FX: Round 2
Ok, vou dar uma explicação mais ou menos detalhada do sistema. Espero não me arrepender :o
As Bollinger bands estão lá apenas para indicar um squeeze. Defini (aleatoriamente) que as bandas estavam apertadas quando a diferença entre a banda superior e a banda inferior fosse inferior a 100.
Quebrar ou não quebrar a banda de bollinger não me afecta o sistema, isso é uma coisa que é lá de quem quer que seja. Simplesmente se a banda tiver apertada é um sinal que pode haver um negócio nas próximas 4 horas, se as bandas estiverem alargadas passo à frente e vou trabalhar que o patrão agradece.
Quando as bandas estão apertadas então aí defino dois pontos de entrada. Um longo e um curto. O longo é quando a 1ª resistência do Pivot Point é quebrada em alta o curto é quando o 1º suporte do Pivot Point é quebrado em baixa. O pivot point não está no grafico porque não sei adiciona-lo nem sei se a plataforma suporta mas uso um excel para os calcular manualmente com base nos dados das ultimas 24 horas (de notar que o FX é um mercado contínuo só fecha sextas às 20h e volta a abrir aos domingos).
A teoria por detrás é simples e combina vários modelos de sistemas que tinha experimentado antes.
1) As bandas a estreitar indica que o mercado está num periodo de consolidação. O JPY é conhecido por consolidar muitas vezes antes de rebentar por aí acima (ou por aí abaixo, tanto me faz que a mercearia só aceita Euros) e portanto a base do meu sistema é basear-me nessa propriedade do JPY.
2) Quando está em periodo de consolidação eu não sei se ele vai para cima ou para baixo (não tenho bola de cristal) mas sei que o par tende a consolidar em valores pouco voláteis.
3) Juntando os dois pontos acima quero entrar no mercado quando o periodo de consolidação chegou ao fim e o mercado souber para onde vai. Defini aleatoriamente que o mercado definiu a sua direcção quando quebra o suporte/resistência do Pivot e então faço a entrada.
As saídas são mais descricionárias. O autor original do sistema usa inversão da MACD para sair o que eu pretendo fazer com pequenos movimentos (mais comuns) mas hoje presenciamos um movimento brusco devido à medida do FED pelo que há a esperança que seja retomada a downtrend que existia antes. Nestes casos de quebras violentas a minha estratégia de saída passa por indo fazer o trail manual do stop loss (reparem na parte do manual, dá sempre a ideia que estou a negociar
). Tento fazer isto seguindo primeiro o "protect profits" ou seja, depois do movimento brusco mexo logo o stop para ponto de break-even ou lucro reduzido. Conforme passam os dias vou tentando colocar a olho com base em suportes/resistencias dos gráficos diarios ou com base em lower-highs / higher-lows (depende da fase em que estamos do mercado).
Espero que tenha feito algum sentido.
DISCLAIMER: Não recomendo ninguém a utilizar este sistema, se alguém falir ou perder dinheiro a culpa não é minha nem do Esdrubal!!!
As Bollinger bands estão lá apenas para indicar um squeeze. Defini (aleatoriamente) que as bandas estavam apertadas quando a diferença entre a banda superior e a banda inferior fosse inferior a 100.
Quebrar ou não quebrar a banda de bollinger não me afecta o sistema, isso é uma coisa que é lá de quem quer que seja. Simplesmente se a banda tiver apertada é um sinal que pode haver um negócio nas próximas 4 horas, se as bandas estiverem alargadas passo à frente e vou trabalhar que o patrão agradece.
Quando as bandas estão apertadas então aí defino dois pontos de entrada. Um longo e um curto. O longo é quando a 1ª resistência do Pivot Point é quebrada em alta o curto é quando o 1º suporte do Pivot Point é quebrado em baixa. O pivot point não está no grafico porque não sei adiciona-lo nem sei se a plataforma suporta mas uso um excel para os calcular manualmente com base nos dados das ultimas 24 horas (de notar que o FX é um mercado contínuo só fecha sextas às 20h e volta a abrir aos domingos).
A teoria por detrás é simples e combina vários modelos de sistemas que tinha experimentado antes.
1) As bandas a estreitar indica que o mercado está num periodo de consolidação. O JPY é conhecido por consolidar muitas vezes antes de rebentar por aí acima (ou por aí abaixo, tanto me faz que a mercearia só aceita Euros) e portanto a base do meu sistema é basear-me nessa propriedade do JPY.
2) Quando está em periodo de consolidação eu não sei se ele vai para cima ou para baixo (não tenho bola de cristal) mas sei que o par tende a consolidar em valores pouco voláteis.
3) Juntando os dois pontos acima quero entrar no mercado quando o periodo de consolidação chegou ao fim e o mercado souber para onde vai. Defini aleatoriamente que o mercado definiu a sua direcção quando quebra o suporte/resistência do Pivot e então faço a entrada.
As saídas são mais descricionárias. O autor original do sistema usa inversão da MACD para sair o que eu pretendo fazer com pequenos movimentos (mais comuns) mas hoje presenciamos um movimento brusco devido à medida do FED pelo que há a esperança que seja retomada a downtrend que existia antes. Nestes casos de quebras violentas a minha estratégia de saída passa por indo fazer o trail manual do stop loss (reparem na parte do manual, dá sempre a ideia que estou a negociar
). Tento fazer isto seguindo primeiro o "protect profits" ou seja, depois do movimento brusco mexo logo o stop para ponto de break-even ou lucro reduzido. Conforme passam os dias vou tentando colocar a olho com base em suportes/resistencias dos gráficos diarios ou com base em lower-highs / higher-lows (depende da fase em que estamos do mercado).
Espero que tenha feito algum sentido.
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The market does not beat them. They beat themselves, because though they have brains they cannot sit tight. - Jesse Livermore
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Olá a todos 
Branco realmente não demorou muito para voltares ao activo
Espero que tenhas muito sucesso
Vou deixar algumas notas/"bitaites" (sempre com um espírito de ajuda, não tenho intenção nenhuma em ser negativo, ok?)
Tenta ser sempre objectivo ao máximo. As vezes custa muito mas se estas foram as "tuas" regras mantem-te fiel a elas. Já sabes que mudar de plano debaixo de fogo geralmente dá porcaria.
Se as coisas correm bem no começo não te empolgues. Tal como não devemos afundar psicologicamente junto com as perdas não devemos ir as estrelas com os ganhos. O que eu quero dizer é principalmente: Não aumentes o tamanho das posições se as coisas te correm bem. Não tenhas presa em recuperar o que perdeste na outra conta.
Tens de ter a completa noção que devido a estratégia que definiste continuas a colocar bastante pressão na tua conta. Bastam alguns trades correrem mal para a tua conta ficar novamente em maus lençois.
A questão de teres apenas uma posição aberta é uma boa medida de segurança. Respeita essa regra por muito que as vezes estejas tentado a entrar em outros trades.
Fazes bem em não "dispersares" por muitos pares. Mas o par que escolheste é bem "matreiro" 
. Acho fundamental que sigas simultaneamente o SP500 para negociares o USDJPY (sei que isto não é "obrigatório", mas estão tão "interligados" que acho que não prejudica nada seguir o SP500 .....). Deves ter também total noção que os stops de 0,500 que referiste podem ser "varridos" num piscar de olhos.
Aposto que os nossos queridos administradores não ficam chateados com o post
Desculpa o testamento e desculpa qualquer coisa... Apenas quero ajudar um bocadinho
Um abraço e muito sucesso
Branco realmente não demorou muito para voltares ao activo
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Vou deixar algumas notas/"bitaites" (sempre com um espírito de ajuda, não tenho intenção nenhuma em ser negativo, ok?)
Tenta ser sempre objectivo ao máximo. As vezes custa muito mas se estas foram as "tuas" regras mantem-te fiel a elas. Já sabes que mudar de plano debaixo de fogo geralmente dá porcaria.
Se as coisas correm bem no começo não te empolgues. Tal como não devemos afundar psicologicamente junto com as perdas não devemos ir as estrelas com os ganhos. O que eu quero dizer é principalmente: Não aumentes o tamanho das posições se as coisas te correm bem. Não tenhas presa em recuperar o que perdeste na outra conta.
Tens de ter a completa noção que devido a estratégia que definiste continuas a colocar bastante pressão na tua conta. Bastam alguns trades correrem mal para a tua conta ficar novamente em maus lençois.
A questão de teres apenas uma posição aberta é uma boa medida de segurança. Respeita essa regra por muito que as vezes estejas tentado a entrar em outros trades.
Fazes bem em não "dispersares" por muitos pares. Mas o par que escolheste é bem "matreiro" . Acho fundamental que sigas simultaneamente o SP500 para negociares o USDJPY (sei que isto não é "obrigatório", mas estão tão "interligados" que acho que não prejudica nada seguir o SP500 .....). Deves ter também total noção que os stops de 0,500 que referiste podem ser "varridos" num piscar de olhos.
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"A grandeza de um homem não está em nunca cair, mas sim em levantar-se sempre após todas as quedas." --- Confucius
"Pague a bondade com bondade, mas o mal com a justiça" --- Confucius
"Experiência e humildade são excelentes veículos para percorrer a via em direcção ao sucesso" --- Thunder o filósofo de meia-tigela
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caro branc0,
não estou a sugerir que passes a longo.
e ainda não percebi bem o teu sistema.
no teu gráfico os pivot points não são perceptiveis... se for possivel melhorares...
portanto.......
eu só percebi que o que te fez ficar curto foi a cotação ultrapassar a bollinger band superior
... como agora a situação inverteu e esta a ultrapassar a inferior seria de .... inverter a posição...
obviamente, devo ter percebido mal. mas se tiveres pachorra eu vou acompanhando e tentando perceber melhor.
e a clarificação dos gráficos é boa para todos.
cumprimentos
pvg
não estou a sugerir que passes a longo.
e ainda não percebi bem o teu sistema.
no teu gráfico os pivot points não são perceptiveis... se for possivel melhorares...
portanto.......
eu só percebi que o que te fez ficar curto foi a cotação ultrapassar a bollinger band superior
... como agora a situação inverteu e esta a ultrapassar a inferior seria de .... inverter a posição...
obviamente, devo ter percebido mal. mas se tiveres pachorra eu vou acompanhando e tentando perceber melhor.
e a clarificação dos gráficos é boa para todos.
cumprimentos
pvg
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pvg80713 Escreveu:pergunta : nao devias agora passar a longo ?
abraço
Bom, eu não passo a longo porque o meu sistema não me manda passar a longo. Para teres uma ideia de como o sistema tem a sua componente mecãnica se o preço tivesse chegado aos 112.30 eu teria entrado longo e se tivesse chegado aos 111.50 entraria curto (como entrei).
Estes valores não são obviamente aleatórios e partem do calculo dos valores de resistência e suporte do Pivot Point das ultimas 24 horas (na altura em que coloco a ordem, se nenhuma entrar volto 4 horas mais tarde e ajusto as ordens).
De qualquer das formas porque achas que é de entrar longo? Com os indices nos EUA a desvalorizar e com o corte na taxa de juro mesmo pela análise fundamental o caminho é para baixo.
Obviamente também não nos podemos esquecer o papel do JPY nisto e o Yen também tem vindo a ganhar alguma força em relação às outras moedas nos ultimos meses (daí a trend ser para baixo no médio/longo prazo).
Pode ser que as coisas mudem, mas aí espero que o meu sistema me "avise" antecipadamente como me "avisou" hoje que as coisas iam descer
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pvg80713 Escreveu:obrigado e parabens mais uma vez branc0,
com o gráfico foi mais simples de perceber o que querias dizer.
por favor continua a postar com um gráfico as tuas entradas e saidas. talvez seja melhor com um grafico com menor tempo, talvez ate mesmo um diário.
Actualizei o grafico para ficar mais perceptivel. Atenção que as candles são de 4 horas.
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Ok,
Dá-lhe bem.
Só quero que te safes bem e contes aqui as aventuras.
A ver se aprendo alguma coisa.
Abraço e BN
Dá-lhe bem.
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Atenção que eu não disse que ia arriscar mais. Vou arriscar mais do que aquilo com que me sentiria perfeitamente confortável neste momento (queria que fosse 3% apenas mas pelas tais razões logisticas acabam por ser 5% do capital inicial). Se a sorte me sorrir o capital vai aumentando e portanto acabo por estar a arriscar menos do que os 5% referidos (que aliás, fazendo aqui as contas na calculadora são na realidade 4.06%).
Isto não se compara em nada com o que me fez rebentar a conta em que cheguei a ter um risco de 30% em algumas situações (estava inconsciente e maravilhado com a alavancagem, mas isso agora não interessa nada para este post, são aguas passadas e que podem muito bem ficar no outro post mais antigo).
De qualquer das formas, faz o cool down e se sentires o bixinho faz o que eu fiz neste tempo: faz trading numa demo account até te sentires confortavel de novo.
Isto não se compara em nada com o que me fez rebentar a conta em que cheguei a ter um risco de 30% em algumas situações (estava inconsciente e maravilhado com a alavancagem, mas isso agora não interessa nada para este post, são aguas passadas e que podem muito bem ficar no outro post mais antigo).
De qualquer das formas, faz o cool down e se sentires o bixinho faz o que eu fiz neste tempo: faz trading numa demo account até te sentires confortavel de novo.
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pvg80713 Escreveu:sugestão : coloca um gráfico a explicar.
cumprimentos
Bom, isto não tem muito que explicar uma vez que não quero entrar muito dentro do sistema. De qualquer das formas se alguém segue o FF é um derivado do "trading system: big squeeze". Uma combinação do "apertar" das bandas de bollinger e com pontos de pivot.
Isto é uma particularidade do JPY que tenho visto ao longo do tempo (o backtest que fiz foi desde janeiro de 2005) em que para muitas vezes a sua tendência para consolidar durante umas horas largas e depois "rebenta" por aí acima. O autor do sistema (não é completamente igual ao que uso, ele usa mais indicadores) utiliza isto principalmente no EUR/JPY mas por razões de Money Management como referi em cima prefiro negociar o USD/JPY
O meu sistema de entrada também é diferente do dele e representa a quebra do 1º suporte com base nos pontos de pivot.
O sistema de saída também é diferente portanto estão a ver que só fui mesmo buscar lá a inspiração. Neste momento coloquei apenas o stop um pouco abaixo do break even porque estou com esperança que o corte do FED e as quebras nas bolsas americanas façam resumir a trend bear que o USD está a levar há algum tempo em relação ao JPY.
Se fechasse a posição agora era um ganho de quase 100 pips mas prefiro arriscar e esperar para ver se há ou não o resumir da trend principal em que está o USD em relação ao JPY que é de queda.
Vês em baixo na fotografia a setinha para baixo indica uma entrada curta.
PS: Os administradores ainda não disseram nada e gostava que esclarecessem se posso ou não andar aqui a postar estes negócios uma vez que FX não é a mesma coisa que bolsa e é a bolsa que é o tema principal do forum.
PPS: Mudei o grafico que aquele estava muito grande e não se percebia nada.
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Editado pela última vez por Branc0 em 11/12/2007 22:50, num total de 1 vez.
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Boas!
Primeiro: Boa sorte e muita calma, já sabes que o Ego é danado e consegue transformar-te num Kamikaze.
Segundo: És tu a entrar e eu a sair. Phone-ix, já perdi mais de 15% da carteira com burrices, vou ver se agora arrefeço e faço a revisão.
Terceiro: Acho que uma das lições que devias ter tirado era "arrisquei demais", e estás a dizer que vais arriscar mais ainda.
Hum, onde é que já ouviste isso? Aquele bichinho dentro da tua cabeça... antes de perderes tudo?
Eu sei que justificas, mas é a tal cena, arranjamos sempre uma boa desculpa para fazer asneirada. (Repara que me incluo neste grupo de cromos...)
Porque é que não esperas um pouco e abres uma conta no Oanda ou no Best?
Ando a treinar no OANDA e tem sido agradável, no Best também tenho que experimentar mas ainda não tive tempo.
Isto faz-me lembrar aquele conselho que os nutricionistas dão: Antes de começar uma refeição beber um copo de água e esperar 5 minutos, acalmar o apetite, observar a gula, o desejo irresistível de devorar, e domar assim o bicho... com calma...
Olha que o que tenho sentido nestas cenas por vezes é um pouco assustador, nunca tive vícios de jogo (aliás... é coisa que abomino), mas começo a ter tiques de "agarrado".
Por isso, fechei todas as posições para ver se acalmo e penso nos passarinhos e nas florzinhas...
Este foi o terceiro? olha deve ter sido o 4º,5º,6º e 7º, por isso:
Oitavo: A sorte sorri aos audazes e não aos tolos. (esta é minha )
Nono: Já que nada te demoverá:
FORÇA!
Primeiro: Boa sorte e muita calma, já sabes que o Ego é danado e consegue transformar-te num Kamikaze.
Segundo: És tu a entrar e eu a sair. Phone-ix, já perdi mais de 15% da carteira com burrices, vou ver se agora arrefeço e faço a revisão.
Terceiro: Acho que uma das lições que devias ter tirado era "arrisquei demais", e estás a dizer que vais arriscar mais ainda.
Hum, onde é que já ouviste isso? Aquele bichinho dentro da tua cabeça... antes de perderes tudo?
Eu sei que justificas, mas é a tal cena, arranjamos sempre uma boa desculpa para fazer asneirada. (Repara que me incluo neste grupo de cromos...)
Porque é que não esperas um pouco e abres uma conta no Oanda ou no Best?
Ando a treinar no OANDA e tem sido agradável, no Best também tenho que experimentar mas ainda não tive tempo.
Isto faz-me lembrar aquele conselho que os nutricionistas dão: Antes de começar uma refeição beber um copo de água e esperar 5 minutos, acalmar o apetite, observar a gula, o desejo irresistível de devorar, e domar assim o bicho... com calma...
Olha que o que tenho sentido nestas cenas por vezes é um pouco assustador, nunca tive vícios de jogo (aliás... é coisa que abomino), mas começo a ter tiques de "agarrado".
Por isso, fechei todas as posições para ver se acalmo e penso nos passarinhos e nas florzinhas...
Este foi o terceiro? olha deve ter sido o 4º,5º,6º e 7º, por isso:
Oitavo: A sorte sorri aos audazes e não aos tolos. (esta é minha
)
Nono: Já que nada te demoverá:
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- Registado: 2/11/2007 16:52
Bom, para já tenho uma posição curta aberta no USD/JPY a 111.50
Foi uma entrada bastante nervosa porque deu sinal por volta das 15h e andava a medo com a reunião do FED mas pelos vistos correu tudo bem o que é bom para ganhar confiança.
O stop inicial já foi mudado de 112 para 111.45 portanto, uns tostões já ninguém me tira
Foi uma entrada bastante nervosa porque deu sinal por volta das 15h e andava a medo com a reunião do FED mas pelos vistos correu tudo bem o que é bom para ganhar confiança.
O stop inicial já foi mudado de 112 para 111.45 portanto, uns tostões já ninguém me tira
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- Registado: 8/8/2007 14:38
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FX: Round 2
Bom, como a maior parte sabe, aqui há umas semanas tive um pequeno problema com a minha primeira experiência no FX (Foreign Exchange / Mercado cambial) e hoje decidi voltar em força a este mercado ao fim destes dias todos de estar a ver de fora e com umas experiências menores.
Para que serve este post? Para detalhar como tentei arranjar soluções para os problemas que apontei no post em que as coisas correram mal. Portanto, aqui vai.
1) Problema psicológico
O problema psicológico é sempre um dos pontos mais importantes na vida de um trader. É importante saber perder e percebermos que estávamos errados ou que simplesmente entrámos fora de tempo. Infelizmente o nosso ego e a nossa carteira detestam quando isso acontece de maneira que o nosso cérbero, de forma a proteger o ego, arranja maneiras de dar a volta a isso.
Um dos problemas com que me deparei anteriormente foi a esperança de que "no próximo negocio é que isto vai correr bem" ... o resultado já sabem.
Para dar a volta a isto a solução que encontrei foi arranjar sistemas de trading mais mecânicos e menos discricionários. Tentei inicialmente com sistemas completamente mecânicos (turtle trading, sistemas de breakout, sistemas de tendências, cross over de medias moveis, combinações de vários, etc) mas depois de longas noites agarrado ao computador a fazer backtesting fiquei sinceramente desiludido com os resultados e não via forma de ganhar confiança para voltar a entrar.
Felizmente este fim de semana encontrei algo no ForexFactory que me deu novas ideias para um novo sistema e sendo que é um sistema que dá muitos poucos sinais (passei a usar candles de 4 horas e recebo mais ou menos um sinal por semana) acaba por ser um sistema em que as percas são cortadas cedo e dá hipótese para deixar os lucros correr em raras ocasiões (raras mas boas).
Adoptei ainda um outro sistema (utilização de um e outro depende de condições de mercado, não se usa os dois ao mesmo tempo) baseado exclusivamente em padrões de candles. Este segundo sistema imite mais sinais mas também permite stops relativamente apertados e lucros na maior parte dos casos se bem que pequenos. Não fiz o backtest eu próprio deste sistema mas decidi confiar em quem o fez e mostrou resultados medianos.
Depois de tanto backtest com resultados mais ou menos satisfatórios (houve resultados muito maus em alguns sistemas) percebi que não é com o meu capital que vou ficar rico (isto porque vou seguir umas regras que explico mais à frente) o que também tem um efeito psicológico positivo: deixei de procurar o "next big move" que me vai fazer milionário - ele não existe. O importante é seguir muitos small moves e esperar que o tempo faça o resto (ainda sou novo, tenho tempo para a reforma e posso esperar, além disso se isto correr bem o Sr. das Barbas ainda me convida para fazer umas poções para ele )
Acho que estou melhor preparado, obviamente que espero ficar aborrecido quando as coisas correrem de feição mas não espero ter algumas reacções que tive no passado até porque vai doer menos na carteira (o ego que se dane). Mas nestas coisas da mente nunca se pode ter muitas certezas portanto este é um ponto que só o tempo ditará.
Um aspecto que acho muito importante de ambos os sistemas é que nbão há entradas a preço de mercado. Muitos traders novatos têm a mania (eu também tinha, deixem lá) que isto é um trabalho e que se nós não estivermos no mercado ou a dar ordens de compra ou venda então é porque não estamos a "trabalhar".
Uma grande força que os sistemas me dão é que tenho exactamente um preço para comprar e um preço para vender. Ou atinge esse preço ou não atinge, quando houver uma nova candle (passadas 4 horas) esse preço pode mudar e então vou ter que ir alterar a ordem e mudar o preço de entrada (seja longa ou curta). Isto dá a sensação que estamos a negociar mesmo que estejamos fora do mercado - ter que ir mudar a ordem de vez em quando é trabalho, é seguir a nossa estratégia e cumpri-la à risca. Deixei de precisar de estar no mercado para sentir que estou realmente a "trabalhar" com o mercado.
2) Money Management e Position Sizing
Foi este o ponto que me cortou a cabeça da ultima vez e fiquei muito feliz por ter vindo ao forum confessar os meus erros (aqui e no FF) porque um dos leitores me apontou para uma aplicação muito gira.
Esta calculadora permite calcular (passe a redundância) qual a posição que devemos assumir baseado nos nossos stop losses, capital em carteira e perfil de risco.
Confesso que vou assumir um risco maior do que pretendia por duas razões:
1) Pouco capital inicial (estou underfunded. Podia esperar que voltasse a ter mais capital para investir é certo, mas este "bichinho" é danado).
2) Por razões da corretora que escolhi (LJC - acreditem que não é a melhor para estas operações) acaba por sair mais barato investir um pouco acima do perfil de risco (tinha planeado 3% por trade e aumentei o perfil para 5% por trade). Isto porque negociar menos que 5 micro lotes obriga a pagamento de comissões e acima disso apenas se paga o spread.
Também aqui é verdade que podia simplesmente mudar de corretora mas isso era uma trabalheira danada e a LJC sempre me vai dando alguma confiança que não teria facilmente com uma entidade estrangeira... se calhar também é psicológico.
Faz parte também das minhas regras que estou apenas com uma posição aberta de cada vez. Se quiser abrir uma segunda posição o stop loss da primeira tem que vir para break-even ou melhor.
3) O problema de negociar demasiados pares...
Este problema ficou resolvido por força do money management que expliquei em cima. Neste momento negoceio apenas USD/JPY por várias razões.
1) Gosto do comportamento do par
2) 90% dos backtests que fiz foram neste par
3) Investindo 5 mini lotes em dolares arrisco muito menos que 5 mini lotes em Euros (este é o ponto chave).
E basicamente foi isto, se calhar estou a esquecer-me de alguma coisa, espero que não mas se for o caso e me lembrar volto a colocar aqui.
Se o Ulisses, o Marco e a Pata não se importarem eu utilizaria esta thread para ir também anunciando os trades que vou fazendo. Assim se quebrar as regras vocês chamam-me nomes feios... tipo Esdrubal.
Um abraço para todos e bons negócios.
Para que serve este post? Para detalhar como tentei arranjar soluções para os problemas que apontei no post em que as coisas correram mal. Portanto, aqui vai.
1) Problema psicológico
O problema psicológico é sempre um dos pontos mais importantes na vida de um trader. É importante saber perder e percebermos que estávamos errados ou que simplesmente entrámos fora de tempo. Infelizmente o nosso ego e a nossa carteira detestam quando isso acontece de maneira que o nosso cérbero, de forma a proteger o ego, arranja maneiras de dar a volta a isso.
Um dos problemas com que me deparei anteriormente foi a esperança de que "no próximo negocio é que isto vai correr bem" ... o resultado já sabem.
Para dar a volta a isto a solução que encontrei foi arranjar sistemas de trading mais mecânicos e menos discricionários. Tentei inicialmente com sistemas completamente mecânicos (turtle trading, sistemas de breakout, sistemas de tendências, cross over de medias moveis, combinações de vários, etc) mas depois de longas noites agarrado ao computador a fazer backtesting fiquei sinceramente desiludido com os resultados e não via forma de ganhar confiança para voltar a entrar.
Felizmente este fim de semana encontrei algo no ForexFactory que me deu novas ideias para um novo sistema e sendo que é um sistema que dá muitos poucos sinais (passei a usar candles de 4 horas e recebo mais ou menos um sinal por semana) acaba por ser um sistema em que as percas são cortadas cedo e dá hipótese para deixar os lucros correr em raras ocasiões (raras mas boas).
Adoptei ainda um outro sistema (utilização de um e outro depende de condições de mercado, não se usa os dois ao mesmo tempo) baseado exclusivamente em padrões de candles. Este segundo sistema imite mais sinais mas também permite stops relativamente apertados e lucros na maior parte dos casos se bem que pequenos. Não fiz o backtest eu próprio deste sistema mas decidi confiar em quem o fez e mostrou resultados medianos.
Depois de tanto backtest com resultados mais ou menos satisfatórios (houve resultados muito maus em alguns sistemas) percebi que não é com o meu capital que vou ficar rico (isto porque vou seguir umas regras que explico mais à frente) o que também tem um efeito psicológico positivo: deixei de procurar o "next big move" que me vai fazer milionário - ele não existe. O importante é seguir muitos small moves e esperar que o tempo faça o resto (ainda sou novo, tenho tempo para a reforma e posso esperar, além disso se isto correr bem o Sr. das Barbas ainda me convida para fazer umas poções para ele
)
Acho que estou melhor preparado, obviamente que espero ficar aborrecido quando as coisas correrem de feição mas não espero ter algumas reacções que tive no passado até porque vai doer menos na carteira (o ego que se dane). Mas nestas coisas da mente nunca se pode ter muitas certezas portanto este é um ponto que só o tempo ditará.
Um aspecto que acho muito importante de ambos os sistemas é que nbão há entradas a preço de mercado. Muitos traders novatos têm a mania (eu também tinha, deixem lá) que isto é um trabalho e que se nós não estivermos no mercado ou a dar ordens de compra ou venda então é porque não estamos a "trabalhar".
Uma grande força que os sistemas me dão é que tenho exactamente um preço para comprar e um preço para vender. Ou atinge esse preço ou não atinge, quando houver uma nova candle (passadas 4 horas) esse preço pode mudar e então vou ter que ir alterar a ordem e mudar o preço de entrada (seja longa ou curta). Isto dá a sensação que estamos a negociar mesmo que estejamos fora do mercado - ter que ir mudar a ordem de vez em quando é trabalho, é seguir a nossa estratégia e cumpri-la à risca. Deixei de precisar de estar no mercado para sentir que estou realmente a "trabalhar" com o mercado.
2) Money Management e Position Sizing
Foi este o ponto que me cortou a cabeça da ultima vez e fiquei muito feliz por ter vindo ao forum confessar os meus erros (aqui e no FF) porque um dos leitores me apontou para uma aplicação muito gira.
Esta calculadora permite calcular (passe a redundância) qual a posição que devemos assumir baseado nos nossos stop losses, capital em carteira e perfil de risco.
Confesso que vou assumir um risco maior do que pretendia por duas razões:
1) Pouco capital inicial (estou underfunded. Podia esperar que voltasse a ter mais capital para investir é certo, mas este "bichinho" é danado).
2) Por razões da corretora que escolhi (LJC - acreditem que não é a melhor para estas operações) acaba por sair mais barato investir um pouco acima do perfil de risco (tinha planeado 3% por trade e aumentei o perfil para 5% por trade). Isto porque negociar menos que 5 micro lotes obriga a pagamento de comissões e acima disso apenas se paga o spread.
Também aqui é verdade que podia simplesmente mudar de corretora mas isso era uma trabalheira danada e a LJC sempre me vai dando alguma confiança que não teria facilmente com uma entidade estrangeira... se calhar também é psicológico.
Faz parte também das minhas regras que estou apenas com uma posição aberta de cada vez. Se quiser abrir uma segunda posição o stop loss da primeira tem que vir para break-even ou melhor.
3) O problema de negociar demasiados pares...
Este problema ficou resolvido por força do money management que expliquei em cima. Neste momento negoceio apenas USD/JPY por várias razões.
1) Gosto do comportamento do par
2) 90% dos backtests que fiz foram neste par
3) Investindo 5 mini lotes em dolares arrisco muito menos que 5 mini lotes em Euros (este é o ponto chave).
E basicamente foi isto, se calhar estou a esquecer-me de alguma coisa, espero que não mas se for o caso e me lembrar volto a colocar aqui.
Se o Ulisses, o Marco e a Pata não se importarem eu utilizaria esta thread para ir também anunciando os trades que vou fazendo. Assim se quebrar as regras vocês chamam-me nomes feios... tipo Esdrubal.
Um abraço para todos e bons negócios.
Be Galt. Wear the message!
The market does not beat them. They beat themselves, because though they have brains they cannot sit tight. - Jesse Livermore
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