por ser o de tratamento mais complicado para os que se dedicam a sério ao trading pela simples razão de que não há consensos claros estabelecidos nesta área.
Uma coisa é certa: só faz no entanto sentido aplicar regras de money management a métodos ou sistemas de trading que retornem lucros no longo prazo, a curva de capital tem de estar com uma pendente de regressão linear claramente virada para cima.
Voltando de novo ao assunto, antes de me embrenhar nas conclusões do que pretendo dizer, é bom esclarecer estas grandes 2 correntes da estratégia da alavancagem a imprimir a cada negócio.
Quando se diz que os métodos de estratégia martingale não são apropriados para o trading, basta atentar no exemplo abaixo para se entender o que pretendo dizer.
Uma estratégia do tipo martingale foi das primeiras técnicas usadas há mais de 100 anos por frequentadores profissionais dos casinos que não era mais do que a recolha de uma espécie de salário diário.
Um indivíduo que dispusesse de quantidades de dinheiro ilimitado tinha sempre garantido um pequeno ganho diário com a seguinte estratégia: jogava por exemplo 10 $ USD no par ou ímpar da roleta.
Se ganhasse recebia os seus 10 $USD do valor da aposta mais o prémio de mais 10 $USD igual ao da aposta e ía-se embora, o dia de jogo estava terminado.
No dia seguinte voltava à mesma aposta na roleta, outra vez apostando 10 $USD. Se perdesse à primeira jogada, voltava a jogar novamente mas desta vez dobrava o valor da aposta para 20 $USD. Se perdesse à segunda jogada voltava a tentar novamente dobrando o valor da aposta anterior, ou seja, 40 $USD à 3ª tentativa. Se ganhasse desta vez, a sessão de jogo diário estava terminada novamente. Resultado do dia: perda de 10 $USD + 20 $USD = 30 $USD e ganho de 40 $USD, o que perfaz um saldo de lucro de $10 USD.
Penso que todos perceberam a técnica.
Só que isto tem um handicap para o jogador, é que toda a gente tem um valor de dinheiro limitado disponível para jogar.
Se esse jogador hipotético tivesse 1000 $USD disponíveis das suas posses para jogar poder-se-ia dar o caso possível de, após ter 7 perdas consecutivas, já não ter possibilidades de dobrar o valor para a aposta seguinte!
Isso pode acontecer em precisamente perto de 1 dia em cada 100 que se desloque à roleta para jogar. Logo, é uma estratégia condenada para os que jogam com grande frequência.
Nos mercados de derivados a similitude poderia ser assumida para uma estratégia do tipo martingale para um indivíduo que tivesse um sistema de trading que retorne por exemplo a seguinte performance: por cada 2 negócios que faz, num ganha em média 150 Euros e noutro perde em média 100 Euros.
Estabeleceu como objectivo o de ganhar pelo menos 100 Euros por dia!
Pois para este indivíduo que possui um sistema ganhador a longo prazo e um capital inicial de por exemplo 10000 Euros, arrisca-se a poder perder todo o seu capital se adoptar esta estratégia do tipo martingale.
Inicia este fulano o dia a apostar 1 contrato de futuros. Se ganhar à primeira tentativa os seus 150 Euros de valor médio em uma única aposta, só volta a apostar no dia seguinte. Se perder à primeira o valor expectável de 100 Euros, volta a tentar a sorte mas desta vez com 2 contratos, já que apenas com 1 contrato, em caso de ganhar, só chegaria ao fim do dia com um valor médio de 150-100 = 50 Euros de lucro. Ou seja, apostaria sempre um número de contratos, após cada perda, que lhe dessem no saldo global do dia um ganho igual ou acima dos 100 Euros.
A situação de perdas sucessivas deste trader em determinada altura levá-lo-ia à mesma situação de haver um determinado dia em que todo o seu capital disponível era insuficiente para cobrir as perdas seguidas entretanto havidas para trás no decurso da sessão.
Conclusão óbvia: mais cedo ou mais tarde deverá ocorrer uma situação expectável de falência, mesmo possuindo um sistema de trading com retornos positivos, quem diria?!
A corrente dominante tem-se centrado assim na teoria das estratégias de jogo do tipo antimartingale: a aposta deve ser proporcional ao capital disponível, aumentando quando o capital aumenta ou diminuindo quando o capital diminui e o seu valor deve ser tanto maior quanto mais performante for o método ou o sistema de trading escolhido, para acelerar as hipóteses de ganho para o mesmo horizonte temporal futuro.
Para tentar obter o maior retorno possível a prazo um dos conceitos estatísticos mais utilizados no início foi o do “Optimal f” ou do critério de Kelly.
Para explicar melhor este conceito nada melhor que atentarem no exemplo abaixo exposto.
Suponham que têm um capital inicial para jogar de 1000 Euros e vos davam a seguintes regras:
1) Escolham jogar uma moeda para par ou ímpar.
2) Podem fixar à partida a percentagem fixa que quiserem do capital em saldo disponível para fazer 100 jogadas seguidas.
3) Por cada jogada perdida, perdem o valor do capital apostado.
4) Por cada jogada ganha, ganham o dobro do valor apostado.
Objectivo) Que percentagem escolheriam entre 0 a 100% para no final das 100 jogadas obterem o retorno máximo possível?
Suponham, no exemplo apresentado, que determinada pessoa escolhia por exemplo 40% do capital para cada aposta e que perdia na primeira jogada, ganhava na segunda e na terceira e perdia na quarta e na quinta.
A evolução do seu saldo em capital nas 5 jogadas teria sido: 1000-400 = 600 € após a primeira jogada, 600+2x240 = 1080 € na segunda jogada, 1080+2x432 = 1944 € na terceira jogada, 1944-778 = 1166 € na quarta jogada e finalmente 1166-466 = 700 € no final da quinta jogada.
Para se obter o melhor resultado ao fim das 100 jogadas, em termos estatísticos, o jogador tem de procurar saber qual a percentagem a escolher que lhe iria dar o maior lucro esperado no final.
Obviamente que se usarem 100%, por absurdo, na primeira jogada que perderem perdem tudo!
É como nos futuros, só um maluco ou ignorante vai usar todo o seu capital no valor da margem para rebentar em pouco tempo todo o dinheiro disponível para o trading!
Usando 0% de percentagem inicial é o mesmo que não jogarem, continuam no fim do jogo com o mesmo capital inicial.
Portanto a solução está algures entre os 2 extremos.
Que valor? Pode ser calculado?
A solução do problema seria, no caso acima exposto, recorrer à fórmula de Kelly para se obter a percentagem optimizada de 25% para o sistema de jogo apresentado.
A fórmula de Kelly é dada por:
Percentagem optimizada = W – (1-W) / R
Em que:
W = Percentagem de sucesso de cada jogada
R = Média do rácio de ganhos / perdas
No caso concreto do problema apresentado, W=0,5 e R=2, teríamos:
% = 0,5 – (1-0,5) / 2 = 0,25 = 25%
Se vos dissessem que afinal a expectativa de lucros vai aumentar mais porque afinal após cada jogada ganha receberiam a triplicar o valor de cada aposta, aplicando a mesma fórmula a percentagem óptima de capital a adoptar em cada aposta passaria para:
% = 0,5 – (1-0,5) / 3 = 33%
Ou seja, quanto maior é a expectativa de retornos de um determinado jogo, leia-se sistema de trading, em que a relação entre ganhos e perdas simulados ao longo do tempo aumenta, pode-se alavancar mais o valor da aposta para se obter a prazo um lucro superior.
Mas há um limite para isto tudo no mundo do trading real e esse factor limitativo chama-se drawdown admissível!
...
"
Obviamente isto vai já muito longo mas só te queria chamar a atenção para o perigo das estratégias martingale no longo prazo, creio que o melhor será estabelecer um limite para o nº de contratos numa única posição porque se não houver limite a amplificação das perdas acumuladas que possam eventualmente vir a ocorrer poderão ser devastadoras.
Mais uma vez os meus parabéns pela excelente performance e desculpa lá este relambório todo, a intenção é só dar pistas para melhorares ainda mais um sistema no futuro que está excecional até agora.
Abraço.
Bem, o sistema "A Kind of Stochastic" não há dúvida que tem sido impecável até agora, mas deixa-me chamar a atenção que estás a usar nos dias de "baixar/subir a média" um sistema de money management do tipo "martingale", o que é sempre um risco a levar em conta!
Não sei se conheces uma mensagem que deixei aqui no Caldeirão em 24/05/2007, há 6 anos atrás (!) que a certa altura dizia o seguinte:
"
...
Este tema do money management acaba realmente por ser o de tratamento mais complicado para os que se dedicam a sério ao trading pela simples razão de que não há consensos claros estabelecidos nesta área.
Uma coisa é certa: só faz no entanto sentido aplicar regras de money management a métodos ou sistemas de trading que retornem lucros no longo prazo, a curva de capital tem de estar com uma pendente de regressão linear claramente virada para cima.
Voltando de novo ao assunto, antes de me embrenhar nas conclusões do que pretendo dizer, é bom esclarecer estas grandes 2 correntes da estratégia da alavancagem a imprimir a cada negócio.
Quando se diz que os métodos de estratégia martingale não são apropriados para o trading, basta atentar no exemplo abaixo para se entender o que pretendo dizer.
Uma estratégia do tipo martingale foi das primeiras técnicas usadas há mais de 100 anos por frequentadores profissionais dos casinos que não era mais do que a recolha de uma espécie de salário diário.
Um indivíduo que dispusesse de quantidades de dinheiro ilimitado tinha sempre garantido um pequeno ganho diário com a seguinte estratégia: jogava por exemplo 10 $ USD no par ou ímpar da roleta.
Se ganhasse recebia os seus 10 $USD do valor da aposta mais o prémio de mais 10 $USD igual ao da aposta e ía-se embora, o dia de jogo estava terminado.
No dia seguinte voltava à mesma aposta na roleta, outra vez apostando 10 $USD. Se perdesse à primeira jogada, voltava a jogar novamente mas desta vez dobrava o valor da aposta para 20 $USD. Se perdesse à segunda jogada voltava a tentar novamente dobrando o valor da aposta anterior, ou seja, 40 $USD à 3ª tentativa. Se ganhasse desta vez, a sessão de jogo diário estava terminada novamente. Resultado do dia: perda de 10 $USD + 20 $USD = 30 $USD e ganho de 40 $USD, o que perfaz um saldo de lucro de $10 USD.
Penso que todos perceberam a técnica.
Só que isto tem um handicap para o jogador, é que toda a gente tem um valor de dinheiro limitado disponível para jogar.
Se esse jogador hipotético tivesse 1000 $USD disponíveis das suas posses para jogar poder-se-ia dar o caso possível de, após ter 7 perdas consecutivas, já não ter possibilidades de dobrar o valor para a aposta seguinte!
Isso pode acontecer em precisamente perto de 1 dia em cada 100 que se desloque à roleta para jogar. Logo, é uma estratégia condenada para os que jogam com grande frequência.
Nos mercados de derivados a similitude poderia ser assumida para uma estratégia do tipo martingale para um indivíduo que tivesse um sistema de trading que retorne por exemplo a seguinte performance: por cada 2 negócios que faz, num ganha em média 150 Euros e noutro perde em média 100 Euros.
Estabeleceu como objectivo o de ganhar pelo menos 100 Euros por dia!
Pois para este indivíduo que possui um sistema ganhador a longo prazo e um capital inicial de por exemplo 10000 Euros, arrisca-se a poder perder todo o seu capital se adoptar esta estratégia do tipo martingale.
Inicia este fulano o dia a apostar 1 contrato de futuros. Se ganhar à primeira tentativa os seus 150 Euros de valor médio em uma única aposta, só volta a apostar no dia seguinte. Se perder à primeira o valor expectável de 100 Euros, volta a tentar a sorte mas desta vez com 2 contratos, já que apenas com 1 contrato, em caso de ganhar, só chegaria ao fim do dia com um valor médio de 150-100 = 50 Euros de lucro. Ou seja, apostaria sempre um número de contratos, após cada perda, que lhe dessem no saldo global do dia um ganho igual ou acima dos 100 Euros.
A situação de perdas sucessivas deste trader em determinada altura levá-lo-ia à mesma situação de haver um determinado dia em que todo o seu capital disponível era insuficiente para cobrir as perdas seguidas entretanto havidas para trás no decurso da sessão.
Conclusão óbvia: mais cedo ou mais tarde deverá ocorrer uma situação expectável de falência, mesmo possuindo um sistema de trading com retornos positivos, quem diria?!
A corrente dominante tem-se centrado assim na teoria das estratégias de jogo do tipo antimartingale: a aposta deve ser proporcional ao capital disponível, aumentando quando o capital aumenta ou diminuindo quando o capital diminui e o seu valor deve ser tanto maior quanto mais performante for o método ou o sistema de trading escolhido, para acelerar as hipóteses de ganho para o mesmo horizonte temporal futuro.
Para tentar obter o maior retorno possível a prazo um dos conceitos estatísticos mais utilizados no início foi o do “Optimal f” ou do critério de Kelly.
Para explicar melhor este conceito nada melhor que atentarem no exemplo abaixo exposto.
Suponham que têm um capital inicial para jogar de 1000 Euros e vos davam a seguintes regras:
1) Escolham jogar uma moeda para par ou ímpar.
2) Podem fixar à partida a percentagem fixa que quiserem do capital em saldo disponível para fazer 100 jogadas seguidas.
3) Por cada jogada perdida, perdem o valor do capital apostado.
4) Por cada jogada ganha, ganham o dobro do valor apostado.
Objectivo) Que percentagem escolheriam entre 0 a 100% para no final das 100 jogadas obterem o retorno máximo possível?
Suponham, no exemplo apresentado, que determinada pessoa escolhia por exemplo 40% do capital para cada aposta e que perdia na primeira jogada, ganhava na segunda e na terceira e perdia na quarta e na quinta.
A evolução do seu saldo em capital nas 5 jogadas teria sido: 1000-400 = 600 € após a primeira jogada, 600+2x240 = 1080 € na segunda jogada, 1080+2x432 = 1944 € na terceira jogada, 1944-778 = 1166 € na quarta jogada e finalmente 1166-466 = 700 € no final da quinta jogada.
Para se obter o melhor resultado ao fim das 100 jogadas, em termos estatísticos, o jogador tem de procurar saber qual a percentagem a escolher que lhe iria dar o maior lucro esperado no final.
Obviamente que se usarem 100%, por absurdo, na primeira jogada que perderem perdem tudo!
É como nos futuros, só um maluco ou ignorante vai usar todo o seu capital no valor da margem para rebentar em pouco tempo todo o dinheiro disponível para o trading!
Usando 0% de percentagem inicial é o mesmo que não jogarem, continuam no fim do jogo com o mesmo capital inicial.
Portanto a solução está algures entre os 2 extremos.
Que valor? Pode ser calculado?
A solução do problema seria, no caso acima exposto, recorrer à fórmula de Kelly para se obter a percentagem optimizada de 25% para o sistema de jogo apresentado.
A fórmula de Kelly é dada por:
Percentagem optimizada = W – (1-W) / R
Em que:
W = Percentagem de sucesso de cada jogada
R = Média do rácio de ganhos / perdas
No caso concreto do problema apresentado, W=0,5 e R=2, teríamos:
% = 0,5 – (1-0,5) / 2 = 0,25 = 25%
Se vos dissessem que afinal a expectativa de lucros vai aumentar mais porque afinal após cada jogada ganha receberiam a triplicar o valor de cada aposta, aplicando a mesma fórmula a percentagem óptima de capital a adoptar em cada aposta passaria para:
% = 0,5 – (1-0,5) / 3 = 33%
Ou seja, quanto maior é a expectativa de retornos de um determinado jogo, leia-se sistema de trading, em que a relação entre ganhos e perdas simulados ao longo do tempo aumenta, pode-se alavancar mais o valor da aposta para se obter a prazo um lucro superior.
Mas há um limite para isto tudo no mundo do trading real e esse factor limitativo chama-se drawdown admissível!
...
"
Obviamente isto vai já muito longo mas só te queria chamar a atenção para o perigo das estratégias martingale no longo prazo, creio que o melhor será estabelecer um limite para o nº de contratos numa única posição porque se não houver limite a amplificação das perdas acumuladas que possam eventualmente vir a ocorrer poderão ser devastadoras.
Mais uma vez os meus parabéns pela excelente performance e desculpa lá este relambório todo, a intenção é só dar pistas para melhorares ainda mais um sistema no futuro que está excecional até agora.
Abraço.
O autor não assume responsabilidades por acções tomadas por quem quer que seja nem providencia conselhos de investimento. O autor não faz promessas nem oferece garantias nem sugestões, limita-se a transmitir a sua opinião pessoal. Cada um assume os seus riscos, incluindo os que possam resultar em perdas.
Citações que me assentam bem:
Sucesso é a habilidade de ir de falhanço em falhanço sem perda de entusiasmo – Winston Churchill
Há milhões de maneiras de ganhar dinheiro nos mercados. O problema é que é muito difícil encontrá-las - Jack Schwager
No soy monedita de oro pa caerle bien a todos - Hugo Chávez
O day trader trabalha para se ajustar ao mercado. O mercado trabalha para o trend trader! - Jay Brown / Commodity Research Bureau
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Boa noite
Subir o preço médio, adicionando segunda posição curta. Admitindo que o estocástico shorta mal a primeira vez, arranja sempre uma estratégia para se por em melhor posição, ou não!!!
Vamos ver o que manda o preço de amanhã.
Cumprimentos
Subir o preço médio, adicionando segunda posição curta. Admitindo que o estocástico shorta mal a primeira vez, arranja sempre uma estratégia para se por em melhor posição, ou não!!!
Vamos ver o que manda o preço de amanhã.
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Boa noite..
Do you want some pain? Foi isto que o sistema me perguntou hoje, mas curiosamente no final da sessão não quis acumular mais nenhum curto. Simplesmente me disse....a 1597 aguenta, aguenta....
Vá-se lá saber os desígnios do estocástico....
Cumprimentos e BFS
Do you want some pain? Foi isto que o sistema me perguntou hoje, mas curiosamente no final da sessão não quis acumular mais nenhum curto. Simplesmente me disse....a 1597 aguenta, aguenta....
Vá-se lá saber os desígnios do estocástico....
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Re: Comentário
Cem pt Escreveu:Só tenho de dizer uma coisa até agora, Bogos:
Fantástico!
Tem sido uma manifestação perfeita dum excelente aproveitamento dos topos e bases dos pequenos ciclos existentes.
Sei bem o quanto é difícil elaborar um bom sistema de "swing trading" e no teu caso conseguiste-o com muito sucesso.
Parabéns e continua, estou curiosíssimo de aguardar neste teu tópico um retorno de 3 dígitos antes do fim do ano.
Boa noite
Agradeço imenso as tuas palavras Cem, mas acredita que também um pouco das ideias que me foram surgindo se devem aos teus excelentes, magnificos e magnânimes tópicos que ao longo de anos nos tens deixado por aqui e por ali.
Sim de facto o sistema é meu, mas eu sou somente aprendiz de feiticeiro
Quanto aos sistemas de "swing trading" são duríssimos para as fases tão curtas desses pequenos ciclos. Por vezes o indicados fica "atascado", agarrado a um pequeno ciclo que está fora do contexto e que nos leva por vezes a perdas mais avolumadas.
Quanto aos 3 dígitos, nem me importo que eles aconteçam, mas isso é o que menos me preocupa nesta fase. O objectivo são somente 50%. Está perto? Pode parecer, mas amanhã pode só mesmo ser que esteja mais longe. Acredita, pelo que já vi (e tu bem sabes que no mercado a certeza é inimiga do trader), as pancadas "gordas" vão aparecer e aí terei que verificar se o sistema é feito de aço ou de papel imolável.
Obrigado a ti Cem pelo apoio e a todos os maiores sucessos nas suas estratégias para ganharem algum nos mercados financeiros.
Cumprimentos
PS: quanto ao dia de hoje lá fechou o longo de ontem e de imediato, nem esperou e entrou curto.
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Comentário
Só tenho de dizer uma coisa até agora, Bogos:
Fantástico!
Tem sido uma manifestação perfeita dum excelente aproveitamento dos topos e bases dos pequenos ciclos existentes.
Sei bem o quanto é difícil elaborar um bom sistema de "swing trading" e no teu caso conseguiste-o com muito sucesso.
Parabéns e continua, estou curiosíssimo de aguardar neste teu tópico um retorno de 3 dígitos antes do fim do ano.
Fantástico!
Tem sido uma manifestação perfeita dum excelente aproveitamento dos topos e bases dos pequenos ciclos existentes.
Sei bem o quanto é difícil elaborar um bom sistema de "swing trading" e no teu caso conseguiste-o com muito sucesso.
Parabéns e continua, estou curiosíssimo de aguardar neste teu tópico um retorno de 3 dígitos antes do fim do ano.
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Boa noite
Tenho andado algo atarefado e o tempo tem sido curtito para acompanhar o forum e colocar os quadros.
No entanto o SPX não está para grandes modas aqui para o Kind, tendo assumido uma perda ainda que pequena, mas hoje entrou novamente curto, nestas subidas continuas, longas e persistentes.
Aproveitar o feriado de amanhã para dormir até mais tarde, porque a vida não pára.
Cumprimentos
Tenho andado algo atarefado e o tempo tem sido curtito para acompanhar o forum e colocar os quadros.
No entanto o SPX não está para grandes modas aqui para o Kind, tendo assumido uma perda ainda que pequena, mas hoje entrou novamente curto, nestas subidas continuas, longas e persistentes.
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Boa tarde
O SPX lá fez a vontade ao "espécie de estocástico" e libertou-o das posições longas assumidas. Liquido para esta sessão, para ver o que acontece logo no fecho.
Últimas semanas tem sido bastante positivas, mas o caminho é longo e com certeza com muitos recuos.
Bons negócios a todos.
O SPX lá fez a vontade ao "espécie de estocástico" e libertou-o das posições longas assumidas. Liquido para esta sessão, para ver o que acontece logo no fecho.
Últimas semanas tem sido bastante positivas, mas o caminho é longo e com certeza com muitos recuos.
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Boa noite
Caro Zecatraca, Caro rg7303 e aos outros, agradeço os comentários e apoio moral para levar este sistema a bom porto, ou seja, aos lucros e ao objectivo inicialmente difinido.
Se não chegar, espero pelo menos preservar o capital inicial. Se perder cá estarei para assumir a derrota.
Mais uma semana a começar e o estocástico de 6ª feira ficou ainda aquem de fechar as posições longas. Trata-se da segunda vez que ele fica ali no "vai não vai" para fechar, mas decidiu aguentar. Vamos esperar pelo fecho positivo do SPX amanhã.
Cumprimentos
e bons negócios a todos, independentemente dos métodos os sistemas.
Caro Zecatraca, Caro rg7303 e aos outros, agradeço os comentários e apoio moral para levar este sistema a bom porto, ou seja, aos lucros e ao objectivo inicialmente difinido.
Se não chegar, espero pelo menos preservar o capital inicial. Se perder cá estarei para assumir a derrota.
Mais uma semana a começar e o estocástico de 6ª feira ficou ainda aquem de fechar as posições longas. Trata-se da segunda vez que ele fica ali no "vai não vai" para fechar, mas decidiu aguentar. Vamos esperar pelo fecho positivo do SPX amanhã.
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