Mesmo no final da sessão da passada 6ª feira o EuroDollar disparou um sinal de inversão de tendência, de ascendente para descendente, na parte do gráfico diário.
Uma vez que o mercado Forex já se encontrava fechado, a operação de venda acabou por ser feita ao mercado apenas no dia de hoje pelas 21h 12m, ao preço de 1,0035 USD / EUR.
A venda neste caso implicou duas trades internas distintas:
A) Fecho da posição longa que vinha de trás na escala diária, com o resultado negativo de -1325 Eur / contrato (( = 1,0035 - 1,0300) x 50.000 Eur / contrato).
B) Abertura de nova posição curta na escala diária.
Dá para reparar que o prejuízo da operação longa encerrada é substancial. Fiquei preocupado?
Sim e não. Sim, porque o valor do prejuízo foi elevado e nenhum trader que se preze gosta disso. Não, porque esse risco foi consciente e faz parte das regras e do que pode suceder no trading, e não também porque na prática a carteira do EuroDollar possuía e possui outros contratos que se encontravam do lado curto do mercado, os que estão abertos na escala semanal, que compensam com lucros os prejuízos ocorridos na escala diária. Por isso nestes últimos dias a carteira do EUR/USD detinha um risco neutral, era indiferente que o par fosse para cima ou para baixo para influenciar qualquer mexida real na carteira do EuroDollar.
Evidentemente que agora já não é assim, com a abertura da nova posição curta diária o risco de exposição do conjunto passou a ser negativo no valor de
-387 %, ou seja, se o EuroDollar descer 1% na próxima sessão a carteira específica do EURUSD ganhará 3,87%. Se o par vier para cima, pois, ficarei a “arder”! Mas são as regras e é assim que têm de ser cumpridas, quem segue e confia em sistemas de trading artilhados para estes mercados só tem de obedecer aos sinais disparados, mesmo sabendo que existem mais de 50% de probabilidades dos resultados futuros da trade serem negativos. Só que isso será tema de futura abordagem!
O que é uma certeza incontornável é que a trade longa agora fechada no par cambial foi a que registou o pior resultado na carteira conjunta desde que se iniciou este portfolio, not good.
BN
- EURUSD - Sistema de trading Nova Maquineta / Layout com escalas 1S + 1D
Acho piada que um dos foristas que muito respeito, e com o qual acabei por criar laços de amizade que sempre perduraram, refiro-me ao “rsacramento”, gosta de brincar comigo e chamar-me no fórum não de “Cem” mas sim de “Sem Stops”, pelo facto de ser conhecido por não gostar de usar sinais “stops” no meu trading.
Só que tal não corresponde à realidade porque possuo algumas pequenas contas de trading onde aplico sinais de stop: seja stops para entrada em trades como os respetivos sinais defensivos de stop-loss durante as posições abertas.
Resolvi por isso dar-vos a conhecer uma dessas sugestões bem interessantes.
Deixo então aqui por curiosidade uma dessas ideias de trading, que apresenta resultados bem interessantes mas que variam de papel para papel, só que quase todos com taxas de sucesso claramente positivas, que não é da minha autoria.
Trata-se dum método adaptado duma ideia de terceiros e que alterei ligeiramente nessa tal carteira que referi atrás, porque os testes detetaram pequenas melhorias nos rácios de sucesso desse método acrescido dessas pequenas alterações.
Donde apareceram estas regras? De vez em quando gosto de referir o nome dum trader lendário que foi 3 vezes campeão do mundo de trading profissional, o Larry Williams, exato, trata-se dum método desse trader de craveira excecional. Vale a pena avaliarem se a ideia pode ser aproveitada em vosso favor, eu aconselho-vos a não desperdiçar a sugestão!
Um dos livros que ele escreveu, o “Long-term secrets to short-term trading”, serviu-me de referência para várias ideias que mais tarde me forneceram alguma inspiração para desenvolver alguns dos sistemas de trading que mais tarde vim a desenvolver para mim próprio.
A parte mais inspiradora do referido livro baseia-se no tema do famoso capítulo 13 sobre money management mas existem também muitas sugestões nas partes dedicadas aos sinais do trading propriamente dito.
Um desses métodos que ele aplicou com bastante sucesso foi baseado no método das famosas barras de “smash”. Podem encontrar várias leituras sobre o tema na net se colocarem na pesquisa do browser o tema “smash trading”.
O que é isto duma barra “smash”? Trata-se duma barra em qualquer gráfico de escalas que goza de uma das seguintes 2 caraterísticas, que podem ser para preparar uma compra ou uma venda:
A) “Smash” de compra: o fecho da barra deve ser menor que o mínimo da barra anterior e o fecho deve ser menor que qualquer dos fechos nas 3 barras anteriores. Se tal acontecer estamos em presença duma “smash buy bar”: a condição de compra é colocar um stop buy em 1 tick acima do máximo da barra “smash buy bar” no final da sessão em que esta ocorrer. O “stop buy” só é válido para a barra seguinte, se o máximo dessa barra estiver acima da barra “smash” significa que a compra foi disparada. Se o máximo da barra seguinte não ultrapassar o máximo da barra “smash” o processo volta à estaca zero. A sequência ou o seguimento da trade pode ter várias variantes: ao entrar na trade o plano defensivo consiste em deixar uma ordem permanente de “stop-loss” de venda igual ao mínimo da barra “smash” até despachar os contratos comprados e há quem faça em seguida vários tipos de movimentos para sair. No primeiro há quem siga um movimento tipo SAR ou “stop and reverse” mas no meu caso achei resultados mais interessantes num dos métodos básicos do Larry Williams, bastante mais fácil de acompanhar e que exige menos trabalho: comprar com o “stop buy” o equivalente a 3 lotes de contratos e sair no fecho do 1º dia (ou seja, no fecho do dia em que entrámos na trade), no fecho do 3º dia e no fecho do 5º dia com cada um dos lotes.
B) “Smash” de venda: o fecho da barra deve ser maior que o máximo da barra anterior e o fecho deve ser maior que qualquer dos fechos nas 3 barras anteriores. Se tal acontecer estamos em presença duma “smash sell bar”: a condição de venda é colocar um stop sell em 1 tick abaixo do mínimo da barra “smash sell bar” no final da sessão em que esta ocorrer. O “stop sell” só é válido para a barra seguinte, se o mínimo dessa barra estiver abaixo da barra “smash” significa que a venda foi disparada. Se o mínimo da barra seguinte não vier abaxo do mínimo da barra “smash” o processo volta à estaca zero. A sequência ou o seguimento da trade pode ter várias variantes: ao entrar na trade o plano defensivo consiste em deixar uma ordem permanente de “stop-loss” de compra igual ao máximo da barra “smash” e há quem faça em seguida vários tipos de movimentos para sair. No primeiro há quem siga um movimento tipo SAR ou “stop and reverse” mas no meu caso achei resultados mais interessantes num dos métodos básicos do Larry Williams, bastante mais fácil de acompanhar e que exige menos trabalho: vender com o “stop sell” o equivalente a 3 lotes de contratos e sair no fecho do 1º dia (ou seja, no fecho do dia em que entrámos na trade), no fecho do 3º dia e no fecho do 5º dia com cada um dos lotes.
No meu caso particular introduzi algumas condições suplementares, por crer que melhoram um pouco a performance dos resultados originais do Larry Williams.
Atenção: podem também observar várias pequenas variantes e inovações que vos podem interessar ou chamar a atenção, vejam para isso por exemplo este excerto no youtube no local
https://youtu.be/jB-9gu-MUaQ .
As pequenas introduções que introduzi têm a ver com duas situações: as “smash buy bars” só são válidas em cenários de tendências ascendentes e as saídas em venda das trades, no caso por exemplo de contratos comprados, não correspondem exatamente aos fechos dos dias 1, 3 e 5 que se seguem às barras “smash buy” mas sim aos maiores dos valores entre fecho dessas barras e preços de venda sugeridos pelo programa que utilizo. O mesmo é válido em efeito de espelho para o caso de contratos vendidos: as “smash sell bars” só são válidas em cenários de tendências descendentes e as saídas dos contratos vendidos serão para os menores dos valores entre os fechos do 1º, 3º e 5ª dias e os valores de compra do programa que utilizo após a barra “smash sell”.
Se não levarmos em conta estas introduções que assinalei, sugerindo apenas as ideias originais do Larry Williams, deixo para vossa eventual utilização a linguagem do respetivo programa em Metastock, que gera sinais de +1 na validação das barras “smash buy” e -1 na confirmação das barras “smash sell”:
-----
Nome do indicador: SmashFórmula:smash:=
If(
C < Ref(L,-1)
AND
C < Ref(C,-1)
AND
C < Ref(C,-2)
AND
C < Ref(C,-3) ,
1 ,
If(
C > Ref(H,-1)
AND
C > Ref(C,-1)
AND
C > Ref(C,-2)
AND
C > Ref(C,-3) ,
-1 ,
0 )) ;
Smash-----
Deixo abaixo o gráfico diário do S&P 500, com o simples sistema que deteta barras “smash”, onde curiosamente ocorreu uma barra “smash buy” na passada 6ª feira e um exemplo dum conjunto das 3 trades na última barra de “smash buy” do passado dia 26 de julho em que resultou uma compra de ordem stop, ocorrida na barra seguinte e a forma como os 3 lotes de contratos comprados foram despachados.
Espero que gostem, um sistema de trading curioso e bastante interessante!
- S&P 500 - Sistema de trading Smash / Escala 1D